Nicke Posted January 27, 2013 Share Posted January 27, 2013 В основу ТС заложены сезонные тенденции определенных инструментов и классический ТА (свечи, волны) В чем заключается суть?! Мы ищем на истории часто повторяющиеся движения цены в конкретный временной отрезок. Инструменты я беру: фьючерсы на зерно, металы, товары, "энергики", реже валюта и индексы (плюс их спреды). К примеру, вход в покупку сахара с 15 января до конца месяца на истории показывает 13 профитных лет из 15. За 5 последних средний профит - 115пп(по шкале сахара). Тенденцию мы знаем. Дальше, анализируем фундмент (новости по посадке, уборке, запасам) и ищем точку входа по ТА. Очень часто бывает так, что цена выбирает альтернативный (менее вероятный) сценарий по технике, но вполне уверенно идет по тенденции. Анализ фундамента и общие идеи по сделкам выкладываю в соседней ветке. Позиции, как правило, держаться в районе двух недель. Что такое спред? Существует календарный спред и межрыночный. Календарный заключается в одновременной покупке и продаже одного и того же фьючерса на товар, только с разной датой экспирации. Межрыночный - покупка-продажа двух разных инструментов. Как правило, это схожие инструменты: овес-зерно, соя-соевая мука, свинина-крупный рогатый скот и т.д... Стопы, профиты и прочие технические моменты: Стопы, как и ТП ставлю не всегда (я бы даже сказал редко). Это зависит от инструмента и фундаментальной ситуации (буду это дополнительно описывать). Например, сейчас по сахару стоп у меня стоит из-за не очень хороших, для нашей позиции, новостей. Но в принципе, это скорее исключение, нежели правило! Вкратце это все... Вопросы, комментарии, пожелания приветствуются! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicke Posted January 27, 2013 Author Share Posted January 27, 2013 Первый вход... Сезонный вход по спреду древесины с 30.01 по 04.02 Buy LSH — Sell LSK По статистике, за последние 13 лет: 11 прибыльных трейдов, 2 — убыточных. Максимальные значения: (по шкале древесины) Прибыль 160 пп; Убыток 23 пп; Просадка 24 пп Средние значения:Прибыль 67пп; Убыток 15 пп; Просдка 10 пп. Такое поведение спреда, в первую очередь, связано с движением котировок ближнего (Н) контракта (его сезонность опишу отдельно). Статистика достаточно неплохая, плюс присутствует некий откат(сейчас разница между контрактами - 1.5 доллара). В среду (30) осуществлю вход по данному спреду. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicke Posted January 27, 2013 Author Share Posted January 27, 2013 Одиночная покупка LBSH3 с конца февраля С конца февраля (ориентировочно с 25) наблюдается ап-тенденция по древесине. Это объясняется оживлением «реальних» покупателей после зимнего затишья. Данная тенденция длиться примерно до середины марта. Рассматривая текущую ситуацию можно сказать, что почти весь январь у нас была коррекция и сейчас есть достаточно неплохой шанс увидеть перехай (выше 400 долларов за контракт). 10 прибыльных «периодов» из последних 13. Максимальные значения: Прибыль 417 пп; Убыток 313 пп; Просадка 348 пп Средние значения: Прибыль 194 пп; Убыток 141 пп; Просадка 174 пп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicke Posted January 27, 2013 Author Share Posted January 27, 2013 С 25 января (тобишь пятница) был сезонный вход по Gasoline. Статистическую покупку я пропустил, а он неплохо подрос. Сейчас входить уже не буду, так как возможна сезонная коррекция (понижение, либо боком). И буду оценивать перспективу входа в районе 5 февраля! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicke Posted January 28, 2013 Author Share Posted January 28, 2013 С 27-28 января — одиночная покупка ZCK3 — кукурузы. Статистически, покупка ближнего контракта ZC с 27-28 января по начало марта, за последние 15 лет, имела 13 прибыльных результатов. Технически видим, что первую половину января имел место рост котировок. Во второй половине была некая «передышка» в виде коррекции. В связи с этим, вполне можно ожидать продолжения роста (с прицелом на перехай) по сезонности. Маржа по данному контракту небольшая, волатильность тоже! (что не может не радовать) Вход уже выполнен! Так же, сегодня вошел в покупку спреда HEG3-HEJ3 (опишу его завтра!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.