Рыночная стихийность и некоторые рекомендации по созданию торговых систем

[Squirrel]

Предлагаю к обсуждению статью Opium

Рыночная стихийность и некоторые рекомендации по созданию торговых систем

Начну с главного, на мой взгляд, отправного – рыночных закономерностей.

Закономерности всегда неизменны, случайности изменчивы. Есть часто повторяющиеся случайности, которые иногда путают с закономерностями.

Сущностью рынка является стихийность, на цену одновременно влияют тысячи разнообразных старых и новых факторов, как правило, заранее неизвестных, иногда внезапных. Никто не знает, как и какой фактор (или группа факторов) оказывает или окажет в ближайшее (или отдаленное) время влияние на поведение цены.

Стихийность рынка обуславливает закономерности, например:

Цена всегда движется вверх или вниз и инерционность этого движения. Инерционность формирует тренд. Если началось движение в какую-либо сторону, то ему свойственно продолжаться. Поскольку цена движется вверх-вниз, шанс попасть в нужное направление всегда сохраняется.

Рост или снижение цены рано или поздно сменяется на обратное движение, которое может начаться в любую минуту. Идущий тренд бесконечно продолжаться не может, рано или поздно останавливается и начинается обратное движение. Смена тренда может произойти внезапно. Этого всегда следует ждать. Но чаще происходит более медленно, чем ожидается....

Читать дальше

[Squirrel]

Опиум, рассуждения о стихийности рынка, и вытекающих из неё закономерностей, симпатичны и вписываются в практический опыт любого трейдера.

Теханализ (в широком понимании этого термина) только ленивый не поругал, здесь тоже все понятно.

Но когда ты пишешь о торговле:

Цена определяет какой-либо реальный уровень, показывающий параллельные вершины (впадины) за какой-либо временной период. Уровни цены ближе всего к реальной цене.

Ценовые уровни можно также накладывать произвольно, ошибки не будет, поскольку сами бары с их случайными ценами появляются произвольно (исходя из предложенной трактовки графика). Можно назвать эти ценовые уровни условными, относительными.

Разве определение каких бы то ни было уровней, не есть крамольный теханализ. Разве уровни это не:

технический субъективизм каждого трейдера, не имеющий отношения к реальным причинам рыночных движений и непредсказуемая природа рынка,

?

Если рынок стихиен и непредсказуем, то ценовые уровни (как часть классического теханализа) являются историческим паттерном.

В результате часто повторяющихся случайностей попадания в движение, у трейдера, особенно на первых порах, может возникнуть обманчивое ощущение, что это закономерность, возникает излишняя уверенность во «всесильности» фигур, волн, индикаторов. Это может длиться долго, в зависимости от времени продолжения «удачной» рыночной динамики, но благоприятная динамика обычно заканчивается внезапно, видоизменившись до неузнаваемости, и прежде работавшие фигуры, волновые модели, индикаторы перестают работать, до следующей «удачной» рыночной динамики, только когда она снова наступит и какой будет, неизвестно.

Это определение, на мой взгляд должно касаться и уровней (как одним из паттернов теханализа), если ты исключаешь теханализ (в широком смысле), как метод прогнозирования, считая его невозможным.

Логичнее (опять же на мой взгляд), исходя из изложенной логики, рулить просто ММ по матвероятности.

А так получается -

К черту теханализ, да здравствует теханализ! :girl_wink:

[Opium]

Опиум, рассуждения о стихийности рынка, и вытекающих из неё закономерностей, симпатичны и вписываются в практический опыт любого трейдера.

Теханализ (в широком понимании этого термина) только ленивый не поругал, здесь тоже все понятно.

Но когда ты пишешь о торговле:

Разве определение каких бы то ни было уровней, не есть крамольный теханализ. Разве уровни это не:

?

Если рынок стихиен и непредсказуем, то ценовые уровни (как часть классического теханализа) являются историческим паттерном.

Это определение, на мой взгляд должно касаться и уровней (как одним из паттернов теханализа), если ты исключаешь теханализ (в широком смысле), как метод прогнозирования, считая его невозможным.

Логичнее (опять же на мой взгляд), исходя из изложенной логики, рулить просто ММ по матвероятности.

А так получается -

К черту теханализ, да здравствует теханализ! :girl_wink:

Благодарю за проявленный интерес к моей статье.

"Поругал...", наверное, термин не совсем подходящий. Ругать как раз не собирался. Хотел обратить внимание на очевидные вещи и дал некоторые рекомендации, как следовало бы трейдеру обойти "неизбежное зло" в виде субъективизма и рыночной непредсказуемости. Именно в рамках теханализа. Так что теханализ не исключаю (не в широком, не в каком-либо ещё его понимании), сам им пользуюсь, только без "человеческого фактора", без размышлений и выстраиваний в уме логических конструкций и вероятных направлений ценового движения.

Да, ценовые уровни (как часть классического теханализа) являются историческим паттерном. Это так. Согласен также, что они (их разметка на графике) во многом результат технического субъективизма трейдера, не имеющего отношения к реальным причинам рыночных движений, непредсказуемой природы рынка. И определение, упомянутое тобой в посте, тоже касается уровней. Но я же по этому поводу писал (процитирую): "... Избавиться от субъективизма. В контексте предложенного понимания рынка, не обязательно проводить тех. анализ графиков..." (и далее до конца текста).

Почему в статье я акцентировал внимание на уровнях... Потому, что они ближе всего к цене. И упомянул "условные, относительные уровни". Умышленно не стал подробнее распространяться об их сути, но, полагаю, в общих чертах из самого их названия понятно, что рисуются они произвольно (из-за непредсказуемости рынка) на графике "машиной".

Рулить просто ММ по матвероятности. Думаю, рулить можно только в совокупности с устойчивым торговым алгоритмом. Но это отдельная большая тема.

Та что, Белка-сан, да здравствует теханализ! (я бы так сказал в заключение поста ))).

[BOUBI]

Это прекрасно. Спасибо Белка-Сан. Спасибо Опиум. Если бы раньше появилась такая статья - не было бы столько слитых депозитов. Депозиты сливают ( я не говорю о не думающих игроманах в данном случае) ,сливают так же грамотные технически трейдеры по наглой самоуверенности перед рынком . всё равно каким бы ни был анализ - надо иметь ввиду " рыночную стихийность " - я вот например , занимаясь волновым анализом - ни за что в жизни не превышу допустимый открываемый лот. Так как волновой анализ и его " многовариантность " дали мне возможность вероятностного мышления. Будучи " технарём " у меня с этим сложнее было. Но если трейдер не волновик - а " технарь " - пусть просто думает о " Стихийности рынка " в помощь. Спасибо ещё раз !

[aynar]

Спасибо ,Opium!

каждый труд, не зависимо от того читатель его понял или нет,достоин уважении,так или иначе есть нюансы которых видеть или в какой то мере автор прошел на собственной шкуре ,а тут Opium, пожалуй четко сформировал ( у него то этого не отнимешь)))) ) мысли и изложил,! грация, только благодарность!

[yuramerlin]

Так как волновой анализ и его " многовариантность " дали мне возможность вероятностного мышления. Будучи " технарём " у меня с этим сложнее было. Но если трейдер не волновик - а " технарь " - пусть просто думает о " Стихийности рынка " в помощь. Спасибо ещё раз !

Натуся, боюсь, что в облике ВА стихийность рынка, озвученная Опиумом к сожалению останется таковой. По крайней мере в некоторых моментах. ВА может из прогностического апарата превратится в набор правил для принятия торговых решений (некий алгоритм, или МТС). Как и классический ТА или некая индикаторная система. Однако это не исключает субъективизм трейдера. О чем именно и писал Опиум.

Есть в истории примеры длительных дискусий мыслителей на тему: "Что первично? Факт (индукция) или теория (дедукция)?". И на протяжении нескольких сотен лет исчерпывающего ответа не было получено. Аксиомой стало утверждение, что всегда(!) найдутся факты противоречащие теории (какой бы полной она ни была). Тоесть дедукция учитывает лишь придуманную конструкцию. Если выйти за ее пределы - теория теряет прогностическую ценность.

А вот с индукцией есть недостаток - мы никонда не соберем всех возможных фактов.

Дабы не слишком входить в дебри гносеологии да эпистемологии лучше было бы уточнить что Опиум имел ввиду под "освобождением от субъективизма".

[Трейдер]

Избавиться от субъективизма.

а можно ли вообще избавиться от субъективизма, если каждая открытая сделка является результатом субъективной оценки текущей рыночной ситуации? ведь по сути, каждое торговое действие базируется на оценке, а она у каждого трейдера своя собственная и если мы считаем какую-то оценку субъективной, а какую-то объективной, то это ведь тоже всё субъективно

[yuramerlin]

а можно ли вообще избавиться от субъективизма

Думаю это трудно, или никак. На самом деле объективным фактом (системой фактов) останутся лишь данные "разбора полетов" в истории счета.

[Squirrel]

Почему в статье я акцентировал внимание на уровнях... Потому, что они ближе всего к цене.

Разве?

Ближе всего к цене ближайшие свечи (бары). :connie_girlhideface: Не?

Та что, Белка-сан, да здравствует теханализ! (я бы так сказал в заключение поста ))).

:JC_Hi-Five:

[BOUBI]

а можно ли вообще избавиться от субъективизма, если каждая открытая сделка является результатом субъективной оценки текущей рыночной ситуации? ведь по сути, каждое торговое действие базируется на оценке, а она у каждого трейдера своя собственная и если мы считаем какую-то оценку субъективной, а какую-то объективной, то это ведь тоже всё субъективно

Факт. нельзя. говорили только об этом. в волах - это " правильный взгляд " " виденье ". Мы тут с Младшим учеником Волновика - один видел импульс а другой тройку в одно и тоже время. в классическом волновом анализе проблему " субъективизма " решили путём " исключения ". что бы уменьшить влияние субъективной оценки - существует строгое описание волновой модели (правила) и статистика Свонелла. То есть применение какой-либо фигуры по частоте её

появления в данной месте.

http://tradersterrit...320#entry248838

http://tradersterrit...320#entry248842

http://tradersterrit...320#entry248843

[Opium]

... Дабы не слишком входить в дебри гносеологии да эпистемологии лучше было бы уточнить что Опиум имел ввиду под "освобождением от субъективизма".

Под освобождением (избавлением) от субъективизма (в трейдинге) имею в виду, как писал ранее в статье, ненужность анализа графика (с выстраиванием логических конструкций и версиями направления движения), безразличие к тому, куда пойдёт цена. Она по-любому пойдёт вверх или вниз (единственная объективная данность), на этом технико-аналитические размышления можно закончить и не думать больше о рынке и графике, в частности.

Если цена пойдёт вверх - безразлично. Следим за сигнальностью, периодически (раз в час или несколько часов, дней и т.д., как запланировано) поглядывая на монитор и прислушиваясь - "пискнет, крякнет" (у меня на сигналы "писки" есть). Сработал сигнал - открываем (прикрываем) позицию, выставляем (снимаем) ордер (на график можно не смотреть, всё равно, где там блуждает цена).

Если цена пойдёт вниз - аналогично безразлично. Последовательность "механических", "полумеханических" или "ручных" действий та же.

Чем избавление от субъективизма важно... Оно, например, помимо прочего, освобождает трейдера от эмоциональной составляющей, уберегает от психического изматывания, психических отклонений, девиаций. Человек, чувственное существо с врождёнными психическими реакциями. Нет таких людей, у кого отсутствуют "эмоции", их можно "заглушить", будет видимость безэмоциональности, но они никуда не деваются, мозг бессознательно фиксирует всё, что происходит с человеком и в определённый момент (зависит от психотравмирующей ситуации) прорываются... последствия бывают самые печальные - меняется личность, возникают различные психические отклонения, заболевания. От отклонений "зацикливаются только в рынке" и не видят ничего больше вокруг (глаза то видят, а сознание "там"), спиваются, сходят с ума и пр. Возвратиться к нормальной жизни бывает очень сложно.

Трейдинг, как раз та сфера, где риск и неопределённость порождают массу разнообразных, во многом негативных эмоций. Трейдер "пятками" чувствует и понимает (хотя, не всегда), что работает в неопределённости, достоверно не знает, что произойдёт в будущем и жутко боится потерпеть крах, это превосходная питательная почва для "бунтов и путчей" психики.

а можно ли вообще избавиться от субъективизма, если каждая открытая сделка является результатом субъективной оценки текущей рыночной ситуации? ведь по сути, каждое торговое действие базируется на оценке, а она у каждого трейдера своя собственная и если мы считаем какую-то оценку субъективной, а какую-то объективной, то это ведь тоже всё субъективно

Можно. Как раз об этом написал выше.

Уточню по поводу субъективизма. Я его не рассматриваю в статье как общенаучную категорию. Исключительно в пределах того, что соотнёс с этим термином. А так, конечно, если рассуждать общетеоретически, то под субъективизм можно подвести всё, что есть продукт человеческой деятельности, а под объективность - Высший Разум и пр.

Разве?

Ближе всего к цене ближайшие свечи (бары). :connie_girlhideface: Не?

Свечи (бары) это способ отображения на графике цен актива. Они сами есть цена (открытия, хая, лоу, закрытия, в т.ч. текущая цена на текущем баре), сжатая в каком-либо тайм-фрейме. Ближе всего к ним (свечам, барам) ценовые уровни.

[Opium]

Уточню отдельным постом по поводу субъективизма. Может возникнуть путаница в понимании того, что хотел сказать. В статье его рассматриваю не как общенаучную категорию, а исключительно в пределах того, что соотнёс с этим термином.

Сначала указываю на неизвестность будущего движения цены и случайный характер попадания в движение вследствие стихийности рынка. Далее продолжаю (цитата):

"... Кроме этого, восприятие реальности человеком, есть отражение внешнего мира через призму сознания, которое у всех разное (в силу наследственности, образования, менталитета и др.). Поэтому сколько трейдеров, столько и мнений, зачастую диаметрально противоположных. Каждый трейдер, проводя анализ, приходит к своим выводам, которые, как ему кажется, верные.

Однако верны они или нет, однозначный ответ дать не представляется возможным, если даже рыночный прогноз в дальнейшем подтверждается, т.к. «Рынок» живёт самостоятельной жизнью независимо от сознания отдельного трейдера.

Таким образом, технический субъективизм каждого трейдера, не имеющий отношения к реальным причинам рыночных движений и непредсказуемая природа рынка, оставляют мало шансов..."

И предлагаю авторский взгляд на то, как избавиться от субъективизма.

[BOUBI]

Опиум прав . Мы для рынка лишь "сторонний наблюдатель" и рынку всё равно как мы там на него смотрим. во всяком случае для участников " кухонь " - а таких большинство. Нас ведь не выпускают в реальный рынок учавствовать в сделках.

Но думаю ни технический анализ ни волновой от данного заявления не пострадают - лишь устранит самоуверенность. от самоуверенности плохие штуки бывают. я встречаю молодых людей ( ну как встречаю - больше сталкиваюсь *)) которые провели пару-тройку удачных сделок - всё. они боги. с манией величия невозможно общаться. Даже поговорка есть " Чем отличается Бог от трейдера ? - Тем , что Бог никогда не думает , что он трейдер . "А вообще то то же самое что Опиум

Билл Вильямс сказал в торговом " Хаосе " - та же мысль. "Стихийность рынка" = Торговый Хаос от Опиум . Браво. :clapping: "Я требую продолжения банкета"

[Opium]

... Билл Вильямс сказал в торговом " Хаосе " - та же мысль. "Стихийность рынка" = Торговый Хаос от Опиум

Я бы не стал смешивать стихийность рынка и торговый хаос Билла Вильямса. В чём-то перекликаются стихийность с хаосом, но всё-таки это разные вещи. У Б. Вильямса свой подход к описанию природы рынка, отличающийся от моего.

[BOUBI]

Я бы не стал смешивать стихийность рынка и торговый хаос Билла Вильямса. В чём-то перекликаются стихийность с хаосом, но всё-таки это разные вещи. У Б. Вильямса свой подход к описанию природы рынка, отличающийся от моего.

мне гораздо ближе Ваш взгляд на природу рынка нежели " странные аттракторы " Б. Вильямса . а в том , что трейдеру необходимо максимально абстрагироваться от рынка , не " гипнотизировать " его глазами , как на картинке - дабы не получать психотравм - сходится. в общем браво. Я буду ждать " торговый хаос " в вашем варианте.

[wasw]

Добавлю свои 5 капель. От субъективизма избавиться очень даже можно, если четко знать, что если видишь А, то следует делать Б, если видишь Ц, то делай Д. Собственно, Опиум о том же и говорит, по-моему, только иными словами. Прекрасный пример как раз (Трейдер !) система Мюррея, если использовать в чистом виде. Бай от 0/8, селл от 8/8. Легкое избавление от субъективизма, не приносящее, однако,прибыли (долго тестировал).

Но уже достаточно опытному трейдеру не обязательно избавляться от субъективизма. Тут уже выступают на первый план особенности характера и торговой системы. Мне, например, уже все равно, что делает рынок с моей позицией, поскольку при моем ММ депозиту ничто не угрожает ни при каких вариантах. Отсюда здоровый сон, аппетит.. ну и все остальное )) Добавлю также, что наступает момент в совершенствовании, когда не важна точка входа (тут на форуме кто-то из опытных уже высказывался, чем приводил новичков в жуткое замешательство), а важна точка выхода. А если предположить, что точка входа не имеет принципиального значения, то и субъективный взгляд никак не помешает.

Но новичкам настоятельно рекомендую статью Опиума повесить в рамочку и помучать автора доп вопросами ))))

[wasw]

Что могу добавить к построению системы. Есть еще объективный фактор, помимо цены. Это - объемы. Понятно, что объемы - не про форекс, хотя на валютных фьючерсах они очень даже есть. Зато на товарных рынках и акциях объемы, наравне с ценой, являются величиной, которую можно "потрогать" в стакане и прекрасно видеть на графиках на различных тайм-фремах.

Совокупность "цена + объем" дает полное понимание рыночной обстановки. При желании можно заглядывать вглубь стакана (хотя я, например, этим практически не занимаюсь, но возможность имеется), многие строят модели по распределению покупок и продаж и делают красивые выводы. Которые, кстати, также ничем (я про индикаторы и прочий теханализ) не искажены.

Производная от "цены и объема" - не в математическом смысле первой производной -а в смысле сочетания одного с другим - японская свечка. Можно говорить, что свечка несет в себе некий субъективизм, например, на дневном тайм-фрейме. Однако, если следовать логике и полагать открытие дня в 00.00 часов по Москве ближе к Новозеландской сессии и Австралии, а закрытие измерять по завершению американской сессии в 24-00 по Мск, то такая свеча выглядит довольно корректно.

Кроме того, свечка прекрасно показывает борьбу объемов на разных этапах временного промежутка, что также дает чистую, не искаженную дополнительными факторами информацию. А самое ценное, что приносит в систему свечка - это показатель, без которого ни один рынок да и все живое существовать не может. Это - время. Собственно, на любом графике, помимо шкалы цены мы видим шкалу "время". И странно выглядит, если мы такой ценный параметр полностью игнорируем при логических построениях в дальнейшем.

Экстраполируя подобную логику на прогнозирование, мы получаем три неизвестных в любое следующее мгновение за настоящим: изменение цены и изменение объема в заданном промежутке времени. Я как-то даже пытался упражняться, в начале трейдерской деятельности, с системами диф уравнений с тремя неизвестными. Но уж очень там геморно выходит, да и методики решения диф-уров оставляют желать лучшего, а именно, заключают в себе кучу гипотез, от которых мы поставили цель избавиться в самом начале построения системы.

Так что, с позволения автора, можно добавить к его исследованиям данные две субстанции, как рекомендуемые к изучению.

При системе, базирующейся на данных трех параметрах, цена - объем- время, нет необходимости строить гипотезы, что либо усложнять индикаторами (читай - математическими упражнениями), либо упрощать без надобности на то.

[Opium]

... От субъективизма избавиться очень даже можно, если четко знать, что если видишь А, то следует делать Б, если видишь Ц, то делай Д. Собственно, Опиум о том же и говорит, по-моему, только иными словами... Но уже достаточно опытному трейдеру не обязательно избавляться от субъективизма. Тут уже выступают на первый план особенности характера и торговой системы... Добавлю также, что наступает момент в совершенствовании, когда не важна точка входа (тут на форуме кто-то из опытных уже высказывался, чем приводил новичков в жуткое замешательство), а важна точка выхода. А если предположить, что точка входа не имеет принципиального значения, то и субъективный взгляд никак не помешает...

Под субъективизмом в статье я имел в виду другое. Специально уточнил в отдельном посте №12, что вкладываю в содержание этого термина (догадывался, что может возникнуть путаница). Если смешать в одно мою интерпретацию субъективизма, твою, ещё чью-нибудь, то смывается полностью мысль статьи и обсуждение теряет предметность.

Что могу добавить к построению системы. Есть еще объективный фактор, помимо цены. Это - объемы... Экстраполируя подобную логику на прогнозирование, мы получаем три неизвестных в любое следующее мгновение за настоящим: изменение цены и изменение объема в заданном промежутке времени...

Так что, с позволения автора, можно добавить к его исследованиям данные две субстанции, как рекомендуемые к изучению.

При системе, базирующейся на данных трех параметрах, цена - объем- время, нет необходимости строить гипотезы, что либо усложнять индикаторами (читай - математическими упражнениями), либо упрощать без надобности на то.

Объёмы надо считать и думать много, анализировать рынок - что, куда, почему. Да и неизвестно, как в будущем изменится цена и объёмы. Без субъективизма здесь никак не обойтись. В ракурсе моего подхода в статье, это лишнее. Я же писал - индифферентность к рынку и графику. График - простой набор "палок". А ты предлагаешь нагрузить такую ТС совсем ненужными ей объёмами и временем. Изучать предложенное тобой можно и нужно, и предложенная тобой система будет работать, безусловно, но не в рамках "статейной".

[BQQ]

Рынок - классическая "большая система". Со всеми её интересными свойствами вплоть до иллюзии целеустремленного поведения.

Однако никто из нас не познал рынок "в натуре", все мы при разработке ТС пользуемся той или иной моделью рынка.

При этом (поскольку реальный рынок есть большая система) он может достаточно точно для практических целей описываться совершено различными моделями - на более или менее длинных участках.

Мне доводилось видеть успешные на промежутке в несколько лет ТС, основанные на таких несовместимых моделях рынка как фликкер-шум и детерминированная динамическая система с медленно меняющимися параметрами.

Из этого следует несколько забавный вывод: самое важное - не создать алгоритм собственно ТС, а создать алгоритм выяснения вопроса о том, когда пора менять ТС. Либо просто снимать ТС с торговли, либо переподгонять параметры.

========================

Статья в целом понравилось.

Единственное маленькое замечание: при написании статей такого уровня абстракции крайне полезно явно описать читателю модель рынка, лежащую в основе именно ваших построений.

[wasw]

Я же писал - индифферентность к рынку и графику. График - простой набор "палок".

Нет, ну у тебя совсем не индифферентно к графику, если ты говоришь про уровни цены...

Эх, возможно, все-таки, слишком кратко изложено, что даже я (практически твой соратник во многих вещах) и то вставляю комменты не совсем в тему...

[Squirrel]

Почему в статье я акцентировал внимание на уровнях... Потому, что они ближе всего к цене.

Разве?

Ближе всего к цене ближайшие свечи (бары). :connie_girlhideface: Не?

Свечи (бары) это способ отображения на графике цен актива. Они сами есть цена (открытия, хая, лоу, закрытия, в т.ч. текущая цена на текущем баре), сжатая в каком-либо тайм-фрейме. Ближе всего к ним (свечам, барам) ценовые уровни.

Нет, ну у тебя совсем не индифферентно к графику, если ты говоришь про уровни цены...

Эх, возможно, все-таки, слишком кратко изложено, что даже я (практически твой соратник во многих вещах) и то вставляю комменты не совсем в тему...

А разве ценовые уровни это не историческая цена?

Бар (свеча) это тоже уровни на текущем и тем более меньшем ТФ.

Если так рассуждать, то ближе всего к цене (и уровням, текущим в составе бара, или историческим) татататам!!!!

Средние уровни. :connie_girlhideface:

Прячься под стол. :girl_crazy: :viannen_20:АААА - Машки!

[Opium]

Рынок - классическая "большая система". Со всеми её интересными свойствами вплоть до иллюзии целеустремленного поведения.

Однако никто из нас не познал рынок "в натуре", все мы при разработке ТС пользуемся той или иной моделью рынка.

При этом (поскольку реальный рынок есть большая система) он может достаточно точно для практических целей описываться совершено различными моделями - на более или менее длинных участках.

Мне доводилось видеть успешные на промежутке в несколько лет ТС, основанные на таких несовместимых моделях рынка как фликкер-шум и детерминированная динамическая система с медленно меняющимися параметрами.

Из этого следует несколько забавный вывод: самое важное - не создать алгоритм собственно ТС, а создать алгоритм выяснения вопроса о том, когда пора менять ТС. Либо просто снимать ТС с торговли, либо переподгонять параметры.

========================

Статья в целом понравилось.

Единственное маленькое замечание: при написании статей такого уровня абстракции крайне полезно явно описать читателю модель рынка, лежащую в основе именно ваших построений.

Согласен с тем, что зачастую ТС разрабатывается под ту или иную модель рынка (я так понял, что под моделью подразумевается определённая рыночная динамика). Отслеживается текущая динамика и на её основе создаётся алгоритм (многие известные трейдеры так поступали, например, Ларри Вильямс, "Черепашки" и др.). Бывает иногда, что работает он более года и даже несколько лет, как повезёт попасть в удачную динамику создателю алгоритма. Самый яркий пример с упомянутым Л. Вильямсом, под тогдашнюю динамику он удачно "вписался" со своей системой. Однако, она заканчивается (иногда внезапно) и система работать перестаёт, возможно навсегда. Л. Вильямс больше не повторил своего "подвига" как раз по этой причине (как и другие успешные трейдеры).

"Основной недостаток многих алгоритмов - работа их только под определённую рыночную динамику".

И справедливо замечено, нужно вовремя выяснить вопрос о том, когда пора менять ТС, вот здесь и главная проблема. Когда закончится благоприятная динамика, неизвестно, какой будет в дальнейшем, тоже никто не знает, можно попытаться переподогнать параметры ТС, но будет ли результат от этого, тоже вопрос...

Пишете, что важно создать алгоритм выяснения вопроса о том, когда пора менять ТС (или снимать, менять параметры). Думаю, что из-за незнания будущей модели рынка, сделать это невозможно, поскольку даже при очевидном её изменении неизвестно, как и сколько раз она поменяется в деталях в даже небольшой перспективе. Фактор везения может поспособствовать удачному попаданию в новую динамику, но везение, вещь непостоянная.

По этой причине лучше не искать благоприятные динамики, выстраивая под них торговые системы, дело это ненадёжное в долгосрочной перспективе. Выгоднее смотреть на график со всеми его прошлыми, настоящими и будущими моделями, как на чередующийся набор "палок", без какой-либо закономерности движения (кроме движения вверх-вниз) и воспринимать все эти движения как случайные. Тогда получится создать алгоритм, который работает на любой модели рынка (на любой его динамике).

По поводу замечания. В основе моих построений лежит универсальная модель рынка (и тренд, и флет любой продолжительности и любой амплитуды, если только не совсем "дохлый", малоамплитудный флет). В статье это не указал, вроде как пустил "по умолчанию".

Нет, ну у тебя совсем не индифферентно к графику, если ты говоришь про уровни цены...

Эх, возможно, все-таки, слишком кратко изложено, что даже я (практически твой соратник во многих вещах) и то вставляю комменты не совсем в тему...

Именно индифферентно к уровням цены. Обрати внимание, что я пишу в последнем абзаце статьи про условные уровни...

[Squirrel]

Цитирую последний абзац

Ценовые уровни можно также накладывать произвольно, ошибки не будет, поскольку сами бары с их случайными ценами появляются произвольно (исходя из предложенной трактовки графика). Можно назвать эти ценовые уровни условными, относительными.

Спасибо, что разъяснил про индифферентность.

Условные (относительные) уровни, они же тоже историческая цена (паттерн), и она, (насколько я поняла твой текст), неактуальна в текущий момент. Так?

Ты ведь пишешь,

все технические методы анализа, лишь субъективная попытка предсказать движения по прошлым совпадениям. Иногда прошлые совпадения повторяются (бывает, что часто), рынок идёт по прогнозу и может идти сравнительно долго. Через некоторое время он начинает вести себя «неадекватно», ранее повторявшиеся рыночные ситуации уже не двигают цену в привычном направлении

В чем тогда логика?

Не просто "ругая", а ОТРИЦАЯ теханализ, ты его используешь. Как так? :connie_girlhideface:

[Opium]

А разве ценовые уровни это не историческая цена?

Бар (свеча) это тоже уровни на текущем и тем более меньшем ТФ.

Если так рассуждать, то ближе всего к цене (и уровням, текущим в составе бара, или историческим) татататам!!!!

Средние уровни. :connie_girlhideface:

Прячься под стол. :girl_crazy: :viannen_20:АААА - Машки!

Цитирую последний абзац

Спасибо, что разъяснил про индифферентность.

Условные (относительные) уровни, они же тоже историческая цена (паттерн), и она, (насколько я поняла твой текст), неактуальна в текущий момент. Так?

Ты ведь пишешь,

В чем тогда логика?

Не просто "ругая", а ОТРИЦАЯ теханализ, ты его используешь. Как так? :connie_girlhideface:

Смотрю, заинтересовали тебя ценовые уровни )). Тогда остановлюсь на них поподробнее. И заодно подробнее отвечу WASWу на его предыдущий пост.

Спрашиваешь, разве уровни это не историческая цена? Уже отвечал тебе на аналогичный вопрос в посте выше, повторю, да, ценовые уровни (как часть классического теханализа) являются историческим паттерном, т.е. это историческая цена.

В своей статье я писал про две разновидности уровней: реальные, показывающие параллельные вершины (впадины) за какой-либо временной период и условные, относительные, наложенные произвольно на график (те же самые реальные, но наложенные произвольно "машиной").

Могут быть и иные вариации уровней, о которых, например, упомянула ты - бар (свеча), тоже уровни на текущем и тем более меньшем ТФ (их сейчас не касаемся, обсуждаем положения статьи) и сделала вывод, что ближе всего к цене (и уровням, текущим в составе бара, или историческим), средние уровни. Хорошо, что ты затронула их (средние уровни), поскольку далее подойдём к интересному моменту...

В границах статьи не стал разворачивать рассуждения по поводу уровней, ограничился лишь их тезисной характеристикой. Вот теперь, комментируя написанное, можно их развернуть более детально.

Как уже было сказано, уровни цены, проходят параллельно по историческим вершинам (впадинам), этим они определяют ценовую "точку", прорыв которой с немалой долей вероятности трендово двинет цену и на этом движении можно будет заработать (как и в случае, когда пробоя не происходит и цена откатывается, если стратегия контртрендовая).

Если визуально анализировать график, рисовать уровни по вершинам (впадинам) осознанно, много думая, то ни о какой индифферентности, конечно, речи не может идти, это стандартный, рутинный теханализ, старый-добрый, так сказать (и здесь WASW прав). Это, своего рода, книжный "стандарт", его я не ругаю и не отрицаю, просто пользуюсь другой формой. Кто хочет, пусть пользуется "стандартом", мне, в принципе, фиолетово на сей факт, нет и не было никакого желания "ругать" или "отрицать" традиционные технические подходы... Наоборот, я даже приветствую, когда большинство применяет стандартный анализ - дают рынку дополнительную ликвидность.

Применяю я нестандартный подход, теоретическая часть которого описана в статье. Повторять её не буду. Исходя из индифферентности, расположить ценовые уровни на графике можно где угодно, они всегда будут проходить через вершины (впадины). Из-за того, что реальные уровни располагаются на графике "машиной" произвольно, назвал их условными (относительными). При высчитывании уровней, алгоритм МТС использует вводную длины. Вот, Белка-сан, подошли мы к "Машкам" (прятаться по стол не надо ))).

Вводная длины по любому будет "Машкой", поскольку другими программными средствами "закинуть" кривую уровня на график не получится. Но не надо победно улыбаться )). "Машка" в этом случае не выполняет своей деструктивной роли, как в иных МТС, она не искажает цену - кривая уровня "ложится" на цену, не меняя её. Вот в чём фокус и в чём достоинство уровней - они ближе всего к цене. Кривая не искажает саму цену, как она была, скажем, на ценовом графике, 0.9954, так она на кривой останется такой же и при любом ценовом изменении кривая уровня будет в точности повторять цену. От этого уникального свойства, кривая не даёт "перерисовок" сигналов и отлично годится для тестирования на исторических данных.

Из-за того, что нет "перерисовок" и получаемые данные всегда верны, открываются эффективные возможности для моделирования алгоритма. "Машина" безэмоционально высчитывает и просчитывает всё, что вводит оператор, выбирает наиболее подходящие варианты. Подробнее описывать интимные процессы построения своей МТС не буду по понятным причинам. Можно те же операции по проверке алгоритма и нахождения наиболее оптимального варианта делать "вручную", но таким способом трудоёмко и долго (зато более понятно, не приходится разбирать "машинные" операции).

Оптимальный алгоритм даёт возможность индифферентно смотреть на график и рынок.

------------------------------------------------------------------------------------------

Цитата из текста: "Все технические методы анализа, лишь субъективная попытка предсказать движения по прошлым совпадениям. Иногда прошлые совпадения повторяются (бывает, что часто), рынок идёт по прогнозу и может идти сравнительно долго. Через некоторое время он начинает вести себя «неадекватно», ранее повторявшиеся рыночные ситуации уже не двигают цену в привычном направлении...", относится в полной мере к "стандартному" теханализу.

Нестандартный теханализ, из-за отсутствия субъективизма, подвержен больше иногда возникающей рыночной "неадекватности". Но абсолютно без разницы, как "механический" набор баров ("палок") видоизменится в своей динамике - набор "палок" просто будет двигаться немного по-другому, вот и всё. Тестирование актива на 10-15 летнем отрезке истории даст возможность найти, протестировать и заложить в алгоритм любую вероятную динамику, поскольку за такой период актив совершил все свои возможные и невозможные кульбиты. Очередное значительное изменение динамики не станет для алгоритма фатальной неожиданностью, он к этому готов (если, конечно, цена не рухнет на 10000000 пунктов сразу в одну минуту, вероятность такого равна вероятности внезапного Конца Света, поэтому сильно переживать не стОит).

Так что в "машинном" свете, условные (относительные) уровни с индифферентным к ним отношением актуальны в текущий момент, почему же нет.

-------------------------------------------------

Полагаю, что ответил не на все вопросы, задавай, пожалуйста, если ещё что-то не совсем понятно в статье, буду рад пояснить.

[BOUBI]

У меня тоже при изучении Хаоса тот же " косяк " был. То есть БВ начал с того - что рынок самоcтоятельная система , странные аттракторы. потом бах = в следующей главе перешёл к волшебному осциллятору и индикаторам ТА.