Рыночная стихийность и некоторые рекомендации по созданию торговых систем

[Squirrel]

Спасибо, Опиум. Я поняла твой ответ.

Но как быть с этим?

Что такое ценовое "условие"?

Ты используешь собственную терминологию. Тебя в связи с этим трудно понять.

И еще, я совершенно не имею интереса к твоей ТС. Мне интересно только понятийное и логическое построение твоих тезисов.

Я люблю работать с текстами и излагать. Люблю стройность, красоту определений и логику.

И мне интересно, почему ты с такой агрессивностью долгое время критиковал на форуме любой технический и индикативный подход в торговле (и продолжил это в статье) и вдруг, как гром среди ясного неба - сам используешь уровни (пусть даже хитрые, там условные, относительные, сути это не меняет.) Это УРОВНИ, а не цена (и даже не историческая цена, а по любому производное от цены).

Если смотреть на график как на «механический» чередующийся «набор» баров («палок»), то применяя ценовое «условие» и расстановку рыночных ордеров, можно добиться положительного мат. ожидания, что в итоге и нужно для прибыльной торговли. Следует использовать алгоритм, не искажающий (не «преломляющий») цену.

Вводная длины по любому будет "Машкой", поскольку другими программными средствами "закинуть" кривую уровня на график не получится. Но не надо победно улыбаться )). "Машка" в этом случае не выполняет своей деструктивной роли, как в иных МТС, она не искажает цену - кривая уровня "ложится" на цену, не меняя её.

Любое усреднение искажает цену. Разве не так? Обычная МАшка тоже не меняет цену. Она её только усредняет. Цена отдельно, МАшка отдельно.

Твоя навороченная хитрая МАшка, остается МАшкой. Увы. Т.е. производной от цены которая рисуется отдельно на графике в виде индикатора на основе возможности функционала МА. :girl_wacko:

«Машки», различные осцилляторы и стохастики искажают цену, т.е. «мешают» за н-ное количество баров назад цену в «винегрет», от этого она уже не имеет никакого отношения к реальной цене. Искажающие индикаторы могут какое-то время давать точные сигналы, если настройка «винегретной» цены совпадает с повторяющейся амплитудой реальной цены, при изменении рыночной динамики, точность заканчивается.

?

[Opium]

Спасибо, Опиум. Я поняла твой ответ.

Но как быть с этим?

Что такое ценовое "условие"?

Ты используешь собственную терминологию. Тебя в связи с этим трудно понять...

И мне интересно, почему ты с такой агрессивностью долгое время критиковал на форуме любой технический и индикативный подход в торговле (и продолжил это в статье) и вдруг, как гром среди ясного неба - сам используешь уровни (пусть даже хитрые, там условные, относительные, сути это не меняет.) Это УРОВНИ, а не цена (и даже не историческая цена, а по любому производное от цены).

Любое усреднение искажает цену. Разве не так? Обычная МАшка тоже не меняет цену. Она её только усредняет. Цена отдельно, МАшка отдельно.

Твоя навороченная хитрая МАшка, остается МАшкой. Увы. Т.е. производной от цены которая рисуется отдельно на графике в виде индикатора на основе возможности функционала МА. :girl_wacko:

?

Ценовое "условие", это один из самых важных операторов в языках программирования (если не самый) - IF (условный оператор). Позволяет проверить, верно или нет "условие" и затем действовать дальше в зависимости от результата. Это обозначение по-русски программного термина, не моя собственная терминология.

По поводу агрессивной критики долгое время любого технического и индикативного подхода в торговле... Ну, во-первых, не любого, а только связанного с трейдерским субъективизмом, многовариантностью и использованием в торговых системах искажающих цену индикаторов. Во-вторых, критиковал потому, что вижу в этом причину потери денег подавляющим большинством трейдеров. Неоднократно писал на форуме, что средне-, краткосрочно торгую, используя теханализ, в частности, уровни, поэтому как бы "грома среди ясного неба" не слышу. Я не спорю - уровни, это не цена, никогда и не утверждал, что они, цена. Уровни - производное от цены (как и любой технический арсенал), они ближе всего к ней.

Если тебя смутило название моей ветки, где в заголовке написано: "Торгую цены...", то их (цены) я действительно торгую без техинструментария, применяя фундаментальный анализ. Это другой вид анализа, который использую в торговле (о нём много писал, там, да, теханализ без надобности).

Любое усреднение искажает цену, да. Только в том случае, если объектом усреднения выступает цена. Это важно понять. Обычная МАшка как раз усредняет цену, меняя её, точнее подменяя её собой и получается, действительно - цена отдельно, МАшка отдельно. В моём случае, МАшка, как один из элементов алгоритма, если даже и остаётся МАшкой, торговую цену не усредняет, она на этой цене "лежит", не меняя (подменяя) её и образуя условный горизонтальный уровень. Цены условного уровня МАшки производны от реальной цены, но совпадают с ней в точности всегда, повторяя её. В этом у неё отличительная особенность от других МАшек.

Объектом усреднения является не цена, как таковая, а н-ное количество баров назад (барная длина). Вот бары, как отдельные "палки" подвергаются преломлению. От этого преломления, МАшка через некоторое время (зависящее от вводной длины) переходит по графику на другой условный ценовой уровень, формирует выше или ниже новый, рисуя горизонтальную линию по ценам.

[Squirrel]

Вопросы у меня конечно остались.

Но думаю, видя твой последний ответ, есть люди, которые, я надеюсь, сформулируют их более точно, я действительно незнакома с терминами программирования.

Ты однако уклонился от ответа по поводу логической связи первой части статьи, где ты отрицаешь теханализ и производные от цены индикаторные навески на график, и второй частью где ты намекаешь, что в торговле используешь теханализ (уровни) и собственные индикаторы, используя функционал МАшек.

К чему такой очевидный антагонизм? Разогреть внимание? :girl_wacko:

[Opium]

... Ты однако уклонился от ответа по поводу логической связи первой части статьи, где ты отрицаешь теханализ и производные от цены индикаторные навески на график, и второй частью где ты намекаешь, что в торговле используешь теханализ (уровни) и собственные индикаторы, используя функционал МАшек.

К чему такой очевидный антагонизм? Разогреть внимание? :girl_wacko:

Статью свою помню почти наизусть. Что-то не припомню, где я отрицал тех. анализ и пр...

Не надо путать критику с отрицанием, критиковать что-то, не значит отрицать. Я вообще-то излагал материал только в ключе тех. анализа. Прямо, естественно, без каких-либо намёков... У меня даже возникло сомнение, писал ли я статью вообще... )).

С чего ты взяла, что там какие-то отрицания и пр., о чём пишешь. Разогрей внимание ).

[wasw]

Опиум, не подумай, что я пытаюсь спорить и, тем более, что-то доказывать. Мне интересно понять основательно ход мыслей. Поэтому в который раз уточняю.

Насколько я тебя понял, твоя Машка - это, как бы я сказал с точки зрения прикладного математика - некая средневзвешенная кривая, описывающая график как численный эксперимент, и содержащая квадратичные (или нечто другое похожее по логике) отклонения от некой усредненной цены на данный момент времени. Верно? Т.е. и не машка вовсе?

А про объемы и время я писал из того, что ты безапелляционно утверждаешь, что кроме цены нет физической величины, к которой можно прицепиться на графике. Мне так кажется, что их три ))

Белка - признаюсь, чем дальше, тем больше у меня путаницы в голове стало. Я, вроде бы, интуитивно хорошо понимаю, о чем говорит Опиум, но как-то оно очень с трудом выражается. Наверное, надо просить автора о цикле статей, дабы разжевать особенно сложные моменты

[Opium]

Опиум, не подумай, что я пытаюсь спорить и, тем более, что-то доказывать. Мне интересно понять основательно ход мыслей. Поэтому в который раз уточняю.

Насколько я тебя понял, твоя Машка - это, как бы я сказал с точки зрения прикладного математика - некая средневзвешенная кривая, описывающая график как численный эксперимент, и содержащая квадратичные (или нечто другое похожее по логике) отклонения от некой усредненной цены на данный момент времени. Верно? Т.е. и не машка вовсе?

А про объемы и время я писал из того, что ты безапелляционно утверждаешь, что кроме цены нет физической величины, к которой можно прицепиться на графике. Мне так кажется, что их три ))...

Не-не, пожалуйста, можешь спорить. Для этого и дискуссия, обсуждение, это нормально.

"Машка" у меня в алгоритме, один из элементов (только на ней всё не зацикливается). И важных элементов, так как позволяет "переходить" кривой по графику на другой условный горизонтальный ценовой уровень (уровни периодически перемещаются по графику вверх или вниз, за этот процесс ответственна как раз она). В алгоритме представляет из себя отдельную функцию (наряду с другими). "Машка" делает математическое усреднение не торговой уровневой цены (по которой заключаются сделки), а баров (как абстрактных ценовых "палок") за определённый период (длину). Она, по своей сути, скользящая средняя и "Машкой" эту функцию можно назвать (хотя с некоторой натяжкой, поскольку саму нужную нам торговую уровневую цену она не усредняет). Простая, без дополнительных к ней "примочек".

Согласен, что трио из цены, объёмов и времени составит хороший торговый алгоритм. Спорить с этим не буду. Получится натурально биржевой трейдинг, Малец в своей ветке примерно о таком типе торговли подробно рассказывал.

Но алгоритм, который вытекает из моей статьи (а писал я о нём в том посте, адресованном тебе), не основывается на вдумчивом визуальном анализе с составлением разметок, различных подсчётов-расчётов, торговых конструкций и выдвижением вариантов возможного движения. Зачем ему дополнительные физические величины в виде объёмов, сессионных временных периодов или ещё чего-нибудь? Их, конечно, можно прикрепить, ввести в алгоритм, но зачем? Эти величины придётся в любом случае анализировать "головой", а алгоритм предназначен для торговли без "человеческого фактора".

[BOUBI]

У меня тоже при изучении Хаоса тот же " косяк " был. То есть БВ начал с того - что рынок самоcтоятельная система , странные аттракторы. потом бах = в следующей главе перешёл к волшебному осциллятору и индикаторам ТА.

Я знаю. как разрулить , ребята. только что допоняла вопрос. случайно как всегда. по порядку - схлестнулась с великим Theoristоm- pro . и тут он говорит в EWT там нет такого понятия образующие линии - есть только фрактал robust и...тд. это мы всё знаем. так вот. когда я возразила - всё поняла. что да. в EWT - эллиоттвейвтеории нет понятий обраующих линий каналов и т.д. А в EWA - то есть эллиотт вейванализ - есть. То есть решается - почему Билл Вильямс тоже от аттракторов перешёл к аллигаторам. тоже сумбур-каламбур вышел. Я думаю - Опиум надо тоже разделить терию стихийности. И затем предложить построить систему анализа. То есть там теория и анализ - это два раздела.

Опиум. я думаю - если вы разделите эти два понятия - будет замечательный цикл статей. и понятно. успехов.

[Opium]

... Я думаю - Опиум надо тоже разделить терию стихийности. И затем предложить построить систему анализа. То есть там теория и анализ - это два раздела.

Опиум. я думаю - если вы разделите эти два понятия - будет замечательный цикл статей. и понятно. успехов.

В статье это есть.

Первая часть теоретическая, посвящена закономерностям и случайностям, вытекающим из стихийной природы рынка (без них иначе были бы непонятны дальнейшие рассуждения). Критикуется "традиционный" подход к техническому анализу, выявляются его "проблемные места".

Во второй части, практической, предлагаются некоторые рекомендации, как создать торговую систему, обойдя эти "проблемные места". В том числе альтернативный вариант системы анализа (избавление от субъективизма, абстрактные барные "палки", механическая торговля, индифферентность к рынку и графику, и пр.).

[BOUBI]

В статье это есть.

Первая часть теоретическая, посвящена закономерностям и случайностям, вытекающим из стихийной природы рынка (без них иначе были бы непонятны дальнейшие рассуждения). Критикуется "традиционный" подход к техническому анализу, выявляются его "проблемные места".

Во второй части, практической, предлагаются некоторые рекомендации, как создать торговую систему, обойдя эти "проблемные места". В том числе альтернативный вариант системы анализа (избавление от субъективизма, абстрактные барные "палки", механическая торговля, индифферентность к рынку и графику, и пр.).

Опиум. Ну я так изначально Вас и Вашу статью восприняла. В таком ключе.благодарю.

(избавление от субъективизма, абстрактные барные "палки", механическая торговля, индифферентность к рынку и графику, и пр.).

а это тоже есть у БВ - только там сложнее подача материала - не каждый может понять как работать с правым полушарием мозга . А у Вас на доступном языке подача. 5+

[Opium]

... а это тоже есть у БВ - только там сложнее подача материала - не каждый может понять как работать с правым полушарием мозга . А у Вас на доступном языке подача. 5+

Ну да, взгляды могут пересекаться и в чём-то совпадать, рассматривается же общее - рынок и торговля.

У БВ та же ошибка, что и у большинства известных трейдеров. Его методика работает только под определённую рыночную динамику, частично того времени, когда он разрабатывал свою ТС. С тех пор прошло много лет и модель рынка поменялась уже не раз. Большой вопрос, работают ли сейчас его методы. Сомневаюсь.

[BOUBI]

Ну да, взгляды могут пересекаться и в чём-то совпадать, рассматривается же общее - рынок и торговля.

У БВ та же ошибка, что и у большинства известных трейдеров. Его методика работает только под определённую рыночную динамику, частично того времени, когда он разрабатывал свою ТС. С тех пор прошло много лет и модель рынка поменялась уже не раз. Большой вопрос, работают ли сейчас его методы. Сомневаюсь.

да. работают. на них и сижу. но не " ортодоксально " - то есть , если я появлюсь со своей торговлей в любой ветке " торгуем по Биллу Вильямсу " - меня на счёт раз затопчут - показывая пальчиком в книжку - что так делать нельзя. "

а помните Вы в своей ветке - я в статье не вижу этих слов - говорили - что если покажете свою систему - будете примером для мам , показывающих пальчиком своим детям " смотрите , дети на этого дядю. Так делать нельзя. "

[Opium]

... а помните Вы в своей ветке - я в статье не вижу этих слов - говорили - что если покажете свою систему - будете примером для мам , показывающих пальчиком своим детям " смотрите , дети на этого дядю. Так делать нельзя. "

Помню. В такой образной форме дал понять, что верх торгового идиотизма раскрыть детально, реально работающий торговый алгоритм (таких чудаков не знаю и даже о них не слышал никогда). Зато полно примеров, когда переставшие работать или периодически перестающие работать (от пресловутой смены рыночной динамики) торговые системы, индикаторы выбрасывают для всеобщего пользования, за ненадобностью, как было с индикатором Ишимоку, разными макдами, стохастиками и пр.

Информируют о работающих ТС в общих чертах, иногда даже подробно, но скрывая то, о чём знать другим не нужно.

И тоже, пока в здравом уме и твёрдой памяти, делать этого не буду, т.е. в деталях не стану распространяться про свой торговый алгоритм. В принципе того, о чём уже рассказал, вполне достаточно. На основе рассказанного, отталкиваясь от этого материала, кому-нибудь вполне реально создать свою торговую систему (не обязательно используя ценовые уровни, а что-то иное).

[BOUBI]

поставила плюс. под всеми словами подписываюсь - кроме одного. индикатор Ишимоку - сильный очень индикатор. У меня есть торговля " на ишаке " - могу накидать скринов. хотите в эту ветку. но ведь аллигаторы тоже для меня определяют точку входа. другой вопрос - как этим воспользоваться. А Ишимоку - полностью фрактальный индикатор. тем более трёхмерный.

[Opium]

поставила плюс. под всеми словами подписываюсь - кроме одного. индикатор Ишимоку - сильный очень индикатор. У меня есть торговля " на ишаке " - могу накидать скринов. хотите в эту ветку. но ведь аллигаторы тоже для меня определяют точку входа. другой вопрос - как этим воспользоваться. А Ишимоку - полностью фрактальный индикатор. тем более трёхмерный.

Пользоваться им можно, почему бы нет (как и другими индикаторами). Иногда он даёт правильные сигналы. Главное в них не запутаться и помнить, что периодически он перестаёт работать. Если готова принять на себя такие риски, то нет проблем.

[BOUBI]

Пользоваться им можно, почему бы нет (как и другими индикаторами). Иногда он даёт правильные сигналы. Главное в них не запутаться и помнить, что периодически он перестаёт работать. Если готова принять на себя такие риски, то нет проблем.

ну да. стопудова. как и любой трендовый индикатор перестаёт работать во флете. так и быстрый осциллятор " зашьётся " на тренде. :highfive-2:

[Rommel]

поставила плюс. под всеми словами подписываюсь - кроме одного. индикатор Ишимоку - сильный очень индикатор. У меня есть торговля " на ишаке " - могу накидать скринов. хотите в эту ветку. но ведь аллигаторы тоже для меня определяют точку входа. другой вопрос - как этим воспользоваться. А Ишимоку - полностью фрактальный индикатор. тем более трёхмерный.

Скринов и я могу по любой стратегии набросать. На истории скрины делать не сложно. Гораздо сложнее все делать в режиме онлайн. Ведь на ряду с моножеством скринов что это рабочий индикатор, можно столько же набросать, что он не рабочий.

Хотя справедливости ради стоит отметить что все зависит от временного интервала использования и от тактики торговли.

[BOUBI]

Скринов и я могу по любой стратегии набросать. На истории скрины делать не сложно. Гораздо сложнее все делать в режиме онлайн. Ведь на ряду с моножеством скринов что это рабочий индикатор, можно столько же набросать, что он не рабочий.

Хотя справедливости ради стоит отметить что все зависит от временного интервала использования и от тактики торговли.

немного не так. я тогда торговала онлайн на данном индикаторе. а сейчас это просто скрины и история. да

[Opium]

ну да. стопудова. как и любой трендовый индикатор перестаёт работать во флете. так и быстрый осциллятор " зашьётся " на тренде. :highfive-2:

При таких ситуациях обычно трейдерская эпопея многих подходит к концу. Но это ещё полбеды, когда флет и тренд сменяют друг друга более-менее последовательно. Гораздо "интереснее", когда ситуация комбинированная, полунедотрендофлетная, т.е. когда вроде бы начавшийся тренд быстро сменяется на флет, который, в свою очередь, снова переходит в тренд, это повторяется много раз, продолжительное время и в различных динамических комбинациях. Вот здесь любители искажающих цену индикаторов в полной мере ощущают "трейдерский оргазм" ))).

[wasw]

При таких ситуациях обычно трейдерская эпопея многих подходит к концу. Но это ещё полбеды, когда флет и тренд сменяют друг друга более-менее последовательно. Гораздо "интереснее", когда ситуация комбинированная, полунедотрендофлетная, т.е. когда вроде бы начавшийся тренд быстро сменяется на флет, который, в свою очередь, снова переходит в тренд, это повторяется много раз, продолжительное время и в различных динамических комбинациях. Вот здесь любители искажающих цену индикаторов в полной мере ощущают "трейдерский оргазм" ))).

Подписываюсь )) Сложно определить границу между трендом и флетом. А есть еще полутренд - полуфлет, или коррекция на тренде. Да много чего..

А по алгоритму - я, например, практически ничего не скрываю. Мое мнение -что конкурентов на рынке нет, и я готов вместе с любым толковым человеком обмениваться взглядами и докапываться до истины. Но много раз убеждаюсь, что я вижу одно, а кому рассказываю - видят другое на моих же подходах. А иногда и вовсе начинают считать, что я специально несу ерунду, чтобы их запутать. Думаю, почему Опиума не заваливают вопросами до сих пор. Потому что после чтения год-другой книг по ТА его подходы кажутся сумасшествием. Особенно отрицание всего, к чему так привыкают начинающие.

[Opium]

... Думаю, почему Опиума не заваливают вопросами до сих пор. Потому что после чтения год-другой книг по ТА его подходы кажутся сумасшествием. Особенно отрицание всего, к чему так привыкают начинающие.

В статье своей ничего не отрицаю. Там я критикую "традиционный" подход к тех. анализу, выявляю его "проблемные места" и предлагаю некоторые рекомендации, как создать ТС, обойдя эти "проблемные места".

Да, после чтения год-другой книг по ТА, мои подходы могут показаться сумасшествием, если раньше читатель не сталкивался с подобными мнениями.

А по поводу заваливания вопросами... Это дело по желанию же. Может у кого-нибудь и есть вопрос, просто лень задать или пофигу, как бы (или обиделись на что-то, посягнул на "святое" )). Некоторых обуревает гордыня и тщеславие, им ниже своего достоинства что-то спросить. Части трейдеров действительно все положения статьи понятны и нет необходимости спрашивать о чём-либо.

Приветствую мнения, предложения, дискуссии (кроме других путных сообщений, понравился пост BQQ, где он предлагает "забавный вывод: самое важное - не создать алгоритм собственно ТС, а создать алгоритм выяснения вопроса, когда менять ТС...").

Отвечу всем. Только просьба не задавать вопросов, не касающихся положений статьи (обсуждаем статью), высказывать предметные мнения и вносить предметные предложения (т.е. по положениям статьи), вести дискуссию тоже предметно, не заниматься софистикой и поиском чёрных кошек в тёмной комнате, где их нет.

[Besss]

А мне понравилось, с большинством согласен, субъективная точка зрения, которая я так понимаю не поменялась с течением времени )

Но Ёлки-палки, ёжки-мышки, пыжки-мартыжки.. для меня пока что это не палки, а график, может потом когда надоест и буду относится индифферентно.. (слово то какое) к торговле, хотя тоже сомневаюсь что это наступит.

"Поэтому рынок непредсказуем, такова его стихийная природа"

Да. Как думается для меня рынок не такой уж и непредсказуемый, точнее не так..., он непредсказуем, но не во всех местах, и наиболее стихиен и непредсказуем именно в тех местах где ценовые уровни вот как у тебя, ну у каждого свои уровни, свой субъективизм. Свои индюки, хоть и большинство из них шлак. Вот ишимоку мне нравится, я поддержу BOUBI )

При таких ситуациях обычно трейдерская эпопея многих подходит к концу. Но это ещё полбеды, когда флет и тренд сменяют друг друга более-менее последовательно. Гораздо "интереснее", когда ситуация комбинированная, полунедотрендофлетная, т.е. когда вроде бы начавшийся тренд быстро сменяется на флет, который, в свою очередь, снова переходит в тренд, это повторяется много раз, продолжительное время и в различных динамических комбинациях. Вот здесь любители искажающих цену индикаторов в полной мере ощущают "трейдерский оргазм" ))).

Браво =D

словил неждан, получил в жбан =D и отдыхать

[Opium]

... "Поэтому рынок непредсказуем, такова его стихийная природа"

Да. Как думается для меня рынок не такой уж и непредсказуемый, точнее не так..., он непредсказуем, но не во всех местах, и наиболее стихиен и непредсказуем именно в тех местах где ценовые уровни...

Согласен, что бывает иногда кое-что мало-мальски известное. Например, момент начала нового тренда (опять же, с долей вероятности). Но никто наперёд не скажет, когда он остановится и развернётся (или продолжится), какой будет его скорость, глубина (высота) и продолжительность, как часты, глубоки (высоки) и продолжительны будут его коррекции... Неизвестность этого всего (или даже части) даёт рынку общую характеристику непредсказуемости (стихийности).

Это, приблизительно, как с погодой. Можно вывести вроде бы очевидный прогноз (по всем параметрам, показателям), нисколько в нём не сомневаться, но, вместо солнечной погоды, облачно и идёт дождь. Взамен обещанного тёплого лета, весь сезон холодно и сыро. Или заместо спрогнозированного одного торнадо, их появляется восемь...

Слишком много факторов одновременно влияет на рынок (тысячи и тысячи), разноплановых, зачастую форс-мажорных...

... наиболее стихиен и непредсказуем именно в тех местах где ценовые уровни...

Это места возможного прорыва или отбоя цены. Они сигналят нам о том, что в прошлом в них останавливали и разворачивали быков (медведей). Важные точки, конечно, не факт, что уровни цена пробьёт (если даже пробьёт, не факт, что продолжится трендовое движение). И на них, да, особенно непредсказуемо ведёт себя цена.

[Rommel]

немного не так. я тогда торговала онлайн на данном индикаторе. а сейчас это просто скрины и история. да

Ну тогда другое дело, хотя все же на собственном опыте могу сказать что это не лучшая система из тех что я пробовал.

[aynar]

любую теорию и методы анализов нельзя воспринимать как за опору ,они все лишь ориентир, пересечение нескольких видов анализов определяет для нас(зависимо кто как видеть рынки) ценовой диапазон .Не паттерны ,не фибо,не расширение ,не каналы, ничего обсальютного эффекта в постоянности не даст , временами да. и это уже для нашего сознание хаосом кажется, перебирая все время разные подходы, анализы ,меняя одних на другие умственная усталость нас может "подводить",это человеческий фактор ,но хаос это не то, что что то не внятное ,это четкое движение на рынках, в жизни последовательные процессы.

все процессы они по природе своей разделяются на обратимые и необратимые(Илья Пригожин прекрасно объясняет, поучительная книга), на рынках же эти процессы выявляется со своими переобразованиями ,превращаясь от одних паттернов на другие, от импульса в коррекцию, от bearish на bullish ,........

используя всякие индикаторы по началу нам кажется ,что вот он "мой индикатор",но такого термина нет, годами уже подход к рынкам и всем паттернам, индикаторам меняется.

Рынок определяет все, не мы, мы подстраиваемся под рынки, урывая с него нужного.

В торговой практике встречается очень большое количество различных паттернов, это и свечные модели, и фигуры ,и фракталы, это волны…….

Единственное что от себя добавлю , выбирая валютные пары для торговли надо ознакомиться в отдельности их свойствами

[s2101]

Мне эта статья более чем не понравилась. Эдакий сгусток пессимизма, случайность, хаос, безвыходная ситуация. Рассмотрим конкретнее.

... никто достоверно не знает будущего и все технические методы анализа, лишь субъективная попытка предсказать движения по прошлым совпадениям.

А никогда не пробовали прогнозировать в настоящем времени, т.е. на текущей цене? Ведь вполне логично, - если не получается "предсказать движения по прошлым совпадениям", попробовать это сделать в настоящем времени.

...технический субъективизм каждого трейдера, не имеющий отношения к реальным причинам рыночных движений и непредсказуемая природа рынка, оставляют мало шансов для успешной торговли. Как быть в такой ситуации?

Избавиться от субъективизма. ...

Взамен субъективизму разработать механическую торговую систему (МТС) или «ручную» торговую систему с жёсткими правилами. К графику относиться индифферентно, куда пойдёт цена, безразлично. Это избавит трейдера от эмоциональной составляющей при заключении сделок и ловле стоп-лоссов.

Если смотреть на график как на «механический» чередующийся «набор» баров («палок»), то применяя ценовое «условие» и расстановку рыночных ордеров, можно добиться положительного мат. ожидания, что в итоге и нужно для прибыльной торговли. Следует использовать алгоритм, не искажающий (не «преломляющий») цену. «Машки», различные осцилляторы и стохастики искажают цену, т.е. «мешают» за н-ное количество баров назад цену в «винегрет», от этого она уже не имеет никакого отношения к реальной цене. Искажающие индикаторы могут какое-то время давать точные сигналы, если настройка «винегретной» цены совпадает с повторяющейся амплитудой реальной цены, при изменении рыночной динамики, точность заканчивается.

Т.е., для избавления от субъективизма предлагается рассматривать "чередующийся набор палок" и без всяких там индикаторов, "мешающих" цену в "винегрет". Типичная, часто повторяющаяся картина с индикаторами, - если "трейдер" не понимает индикации и индикаторов, наглядно объясняется, что плохому танцору "объективно" мешает. Напрашивается вопрос, а не удалить ли всё, мешающее танцору? Вдруг да запляшет?!

Также очень важна «неперерисовываемость» сигналов. Под ней понимается неизменность положения точек входа и выхода на графике, при изменении временного отрезка на конкретном тайм-фрейме. В случае их перерисовки, при тестировании МТС получаемые результаты будут неточными и прибыльность дальнейшей реальной торговли сомнительна. При тестировании следует проводить одновременный анализ внутри бара минутных котировок (а лучше тиковых).

Перерисовываемость или неперерисовываемость уже стали притчей во языцех, - да молитесь хоть богу, хоть черту, т.е. применяйте всё, если это помогает получать прибыль. А тут автор от непонимания вводит ещё и дополнительное ограничение, - "неизменность положения точек входа и выхода на графике, при изменении временного отрезка на конкретном тайм-фрейме". Да это в принципе невозможно из-за самомасштабирования любых графиков в терминале на любом ТФ, - при физическом изменении ширины окна или при изменении временнОго масштаба без изменения физической ширины окна любые графики (ценовой, индикаторов, за исключением нормализованных) автоматически занимают весь размер своего окна по вертикали, т.е. меняется их масштаб (самомасштабируются). Это неотъемлемое свойство любого терминала (не только МТ4, МТ5). От него нельзя избавиться. Без этого свойства невозможно построить терминал. A если нельзя избавиться, значит нужно найти возможность это свойство использовать. И это совсем не сложно.

Рекомендовал бы учесть, что индикативный анализ никогда не даст направление торговли, поскольку сигналы индикаторов производны от цены и появляются с естественным от этого опозданием (идут за ценой). И нет таких индикаторов, которые бы давали опережающий сигнал. Распространено заблуждение, что на индикаторах появляются так называемые дивергенции, дающие подобный сигнал. Поскольку последнее значение кривой индикатора появляется всегда позже последнего значения цены, то и сигналить о каком-либо ценовом изменении наперёд он не сможет.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Из этого заявления следует, что автор, к сожалению, вообще не имеет ни малейшего представления о работе осцилляторов.

Приоткрывая слегка секрет ... , подскажу, что индикативно приоритет лучше отдать уровням цены.

... Ценовые уровни можно также накладывать произвольно...

Эта чепуха пусть будет на совести автора.

Было бы некорректно, если бы на этой ноте я закончил пост.

Проведем небольшое исследование.

Логика образования сигналов дивергенции / конвергенции - сигналов разворота.

Восходящий тренд. В главном окне М15 две короткие разнопериодные скользящие средние, в окне индикаторов их разность (осциллятор MACD, тонкая желто-красная линия). Линии, соединяющие соседние вершины ценового графика и соответствующие вершины в окне индикатора, при их продолжении вправо расходятся (расхождение, - дивергенция). На нисходящем тренде каждое окно в отдельности будет зеркальным, - линии, соединяющие соседние вершины ценового графика и соответствующие вершины в окне индикатора, при их продолжении вправо будут сходиться (схождение, - конвергенция).

Чисто технически (важно) причиной дивергенции / конвергенции является инерционность более длинной скользящей средней относительно короткой и малая продолжительность коротких трендов.

В коррекции М15 короткая скользящая сильно затормозилась на участке (1-2) и при росте цены разность скользящих на участке (2-3) не успела достигнуть прежнего экстремума из-за инерционности более длинной скользящей средней и малой продолжительности короткого тренда, образовав дивергенцию, т.е. сигнал разворота, который и выполнился. Очень часто (как в данном случае) заранее зрительно понятно, что MACD прежнего экстремума не достигнет, т.е. это движение будет последним в волновой структуре и цена развернется.

Сигнал продолжения движения по тренду.

График объясняет и причину дивергенции / конвергенции, и причину выброса значения индикатора против тренда в коррекции.

В точке 1 между скользящими средними образовалось сильное динамическое расхождение (между ценовым графиком и скользящими тем более), - т.е. локальный дисбаланс рынка и рынок, как самоорганизующаяся структура, неизбежно должен устранить этот дисбаланс, т.е. скорректироваться.

В коррекции М15 от точки 1 до точки 2 разность скользящих сильно упала, образовав сигнал продолжения тренда - сильный выброс против тренда (вниз) значения индикатора MACD, несоразмерный изменению цены (см. "Особенность индикаторов дивергенции 1"). Природа такого выброса, - сравнительно инерционная более длинная скользящая средняя практически не заметила продолжительной коррекции, а короткая оперативно на нее среагировала. Отсюда понятно, почему такой сигнал является сигналом необходимости продолжения движения по тренду, - образовавшийся на рынке дисбаланс, - локальный и должен быть ликвидирован. При более глубоких разворотах выброс против тренда будет более значительным с образованием в дальнейшем дивергенции (как на М30, М15) или без таковой, как на Н1 (точки 1-2).

Получив такой выброс значения индикатора дивергенции против тренда на любом ТФ, мы, без наличия на ценовом графике скользящих средних MACD'a, заранее, ещё до окончания коррекции, знаем, что это коррекция и что движение по тренду обязательно продолжится. Т.е. выброс значения индикатора дивергенции против тренда, - опережающий сигнал разворота по тренду после окончания коррекции. Остается только отследить на более младших ТФ момент окончания коррекции (момент разворота ценового графика по тренду). Там точно так же будут сигналы разворота, но более точные.

Самое главное здесь то, что при таких выбросах заранее известно, что:

1. это движение коррекционное;

2. движение по тренду после этой коррекции продолжится (более длинная скользящая и не думала разворачиваться);

3. значение индикатора MACD при этом своего прежнего экстремума не достигнет. Т.е. движение по тренду будет последним, сгенерируется дивергенция (на нисходящем тренде конвергенция) и цена развернется.

Всегда ли выброс значения индикатора дивергенции против тренда является сигналом продолжения движения по тренду? Нет.

Если на старшем ТФ нет сигнала разворота, движение в прежнем направлении после коррекции продолжится.

Если на старшем ТФ есть сигнал разворота, выброс будет первой волной нового тренда (движение от точки 3 до точки 5 на М15 при сигналах разворота на более старших ТФ).

После окончания выброса движение тоже будет в направлении прежнего тренда, но это уже будет корреция первой волны нового тренда.

На нисходящем тренде все будет зеркально.

Отражение индикатора короткого тренда от границы окна, - опережающий сигнал разворота.

И опережающим он является по двум причинам:

1. Если значение короткого MACD (разность двух коротких скользящих средних) оказалось аж у границы окна (сильное динамическое расхождение коротких скользящих средних, т.е. быстрое движение цены), значит на рынке дисбаланс спроса и предложения (перекупленность на восходящем тренде, перепроданность на нисходящем). Поэтому в любом случае (будет коррекция или разворот) короткий MACD у границы окна долго находиться не может (саморегулирующийся рынок неизбежно устранит дисбаланс) и нахождение линии короткого индикатора у границы окна, - признак скорого разворота тренда или на коррекцию на данном ТФ (т.е. опережающий сигнал)

В главном окне М30 (ниже, с демонстрационной целью) сильное расхождение двух коротких скользящих средних (перекупленность), в окне индикаторов их разность (MACD - тонкая желто-красная линия) у границы окна, потребовался разворот цены в сторону более длинной скользящей средней для ликвидации динамического расхождения (ликвидации дисбаланса между спросом и предложением, - сильной локальной перекупленности).

2. Преимущество MACD еще и в том, что индикатор дивергенции на нем одновременно является коротким линейным индикатором тренда. Так как любой тренд состоит из коротких, часто корректирующихся ценовых движений, то движение индикатора к границе окна без коррекции заняло значительное время (т.е. он уже существует давно в масштабе короткого тренда на данном ТФ). По этой причине короткий MACD, как индикатор короткого тренда, тоже не может долго находиться у границы окна.

Т.е нахождение линейного относительно цены индикатора дивергенции у границы окна является опережающим сигналом скорого разворота.

Нахождение индикатора дивергенции у границы окна не значит, что на данном ТФ развернется тренд. Если в это время и на более старших ТФ есть сигнал разворота, развернуться может тренд. Если на старших ТФ нет сигналов разворота, на данном ТФ будет коррекция.

Работать только по таким сигналам будет ошибкой, - нужна обязательно трендовая индикация.

На одном из форумов я встретил такой график (ниже). Сразу можно сказать, что его автор не имеет представления ни о трендовой индикации, ни о разворотной и, рано или поздно, депозит передаст хозяину пламенный привет, что видно из его входов.

На широком графике в принципе нельзя построить качественную трендовую индикацию.

А теперь практически тот же тренд с другой индикацией. Тренд разбит на три ТФ и с трендовой индикацией нет проблем. Отлично видны и все разворотные сигналы, показанные выше.

Тренд вниз отлично проведен трендовой индикацией на Н1, а на Н4 идеально проведен короткой индикацией.

Все развороты отлично прогнозировались и прогнозируются на текущей цене. На Daily на текущей цене сильный выброс против тренда и движение по тренду (вверх) должно продолжиться. А на Н4 тоже сильный выброс, но требующий разворота цены вниз. Сначала выполнится сигнал Н4 (вниз), а потом цена развернется вверх во исполнение сигнала Daily.

Т.е. еще до начала разворота вниз на Н4 не вероятностно, а точно известно, что этот разворот обязательно выполнится.

На Daily еще разворота вверх и в помине нет, а нам точно известно, что после движения вниз на Н4 цена точно развернется вверх и далеко (по сигналу Daily). Точные моменты разворотов отслеживать на более младших ТФ.

Это и есть опережающие сигналы. Опережающая индикация на всех ТФ работает одинаково.

Всего индкатор дивергенции может генерировать 9 разных сигналов, - 5 сигналов разворота и 4 сигнала продолжения движения в прежнем направлении. Есть и другие сигналы, не связанные с осцилляторами. Особые требования и к трендовой индикации.

Я показал только незначительную часть ОБЪЕКТИВНЫХ логических сигналов рынка и в бурном пессимистическом потоке появляется оптимистический островок.

Оказывается, не всё так безысходно на рынке, не всё в хаосе, а совсем даже наоборот.