Рыночная стихийность и некоторые рекомендации по созданию торговых систем

[Besss]

сам кучер че ли?))

тут статья не о конкретной системе.. и не об осцилляторах (на длинном тренде ваши дивергенции оч замечательно сломаются, но сейчас не об этом). а статься о субъективном взгляде на рынок в целом и принципах построения тс

есть желание так создайте тему и кажите свои волшебные осцилляторы! а тут не удачное место для этого.

[Opium]

Мне эта статья более чем не понравилась. Эдакий сгусток пессимизма, случайность, хаос, безвыходная ситуация...

Вы не представляете, как эта статья не понравилась тем, кто торгует индикаторами, торговыми системами, основанными на искажающих цену индикаторах )). Да и вообще всем, кто торгует книжками и "волшебными" методами. Их потенциальная клиентура после прочтения статьи сужается, негешефтно получается )).

Спасибо за критику. Теперь отвечу.

В статье скорее не пессимизм и безвыходная ситуация, а спокойный и холодный взгляд на природу рынка, без дачи иллюзорных надежд предсказуемости будущих ценовых движений и "веры в чудо". Безвыходных ситуаций не бывает и я (имхо) предлагаю некоторые рекомендации, как создать торговую систему, без будущих "сюрпризов" в её работе.

Единственная возможность просчитать вероятную работоспособность ТС (другого способа не придумали), это протестировать её на исторических данных (в статье пишу, как это сделать эффективнее).

Вы попробуйте протестировать свою ТС на участке не в три-шесть месяцев, а куском в 10 лет и ещё разными большими (не менее 3-4 лет) участками, увидите, какую статистическую картинку даст ваш набор индикаторов... Заранее советую принять валосердин (на всякий случай).

Только не надо говорить, что каждый, глядя на ваш набор сигналов индикаторов, должен сам решать, какие из них верные, каким отдать предпочтение, каким нет... чистейший субъективизм (вам самому не смешно), со всеми вытекающими. Согласен, что иногда ваши индикаторы могут давать верные сигналы, так бывает периодически на удачной рыночной динамике, подпадающей под параметры индикаторов. Но как часто ценовая "удача" будет сопровождать торговлю, большооой вопрос.

... А никогда не пробовали прогнозировать в настоящем времени, т.е. на текущей цене? Ведь вполне логично, - если не получается "предсказать движения по прошлым совпадениям", попробовать это сделать в настоящем времени...

А что вам реально даст текущая цена? Ну, появился тик на графике - в ту же милисекунду, это уже состоявшийся факт и часть истории... Следующий тик появился, тоже уже часть истории. Будущего никто не знает и как дальше будет вести себя цена (куда пойдут бары), никто не скажет (ну кроме продавцов ТС и книжек, конечно). Есть вероятность, что текущая цена в обозримой перспективе будет вести себя похоже, сходно, но это не факт, поскольку в любой момент динамика может кардинально измениться.

... Т.е., для избавления от субъективизма предлагается рассматривать "чередующийся набор палок" и без всяких там индикаторов, "мешающих" цену в "винегрет". Типичная, часто повторяющаяся картина с индикаторами, - если "трейдер" не понимает индикации и индикаторов, наглядно объясняется, что плохому танцору "объективно" мешает. Напрашивается вопрос, а не удалить ли всё, мешающее танцору? Вдруг да запляшет?!...

Что значит понимать индикацию? С самими индикаторами понятно, есть код и легко узнать, по какому алгоритму индикатор даёт сигналы... Но вот мистическое "понимание индикации"...

Точка кривой индикатора всегда появляется после точки цены. Это факт, и это я понимаю. Ещё понимаю, что при усреднении цены, она отвязывается от реальной и уже не имеет к ней никакого отношения. Тоже факт. Остальное "понимание" - чистый субъективизм (у каждого своё) и фантазёрство. Хотя кому нравится "фантазировать", пожалуйста, в принципе, это увлекательное занятие...

Легче всего сразу навесить стандартный ярлык - про плохого танцора, про рояли. Это делается, когда отсутствуют аргументы и нечем обосновать свою позицию.

... Перерисовываемость или неперерисовываемость уже стали притчей во языцех, - да молитесь хоть богу, хоть черту, т.е. применяйте всё, если это помогает получать прибыль. А тут автор от непонимания вводит ещё и дополнительное ограничение, - "неизменность положения точек входа и выхода на графике, при изменении временного отрезка на конкретном тайм-фрейме". Да это в принципе невозможно из-за самомасштабирования любых графиков в терминале на любом ТФ, - при физическом изменении ширины окна или при изменении временнОго масштаба без изменения физической ширины окна любые графики (ценовой, индикаторов, за исключением нормализованных) автоматически занимают весь размер своего окна по вертикали, т.е. меняется их масштаб (самомасштабируются). Это неотъемлемое свойство любого терминала (не только МТ4, МТ5). От него нельзя избавиться. Без этого свойства невозможно построить терминал. A если нельзя избавиться, значит нужно найти возможность это свойство использовать. И это совсем не сложно...

А вот разочарую вас. Это возможно. И при изменении ширины окна, и... т.д. Вот с вашими индикаторами, это невозможно, да.

В своей ветке уже приводил примеры с картинками. Для примера, в опровержение ваших слов, выкладываю картинки одного из активов с постепенным изменением ширины окна (могу по вашему желанию выложить ещё что-нибудь интересующее):

Картинки.rar

... Чем дальше в лес, тем больше дров. Из этого заявления следует, что автор, к сожалению, вообще не имеет ни малейшего представления о работе осцилляторов...

Хоть разок потрудитесь аргументировать свой тезис. Раз я не имею представления о работе осцилляторов, просветите, как они работают.

... Эта чепуха пусть будет на совести автора

Было бы некорректно, если бы на этой ноте я закончил пост.

Проведем небольшое исследование...

Вся доказательность вашего исследования ограничивается только вашим собственным утверждением, что это работает (особенно потешают термины типа "обязательно" )). Верить вам на слово или нет... Может кто-то и верит... Аргументы, факты, плиз, в студию (имею в виду не стейты и отчёты). Раз уж вступили в дискуссию.

[Opium]

... Проведем небольшое исследование...

Добавлю к своему посту ещё кое-что, не успел с утра.

По поводу слов "должен", "обязательно", в вашем исследовании, хотел бы заметить, что "Рынок" никому ничего не должен и не обязан. Если кто-то считает, что цена должна куда-либо пойти или обязательно что-то продолжится (прекратится, развернётся и т.п.), то глубоко заблуждается, "Рынку" на эти утверждения наплевать. Он пойдёт туда, куда ему нужно.

Далее. С чего вы взяли, что образуется "сильное динамическое расхождение... локальный дисбаланс рынка и рынок, как самоорганизующаяся структура, неизбежно должен устранить этот дисбаланс". С чего это "Рынок" должен устранять какой-то дисбаланс? Рынок вообще знает о том, что у него, оказывается, расхождение и дисбаланс? Расхождение есть только в вашем окошке монитора (в ваших графических "фантазиях"), в "Рынке" нет никаких расхождений и ничего, естественно, он устранять не "должен" (тем более, "неизбежно").

Откуда вы знаете, что "на рынке дисбаланс спроса и предложения (перекупленность на восходящем тренде, перепроданность на нисходящем)". Кто вам об этом сказал? Это тоже из той же оперы. Перекупленность-перепроданность есть только в вашем окне монитора. Есть ли она реально на рынке (и есть ли дисбаланс спроса-предложения), ваши индикаторы никогда не подскажут, поскольку они из-за постоянных "перерисовок" "винегретной" цены дают искажённую картину (и чем короче длина индикатора, тем этих "перерисовок" больше). На стабильно и долго идущем тренде, ваши "перекупленности или перепроданности" "перерисуются" двестипятьдесят раз (на любых ТФ, на крупных пореже).

Теперь про опережающие сигналы... Точка кривой индикатора всегда производна от цены. Это факт. То есть, если цена, это лошадь, то кривая индикатора, это телега. По этой логике цена (лошадь) везёт кривую индикатора (телегу). По вашей логике, "опережая", тем самым, "предсказывая" обязательность ценового движения, у вас телега скачет впереди лошади.

Смешанная в усреднении (ином искажении) цена, например, 20-ти (длина - 20) последних баров (а каждый бар, это индивидуальный набор цен, всегда отличающийся от цен соседних баров), не отражает всей многообразной амплитудной динамики, которая шла на этих 20-ти барах. Смешанная произвольно, она "комкается" в нечто непонятное усреднённое (или иначе искажённое) и продолжает "комкаться" в иные 20-ти барные отрезки со своей уникальной амплитудной динамикой по всей продолжительности взятого из истории участка. От этого, цена индикатора, процентные или иные данные индикатора перестают быть привязанными к графику цены, подчеркну, графику цены с неповторимым "ценовым узором". Этот "ценовой узор" замещается усреднением (другим искажением) и самый главный недостаток искажения в том, что оно тупо "смешивает", "преломляет" и "смазывает" эти 20-ти барные отрезки (как по отдельности, так и в совокупности), каждый из которых не похож на предыдущий (у каждого отрезка свои ценовые взлёты, скорости падения, продолжительности флета, внезапные скачки и т.д.). Этим самым, преломленная индикатором цена уже не имеет отношения к реальной, она не отражает реально существовавшей общей ценовой динамики. И какой "опережающий" сигнал может дать такой "винегрет"? Никакого. Даже если бы не было индикативного "винегрета", опережающий сигнал невозможен по причине производности кривой индикатора от цены.

В зависимости от барной длины переменной искажающего цену индикатора, его кривая периодически «перерисовывается» на «винегретном» ценовом ряде (при малой длине чаще) и поделать с этим ничего нельзя. Происходит это так - опять, к примеру, усредняются (или по-иному искажаются) 20 баров. После того, как комп проанализировал цену (например, закрытия) каждого бара, сложил (вычел, разделил) цены 20-ти баров и поделил (или нет) на длину (могут быть различные варианты, но это неважно), берётся отрезок следующих 20-ти баров, цены которых также суммируются (вычитаются, делятся), далее берутся следующие 20 баров... и так далее. В ходе формирования новых баров и после анализа компом 20-ти барного отрезка, новые данные отрезка не совпадают с последними предыдущего (поскольку, как уже упоминал, каждый барный отрезок имеет свою уникальную амплитудную конфигурацию) и комп, смешивая последние значения кривой с новыми данными, "перерисовывает" кривую в ту или иную сторону и с той или иной силой. От этого образуются расхождения цены и кривой индикатора, так называемые конвергенции-дивергенции. Могут образовываться от неизбежной "перерисовки" две-три и больше, к реальной цене не имеющих абсолютно никакого отношения, в том числе к "дисбалансу спроса-предложения", "перекупленности-перепроданности" и пр.

Вот они ваши "объективные" логические сигналы рынка.

[yuramerlin]

а совсем даже наоборот.

Сергей Сергеевич! А какова статистика продаваемости Ваших систем?

Или, может, переформатируем вопрос:

Что приносит бОльшую прибыль?

1. Продаваемость систем
   
2. Трейдинг
   

Против Опиума пока ничего не имею (почти, кроме маузера за пазухой и пулемета под чердаком, он подозревает где его искать во Львове, но я его уже перепрятал).

Давайте, может, устроим батл? Любые словеса умирают против твердости кулаков и быстроты пули... Все остальное - полная лабуда!

Призовой фонд, приколы, ставки...

[wasw]

Ну что вы так разошлись) Одна фраза, что "рынок-самоорганизующаяся система" очень потешает. Настолько, что дальше можно не вникать. Мне всегда казалось, что рынок организовывают черные силы в виде предсказателей и маркетмейкеров, а он -вон чего -сам, оказывается....

И еще я себе живо представил цену, которую нужно брать саму по себе ))) Только не понятно, куда смотреть - в монитор, на часы, на эту секунду или уже на следующую, пока взгляд переводишь с одного на другое....

Да и разные мониторы бывают - возьмешь один побольше, рынок выглядит во всю стену, а на андроиде ничего не разглядишь.. надо ж... а я думал, что тайм-фреймы обозначают фрактальность в первом приближении...

[Opium]

Ну что вы так разошлись) Одна фраза, что "рынок-самоорганизующаяся система" очень потешает. Настолько, что дальше можно не вникать. Мне всегда казалось, что рынок организовывают черные силы в виде предсказателей и маркетмейкеров, а он -вон чего -сам, оказывается....

И еще я себе живо представил цену, которую нужно брать саму по себе ))) Только не понятно, куда смотреть - в монитор, на часы, на эту секунду или уже на следующую, пока взгляд переводишь с одного на другое....

Да и разные мониторы бывают - возьмешь один побольше, рынок выглядит во всю стену, а на андроиде ничего не разглядишь.. надо ж... а я думал, что тайм-фреймы обозначают фрактальность в первом приближении...

Никого не имею в виду персонально (говорю в общем). Меня всегда удивляла и веселила такая особенность некоторых - нести несусветную ахинею (ахинею потому, что бездоказательно), при этом даже не удосужиться хоть как-то здравоосмысленно мотивировать, обосновывать её (хотя бы для правдоподобности). При этом вещать категорично и без сомнений.

При любой обоснованной критике этой ахинеи, (опять же, не утруждая себя объяснениями) выставлять оппонента ничего не понимающим неучем и неудачником, типа, плохому танцору... и в том же духе. Если такого фактами и аргументами "загоняют в угол", чтобы не терять лицо, "задетый неучами" не считает нужным "метать бисер", и тихо удаляется в "лучах просвещённости" или банально отбрёхивается бессмыслицами общего содержания "сам дурак" (потому, что сказать по существу нечего).

Это непробиваемая категория. Закалённая моральными п...дюлями, им хоть... всё равно скажут, божья роса.

[Opium]

Ну что, потолкались, хлопцы... обсуждать будем... Уважаю возраст, если С.С. Кучер воспринял мои посты слишком агрессивными, прошу прощения, не имел целью обидеть (неприятное у меня ощущение до сих пор), просто напористо пишу, это мой стиль, не очень приемлю рассусоливания, теряется канва темы часто, при невнятном преподнесении материала.

Жду предметного обсуждения.

Доказательства, наше всё... (по статье)).

[Opium]

Технический вопрос... Пытаюсь победить уже давно одну функцию в трейдстейшене и омеге. Она связана со встроенными ордерами (лимитниками и пр.). Проблема в том, что встроенная функция этих программ работает на все позы (закрывает все позы), а хотелось бы разграничить (проблема невелика, в принципе, но из-за такого неудобства приходится некоторые операции выполнять вручную). Это недостаток функционала программ (в ассемблере пытался устранить этот недостаток, но безуспешно, функция начинает работать, а потом слетает вся программа... спасибо разработчикам). Если кто может дать дельный совет, буду признателен...

[s2101]

Opium Вы не представляете, как эта статья не понравилась тем, кто торгует индикаторами, торговыми системами, основанными на искажающих цену индикаторах )). Да и вообще всем, кто торгует книжками и "волшебными" методами. Их потенциальная клиентура после прочтения статьи сужается, негешефтно получается )).

 

Вы себе льстите. Не все же безграмотные. И не у всех нетрадиционная ориентация относительно ТА. Может кому-то понравиться? - может. Таким же безграмотным.

 

Opium В статье скорее не пессимизм и безвыходная ситуация, а спокойный и холодный взгляд на природу рынка, без дачи иллюзорных надежд предсказуемости будущих ценовых движений и "веры в чудо".

 

Более 90% "со спокойным и холодным взглядом", не в состоянии освоить азы анализа, как и вы, бросаются с "палками" наперевес на рынок. Результат можете посмотреть во многочисленных исследованиях.

 

Opium Только не надо говорить, что каждый, глядя на ваш набор сигналов индикаторов, должен сам решать, какие из них верные, каким отдать предпочтение, каким нет... чистейший субъективизм (вам самому не смешно), со всеми вытекающими

 

Если смотреть "холодным взглядом", все будут неверными, будет и субъективизм, будет и смешно. Любое дело требует грамотного подхода, а не "палкозакидательства". Индикаторы работают на графиках, а индикация работает в голове трейдера.  А если головы нет, так и решать нечем!!!

 

Opium А вот разочарую вас (о самомасштабировании С.К.). Это возможно. И при изменении ширины окна, и... т.д. Вот с вашими индикаторами, это невозможно, да.

 

Вы, сами того не подозревая, самомасштабирование и продемонстрировали. А в чем оно заключается и как это использовать, даже не подозреваете.

 

На ваше:

 

Opium Рекомендовал бы учесть, что индикативный анализ никогда не даст направление торговли, поскольку сигналы индикаторов производны от цены и появляются с естественным от этого опозданием (идут за ценой). И нет таких индикаторов, которые бы давали опережающий сигнал. Распространено заблуждение, что на индикаторах появляются так называемые дивергенции, дающие подобный сигнал. Поскольку последнее значение кривой индикатора появляется всегда позже последнего значения цены, то и сигналить о каком-либо ценовом изменении наперёд он не сможет

 

Хоть разок потрудитесь аргументировать свой тезис.

 

Поскольку среди индикаторов опережающие сигналы могут генерировать только осцилляторы, я и ответил, "Из этого заявления следует, что автор, к сожалению, вообще не имеет ни малейшего представления о работе осцилляторов..." Т.е. вы своим высказыванием мой ответ сами и аргументировали.

 

Opium Раз я не имею представления о работе осцилляторов, просветите, как они работают.

 

Так я не только показал, но и объяснил и механизмы образования сигналов, и неизбежную однозначность их исполнения. Только вы, по причине отсутствия элементарных знаний, не в состоянии прочитать мой пост, не говоря уже о том, чтобы понять.

[s2101]

Opium Вся доказательность вашего исследования ограничивается только вашим собственным утверждением, что это работает (особенно потешают термины типа "обязательно" )). Верить вам на слово или нет... Может кто-то и верит... Аргументы, факты, плиз, в студию (имею в виду не стейты и отчёты). Раз уж вступили в дискуссию

 

Так изучите хоть основы анализа и проверьте. Без знаний работать ничего не будет. А в дискуссию с вами вступать не собираюсь, бессмысленно. Дискуссия предполагает примерно равный уровень владения темой, а у вас нулевой уровень с "холодным взглядом".  

 

 Opium С чего вы взяли, что образуется "сильное динамическое расхождение... локальный дисбаланс рынка и рынок, как самоорганизующаяся структура, неизбежно должен устранить этот дисбаланс". С чего это "Рынок" должен устранять какой-то дисбаланс? Рынок вообще знает о том, что у него, оказывается, расхождение и дисбаланс?

 

Вообще-то предложение, спрос и соотношение спроса/предложения, - это единственное, что знает рынок, соответственно реагирует и на каждом тике вам сообщает, независимо от того, смешно это кому-то или нет. Некоторых, оказывается, это "очень потешает". Тут каждому свое:- потешает, так потешайтесь. Рынок потешится над вами.

 

Opium Даже если бы не было индикативного "винегрета", опережающий сигнал невозможен по причине производности кривой индикатора от цены.

Opium В зависимости от барной длины переменной искажающего цену индикатора, его кривая периодически «перерисовывается» на «винегретном» ценовом ряде (при малой длине чаще) и поделать с этим ничего нельзя. Происходит это так - опять, к примеру, усредняются (или по-иному искажаются) 20 баров. После того, как комп проанализировал цену (например, закрытия) каждого бара, сложил (вычел, разделил) цены 20-ти баров и поделил (или нет) на длину (могут быть различные варианты, но это неважно), берётся отрезок следующих 20-ти баров, цены которых также суммируются (вычитаются, делятся), далее берутся следующие 20 баров... и так далее. В ходе формирования новых баров и после анализа компом 20-ти барного отрезка, новые данные отрезка не совпадают с последними предыдущего (поскольку, как уже упоминал, каждый барный отрезок имеет свою уникальную амплитудную конфигурацию) и комп, смешивая последние значения кривой с новыми данными, "перерисовывает" кривую в ту или иную сторону и с той или иной силой. От этого образуются расхождения цены и кривой индикатора, так называемые конвергенции-дивергенции. Могут образовываться от неизбежной "перерисовки" две-три и больше, к реальной цене не имеющих абсолютно никакого отношения, в том числе к "дисбалансу спроса-предложения", "перекупленности-перепроданности" и пр....

 

Я думал - это творение новичка. Посмотрел профиль. Регистрация 2009 года. Четыре года в состоянии "хотел бы думать, да нечем"!! Уму непостижимо.

Стандартное "мышление" всех немыслящих, - "винегрет". Винегрет этот производят не индикаторы, а вы своей безграмотностью. А для грамотного трейдера грамотная индикация  является микроскопом, под которым и видно будущее поведение рынка. Но этим микроскопом нужно уметь пользоваться. А залогом умения являются знания.

Я бы рекомендовал вам уходить с рынка и чем быстрее, тем лучше. При вашем подходе (или его отсутствии) вы ничего не изучите и никогда не будете торговать прибыльно. Пожалейте себя и семью.

 

 

Opium При любой обоснованной критике этой ахинеи, (опять же, не утруждая себя объяснениями) выставлять оппонента ничего не понимающим неучем и неудачником, типа, плохому танцору... и в том же духе. Если такого фактами и аргументами "загоняют в угол", чтобы не терять лицо, "задетый неучами" не считает нужным "метать бисер", и тихо удаляется в "лучах просвещённости" или банально отбрёхивается бессмыслицами общего содержания "сам дурак" (потому, что сказать по существу нечего).

 

Я уже говорил и показал выше, - вы не в состоянии прочитать мой пост (да вы и сами это подтвердили), что вы критиковать-то собираетесь?

 

 

Я просто показал общую безграмотнось статей безграмотных авторов. Всё смешивается в одну кучу. Полезность таких творений даже не равна нулю, - она отрицательна. Это как дерьмо в чистой квартире. Кому такая "ахинея" может понравиться? -  да таким же безграмотным, коих предостаточно.

[Opium]

Вы себе льстите. Не все же безграмотные. И не у всех нетрадиционная ориентация относительно ТА. Может кому-то понравиться? - может. Таким же безграмотным.

 

Более 90% "со спокойным и холодным взглядом", не в состоянии освоить азы анализа, как и вы, бросаются с "палками" наперевес на рынок. Результат можете посмотреть во многочисленных исследованиях.

 

Если смотреть "холодным взглядом", все будут неверными, будет и субъективизм, будет и смешно. Любое дело требует грамотного подхода, а не "палкозакидательства". Индикаторы работают на графиках, а индикация работает в голове трейдера.  А если головы нет, так и решать нечем!!!

 

Вы, сами того не подозревая, самомасштабирование и продемонстрировали. А в чем оно заключается и как это использовать, даже не подозреваете.

 

На ваше:

 

Поскольку среди индикаторов опережающие сигналы могут генерировать только осцилляторы, я и ответил, "Из этого заявления следует, что автор, к сожалению, вообще не имеет ни малейшего представления о работе осцилляторов..." Т.е. вы своим высказыванием мой ответ сами и аргументировали.

 

Так я не только показал, но и объяснил и механизмы образования сигналов, и неизбежную однозначность их исполнения. Только вы, по причине отсутствия элементарных знаний, не в состоянии прочитать мой пост, не говоря уже о том, чтобы понять.

Так изучите хоть основы анализа и проверьте. Без знаний работать ничего не будет. А в дискуссию с вами вступать не собираюсь, бессмысленно. Дискуссия предполагает примерно равный уровень владения темой, а у вас нулевой уровень с "холодным взглядом".  

 

Вообще-то предложение, спрос и соотношение спроса/предложения, - это единственное, что знает рынок, соответственно реагирует и на каждом тике вам сообщает, независимо от того, смешно это кому-то или нет. Некоторых, оказывается, это "очень потешает". Тут каждому свое:- потешает, так потешайтесь. Рынок потешится над вами.

 

Я думал - это творение новичка. Посмотрел профиль. Регистрация 2009 года. Четыре года в состоянии "хотел бы думать, да нечем"!! Уму непостижимо.

Стандартное "мышление" всех немыслящих, - "винегрет". Винегрет этот производят не индикаторы, а вы своей безграмотностью. А для грамотного трейдера грамотная индикация  является микроскопом, под которым и видно будущее поведение рынка. Но этим микроскопом нужно уметь пользоваться. А залогом умения являются знания.

Я бы рекомендовал вам уходить с рынка и чем быстрее, тем лучше. При вашем подходе (или его отсутствии) вы ничего не изучите и никогда не будете торговать прибыльно. Пожалейте себя и семью.

Я уже говорил и показал выше, - вы не в состоянии прочитать мой пост (да вы и сами это подтвердили), что вы критиковать-то собираетесь?

Я просто показал общую безграмотнось статей безграмотных авторов. Всё смешивается в одну кучу. Полезность таких творений даже не равна нулю, - она отрицательна. Это как дерьмо в чистой квартире. Кому такая "ахинея" может понравиться? -  да таким же безграмотным, коих предостаточно.

У некоторых "безграмотных", типа меня, есть такая дурацкая привычка, обосновывать свои доводы аргументами... Вы этого упорно не хотите делать (написали в ответ тонну пустоты), одни общие фразы, ну и ладно, я не настаиваю, это дело добровольное. Вам просто нереально опровергнуть очевидное, поэтому вынуждены прибегать к известному способу ухода от доказательств (вот таким способом).

 

Индикаторами, примерно вашими (в большинстве такими же) я занимался с 2003 года, программно, причём, думать, что я в них ничего не понимаю, не нужно.

 

У меня поначалу, вероятно ещё раньше вашей, была торговая система, "лифт" её называл, и принцип действия был почти как у вас (за мелкими исключениями). Такие системы работают в определённую фазу (назовём её так) рынка, при изменении динамики работать перестают, до возобновления похожей фазы (но когда похожая фаза наступит, незнамо).

 

Пользуйтесь своей системой, на ней можно заработать деньги, только высоки риски изменения благоприятной тенденции (вряд ли помогут даже знания в этом случае).

 

Хотел бы посоветовать вам протестировать "System". Для подбора оптимальных параметров... Попробуйте, если хотите.

[wasw]

Добавлю. 

Я уже как-то высказывался в подобном духе. 

Что есть трейдеры, которые великолепно торгуют по одним скользящим средним или чистому графику. Т.е. иными словами, могут на график кидать что угодно, но, благодаря уже своему опыту и навыкам, распознают потенциально выгодные ситуации. Они, безусловно, могут доказывать, что именно их индикатор работает всегда. На самом же деле "их индикатор" - рыночный опыт и интуиция, приобретенная через опыт. Особенно часто данные навыки проявляются в Волновом анализе. 

 

Но -если бы вся эта индикативная хрень действительно работала, новички не сливались бы в 99% случаев. Поскольку ряд индикаторов дает точный сигнал вида: "тут бай, а тут -селл" и все они отлично описаны в литературе. Загружай в комп и торгуй - где тут простор для слива депозита?

Как я тоже ранее говорил, мы пытались научить людей ( более 300 человек) торговать и по индикаторам, и по нашим системам. Если наш подход (в чем-то схожий с подходом Опиума) новичкам был вообще не понятен, то с индикаторами "держались" двое - один полгода, второй - около полутора лет. Затем, когда коньюктура рынка поменялась, то даже последний "из могикан" слился.  Таким образом, статистика не то чтобы подтверждается, а превосходит саму себя. Индикаторы могут успешно работать на определенном промежутке времени, так же, как и любым алгоритмические (роботизированные) системы. 

 

Не то, чтобы хвастаюсь, но дабы заткнуть претензии поклонника индикаторов на уникальный ум и на нашу (с Опиумом) непроходимую глупость, напомню, что я закончил докторантуру мехмата МГУ по прикладной математике, и что касается обработки численного эксперимента (по сути -статистика сигналов индикаторов может считаться крайне  упрощенным математическим экспериментом), знаю тему на 100% и полагаю, что на территории бывшего СССР сильнее математической школы, чем в МГУ, нет. Людей учить также  умею, имел хорошую преподавательскую практику. На форуме с 2007 года, в рынке с 2001ого.

 

А то как-то валом прут неподтвержденные оскорбительные высказывания относительно глупости оппонентов, что, безусловно, не красит автора данных комментариев и обычно показывает ущербность собеседника и неуверенность в собственных высказываниях.

[s2101]

 У некоторых "безграмотных", типа меня, есть такая дурацкая привычка, обосновывать свои доводы аргументами... Вы этого упорно не хотите делать (написали в ответ тонну пустоты), одни общие фразы, ну и ладно, я не настаиваю, это дело добровольное. Вам просто нереально опровергнуть очевидное, поэтому вынуждены прибегать к известному способу ухода от доказательств (вот таким способом).

 

Аргументация в широком смысле слова - это процесс обоснования некоего положения (ваших утверждения, гипотезы, концепции) с целью убеждения в его истинности, сущности.

В вашей "статье"  все заявления (кроме того, что цена движется или вверх, или вниз) бездоказательны, т.е. ничем не аргументированы.

Вам просто что-то показалось, вы и заявили без всяких доказательств (аргументации).

Показалось, что индикаторы превращают цену в "винегрет", вы и заявили. Показалось, что опережающие сигналы невозможны, вы и заявили. Причина банальная, - отсутствие знаний, т.е. невладение темой.

Я сказал, что вы неправы. В качестве доказательства показал четыре опережающих сигнала. И не просто показал, но и объяснил, как и почему эти сигналы образуются, почему являются опережающими, как и почему однозначно исполняются, и таким образом своё заявление аргументировал.

И я не опровергал и не собираюсь опровергать очевидное. В вашей статье только одно заявление очевидное, - что цена движется или вверх, или вниз. Попробуйте найти ещё что-нибудь "очевидное".

 

 У меня поначалу, вероятно ещё раньше вашей, была торговая система, "лифт" её называл, и принцип действия был почти как у вас (за мелкими исключениями). Такие системы работают в определённую фазу (назовём её так) рынка, при изменении динамики работать перестают, до возобновления похожей фазы (но когда похожая фаза наступит, незнамо).

 

Мне небезосновательно кажется, что ваш "Лифт" опустил вас ниже плинтуса. Остальное опять же вам бездоказательно показалось. Т.е. вы всё время пытаетесь выдавать мнимое (что вам показалось) за действительное.

 

 Индикаторами, примерно вашими (в большинстве такими же) я занимался с 2003 года, программно, причём, думать, что я в них ничего не понимаю, не нужно.

 

Если бы занимались, то таких заявлений, как в статье, не было бы. Почти гарантия, что вы не отличите индикатора-осциллятора от индикатора- неосциллятора. Т.е. вы, скорее всего, не можете даже дать определение осцилляторов, не говоря уже о их свойствах и свойствах их сигналов. А без этого применение индикаторов бессмысленно, - будет ваш "винегрет".

 

 Хотел бы посоветовать вам протестировать "System". Для подбора оптимальных параметров... Попробуйте, если хотите.

 

Кстати, вы рекомендовали тестировать системы на временном интервале в десяток лет. Представьте, что  вы тестируете систему  ручной торговли, которую отлично знаете. Её тестирование бессмысленно, - ведь вы её отлично знаете (понимаете), и отлично понимаете, какие вам нужны параметры. 

Если тестируете систему, которую не знаете, тестирование тоже бессмысленно, - вы не знаете, что тестируете. Системы типа, что-то покраснеет - продавай, что-то побелеет - покупай (т.е. без понимания системы), - это системы бессмысленные, рынок не повторяется. И как вы будете подбирать "оптимальные параметры", - тысячи раз тестировать на 10-летней истории?

 

Есть смысл в тестировании автоматических систем, там вы определяете эффективность реакции на ценовые изменения заложенного вами в систему алгоритма. Используя вычислительные ресурсы компьютера(ов), многократным прогоном при разных параметрах  можно определить "примерно оптимальные" параметры для данного алгоритма.

 

Мне всегда жаль тех, кто, не включая собственное мышление, "тестирует" ручные системы. И таких тестировщиков очень много.

[wasw]

 

 

 

Аргументация в широком смысле слова - это процесс обоснования некоего положения (ваших утверждения, гипотезы, концепции) с целью убеждения в его истинности, сущности.

 

Что-то появилось более конструктивное, акромя наездов ))

 

Я прекрасно понимаю. о чем Вы говорите, и сам пытался описывать с помощью математики рыночное поведение. Не преуспел. Объясните такую вещь про индикаторы: если, как Вы говорите, можно задать некий алгоритм, который учтет ВСЕ возможные изменения рыночного поведения, сколько в нем (приблизительно хотя бы) должно быть индивидуальных параметров, и что они должны учитывать? Я предлагал ранее учесть три объективных: цена, объем сделок и время - но это как раз то, о чем говорит Опиум, а не индикаторы. 

Если задавать нечто условно приближенное к цене и времени (через извращение формулами), что показано индикаторами, например, скорость изменения цены за единицу времени, то как осуществлять подстройку данного параметра при разных рыночных условиях? А условий - мы знаем - несколько основных. Это - затяжной тренд (пример евро/бакс 2000-2007 год), затяжной коридор (евро-бакс 2007 по настоящее время), чередование тренд-флэт (масса примеров), из них - короткий резкий тренд-затяжной флэт, затяжной тренд - короткий флэт а затем продолжение или разворот тренда. И тд. и т.п. Кроме того, существуют обвалы рынков (РТС 2008, йена  -текущий момент). Как Вы такое разное поведение можете учесть одним алгоритмом?

 

Я так понимаю, что требуется постоянная корректировка данной системы вручную. Или нет?  Если да, то как Вы можете угадать, что, например, сейчас следует закладывать в алгоритм по евро/баксу? Будет резкий выход из флэта, или же продолжение? А, быть может, пилообразное направленное движение в одну из сторон?

 

Повторюсь. что, если б все было так просто с индикаторами, статистика по новичкам была бы куда успешнее.

 

P.S. Я довольно прибыльно торговал, используя волновой анализ и индикаторы (стохастик, МАКД, РСИ) + геометрию на графике с 2005 по 2008 год. Итогом стал 75% слив депозита в 2008ом. После чего система подверглась кардинальным изменениям, очень близка по духу к здесь описанной, и приносит глубокое моральное и материальное удовлетворение. 

А так -действительно -около 4х лет я мучался над индикаторами. Не беру период своего самообучения (2001-2003), но, по-видимому, автор прав, что индикаторы работают слишком циклично. Где-то в 2005-ом настроенная система попала "в волну", слилась в 2008-ом, показывала устойчивый минус при тесте (не на реале) в 2009-ом, и была отправлена на свалку истории в конце 2009ого года. 

[wasw]

Захотелось немного поерничать.

Я читаю Опиума уже около 3х лет, здесь, на форуме. И 90% его прогнозов сбываются.

Давайте проведем эксперимент. Правда, думаю, что Вы откажетесь. (Что укажет на несостоятельность ваших претензий автоматически). Выберем 5 недельных графиков разнообразных рынков, поскольку вы утверждаете, что, кроме цены и графика суть рынка не важна. 

Например, евро/бакс, золото, РТС, доллар/йена, ну и какой-нибудь извращенный кросс типа евро/франка.

 

Раз ваши индикаторы настолько всемогущи, спрогнозируйте нам, что будут делать рынки на следующей неделе по данным инструментам? Попадете 4 из 5 - сниму шляпу. Но, повторюсь, почти уверен, что вы откажетесь. Здесь много балаболов проходят и исчезают навсегда...

[Бадрудин]

Это и есть опережающие сигналы. Опережающая индикация на всех ТФ работает одинаково.

 

Не мог пройти мимо. Каким образом эти ваши индикаторы, которые грубо говоря та же цена но в другом исполнении, могут генерировать опережающие сигналы. Взяли цену, поделили, умножили, корень взяли, с объемом смешали, чем-то там еще сверху присыпали и опа - опережающий сигнал получился.  :comando:

[yuramerlin]

Захотелось немного поерничать.

...

Раз ваши индикаторы настолько всемогущи, спрогнозируйте нам, что будут делать рынки на следующей неделе по данным инструментам? Попадете 4 из 5 - сниму шляпу. Но, повторюсь, почти уверен, что вы откажетесь. Здесь много балаболов проходят и исчезают навсегда...

Боюсь этого не будет. Не зря на прошлой неделе я писал достаточно остро, однако осталось без реакции:

Давайте, может, устроим батл? Любые словеса умирают против твердости кулаков и быстроты пули... Все остальное - полная лабуда!

Типо так, троль наехал и проехали...

Таких немного, считающих, что в рынок можно попасть, или довольно болезненно из него выпасть. Тем более на индюККаторах. Не говоря уж об ВА (коем ни ты ни я не брезгуем). Хоть и с ВА можно очень карасьо поиздеватся. При том, не цитатами типо нарушамс, у вас БУ-ГАГА, а не разметка. Просто выждать, выследить шелавека, подобрать кумплект каунтов (сохранить в папку) и легко да ненавяжчиво доказать всю несостоятельность прогноза. И потом так с апломбом сказать: "ну шо, аналитег, скушаль?".

А действительно, Сергей Сергеевич, докажите РЕАЛЬНО состоятельность вашей точки зрения! Ато мы так и останемся несведущими, неграмотными да неверующими! И за бакаффками реальной ценнтости дивергенции/конвергенции и прочей -ции (в кармане, а не на скрине истории) не способны увидеть.

[wasw]

 

P.S. Я довольно прибыльно торговал, используя волновой анализ и индикаторы (стохастик, МАКД, РСИ) + геометрию на графике с 2005 по 2008 год. Итогом стал 75% слив депозита в 2008ом. После чего система подверглась кардинальным изменениям, очень близка по духу к здесь описанной, и приносит глубокое моральное и материальное удовлетворение. 

А так -действительно -около 4х лет я мучался над индикаторами. Не беру период своего самообучения (2001-2003), но, по-видимому, автор прав, что индикаторы работают слишком циклично. Где-то в 2005-ом настроенная система попала "в волну", слилась в 2008-ом, показывала устойчивый минус при тесте (не на реале) в 2009-ом, и была отправлена на свалку истории в конце 2009ого года. 

Сорри, забыл добавить, что из всего винигрета на сегодняшний день в арсенале осталося Волновой анализ, но как вспомогательный инструмент долгосрочного прогнозирования (который не люблю использовать на форексе). А то получилось - намешал в кучу волны, индикаторы...))  А, как Юра заметил, волны пользую периодически. Любовь такая. Все-таки столько лет убито, хоть и не удалось достичь совершенства.

 

И еще  -замечено за время моего пребывания на форуме -чем больше оппонент кидается в осокрбления, тем чаще является не тем, за кого себя выдает в плане успешного трейдинга...

[Трейдер]

[Opium]

Аргументация в широком смысле слова - это процесс обоснования некоего положения (ваших утверждения, гипотезы, концепции) с целью убеждения в его истинности, сущности.

В вашей "статье"  все заявления (кроме того, что цена движется или вверх, или вниз) бездоказательны, т.е. ничем не аргументированы.

Вам просто что-то показалось, вы и заявили без всяких доказательств (аргументации).

Показалось, что индикаторы превращают цену в "винегрет", вы и заявили. Показалось, что опережающие сигналы невозможны, вы и заявили. Причина банальная, - отсутствие знаний, т.е. невладение темой.

Я сказал, что вы неправы. В качестве доказательства показал четыре опережающих сигнала. И не просто показал, но и объяснил, как и почему эти сигналы образуются, почему являются опережающими, как и почему однозначно исполняются, и таким образом своё заявление аргументировал.

И я не опровергал и не собираюсь опровергать очевидное. В вашей статье только одно заявление очевидное, - что цена движется или вверх, или вниз. Попробуйте найти ещё что-нибудь "очевидное".

 

Мне небезосновательно кажется, что ваш "Лифт" опустил вас ниже плинтуса. Остальное опять же вам бездоказательно показалось. Т.е. вы всё время пытаетесь выдавать мнимое (что вам показалось) за действительное...

 

... Кстати, вы рекомендовали тестировать системы на временном интервале в десяток лет. Представьте, что  вы тестируете систему  ручной торговли, которую отлично знаете. Её тестирование бессмысленно, - ведь вы её отлично знаете (понимаете), и отлично понимаете, какие вам нужны параметры. 

Если тестируете систему, которую не знаете, тестирование тоже бессмысленно, - вы не знаете, что тестируете. Системы типа, что-то покраснеет - продавай, что-то побелеет - покупай (т.е. без понимания системы), - это системы бессмысленные, рынок не повторяется. И как вы будете подбирать "оптимальные параметры", - тысячи раз тестировать на 10-летней истории?

 

Есть смысл в тестировании автоматических систем, там вы определяете эффективность реакции на ценовые изменения заложенного вами в систему алгоритма. Используя вычислительные ресурсы компьютера(ов), многократным прогоном при разных параметрах  можно определить "примерно оптимальные" параметры для данного алгоритма.

 

Мне всегда жаль тех, кто, не включая собственное мышление, "тестирует" ручные системы. И таких тестировщиков очень много.

Вы логически не опровергли ни один мой аргумент, ни одно моё утверждение, ни один тезис. Потому, что опровергать нечем. Прибегаете к известным в таких случаях средствам - обвиняете оппонента в отсутствии знаний; ограничиваетесь общими фразами, оторванными от контекста критикуемых положений и выставляете свои "доказательства" истиной в последней инстанции, предлагая просто принять их "на веру". Опровергните хоть один мой тезис - почему у вас телега скачет впереди лошади? Так ведь не бывает... а вы предлагаете просто верить этому, причём "однозначно", "должно", "неизбежно"...

 

Примерно представляю, что ответите, вероятно, то же самое, что и раньше... Если так, то ответ на это писать не обязательно.

----------------------------------------------------

 

Мой "Лифт" никуда не опускался. Я его модернизировал, выбросив искажающие цену индикаторы.

 

Систему ручной торговли отлично знать (понимать) нереально (также нереально отлично понимать, какие нужны при системе ручной торговли параметры), поскольку без тестирования на истории вы не сможете узнать, как она с текущими параметрами (да и вообще, с любыми параметрами) вела себя раньше. Может быть так, что несколько последних лет она даёт устойчивый прибыльный результат. А в более ранние годы идёт непрерывный слив, который полностью делает систему убыточной на долгосрочном этапе (и последний прибыльный участок даже не покрывает предыдущего многолетнего убытка). Или кривая прибыльности лет пять назад имеет огромные просадки, что делает её опять невыгодной для использования... Может быть много различных вариантов...

 

Поэтому тестирование нужно. Без тестирования примерно в 10-15 лет (целиком, отдельными участками), вы не узнаете, как работают различные параметры на различных "кусках" и не приведёте систему к оптимальным значениям (примерно оптимальным, идеальных значений не бывает, естественно, к тем, которые дадут кривую прибыльности за всё время более-менее "удобоваримую").

 

Здесь собственное мышление вряд ли поможет (у вас же не голова-компьютер, чтобы проработать миллионы различных операций и не запутаться).

 

Причём за 10-15 лет истории цена сделала уже все мыслимо-немыслимые пируэты, были все циклы (кризисные, в том числе) и динамики, различные амплитуды. А если включите ещё одновременное внутрибарное пипсовое или минутное тестирование, то объём анализируемых данных будет максимально соответствовать всем возможным в будущем ценовым изменениям.

 

Чем больше объём тестируемых данных, тем лучше - меньше вероятности будущих "сюрпризов".

[Opium]

... поскольку без тестирования на истории вы не сможете узнать, как она с текущими параметрами (да и вообще, с любыми параметрами) вела себя раньше. Может быть так, что несколько последних лет она даёт устойчивый прибыльный результат. А в более ранние годы идёт непрерывный слив, который полностью делает систему убыточной на долгосрочном этапе (и последний прибыльный участок даже не покрывает предыдущего многолетнего убытка). Или кривая прибыльности лет пять назад имеет огромные просадки, что делает её опять невыгодной для использования... Может быть много различных вариантов...

 

... Причём за 10-15 лет истории цена сделала уже все мыслимо-немыслимые пируэты, были все циклы (кризисные, в том числе) и динамики, различные амплитуды...

Добавлю, что без тестирования нельзя будет узнать примерное время убыточных торговых циклов и их примерную просадку. Без знания этого, трейдер, попавший в неблагоприятную для его ТС рыночную динамику, начнёт через некоторое время "вслепую" "метаться" с подгонками-переподгонками параметров, сменой алгоритмов системы и т.п., что в итоге негативно отразится на результативности его торговли.

 

Продемонстрирую картинку чистого эквити (с вычетом всех издержек) одного из торговых модулей (базового):

Временной период с 1998 по настоящее время (около 16 лет). На картинке обозначил окружностями некоторые убыточные циклы. Как видно, их примерная продолжительность составляет от нескольких недель до 7-9 месяцев.

 

У всех ТС, любого алгоритма, будут убыточные циклы, нет таких систем, которые бы всегда безоткатно вели "вверх" кривую эквити. Как в жизни, есть взлёты и падения, так и кривая текущего счёта подвержена неблагоприятным колебаниям.

 

Представьте теперь, что трейдер, не зная исторического хода кривой эквити, попал в убыточный цикл, несёт убытки в течение 6-ти месяцев... Вероятнее всего, от незнания нужного размера применяемого плеча, которое высчитывается с поправкой на глубину имевшихся ранее просадок, он за это время сольёт депозит. Его одолеет паника (если даже сохранит часть депо).

----------------------------------------

Лучше, на мой взгляд, считать прибыль эквити не по пикам (они относительны, за ними волнообразно идут убыточные откаты), а по нижним значениям. На картинке их отметил красными линиями.

[BQQ]

Согласен с тем, что зачастую ТС разрабатывается под ту или иную модель рынка (я так понял, что под моделью подразумевается определённая рыночная динамика). Отслеживается текущая динамика и на её основе создаётся алгоритм (многие известные трейдеры так поступали, например, Ларри Вильямс, "Черепашки" и др.). Бывает иногда, что работает он более года и даже несколько лет, как повезёт попасть в удачную динамику создателю алгоритма. Самый яркий пример с упомянутым Л. Вильямсом, под тогдашнюю динамику он удачно "вписался" со своей системой. Однако, она заканчивается (иногда внезапно) и система работать перестаёт, возможно навсегда. Л. Вильямс больше не повторил своего "подвига" как раз по этой причине (как и другие успешные трейдеры).

"Основной недостаток многих алгоритмов - работа их только под определённую рыночную динамику".

И справедливо замечено, нужно вовремя выяснить вопрос о том, когда пора менять ТС, вот здесь и главная проблема. Когда закончится благоприятная динамика, неизвестно, какой будет в дальнейшем, тоже никто не знает, можно попытаться переподогнать параметры ТС, но будет ли результат от этого, тоже вопрос...

Пишете, что важно создать алгоритм выяснения вопроса о том, когда пора менять ТС (или снимать, менять параметры). Думаю, что из-за незнания будущей модели рынка, сделать это невозможно, поскольку даже при очевидном её изменении неизвестно, как и сколько раз она поменяется в деталях в даже небольшой перспективе. Фактор везения может поспособствовать удачному попаданию в новую динамику, но везение, вещь непостоянная.

По этой причине лучше не искать благоприятные динамики, выстраивая под них торговые системы, дело это ненадёжное в долгосрочной перспективе. Выгоднее смотреть на график со всеми его прошлыми, настоящими и будущими моделями, как на чередующийся набор "палок", без какой-либо закономерности движения (кроме движения вверх-вниз) и воспринимать все эти движения как случайные. Тогда получится создать алгоритм, который работает на любой модели рынка (на любой его динамике).

По поводу замечания. В основе моих построений лежит универсальная модель рынка (и тренд, и флет любой продолжительности и любой амплитуды, если только не совсем "дохлый", малоамплитудный флет). В статье это не указал, вроде как пустил "по умолчанию".

Именно индифферентно к уровням цены. Обрати внимание, что я пишу в последнем абзаце статьи про условные уровни...

Вернулся из короткого отпуска, перечитал прилично выросшую ветку. Интересно.

==========

1. Тут уже моя очередь "понимать".

Я понял так, что "рыночной динамикой" вы называете тип движения цены. Нет, модель рынка - это не тип движения цены (тренд-флэт-консолидация) Модель рынка - это именно модель рынка. В общепринятом смысле - рынок есть "большая система" реального мира, мы принимаем некоторую модель этой системы.

Я же приводил в своем посте примеры в некотором смысле противоположных моделей: детерминистская модель (динамическая система с медленно меняющимися коэффициентами + входной шум, причем обязательно с сингулярной составляющей) и модель фликкер-шума (доходности являются дискретным белым шумом). Обе эти модели могут порождать и тренды, и флэты и т.п.

 

2. Многократно поминаемый в ветке Вильямс хорошо торгует в трендовом рынке. То есть - в рынке инвесторском. Потому что именно стадное поведение множества сравнительно мелких инвесторов и формирует тренды. Типовой пример такого рынка - фондовый. А на рынке маркетмейкерском - трендов куда меньше. Типовой пример такого рынка - валютный.

 

А сейчас уже, похоже, классических свободных рынков уже не осталось - рыночные манипуляции становятся всё бесстыднее, их уже не очень даже и маскируют - типа недавнего жуткого вертикального падения серебра и золота.

[Opium]

... Я понял так, что "рыночной динамикой" вы называете тип движения цены. Нет, модель рынка - это не тип движения цены (тренд-флэт-консолидация) Модель рынка - это именно модель рынка. В общепринятом смысле - рынок есть "большая система" реального мира, мы принимаем некоторую модель этой системы.

Я же приводил в своем посте примеры в некотором смысле противоположных моделей: детерминистская модель (динамическая система с медленно меняющимися коэффициентами + входной шум, причем обязательно с сингулярной составляющей) и модель фликкер-шума (доходности являются дискретным белым шумом). Обе эти модели могут порождать и тренды, и флэты и т.п...

Нет. Под "рыночной динамикой" я понимал как раз именно то, о чём вы писали в своём первом посте. Не имел в виду тип движения цены - тренд и пр. (это было бы слишком узко).

 

Назвал "модели рынка" "рыночной динамикой" условно подразумевая одно и то же (не совсем, конечно, термины идентичны, но это неважно в данном случае, не об их идентичности суть дискуссии). Главное, понял, что вы хотели сказать.

 

Добавлю, что "рыночная динамика", в широком смысле, это весь рынок во всём своём движущемся многообразии, во всей своей многогранной изменчивости, с разнообразными движениями различной амплитуды, скорости и продолжительности... В конкретном смысле, модель рынка может включать в себя определённую рыночную динамику (такой динамикой можно назвать, например, упомянутый вами фликкер-шум) или несколько, различные их комбинации...

[Opium]

... при написании статей такого уровня абстракции крайне полезно явно описать читателю модель рынка, лежащую в основе именно ваших построений.

... В основе моих построений лежит универсальная модель рынка (и тренд, и флет любой продолжительности и любой амплитуды... )...

 

Возвращаясь к написанному, дополню и уточню. В посте №73 показана кривая эквити одного из торговых модулей. В основе работы модуля лежит концепция "рыночной динамики" (в широком смысле). То есть вся существовавшая и текущая динамика в совокупности, является моделью рынка, лежащей в основе моих построений.

[wasw]

Опиум, как-то сомнительно звучит, что за 10-15 лет ты можешь проанализировать любую цикличность и изменчивость рынка. Вот, действительно, сейчас, например - маркетмейкерский манипулируемый рынок, которого еще не было в истории. А через 5-10 лет еще каие- нибудь особые условия возникнут