Рыночная стихийность и некоторые рекомендации по созданию торговых систем

[Opium]

Опиум, как-то сомнительно звучит, что за 10-15 лет ты можешь проанализировать любую цикличность и изменчивость рынка. Вот, действительно, сейчас, например - маркетмейкерский манипулируемый рынок, которого еще не было в истории. А через 5-10 лет еще каие- нибудь особые условия возникнут

Вот поэтому я и пишу в статье, что не стОит пытаться анализировать цикличности, изменчивости и т.п. рынка. Это сомнительное мероприятие, да. И даже пытаться это делать не буду (в рамках тех. анализа, фундамент здесь не рассматриваю). Вместо этого предлагаю смотреть на рынок и график индифферентно (ну и далее по статье и моим комментариям в ветке).

 

Есть чередующийся набор "палок". А чередующемуся набору "палок" всё равно, маркетмейкерский рынок сейчас или другой, возникнут какие-либо новые (особые) условия в будущем или нет... На показанной в одном из предыдущих постов кривой можно рассмотреть, как по простому набору баров цена получает положительное мат. ожидание, вне зависимости от рыночных циклов, моделей и т.п.

 

... А сейчас уже, похоже, классических свободных рынков уже не осталось - рыночные манипуляции становятся всё бесстыднее, их уже не очень даже и маскируют...

В том числе и по этой причине разработал свою "индифферентную" МТС... Согласен с этим полностью. Так что "безразличный", "палочный" подход к построению МТС повысит в будущем шансы безопасности от "каких-нибудь особых условий".

[Opium]

Ещё хочу добавить... как-то в процессе обсуждения не всплывал этот момент, но для алгоритмической торговли он важен.

 

На некоторых трейдерских сайтах встречал утверждения, суть которых сводится к следующему: настройки параметров единого торгового алгоритма по одному активу могут сильно отличаться от настроек по другому и в этом нет ничего плохого. Могут "сильно отличаться" потому, что тестирование по первому активу даёт хорошую прибыльную кривую, а проверка по полученным параметрам от этого тестирования второго (третьего и т.д.), наоборот, выдаёт убыточную или сверхубыточную.

 

Согласен с тем, что параметры могут отличаться по каждому инструменту, динамика каждого актива индивидуальна и бывает, что схожа с другими только в общих чертах. Однако, в ситуации "сильных отличий" вряд ли получится утверждать об устойчивости алгоритма, поскольку при одинаковых параметрах одновременно имеется по одному инструменту хорошая отчётная прибыль, а по другому (хуже всего, "родственному") или другим, уверенный сверхубыток. Главное условие устойчивости алгоритма, на мой взгляд, это минимальное различие в параметрах по всем торгуемым активам, в пределах 5-10%, или его отсутствие (по "родственным" инструментам).