Торговля RaVest

[RaVest]

Размышления о том, о чём молчит КУКЛ.

 

Копия поста 1 из темы "Фрактальные формации", (перенесено Админом)

 

Приятных бесед, уважаемому сообществу.
Тема фракталов близка.
Мне кажется, вы идёте несколько окольным путём. Самая главное свойство фрактала - самоподобие. Иными словами, Большое подобно Малому. Можно, конечно долго рассуждать на тему сколько фракталов в рынке, но, как ни странно, всего один - Классическая восьмёрка Эллиота, но т. к. идеальные фракталы вещь исключительная, применение волнового анализа к фракталу дело неблагодарное.

 

Если обратиться к Гану (а он очень близко подошел к пониманию мироустройства), то увидим, что вся картина изменения цены во времени, определяется начальными условиями на микроуровне. Иными словами - первая модификация фрактала тренда определяет вид всего последующего тренда. ТФ MN - подобно ТФ M1. Матрёшка.
Один из примеров:
Здесь начальный фрактал  М15 (cyan) Трендина H4 (magenta)
 

 
 
Почему я говорю что фрактал один? Потому что другого быть в принципе не может. Что изменилось под Солнцем в течение 6-и, 50-и или 1000-и лет?

Ничего. Человек не стал трёхногим, или двухголовым))) Жизнь людей, их деятельность, существуют в тех же условиях что и
много лет назад, иными словами поведение рыночных торговцев осталось прежним, а значит цена (график её изменения) повторяет одни и те же "образы", составляя из них более масштабный "образ", но (!) такой же (самоподобный)
 
например:
ТФ MN и ТФ М1.
Графики не масштабированы, взяты 1:1(т. е. не подогнаны в масштабе один под другой).
 

 
Красиво, неправда ли? Здесь Вы найдете также мельчайшие детали присущие обоим графикам.

(прим. Я специально взял наиболее схожий вариант на мелком фрейме, хотя такие "образы" присутствую во всех временных периодах, но не явно «бросающиеся в глаза»).
 
В чем здесь дело, где «собака зарыта»? Давайте по рассуждаем.

Если верхний график (MN) содержит в себе и количественные ослабления (1,2,3), и дефолты, и другие события больших временных периодов в течение 12-и лет, то нижний (М1) просто физически не вместит столько экономических и политических событий, т.к. его «время жизни» составило чуть более 2-ух минут. Получается парадокс: Цена за 2 минуты совершила движение подобное движению той же цены за 12 лет.

Предположим, что на колебания цены в течение десятка лет влияли фундаментальные факторы (то бишь экономические), то значит на колебания цены в течение 2-ух минут влияли те же факторы, при чем появлялись они в соответствии с той же последовательностью (Q1,2,3 и т.п.) и в соответствующие временные промежутки...

Не смешно..., смешно или...?

Таким образом Фундаментальные основы поведения цены в минутном фрейме – абсурдны. Значит ли это, что поведение цены в годовых исчисления так же не основываются на Фундаментальных составляющих? Или есть некий другой фактор, который определяет идентичное поведение участников рынка и в микро- и в макро- фреймах (И, естественно, в фундаментальности экономик – он является первичным)?

Не буду разводить антимонию, а сразу к делу. Всё на Земле живёт (это касается и живых организмов и «не одушевленной» природы) по Законам Вселенной, в резонансе с силовыми полями галактик, звёзд планет и т.д. (почему и похожи графики взятые из разных областей действительности и истории).
 
Например, здесь совмещены график потока нейтронов и график ЕвроДоллара за этот же период:
 

 
Это совмещение графика аспектов (сидерограмма) с графиком ЕвроДоллара:
 

 
В отличии от регистрации поступающих на Землю излучений, сидерограмма – строится на будущее.
 
Любой вторичный процесс  – гармоничен (резонансен)  первичному процессу.
 
А первичный процесс (первоисточник генератор) находится вне нашей Матушки-Земли (а если философски – то вообще вне нашей планетарной и галактической систем). Кажущаяся на первый взгляд хаотичность случайных процессов, очень даже не хаотична и вполне прогнозируема с высокой точностью.
 
Да простят меня умные дядьки с учеными степенями, но дать точный прогноз по какому-нибудь фин. инструменту они не смогут, только очень вероятностный. Тогда, как спрогнозировать, например для России, период увеличения потребления энергоресурсов (электричество, газ) в течении года очень даже легко астрономически.

Да, когда наступит зима. То есть, когда планета физически удаляется от Солнца.
Имеем цепочку:
Земля удаляется от Солнца –Людям становится холодно –Требуется больше энергоресурсов для освещения и отопления – Отражается в экономической статистике.
Переведём на язык торговца:
Космические условия – Поведение торговца (бай/селл) – Фундаментальное обоснование поведения торговца. Только такая цепочка может объяснить похожесть минутных и многолетних графиков цены.
 
В итоге:
1. Изменение цены не зависит от фундаментальных факторов.
2. Изменение цены происходит фрактально (самоподобно, почти рекурсия)
3. Изменение цены происходит периодически (т.е. есть время роста, есть время падения, есть время консолидации). И эти периоды пропорциональны друг другу вне зависимости от выбранного временного периода.
 
 
Маленькое примечание:  Речь выше идёт именно о фракталах, а не об индикаторе в МТ4/5. Индикатор фрактал в МТ - это фактически отрисовка хаев, а не фракталов в его истинном понимании.

 

 

Копия поста 2, (перенесено Админом)

 

Само определение Фрактала (имеется в виду общее понятие, а не частное представление форекс-торговцев) дает однозначное направление поиска "зарытой собаки".

 

1 дерево - 1 фрактал (само дерево так же можно разобрать на более мелкие фракталы)

Несколько деревьев (несколько фракталов) - формируют лес, что в общем случае - является  одним фракталом более высокого порядка. Но важно здесь не то, сколько деревьев задействовано (хотя это тоже с некоторой позиции важно), а то что явилось первопричиной такого действия. Иначе так: Что является первопричиной развития волн Эллиота импульсной или любой другой?

А первопричина у всего одна. Масса примеров из истории и действительности:

 

Знакомая (похожая) картинка Броуновского шума:

 

 

Знакомая (похожая) картинка Базальной температуры:

 

Знакомая (похожая) картинка везде, где бы мы не были:

Из этого можно предположить, что фактор влияющий на поведение участников рынка, влияет на весь окружающий нас мир во всех его ипостасях, т.е. ключ к «шуму» (хаосу) котировок находится вне экономической теории и не в кармане Homo sapiens.

 

Вот актуальный пример по движению ЕвроДоллара от 6 сентября, рассчитанный по условиям аспектации (взаимного расположения планет Солнечной системы) Земли:

Ну как тут не ввалить объём? :Laie_11:

 

Первопричина отражает в фракталах  много замечательных свойств. Одно из них - зрекальность:

 

 

Закрытие прошлой недели (4 октября) по ЕвроДоллару пришлось точно по хаю предыдущей недели (картинка "рисовалась" 3 октября). Поглядите и сравните картинки в окружностях. Таким образом, можно предположить открытие следующей недели южным гэпом с последующим закрытием на хае. И в дальнейшем, в течение октября, формирование вершины и основным направленным движением с конца октября - начала ноября.

 

Ещё одно замечательное свойство - это цикличность, ну и т. д.

Например циклически значимые даты для Евродоллара в октябре: 1/ 3/ 7/11/17/23/29/

 

А самый важный момент, который я выделяю с претензией на постулат – это то, что РАЗВОРОТНЫЕ ЦЕНЫ и ДАТЫ уже ИЗВЕСТНЫ за долго до того как фактически они стали историей!!!

[RaVest]

Давайте сразу расставим точки над i: Я не ищу Грааль или Абсолютное знание, так как искать их бесполезно... Всё что вы хотите знать – находится внутри вас. Т.е. Грааль – это вы сами.

Звучит несколько пафосно и «проповеднически», но сразу оговорюсь – я не сектант или какой-нибудь собиратель адептов. Я обычный трейдун со своими лосиками и профитами.

За последние 12 лет имеется стаж Мамбы, РТС, Форекса, до этого тоже много чего интересного.

 

Долго находясь среди торговцев на рынке, я заметил один момент (и в себе тоже) – мы ощущаем себя не участниками рынка, а наблюдателями за участниками. Это выражается в предположениях, например: куда стоит «крупняк», что совершит «Кукл» в какой-нибудь момент времени, как «разведут» торговцев и т.п. (К стати, установка защитного стоп-приказа, это одно из порождений такого взгляда.)

Всё это можно сравнить с ситуацией, когда вы находитесь за рулём автомобиля, несущегося по хайвэю, и руководствуетесь в вождении, глядя на других участников движения, а не собственными знаниями ПДД. Результат очевиден – ДТП не избежать.

Такое нахождение «в рынке» порождает неадекватное восприятие котировок, как бы цена живёт сама по себе.

Неверно. Цена (котировки) это не некая самостоятельная субстанция – это отражение предпочтений покупателей и продавцов в конкретный момент времени, т.е это отражение поведения людей в этот момент. А предпочтениями людей руководит не ФРС или ЦБ, а внутренняя убеждённость (готовность) совершить то или иное действие.

Банальный, абстрагированный от рынка, пример: 

На улице Зима. Мороз -42 градуса. Естественно, люди одеты тепло (шубы, валенки и т.п.). Вопрос: Сможет ли кто-нибудь убедить людей раздеться и ходить по улице в шортах, майках и шлепанцах? Очевидно, что нет (хотя найдутся единичные индивидуумы). Значит убеждать раздеться в такую пору – равносильно потерять репутацию разумного человека (или организации).

Вывод: Пока не настало теплое лето, не одевайте шорты.

 

А вот когда будет приближаться тепло, вот уж тогда найдётся масса говорунов о необходимости снятия тёплой одежды. И, очевидно, что за всем этим стоит - приближение Земли к Солнцу. Т.е. причина сугубо астрономическая.

 

(Чуть позже продолжу.)

[RaVest]

В силу своей «природной лени», у меня выработался взгляд на решение каких-либо задач самым простым способом. (Давайте вспомним поговорку : «Всё гениальное - просто»). Т.е. любое решение должно быть самым простым. Но в этом и заключается самая большая «сложность» (не Сложность в Простом решении, а Психологическое принятие такового).

 

Мы говорим - Хаос (или ещё говорят – Шум). Почему мы так говорим? Очевидно потому, что не можем найти закономерности, по крайней мере тем математическим аппаратом которому нас учили. Так ли непредсказуем хаос?

Вспомним Фибоначчи. Очень показательна «аналогия» количественного прироста поголовья кроликов (последовательность Фибоначчи) и цен валют. Вот уж где «несравнимые вещи»: кролики древнего мира и котировки новейшей истории здесь и сейчас. Но... сей факт оспаривать бессмысленно... Уровни Фибоначчи работают на всех временных фреймах..

Таким образом, раз процентный прирост кроликов соотносится с приростом цены, то присутствуют аналогии? Т.е. мы наблюдаем - подобность (фрактальность). Значит хаос не такой уж и не предсказуемый

 

Кроме Фибоначчи, исследованием подобных последовательностей занималось много других - Люк, Пелл, Марсенн, Ферма и т.д. Что это значит? А ровно то, что в разных областях действительности (и разных исторических периодах) люди приходили к ПОХОЖИМ результатам. Т.е. есть некие общие условия независящие от географии и времени жизни, но существовавшие и (особенно важно) – существующие.

 

Пример таймингов и уровней расширения цены по числам Фибоначчи:

 

 

Что важно в этой картинке? Несомненно:

1. Получив один экстремум, можно спрогнозировать время (даты) других экстремумов с большой вероятностью.
2. Получив 2 противоположных экстремума (min и max), спрогнозировать уровень поддержки и время (даты) окончания коррекции цены (опять же, с большой долей вероятности).

...и так далее. Я не стал перегружать картинку дополнительными инструментами Фибоначчи.

 

Но самый важный момент в картинке, (повторюсь) претендующий на постулат – это то, что разворотные ЦЕНЫ и ДАТЫ уже ИЗВЕСТНЫ за долго до того как фактически они стали историей!!!

 

Инструменты Фибоначчи, его числовой ряд – это и закономерность и в расстояниях между планетами солнечной системы, строении галактик, архитектуре, ДНК, сердцебиении живых существ и т.д. Т.е. пропорции этого числового ряда – универсальны для Вселенной.

 

Для примеров в картинках, я использую ЕвроДоллар по причине того, что эта пара наиболее чётко отображает настроение торговцев (она наиболее торгуема).

Но по правильному надо бы оперировать главным противовесом - Долларом.

Вот график Индекса доллара с 80-х годов. Но картинка зеркальна. Т.е. мы наблюдаем график цены противовесных доллару валют:

 

 

Нетрудно заметить, что мы находимся в текущем моменте в окончании 12-и летнего цикла и зарождении нового.

 

А это график ЕвроДоллара разобранный по циклам (фракталам):

 

 

И самое интересное во всём этом, это то что смена цикла всегда граничит с астрономическим явлением.

 

Например последний хай по евре нарисовали в момент сильной солнечной бури:

 

 

А солнечные бури (и другие явления на Солнце) генерируются не в недрах светила, а вынуждаются окружающими объектами (планетами, галактиками и т.д.).

 

[RaVest]

Астрологическую составляющую указал и Ганн. Например его коробка, есть не что иное как космограмма. Картинка в верху.

 

(чего-то выбросило меня из редактора)

- - - - - - - - - - - - - - -

Прошу прощения за некоторый возможный сумбур.

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Практическое использование астрологических моментов достаточно простое (хотя бы на начальном этапе). С помощью астрологических программ ( то же легендарный квадрат Ганна это своего рода астрологическая программа) выявляются аспектные максимумы (даты). Эти даты с большой долей вероятности будут ключевыми в трендине. Значит, если пара на юге, то бай, а если пара на севере то селл.

Это совсем упрощенно, но работает приятным шуршанием купюр 

[RaVest]

Итак. Если воздействие на поведение торговцев приходит из вне, то это явным образом должно регистрироваться приборами. Одну из картинок я разместил выше (уровень космических нейтронов и график евро). Но, к сожалению, прогнозной ценности это не имеет.

Единственная прогностическая модель может быть создана только астрологически (никакой мистики и волшебства здесь нет).

Ниже на картинке представлены многолетние уровни космических нейтронов и грубая модель совокупного движения (орбитального резонанса) всех планет солнечной системы. Корреляция "на лицо". И если приглядеться, то в орбитальном резонансе мы увидим очень знакомую картину.

 

 

Т.е. вот он - генератор в упрощенном виде: Взаимное планетарное движение.

Но не всё так просто... Орбиты обладают эксцентриситетом, планетарная скорость меняется (он не постоянна), кроме того, присутствие множества других объектов (астероидов, комет и т.д.) затрудняют создание модели.

 

Однако, повторяемость образов в окружающей нас действительности, намного упрощает картинку. (повторюсь) Любой вторичный процесс резонансен первичному (пропорционален), Ряд Фибоначчи тому доказательство. И действительно, если мы зададим начальному фибоуровню какую-нибудь частоту (например 220 Гц нота Ля) то услышим созвучие (консонанс, гармонию) всех остальных уровней начальному. Ну и мелодию разворотных точек графика цены:

 

 

(Опять же это грубая прикидка)

[RaVest]

Подведём маленький итог всего многобуквия. 

1. Изменение настроений участников рынка происходит под влиянием внешних (астрономических) факторов

2. Внешние факторы - это взаимное движение астрономических объектов

3. Движение астрономических объектов сопропорционально, и, следовательно, прогнозируемо.

 

Осталось дело за немногим:

Создать прогнозную модель с малой вероятностной дельтой.

- - - - - - - - - - - -

Здесь можно поступить несколькими способами:

1. Астрономический расчет

2. Астрологический расчет с применением волновой теории и/или методиками Гана, числовыми рядами Фибо.

 

  :KidRock_01:  

[~~~]

Подведём маленький итог всего многобуквия. 

1. Изменение настроений участников рынка происходит под влиянием внешних (астрономических) факторов

 

  :KidRock_01:  

 

каково соотношение внешнего влияния и внутреннего  ?

[RaVest]

каково соотношение внешнего влияния и внутреннего  ?

Немного не понял, что значит "внутреннего"?

 

Если Вы имеете в виду абстрагированность поведения людей от условий внешнего мира, то это невозможно в принципе.

[Paratruper]

класс !

а можно ближе к "телу" ?! т.е. к евродоллару ...

имею ввиду реальный текущий прогноз ...

ЗЫ вот, взять месячный каунт из третьего поста, куда, к какому уровню должно развиваться прогнозируемое движение ?!

[RaVest]

класс !

а можно ближе к "телу" ?! т.е. к евродоллару ...

имею ввиду реальный текущий прогноз ...

ЗЫ вот, взять месячный каунт из третьего поста, куда, к какому уровню должно развиваться прогнозируемое движение ?!

Если вы торгуете на Месячном ТФ, то явно топ ещё не сделали.)

[Paratruper]

Если вы торгуете на Месячном ТФ, то явно топ ещё не сделали.)

я торгую, учитывая все тайм-фреймы ... ))

[RaVest]

Понятно. Т.е. Вы открываете позицию по направлению Старшего ТФ?

В течение октября - Пила в 2-3 фигуры. Направленное движение с конца октября - начало ноября.

Возможные отбойные уровни - 1,3780/ 1,38, (как бонус - район 1,44).

Не думаю что сразу в космос, надо коррекшн фигур на 5

[RaVest]

Покупать и продавать можно всегда. Всё зависит от объёма портфеля и длительности сделки.

Если поза держится несколько месяцев - один подход. Если поза "живёт" несколько дней - другой подход.

Для месячных трендов покупать уже поздно - продавать ещё рано.

 

Мой, личный краткосрочный взгляд пока такой: Всё что выше предыдущего хая до конца октября - шорт. А там, в зависимости где будем, смотрим.

 

Я не стремлюсь входить в позу каждый день. Когда условия идеальны - тогда конечно в перед. Хотя не скрою, есть увлечение, так называемым, спорт-трейдингом.

[Алекс_К]

 

Однако, повторяемость образов в окружающей нас действительности, намного упрощает картинку. (повторюсь) .......

 

 

Полагаю, что Вы на пути открытия волновой теории. 

[RaVest]

Полагаю, что Вы на пути открытия волновой теории. 

Смешно.

Естественно волновая теория имеет место быть. Я ведь говорю о движении и движении периодическом,  а это и есть "волна". 

Вы немного не так интерпретировали (или я не очень точно что-то там напостил). Волновая теория очень достоверно описывает "хаотичное" поведение котировок - это лишь следствие, а причинности там нет. И это влияет на прогнозную ценность, например растяжения и сжатия и т. п. как правило бывают выявлены пост-фактум.

 

Есть способ построения графика движения цены на основе Волн Эллиота и планетарной аспектации. Но из волновой теории взяты лишь некоторые моменты.

 

Вот пример:

 

Я нисколько не умоляю знатоков волн, но без экстремальной точки - волну не построишь. На картинке, построены периоды аспектации. Статистическим методом выявлены аспекты влияющие на поведение цены (юг/север) и на основе теории волн построена картинка.

[BOUBI]

Смешно.

Естественно волновая теория имеет место быть. Я ведь говорю о движении и движении периодическом,  а это и есть "волна". 

Вы немного не так интерпретировали (или я не очень точно что-то там напостил). Волновая теория очень достоверно описывает "хаотичное" поведение котировок - это лишь следствие, а причинности там нет. И это влияет на прогнозную ценность, например растяжения и сжатия и т. п. как правило бывают выявлены пост-фактум.

 

Есть способ построения графика движения цены на основе Волн Эллиота и планетарной аспектации. Но из волновой теории взяты лишь некоторые моменты.

 

Вот пример:

Pa 5.jpg

 

Я нисколько не умоляю знатоков волн, но без экстремальной точки - волну не построишь. На картинке, построены периоды аспектации. Статистическим методом выявлены аспекты влияющие на поведение цены (юг/север) и на основе теории волн построена картинка.

Р. Пректер занимается обоснованием причинности Socionomics.net 

[RaVest]

Р. Пректер занимается обоснованием причинности Socionomics.net 

Очень хорошо, что в поле не один, я)

 

Мне самому себе обосновывать причинность нет необходимости. Все мои посты выше, это так сказать - пролог (экспозиция). Потому что, если я начну здесь просто называть какие-то конкретные моменты для трендин, то возникнет масса подозрений и вопросов, и мне пришлось бы постить всё то что написано выше. А так, есть вводная)))

[RaVest]

К стати, пробейте в Гугле - Сидерограмма

 

Наткнётесь на один из моих постов (на одном форуме. Я от туда ушел)

И далее результат не впечатляющий..., в стравнении, например - волны Эллиота.

Почему, как Вы думаете?

[BOUBI]

К стати, пробейте в Гугле - Сидерограмма

 

Наткнётесь на один из моих постов (на одном форуме. Я от туда ушел)

И далее результат не впечатляющий..., в стравнении, например - волны Эллиота.

Почему, как Вы думаете?

Я не думаю. о сторонних теориях.   Извините. Я Вам не буду мешать изобретать колесо. Вы ведь и не называете это волновой теорией Эллиотта или ещё как-то. Извините за любопытство. Но по сути - мне даже всё равно в данный момент - кто там рисует цену по ту сторону экрана. "хоть чёрт хоть бис - абы яйца нис" - пока на экране в нашем терминале есть итерация 5-3 - мы будем её брать. всё просто.

[RaVest]

Я не думаю. о сторонних теориях.   Извините. Я Вам не буду мешать изобретать колесо. Вы ведь и не называете это волновой теорией Эллиотта или ещё как-то. Извините за любопытство. Но по сути - мне даже всё равно в данный момент - кто там рисует цену по ту сторону экрана. "хоть чёрт хоть бис - абы яйца нис" - пока на экране в нашем терминале есть итерация 5-3 - мы будем её брать. всё просто.

Ну что ж, профита!

 

У меня сегодня тоже чек дей)

1 и 3 было, и пока не будет по порядку далее /11/17/23/29/ (особенно 29) серьёзных движек как в направлении так и в объеме позы бессмыслены)

[RaVest]

и, к стате, пока так торгуем

 

 

Не повторять, а если кто повторит - тот сам виноват)))

[RaVest]

Бушка воткнута, пайдем курить)

[BOUBI]

кому и бессмыленны. 

Ну что ж, профита!

 

У меня сегодня тоже чек дей)

1 и 3 было, и пока не будет по порядку далее /11/17/23/29/ (особенно 29) серьёзных движек как в направлении так и в объеме позы бессмыслены)

кому и бессмыленны. кому и ...невеста (с) (классик) успехов !   :highfive-2:

[RaVest]

кому и бессмыленны. 

кому и бессмыленны. кому и ...невеста (с) (классик) успехов !   :highfive-2:

:nyam1:

Фунт весёлый парень, а я парней не люблю)))

[~~~]

Немного не понял, что значит "внутреннего"?

 

Если Вы имеете в виду абстрагированность поведения людей от условий внешнего мира, то это невозможно в принципе.

 

 

вы написали  что настроение участников рынка зависит от внешнего влияния - движения астрономических объектов..

мне интересно насколько сильно это влияние по сравнению с собственным опытом, знаниями, итд...тем более моё настроение  может поменяться в любой момент... в зависимости от того что на мониторе...