Подсистема "Зоны нестабильности"

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».

Часть 1. Идея.

Если со значимыми вершинами (впадинами) графика цены все более менее понятно (открыть здесь сделку хочется, а вот предсказать не удается), то участки между ними таят в себе на первый взгляд хаос рывков и откатов. Близкое продолжение импульса неожиданно прерывается резкой коррекцией, а предсказанное окончание коррекции растягивается на недели…

Однако в кажущемся беспорядке можно подметить повторяющиеся последовательности баров: один два – вверх, несколько - в небольшом горизонтальном или наклонном диапазоне. Посмотрите на любой график баров, повернутый на 90 градусов по часовой стрелке. Похоже на проекцию винтовой лестницы. Широкодиапазонные бары и бары рывки – ступеньки, диапазоны – основы под ступеньками, по которым ее Величество Цена неторопливо шествует по Истории Котировок. Вот такие «ступеньки» и их «основы» будут предметом нашего пристального внимания…

Смысл этого исследования раскрывает следующая гипотеза. Повторяющиеся консолидации графика инструмента в несколько баров и следующий за этим рывок цены могут рассматриваться торговой системой в качестве сигналов для открытия сделок.

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».

Часть 2. Теория.

Близкие графические модели, встречающиеся в литературе: флаг, вымпел, бриллиант, диапазон.

2.1. Описание начнем с определения следующих величин:

1) Диапазон, определяемый максимумом и минимумом бара, назовем собственно диапазоном бара;

2) Диапазон между открытием и закрытием бара будем именовать внутренним диапазоном.

Зона нестабильности (зона, консолидация) начинается с появления двух баров, первый из которых своим диапазоном перекрывает внутренний диапазон последующего бара. С этого момента возникает диапазон зоны нестабильности, верхняя граница которого определена наивысшим максимумом двух баров, а нижняя – наименьшим минимумом этих «элементарных частиц» графика. Третий бар изменит статус кандидата на звание члена партии «зоны нестабильности», если его внутренний диапазон будет поглощен диапазоном зоны. Ненасытная зона нестабильности будет пополнять свои ряды до появления кандидата, не прошедшего тест на лояльность закрытием за пределом диапазона зоны. В особо редких случаях «бар-бунтарь» может расположить за границей диапазона зоны свое открытие, но закрытие внутри диапазона. В этом случае консолидация «объявит» такой бар «предателем» и записав таковой в изгои, будет его игнорировать.

2.2. На Схеме 1 изображен процесс образования зоны нестабильности. Внутренний диапазон бара 2 не сумел преодолеть диапазон бара 1, при этом максимум второго бара определил верхнюю границу диапазона зоны, а минимум первого – нижнюю. Бары с третьего по восьмой потерпели неудачу в попытках преодоления расширяющегося диапазона зоны нестабильности, попутно отодвинув минимумами третьего и восьмого баров его нижнюю границу. Неистребимая жажда свободы заставила цену «забросить» закрытие бара 9 далеко за верхнюю границу диапазона зоны нестабильности, поставив на ее «росте» крест. В этом случае зоне «хватило восьми баров.

2.3. Введем понятие параметра зоны нестабильности k. k – параметр, определяющий минимальное количество баров, необходимых, для того, чтобы формация зона нестабильности считалась состоявшейся. Значение параметра k всегда больше единицы, в противном случае все бары графика превратились бы в «одинарные» зоны нестабильности. Будем различать два типа формации, в зависимости от параметра n:

2.3.1. При n = 0, зона нестабильности может состоять из сколь угодно большого количества баров, но не менее чем из k;

2.3.2. При n = 1, модель «поглотит» только заданное параметром k количество баров, оставив другие вне поля своей «компетенции».

Например, при k = 5 и n = 1, бары Схемы 1 скомпоновали зону, однако 6,7 и 8 бары теперь не являются составными частями модели и не участвуют в определении ее свойств. Параметр k равный 9, вообще оставит нас без формации. Сочетание следующих параметров: k = 5 и n = 0, воспроизведут указанную на Схеме 1 формацию из восьми баров.

Важно отметить, что один бар может принадлежать только одной зоне нестабильности.

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».

Часть 3. Почему «Зоны нестабильности»?

Обратим внимание на Рисунок 1. Дневной график GBP/USD консолидировался одиннадцатью барами в компактную формацию. Теперь «заглянем» внутрь модели во временной период Н1 (Рисунок 2). Размеренное движение цены вверх словно попало за высокие стены с лабиринтом. Нестабильное поведение цены продолжалось рывками из стороны в сторону, замиранием в узких диапазонах. В конце концов, график вырвался на «свежий воздух» и быстро удалился от западни зоны нестабильности.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».

Часть 4. Границы, сигналы и особые линии модели (Схема 2).

4.1. Основной сигнал.

При пересечении ценой границ торгового диапазона td (красные линии) подсистема формирует сигналы. После преодоления верхней границы на покупку, нижней – на продажу. Верхняя граница торгового диапазона td определяется заданным значением db, прибавленным к верхней границе зоны нестабильности. Нижняя граница торгового диапазона td вычисляется вычитанием заданного параметра ds из нижней границы диапазона модели.

4.2. Скрытый сигнал.

Пересечение ценой границ скрытого диапазона hd (зеленые линии) генерирует скрытый сигнал. Определим нижнюю и верхнюю линии закрытия, как горизонтальные линии, проведенные через минимальную и максимальную цены закрытия зоны нестабильности соответственно. Тогда заданный параметр db, добавленный к верхней линии закрытия, определит верхнюю границу скрытого диапазона hd, а вычитание заданного параметра ds из нижней линии закрытия сформирует нижнюю границу скрытого диапазона hd.

4.3. Дополнительный сигнал.

Рассмотрим проведенные на Схеме 2 линии поддержки и сопротивления модели (обозначены синим цветом). Расположим сигнальные линии параллельно рассматриваемым: нижние - ниже линий sell_1 и sell_2 на значение заданного параметра ds, верхние - выше линий buy_1 и buy_2 на заданный параметр db. Пересечение таких сигнальных линий (верхней и нижней) графиком цены дает дополнительные сигналы к покупке и продаже соответственно. Необходимо отметить, что количество сигнальных линий в модели колеблется от двух до четырех.

4.4. Аномальный сигнал.

После формирования консолидации один или несколько баров могут открыться за пределами торгового, скрытого диапазонов или за сигнальными линиями и закрыться внутри указанных диапазонов или с обратной открытию стороны сигнальных линий, создав таким образом аномальный сигнал (сигналы). Такой или такие бары могут быть проигнорированы и, соответственно, должны быть исключены из определения торгового, скрытого диапазонов, сигнальных линий и состава зон нестабильности с параметром n=0.

4.5. Пример последовательности сигналов.

На Схеме 2 показана графическая модель зона нестабильности с параметрами k=8 и n=1. Восемь пронумерованных баров образовали ромбовидную формацию. Девятый бар хотя и мог стать частью модели, но не «прошел» по параметрам k и n. Бары с 10 по 12 последовательно выдали 3 сигнала на продажу:

4.5.1. Бар 10 пересек сигнальную линию;

4.5.2. Бар 11 прорвал нижнюю линию срытого диапазона hd;

4.5.3. Бар 12 отметился переходом через нижнюю границу торгового диапазона td.

Однако до этих событий бар 9 сформировал аномальный сигнал на покупку, открывшись выше верхней границы скрытого диапазона hd.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».

Часть 5. Перечень правил подсистемы торговых сигналов «Зоны нестабильности».

5.1. Зона нестабильности начинается с двух баров, первый из которых своим диапазоном перекрывает внутренний диапазон второго бара, определяемый его ценами открытия и закрытия.

5.2. Диапазон зоны нестабильности ограничен максимальным из максимумов баров (верхняя граница) и минимальным из минимумов баров (нижняя граница), входящих в состав модели.

5.3. Каждый последующий бар после второго включается в состав формации, если его цены открытия и закрытия не выходят за границы диапазона зоны нестабильности, а максимум и минимум такого бара становятся границами диапазона модели, если превысят определенные до его появления верхнюю или нижнюю границы зоны. Аномальный бар, открывшийся за пределами диапазона формации и закрывшийся внутри диапазона, может быть проигнорирован и исключен из рассмотрения его влияния на определение свойств диапазона консолидации.

5.4. Параметр n = 1 определяет, что зона нестабильности должна состоять из такого количества баров, которое определено заранее заданным параметром k. Равенство n нулю означает, что формация должна иметь минимум k баров, а модель будет считаться законченной после первого закрытия за пределами диапазона консолидации.

5.5. Не допускается принадлежность одного бара более чем одной модели.

5.6. Торговый диапазон td зоны нестабильности ограничен верхней границей, образованной параметром db, прибавленным к верхней границе диапазона модели, и нижней границей – линией, координата которой определена вычитанием параметра ds из нижней границы диапазона консолидации.

5.7. Основной сигнал возникает:

5.7.1. При n=1, после окончания формирования зоны нестабильности, в момент пересечения ценой границ торгового диапазона td;

5.7.2. При n=0 и появлении модели с количеством баров не менее заданного параметра k, после закрытия бара за пределами любой из границ торгового диапазона td.

5.8. Верхняя граница скрытого диапазона hd формации проходит выше на параметр db от максимальной цены закрытия всех баров, вошедших в модель, нижняя –ниже на параметр ds от минимальной цены закрытия этого набора баров.

5.9. Скрытый сигнал генерируется моделью при пересечении ценой границ скрытого диапазона : верхней (сигнал к покупке) и нижней (сигнал к продаже).

5.10. После формирования зоны нестабильности ее можно ограничить линиями поддержки и сопротивления ( от двух до четырех). Отстоящие от верхних линий на значение db линии образуют верхние сигнальные линии. Параллельные нижним линиям и отстоящие от них на параметр ds вниз прямые назовем нижними сигнальными линиями.

5.11. Пересечение ценой верхних сигнальных линий говорит о том, что существует дополнительный сигнал к покупке, а если график миновал нижнюю сигнальную линию, то это – дополнительный сигнал к продаже.

5.12. Для формации с параметром n=0 дополнительный сигнал может возникнуть только после возникновения основного сигнала, а скрытый сигнал возможен только одновременно с основным (редкий случай, когда цена открытия и/или закрытия какого-либо бара или двух баров определяет границу или границы диапазона зоны).

5.13. Аномальные сигналы возникают в случае открытия бара за границей торгового диапазона td с последующим закрытием внутри торгового диапазона. Такой бар может быть проигнорирован с исключением его параметров из определения границ диапазонов и сигнальных линий.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».

Часть 6. Специально подобранный пример.

Для тестирования подсистемы «Зоны нестабильности» примем следующие условия:

6.1. Рассмотрим три варианта параметров n и k.

6.1.1. Вариант 1:

1) n = 0 (формирование модели закончится после закрытия за одной из границ диапазона зоны);

2) k = 5 (минимальное количество баров, необходимое для образования консолидации).

6.1.2. Вариант 2:

1) n = 1 (модель считается сформированной после вхождения в нее k баров);

2) k = 6.

6.1.3. Вариант 3:

1) n = 1;

2) k = 5.

6.2. Для всех вариантов установим следующие значения параметров:

6.2.1. db = 0;

6.2.2. ds = 0.

6.3. Сигнал подтверждается после закрытия за пределами торгового диапазона td.

6.4. Открытую позицию закрыть после подтверждения встречного сигнала.

6.5. Если после формирования модели предыдущая консолидация не дала сигнала, к открытию позиции, то предыдущая модель аннулируется.

6.6. После открытия позиции стоп-сигналы устанавливаются:

6.6.1. Для позиции buy в точке ближайшего относительного минимума* с параметром m;

6.6.2. Для позиции sell в точке ближайшего относительного максимума* с параметром m;

6.6.3. Принимаем m = 3.

* Определение Томаса ДеМарка. Относительный максимум – максимум, который выше максимумов за m предыдущих и m последующих дней. Относительный минимум – минимум, который ниже минимумов за m предшествующих и m последующих дней.

6.7. По мере возникновения новых относительных максимумов и минимумов стоп сигнал перемещается в эти экстремумы в сторону открытой позиции.

6.8. Допускается наличие только одной открытой позиции.

Пока рассмотрим тест подсистемы без фильтрации сигналов и системы управления позициями.

В качестве примера приведен дневной график валютной пары GBP/USD с начала февраля 2007 года по сегодняшний день. На графике приняты следующие обозначения:

1) красными линиями и буквами Z с цифрами зоны нестабильности в порядке их появления;

2) синими стрелками вниз с соответствующими номеру формации цифрами относительные максимумы, в которые последовательно переносились стоп-сигналы для открытых позиций на продажу;

3) синими стрелками вверх с соответствующими номеру модели цифрами относительные минимумы, в которые последовательно переносились стоп-сигналы для открытых позиций на покупку;

4) соответствующими номерам формаций цифрами над и под некоторыми барами бары, по ценам открытия которых открывались (зеленые цифры) и закрывались (красные цифры) позиции;

5) зелеными линиями с надписью stop исполненные стоп-сигналы, принесшие прибыль;

6) черными линиями с надписью stop исполненные стоп-сигналы, принесшие убыток;

7) синей отметкой аномальный бар;

8) черными буквами, цифрами и серыми отметками с буквами R волновая разметка и разметка не участвующей в тесте подсистемы «Реверс».

Изображение 1.

Первый вариант (Изображение 1.) начался 13-ти баровой моделью, принесшей убыток в 241 пунктов. Вторая зона нестабильности скомпенсировала убыток, «заработав 296 пунктов, отменив сигнал от зоны Z3, поскольку в сторону сигнала позиция уже была открыта. Четвертая формация успела пополнить счет «своей команды» на 35 пунктов, закрывшись внутри зоны нестабильности 6, формировавшейся 31 день. Z6 подняла планку прибыли на 189 пункта, и окончательный результат в плюс 341 пунктов установила консолидация Z8. На сегодня позиция buy от модели Z9 остается открытой.

Изображение 2.

Второй вариант (Изображение 2.) предоставил на суд теста одиннадцать зон нестабильности. И опять первая сделка убыточна на 241 пункт. Зато вторая формация взяла свое сполна: 460 пунктов на положительную тарелку весов депозита. Не удалось проскочить пологую коррекцию от Z4 до Z8 без убытка. Зона 8 помогла скомпенсировать минус от десятой формации, которая «проскочила» впадину и должна была принести положительный результат, но закрылась по «черному» стоп-сигналу. Сигнал на покупку от Z11 остается до сих пор открытым. Итого: плюс 348 пунктов.

Изображение 3.

Рассмотрим вариант 3 (Изображение 3). Наконец-то! Вторая модель аннулировала первую и принесла целый один пункт прибыли! Справедливости ради стоит сказать следующее. Если рассмотреть график несколько левее, то первая позиция для второго и третьего вариантов могла бы принести прибыль в 27 пунктов (вместо убытка в 241 пункт в случае варианта 2). Опять убыток от двух зон Z6 и Z10 в пологой коррекции. Формации Z11 и Z13 не подвели: плюс 412 пунктов на двоих. Позиция buy от Z14 довела общий положительный результат до 588 пунктов.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».

Часть 7. Результаты теста специально подобранного примера.

Вариант 1: n = 0; k = 5.

1.1. Z1 sell 1,9192 stop1 1,9433 -241

1.2. Z2 buy 1,9612 close 1,9908 +296

1.3. Z3 -

1.4. Z4 sell 1,9908 stop4 1,9873 +35

1.5. Z5 -

1.6. Z6 buy 1,9993 stop6 2,0182 +189

1.7. Z7 -

1.8. Z8 sell 2,0114 close 2,0052 +62

1.9. Z9 buy 2,0052 ?

Итого: +314

Вариант 2: n = 1; k = 6.

2.1. Z1 sell 1,9192 stop1 1,9433 -241

2.2. Z2 buy 1,9448 close 1,9908 +460

2.3. Z3 -

2.4. Z4 sell 1.9908 stop4 1,9873 +35

2.5. Z5 -

2.6. Z6 -

2.7. Z7 buy 1,9913 stop7 1,9733 -180

2.8. Z8 buy 1,9832 stop8 2,0182 +350

2.9. Z9 -

2.10. Z10 sell 2,0114 stop10 2,0190 -76

2.11. Z11 buy 2,0280 ?

Итого: +348

Вариант 3: n = 1; k = 5.

3.1. Z1 -

3.2. Z2 sell 1,9434 stop2 1,9433 +1

3.3. Z3 -

3.4. Z4 buy 1,9612 close 1,9908 +296

3.5. Z5 -

3.6. Z6 sell 1,9908 stop6 1,9873 +35

3.7. Z7 -

3.8. Z8 -

3.9. Z9 -

3.10. Z10 buy 1,9913 stop10 1,9736 -177

3.11. Z11 buy 1,9832 stop11 2,0182 +350

3.12 Z12 -

3.13. Z13 sell 2.0114 close 2,0052 +62

3.14. Z14 buy 2,0052 close 2,0059 +21

3.15. Z15 –

3.16. Z16 sell 2,0059 ?

Итого: +588

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Зоны нестабильности».

Часть 8. Анализ результатов.

Плюс 574 пунктов. Немного и немало. В целом все прошло «спокойно». Первые два варианта показали посредственные результаты. Разве что первый вариант без спорной первой сделки состоит из одних прибыльных сделок. Все три варианта чувствовали себя «неуютно» в пологой коррекции от R5 до R11. Практически все модели с разными параметрами правильно предсказали своими сигналами последующее направление движения цены. В первом (Z8), втором (Z10) и третьем (Z13) варианте закрытие позиции произошло с «потерей» относительно минимума впадины от 400 до 538 пунктов. Также

«потери» в 370 пунктов от вершины R14 коснулись формаций (Z6), (Z8) и (Z11) этих вариантов соответственно.

Однако, все что угодно всегда возможно улучшить. Предположим следующий сценарий изменения варианта 3 в виде двух дополнений.

Изображение 4.

Вариант 4 (Изображение 4):

8.4.1. Открыть дополнительную позицию, если возникает подтвержденный сигнал в сторону открытой позиции;

8.4.2. При открытии дополнительной позиции изменить параметр m до 1.

Таким образом, будут открыты позиции (цены открытия обозначены синими цифрами над и под соответствующими барами, синим цветом обозначены стоп-сигналы):

1. Z5 buy 1,9773 stop4,5 1,9983 +210

2. Z8 sell 1,9777 stop6,8 1,9873 -96

3. Z12 buy 2,0273 stop11,12 2,0259 -14

4. Z15 buy 2,0280 stop14,15 2,0228 -52

Изменятся результаты некоторых сделок варианта 3:

1. Z4 stop4,5 +75

2. Z11 stop11,12 +76

3. Z14 stop14,15 +169

Итоговое «улучшение» в 368 пунктов подняла планку результата до + 956.

[jaja1]

Сработал стоп-сигнал зоны Z16.

Результаты:

16. Z16 sell 2,0059 stop16 2,0319 -260

Для первоначальных параметров итог: +328 пунктов (Вариант 3).

[jaja1]

Сформирован сигнал от зоны Z17..

17. Z17 buy 2?0470

[jaja1]

За три недели сформировались две новые модели: Z18 и Z19.

Однако не поступило ни одного подтвержденного сигнала, противоположного

открытой позиции от зоны 17.

На сегодня удалось передвинуть стоп-сигнал на +365 пунктов из stop17.1 в stop17.2

в наконец-то появившийся относительный минимум с m=3.

Но сегодняшние события поставили сделку на грань убытка. Пока цена не «долетела «

до защитной остановки 13 пунктов.

[jaja1]

Сработал стоп-сигнал Z17..

17. Z17 buy 2,0470 stop17 2,0352 -118

Результат Варианта 1 +695

[jaja1]

Сформирован сигнал от зоны Z21..

21. Z21 sell 2,0290