Jump to content
Elliott Wave Forum

Игорь - Нефть , РТС, Рубль (Графики)


Recommended Posts

4 часа назад, nikita 12.06.1973 сказал:

Конечно не сложно. Сначала большой тайм, потом меньше.

Но с буквами, возможно проблема. Для меня это вторично. Главное тенденция и разворотные точки.

Так размечать как Игнат, Анти, Випп и другие волновики, к сожалению так и не научился.  

Вообщем что есть, то есть. :)

нефть смешная.png

супер основная нефть.png

 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, MEGASTROY сказал:

Лукойл очень "читабельный" на данный момент , т.к. совершил первую часть коррекционной тройки .

Я купил 2700 , жду минимум 2950 . Там повышенное внимание !!! Могут исполнить альтернативную А (из разряда четвертая заходит на первую в импульсе ; живые примеры совсем свежи - фск и русгидро ,где я ...) , но в данном случае шансы на такой расклад не более 5% .

Рабочий план - трояк вверх , и импульс вниз  в район 2200 - 2000 -1800 

лукойл2.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

В 16.06.2017 в 15:37, •●Apricot●• сказал:

Игорь, как вам вариант, что с октября 2008 по ммвб идет пятая волна в виде конечной диагонали? Сейчас закончили четверку в ней

Я не волновик. Таким категориями не мыслю . 

 КОЛЛЕГИ, ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ ОБСУЖДАЕМ 

для обсуждений, другой раздел

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Игорь СПБ сказал:

Добрый вечер !

Не было времени и возможности, рассмотреть СОТ, как обычно, на окончании пятницы. Делаю сейчас.

И так.  Измения в период с 6 по 13 июня  на уровнях 51, 10 - 46, 70 брент

Крупные спекулянты ( в основной своей массе хедж фонды ) . Бестолковщина продолжается и прогрессирует.

Шарахание из стороны в сторону , с коллосальными убытками.   В динамике, это примерно  так

- 50-47 шортили , 51-54 шорты закрывали 

после чего 50-54 начали набирать лонги и опять по шортить, причем опять как сумашедшие ...   почти 42 тысячи контрактов в шорт ( чистый лонг уменьшен на 33 тысячи ) 

удивляюсь, как они воще свои 3-4-5 % прибыли за год генерят

Производители ( переработчики ) , вот на кого нужно ориентироваться. В прежних анализах  писал, что прежде , чем они не начнут крыть свои шорты, нам лезть в лонги смысла нет.

Так вот, они начали крыть шорты. Почти  12 тысяч контрактов закрыты ( Общий шорт уменьшен на 15 тысяч контрактов )

Пока , прилично, но еще не агрессивно.

Поэтому, я все же предполагаю , что движение вниз , может быть продолжено  в район 45, с последующим отском и возвратом, в район 53.

По мне, так это не будет разворотом и ростом на новые ХАИ.  Так, что в целом , мое видение сохраняется.

Ниже представляю его графически 

 


CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE                                                                                            Code-067651
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, June 13, 2017                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 1,000 BARRELS)                                                                                            :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  : 2,176,740:   392,697    603,785    206,420    371,337    189,872    317,192    148,565    360,574    322,117    131,745    281,631:  106,237    89,231
Old  : 2,176,740:   392,697    603,785    206,420    371,337    189,872    317,192    148,565    360,574    322,117    131,745    281,631:  106,237    89,231
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       June 6, 2017                                                                     :
     :   -51,845:    -2,780    -11,797     13,648      7,851    -16,323      9,035     41,998    -55,385      5,419     -4,074     -8,300:    2,841    -5,815
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:      18.0       27.7        9.5       17.1        8.7       14.6        6.8       16.6       14.8        6.1       12.9:      4.9       4.1
Old  :     100.0:      18.0       27.7        9.5       17.1        8.7       14.6        6.8       16.6       14.8        6.1       12.9:      4.9       4.1
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       457:        61         81         21         27         40         67         54         74        109         70        119:
Old  :       457:        61         81         21         27         40         67         54         74        109         70        119:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 17.0       15.2       28.8       25.5       14.2       11.4       20.2       17.4
Old  :                 17.0       15.2       28.8       25.5       14.2       11.4       20.2       17.4
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
 

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Игорь СПБ сказал:

Золото.  Измения с 6 по 13 июня.  Уровни 1295- 1262.

Крупные игроки, фиксировали лонги и переворачивались в шорты.  Настроения вверх идити у них больше нет.

Комерсы, скинули шорт позицию на 9 , 4 тыс контрактов. Как вариант, в районе 1262, для перезахода в шорт , по более высокой цене.

Такая возможность им была предоставлена. Был вновь заход на 1280.

Будет ли еще коррекция вверх , как выше, предполагают Хабара и Володя Коловрат, не берусь судить.  

НО, остаюсь при  своем мнение о том, что золото вниз и может быть прилично вниз , т.к слишком уж велико соотношение шорт -лонг у комерсов ( более 10 ) 

Все мои предыдущие рассуждения в силе

 


GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.                                                                                                                   Code-088691
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, June 13, 2017                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES)                                                                                          :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  :   471,134:    16,856    183,073     67,130    104,524     21,207    214,955     67,459     14,420     82,223     39,445     14,157:   40,186    26,849
Old  :   471,134:    16,856    183,073     67,130    104,524     21,207    214,955     67,459     14,420     82,223     39,445     14,157:   40,186    26,849
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       June 6, 2017                                                                     :
     :   -22,907:    -1,672     -9,411     -1,492     -6,496         59    -14,521      4,032       -113       -541     -4,903       -785:   -3,842    -5,290
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:       3.6       38.9       14.2       22.2        4.5       45.6       14.3        3.1       17.5        8.4        3.0:      8.5       5.7
Old  :     100.0:       3.6       38.9       14.2       22.2        4.5       45.6       14.3        3.1       17.5        8.4        3.0:      8.5       5.7
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       355:        21         31         15         21         18         91         34         41         83         65         39:
Old  :       355:        21         31         15         21         18         91         34         41         83         65         39:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 25.7       34.3       35.1       49.4       25.6       33.6       34.7       48.0
Old  :                 25.7       34.3       35.1       49.4       25.6       33.6       34.7       48.0
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Игорь СПБ сказал:

По золоту, по прежнему, смотрю вниз.  В догадках, дадут ли шанс перезайти в шорт.

Примерно так ?  По идее, должны. Свой шорт , пока не закрыл. Жду 1234-1235 по ТВ.

 

XnlKuX8O

 

Link to comment
Share on other sites

СОТ на 20 июня 2017 

 

CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE                                                                                            Code-067651
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, June 20, 2017                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 1,000 BARRELS)                                                                                            :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  : 2,118,015:   397,367    595,480    205,036    366,637    181,003    299,982    189,233    343,923    328,566    110,551    244,489:  117,649    86,699
Old  : 2,118,015:   397,367    595,480    205,036    366,637    181,003    299,982    189,233    343,923    328,566    110,551    244,489:  117,649    86,699
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       June 13, 2017                                                                    :
     :   -58,725:     4,670     -8,305     -1,384     -4,700     -8,869    -17,210     40,668    -16,651      6,449    -21,194    -37,142:   11,412    -2,532
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:      18.8       28.1        9.7       17.3        8.5       14.2        8.9       16.2       15.5        5.2       11.5:      5.6       4.1
Old  :     100.0:      18.8       28.1        9.7       17.3        8.5       14.2        8.9       16.2       15.5        5.2       11.5:      5.6       4.1
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       436:        59         74         20         24         39         58         58         73        106         64        107:
Old  :       436:        59         74         20         24         39         58         58         73        106         64        107:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 17.8       15.9       29.7       26.6       14.8       11.5       20.8       18.4
Old  :                 17.8       15.9       29.7       26.6       14.8       11.5       20.8       18.4
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
Link to comment
Share on other sites

5 минут назад, Игорь СПБ сказал:

Комерсы продолжили скидывать шорты, не много добавили лонгов . Итого чистый шорт уменьшен на 12 тысяч контрактов.

Т.е плавно, без агрессии. Я на них в первую очередь ориентируюсь. Так, что это еще не разворот. 

 

Крупные спекулянты Я на них не особо ориентируюсь , но тем не менее. 

Они и не думают покупать . Шортили  , как в последний путь и скидывали лонги ))) Чистый лонг уменьшен на 48 тысяч !!!

 

4-ка 8-ка, тож пока в умеренных лонгах. Агрессивного набора позы нет. 

 

Толпа в лонгах по самые уши. Причем в плохих лонгах .

 

Считаю, что данным СОТ о развороте, говорить преждевременно.

 

Link to comment
Share on other sites

Золото 20 июня 2017.

Производители, продолжают находится в соотношени 10 к 1 шорт -лонг. Вместе с тем и в прошлом СОТ и в этом скидывали шорты.

В общем-то не мало. Так, что , возможно еще будет заход наверх и перезагрузка. Может и просто набрали хорошую , большую позицию и постепенно ее сбрасывают.

 

Крупняк, который тянет всегда в рост, особо делать это не хочет. Логни сброшены серьезно, на 50 тысяч контрактов.

 

Толпа и 4-ку  8-ку  , измениня незначительные.

По мне, так новых хаев ждать сейчас не стоит. Я против варианта Пректера с его 1450

 

 

GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.                                                                                                                   Code-088691
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, June 20, 2017                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES)                                                                                          :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  :   445,841:    16,301    164,235     71,455     88,537     22,531    165,035     65,659     24,985     87,585     36,286     14,748:   43,201    28,860
Old  :   445,841:    16,301    164,235     71,455     88,537     22,531    165,035     65,659     24,985     87,585     36,286     14,748:   43,201    28,860
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       June 13, 2017                                                                    :
     :   -25,293:      -555    -18,838      4,325    -15,987      1,324    -49,920     -1,800     10,565      5,362     -3,159        591:    3,015     2,011
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:       3.7       36.8       16.0       19.9        5.1       37.0       14.7        5.6       19.6        8.1        3.3:      9.7       6.5
Old  :     100.0:       3.7       36.8       16.0       19.9        5.1       37.0       14.7        5.6       19.6        8.1        3.3:      9.7       6.5
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       342:        21         30         18         17         19         78         36         41         90         58         38:
Old  :       342:        21         30         18         17         19         78         36         41         90         58         38:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 23.8       33.2       33.4       47.7       23.4       32.5       32.0       46.2
Old  :                 23.8       33.2       33.4       47.7       23.4       32.5       32.0       46.2
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
Link to comment
Share on other sites

 

СОТ , не грааль ессно , там тож голову сломаешь.  Тем более, мы не можем смотреть онлайн. Все с недельной задержкой

 

Я в сильной задумчивости о разворотной точке. По технике, по уровням , в принципе, можно разворачиваться.

НО, на чем ? На каких условиях рынка ?  Пока лишь на перепроданности и как коррекция к снижению .

 

На СВОП диллеров посмотрите.  

Исходя из их позиций, тоже не скажешь что рынок готов развернуться.

Они чуть ли не в ноль уходили в своем шорт-лонге , при развороте, либо даже в реверс. 

 

Рассмотрим  снижение с уровней 110-120  2014 года. 

Тогда неттто СВОП диллеров было около   400 тыс шорт контрактов 

Разворотные точки 

17 марта 2015    Нетто , шорт  84

 ВТИ с  43  ,  уходит на 63  ( брент с 45 на 70 )   Продолжение снижения продолжается , когда их СВОПы становятся  в шорт  170

25 августа 2015  Нетто снова минус 80 .   ВТИ с  39 , резко за 3 дня на шортосквизе,  улетает на 49 .

СВОП диллеры, практически не регагируют  и далее , лишь уменьшают свои шорты, затем уже перерастающие в неттто лонг.

На начало февраля, на годовых ЛОУ, чистый лонг около 80 т. контрактов. Идет мощный и серьезный разворот тренда .

Подходим к событиям , не давнего времени.

15 ноября 2016 года .  ВТИ и БРЕНТ около 44 .  Шорт неттто СВОП  14 тысяч контрактов.  ( Как понимаю был  инсайд о предварительных договореннностях ОПЕК.

После чего нефть по Брент взлетает на 58 , где СВОПеры  набирают около 230 нетто шортов . Далее опять громадное снижение  и распродажа.

Перед последним ОПЕК , движение  с 47 по брент, на 54, 50 , они кстатит , тоже взяли. 

Теперь, подходим к основному.

МЫ снова , зашли на уровень 44 по брент , откуда прошлый раз , был полет на 58. 

Теперь сравним позиции по  СВОП .

Тогда , как я писал выше , шорт-неттто был 14 тыс котрактов, сейчас 161 тыс контрактов.  Что называется , почуствуйте разницу !!!!  Готовы лонговать ? 

 С февраля с 230 тысяч контрактов, они скинули шорты до 117 ( май ...  уровень 47 брент ) , затем на ОПЕК-ВНЕОПЕК , нарастили до 164 и закрывать не торопятся.

Исходя из этого, считаю , что сейчас не разворотная точка.

Шортосквиз ? Вот это исключать нельзя. Хотя , по ТА, на это пока  не похоже. 

 

Можно рассмотреть и позиции 4-ки и 8-ки. Прошлый раз на уровнях 44 по брент, у них лонги над шортами преобладали в 1, 9 раза. 

Сейчас же, примерно лишь  на 1, 2 

 

Вместе с тем, когда анализируем СОТ, мы рассматриваем, какие настроения,   что думали, что думают различные категории участников рынка. 

Нужно понимать, что там такие же люди.  Сейчас , вот по анализу СВОП диллеров  видится, что мол просто круть.  Все знают. 

Это не так. Они тоже могут ошибаться и их предположения могут быть не верными. Вместе с тем, за ними , огромные деньги, которые двигают рынки. 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ларри

Нефть.

Считает , что лоу близко и нужно смотреть сигналы в покупку. Ожидает ралли. 

Делает эти предположения, на основе межрыночного анализа. Т.к мазут падал не так сильно , как сырая нефть.

Помимо этого, мелкие спекулянты

 Они здесь сильно продавали, у них самая маленькая позиция на покупку за очень долгое время. И когда мы видели ранее такие низкие показатели по их позициям, на рынке наблюдался рост

Link to comment
Share on other sites

14 минуты назад, Andy999 сказал:

Игорь вернись уже в основную ветку))

Андрей, здесь кроме анализа рынка, нечего не пишем.

Основные идеи  и мысли , я выкладываю.

Дискутировать ежедневно, нет необходимости. Я могу быть прав, могу ошибаться, это рынок.

Однако, это мое видение. С тем коллегами, с кем был солидарен ранее, солидарен и сейчас.

 

Link to comment
Share on other sites

32 минуты назад, Игорь СПБ сказал:

Ну, что  ? Зырим ))))

 


CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE                                                                                            Code-067651
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, June 27, 2017                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 1,000 BARRELS)                                                                                            :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  : 2,143,111:   409,438    603,555    214,847    367,068    188,153    308,260    202,277    343,285    330,618    109,413    237,744:  110,766    91,616
Old  : 2,143,111:   409,438    603,555    214,847    367,068    188,153    308,260    202,277    343,285    330,618    109,413    237,744:  110,766    91,616
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       June 20, 2017                                                                    :
     :    25,096:    12,071      8,075      9,811        431      7,150      8,278     13,044       -638      2,052     -1,138     -6,745:   -6,883     4,917
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:      19.1       28.2       10.0       17.1        8.8       14.4        9.4       16.0       15.4        5.1       11.1:      5.2       4.3
Old  :     100.0:      19.1       28.2       10.0       17.1        8.8       14.4        9.4       16.0       15.4        5.1       11.1:      5.2       4.3
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       443:        61         70         22         26         41         60         62         75        105         66        110:
Old  :       443:        61         70         22         26         41         60         62         75        105         66        110:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 17.1       15.2       29.6       26.2       14.9       11.2       21.1       18.4
Old  :                 17.1       15.2       29.6       26.2       14.9       11.2       21.1       18.4
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

 

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Игорь СПБ сказал:

Кратко по СОТ.

Комерсы на низах, прикупили не много лонгов. Шорты, не скидывали, даже добавили.

Так, что нетто шорт у них стал меньше лишь на 4 тыс контрактов

Крупные спекулянты, нефть  больше шортили , чем покупали . Ну, это еще те спекулянты )))  3-4 % годовых в плюсе. Должны понимать о чем речь. 

4-ка 8-ка , спокойные как слоны.  Добавились в лонг. 

 

Самые результативная, как обычно СВОП категория.   На низах - плюс 12 тысяч контрактов в лонг. О шортах и не думали.

 

Исходя из данных СОТ . 

- Комерсы не предполагают сильного роста нефти

- Крупные спекулянты, уже обжглись и больше нефть покупать не хотят. Наелись. 

- 4-ка 8-ка в очень умеренных лонгах.

 

Вывод .

Я не исключение . У меня, тоже все по плану :yes4::)

 

Никакой это не разворот.  Работает, изначально оговореный, наиболее вероятный сценарий .

Нефть 58 - 45 ( маловероятный, но допустимый сценарий был 40, 50 ) , далее возврат в баланс вокруг 50 и длительный флет .

 

Я не вижу оснований для роста нефти на новые хаи 61-65 и уж тем более 90.

 

ОДНАКО, я всегда повторяю, это мое видение. Я не Гуру, не ясновидящий. Я вообще здесь  " Чайник "  :)по сравнению с матерыми товарищами у которых по 10-15 лет стажа в торговле. 

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Игорь СПБ сказал:

Добрый день  !

 

Анализ СОТ  по золоту. По мне, так здесь попроще, на данном этапе , чем в нефти . 

Крупные спекулянты, достаточно активно скидывали лонги и увеличивали шорты. В общей сложности, чистый лонг уменьшен на 40 т. контрактов

СВОП категория.  Активно крыли свои шорты. Произошел реверс из шортовой позиции в лонг.  Это, очень сильный сигнал к росту

Комерсы продолжали крыть шорты, но без агрессии. 

 

Резюме :

если исходить из позиций СВОП категории и крупных игроков, то можно уже предполагать рост , прямо с текущих 

противяться этому , только комерсы .... чистый шорт , все же достаточно велик,  128 тысяч контрактов ... Тысяч 70- 80, это то, что нужно было бы

так, что, предполагаю все же  1180 и оттуда рост 

по времени, скорее всего , конец июля - начало августа, в соответствии с сезонностью

 

 

 


GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.                                                                                                                   Code-088691
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, July 03, 2017                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES)                                                                                          :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  :   457,201:    18,166    146,455     77,273     56,210     35,751    129,780     96,091     39,080     91,901     31,791     17,888:   47,362    33,935
Old  :   457,201:    18,166    146,455     77,273     56,210     35,751    129,780     96,091     39,080     91,901     31,791     17,888:   47,362    33,935
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       June 27, 2017                                                                    :
     :     4,057:     1,520    -10,176      3,240    -27,701      8,933    -14,735     24,231      7,161       -170     -1,263     -1,851:      -41     4,723
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:       4.0       32.0       16.9       12.3        7.8       28.4       21.0        8.5       20.1        7.0        3.9:     10.4       7.4
Old  :     100.0:       4.0       32.0       16.9       12.3        7.8       28.4       21.0        8.5       20.1        7.0        3.9:     10.4       7.4
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       331:        23         25         20         15         21         58         53         41         94         50         40:
Old  :       331:        23         25         20         15         21         58         53         41         94         50         40:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 22.9       31.2       32.7       44.3       22.2       30.1       29.8       40.4
Old  :                 22.9       31.2       32.7       44.3       22.2       30.1       29.8       40.4
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Игорь СПБ сказал:

Прокоментирую СОТ по нефти.

 

При росте брент  , с 46 до 49

- комерсы, свои позиции практически не изменили , лишь незначительно увеличили шорты ... на 3 тыс контрактов

- СВОП категория добавляли в лонг  ... в чистом виде окло 10 тыс контрактов. Можно предположить, что это было в начале пути , т.е на тех же 46

- крупные игроки , как обычно , шарахания из стороны в сторону   .... то панически сбрасывали лонги, теперь тоже самое , делали с шортами

 в результате чистый лонг, был ими увеличен на 22 тыс контрактов

 

Сложности данного анализа, сейчас в том, что из этих СОТ, не видно, кто же вшортил с уровней 49 и выше. Это лишь через неделю увидим.

Так, что , более конкретного видения, чем ранее высказанного , нет.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
45 минут назад, Игорь СПБ сказал:

CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE                                                                                            Code-067651
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, July 18, 2017                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 1,000 BARRELS)                                                                                            :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  : 2,140,060:   424,530    637,722    193,643    378,771    185,681    328,364    119,023    311,864    323,651    136,533    277,812:   94,515    92,654
Old  : 2,140,060:   424,530    637,722    193,643    378,771    185,681    328,364    119,023    311,864    323,651    136,533    277,812:   94,515    92,654
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       July 11, 2017                                                                    :
     :     6,485:    -2,904      6,673     -9,170     18,202      3,784     19,535    -32,551     -8,731      3,471     17,123      6,031:   -5,531    -4,046
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:      19.8       29.8        9.0       17.7        8.7       15.3        5.6       14.6       15.1        6.4       13.0:      4.4       4.3
Old  :     100.0:      19.8       29.8        9.0       17.7        8.7       15.3        5.6       14.6       15.1        6.4       13.0:      4.4       4.3
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       418:        58         71         20         24         42         64         55         73         93         59        109:
Old  :       418:        58         71         20         24         42         64         55         73         93         59        109:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 17.7       16.4       29.6       27.5       14.5       11.8       21.0       18.2
Old  :                 17.7       16.4       29.6       27.5       14.5       11.8       21.0       18.2
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
 

 

Link to comment
Share on other sites

29 минут назад, Игорь СПБ сказал:

Кратко пожалуй по СОТ в нефти. Все изменения происходили на уровнях 46, 50 - 49 , 0  ( грубо ) 

Комерсы ( производители - переработчики ) , добавили чистый шорт 10 тыс контрактов.

СВОП диллеры , круто взяли в шорт свыше 27 т. контрактов. Что очень много . Это наиболее результативная категория.

Крупные игороки , пытались быковать, опять убытки . У них особая система торговли. Ничего хорошего там нет, следовать за ними не нужно. 

 

Вывод, снижение продолжим. Похоже , что очень даже запросто , что снова протестируем лои на 44. 

 

Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Игорь СПБ сказал:

Золото, в принципе, все измения на уровнях локального лоя . 

Игру вверх, пытаются и как всегда спекулятивно успешно,  СВОП категория. 

Как правило они в шортах, сейчас в не характерных для них лонгах. Чистый лонг был 47 тыс контраков. Прилично в общем -то

 До куда дотянут, не могу сказать. Видимо все же опять в район 1300. 

Однако это не комерческий рост. .Т.е не вызван позициями производителей-переработчиков. Они-то ка раз шорты не сокращали., даже немного добавили

 

Так, что Пректеровскими 1450, на данном этапе  ( по моему скромному разумению ),  не светит.

Нужно готовиться к шорту. Откуда , нужно смотреть дальнейшее развитие. 

 


GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC.                                                                                                                   Code-088691
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, July 18, 2017                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES)                                                                                          :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  :   484,204:    24,116    144,914     92,227     45,064     36,721    127,028     98,115     49,480     90,204     58,979     20,234:   44,194    30,697
Old  :   484,204:    24,116    144,914     92,227     45,064     36,721    127,028     98,115     49,480     90,204     58,979     20,234:   44,194    30,697
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       July 11, 2017                                                                    :
     :     8,535:       111      3,272      6,875      3,433     -1,740      3,409     -2,282      4,064     -3,814      1,999        891:   -1,261    -1,102
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:       5.0       29.9       19.0        9.3        7.6       26.2       20.3       10.2       18.6       12.2        4.2:      9.1       6.3
Old  :     100.0:       5.0       29.9       19.0        9.3        7.6       26.2       20.3       10.2       18.6       12.2        4.2:      9.1       6.3
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       342:        24         27         22         11         24         64         47         36         97         58         57:
Old  :       342:        24         27         22         11         24         64         47         36         97         58         57:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 21.5       33.0       30.8       45.4       19.2       29.7       26.5       40.2
Old  :                 21.5       33.0       30.8       45.4       19.2       29.7       26.5       40.2
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
26 минут назад, Игорь СПБ сказал:

CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE                                                                                            Code-067651
Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, August 22, 2017                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :                                              Reportable Positions                                                      :   Nonreportable
     :          :  Producer/Merchant/ :                                :                                :                                :     Positions
     :   Open   :   Processor/User    :          Swap Dealers          :         Managed Money          :       Other Reportables        :
     : Interest :   Long   :  Short   :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long   :  Short   :Spreading :   Long  :  Short
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :          :(CONTRACTS OF 1,000 BARRELS)                                                                                            :
     :          :    Positions                                                                                                           :
All  : 2,236,977:   370,437    552,989    176,697    450,011    204,115    347,101     94,806    392,312    329,728    136,575    321,681:   94,906    84,488
Old  : 2,236,977:   370,437    552,989    176,697    450,011    204,115    347,101     94,806    392,312    329,728    136,575    321,681:   94,906    84,488
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:        0         0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Changes in Commitments from:       August 15, 2017                                                                  :
     :   -74,626:   -14,011    -22,549     -8,861    -17,956     -7,439    -16,216        786      7,594     -6,306     -5,283    -24,782:   -4,605    -4,997
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader                                                     :
All  :     100.0:      16.6       24.7        7.9       20.1        9.1       15.5        4.2       17.5       14.7        6.1       14.4:      4.2       3.8
Old  :     100.0:      16.6       24.7        7.9       20.1        9.1       15.5        4.2       17.5       14.7        6.1       14.4:      4.2       3.8
Other:     100.0:       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0:      0.0       0.0
     :          :                                                                                                                        :
     :          :    Number of Traders in Each Category                                                                                  :
All  :       393:        54         71         19         28         39         54         43         63        100         58         97:
Old  :       393:        54         71         19         28         39         54         43         63        100         58         97:
Other:         0:         0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0:
     :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     :             Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders
     :                          By Gross Position                       By Net Position
     :               4 or Less Traders     8 or Less Traders     4 or Less Traders     8 or Less Traders
     :                 Long:     Short       Long      Short:      Long      Short       Long      Short
     :----------------------------------------------------------------------------------------------------
All  :                 18.6       18.7       31.2       29.8       13.5       12.9       19.8       18.9
Old  :                 18.6       18.7       31.2       29.8       13.5       12.9       19.8       18.9
Other:                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...