Хитрожоп Posted June 7, 2018 Share Posted June 7, 2018 фьюч на бонды мне непонятно выделенное, во фьючерсах я нуб спсб Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vladimir Kolovrat Posted June 8, 2018 Share Posted June 8, 2018 А в чем предположение? Что можем туда же ?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Хитрожоп Posted June 10, 2018 Author Share Posted June 10, 2018 перевод. "попробуем уточнить прогноз. щас у нас нарисовались (а) и (b). спроектируем цель (с) исходя из (а)=(с), распространенного в зигзагах. кроме того, эта цель рядом с целью, полученной из того, что чередующиеся волны в треугах зачастую соотносятся по 0.618. то есть бонды упадут на 10 3/8 единиц и ударятся об 63. This target zone fits the fact that futures contracts lose premium, and if the 10 3/8 bond projects an equivalent of 63 on a “cash” basis, an additional point or two would probably be lost in the price of the futures contract over the time period of the decline - это что означает?" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Хитрожоп Posted June 10, 2018 Author Share Posted June 10, 2018 08.06.2018 в 22:17, Vladimir Kolovrat сказал: А в чем предположение? Что можем туда же ?) предположение о чём? по EURGBP с хая у меня зигзаг-икс в виде треугольника...и будет еще зигзаг. но я не уверен в разметке Link to comment Share on other sites More sharing options...
mamba1 Posted March 3, 2019 Share Posted March 3, 2019 не понимаю (во фьючах). кто-нибудь объяснит великодушно? Белка-сан, не справлюсь сам. дивер во времени происходит, когда ценовые экстремумы во фьючерсных контрактах front-month или forward-month расходятся с ценовыми экстремумами, больших таймфреймов. На рисунке слева вы видите, что на недельном графике сахара, в первом квартале 2006 года были сформированы более низкие максимумы. Однако, на дневном графике сахара видно, что в мае 2007 года было всё наоборот, поскольку сахар сделал более высокие максимумы (рис. справа). Я считаю, что в данной ситуации произошло медвежье расхождение во времени, которое привело к устойчивой распродаже на протяжении всего оставшегося периода 2006 года. ещё пример: мы можем посмотреть на бычье расхождение во времени, которое произошло в соевых бобах. Обратите внимание на рисунок слева: в декабре 2006 года цены на недельном графике показали более высокие минимумы. Тем не менее, исходя из базового контракта на май 2007 года, дневной график показывает более низкие минимумы. Данное бычье расхождение во времени предупредило нас о ралли. фактически значительное ралли в ценах на соевые бобы продолжалось до февраля того же года. реальный пример бы. пшеница, W1: D1: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.