wipp Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 Добрый день! Всем удачиХочеться сказать пару слов о работе с опционами на фьючерсы наших акций. Все ищут уровни поддержки . На рынка сильная волатильность . никто не знает точно ,где дно. И это самое лучшее время для работы с опционами. Тут приходим мы и делаем простые Buy call и все. Дальше деньги все наши неужели все так просто? :connie_duckywalk: я всегда считал, что это самое сложное в биржевом исскустве, поэтому и работают с опционами только профи, прошедшие все стадии торговли. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sheff Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 неужели все так просто? :connie_duckywalk: я всегда считал, что это самое сложное в биржевом исскустве, поэтому и работают с опционами только профи, прошедшие все стадии торговли. Конечно не просто. Но очень интересно. До этого конечно прошел все стадии . 8 лет на рынке Вот здесь можно посмотреть наши опционы http://www.rts.ru/ru/archive/fortsmarketresults.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tom Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 Ликвидность на Российском опционном рынке плохая. Даже по самому ликвидному инструменту – опциону на фьючерс РТС, в некоторые моменты спред доходит до 30-40%. Я в какой-то момент даже замечал отличие предложения в стакане более чем на 50% хуже от теоретической цены доски опционов, причем не по далеким страйкам, а по близким - "в деньгах, или около". to Sheff каким размером лотов работаешь, что чувствуешь себя комфортно при такой специфики опционного рынка РФ в области ликвидности? Tom Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted August 12, 2008 Share Posted August 12, 2008 Конечно не просто. Но очень интересно. До этого конечно прошел все стадии . 8 лет на рынке Вот здесь можно посмотреть наши опционы http://www.rts.ru/ru/archive/fortsmarketresults.html спасибо, все опционы у меня есть в терминале Смарт Трейд. ИМХО, тогда Вы не слишком правы выставляя Тут приходим мы и делаем простые Buy call и все. Дальше деньги все наши.я что хочу сказать...ведь форум читают, не только те кто 8 лет на рынке, как Вы или я. они могут все не правильно понять. это ОЧЕНЬ СЛОЖНО, нужно иметь план на несколько месяцев, чтобы оценить вероятности и выстроить стратегию. что до меня, то я знаю- очень многие кто давно на рынке переходят на производные. и потому что интересно, но главное потому что можно строить стратегии, ограничивающие риски, что очень важно при депо в несколько десятков миллионов. но лично мне НЕ ИНТЕРЕСНО. потому что при опционных стратегиях важны сроки. и вот именно их прогнозировать на нашем рынке сложнее всего. 2007-2008 гг. это четко показали. это специфический рынок, и работать там должен очень подготовленный и четко понимающий что он делает трейдер. таких единицы на тясячу. тот кто купил ГП по 240 или РН по 210, или Сбер по 61 в перспективе пары лет получит нехилую прибыль (скорее всего), при этом я не имею в виду несчастные 5-10% сегодня, которых могло бы и не быть. в этом смысле лонгисты несут относительно небольшие риски глобального даунтренда. трейдеры, работающие на рынке производных могут потерять весь капитал даже если они встали в правильную сторону, но ошиблись в сроках иил оценке волатильности. к слову, Tom, большое спасибо за подсказку с опционами, рассчитанными на падение рынка до 1600. очень помогло стратегически. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 to wipp меня это же смущает причем так же тогда и в первой волне...есть у меня гипотеза но это пока тока гипотеза, ведь правило что 4 не заходит в ценовое начало 1 тока на рынках где нет маржинального кредитования во всех остальных случаях существует вероятность, а у нас оновные игры на фьючерсе ртс и уже под него рисуют мамбу причем это ощущение все больше и больше с каждым днем возможно поэтому... Насчет опционов сейчас уже открытые позы декабарьские я так думаю сайз с декабарьскими путами брался подторможение рынка....и под хэдж уже существующих позиций.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lukish Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 коридорчик Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 to wipp меня это же смущает причем так же тогда и в первой волне...есть у меня гипотеза но это пока тока гипотеза, ведь правило что 4 не заходит в ценовое начало 1 тока на рынках где нет маржинального кредитования во всех остальных случаях существует вероятность, а у нас оновные игры на фьючерсе ртс и уже под него рисуют мамбу причем это ощущение все больше и больше с каждым днем возможно поэтому...Насчет опционов сейчас уже открытые позы декабарьские я так думаю сайз с декабарьскими путами брался подторможение рынка....и под хэдж уже существующих позиций.. тогда более логично искать другие варианты разметки. основные спекулятивные объемы сосредоточены во фьючерсе на РТС, это бесспорно. но надо помнить что тренды формируют не спекулянты, а инвесторы, которые используют фьючерсы исключительно для хэджевых стратегий. так что спот считаю по прежнему первичным. что касается заходов 4ой на территорию 1ой- считаю что в силу сильной маржинальной составляющей на ММВБ это возможно, но очень малой тенью и только в периоды маржин-коллов. можно попдробнее про декабрьские опционы :Laie_69: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 Пректырь потирает руки и думает о новом падеже в ртс. http://elliottwave.com/freeupdates/archive...fe-Havens-.aspx Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 обем открыт достаточно большой на фьючерс на риу путов со страйком 1600.... Вообщем если упадем сильно.. то 1600 можно будет считать ориентиром куда точно отскочим.. Примерно такая же техника в январе была, ведь если ртс уходит ниже 1600 то покупать фьючерсы можно не резервируя ГО... маленькая уловка чтоб плечи увеличить и риски оставить неизмеными, кстати прошу обратить внимание что обемы большие не исполняются и не закрываются практические никогда, вот обем который прошел 11 числа по 1700 страйку сентябарьскому это как раз тот обем который тормозил рынок... там часть поз закрыли после имполнив по офсету и положив разницу в вариционке к себе в карман.. еще года полтора назад я тоже сказла что спот первичен.. но с 2006 года нету в россии ни одного более менее приличного инвестора... спекулянтов полно... если судить по пректеру то точно надо начиная с января плоскостью расклдадывать.....а значит еще одна волна должна быть падения......вопрос в том закончен отскок или нет.. в целом минимальные значение выполнены для отскока... но вполне может оказатся что это всего лишь волна А из зигзага.. и в текущий момент рисуем волну В, значит даешь еще волну С вверх.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 с учетом курса долара правда цели несколько иные будут чем 1220 на картинке Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 обем открыт достаточно большой на фьючерс на риу путов со страйком 1600.... Вообщем если упадем сильно.. то 1600 можно будет считать ориентиром куда точно отскочим.. Примерно такая же техника в январе была, ведь если ртс уходит ниже 1600 то покупать фьючерсы можно не резервируя ГО... маленькая уловка чтоб плечи увеличить и риски оставить неизмеными, кстати прошу обратить внимание что обемы большие не исполняются и не закрываются практические никогда, вот обем который прошел 11 числа по 1700 страйку сентябарьскому это как раз тот обем который тормозил рынок... там часть поз закрыли после имполнив по офсету и положив разницу в вариционке к себе в карман.. еще года полтора назад я тоже сказла что спот первичен.. но с 2006 года нету в россии ни одного более менее приличного инвестора... спекулянтов полно... если судить по пректеру то точно надо начиная с января плоскостью расклдадывать.....а значит еще одна волна должна быть падения......вопрос в том закончен отскок или нет.. в целом минимальные значение выполнены для отскока... но вполне может оказатся что это всего лишь волна А из зигзага.. и в текущий момент рисуем волну В, значит даешь еще волну С вверх.... спасибо...вроде со страйком 1600 был в сентябрьских, о чем Том и писал. :dntknw: инвесторов нет крупных, согласен...но по опыту моего общения с людьми отвечающими за управление активами на ФР в ряде банков и паре УК, основные позы беруться на споте. фьючерсные порфели занимают до 30%, если брать за период нелелю и более. довольно активно используются фьючерсы для спекулятивной игры свободными деньгами внутри недели-двух, но это так...на икру к бутерброду с маслом. сомневаюсь что за последние несколько месяцев что-то кардинально изменилось. по сценариям отскока согласен полностью. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 Пректырь потирает руки и думает о новом падеже в ртс. http://elliottwave.com/freeupdates/archive...fe-Havens-.aspx Orbit, график интересный. Но статья написана каким - то Похлебкиным. А причем тут Пречтер? Я, наверное, чего - то не понимаю.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 Orbit, график интересный. Но статья написана каким - то Похлебкиным. А причем тут Пречтер?Я, наверное, чего - то не понимаю.... как я понял он эту разметку у Претчера взял. график обычной, только 1 сомнение уменя вызывает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 у меня вообще много вопросов.. вернее в целом расматрива такой вариант но в нем меня смущало то что если более подробно ковырять то можно один импульс разложить в два но это извращение..... вообще можно по ряду графиков в целом констатировать что падение не закончено... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 удалено Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 как я понял он эту разметку у Претчера взял.график обычной, только 1 сомнение уменя вызывает. Я прочитал всю статью, там нет ссылок на Пречтера....цивилизованные авторы так не делают. На Западе авторское право незыблемо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 ULISS, Это взято с пректырьского сайта. Все чего с него взято - я отношу к пректырю. Потому как он хозяин шарашки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 Эх не в эту ветку конечно следует писать но тем не менее.... Народ а что если чтобы не мучатся над структурой и то какие волны брать основыными а какие вложеностями что если обединять каждое одтельно расматриваемой движение таким образом чтоб изменений цены заключалось в правильный квадрат..об этом пишет нили да и тогда конец волн по ганну можно будет определять.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted August 13, 2008 Share Posted August 13, 2008 Tultaev, Ганн, конечно интересно пишет. Но чего-то его идеи пока в мозг не входят. Sinoptik вон в кружки мамонта заключает - вроде красиво - но зарузила я эту программу и при каждом растяжении сжатии - программа кружки все портит. То же и с квадратами будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted August 14, 2008 Share Posted August 14, 2008 ULISS,Это взято с пректырьского сайта. Все чего с него взято - я отношу к пректырю. Потому как он хозяин шарашки. СПАСИБО, Orbit. Буду туда заглядывать.... А в целом, такой прогноз РТС хорошо коррелирует с прогнозом ДОУ = 3000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
5eriou5 Posted August 14, 2008 Share Posted August 14, 2008 если ДОУ покажет (тьфу-тьфу-тьфу) 3000, сомневаюсь что наш РТС будет только на 1200. идея о ДОУ на 3000-2500 у меня была, но этот сецинарий больше для фильмов Спилберга подходит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 14, 2008 Share Posted August 14, 2008 Уважаемые форумчане прокоментируйте разметку и если ошибочна то приведите веские доводы давно думал над таким типом разметки уж слишком зараза органично смотрится с точки зрения фибы... с января предпологаю что возможно была сложная корекцмя которая там и закончилась... потом неудавшаяся пятая на мамбе с неудавшейся пятой. и уже началась развиватся корекция ко всему росту с 1998 года.. и прошла возможно только первая волна... просто уж слишком красиво соотносятся волны А и С в зигзаге, практически одинаковы по времени и соотношение между ними по цене 1,618....а это значит щас у нас X волна возожно развивается.... если кто нибудь найдет почему так не может быть буду признателен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 14, 2008 Share Posted August 14, 2008 я отмету этот вариант если полсе отскока будем рисовать треугольник.. просто тупо отрастем и потом начнем снижатся то значит скорее всего разметку надо бы делать именно так... тока мерзость в том что вариации дальнейшего развития событий миллион.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted August 14, 2008 Share Posted August 14, 2008 Tultaev, Ну вообще-то непонятно - за что 5 красная так низко. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted August 14, 2008 Share Posted August 14, 2008 Tultaev,Ну вообще-то непонятно - за что 5 красная так низко. МНЕ ТОЖЕ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.