EWA - ММВБ

[TLN]

ULISS,

Черт, какое-то жульничество.

По пальцам могу пересчитать случаи использования плечей, честно говоря - все они были ошибочны.

Плечи - зло, мое мнение простое - плечи надо изводить как класс.

Ну да ладно, вобщем если я кину на фортс Х денег, то на Х/2 денег я мамонта могу таки шортануть и без фактического плеча?

Что-то думаю не то это что надо фортс похоже придуман как раз для тех кто с плечами любит торговать и на коротких TF, а не наоборот.

Есть конечно неплохая штука, но только на амеровском рынке - шортовые ETF. Типа паи местных пифов, но свободно котирующиеся и торгующиеся на бирже (многие с очень приличными объемами). Там есть какая-то хитрая схема, благодаря которой эти пифы имеют возможность играть на понижение. При этом покупая пай шортового ETF фактически оказываешься в шорте (цена пая растет при падении рынка), но (как понял) эта позиция даже не является маржинальной!!

Наиболее популярные шортовые ETF: SDS (шорт S&P500), DXD (шорт Dow30), QID (шорт насдака), DUG (шорт нефти), ну и разумеется SKF (шорт финансового сектора). Кстати, несмотря на запрет шорта банков, SKF процветает - последние полгода упирается скалой на 100 и очень гладко так вырастает оттуда примерно раз в месяц когда на 150, когда на 200, а недавно даже на 300, с обязательным возвратом обратно на 100 . Каким-то образом они запреты на шорт обходят. Есть и шорты развивающихся рынков - только там объемы поменьше.

Вот только выходить на амеровский рынок именно сейчас стремно. Найти надежного ИХ брокера при современных реалиях - проблема. Наши, кто туда выход предлагает тоже ведь через каких-то их посредников работают :dntknw:

[wipp]

Что-то думаю не то это что надо фортс похоже придуман как раз для тех кто с плечами любит торговать и на коротких TF, а не наоборот.

Есть конечно неплохая штука, но только на амеровском рынке - шортовые ETF. Типа паи местных пифов, но свободно котирующиеся и торгующиеся на бирже (многие с очень приличными объемами). Там есть какая-то хитрая схема, благодаря которой эти пифы имеют возможность играть на понижение. При этом покупая пай шортового ETF фактически оказываешься в шорте (цена пая растет при падении рынка), но (как понял) эта позиция даже не является маржинальной!!

Наиболее популярные шортовые ETF: SDS (шорт S&P500), DXD (шорт Dow30), QID (шорт насдака), DUG (шорт нефти), ну и разумеется SKF (шорт финансового сектора). Кстати, несмотря на запрет шорта банков, SKF процветает - последние полгода упирается скалой на 100 и очень гладко так вырастает оттуда примерно раз в месяц когда на 150, когда на 200, а недавно даже на 300, с обязательным возвратом обратно на 100 . Каким-то образом они запреты на шорт обходят. Есть и шорты развивающихся рынков - только там объемы поменьше.

Вот только выходить на амеровский рынок именно сейчас стремно. Найти надежного ИХ брокера при современных реалиях - проблема. Наши, кто туда выход предлагает тоже ведь через каких-то их посредников работают :dntknw:

если интересно попробуйте выяснить насчет выхода к амерам через www.itinvest.ru. насколько знаю они не самые дешевые, но все проблемы с брокером берут на себя. сама контора законопослушная и надежная. кроме того они владельцы самого лучшего терминала СмартТрейд, сейчас их Проспект прибрал к рукам, но если что их только из-за терминала крупняк пригреет.

[ULISS]

Что-то думаю не то это что надо фортс похоже придуман как раз для тех кто с плечами любит торговать и на коротких TF, а не наоборот.

:dntknw:

Что касается меня, то на ФОРТСе по сравнению с фондовой секцией я вижу больше плюсов, чем минусов.

Основные моменты:

- графики фьючей и акций практически параллельны (за искл. вечерних сессий, когда акции просто не торгуются).

- шорты не запрещаются.

- при правильно построенном ММ можно торговать как на малых, так и на больших таймах.

- нет дивидендов;

- комиссия за сделки на фьючах на порядок ниже чем в акциях (я имею в виду Газпром);

- отсутствие комиссии за перенос плечей на след сутки;

- более низкая ликвидность (но вполне приемлемая);

- наличие вечерней сессии;

- клиринг - начисление доходов/убытков 2 раза в сутки (вообще - то дисциплинирует и заставляет регулярно контролировать состояние счета);

- стоп- торгов практически не бывает.

Мне кажется, что плюсов больше.

Во всяком случае я уже больше года работаю на фьючах и на акции возвращаться не собираюсь.

Здесь свободы больше.

[wipp]

ФОРТС не прощает ошибок, кроме того очень велик технический риск, постоянные тормоза на резких движках и периодические срезки стопов (это стоит гораздо дороже чем на споте). кроме того, помимо состояния счета надо постоянно контролировать ГО которое имеет свойство увеличиваться в самый неподходящий момент. несколько неудачных входов могут значительно опустошить депозит. это мне не нравится. за период падения до октября "почили в бозе" 80% фортсников (не ИМХО). конечно, если работал с 5ым плечом на споте, разницы почти нет, но если к плечам не привык...я никогода не работал более чем 1:1, поэтому от фортса до сих пор мандражирую- за год так и не освоился окончательно. зато понял, что что на фортсе можно победить только за счет 1)мани-менеджмента 2)мани-менеджмента 3)мани-менеджмента.кроме этого нужны стальные нервы и быстрота реакции. знание ТА необязательно

[ULISS]

ФОРТС не прощает ошибок, ................... ТА необязательно

Со всем согласен, за исключением утверждения о ненужности ТА.....ТА нужен, да еще как....

Добавлю, что все вышесказанное о ФОРТСе актуально и для обычного рынка....

[JackSparrow]

ФОРТС не прощает ошибок, кроме того очень велик технический риск, постоянные тормоза на резких движках и периодические срезки стопов (это стоит гораздо дороже чем на споте). кроме того, помимо состояния счета надо постоянно контролировать ГО которое имеет свойство увеличиваться в самый неподходящий момент. несколько неудачных входов могут значительно опустошить депозит. это мне не нравится. за период падения до октября "почили в бозе" 80% фортсников (не ИМХО). конечно, если работал с 5ым плечом на споте, разницы почти нет, но если к плечам не привык...я никогода не работал более чем 1:1, поэтому от фортса до сих пор мандражирую- за год так и не освоился окончательно. зато понял, что что на фортсе можно победить только за счет 1)мани-менеджмента 2)мани-менеджмента 3)мани-менеджмента.кроме этого нужны стальные нервы и быстрота реакции. знание ТА необязательно

Могу сказать от себя, что полофину сделок веду во фьючах, и честно говоря чуствую себя куда лучше чем на споте, считаю что индюк гораздо техничнее, а риски порождаются тем что он гораздо резче бегает.

Если принять правила игры и просто пользоваться стопами то все не плохо, а насчет плеч скажу так, если я на фортсе не дрогнув беру к 1:2, то на споте я больше 20% беру крайне редко. И последнее на фортсе по индюку шаг сразу покрывает транзакционный издержки, спред меньше 2 х шагов редко бывает, то есть всегда если есть неуверенность можно закрыться в безубытках, а на споте по кругу издержки около 0.1% поэтому если рынок дрожит то надо либо сидеть ничего не делать а в случае ошибочных входов капитал будет диссипатировать в издержки

А все остальное вопрос техники торговли, Вы проавильно говорите что если управлять манями и позициями то все не так страшно

[JackSparrow]

...Eva (из конкурса РТС) - это автоматизированная торговая система, работающая через шлюз ФОРТСа...

Кошмар.

Мне-то просто нужен шорт.

Начнете работать на фортсе про все остальное забудете )))

Всегда есть шорт и плечи никаких стоп - торгов, но только калькулятор всегда под рукой надо держать )))

[igora]

У меня есть ощЧуЧение, что ММВБ может достичь уровня в 700 пунктов.

Кто-нибудь думает так же?

[igora]

Хотя в (V) оф 3 всего скорей не А Б С, а 12345

[wipp]

ВАЖНО! вроде бы на нашем рынки обозначились контуры определенной фигуры, по которой мы можем судить о дальнейшей динамике. важны любые мнения форумчан.

очень хороший ресерч

http://2trade.ru/sr_tech/40315-martovskijj...eks-rts-na.html

фигура очень похожа на EDT, только в нем еще лишь 4я завершилась (кстати, если минутки посмотреть) тройной зигзаг (на графике окончания нет, т.к.он был до окончания вечерней сессии).

[wipp]

У меня есть ощЧуЧение, что ММВБ может достичь уровня в 700 пунктов.

Кто-нибудь думает так же?

думаю что возможно. 680-690-710ММВБ.

интересный вариант. я его обдумывал. зависит от того можно ли на первый взгляд явную тройку, которая у Вас смело обозначена как зеленая 5, считать импульсом. ИМХО, может и можно,но спорно.

вот так я ее натянул на импульс. что скажут более компетентные коллеги?

[TLN]

зависит от того можно ли на первый взгляд явную тройку, которая у Вас смело обозначена как зеленая 5, считать импульсом.

по-моему нельзя кстати на газпроме в этом месте пятой вообще не было

[Orbit]

Посматриваю ОБВ вот недельный в мамбе заодно с недельным же МАКД 5-34-5.

Очень даже все интересно плучается.

В ОБВ основной слив вроде как прошел и если чего и будет, то мелкие попытки, МАКД начал делать так давно ожидаемую дивергенцию.

Отсюда вывод, очень это все напоминает движение близкое к завершению, ОБВ щас полезет вверх, МАКД туда же, а бумажки обновят лои.

Вот теперь думаю, скоро и начнется пресловутая 4-я волна, чтоб ОБВ распух как следует и МАКД подальще от лоев отошел, а пятую еще сделаем, повод в нефти хороший будет да и в остальным индексах есть еще место, куда завалиться.

[Orbit]

Есть дивер и на бакомедведной кривой по акциям мамбы.

[wipp]

мда, чего-то сегодня перебор получился...картинка плывет...было похоже на паттерн такой же как на SP500 в конце января-начале февраля, но чертов ВЭБ все поломал.

[igora]

Похоже, клин нарисовался – если это так, то УРА!!!

[Orbit]

igora,

Да, меня тоже привлекает эта вот забавная формация.

Только третья там омерзительная.

[TLN]

igora,

Да, меня тоже привлекает эта вот забавная формация.

Только третья там омерзительная.

пятая еще хуже

[5eriou5]

пятая еще хуже

в этом году и не такое видели _sunny:

чего DOW и ГП стоят.

а формация очень интересная

[ULISS]

igora,

Да, меня тоже привлекает эта вот забавная формация.

Только третья там омерзительная.

А в РТС картинка другая............. :dntknw:

[igora]

А в РТС картинка другая............. :dntknw:

Почему другая?

[ULISS]

Почему другая?

Разве в РТС КЛИН? :dntknw:

У клина пятая выше третьей должна быть.

Неудача может быть....но маловероятна. :yu:

[Lukish]

to Lukish

Eva (из конкурса РТС) - это автоматизированная торговая система, работающая через шлюз ФОРТСа. А для работы через шлюз нужно сертифицировать софт на бирже РТС. Так что это серьезный и успешный проект команды разработчиков, а не успех двадцатилетней девочки, как это было представлено в СМИ.

Из видео четко видно, что человек такого типа не сможет успешно заниматься скальпингом, делая по 10 тыс. сделок в день. В скальпинге нужна быстрота реакции, а Светлана человек медлительный, она даже сигнализацию на машине включает с "с третьего раза"

Просто целью конкурса является пропаганда торговли производными финансовыми инструментами на ФОРТС, для привлечения новых людей в торговлю фьючерсами и опционами. Новые участники биржевой торговли будут увеличивать торговые обороты биржи и ликвидность финансовых инструментов. А если бы победил "робот", тогда это повлекло бы обратную реакцию – люди бы поняли что "ловить" там нечего.

Думаю поэтому, и придумали такое "прикрытие" проекту, только персонаж выбран не соответствующий типу скальпера.

Прошу прощения, что высказался не по теме основной ветки, но думаю, это будет познавательно для интересующихся.

Tom

10 тысяч сделок в день (за 16 часов в среднем одна в 5 секунд) и доступ через шлюз ФОРТСа (достоверно) - это то, что не позволяет поверить в это дело. Доходность же вполне возможная - мне известно о человеке, который на ФОРЕКСе с помощью не робота, но мехсистемы сделал 3000% за 1 месяц - за гораздо меньшее время и на порядки меньшим количеством сделок. Правда с тех пор, как на ФОРЕКС приперлись центрабанки и стали выполнять согласованные действия, эффективность системы резко упала. Мое изначальное же мнение было в том, что тут скорей всего что-то типа "игры на новостях" - типа поток с ФОРТСа сравнивался с каким-то другим потоком, с которым ФОРТС коррелирует с задержкой 3-5 секунд, потому и такое количество сделок. В таком случае команды можно было бы и вручную забивать - разницы особой нету. Я и теперь думаю, что дело только в этом. Вопрос лишь в том какой это "эталонный" поток и откуда - изначальный или синтезированный из нескольких других...

Но есть еще и более простое объяснение - если прямой доступ одним дает какую-то фору по сравнению с доступом через дополнительные устройства для других, то примерно представляя объемы, можно рассчитать среднее время пролжительности какого-либо движения, то есть описать систему какой-нибудь моделью инерционного звена определенного порядка. В таком случае все будет проще паренной репы - забил формулу с расчетом на хотя-бы минимальную разницу и шуруй себе день-деньской....

[wipp]

igora,

Да, меня тоже привлекает эта вот забавная формация.

Только третья там омерзительная.

коллеги, мне не понятно- есть там третья или пятая вопрос неоднозначный, но как бы они не выглядели, они возможны. при этом у нас есть ключ в руках- это 5 оф 1 (зелная 5), дающая однозначный ответ. однако, igora по непонятным причинам уклонился от обсуждения этого участка. хотелось бы его мнение на минутках увидеть. возможно в этом варианте и обсуждать нечего.

[wipp]

пятая еще хуже

ИМХО, классический пример тройки связанной "сдвигающейся" коррекцией :connie_boy_cleanglasses: (там вначе был очевидный клин 22.12.).

как ни пытался, разложить кроме тройки не смог этот загиб. :dntknw: