shlosser Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 Хотелось бы в этом разделе затронуть тему управления капиталом у кого какие правила контроля рисков и регулирования величины позиции при торговле по волнам? у меня таковая чисто интуитивная (применительно к EW) знаю что это не правильно и опасно но не могу понять как ее построить если существует неоднозначность толкования используя асциляторы все просто и понятно что когда и где профессионалы отзовитесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted May 13, 2007 Share Posted May 13, 2007 Хотелось бы в этом разделе затронуть тему управления капиталому кого какие правила контроля рисков и регулирования величины позиции при торговле по волнам? у меня таковая чисто интуитивная (применительно к EW) знаю что это не правильно и опасно но не могу понять как ее построить если существует неоднозначность толкования используя асциляторы все просто и понятно что когда и где профессионалы отзовитесь У меня сейчас следующая стратегия ММ. Базовый депо разбивается на несколько более мелких депо и открываются счета в разных ДЦ (сейчас работаю в 3-х). Суммарный риск по лосям не должен превышать 20-30%. Однако, если есть очень перспективный трейд, могу и нарушить ММ. Профиты и ценовые цели всегда больше возможных убытков (лосей :viannen_48: ). В общем объёме сделок примерно следующее соотношение по разным рынкам: 70-80% - фьючерсы 10% - форекс 10-0% - индексы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ascetic Posted May 13, 2007 Share Posted May 13, 2007 Фьючерсы, опционы не торгую в силу невосприятия мною меньшей ликвидности и большего эффекта от инсайдерства. На Форексе открываю позицию только при уверенности не менее чем на 70%. Даже если уверенность на 95-99%, никогда не нахожусь в рынке открытым более чем на 20% капитала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 2D M.D. Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 Очень простое правило ММ: Лось не долже превышать профита. Если лось растет - максимум на что можно его вырастить (ну если не бессмысленно сидеть, а быть уверенным, что вхоод верный) - величина предыдущего профита +- пары пипов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bilsoros Posted October 28, 2007 Share Posted October 28, 2007 Вообще есть две стандартные системы управления капиталом и очень много индивидуальных. Стандартные это фиксированно пропорциональная и фиксированно фракционная. Об этих методах написано в книге "сделай миллионы играя числами"Р.Джонс. И еще одну интересную на мой взгляд показал Ларри Вильямс: нужно взять определнный процент от депозита.. скажем 10 процентов. Взять в абсолютном выражении. Поделить на максимальный убыток который образовался в результатет естирования ТС. Получим количество контрактов. Самое интересное заклчается в том что по мере роста убытка уменьшается и объем контрактов. Ну а про фиксированно пропорциональный и фиксированно фракционный виды управления капиталом думаю знают все. если кто не знает могу их поробней расписать :dance: Большинство тредеров используют процент от депозита. Довольно распространенная система. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.