creation Posted October 21, 2007 Share Posted October 21, 2007 В моей МТС есть алгоритм выбора экстремумов, но он меня не очень устраивает... И ни как не могу найти альтернативных... Мож кто знает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 21, 2007 Share Posted October 21, 2007 В моей МТС есть алгоритм выбора экстремумов, но он меня не очень устраивает...И ни как не могу найти альтернативных... Мож кто знает? А что Вы понимаеие под термином "экстремум"? И какой алгоритм в Вашей МТС? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Матвей Posted October 21, 2007 Share Posted October 21, 2007 Если есть рабочий алгоритм выбора экстремумов, то остальная МТС укладывается в 10 строчек кода. Но ведь такого в природе нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
creation Posted October 22, 2007 Author Share Posted October 22, 2007 А что Вы понимаеие под термином "экстремум"?И какой алгоритм в Вашей МТС? Под экстремумом в данном случае понимаю первую точку - начало первой волны. Мой алгоритм такой: Сверяется в цикле каждая текущая свеча со свечей на истории так, чтобы между ними было не менее N свечей... Если между проверяемыми свечами (текущей и свечой N+1 от текущей на истории) хаи/лои всех N свечей не выше/не ниже хая/лоя текущей свечи и свечи N+1 на истории, то ищем мин/макс из этих N свечей, который и будет являться экстремумом... Такой алгоритм вполне качественно определяет все экстремумы, если правильно подобрать N... Но так как N является оптом в системе, то это мне и не нравится... Если его взять слишком большим - то это уменьшает число сделок, если слишком маленьким, то будут появляться ложные экстремумы не соответствующие ТС... Видимо чтобы избавиться от ложных экстремумов придеться просто добавить дополнительный фильтр... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted October 22, 2007 Admin Share Posted October 22, 2007 Привет, creation. :KidRock_01: В свечной теме LP пишет свечной индикатор. Для фильтрации моделей необходимо учитывать тенденцию. Мы перебрали много трендовых индикаторов, но всё не то. Похожий на твой алгоритм я хотела предложить LP. В принципе у нас таже история. Чем точнее индикатор, тем больше ложных мах/min, а когда усредняешь параметры, фильтрация хорошая, но сигнал отстаёт. :girl_sigh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr-landre Posted November 7, 2007 Share Posted November 7, 2007 Удалил Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted November 8, 2007 Admin Share Posted November 8, 2007 mr-landre, приветствую на нашем форуме! :autumn: Начнем из того, что выбор СС лучше подбирать из чисел фибо, смотря какой таймфрейм вы используете. Я давно так делаю, использую на мелких ТФ 21, 34, 55. На крупных 89, 144. :JC_Hi-Five: Есть такое понятие фрактально-зигзаговый разворот- очень кстати часто используется (ФЗР). Да собственно имено в этом направлении мы тут и заморачиваемся - при создании свечного индикатора, пытаемся фильтровать свечные модели с помощью трендовых индикаторов. :grad: :gradgirl: Глянь здесь пост 47, ну и там дальше, если интересно. http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=1218&st=40 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.