Продолжение матча века (раунд 2)

[lega911]

Если уж совсем влом искать, то здесь http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&...e=0&fpart=1

Хочу предупредить: прога очень не простая :connie_boy_cleanglasses: , мало того, чтобы найти и скачать и запустить ее. Это только первый шаг. Разобраться с ней и успешно использовть недо затратить еще значительные усилия. Кроме того необходимы хорошие знания правил и норм Волн Эллиотта. Так, что если вы не готовы к подобным подвигам, лучше и проще софтину не трогать. ИМХО.

НП.

меня там не регят :dntknw: , первые 3 дня писали ждите авторизации проверяться раз в день, а сегодня логин не существует...

[alextron]

alextron, я тут подумал, чтобы полноценно в теме этой участвовать, мне надо на коне твоём покататься :Laie_2: Поэтому на выходных попробую прогу эту себе поставить и погонять коня :horse:

Хорошая идея.

Хочу предложить еще одну идею: поискать в инете способы примениния ильвейва.

В лоб задача не решается. Пробовал Гугелем, ищет всякую лабуду об ильвейве: закачки, продажи, креки, и т.п.

Тогда пошел по другому пути, стал на раскрученых импортных форумах искать.

На одном из них нашел ветку: в ней человек - jonnydenver69 пишет что используется ильвейв (и не только). Есть несколько скринов. Имеет смысл познакомиться, тем более, что его прибыль составляет по 2000 п :preved: ежемесячно на протяжении 3 лет, как я понял. _coffee:.

Ниже ссылка: http://www.forex-tsd.com/general-discussio...ofessional.html

Для меня задача сложная, так как я не понимаю английский с листа. Приходится переводить роботами, а перевод сами знаете какой...

Если бы кто-то позанимался поиском применения ильвейва в инете на форумах, было бы очень интересно.

НП.

[alextron]

меня там не регят :dntknw: , первые 3 дня писали ждите авторизации проверяться раз в день, а сегодня логин не существует...

Даже и не знаю чем помочь.

Поищи в инете - встречал несколько ссылок на закачку ильвейва, но не проверял.

НП.

[alextron]

По форексу сетапов хороших не нашел.

По фьючам и стокам пока не разобрался.

НП.

[alextron]

По форексу хороший сетап по кабель ози

Вошел, но просмотрел, что вход был сразу после английских новостей... Надо было подождать час-два, пока отыграют.

Ну да ладно.

Что интересно: Сетап авизор вывел информацию по сетапу, а торговых целей нет.

Видимо не нравится что-то коню... :yu:

Ниже скрины:

НП.

[alextron]

Еще хороший сетап обнаружился: евро киви

Сетап авизор, так же вывел информацию по волновой картине, а сетапов: торговых целей стоп лоссов нет.

Вошел по информации сумари инспектора.

НП.

[alextron]

Млин.

Вот ведь как получается, проанализировал с утра рынок, вошел 4 минилотами на двух лота успел постаить тейки, на двух нет - отвлекли потом некогда было.

И запостить некогда, щас только руки дошли.

Щас глянул, ужаснулся, две сделки уже по тейку закрыты.

ЖЕЛЕЗНЫ КОНЬ РУЛИТ _sunny: ФОРЕВА :Koshechka_08:

Ниже анализ и сетапы.

НП.

[alextron]

Открытые сделки и состояние счета на текущий момент:

Две последних закрыл руками, так как тейки были пройдены, но я не выставил отложенные ордера, по честному будет закрыть, хоть и с меньшей прибылью.

НП.

[alextron]

Вечерний анализ и сетапы:

евро киви

НП.

[alextron]

Привет всем.

Утром некогда было не анализировал и не входил.

Вечером сетапов хороших нет.

Научили люди добрые, как посмотреть отчет в МТ4 - интересная картина получается.

Выкладываю ниже.

Можно констатировать, что за прошедшее время входы на основании анализа ильвейва по примитивным условиям (три и более однонаправленных показателся колонки EASI и соотншение R/R более 1-2) имеют положительные результаты.

(безусловно такой небольшой отрезок времени слишком мал для окончательной оценки)

Даже учитывая то, что не соблюдался ММ просадка составила около 8%.

Это уже хорошо. Далее можно заниматься оптимизацей стратегии основанной на использовании ильвейва.

Необходимо тестирование истории, а вот с этим проблемы. Пока продвигается медленно, не так как хотелось бы.

Если кто-то умеет анализировать системы интересно было бы услышать мнение о результатах, какие слабые, сильные стороны данной "стратегии", что необходимо подкрутить.

НП.

[Aalex]

Привет.

Мысли по поводу использования ELWAVE в торговле и про систему...

1. Я смотрю, при совпадении нескольких EASI в одном направлении просто по каждому из них открывается позиция и все? далее тупо ждем пока сработает лось/профит или не покажется что пришло время закрыть позицию? А есть статистика по срабатываемости сигналов? (сорри, но собирать и обрабатывать ее самому по выложенным скринам не очень удобно) - статистика такого типа : вот есть условие открытия позиций: совпадение трех и более однонаправленных EASI, условно эти EASI по удаленности цели от текущей цены можно разделить на "ближняя", "средняя" и "дальняя", кроме того для каждой из них есть 1st и 2nd. по итогам анализа прогнозов Elwawe получилось следующее: а) "ближняя 1st" цель была достигнута в ХХ % случаев, "ближняя 2nd" в ХХ% случаев и тд., б) 50% от "ближней 1st" - ХХ % и тд. в) убыточных сделок из "ближних целей" - ХХ% (для "средних" и "дальних" считать необязательно, так как если "ближняя" была достигнута, значит была возможность уйти в безубыток).

Я только недавно, (точнее три дня как) открыл для себя эту программулину, и, поскольку очень дорожу своим первым пока еще не слитым депозитом, очень осторожно делаю сделки по рекомендациям программы. Реально я совершаю сделки только по самым близким целям, а остальные записываю для отчетности и последующего анализа.

2. правило про R/R мне кажется ненужным, или его надо как-то изменить. Так как это просто отношение возможной прибыли к возможному убытку. Если уровень стоплосса брать не тот что программа выдает (иногда он уж оочень далеко от текущей цены, особенно для "дальних" целей) а например хоть по SAR, то и R/R уже будет совершенно другой. Другими словами, если мы собираемся открыть сделку и предусматриваем стоплосс больше чем планируемая прибыль, так может лучше открыться в другую сторону?

[alextron]

Привет.

Привет.

Мысли по поводу использования ELWAVE в торговле и про систему...

1. Я смотрю, при совпадении нескольких EASI в одном направлении просто по каждому из них открывается позиция и все? далее тупо ждем пока сработает лось/профит или не покажется что пришло время закрыть позицию? А есть статистика по срабатываемости сигналов? (сорри, но собирать и обрабатывать ее самому по выложенным скринам не очень удобно) - статистика такого типа : вот есть условие открытия позиций: совпадение трех и более однонаправленных EASI, условно эти EASI по удаленности цели от текущей цены можно разделить на "ближняя", "средняя" и "дальняя", кроме того для каждой из них есть 1st и 2nd. по итогам анализа прогнозов Elwawe получилось следующее: а) "ближняя 1st" цель была достигнута в ХХ % случаев, "ближняя 2nd" в ХХ% случаев и тд., б) 50% от "ближней 1st" - ХХ % и тд. в) убыточных сделок из "ближних целей" - ХХ% (для "средних" и "дальних" считать необязательно, так как если "ближняя" была достигнута, значит была возможность уйти в безубыток).

Ээх, кабы такая статистика была, то можно было бы делать какие-то выводы. Пока есть то, что есть.

Я только недавно, (точнее три дня как) открыл для себя эту программулину, и, поскольку очень дорожу своим первым пока еще не слитым депозитом, очень осторожно делаю сделки по рекомендациям программы. Реально я совершаю сделки только по самым близким целям, а остальные записываю для отчетности и последующего анализа.

Возможен и такой вариант использования программы, но мне кажется это в усеченном варианте. Так как ильвейв наиболее полно производит анализ волн Эллиотта, то и хотелось бы выбирать его потенциал побольше.

Есть достаточно много программ для использования "усеченных" метдов волн Эллитта, например Динамик трейдер, Агет, МТПредиктор и др. Как правило они заточены на поиск определенных паттернов с наибольшим статистическим преимуществом, с точки зрения их авторов.

Кстати щас занимаемся тестированием МТПредиктора, с ним попроще, возможно продолжу выкладывать результаты онлайн в другом месте.

В планах затем перейти к тестированию ильвейва. Прогнать на истории несколько режимов, посмотереть, как рисуются показатели, как отрабатываются, как и возможно применить.

2. правило про R/R мне кажется ненужным, или его надо как-то изменить. Так как это просто отношение возможной прибыли к возможному убытку. Если уровень стоплосса брать не тот что программа выдает (иногда он уж оочень далеко от текущей цены, особенно для "дальних" целей) а например хоть по SAR, то и R/R уже будет совершенно другой. Другими словами, если мы собираемся открыть сделку и предусматриваем стоплосс больше чем планируемая прибыль, так может лучше открыться в другую сторону?

Здесь я не согласен. Если мы принимаем за основу модель рынка описанную "волнами Эллиотта", то сответственно должны использовать потенциал этого метода. У этого метода достаточно четкие границы когда происходит ломка одного паттерна на другой, по этим границам и ставятся защитные стоп лоссы, тейк профиты. А раз такое есть, то очень хороший критерий соттношение ожидаемой прибыли к ожидаемым убыткам R/R. Это очень хороший фильтр.

Другое дело он отсекает много сетапов... Вот для этого надо собирать статистику.

Для примера сегодня утро:

Сканер нашел у 4 инструметов по три и более показателей в колонке EASI. Но везде плохое соотношение R/R, поэтому хороших сетапов я не нашел, в сделки входить не стал.

НП.

[lega911]

... Но везде плохое соотношение R/R, поэтому хороших сетапов я не нашел, в сделки входить не стал.

НП.

Какой критерий у тебя плохих/хороших сетапов?

[lega911]

alextron

чуствую не зарегят меня на том форуме, два раза уж регился... :girl_cray2:

выложи пожалуйста елвейв или отправь на ящик [email protected], зарание Спасибо.

[alextron]

alextron

чуствую не зарегят меня на том форуме, два раза уж регился... :girl_cray2:

выложи пожалуйста елвейв или отправь на ящик [email protected], зарание Спасибо.

Отправил: с-но прога и лекарство. До запуска - заменить файлами из лекарства файлы в проге ( всего три штуки).

НП.

[Aalex]

я начал пробовать собирать статистику... сколько времени займет - не знаю. за полдня проанализировал всего месяц. как надоест окончательно, выложу результаты.

интересная деталь вырисовалась. Если анализировать в программе кучу инструментов, то почти каждый день есть сетапы, иногда несколько. а если взять какую-то отдельно взятую валюту, то по ней входов может не быть до трех недель.

вопросы для общего развития: а) за какой срок лучше брать архив для анализа через машину? например если часовые графики - полгода - нормально? или лучше год? б) если я имитирую работу трейдера в реальных условиях - утром проанализировал график, был сетап - вошел, не было - проанализировал через час... до обеда сетапов не появилось - ушел пить пиво. для каждого анализа сдвигать соответственно (на час) начало периода анализа или нет?

[alextron]

я начал пробовать собирать статистику... сколько времени займет - не знаю. за полдня проанализировал всего месяц. как надоест окончательно, выложу результаты.

интересная деталь вырисовалась. Если анализировать в программе кучу инструментов, то почти каждый день есть сетапы, иногда несколько. а если взять какую-то отдельно взятую валюту, то по ней входов может не быть до трех недель.

Отлично, уже не я один.

Вопрос, ты вручную делаешь прогон или автоматизировал?

вопросы для общего развития: а) за какой срок лучше брать архив для анализа через машину? например если часовые графики - полгода - нормально? или лучше год? б) если я имитирую работу трейдера в реальных условиях - утром проанализировал график, был сетап - вошел, не было - проанализировал через час... до обеда сетапов не появилось - ушел пить пиво. для каждого анализа сдвигать соответственно (на час) начало периода анализа или нет?

Я не знаю как собирать статистику, что искать.

Поэтому делаю прогон истории часовок за год.

Расскажу как делаю:

Вручную делать влом, поэтому автоматизировал с помощью программы автомейт (прога для нажимания кнопочек в любой программе и не только) , в инете есть несколько версий этой проги, выбрал 6.0.1.0. т.к. для нее нашел русификатор.

Алгоритм простой.

Задаю в ильвейве дату, с которой хочу сделать прогон.

Затем запускаю автомейт и он начинает нажимать кнопочки запускает анализ в ильвейве, затем сохраняет скрин этого окна, прибавляет следующий бар и все по новой.

В результате получаются скриншоты. По ним анализирую.

Пока так.

Сейчас начал сотрудничать с программистом Jonhen, с ним планируем сделать автоматизацию процесса, чтобы выводились результаты сразу на график в МТ4.

Если есть пожелания, мысли и прочее, выкладывате, будем обсуждать и реализовывать.

Когда будут готовы программные примочки для этого, выложу.

В настоящее время все силы бросили на разработку программы для тестирования истори МТПредиктор-а, так МТП проще чем ильвейв, и для нее есть уже готовые стратегии. Тестирование и разработка здесь: http://спам/forum/index.php?show...BF%BDentry27941

Ильвейв, по моему, значительно круче, перспективнее но и сложнее, так как для нее нет стретегии, ее еще надо придумать.

К работе по тестированию ильвейва планирую приступить через неделю.

Тестировать в реале продолжу.

НП.

[lega911]

Отправил: с-но прога и лекарство. До запуска - заменить файлами из лекарства файлы в проге ( всего три штуки).

НП.

Спасибо, поставил. Где можно краткий курс прочитать?

[alextron]

"Ну Вы блин, даёте".....

"А ключи от квартиры, где деньги лежат?"....

Читайте файлы в формате .pdf, которые прилагаются к программе.

НП.

[Aalex]

Вопрос, ты вручную делаешь прогон или автоматизировал?

Я не знаю как собирать статистику, что искать.

Поэтому делаю прогон истории часовок за год.

Расскажу как делаю:

Вручную делать влом, поэтому автоматизировал с помощью программы автомейт (прога для нажимания кнопочек в любой программе и не только) , в инете есть несколько версий этой проги, выбрал 6.0.1.0. т.к. для нее нашел русификатор.

Алгоритм простой.

Задаю в ильвейве дату, с которой хочу сделать прогон.

Затем запускаю автомейт и он начинает нажимать кнопочки запускает анализ в ильвейве, затем сохраняет скрин этого окна, прибавляет следующий бар и все по новой.

В результате получаются скриншоты. По ним анализирую.

Пока так.

Сейчас начал сотрудничать с программистом Jonhen, с ним планируем сделать автоматизацию процесса, чтобы выводились результаты сразу на график в МТ4.

1. а можно поподробнее насчет "Задаю в ильвейве дату, с которой хочу сделать прогон."?

2. я анализирую только свечки 05.00GMT - 10.00GMT , как писал ранее, с тем прицелом что утром включил комп, проанализировал немного, есть сигнал - вошел, нет - пошел пить пиво, пытаюсь классифицировать типы сигналов и их надежность. написал простенький скрипт, который из архива котировок создает кучу файлов типа "свеча 05.00 от 15 октября 2007.txt", в которые можно записывать либо ХХХ записей, либо начиная с определенной даты. затем эту кучу открываю в ильвейве и смотрю что получилось. На данный момент основная сложность - выбрать период, за который брать архив котировок (и таймфейм) для текущего анализа, так как количество и качество сигналов различаются. Например, если по фунту анализировать сентябрь этого года и брать архив за год (часовки с прошлого сентября) - сетапов почти нет, а если брать с начала этого года - сетапов довольно-таки много и кое-какие закономерности уже вырисовываются. Если же брать данные не часовки а минутки, то расклад совершенно другой - довольно-таки часто появляются условно успешные советы с целями 20-50 пунктов от цены закрытия анализируемой свечи.

3. Условно, получаемую аналитику от ильвейва можно разделить на две основные части. а) - инфа о текущих волнах и прогнозах их движения в "summary inspector" и б) - советы по сделкам если нажать кнопку "Explain" и выбрать затем "trading".

данные из варианта б) можно разделить по типу сигнала (retrace, breakout, etc) и целевой аудитории (position traders, active traders, etc), комбинация целей и стопов (conservative target+late exit, conservative target+earlier exit, 2nd target+late exit, 2nd target+earlier exit)

пока в этом варианте однозначно для себя определил что если "Conservative Target" ненамного меньше "2nd Target" - шансов на успешность данного совета очень мало. Помимо определения процентного соотношения прибыльных/убыточных сделок я буду собирать среднее время достижения цели для того чтобы вовремя распознать убыточную сделку и закрыть ее не дожидаясь стопа. Также анализируется, что будет если просто выставить стопы и профиты, а что будет если стопы и профиты двигать в соответствии с прогнозами, которые повляются после входа в рынок.

по варианту а) изучаются также варианты типа "минимальная цель + минимальный стоп", "максимальная цель + минимальный стоп" и тд, среднее время достижения цели,

а также профитность сигналов для тех случаев когда есть менее трех однонаправленных (positive или negative) волн, но все имеющиеся (neutral) имеют в колонке trend соответственно up или down либо эксперт адвизор рекомендаций не выдает а просто информирует что сейчас uptrend или downtrend.

вот, в общих чертах. Как уже упоминал, основная проблема для меня сейчас - определиться с периодом для анализа и таймфреймом.

[alextron]

Привет всем.

Сетапов хороших нет.

НП.

[alextron]

1. а можно поподробнее насчет "Задаю в ильвейве дату, с которой хочу сделать прогон."?

Пока на первый вопрос отвечу, потом на остальное, надо думать.

Сначала надо определить номер бара, с которого Вы хотите начать просматривать.

Затем - закладка: Прайс дата/Транкейт прайс дата, далее задаете номер бара.

После этого ильвейв считает, что баров справа нет. Бары справа можно васветить серым цветом опция: Шоу транкейт прайс дата.

Выдержки из мануала для русифицированной версии:

11. Компьютерное моделирование

Функция компьютерного моделирования ELWAVE предоставляет широкие возможности для обучения работе с программой: Вы можете увидеть ELWAVE в действии, а также определить наиболее Вам подходящую стратегию инвестирования.

Процесс функционирования ELWAVE моделируется следующим образом: данные графика делятся на две группы: аналитическую, на базе которой программа составляет прогноз, и контрольную, которая она игнорирует, а Вы можете использовать для сравнения результатов прогноза с тем, что происходило в действительности.

Перед тем как разделить данные на эти группы, нужно указать, где именно должна проходить граница между ними: проведите указателем мыши над подлежащей эксперименту областью графика и запомните индекс последней (пограничной) записи. Затем активизируйте команду Truncate Price data (Разделить данные) и в появившемся диалоговом окне укажите этот индекс. После этого проведите автоматический анализ графика (команда Analyze entire chart (Анализ всего графика) меню Analyze (Анализ)), при котором данные контрольной группы будут проигнорированы. По завершении аналитической процедуры постепенно "добавляйте" данные в график: переведите малую клавиатуру в цифровой режим (Numlock) и поочередно нажимайте клавиши Ctrl-1, Ctrl-2, … , Ctrl-9. При нажатии Ctrl-1 ELWAVE в график добавляется одна запись (информационная единица), при нажатии Ctrl-2 – две записи, при нажатии Ctrl-3 – четыре и т.д., в геометрической прогрессии со знаменателем, равным двум.

При поступлении данных программа будет проводить проверку достижения критических уровней и при необходимости обновлять анализ, а также содержимое таблицы Инспектора сводок (Summary Inspector). Одновременно в окне Alert Inspector будут с разбивкой по степеням волн указаны правила, на основании которых генерируются сигналы.

НП.

[VladMih]

Привет Алекс!

Да, туповато устроена прога в смысле удобств.

Такое впечатление, что разработчик очень слабо знаком с возможностями Винды.

Мышка почти не используется, особенно правая клавиша.

О средней и вспоминать не нужно...

Интересно, при разработке 8-й версии они взяли в состав команды знатока мышек?

Кстати - ничего не слышал о крякнутой восьмёрке? Пора бы уже...

[Aalex]

Сначала надо определить номер бара, с которого Вы хотите начать просматривать.

....

Спасибо. Веселее дело пошло.

[alextron]

2. я анализирую только свечки 05.00GMT - 10.00GMT , как писал ранее, с тем прицелом что утром включил комп, проанализировал немного, есть сигнал - вошел, нет - пошел пить пиво, пытаюсь классифицировать типы сигналов и их надежность. написал простенький скрипт, который из архива котировок создает кучу файлов типа "свеча 05.00 от 15 октября 2007.txt", в которые можно записывать либо ХХХ записей, либо начиная с определенной даты. затем эту кучу открываю в ильвейве и смотрю что получилось. На данный момент основная сложность - выбрать период, за который брать архив котировок (и таймфейм) для текущего анализа, так как количество и качество сигналов различаются. Например, если по фунту анализировать сентябрь этого года и брать архив за год (часовки с прошлого сентября) - сетапов почти нет, а если брать с начала этого года - сетапов довольно-таки много и кое-какие закономерности уже вырисовываются. Если же брать данные не часовки а минутки, то расклад совершенно другой - довольно-таки часто появляются условно успешные советы с целями 20-50 пунктов от цены закрытия анализируемой свечи.

Если возможно, скрины выложите, плз.

Я как-то плохо себе представляю, что из-за того, что подаются разные данные (в смысле таймфреймов) программа считет волны по разному. Возможно это касается младших степеней волн, но не должно старших волновых уровней.

НП.