Построение ТС на основе EWA

[greenya]

Вчера жестко столкнулся с еще одним из высказываний Пирамидыча. О том что чтобы стать успешным трейдером прийдется себя ломать. Ломать жестко и долго. Думаю что-то в этом роде звучало в куче книг по психологии, но я уже создал себе кумира, и припишу это ему. Вроде так просто себе сказать делай это так, а это так и этот путь приведет тебя к успеху. Я говорю даже не про мани менеджмент, а кучу других моментов которые окружают трейдера.

Ну например самое простое, вставать в 7 утра каждое утро. Делать анализ рынка на день, как это делает дядя Женя (не знаю правда во сколько он точно встает, но думаю что с дисциплиной у него все ок).

И поначалу это просто, неделю в таком режиме, две, месяц, потом вроде вошёл во вкус, а затем вечеринка или бессонная ночь и позволяешь себе расслабиться разок, затем еще и еще, и вот ты там откуда начал.

И таких моментов где нужно себя ломать множество в трейдинге. Кто-то скажет ну так создайте торговую систему под себя, торгуйте на дневках например. Ха, ни фига, легких путей не бывает, и там найдутся нюансы, требующие жесткости к себе.

И еще хотел у общественности спросить, какие слухи ходят куда делся Пирамидыч? ведь судя по архивам он так любил писать на форуме, не верю что можно махом отказаться от общения с коллегами, шутки, подтрунивание и наставление новичков. МОжет под другим ником где-то, может больше не говорит о своей методе, а просто трепется ниочем, как это любят бывалые трейдуны? может и сюда заглядывает иногда, или к fxo.

Было бы здорово ему выразить уважение, за указанные в своих постах направления поиска. За то, что своими постами сэкономил годы поисков другим людям, кто так сказать по его стопам. Вобщем величайшая фигура в волновом рунете.

[Сапёр]

Вчера жестко столкнулся с еще одним из высказываний Пирамидыча.

1) Не забывай, что он был (есть) старым человеком. Есть вероятность, что его больше нет на свете белом.

2) Не надо его посты собирать в Библию и думать над каждым предлогом в его предложениях, включи здравый смысл.

3) Люби трейдинг, а не деньги, и трудись - обязательно получишь удовлетворение от своего труда рано или поздно.

[greenya]

1) Не забывай, что он был (есть) старым человеком. Есть вероятность, что его больше нет на свете белом.

2) Не надо его посты собирать в Библию и думать над каждым предлогом в его предложениях, включи здравый смысл.

3) Люби трейдинг, а не деньги, и трудись - обязательно получишь удовлетворение от своего труда рано или поздно.

2) конечно никакой Библии, и за слова не цепляюсь, плюс даже допускаю, что где-то, по человеской своей натуре лукавил, где-то недоговаривал, где-то даже запутывал других. И конечно все мои слова - это не просто потому, что его посты понравились, а потомучто депозит стал стабильно увеличиваться

3) абсолютно точно сказано, здесь у ЕВА мало конкурентов, можно искать и находить постоянно, и вопросов и ответов на них хватит на годы. И даже когда исследуя, удается ответить на часть заданного вопроса - уже кайф, уже получаешь удовольствие; а когда в открытии следующей позиции учитываешь этот ответ и получаешь результат, понимая что это не просто совпадение, - кайф вдвойне. Еще бывает, когда ответ или идея где-то рядом, и ночью не можешь заснуть, потому что в мозгу кипят мысли, и так до утра маешься, уже и голова болит за компьютером сидеть и заснуть невозможно, мысли гонят адреналин в кровь. А потом бац и ура! =)

Но как я писал выше на пути часто стоят обычные человеческие слабости, которые тормозят поиск ответов и побороть их великое дело, что выходит далеко не всегда.

Вот и сейчас этого эмоционального всплеска можно было избежать, но .....

[greenya]

Сегодня в тетрадку внес несколько мыслей по поводу фрактальности рынка, хотел бы их озвучить и тут.

Теория волн говорит что рынок фрактален, т.е. каждая часть состоит из более мелких частей, и по сути самая мелкая часть это импульс, моноимпульс - тик.

Так вот видимо правило фрактальности несколько искажено, т.е. на разных ТФ рынок неодинаков! Попытаюсь объяснить что это значит: если мы находим какую-то модель на определенном ТФ, ну например диагональная структура (ПДС) в первой волне или волне А + коррекция после нее на H3. Перелопатив рынок по разным парам на H3 мы находим множество очень похожих структур и статистически выясняем что после такой структуры рынок продолжит двигаться в сторону ПДС в 70% случаев. Вроде бы неплохой результат, но вот точно такие же модели (сочетание паттернов ПДС + корректирующая волна) на h1 m30 будут срабатывать в 40-50% случаев.

Т.е. статистическое появление тех или иных фигур на разных ТФ разное. Здесь хочется отметить ТФ h3 (о котором неоднократно упоминал пирамидыч=)). Копаясь в разных ТФ прихожу к выводу что именно с этого интервала начинается наиболее удачная торговля.

Т.о. абстрагируясь от иррегуляров и ЕВА вцелом, импульс на h3 после отката чаще продолжит свое движение, чем на любых других меньших ТФ (h2, h1, m30, m15).

Кто что думает по этому поводу?

[Ignat]

Т.о. абстрагируясь от иррегуляров и ЕВА вцелом, импульс на h3 после отката чаще продолжит свое движение, чем на любых других меньших ТФ (h2, h1, m30, m15).

Кто что думает по этому поводу?

Думаю, что нужно учиться видеть рынок в целом, а не по отдельным ТФ. Тот же импульс на Н3 будет немного меньше на Н4 и немного больше на Н1. Но рынок всё равно пойдёт одинаково на всех этих ТФ.

По своему опыту скажу, что крайне важно просматривая ТФ начиная с недель и заканчивая часами уметь держать в голове полученную информацию. И торгуя, например, на Н1 понимать, что там проиходит на верхних ТФ. _coffee:

[xZibit]

Сегодня в тетрадку внес несколько мыслей по поводу фрактальности рынка, хотел бы их озвучить и тут.

Теория волн говорит что рынок фрактален, т.е. каждая часть состоит из более мелких частей, и по сути самая мелкая часть это импульс, моноимпульс - тик.

Так вот видимо правило фрактальности несколько искажено, т.е. на разных ТФ рынок неодинаков! Попытаюсь объяснить что это значит: если мы находим какую-то модель на определенном ТФ, ну например диагональная структура (ПДС) в первой волне или волне А + коррекция после нее на H3. Перелопатив рынок по разным парам на H3 мы находим множество очень похожих структур и статистически выясняем что после такой структуры рынок продолжит двигаться в сторону ПДС в 70% случаев. Вроде бы неплохой результат, но вот точно такие же модели (сочетание паттернов ПДС + корректирующая волна) на h1 m30 будут срабатывать в 40-50% случаев.

Т.е. статистическое появление тех или иных фигур на разных ТФ разное. Здесь хочется отметить ТФ h3 (о котором неоднократно упоминал пирамидыч=)). Копаясь в разных ТФ прихожу к выводу что именно с этого интервала начинается наиболее удачная торговля.

Т.о. абстрагируясь от иррегуляров и ЕВА вцелом, импульс на h3 после отката чаще продолжит свое движение, чем на любых других меньших ТФ (h2, h1, m30, m15).

Кто что думает по этому поводу?

Думаю Игнат прав, нужно видеть сквозную разметку, к примеру с недель до часов. Вот она фрактальность и есть.

Возможно статистическая частота или вероятность образования различных волновых фигур на разных таймингах связана с фрактальностью , но я так не не считаю. Для меня это абсолютно разные вещи. Ну и соответственно, имея вариант сквозной разметки, мне всё равно на каком тайминге я смотрю за развитием ситуации, на H4 или H3. Чем глубже смотреть, тем лучше. Ведь на низких таймингах быстрее убедишься, прав ты или не прав, быстрее перейдешь к альтернативе. Вот , что я думаю по этому поводу.

[Manfred]

Здравствуйте. Меня тут с одной ветки послали (в трейдерскую). У Вас тут как, народ доброжелательный, или сразу накидываются, мягко говоря, с неконструктивной критикой? Можно ли представлять на продуктивный разбор ТС без предъявления стейтмента?

[jaja1]

Здравствуйте. Меня тут с одной ветки послали (в трейдерскую). У Вас тут как, народ доброжелательный, или сразу накидываются, мягко говоря, с неконструктивной критикой? Можно ли представлять на продуктивный разбор ТС без предъявления стейтмента?

Конечно можно...

Только не перепутайте! А то я видел, как в одном месте человек стейтмент без ТС начал выкладывать, хотя сначала желал наоборот...

[Manfred]

Здесь на рисунке первый пункт.

Рисунок один в разных форматах: в bmp цвета помогают лучше увидеть.

[Manfred]

Пункт второй.

• Определение старшей волновой структуры на основе принципов унификации с использованием ВВ 50.2 (рис.2 в разных форматах).

• То же, но с помощью ценового канала 50 + 1 (рис.3).

• Определение волновой структуры старшего (конкретного) временного периода (рис.4).

Разница использования ВВ50.2 и ценового канала старшего временного периода состоит в том, что при ВВ все идет как идет, а при канале определяем структуру в рамках определенного старшего временного периода.

[Ignat]

Manfred, с интересом почитаю твою систему _coffee: Только графики в bmp лучше не надо, т.к. весят они уж очень много. Давай уж лучше в jpg, там цвета тоже сохраняются нормально. :popcorm1:

[Manfred]

Польщен вниманием, большое спасибо.

Пункт 3. Дополнительные графические построения. Рисунка не требует, применяются параллельные каналы в соответствии с известными правилами практически всегда, иногда вилы д-ра Алана Эндрюса и т.д. в соответствии с личными предпочтениями.

Пункт 4. Сетка приращения (назовем ее сеткой дельта). Требует объяснения исключительно для того, чтобы были понятны принципы альтернативных построений.

Если можно, то завтра, т.к. рисунки требуют времени.

[Manfred]

В дополнении к использованию ВВ.

В свободном доступе удалось найти 2 статьи на сайте FXstreet.com. Они есть в соответствующей ветке форума. Третья статья на сайте Optionetics.com. (Jordan Craw “Elliott Wave: Bollinger Confirmation”). http://www.optionetics.com/market/articles/19229

Если кого-нибудь эта статья заинтересует, выложу перевод.

По использованию сетки.

Книга B.Rudd “Stock Patterns for Day Trading and Swing Trading”.

Торговая система Алана Келланда “Alan’s Box”. http://amgallo.com/daManual/

Перевод есть, но огромное количество графики. Если текстовая часть кого-нибудь заинтересует, то выложу. Замечу, что использование его торговой системы без дополнительных методов анализа привело к сливу депо микросчета.

По использованию сетки:

на коррекции строится на маленьких временных периодах, обычно М5. Против тренда лучше строить, используя цену закрытия. Трехволновые структуры - это обычно 2 дельты, пятиволновые – не менее трех.

Сетка использовалась как для расчета области возможного окончания/начала сделки, это показано на рисунках, так и для перемещения защитной остановки, когда дельта не была очень большой с точки зрения ММ. В этом случае правило одно: когда цена закрывается выше диапазона, стоп переносится на нижнюю границу данного диапазона при верхненаправленном движении и, наоборот, при нижненаправленном. В нескольких случаях по этим правилам использовалось наращивание позиции.

Если сетка построена правильно, то в дальнейшем ее лини совпадают с уровнями сопротивления/поддержки.

При работе внутри дня торговый план предусматривает открытие позиции в зоне возможного окончания предшествующего движения тремя вариантами в зависимости от времени выявления:

1. на закрытии одно- двухбарной разворотной структуры рыночным ордером,

2. отложенным ордером над экстремумом предполагаемой первой,

3. рыночным ордером в области окончания коррекции первой.

Первый и третий варианты предусматривают возможность одного повторного входа.

Защитная остановка выставляется в соответствии с торговым применением правил и указаний волнового анализа.

Пять раз на микро тестировалось арифметическое наращивание убыточной позиции в соответствии с правилами ММ, изложенными на сайте КРОУФОР в статье

Boris Schlossberg. Два случая позволили выйти с небольшой прибылью из заведомо убыточной позиции, два случая – со значительной прибылью при преждевременном входе (ошибка разметки), один случай закончился сливом депо, но при этом размер первоначально открытой позиции превышал разумные пределы.

Сопровождение сделки предусматривает перемещение защитной остановки по сетке. В большинстве случаев это совпадает с торговым применением правил и указаний волнового анализа. При несовпадении предпочтение отдавалось сетке, когда ее размер позволял защитить большую часть открытой позиции.

Выход из сделки осуществляется двумя вариантами:

1. Срабатывание защитной остановки

2. Закрытием рыночным ордером в зоне возможного окончания сделки при проведении внутреннего счета и совпадении не менее двух графических построений.

Основные положения все. Есть соображения по дополнительному подтверждению разворотных формаций, но они вроде бы не по теме ветки. Заинтересует, выложу рисунок.

[ROAD]

Все довольно спорно.На любом входе можно под :connie_explosion: орваться.Единственно не спорно что нужно использовать еще что-то.

[xZibit]

Здравствуйте. Переводы интересуют. Выкладывайте, если возможно. Буду признателен. _coffee:

[Manfred]

Здравствуйте. Переводы интересуют. Выкладывайте, если возможно. Буду признателен. _coffee:

Надеюсь, разберетесь(из-за большого количества ссылок получилось два варианта, выделить для себя лучший из них я не смог, оставил оба). Советую сравнивать по части графики с первоисточником.

Alan__s_Box.rar

[Manfred]

Здравствуйте. Переводы интересуют. Выкладывайте, если возможно. Буду признателен. _coffee:

А здесь перевод "Elliott Wave: Bollinger Confirmations"

Подтверждение_Волн_Эллиотта.doc

[vlk1701]

Здравствуйте, уважаемые коллеги. А есть кто-либо, кто использует статистические данные по сделанной разметке при построении систем?

Кто какую программатуру при этом использует. У меня есть наработки только с МТ4.

[greenya]

Здравствуйте, уважаемые коллеги. А есть кто-либо, кто использует статистические данные по сделанной разметке при построении систем?

Кто какую программатуру при этом использует. У меня есть наработки только с МТ4.

МОжно по подробней? что вы имеете ввиду?

[vlk1701]

Подробнее это выглядит так. Наносите разметку, маркируете, нажимаете кнопочку и получаете обработанные данные по вашей разметке в следующем виде:

вероятность с которой можно определить продолжительность и диапазон цен для каждой волны для импульсов и коррекций отдельно.

Далее имея такие данные по коэффициентам построения каждой волны, в зависимости от складывающейся ситуации, в автоматическом режиме производить достройку желаемой комбинации волн.

Для МТ4 у меня такая штука есть, а хотелось бы узнать какие программы в природе существуют по таким расчетам, кто и как ими пользуется и какие возможности они предоставляют.

А к пользователям будут отдельные вопросы уже касательно построения торговых систем на основе таких статистических данных.

[greenya]

Подробнее это выглядит так. Наносите разметку, маркируете, нажимаете кнопочку и получаете обработанные данные по вашей разметке в следующем виде:

вероятность с которой можно определить продолжительность и диапазон цен для каждой волны для импульсов и коррекций отдельно.

Далее имея такие данные по коэффициентам построения каждой волны, в зависимости от складывающейся ситуации, в автоматическом режиме производить достройку желаемой комбинации волн.

Для МТ4 у меня такая штука есть, а хотелось бы узнать какие программы в природе существуют по таким расчетам, кто и как ими пользуется и какие возможности они предоставляют.

А к пользователям будут отдельные вопросы уже касательно построения торговых систем на основе таких статистических данных.

очень круто, подумывал о сборе статистики, но чтобы еще и так програмно все сделать - респект!

[vlk1701]

спасибо конечно, но я не за респектом, а скорее за советом. Например: сделал разметку на графике EURUSD и графике GBPUSD, автоматом по этим разметкам сформировал разметку на кроссе EURGBP.

Как интерпретировать или просто объяснить те расхождения, которые получаются при кроссовой и ручной разметками. При этом и система прогноза вроде вырисовывается, однако столько тонкостей, что моск начинает закипать.

А при этом может кто то уже давно все попробовал и сможет помочь.

[greenya]

спасибо конечно, но я не за респектом, а скорее за советом. Например: сделал разметку на графике EURUSD и графике GBPUSD, автоматом по этим разметкам сформировал разметку на кроссе EURGBP.

Как интерпретировать или просто объяснить те расхождения, которые получаются при кроссовой и ручной разметками. При этом и система прогноза вроде вырисовывается, однако столько тонкостей, что моск начинает закипать.

А при этом может кто то уже давно все попробовал и сможет помочь.

Очень интересная тема, а насколько глобальными получаются расхождения от кроссовой и ручной? Кроссовая получается с грубыми ошибками, или просто вырисовывает маловероятный вариант?

Мне кажется было бы интересней руками разметить Фунт и Еврофунт а потом кроссово Евру . Не знаю почему, но я в торговле чаще смотрю на кросы для сделок по мажорам, чем наоборот.

Зы о подобных разработках в открытую я не слышал, возможно кто-то и проводил аналогии волновых фигур между мажорами и кроссами, но чтобы дойти до уровня создания программы кроссовой разметки с прогнозом таких я не видел, поэтому скорее вы будете одиноки в своем исследовании.

Удачи!

[ROAD]

А к пользователям будут отдельные вопросы уже касательно построения торговых систем на основе таких статистических данных.

vlk1701 я думаю что здесь два пути.Или большие временные горизонты.Опять же Пирамидыч.Или очень малые тики.Такую разработку делала Наталья с этого форума.Среднии диапазоны подвержены разнохарактерными колебаниями. где будут большие погрешности.ИМХО.

[maestro]

спасибо конечно, но я не за респектом, а скорее за советом. Например: сделал разметку на графике EURUSD и графике GBPUSD, автоматом по этим разметкам сформировал разметку на кроссе EURGBP.

А автоматом это как? Вот, например, на евре и фунте прошли зигзаги, что при этом АВТОМАТОМ проходит на ЕвроФунте? Или по обоим мажерам два импульса, что на кроссе? Вы хоть бы какие принципы своего автомата сначала засветили, может потом всем станет яснее что у Вас за расхождения и как с ними бороться.