BQQ Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Вы ко мне с социономикой пристаете, а я к вам с математикой попристаю. Не обижайтесь. Объясняйте для грубых сельских мужиков - чё заTR. И вот это подробнее пожалста. Чё куда перводится, че чем заменяется. Я в свое время тоже че-то подобное считал, но запутался и бросил. Объясните плиз. 1. С социономикой я приставать к кому-либо уже перестал. Threat одновременно легкораним и тяжело нелогичен, я счел правильным перестать высказываться на эти темы. На "приставания с математикой" - не обижаюсь, я же сам "вызвал этого демона".2. Для грубых сельских мужиков ответ такой: учите матчасть, хелп МТ4 вам в помощь. Для вежливых сельских мужиков: TR - true range. Истинный диапазон прохода цены за бар. "истинность" понимается тут в смысле правильной обработки гэпов. При отсутствии гэпа истинный диапазон есть разность Хай минус Лоу. Индикатор такой встроен в МТ4 - называется ATR (average true range). 3. Объяснить подлежащую математику не так просто, но попробую. Сначала попробую объяснить именно подлежащую математику, которая рассматривает блуждания на плоскости. У нас есть отягчающее обстоятельство: наша плоскость имеет по осям разные единицы измерения. Как догадался проницательный читатель - дело пахнет фракталом... со всеми вытекающими малопонятностями. "Настоящей" фрактальной математикой я вас садировать не буду, буду объяснять "на пальцах по-монтёрски". Пусть наш процесс есть фрактальное случайное блуждание. Именно фрактальное в смысле - не мультифрактальное. Это означает, что фрактальная размерность процесса не зависит от масштаба. Грубо говоря, одна у него фрактальная размерность, одно число. Хотя на самом деле цена - мультифрактальна в той или иной степени. Я пару лет назад проверял австрал - у него заметно отличались фрактальные размерности в зоне М1-М30 и в зоне Н4-W1. Фрактальные процессы имеют в целом гладенький выборочный спектр, если рассматривать достаточно длинные реализации. Но мы-то торгуем не на годовых графиках. Характерное свойство так называемых "больших" систем состоит в том, что у них нет понятия характерной частоты или характерного времени процесса. В простых системах такое есть, поэтому можно описывать их поведение как траекторию - сумму из небольшого набора синусоид с чуть плывущими амплитудой/частотой/фазой. В больших же системах есть обычно один-два-три ведущих здесь и сейчас масштаба колебаний. А потом вдруг этот набор меняется почти скачком. Однако энергия колебаний меняется гораздо медленнее, чем переключается характер движения. Поэтому - внимание! - при смене характера движения сохраняется величина, имеющая смысл "средней скорости". Как волк бегает - неплохая аналогия. Если он добычу ищет, то бегает беспорядочно с крейсерской скоростью, пока не найдет. Траектория беспорядочна, флэт. Если же волк мигрирует, то он всё равно бежит с крейсерской скоростью, но - в заданном направлении. Не по прямой, конечно, но есть выраженное направление движения. Однако суточный пробег - тот же. Все трейдеры из опыта знают, что после консолидации следует сильное движение. Причем чем длительнее консолидация, тем дальше будет рывок цены, пройденный "в едином порыве". Это явление может быть обусловлено именно явлением самосинхронизации фрактального процесса. Имеющиеся в нем колебания различных частот и амплитуд (характерных на сегодняшний момент) "вдруг" согласовывают фазы, что приводит к сильному направленному движению. Если интенсивность событий, состоящих в перестройке характерных для текущего движения частот и/или фаз, примерно постоянна, то в состоянии резкого направленного движения (в состоянии аномально согласованных движений отдельных компонент) процесс будет находиться приблизительно столько же времени, сколько он был в состоянии консолидации (т.е. аномально рассогласованных движений компонент). То есть - путь, пройденный за время рывка после консолидации, будет примерно таким же, как путь, пройденный в состоянии консолидации. Известно. что при беспорядочном "чисто случайном" движении размах за некий интервал времени растет примерно как квадратный корень из длины интервала. Консолидация есть отклонение от "чистой случайности" в сторону уменьшения размаха: отдельные компоненты процесса как нарочно противоречат друг другу, размах консолидации не растет с нарастанием длительности консолидации. Рывок (остерегаюсь в обществе волновиков применять слово "импульс") цены есть отклонение от "чистой случайности" в сторону увеличения размаха: отдельные компоненты процесса как нарочно помогают друг другу, размах рывка растет с нарастанием длительности рывка почти как первая степень длительности рывка, т.е. он происходит с почти постоянной скоростью. Замечание. Именно отсюда растут ноги у кусочно-линейной модели движения цены: путь между консолидациями проходится с почти постоянной скоростью. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Известно. что при беспорядочном "чисто случайном" движении размах за некий интервал времени растет примерно как квадратный корень из длины интервала. Опять термины. Размах = амплитуда? "Длина интервала" = длина по абсциссе? Если так, то получается, что выброс после консолидации равен квадратному корню из суммы модулей ног консолидации. Верно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Опять термины. Размах = амплитуда? "Длина интервала" = длина по абсциссе? Если так, то получается, что выброс после консолидации равен квадратному корню из суммы модулей ног консолидации. Верно? Если грубо - то да, верно (это если я правильно догадался о смысле слов "нога консолидации" - "опять термины").Практически, разумеется, всё не так гладко, так как по оси времени у нас нет безграничной делимости (на форексе тиковые графики ничего не значат, так как нет единого стакана заявок, это не биржа). Ну и вообще - модель не есть реальный процесс. Народная офицерская мудрость: "маршрут прокладывают по карте, а ездят - по местности". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Ну и вообще - модель не есть реальный процесс. Народная офицерская мудрость: "маршрут прокладывают по карте, а ездят - по местности". Если так, то непонятно, когда так можно считать, а когда нельзя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Дневной тф, стоп = 30 пипсов. Нахрен мне эти пятиминутки? :crazy: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Если так, то непонятно, когда так можно считать, а когда нельзя. Алабама, у меня сейчас на службе "конец года".К концу недели или в выходные постараюсь культурно оформить и вывалю вам в личку содержательный ответ "с картинками", дабы не захламлять "канадскую" ветку. Там есть субъективная составляющая, но есть и объективная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 К концу недели или в выходные постараюсь культурно оформить и вывалю вам в личку содержательный ответ "с картинками", дабы не захламлять "канадскую" ветку. Жду. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Незнакомец Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 А вариант движняка на 0.94 не рассматриваете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 Алабаме Если я правильно понимаю смысл ваших полосочек, то на графике евродоллара у вас заготовлена страшная sell-пирамида. А на канадце - заготовлена не менее страшная buy-пирамида. Боюсь даже спросить, как вы видите будущее EURCAD. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 Боюсь даже спросить, как вы видите будущее EURCAD. Мы это уже обсуждали... Дважды. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 21, 2012 Share Posted December 21, 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 24, 2012 Share Posted December 24, 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 26, 2012 Share Posted December 26, 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 27, 2012 Share Posted December 27, 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted December 28, 2012 Share Posted December 28, 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Huge Posted January 2, 2013 Share Posted January 2, 2013 :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: Link to comment Share on other sites More sharing options...
yuramerlin Posted January 2, 2013 Share Posted January 2, 2013 :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: Не знаю как у вас, но у меня стоп 30 п. А разметка, хм да шо сравнивать ждем выстрел! :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Huge Posted January 4, 2013 Share Posted January 4, 2013 :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: :Connie_cleaning-glasses: Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted January 7, 2013 Share Posted January 7, 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted January 8, 2013 Share Posted January 8, 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Huge Posted January 8, 2013 Share Posted January 8, 2013 Похоже, что еще вниз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted January 9, 2013 Share Posted January 9, 2013 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.