Q'rob Posted December 12, 2008 Author Share Posted December 12, 2008 А сорри за вопрос, что есть локи? Стопы что ли? Лок - открытие позиции в другую сторону, когда существует другая открытая позиция в противоположную сторону. Вообще лок - это позиция, открываемая на откатах, т.е. вразрез тренду. Но иногда лок переходит в трендовую позицию. Вот как-то так)))) Лок дает тебе возможность поймать все движение и утереть нос остальным игрокам. Также дает возможность не пропустить начало нового тренда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted December 12, 2008 Share Posted December 12, 2008 Лок - открытие позиции в другую сторону, когда существует другая открытая позиция в противоположную сторону. Вообще лок - это позиция, открываемая на откатах, т.е. вразрез тренду. Но иногда лок переходит в трендовую позицию. Вот как-то так))))Лок дает тебе возможность поймать все движение и утереть нос остальным игрокам. Также дает возможность не пропустить начало нового тренда. Ясно, я такой термин честно говоря впервые слышу. А себе подобные задачи определил как позишн менеджмент. Интересная надо сказать задачка, она одна может накормить и напоить. Только я вообще с дугого края ее решаю Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 13, 2008 Share Posted December 13, 2008 Q'rob ты агрессивный игрок.судя по твоим высказываниям .насчет атаки через 20пунктов и насчет локов.Я понял зачем тебе локи чтобы отловить минимум максимум. Рынок зараза играет с нами в орлянку.Я вчера фунта отлавливал отлавливал три раза был выбит.Завтра он откроется с геппом в низ.Получается я охотился на максимум .кто-то охотился на мою охоту.тоже самое с HL.ОХОТА НА ОХОТНИКА МОЖЕТ НАЧАТСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.вот это и есть радиация рынка.другими словами .все говорят есть тренд .есть противотренд.а есть тупой тренд который убивает и тех и других.Я не в плане жалобы.а в плане фильтра.негде не написано об этом.и как это фильтровать.большой вопрос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Q'rob Posted December 13, 2008 Author Share Posted December 13, 2008 Q'rob ты агрессивный игрок.судя по твоим высказываниям .насчет атаки через 20пунктов и насчет локов.Я понял зачем тебе локи чтобы отловить минимум максимум.Рынок зараза играет с нами в орлянку.Я вчера фунта отлавливал отлавливал три раза был выбит.Завтра он откроется с геппом в низ.Получается я охотился на максимум .кто-то охотился на мою охоту.тоже самое с HL.ОХОТА НА ОХОТНИКА МОЖЕТ НАЧАТСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.вот это и есть радиация рынка.другими словами .все говорят есть тренд .есть противотренд.а есть тупой тренд который убивает и тех и других.Я не в плане жалобы.а в плане фильтра.негде не написано об этом.и как это фильтровать.большой вопрос. Можно натянуть каналы нелинейной регрессии Mr. WT с разными периодами, добавить несклько скользящих средних, прикрепить линейную регрессию и посмотреть, что получится. Может тебе это поможет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted December 13, 2008 Share Posted December 13, 2008 Можно натянуть каналы нелинейной регрессии Mr. WT с разными периодами, добавить несклько скользящих средних, прикрепить линейную регрессию и посмотреть, что получится. Может тебе это поможет. Ага, натянуть ..... И работать это все будет максимум месяц. Я лично считаю что рынок постоянно переменчив и ловить нужно именну эту переменчивость. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Q'rob Posted December 13, 2008 Author Share Posted December 13, 2008 Ага, натянуть .....И работать это все будет максимум месяц. Я лично считаю что рынок постоянно переменчив и ловить нужно именну эту переменчивость. Смотря что ты понимаешь под переменчивостью))) Если движение вверх и вниз, тогда да, ты прав))) А вообще рынок все время повторяется...иначе бы в квадрате 9 не было никакой пользы, во-первых, а во-вторых, не было бы постоянно повторяющихся моделей, а именно: треугольники, клины, прямоугольники, флаги, вымпелы и т.д Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 13, 2008 Share Posted December 13, 2008 ловить нужно именну эту переменчивость. А можно более развернуто.ловить переменчивость.это как торнадо ловить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 13, 2008 Share Posted December 13, 2008 все время повторяется...иначе бы в квадрате 9 не было никакой пользы, во-первых, а во-вторых, не было бы постоянно повторяющихся моделей, а именно: треугольники, клины, прямоугольники, флаги, вымпелы и т.д что ты хотел этим сказать.модели это есть хорощо на прошлом.Что в твоем понимании повторение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Q'rob Posted December 13, 2008 Author Share Posted December 13, 2008 дабы никого не обидеть, прошу удалить этот пост Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsunami Posted December 13, 2008 Share Posted December 13, 2008 что ты хотел этим сказать.модели это есть хорощо на прошлом.Что в твоем понимании повторение. позвольте "встрять"... как говорится - не торгуйте своими прогнозами, торгуйте вероятностями. "модели" дают статистическое преимущество, и можно выиграть используя это, при условии соблюдения дисциплины и разумного ММ... к примеру, модель продолжения еще не значит, что тенденция обязательно продолжится, всего лишь говорит о более вероятном продолжении тенденции... это относится и к моделям разворота. имхо... для каждого инструмента характерны определенные модели и если наблюдаете её, то в "обработку", а если появилась, такая, которая появляется раз в 5-ти-летку, да и еще с переменчивым успехом - игнорируйте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted December 13, 2008 Share Posted December 13, 2008 2 Q'Rob 2 ROAD Ну развернутый обзор "переменчивости" я дать не смогу поскольку сам для себя не до конца это определил. Но могу сказать только одно относительно тех правил которые я для себя вывел и по которым торгую. 1. Я считаю что предсказывать рынок бесполезно. 2. Все прошлые модели правила и т.д. и т.п. служат только для увеличения вероятности правильного решения. 3. Все деньги зарабатываются на правиле "перевеса" то есть система должна всегда иметь риск потери меньше чем вероятность выигрыша ( более развернуто думаю нет смысла ), это распостраненная теория о ней гофорит Куртис Фейс и много других авторов интересные вещи есть у Ван Тарпа. Почему мне интересна затронутая в этой ветке тема? Потому что я ищу способы оптимизации управления позициями. Тупо сокращая позицию в откате и наращивая в тренде обгоняеш рынок и получаеш приличный по моим понятиям доход ( банальная вещь ) На основе сказанного могу привести пример из моей практики, я скоро уже год занимаюсь почти исключительно поиском правил выхода из позиции, именно начав копать эту тему я разобрался окончательно с трендами пробоями волатильности ( но конечно не до конца ), понял хотябы приблизительно как избегать рыночный шум ну и много чего еще. Это тема вечная про нее говорить не переговорить и тем более что у всех мнения разные но мое именно такое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 2 Q'Rob2 ROAD 1. Я считаю что предсказывать рынок бесполезно. Почему мне интересна затронутая в этой ветке тема? Потому что я ищу способы оптимизации управления позициями. Тупо сокращая позицию в откате и наращивая в тренде обгоняеш рынок и получаеш приличный по моим понятиям доход ( банальная вещь ) На основе сказанного могу привести пример из моей практики, я скоро уже год занимаюсь почти исключительно поиском правил выхода из позиции, именно начав копать эту тему я разобрался окончательно с трендами пробоями волатильности ( но конечно не до конца ), понял хотябы приблизительно как избегать рыночный шум ну и много чего еще. Это тема вечная про нее говорить не переговорить и тем более что у всех мнения разные но мое именно такое. JackSparrow не думай что я к тебе цепляюсь.но в твоих мыслях есть внутреннее противоречие.с одной стороны ты понимаешь что предсказать не возможно.с другой ты хочешь это оптимизировать т.е предсказать и еще добавится или уменьшить позицию. и еще замечание рыночный шум.большой вопрос. Вообще друзья мы мыслим штампами.Чтобы зарабатывать на рынке нужно эти штампы сбросить. если подойти к вопросу так .Что есть тренд.и есть свинг.Когда кончается тренд начинается серия свингов.причем свинги могут идти в любую сторону.Свинги заканчиваются начинается тренд.есть переходные модели.ну примерно так .значит нужно решить технически вопрос границы между свингами и трендом.Точнее граница известна это прорыв волатильности.но и тут могут быть ошибки.Это набросок мысли тут много работы. и еще мысль такая .не надо оптимизироваться.нужно брать тренд когда идет тренд.и брать свинг .когда идут свинги. так называемые пирамидинг это игра в тренде т.е атака про которую Q'Rob говорил.пирамидинг кончаетмся .когда свинг начинается.мне кажется глупо пересиживать свинг в надежде на продолжение.нужно фиксить атаку и брать свинги.это все набросок.уход от штампа.так сказать.... все ИМХО ясено.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parabellum Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Что есть тренд.и есть свинг.Когда кончается тренд начинается серия свингов.причем свинги могут идти в любую сторону. ПМСМ В интерпретации Крауза, точнее, как я его понял, свинг вверх - это когда цена изменяет движение снизу вверх, образуя 2 последовательных возрастающих максимума. Свинг вниз образауется, когда идет 2 последовательных свечки с понижающимися мимнимумами. Тренд вверх - это когда свинг пробивает предыдущий пик и до того момента, когда не будет пробита предыдущая впадина, мы говорим о тренде вверх, хотя свинги могут быть и вниз. Для тренда вниз, соответственно, наоборот. Т.е. по сути рынок, по Краузу, постоянно находится в тренде - либо вверх - либо вниз. Если что не так сказал - поправьте пожалуйста... Просто, мне кажется, нам нужно четко понимать термины, иначе может быть, что мы в одни слова вкладываем разный смысл... нужно брать тренд когда идет тренд.и брать свинг .когда идут свинги.так называемые пирамидинг это игра в тренде т.е атака про которую Q'Rob говорил.пирамидинг кончаетмся .когда свинг начинается.мне кажется глупо пересиживать свинг в надежде на продолжение.нужно фиксить атаку и брать свинги.это все набросок.уход от штампа.так сказать.... Вот это интересно. Если бы мы четко могли идентифицировать длину откатов и момент его возникновения, мы могли бы фиксить позу, открываться в обратку на откате, а по окончании отката, открываться опять по тренду. Но это очень сложно - получается мы должны брать все рыночные движения. А преимущество у пирамидинга,как мне кажется - это низкий риск при входе. Т.е., к примеру, открываясь 1 лотом, у нас малый риск. Потом добавляем еще один лот, размещая совокупный стоп так, чтобы был общий безубыток. Потом еще. Таким образом, можно нарастить позицию до внушительного объема практически без риска, изначально рискуя лишь стопом по 1 лоту. Только, соглашусь, таким макаром применять пирамидинг сложно, т.к. нужен длительный тренд без сильных откатов. Q'Rob, если не оибаюсь, говорил о локировании для взятия большинства рыночных движений. По сути тут такой же подход - взять все движения, единственный плюс - это выигрыш от того, что не надо платить спрэд при открытии-закрытии основной позиции. А вообще, лок, он же замок, чаще используется банально для пересиживания убытков, т.е. 2 разнонаправленные позы фиксируют убыток на определенном уровне, грамотно разрулить лок очень сложно. Ребят, еще волнует такой вопрос. Возникновение свингов. К примеру, текущий свинг вниз. Чтобы был свинг вверх - должны быть 2 последовательных повышающиеся хаи свечек. На практике так не всегда бывает, т. е. общее движение вверх, но хаи не повышающиеся. Все индикаторы свингов рисуют в этом месте свинг. И из дальнейшего движения он вытекает. Как с этим бороться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Если что не так сказал - поправьте пожалуйста... Просто, мне кажется, нам нужно четко понимать термины, иначе может быть, что мы в одни слова вкладываем разный смысл... Да наверное. :dntknw: Скажу проще .в пятницу на свингах по фунту я бы нарубил пунктов 300.а я ловил тренд и 3 раза был безубыток. 'Parabellum лок бывает еще и плюсовой не когда не думал.тоже штамп.который выгоден ДЦ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Q'rob Posted December 14, 2008 Author Share Posted December 14, 2008 Parabellum и ROAD оба правы, вот теперь попытайтесь все свои размышления привязать к рынку в таком же оформлении, что я показывал, и будет вам счастье! _sunny: Не забывайте про атаку, но ее нужно долгое время тренировать. Ну по крайней мере у меня это через месяца 2 тренировок началось получаться, у вас может быстрее получится... Потому что в таком подходе вы в основном будете бороться с собой... Вы главное должны понять, что свинги определять несложно! Усложняете все лишь вы сами, внутри вас страх сидит... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Потому что в таком подходе вы в основном будете бороться с собой... Это признак мастерства.борьба с собой .....самая трудная борьба. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parabellum Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Скажу проще .в пятницу на свингах по фунту я бы нарубил пунктов 300.а я ловил тренд и 3 раза был безубыток.'Parabellum лок бывает еще и плюсовой не когда не думал.тоже штамп.который выгоден ДЦ. Я и не призываю всегда по тренду торговать. Тем более, что "тренд" - можно по разному определять. Можно по одному ТФ, можно по направлению последнего, точнее, "крайнего", как говорят летчики, свинга на старшем ТФ. Как лучше - не знаю. Пока не определился. ROAD, а вообще я против локов)) Parabellum и ROAD оба правы, вот теперь попытайтесь все свои размышления привязать к рынку в таком же оформлении, что я показывал и будет вам счастье! _sunny: Не забывайте про атаку, но ее нужно долгое время тренировать. Ну по крайней мере у меня это через месяца 2 тренировок началось получаться, у вас может быстрее получится... Потому что в таком подходе вы в основном будете бороться с собой... Будем привязывать))) Куда ж деваться-то)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Q'rob Posted December 14, 2008 Author Share Posted December 14, 2008 Теперь давайте тренироваться :connie_boy_cleanglasses: Кто что думает на счет завтрашнего дня. Пишите не стесняйтесь, если что-то не так, поправим. Учимся составлять план действий. Вот кстати очень интересная и полезная статья http://www.kroufr.ru/content/view/2746/124/ (спасибо tsunami) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Фунт зреет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
3anon Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Qrob, а ты не проверял такую идею: предположим, что углы 360,720,1080 и т.д. являются конечными разворотными точками и если цена ушла выше 360 гр, но не достигла 720гр, то движение вверх не закончено. Поясню на примере: из т1 цена поднялась до 540 гр и недостигнув разворотного угла 720 пошла вниз. Из т2 цена упала чуть ниже 360гр, но не достигла угла 450 значит считаем, что движение вниз закончено и продолжится рост до 720 гр от т1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parabellum Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Ну ладно, попытка не пытка))) Если честно, в голове пока кашица, но видится что-то такое)) Вводная. Евро бакс. На дневках текущий свинг вверх. Тренд вверх. На часовиках имеем повышающиеся впадины. Тренд вверх. Текущий свинг вверх. Цена выше Hi-Lo. Цена топчется на 630 гр. (это 270). В данный момент чуть выше. ПМСМ - вверх, но может быть откат к 1.3231. Градусы на картинге отмечены красными горизонтальными линиями. На зеленые углы лучше не смотреть, они искаженны. ЗЫ По голове сильно не бейте - я с Ганном начал разбираться без году неделя. Плюс квадрат пока разве-что строить получается, не освоил еще)) Было бы не плохо, если бы кто-то привел пример правильного анализа ситуации и исправил мои ошибки :Laie_69: Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 1. ....с одной стороны ты понимаешь что предсказать не возможно.с другой ты хочешь это оптимизировать т.е предсказать и еще добавится или уменьшить позицию.2. .... рыночный шум.большой вопрос. 3. .....Вообще друзья мы мыслим штампами.Чтобы зарабатывать на рынке нужно эти штампы сбросить. Во первых спасибо за здравую критику я с благодарностью приветствую такие обсуждения теперь по пунктам 1. Это возникает именно из-за неопределенности терминов ( понятий ), а в общем я строю свою логику работы так, стратегия состоит в ловле тренда и захвате максимально возможно длинного движения, я прочитал дальше посты ты тоже об этом говориш но другими словами, ну и естественно что это цель а ее релизация отдельный вопрос. Тактика в том чтобы поняв ( или субъективно решив ) что это тренд добиться опереждения рынка в попутном движении, я для себя определяю это как Бэта моего портфеля опереждает тренд в росте и уступает в откате. Каждый раз когда я принимаю решение я думаю только о том что я могу потерять меньше чем я могу заработать. В этом нет предсказания в этом расчет отдаленно напоминающий покер. Я считаю что в таком случае возникает другой тип риска, не риск потерять а риск недозаработать и в противовес риск "перезаработать" Все противотренды я делаю короткими, в основном с фиксированными выходами по прибыли или по рэнджу, чтобы опять таки ограничить своего главного врага. 2. Шум действительно большой вопрос, побороть который крайне сложно. Но я перенес на него свой опыт из радиотехники. Когда то я проэктировал сверхвысоко чуствительные приемники, так вот суть в том что входной каскад должен был выделять сигналы на уровне шума п-н перехода, у шума было одно замечательное качество он складывался векторно, то есть шум+шум= от нуля до 2шума, а сигнал всегда равен 2 сигнала, если сигнал = шуму то 2 сигнала >= 2 шума. Под этим есть куча теории и я закончив институт забыл про радио Как это использовать в рынке? Считаем что шум корелируется с вероятностью убытков. Открывая позиции по разным инструментам мы уменьшаем стремится уменьшить эту вероятность, чем больше инструментов и чем меньше корелируются эти инструменты тем влияние шума меньше. Все остальные действия на основании п.1 3. Absofakenlutly .... только думая так как не думает большинство можно получить перевес Ну естественно должен быть финансовый план и все действия надо оцениваю в рамках этого плана, например сейчас есть вероятность зарабатывать больше, но я сдерживаю себя от фрустаций считая что все в рамках намеченного В общем коротко у меня писать не получается ))) Надею не утомиляю, если поможете убить пару стереотипов буду благодарен )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 JackSparrow если я тебя правильно понял.открывая позиции на разных не корелируемых рынках ты глушишь шум. видишь я форексник .тут все корелюется.все торгуется против бакса.если только замкнутые треугольники из трех валют и их кроссы завязать.Наталья сделала на этом советника .говорит бабло пошло.ДЦ советник закрыл...... Получается что тренд и не тренд нам нужно фильтровать в ручную.и Здесь может помочь понимание свинга.ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 JackSparrow если я тебя правильно понял.открывая позиции на разных не корелируемых рынках ты глушишь шум.видишь я форексник .тут все корелюется.все торгуется против бакса.если только замкнутые треугольники из трех валют и их кроссы завязать.Наталья сделала на этом советника .говорит бабло пошло.альпари советник закрыл...... Получается что тренд и не тренд нам нужно фильтровать в ручную.и Здесь может помочь понимание свинга.ИМХО. Ну да ( по шуму ), но есть еще всякие мои личные выводы но не хочу много философствовать, а то и так собирался изучить квадрат и ничего не сделал. К сожалению я фондовым рынком занимаюсь, к форексу присматриваюсь в рамках этой концепции он очень интересен, но пока руки недошли А можно как-то познакомиться с этим советником? Я думаю что советник может быть вне МТ4, только я приблизительно знаком с МТ4 но если он может работать с файлами с строками ( а еще лучше экспортировать свечи ) то это просто вопрос времени, я чем то подобным и занят сейчас. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 А можно как-то познакомиться с этим советником? Это к Наталье она на ветке евро часто появляется.ее разработка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.