b-tribe Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 On 6/2/2010 at 1:51 PM, Fedmok said: что посоветуете ещё по читать??? Ссылку поста 1098 этой ветки. Полностью. И понять тоже. On 6/2/2010 at 1:51 PM, Fedmok said: как ваши успехи??? Успехи - более чем. On 6/2/2010 at 1:51 PM, Fedmok said: миллионерами стали? А Вы не из моей налоговой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
1lol4eg1 Posted June 4, 2010 Share Posted June 4, 2010 А возможно ли добавить функцию сохранения значений экстремальных точек в программе-калькуляторе? Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 4, 2010 Share Posted June 4, 2010 On 6/4/2010 at 9:13 AM, 1lol4eg1 said: А возможно ли добавить функцию сохранения значений экстремальных точек в программе-калькуляторе? Возможно. В каком виде? Чтобы при новом запуске оставались введенные значения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 4, 2010 Share Posted June 4, 2010 Небольшая пища для размышлений на выходные: Пример тот же (USD/CHF_H1). P.S. Квадрируйте Ваши графики. И это сказал не я. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedmok Posted June 4, 2010 Share Posted June 4, 2010 кто нить подскажет PTV евро доллар??? :girl_cray2: считаю считаю и оно всегда разоное :justcuz_cowmoo: Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 6, 2010 Share Posted June 6, 2010 On 6/4/2010 at 12:22 PM, Fedmok said: кто нить подскажет PTV евро доллар??? :girl_cray2: считаю считаю и оно всегда разоное :justcuz_cowmoo: Конкретизируйте вопрос и опишите порядок своих действий. Цена и время должны быть сбалансированы. На каком ТФ считаете? От каких точек? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferro Posted June 7, 2010 Share Posted June 7, 2010 Всем, добрый день! B-tribe! Очень хорошая программная реализация одной из техник Ганна! А не пробовали ли Вы добавить отдельным блоком просчет моделей по Ганну, то есть, некое типового поведения цены по времени на ограниченном отрезке времени. Отрезок времени - это естественные циклы времени, 1 год календарный, 1 месяц (солнце), 1 неделя (луна), 1 день (24 часа)? Совместив, две эти техники Ганна, Вы получите очень мощный вычислительный инструмент. Так же, можно добавить технику процентной коррекции - технику "движение+восстановление", которая дает, как качественную, так и количественную оценку текущей тенденции (условно, направленного движения). И конечно, отдельно реализовать вычисление композитного цикла. Синтез вышеназванных техник анализа, даст Вам возможность многократно подтвердить расчетные цели, как по цене, так и по времени. С Уважением, Виктор (Ferro) Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 7, 2010 Share Posted June 7, 2010 On 6/7/2010 at 5:58 AM, Ferro said: Всем, добрый день! B-tribe! Очень хорошая программная реализация одной из техник Ганна! А не пробовали ли Вы добавить отдельным блоком просчет моделей по Ганну, то есть, некое типового поведения цены по времени на ограниченном отрезке времени. Отрезок времени - это естественные циклы времени, 1 год календарный, 1 месяц (солнце), 1 неделя (луна), 1 день (24 часа)? Совместив, две эти техники Ганна, Вы получите очень мощный вычислительный инструмент. Так же, можно добавить технику процентной коррекции - технику "движение+восстановление", которая дает, как качественную, так и количественную оценку текущей тенденции (условно, направленного движения). И конечно, отдельно реализовать вычисление композитного цикла. Синтез вышеназванных техник анализа, даст Вам возможность многократно подтвердить расчетные цели, как по цене, так и по времени. С Уважением, Виктор (Ferro) Виктор спасибо Вам. Скажем так: в моей рабочей версии - как вы наверное уже поняли эти вещи присутствуют. И совмещаю я далеко не только эти две методики, а порядка сорока наверное. Для чего я выкладываю на сайт некоторые части одного общего проекта "Квадривиум" - это показать что техники Ганна (в той части, которую использую я) может из одного законченного движения (ну или волны, если хотите) в некоторых случаях спрогнозировать до 8 следующих разворотных точек по цене, времени, как следствие - скорости будущего движения, а также диапазон, в котором будет двигаться цена от одной до другой разворотной точки. Нажатием всего лишь одной кнопки. Неплохо? Да - неплохо, но не идеально. Погрешности есть и минимизировать сложно. Подтверждать точки Фибо-уровнями (по цене-времени), геометрическими построениями при правильной шкале, другими методиками конечно хорошо (например автором вашего ника), но моя задача - точность. Некоторые движения рынка определить пока не получается (над чем и работаю в настоящее время). До Ганна мне далеко ещё. Совершенствуемся и оттачиваем. В планах к тому что уже наработано сейчас рассматриваю теорию кривизны времени в применении к финансовым рынкам. Посудите сами: Коуэн: "треугольник прямоугольный, а мы видим на рынке только его проекцию, почему теорема Пифагора и работает". И как видно из проекта Matrix эта теория имеет право на существование (пример на рисунке). Если проекция - переходим к азам начертательной геометрии и читаем в учебниках: "для определения истинного положения фигуры нужны как минимум две разные проекции одной и той же фигуры" (для примера это треугольник) - это аксиома. Где на рынке взять две разные проекции? Одна есть - это текущая картинка рынка. А вторая? Сейчас тестирую проекции через старший ТФ и теорему Паппа, сравниваю. А вот то что получается - удивляет не меньше чем заявление Эйнштейна. Если мои расчеты верные, то время действительно неоднородно. Углубляться в эту тему пока не будем (кстати Ганн мельком это упоминал, и я готов поклясться, что он знал об этом и применял с успехом!). Сейчас для форума готовлю версию, которая будет копией Matrix, но с поддержкой чартинга и возможностью загрузки котировок. Позже - on-line версию Еще попозже перейдем к тому что вы назвали "просчетом моделей по Ганну" и "движение-восстановление". Планирую известные в настоящее время паттерны (ценовые, временные, и мои - учитывающие все эти три параметра+углы+площади фигур через подобие) внести в общий алгоритм. Добавим также и композитные циклы, и циклы Фибоначчи (из ОТЦ циклы бывают постоянные (Ганн), расширяющиеся-затухающие (этому тестированию я посвятил около 6-ти месяцев), однократные, и т.д.) и кое-что другое из области CCG и.. многое там еще в копилке.. Вот как-то так. Вы тоже вносите свое видение рынка. Я ведь мог что-то упустить или не заметить элементарного. Начните с "типового поведения цены по времени на ограниченном отрезке времени". Расскажите для форума. С Уважением, Андрей (b-tribe) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferro Posted June 7, 2010 Share Posted June 7, 2010 B-tribe Самое простое - это сутки. Внутри суток, есть еще один устойчивый фактор - это торговые сессии, они, так же обусловлены естесственными факторами. Если сутки разбить по часам, то получится несколько точек (зон) по времени, в которые ежедневно образуются локальные экстремумы. Скажите что такой метод груб, не соглашусь, так как, придерживаюсь одной истины, которую высказал Ганн - "не решайте за цену, дайте ей проявить себя" (близко к тексту). Смысл ее такой (очень грубо, конечно), дайте цене отработать расчетную цель и "показать" начало "обратного" движения. Фактически, есть зоны (точки) по времени на отрезке в 24 часа, которые являются зонами (точками) "принятия решения". Точно такой же принцип применим и для любых иных естесственных циклов. Сами причины - астрофакторы, оставлю без комментариев, разговор для иной "темы". С Уважением, Виктор (Ferro) Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 8, 2010 Share Posted June 8, 2010 On 6/7/2010 at 5:17 PM, Ferro said: B-tribe Самое простое - это сутки. Внутри суток, есть еще один устойчивый фактор - это торговые сессии, они, так же обусловлены естесственными факторами. Если сутки разбить по часам, то получится несколько точек (зон) по времени, в которые ежедневно образуются локальные экстремумы. Скажите что такой метод груб, не соглашусь, так как, придерживаюсь одной истины, которую высказал Ганн - "не решайте за цену, дайте ей проявить себя" (близко к тексту). Смысл ее такой (очень грубо, конечно), дайте цене отработать расчетную цель и "показать" начало "обратного" движения. Фактически, есть зоны (точки) по времени на отрезке в 24 часа, которые являются зонами (точками) "принятия решения". Точно такой же принцип применим и для любых иных естесственных циклов. Сами причины - астрофакторы, оставлю без комментариев, разговор для иной "темы". С Уважением, Виктор (Ferro) Виктор, в целом идея не плохая. Опровергать не буду. Просто ответите на несколько вопросов? Как быть с учетом времени японской биржи в ночь с воскресенья на понедельник? Котировки в терминале отключены. Определенный временной промежуток работы рынка не виден. Если не учитывать данный фактор, то в чистом виде получаем 1440 минут (24 часа) для внутридневного анализа с понедельника по четверг, а в пятницу нам дает брокер только 1427 минут рынка. Субъективно - при совпадении времени сессий ожидается большая волатильность. При рассмотрении на более старшем ТФ будет видна ваша точка зрения - то есть образование локальных экстремумов в одних и тех же зонах по времени. Можно пойти дальше - и сжать эти зоны по новостям. Так работают фундаменталисты. Скрин котировок с индикатором i-session. Получилась интересная картинка. В "зонах", которые обозначены коричневым цветом - происходят развороты. Всегда? Нет. Далеко не всегда. Для правила этого мало. Хотя Виктор, ваша мысль меня натолкнула на маленький алгоритм так называемого частотного тестирования экстремумов по времени. В виде диаграммы сделаю и проверим ваши выкладки. Если работает на разных парах, то включим в "подарочную" версию Matrix. Алгоритм: Берется промежуток времени в 1 сутки. Определяется локальный экстремум. Время наступления экстремумов записывается на общую горизонтальную временную шкалу. Переход к следующему торговому дню. Вывод. А вот теперь вопрос: Какому условию должен соответствовать экстремум? nen, автор ZUP использует порядка 14! различных типов индикатора ZZ для их определения. Какой будем использовать мы? Как учитывать пятничные обрезанные движения рынка? Растягивать? Или не включать в анализ пропущенное время из пятницы в анализ с понедельника по четверг? С Уважением, Андрей (b-tribe) Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 8, 2010 Share Posted June 8, 2010 Первый вариант решения: Два типа спектрального анализа. Один - наложен на котировки, второй - нижнее окно. USD/CHF_H1 по состоянию на сегодня. Сутки делятся на равные части. Недели делятся на равные части. Максимумы(минимумы) определяются через цвет. Интересно, то что я обозначил через желтые прямоугольники - очень похоже на правду, но только сейчас. Также и на других парах. Выкладывать огромное количество графиков считаю, что не стоит. Второй график - евро. Есть зависимости? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferro Posted June 8, 2010 Share Posted June 8, 2010 Андрей! Это не идея, это одна из рабочих техник Ганна. Отвечу по порядку. 1."Как быть с учетом времени японской биржи в ночь с воскресенья на понедельник? Котировки в терминале отключены. Определенный временной промежуток работы рынка не виден." (с) Использовать иного поставщика котировок. Второй вариант, зная, что Вы не видите часть данных, учесть это при проведения анализа. 2. "Получилась интересная картинка. В "зонах", которые обозначены коричневым цветом - происходят развороты. Всегда? Нет. Далеко не всегда." (с) Речь шла о выявлении моделей по времени. Сами модели не выявлены пока. Постараюсь немного конкретизировать написанное мной ранее. Модель, грубо, это некая ломанная линия за период 24 часа, чередование импульсов "роста" и "падения" без учета волатильности (только время). Именно по этой причине использовать данную технику, как единственный инструмент анализа, я не предлагал, наоборот, данный инструмент анализа является лишь одной техникой из целого комплекса аналитического, но, в сочетании даже с одним лишь комбинированным циклом, она уже дает возможность довольно точно идентифицировать цели по цене и времени (банальная синусоида). Хотел бы обратить внимание, на то, что я разделяю понятия "анализ" и "торговые приемы". С Уважением, Виктор (Ferro) Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Приятно разговаривать с человеком, который имеет представление о работе и перспективах, а не очередное "спасите-помогите" (знаю я об этой технике, но подискутировать всегда интересно) ...только время... .....синусоида..... (техника с open-forex? Не разбирался я ещё с ней, однако результаты не менее интересные чем мои. Только некоторые вещи я бы переработал в сторону точности без ущерба функциональности) Хорошо. Пусть будет синусоида, хотя у меня отлично работают гиперболические функции Фибоначчи и Люка. Пересмотрим общий алгоритм и внесем изменения. Поправляйте по ходу дела. Котировки. Раз есть, но не все (пример того что поставляют в одной кухне) и где можно увидеть данные за выходные дни сайт Оанды и forex markets, то загружаем через csv с поддержкой после закачки по DDE (real-time) + возможность вручную добавлять котировки в программу. Отображаем на экране. Чартинг - пока слабый, каюсь, прокруток экрана и масштабирования нет. С одной стороны это плюс - создано под постоянную и сбалансированную шкалу 1:1 (цена-время), а с другой - не всегда удобно. В процессе работы изменим. Шот№1. Теперь алгоритм. От себя добавляю квадрирование треугольников (из задачки на выходные несколькими постами выше); соответственно алгоритм Matrix; алгоритм предыдущего проекта Analysis (поиск расширяющихся и затухающих циклов Фибоначчи); алгоритм распознавания окружностей из Шота№2 (в черновом варианте); эллипсы для определения диагонального ценового диапазона (предложенных Брэдли и Фишером); распознавалка паттернов Ларри и других; фибы по цене и по времени (можно Мюррея, можно через квадрат), можно все сразу. углыК общим инструментам: Стрелочки, буквы, линии, отрезки, треугольники, квадраты, окружности, маркеры; Вывод на печать и в виде скриншота. Это то что отлажено лично мной и с успехом применяется. Далеко не всё, но нужно же давать расти версии в будущем. Включаем то что Вы предложили. Если не сложно - полный алгоритм работы. Можно в личку, можно в ветке форума. P.S. Для Всех. Объявляю старт "Народного проекта "quadrivium". Программа обобщающая различные работающие техники под одной платформой. Алгоритм работы каждого конкретного инструмента, для тех кто не знает буду описывать в help к программе. Комплексную работу - нет. Рекламодателей и жаждущих наживы - не беспокоить. Программа бесплатна. Моя цель: Добрая - заработать 1.000.000 пунктов и совместными усилиями обвалить доллар до уровня старых добрых советских цен в обменниках. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalashnikov Artem Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Андрей, привет. Заинтересовала твоя программа. Можно тебя попросить опубликовать тестовый пример текущих возможностей программы по текущим данным любой пары? Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 On 6/9/2010 at 11:57 AM, Kalashnikov Artem said: Андрей, привет. Заинтересовала твоя программа. Можно тебя попросить опубликовать тестовый пример текущих возможностей программы по текущим данным любой пары? Привет Артем. Сырая версия ещё. Делал для себя, а вот теперь для форума решил облагородить немножко. Если не против - к концу недели демонстрашку выложу, тогда и каждый проверит. Пока - шот по графике. Алгоритмы анализа ещё не все включены и здесь отображен только один (стрелками) - это постфактум необходимый для второго и третьего. Ты спросить, посмотреть или поучаствовать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalashnikov Artem Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Я пока ознакомиться хотел с ней. Хорошо будем ждать релиз. Спасибо за работу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 On 6/9/2010 at 12:33 PM, Kalashnikov Artem said: Я пока ознакомиться хотел с ней. Хорошо будем ждать релиз. Спасибо за работу. По графике попозже сможешь некоторые моменты подсказать? Ну это отдельно в процессе. Кстати - Matrix как тебе? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalashnikov Artem Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 У меня по системным требованиям не подходит. У меня икспи. Если честно, то я тоже свой платформер стал делать. Но немного другой подход использую. Пока похвастаться нечем. Да и вот теперь смотрю на твой проект и думаю стоит ли мне свой делать )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 On 6/9/2010 at 12:52 PM, Kalashnikov Artem said: У меня по системным требованиям не подходит. У меня икспи. Если честно, то я тоже свой платформер стал делать. Но немного другой подход использую. Пока похвастаться нечем. Да и вот теперь смотрю на твой проект и думаю стоит ли мне свой делать )) Вот давай честно. Я предлагаю "народный проект". Программистов кроме тебя, тем более настолько увлеченных близкой для меня темой не встречал. То что я буду делать в своем - это то что перечислил чуть выше в постах. С "ручным" и "автоматическим" приводом на выбор. Разрабатывал я его около года (в текущей концепции), а вот когда столкнулся с реализацией..., ну ты меня прекрасно понять сможешь. В очередной раз пришлось вернуться к школьной программе, и пару раз наведываться в ВУЗы к профессорам, так как не хотели решаться задачки, которые я перед собой ставил. Руками то просто. Отточено. А вот объяснять железке, и заставить работать автоматом сложновато. Кстати, не хочу расстраивать, но возможно демка не пойдет на ХП. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalashnikov Artem Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Ладно, поживем увидим В любом случае спасибо, что ты ведешь проект для общего пользования. Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 On 6/9/2010 at 1:18 PM, Kalashnikov Artem said: Ладно, поживем увидим В любом случае спасибо, что ты ведешь проект для общего пользования. Ну мне и так хватает, а вот люди понять должны, что случайных движений на рынках нет. (Это к теме "Угадываем Евро" на этом форуме). Ладно. Я - в работе. Кому нужно - стучитесь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedmok Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 :scenic: не фига у вас пороекты... :laie_14: интересно _coffee: ... жду когда выйдет . ещё вопрос на какой системе будет работать??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 Ну это... Можно и на своей, если полгодика потрудится. Назову "Сломай Консорциум" Минимальные - те же останутся. В прошлое возвращаться не буду. Vista и Frame 3.5 sp1. Это обусловлено определенным перечнем функций, необходимых для работы платформы. Последующие - под семерку и Frame 4. Мож пароль для входа в платформу придумать? Дело то десяти минут. Кто посмотреть хочет - один, кто поработать - второй, кому автомат необходим - третий. А пароли раздавать по степени знаний. Знает тему человечек - почет и благодарность. Пользуйся всеми возможностями. Ан нет - читай буквари. Link to comment Share on other sites More sharing options...
b-tribe Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 О, и первый вопрос уже придумал! Какая связь между Фи, Пи и Экспонентой? Только не надо говорить прямая или никакой. Выкладки плиз господа и дамы! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedmok Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 вы сами торгуете с помощью систем Гаана? :connie_yoyo: можно 1 пример высчитаный? :pooh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.