Ignat Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 В номерах #5 и #6 начась публикация Торговой системы от jaja. В этой теме предлагаю вести обсуждение и задавать вопросы автору. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 Уважаемый jaja труд конечно колоссальный.Вообще трудно человеку по определению не публичному трейдеру выставлять себя на публичное обсуждение тем более если люди далеки от конкретной темы.У меня вопрос как подбираются параметры .Размеры расширения диапазонов ds и db и вообще цифры откуда берутся.Параметр такой-то параметр такой-то.Вообщем идея понятна но с цифрами не могу разобраться.Думаю еще один фильтр и там вообще просадки не должно быть .Просьба более человеческим языком.Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 Присоединяюсь к благодарности за труд - действительно очень большая и интересная работа.Не могу сказать, что я чего-либо недопонял, все достаточно понятно.Около полутора недель тестирую ТФ N=10 k=2 по usd/jpy. У меня возникли идеи по оптимизации работы с помощью таблиц Excel.Вкратце расскажу, для удобство работы, мы можем взять любою торговую платформу, либо программу для технического анализа, которая может извлекать данные по максимальным, минимальным ценам, а также по ценам открытия и закрытия перода(такая возможность присутствует в программе Itrader от Калита-Фаинс, думаю, она далеко не единственная.)Эти данные мы строим в таблицу и задаем параметры вычисления, таким образом, мы сокращаем свое время на высчитывание коэффицента, параметра N (устреднения) и подобных действий. В ближайшее время я попытаюсь протестировать материаллы изложенные здесь и тогда выложу результаты. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 ROAD said: Уважаемый jaja труд конечно колоссальный.Вообще трудно человеку по определению не публичному трейдеру выставлять себя на публичное обсуждение тем более если люди далеки от конкретной темы.У меня вопрос как подбираются параметры .Размеры расширения диапазонов ds и db и вообще цифры откуда берутся.Параметр такой-то параметр такой-то.Вообщем идея понятна но с цифрами не могу разобраться.Думаю еще один фильтр и там вообще просадки не должно быть .Просьба более человеческим языком.Спасибо. Уважаемый ROAD. Конечно статья "не полная". Многое осталось "за бортом" публикации. Для каждой подсистемы и каждой тактики долго подбирались параметры. Например, рассмотрим подсистему дней с широким диапазоном (ШД). Если на рассмотренном периоде принять разные параметры для модели вверх и вниз, то (оставив напечатанное, и увеличив коэффициент kw для моделей вниз до 2...3 можно избежать сигналов от моделей 4, 5, 6. А теперь посмотрим на неопубликованную таблицу (такие созданы для всех подсистем), тактик и многих параметров. Сделки от сигналов, выделенные серым исчезнут, но не возникнут сигналы, приводившие к сделкам, выделенным голубым цветом. В общем, в любой момент времени "идеальный" набор параметров изменяется в зависимости от текущей волатильности, прошедшей изменчивости и многих других переменных. И таковые зависимости (от переменных) в большинстве своем крайне нелинейны. Поэтому рекомендация не "зацикливаться" на оптимизации параметров. Что касается параметров торговых диапазонов db и ds, то ненулевые значения используются мной при рассмотрении некоторых фильтров, описание которых выходит за рамки представленной в сетевом журнале публикации. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted February 20, 2008 Share Posted February 20, 2008 jaja1 said: В общем, в любой момент времени "идеальный" набор параметров изменяется в зависимости от текущей волатильности, прошедшей изменчивости и многих других переменных. И таковые зависимости (от переменных) в большинстве своем крайне нелинейны. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Уважаемый jaja помоему в этом и есть вся суть.Рынок он как пластилин гибкий и изменчивый.Т.е при определенных фигурах. волновых конструкциях.Включается тот или иной параметр.я это умом понимаю.но в цифрах не могу изобразить это большой статистический труд.Если у Вас такие наработки ! :laie_14: Остается снять шляпу.Это труд целого института. :Laie_69: Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 20, 2008 Share Posted February 20, 2008 Подбор наиболее "оптимальных" параметров вряд ли возможен... Скорее всего,наибольшей эффективности возможно достигнуть путем торговли одновременно несколькими вариантами ТС, базирующимися на разных наборах заранее оптимизированных параметров. В этом случае можно, анализируя динамическую эффективность различных наборов параметров, применять фильтр, который в зависимости от результативности будет разрешать или запрещать отдельным наборам совершать сделки... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 21, 2008 Share Posted February 21, 2008 Здравствуйте уважаемый jaja ,у меня возник вопрос по подстратегии ШДК, могли бы Вы привести пример расчета для какого-нибудь бара ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 21, 2008 Share Posted February 21, 2008 Здравствуйте уважаемый jaja ,у меня возник вопрос по подстратегии ШДК, могли бы Вы привести пример расчета для какой-нибудь свечи ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 22, 2008 Share Posted February 22, 2008 Хотя все понятно, если у Вас мало времени, то не стоит, вопросов нет ))Я пишу макрос для Excel поэтому хотел уточнить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 22, 2008 Share Posted February 22, 2008 Глеб Булыкин said: Здравствуйте уважаемый jaja ,у меня возник вопрос по подстратегии ШДК, могли бы Вы привести пример расчета для какой-нибудь свечи ? Я "работаю" с барами. Хотя таковой взгляд на график не меняет главного. Итак... Теория. Рассчитаем диапазон текущего бара: kvt=Abs[Open-Close]/High-Low. Рассчитаем диапазоные коэффициенты N предыдущих дней: 1. kv1= Abs[Open1-Close1]/High1-Low1... kvn=Abs[Openn-Closen]/Highn-Lown 2. Найдем средний диапазонный коэффициент N предыдущих дней: kde=(kd1+kd2///+kd2)/N. 3. Сравним диапазонный коэффициент текущий со средним диапазонным коэффициентом N предыдущих дней. 4. Если kvt больше чем kve в kd раз, то бар считается моделью подсистемы ШДК. Если есть нужда в индикаторах, то после публикации всей статьи индикаторы будут выложены в этой ветке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 22, 2008 Share Posted February 22, 2008 Индикаторы непосредственно дающие знать о наличии модели ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 22, 2008 Share Posted February 22, 2008 Извините, что заваливаю вопросами, но разбираться так разбираться )) Вопрос (про фильтр модели: этот коэф. 0.85 и т.д. высчитывается из заданного параметра N? Если возникает бар несоответствующий парметрам(фильтр его запрещает) мы этот бра пропускаем в расчете или вовсе отменяем сигнал и начинаем новый счет с "хорошего" бара? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 22, 2008 Share Posted February 22, 2008 Глеб Булыкин said: Извините, что заваливаю вопросами, но разбираться так разбираться )) Вопрос (про фильтр модели: этот коэф. 0.85 и т.д. высчитывается из заданного параметра N? Если возникает бар несоответствующий парметрам(фильтр его запрещает) мы этот бра пропускаем в расчете или вовсе отменяем сигнал и начинаем новый счет с "хорошего" бара? Фильтр модели (ФМ) не зависит от параметра N. Рассматриваемый бар анализируется на предмет "сильной" модели сам по себе. И если его диапазонный коэффициент удовлетворяет всем условиям фильтра модели (ФМ), то возможно рассмотрение сигнала Торговой Системой на предмет открытия позиции. При расчетах индикаторов подсистем ШД, ШВД, ШДК никакие бары не пропускаются. Если Вы создали Перечень правил для фильтра модели (ФМ), при котором возникновение сигнала подтверждается данным фильтром, то ,несомненно, игнорировать такой сигнал невозможно... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 23, 2008 Share Posted February 23, 2008 спасибо )теперь стало яснее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rico Posted February 26, 2008 Share Posted February 26, 2008 Здравствуйте, материал действительно интересный в связи с этим хочу спросить на какое количество номеров рассчитан материал, если индикаторов несколько можно ли их выложить например 1 статья - такой индикатор, 2-я -такой то, (если Вы все равно хотите это сделать). так же прошу разяснить :День считается широкодиапазонным, если отношение его диапазона d к среднему диапазону N предыдущих дней превышает заранее заданный параметр kw.т.е ДсШД=(Н-L)сегодя/(H-L)Ср за N дней>kw , я взял для примера 7 дней и kw=1,8 (по тесту на ози бакс этот параметр дал лучьший результат) после подстановки данных в ексель результаты не совпадают с приведенными на рис.6 5-го номера т.е. днем с широким диапозоном по табл.только от 12,10,2006 если я что то сделал не верно прошу разьяснить. спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 26, 2008 Share Posted February 26, 2008 Индикаторы все выложу в ближайшее время. Сколько номеров будет длиться публикация - вопрос к издателям журнала. Пока напечатана меньшая часть статьи. В индикаторах, которые использовал я, условие ">=". Есть небольшие различия в котировках... У меня разница High-Low: 18.10 - 31 19.10 -56 20.10 - 30 23.10 - 49 24.10 - 30 25.10 - 41 26.10 - 35 Сумма - 272. 272/7=38,857 38,857*1,7 = 69,94. Дипазон бара 27.10 - 71 пункт (0,7694-0,7623). Я вот знаю ДЦ, у которых терминал работает 6 дней в неделю! Тоесть полная дневная котировка начинается с 2.00 ночи. Однако, с 00:00 до 2:00 понедельника на дневном графике возникает ОТДЕЛЬНЫЙ двухчасовой бар (маленький, дожеподобный). В большинстве своем цены открытия и закрытия таких баров равны, из-за чего в индикаторе ШДК постоянно возникает деление на ноль. А программист из меня пока никудышный. Над созданными индикаторами пришлось сидеть днями, хотя понятно, что для профессионального программиста таковая задача - пятиминутное развлечение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trendcatcher Posted February 26, 2008 Share Posted February 26, 2008 Вы можете "заказать" индикатор... стоит это не дорого, а вот реально сохранит Ваше время... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadhu Posted February 26, 2008 Share Posted February 26, 2008 А я когда делал индик отмечающий внешние бары на графике, использовал в цикле вот такую конструкцию: for(int i=limit-1; i>=0; i--) { if(TimeDayOfWeek(Time)==1) { бла-бла-бла; } else { бла-бла-бла; } } Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trendcatcher Posted February 26, 2008 Share Posted February 26, 2008 Да хорошо хоть Метаквосты учебник по MQL4 выпустили... А тоб до сих пор разбирался,... блин... ))))))))))) http://book.mql4.com/ru/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadhu Posted February 26, 2008 Share Posted February 26, 2008 Читать не умею, всё методом тыка осваиваю.))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trendcatcher Posted February 26, 2008 Share Posted February 26, 2008 Sadhu said: Читать не умею, всё методом тыка осваиваю.))) ))))))))))))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 27, 2008 Share Posted February 27, 2008 ИндикаторыИндикаторы.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 28, 2008 Share Posted February 28, 2008 Вы могли бы написать как их установить? я их положил в папку experts, они появились в MT4 в списке экспертов, нажал "присоединить к графику", но ничего не произошло. Как быть ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глеб Булыкин Posted February 28, 2008 Share Posted February 28, 2008 Спасибо, я разобрался, теперь другой вопрос: при настойках индикатора(уже в MT4) m- временной период p - коэффициент , а что есть остальное ? С Уважением Глеб. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 28, 2008 Share Posted February 28, 2008 Глеб Булыкин said: Спасибо, я разобрался, теперь другой вопрос: при настойках индикатора(уже в MT4) m- временной период p - коэффициент , а что есть остальное ? С Уважением Глеб. per - количество баров истории, рассматриваемое индикатором. dpoints - расстояние, на котором значок индикатора будет отстоять от High или Low при отображении на экране. Удачи не только в торговле... jaja Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.