Ларри Вильямс

[ROAD]

Ты имеешь в виду крупный баг, который идет с начала лета? Или недавний мелкий баг во вторник?

Я швецарца не торгую.Поэтому мелкий баг не вижу .Вижу большой и офигиваю.Факт предсказать это не возможно,но можно отследить.А если отследить можно,то можно и использовать

[Opium]

Я швецарца не торгую.Поэтому мелкий баг не вижу .Вижу большой и офигиваю.Факт предсказать это не возможно,но можно отследить.А если отследить можно,то можно и использовать

Да, предсказать такую глубину невозможно и где именно цена остановится, тоже никто не знает. Вот во вторник мелкий баг "дернул" цену, возможно, это первые звонки остановки и обратного хода. Причины самого летне-осеннего тренда в общем понятны: как и в золото, инвесторы уходят во франк, как наиболее надежный актив, доллар США пока "не в почете". Но эта ситуация опять же временная, когда пойдут обратно в доллар (а в него пойдут), франк и золото так же стремительно будут слабеть.

Я все-таки под багом больше понимаю не крупные и долгие движения - среднесрочные тренды, а мелкие (относительно среднесрочных) движения, внезапно и неожиданно "выбивающие" привычный ход цены из колеи.

[ROAD]

Я все-таки под багом больше понимаю не крупные и долгие движения - среднесрочные тренды, а мелкие (относительно среднесрочных) движения, внезапно и неожиданно "выбивающие" привычный ход цены из колеи.

Разницы нет ,рынок самоподобен.Т.е фрактален.Конечно совсем мелкие не реальны,как и совсем большие.Я об этом уже писал.

Если конкретно ,то по фунту ниже 15минут не лезу.Выше дня тоже не реально ,по моему.

Баг ,как все самоподобное может быть везде.Просто если давит большой баг ,то там и закономерности будут баговые.Ну так предполагаю.Мы вторглись в святое святых ,рыночной кухни.Эллиот вместе с Нили отдыхают.Чем мы отличаемся?Они описывали,облака.А мы пытаемся от града спрятаться и урожай перед дождиком открыть. :Koshechka_08:

[Opium]

Разницы нет ,рынок самоподобен.Т.е фрактален... Баг ,как все самоподобное может быть везде.Просто если давит большой баг ,то там и закономерности будут баговые.Ну так предполагаю...

В принципе да, крупные и долгие движения могут определяться большими багами. Как говорится, большому тренду - большой баг. 

[ROAD]

Баг это ловушка рынка.индюки не работают,стратежки сбиваются .Лимиты проваливаются.На форексе багов ,пруд пруди.Вчера на фунте на 15минутах был сильный баг.поэтому Дц спокойны.Рано или поздно стратегия попадет в баг и будет слив.Форекс баговый рынок.Стратегии следования за трендом ,балансируют на грани .Это предворительные выводы.Основной вывод.Повезло-неповезло.Попал -непопал .Да лотереей попахивает.Думаю что, стопы неизбежны в системе следования за трендом.Все теоритические выкладки разбиваются о баг рынка.

[mischanik]

Рано или поздно стратегия попадет в баг и будет слив.

Что-бы не слить,нужно ограничевать риски.

Основной вывод.Повезло-неповезло.Попал -непопал .Да лотереей попахивает.Думаю что, стопы неизбежны в системе следования за трендом.

Ну я примерно об этом же говорил.

[Opium]

Баг это ловушка рынка.индюки не работают,стратежки сбиваются .Лимиты проваливаются.На форексе багов ,пруд пруди.Вчера на фунте на 15минутах был сильный баг.поэтому Дц спокойны.Рано или поздно стратегия попадет в баг и будет слив.Форекс баговый рынок.Стратегии следования за трендом ,балансируют на грани .Это предворительные выводы.Основной вывод.Повезло-неповезло.Попал -непопал .Да лотереей попахивает.Думаю что, стопы неизбежны в системе следования за трендом.Все теоритические выкладки разбиваются о баг рынка.

Вот поэтому математическое моделирование и прогнозирование бесполезно. Недавно смотрел передачу по РБК про торговых роботов, долго смеялся. Математическая модель, настроенная на определенную динамику рынка будет работать ровно до тех пор, пока не изменится эта динамика. А как показывает практика, меняется рынок с завидной регулярностью. Перенастраивать МТС неблагодарное занятие, заранее никто не знает, как изменится динамика рынка, если только угадать. Стопы здесь, это клондайк для ДЦ, совокупный лось огромен и в общем-то составляет львиную долю в их прибыли.

[ROAD]

Ну я примерно об этом же говорил.

Ну теперь возможно мы нашли общий язык.

[ROAD]

Стопы здесь, это клондайк для ДЦ, совокупный лось огромен и в общем-то составляет львиную долю в их прибыли.

Нужно искать ответ на вопрос ,как это обойти.Да именно совокупный лось.Это реально клондайк.И он не избежен.

[ROAD]

Нужно искать ответ на вопрос ,как это обойти.Да именно совокупный лось.Это реально клондайк.И он не избежен.

Получается весь это шум в виде стратегий ,подводка к совокупному лосю.Круто. :Koshechka_08:

[Opium]

Нужно искать ответ на вопрос ,как это обойти.Да именно совокупный лось.Это реально клондайк.И он не избежен.

Обойти можно, я уже немного писал по этому поводу. Нужно маневрировать активами, не делая подарков ДЦ в виде лосей. Маневрирование определяется каждым лично, это непросто, но реализуемо.

[Рич]

Торгуя без стопа Вы просто устанавливаете стоп размером со свой депозит. Жаль высказывание не моё, но с ним согласен полностью.

Привет Малец.Как бы это сказать то...)) Дело в том,что хоШь ты того ,али не Хошь,а Opium выдал не просто ценные весчи,а я бы сказал более чем.Поймите правильно-упаси бог,ШОБА я тут умничал или в этом духе чЁнить,но...из моей практики хочу сказать следующие.Ну сказал кто то :"Торгуя без стопа Вы просто устанавливаете..."что с того ? Ведь нельзя всЁ сказанное воспринимать БУКВАЛЬНО-рынок ведь изменчив и непостоянен-в этом и кайф,так почему правило например установки стопа-должно быть железным и непокалебимым ? Упрощаем и получаем-правило установки стопа-должно иметь место...но вот сразу ли,а может правда в том,что по истечении некоторого времени ?...а есчЁ лучше при осознании того что пришло время для этого самого стопа ? (речь о тех кто как минимум хотябы ДВА года на рынке и (!!!)не через день типа на рынке в "СвободноЕ от работы время",от НННастоящей работы с 8 до пяти НУЛ-НУЛ....Итак,что имеем ? Если рынок ПЛАВАЕТ И ЖИВЁТ,то если разумно подходить к вопросу, получим и само ПРАВИЛО ГДЕ? КОГДА ? и НУЖЕН ЛИ ВООБЩЕ оный на ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ --- тоже ПЛАВАЮЩИМ и ГИБКИМ,а вместе с тем осознанным,но не СТЕРЕОТИПНЫМ.И если это так-то мыслить начинаешь независимо.Проблема в том,что если что либо признаёшь однобоко и без права на гибкость,то начинаешь "кастенеть".Потом приходит время и ты понимаешь-чего то не хватает,начинаешь раздражаться(даже если и в относительно стабильной прибыли...)пытаешся задаваться вопросом - "...и всётаки что то не так,что же это может быть?" А "не так" - это сама постановка вопроса -ЛИБО/ЛИБО.))Вот тут ребята,кинули друг в друга своими кривыми стоячими линиями.Хорошо это или плохо ? Правильный ответ-И ХОРОШО и ПЛОХО.Малец ! И тот и тот ответ ПРАВЕЛЕН-если же будет присутствовать ОДИН-всЁ амба-ДИСБАЛАНС ПОШОЛ.Мне было очень больно,и не один ДЕСЯТОК раз когда я ПОЛНОСТЬЮ ФАТАЛЬНО сливался,просто наухнарь сливался.Причин-ДЕСЯТКИ,если не СОТНИ.И не один АНАЛИТИК нифига не разберЁтся в СУТИ самих сливов.А просто к примеру будут толкать СТАНДАРТНОЕ фуфло,типа ММаму не соблюдал,Дисциплина,Терпение,Установка стопов,обрезание убытков,воспринимание их как издержек производства,дальше перечислять ? Я думаю не надо.ЭтттО всЁ,выше пречисенное,канеШна хорошо,но.Небольшие суммы увеличивались во много-много раз....и как минимум 20% от 100% всех сливов(на отрезке от полугода,до года)были именно благодаря железноМу правилу...выставлений ВСЕГДа...Да знаю,знаю - сотня найдЁтся тех,кто начнёт петь-мол НЕ ТАМ ставил ))Другая сотня скажет-дышать надо было рынку давать )))Третья сотня скажет зачем дышать давал ?)))))Я то в какой сотне окажусь? ? Да не в какой-в Ж я окажусь при наличии представителя из ЛЮБОЙ сотни...Я думаю многие поймут например что речь не о пресловутЫх 2%-х риска на КАКОЙ либо капитал-это геморой пусть на САМАНАРАХ живЁт,как многие и многие сказки-там они находят понимание и поддержку,но вот только потом карявенько так улыбаются и говорят типа..."Кхе,кхе,кхе...ну братцы Вы и даЁте...неужто и в правду подумали,что за 50 баксов Вам всЁ расскажут и покажут...ну что же добро пожаловать в армию...))" А дальше просто-если ты отметаешь СТЕРЕОТИП-то получаешь ГИБКОСТЬ ,а она самая идёт в ТАК с рынком и не противоречит ему. :pooh:

[ROAD]

Получается весь это шум в виде стратегий ,подводка к совокупному лосю.Круто. :Koshechka_08:

Если нас подводят,то .Сразу напрашивается ,Нужно увернуться.Ну тоесть подводят ,подводят.Бац .ушли .Удар мимо.Осталось это претворить.Хе-хе .задачка. :girl_cray2:

[Малец]

Для Рича: Это высказывание насчет стопа - не правило, и оно не указывает на то какие стопы надо устанавливать, либо их не устанавливать. Это высказывание тем и ценно, что это просто данность: не выставил стоп -- будь готов к маржину. Что такое стоп -- это точка где трейдер прекращает убыточную игру. А без стопа игра трейдера закончится тогда, когда убыток превысит размер депо вот и все. Просто данность--утверждение не требующее доказательств. При этом никто не утверждал обратного, ведь ты можешь не выставить стоп и при этом выиграть, просто потому что размер твоего депо(читай стопа) большой и возможное движение рынка против тебя ты пересидишь. ROAD, сорри за флуд.

[ROAD]

Осталось это претворить.

Возможно нужно что-то доработать.Поработаем.Не впервой.

[Opium]

По поводу последствий невыставления стопа никто не спорит. Если не применять альтернативные методы управления рисками, то маржин-колл, конечно, возможен (и будет, когда-нибудь). Это последствие можно исключить, проводя диверсификацию рисков, урезая самостоятельно, когда надо, убытки и фиксируя, когда надо, прибыль, работая, естественно, не с одной парой, а с множеством инструментов, сокращая-добавляя позиции, при необходимости. При таком подходе, убыточных сделок почти нет, может 1-2% из всех (от урезания убыточных позиций), так как не используются стопы. Почти всегда висит просадка, которая не превышает 10-15% счета (как правило, до 10%). Поэтому, спокойно обхожусь без стопов, использую их только тогда, когда позиция в прибыли (для ее фиксации). Коррекции по просевшим инструментам, это тоже прибыль, стопы не дают возможности ее получать.    

[Рич]

Для Рича: Это высказывание насчет стопа - не правило, и оно не указывает на то какие стопы надо устанавливать, либо их не устанавливать. Это высказывание тем и ценно, что это просто данность: не выставил стоп -- будь готов к маржину. Что такое стоп -- это точка где трейдер прекращает убыточную игру. А без стопа игра трейдера закончится тогда, когда убыток превысит размер депо вот и все. Просто данность--утверждение не требующее доказательств. При этом никто не утверждал обратного, ведь ты можешь не выставить стоп и при этом выиграть, просто потому что размер твоего депо(читай стопа) большой и возможное движение рынка против тебя ты пересидишь. ROAD, сорри за флуд.

.......................Без коментариев.У нас погода налаживается.А у Вас ? От себя добавлю:Ненавижу и презираю три УСЛОВНОСТИ в виде следующих слов --- 1)Играю...2)Выигрываю...3)Отыгрываюсь :pooh:

[Малец]

.......................Без коментариев.У нас погода налаживается.А у Вас ? От себя добавлю:Ненавижу и презираю три УСЛОВНОСТИ в виде следующих слов --- 1)Играю...2)Выигрываю...3)Отыгрываю :pooh:

То что презираешь условности - это и есть твоя условность. Каким словом не вырази, суть не меняется. С погодой все ок. Все имхо, без обид.

[ROAD]

По поводу последствий невыставления стопа никто не спорит. Если не применять альтернативные методы управления рисками, то маржин-колл, конечно, возможен (и будет, когда-нибудь). Это последствие можно исключить, проводя диверсификацию рисков, урезая самостоятельно, когда надо, убытки и фиксируя, когда надо, прибыль, работая, естественно, не с одной парой, а с множеством инструментов, сокращая-добавляя позиции, при необходимости. При таком подходе, убыточных сделок почти нет, может 1-2% из всех (от урезания убыточных позиций), так как не используются стопы. Почти всегда висит просадка, которая не превышает 10-15% счета (как правило, до 10%). Поэтому, спокойно обхожусь без стопов, использую их только тогда, когда позиция в прибыли (для ее фиксации). Коррекции по просевшим инструментам, это тоже прибыль, стопы не дают возможности ее получать.    

А я иду другим путем.Сжался ,торгую один инструмент.Пытаюсь создать совершенно точную машину для зарабатывания денег.Мой подход можно назвать романтический.А раз он романтический ,то присутствует некая романтизация и геролизация.Рынок говорит нет брат ,тут все проще всех романтиков обуем.....Ну тогда, романтики превратятся в прогматиков.Битый романтик превратится в прогматика.Прогматика трудней ударить.

[mischanik]

.......................Без коментариев.У нас погода налаживается.А у Вас ? От себя добавлю:Ненавижу и презираю три УСЛОВНОСТИ в виде следующих слов --- 1)Играю...2)Выигрываю...3)Отыгрываюсь :pooh:

Тёзка привет!

Что-то не могу понять,за что ненавидеть Игру? Человек с детства во что-то играет и с игрой познаёт мир.

[Рич]

Тёзка привет!

Что-то не могу понять,за что ненавидеть Игру? Человек с детства во что-то играет и с игрой познаёт мир.

Привет Мишанчик !Да простит нас Роад за вторжение не поделу (исправлюсь)Просто дело в том,что проблема всех этих выражений на форумах имеет несколько искривлённый характер.Тоесть если человек имеет ввиду одно-другие как то посвоему понимают и воспринимают это,но очень редко правильно.Я вот например-практически с полуслова Роада понимаю и не лезу к нему не оспаривая при этом НИЧЕГО-хотя взгляды ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ-но мы как бы это сказать наверное и не нуждаемся во взаимных уточнениях.Один воспринимает что либо сказанное БУКВАЛЬНО-другой более в гибкой форме.Относительно твоего вопроса,скажу так,просто в моём понимании ЖИЗНЬ в рынке и ИГРА с...и на...РЫНКЕ КООРДИНАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ.Есть некая штучка,которая называется подсознание.Там закрепляются давольно таки нехорошие весчи,которые и не лежат то на поверхности,но могут убивать самого трейдера(причём незаметно,ненавязчиво и практически не выходя ни на первый и даже не на второй план)Мы все можем что то любить,а что то ненавидеть-это просто жизнь,очень многие ненавидят к примеру "ПОТИХОМУ")) ну или потихонечку,поразному короч.Я не имел ввиду саму ненависть как бы в физическом смысле,наверное просто неправильно термин подобрал,надо было сказать наверное в духе играя,капаешь себе яму,живя-осознаёшь...))да в принципе какая разница-суть одна-рынком надо жить-НО НИКАК НЕ ИГРАТЬ в НЁМ,С НИМ или НА НЁМ....в любых ракурсах этих понятий.Я уже устаканился и сам удивляюсь как я впал вообще в эту палемику.По форуму хожу,да,читаю многое,перечитываю иногда очень простые весщи,очень часто Роад тонус поднимает и спасибо ему за это.А чтобы не осталось непоняток,я дам мой ответ Мальцу в личку,чтобы стало ясно на чём мы РАЗОШЛИСЬ: Отправлено Вчера, 21:45

Никаких обид.Просто мы на РАЗНЫХ языках говорим.То что я сказал о том что мол презираю условности типа "игра" и подобное,так это моё право и отношение к поломанным судьбам многих людей-которые ИМЕННО ИГРАЛИ,ОТЫГРЫВАЛИСЬ...и если бы это в их понимании не было ИМЕННО ИГРОЙ(а оч многие люди остаются к сожалению ВЗРОСЛЫМИ детьми...)-всё иначе бы сложилось в ихней жизни.Вот такие дела.А презирать мы вправе некотрые из весчей-если бы это было не так-то святошество гарантированно всем...)) Всего тебе хорошего Малец.,а ИГРА и ЖИЗНЬ В РЫНКЕ-две полные противоположности. ---- То что презираешь условности - это и есть твоя условность. Каким словом не вырази, суть не меняется. С погодой все ок. Все имхо, без обид.

Жди долго,двигайся быстро.

Тебе тоже всего хорошего, без обид. Думаю без системы на рынке делать вообще нечего, а кто как чувствует и называет это его право. Я считаю игрой, потому что исход каждого трейда не ясен -- следовательно: ставка - исход:проигрыш или выигрыш. Можно назвать: вход в сделку - исход:прибыль или убыток. Суть одно. Имхо, еще раз без обид.

[ROAD]

Получается весь это шум в виде стратегий ,подводка к совокупному лосю.Круто. :Koshechka_08:

Мое предположение по моему в точку.Месяца два назад я по почте пообщались с одним из трейдеров .Нужно сказать не глупым трейдером ,с характером ,со своим взглядом .Он мне дал ссылку на конкурс Альпари где у него был серьезнй результат.Я ему написал ,что буду болеть за него.И вот я сейчас зашел посмотреть .И что же .Не нашел я его имени.Вот по моему доказательство баговости рынка.Баги уничтожают любую стратегию.Но я заметил и другой ник он держится в 10ке уже третий тур.Причем других таких нет.Вывод.Стратегию нужно шлифовать.

Получается что рынок сложней.Вот только остается вопрос .Изменчивость КОНЕЧНА или БЕЗКОНЕЧНА.тот что держится уже 3тур ,наводит на мысль ,что изменчивость все же КОНЕЧНА.

[ROAD]

Баги уничтожают любую стратегию.Получается что рынок сложней.Вот только остается вопрос .Изменчивость КОНЕЧНА или БЕЗКОНЕЧНА.тот что держится уже 3тур ,наводит на мысль ,что изменчивость все же КОНЕЧНА.

Но способы уничтожения стратегий конечны.Стратегии двигаются за трендом ,то значит способы уничтожения тренда конечны.Это говорит о том ,что не так все бесперспективно.

[ROAD]

Для меня лично остается открытым один вопрос.Только ли стратегия может быть трендовой.Может быть стратегии бестрендовые?

[Opium]

Для меня лично остается открытым один вопрос.Только ли стратегия может быть трендовой.Может быть стратегии бестрендовые?

Бестрендовых стратегий не существует. Цена всегда движется, а движение, это тренд (пусть даже маленький, но тренд). Все торгуют на движении, кто-то в сторону этого движения (по тренду), кто-то контртрендовые методы использует, кто-то предпочитает в боковике торговать, кто-то старается сочетать эти способы, без тренда цена бы просто стояла на месте.

Изменчивость рынка БЕСКОНЕЧНА ввиду стихийности (баговости) рынка и еще потому, что конец придет, когда рынки запретят, отменят (что очень маловероятно). Поэтому и способы уничтожения стратегий тоже бесконечны. Тот парень, участвующий в конкурсе, который держится в 10-ке уже 3 тур, обязательно сольется, это дело времени. В конкурсах же цель, не стабильная прибыль, а кто больше заработает. При таком подходе неизбежно халатное отношение к рискам со всеми вытекающими.