Fibo в торговле

[Manfred]

Господа, а Вам не кажется, что торговля по числам Фибоначчи не имеет под собой никакой материальной основы? Слепая вера в "волшебные" числа. Гораздо достовернее работает сетка диапазона колебаний, основанная на величине первичного импульса (1). Здесь хотя бы есть основание в виде соотношения риск/прибыль. :dntknw:

[Ignat]

Господа, а Вам не кажется, что торговля по числам Фибоначчи не имеет под собой никакой материальной основы? Слепая вера в "волшебные" числа. Гораздо достовернее работает сетка диапазона колебаний, основанная на величине первичного импульса (1). Здесь хотя бы есть основание в виде соотношения риск/прибыль. :dntknw:

Фибо работает очень часто, именно поэтому многие его используют. Можно сказать, что и у волн нет материальной основы, но они тоже работают. Эффективность тут зависит скорее от таланта исполнителя, нежели от самого инструмента. _coffee:

[maestro]

Господа, а Вам не кажется, что торговля по числам Фибоначчи не имеет под собой никакой материальной основы? Слепая вера в "волшебные" числа...

А это смотря как эти самые числа использовать. Если тупо открываться при подходе к уровням фибо, да и еще на больших фреймах, где стопы будут большие, то конечно это опасное занятие. Но у каждой фигуры Эллиотта есть внутренние межсубволновые соотношения. И там без них проводить анализ истории, да и отслеживать в динамике рынок просто глупо.

Например видя, что волна В разворачивается на 38% отката глупо предполагать, что это плоскость, и обратно волна В дошла до 80% глупо искать зигзаг. Примерно так же и с другими фигурами. Да и расширения применяются похоже. В общем без этого не обходится анализ ни одной модели Эллиотта, ведь часто бывает, что на мелких ТФ картина смазана или неоднозначна. А Вы говорите никакой основы.

[Nail]

Господа, а Вам не кажется, что торговля по числам Фибоначчи не имеет под собой никакой материальной основы? Слепая вера в "волшебные" числа. Гораздо достовернее работает сетка диапазона колебаний, основанная на величине первичного импульса (1). Здесь хотя бы есть основание в виде соотношения риск/прибыль. :dntknw:

Почему сразу волшебные?

Найдите теорему Воробьева "Поиск максимального значения функции". Не кого волшебства нет.

[Manfred]

Я все-таки выскажу крамольную, с Вашей точки зрения мысль,

что соотношения Фибоначчи в торговле не существует. Вы можете сколь угодно искать золотую пропорцию в завитках улитки и т.д., но каким образом это применимо к психологии, лежащей в основе принятия торгового решения? Привожу пример: предположим, что вы в состоянии кратковременно сдвинуть рынок, или входите, в соответствии со своими убеждениями, в группу торговцев, которая делает это (конечно не состоя в сговоре). Какое соотношение прибыли к риску вы ставите своей целью: 2 или 3 к 1?

см.рисунок

Причем здесь числа Фибоначчи?

[Manfred]

Да, еще в дополнении к рисунку, приведу высказывание Ганна (по Р.Майнеру): «каждый рынок формирует свою вершину и основание в некой точной математической пропорции к некому первичному движению».

[Ignat]

В приведённом примере как раз очень показательно отработало соотношение фибо 423,6 _coffee: Прям пойнт в пойнт :popcorm1:

[maestro]

Я все-таки выскажу крамольную, с Вашей точки зрения мысль,

что соотношения Фибоначчи в торговле не существует...

Первое, что хотелось бы заметить, что на вашей сетке нет практически ни одного соотношения фибонначи.

Второе. Может УЖЕ стоит так и научиться работать с этим инструментом? По тому как Вы расположили сетку можно померить ТОЛЬКО глубину коррекции волны 2 (да и то, если её перевернуть). И БОЛЬШЕ НИЧЕГО.

Отделите уже мух от всего прочего. Что есть сетка фибо, что есть расширение фибо и как и куда их натягивать. Нельзя ведь биноклем найти где ЮГ, а Вы именно этим и занимаетесь. Возьмите уже компас. С уважением, удачи и НП.

[Manfred]

Первое, что хотелось бы заметить, что на вашей сетке нет практически ни одного соотношения фибонначи.

Второе. Может УЖЕ стоит так и научиться работать с этим инструментом? По тому как Вы расположили сетку можно померить ТОЛЬКО глубину коррекции волны 2 (да и то, если её перевернуть). И БОЛЬШЕ НИЧЕГО.

Отделите уже мух от всего прочего. Что есть сетка фибо, что есть расширение фибо и как и куда их натягивать. Нельзя ведь биноклем найти где ЮГ, а Вы именно этим и занимаетесь. Возьмите уже компас. С уважением, удачи и НП.

А может быть стоит внимательнее прочитать? Мне казалось, что не было никакого упоминания о соотношениях Фиббоначчи, сетке Фиббоначчи, расширениях Фиббоначчи. Речь идет совсем о другом.

[Hatamoto]

Первое, что хотелось бы заметить, что на вашей сетке нет практически ни одного соотношения фибонначи.

Второе. Может УЖЕ стоит так и научиться работать с этим инструментом? По тому как Вы расположили сетку можно померить ТОЛЬКО глубину коррекции волны 2 (да и то, если её перевернуть). И БОЛЬШЕ НИЧЕГО.

Отделите уже мух от всего прочего. Что есть сетка фибо, что есть расширение фибо и как и куда их натягивать. Нельзя ведь биноклем найти где ЮГ, а Вы именно этим и занимаетесь. Возьмите уже компас. С уважением, удачи и НП.

это соотношения фибоначчи выраженные в процентах. к слову Вы уже изобрели компас? юг в нашем случае всегда с одной стороны. и сетку фибо и расширение можно использовать для определения целей. расширение относительно новый инструмент. Имхо менее точный. расположение сетки у Игната верно. вдумайтесь мы занимаемся волновым анализом. кроме того сетка является классическим инструментом, так что я не был бы столь категоричным. с уважением.

[Manfred]

Поясняю еще раз. Зачем искать сложные числовые взаимоотношения, когда есть простое объяснение: для успешной торговли прибыль должна превышать риск не менее чем в два раза? (Бритва Оккама). Это простое объяснение более применимо к психологии торговли, чем числа Фибоначчи. Кстати, если при рассмотрении данной точки зрения не вставать на позицию «я умный, а ты дурак», то можно извлечь определенную прибыль. Например, это неплохие уровни для последовательного размещения защитной остановки и, при определенной степени риска, уровни наращивания позиции. Взгляните на рисунок и Вам, возможно, будет понятнее моя точка зрения.

[maestro]

Поясняю еще раз. Зачем искать сложные числовые взаимоотношения, когда есть простое объяснение...

Т.е. Вы считаете, что всем движением заправляют те кто инициировал отмеченные у Вас первые импульсы? А если предположить, что многие из них в последующем движении не участвуют? Кто же тогда поддерживает движение? Да и сами первые импульсы у Вас выделяются не понятно по каким правилам. Ну первый еще куда ни шло, а вот второй очень смахивает на подгонку под Вашу сетку. Да и соотношения странные, то 5:1, то 1:6. Не понятно как именно Вы предлагаете все это использовать? Да и можно найти КУЧУ примеров, когда после идентифицированных первых импульсов дальнейшее движение не дало соотношения даже 1:1. У Вас есть конкретные правила использования простых чисел?

[Manfred]

Т.е. Вы считаете, что всем движением заправляют те кто инициировал отмеченные у Вас первые импульсы? А если предположить, что многие из них в последующем движении не участвуют? Кто же тогда поддерживает движение? Да и сами первые импульсы у Вас выделяются не понятно по каким правилам. Ну первый еще куда ни шло, а вот второй очень смахивает на подгонку под Вашу сетку. Да и соотношения странные, то 5:1, то 1:6. Не понятно как именно Вы предлагаете все это использовать? Да и можно найти КУЧУ примеров, когда после идентифицированных первых импульсов дальнейшее движение не дало соотношения даже 1:1. У Вас есть конкретные правила использования простых чисел?

Т.е. Вы считаете, что всем движением заправляют те кто инициировал отмеченные у Вас первые импульсы? А если предположить, что многие из них в последующем движении не участвуют? Кто же тогда поддерживает движение?

Возможно, Вы слишком буквально понимаете термин инициация импульса. К сожалению, затрудняюсь найти подходящее определение. Это просто торговцы, у которых в данный момент возник сходный взгляд на текущую ситуацию по данному инструменту, которые имеют достаточные средства для реального выхода на рынок.

А если предположить, что многие из них в последующем движении не участвуют? Кто же тогда поддерживает движение?

Мне кажется, что это достаточно неразумно войти в рынок и сразу выскочить из него. До тех пор, пока не достигнуто соотношение прибыли к риску 3:1, сделку вряд – ли можно считать успешной. И тот торговец, который выходит на реальный рынок, не сможет долго удержаться, если будет совершать сделки с меньшим соотношением.

Да и соотношения странные, то 5:1, то 1:6

Чем больше, тем лучше. Только если мы говорим о соотношении прибыли к риску, то правильнее в данном примере говорить 5:1 и 6:1.

Да и сами первые импульсы у Вас выделяются не понятно по каким правилам. Ну первый еще куда ни шло, а вот второй очень смахивает на подгонку под Вашу сетку

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к условиям, в которых рынок может действовать. На бирже есть регулятор. На форексе существование рынка возможно только до тех пор, пока есть торговцы, которые для своих сделок используют разные временные горизонты.

До тех пор, пока есть торговцы дневного, недельного, существуют и тиковые. Если длительное движение по тренду обеспечивается в первую очередь торговцами больших временных периодов, то на коррекции живут торговцы более краткосрочных, для которых важно использовать любое движение рынка достаточной (для них) амплитуды. Отсюда и разные временные периода при выборе первичного импульса.

Не понятно как именно Вы предлагаете все это использовать?

Я не предлагаю, а использую, но это не означает, что призываю использовать всех. Каждый использует свой метод торговли, удобный для него в плане оценки текущей ситуации на рынке и пр. Повторюсь, данным примером я просто нахожу для себя подтверждение известного положения, что торговля не может быть сложной, мы просто сами усложняем ее. И с этой точки зрения использование чисел Фибоначчи является усложнением, которое не имеет под собой реального отражения простой человеческой эмоции при торговле как жадность (в положительном значении этого слова). Уж если вошел в сделку, то просто обязан выжать из нее все возможное.

Да и можно найти КУЧУ примеров, когда после идентифицированных первых импульсов дальнейшее движение не дало соотношения даже 1:1.

А Вы полагали, что речь идет о Святом Граале? Хотя на левой стороне графика можно построить любую разметку.

У Вас есть конкретные правила использования простых чисел?

Я полагаю, Вы имеете в виду правила использования сетки ценового диапазона. Они простые, так же как и само построение. Перемещай защитную остановку на нижнюю границу, когда цена закрытия выходит за верхнюю в выбранном временном периоде до тех пор, пока не будешь выбит. Это для движения на север и обратное для движения на юг. Рассматривай возможность закрытия только после соотношения прибыли к риску не менее 2:1. Используя дополнительные графические построения (каналы, вилы д-ра Эндрюса и т.д.), внутренний волновой счет, определяй область возможного окончания предшествующего движения. Обычно рынок предупреждает Вас об окончании движения, но надо смотреть ценовые признаки начала закрытия позиций основными участниками рынка. Для более простого использования правила аналогичные торговому методу Алана Келланда “Alan Box”. Это что касается непосредственных правил использования сетки. А при использовании ее в виде части ТС то в общих словах начало движения вы достаточно просто определяете использованием графических построений (тем более что они на левой стороне экрана), волновым счетом, образованием одной из разворотных формаций (я имею в виду одно-двухбарные разворотные формации которые очень здорово отражены на этом форуме). Мне трудно утверждать, в связи с недостаточным знанием волнового анализа, но кажется, что любая волна начинается и заканчивается разворотной формацией. Возможно, более высокий специалист сможет подтвердить или опровергнуть это положение. Возможен вход как на разворотной формации, так и с использованием прорыва НН или LL (в зависимости от направления), дело личных предпочтений, отраженных в торговом плане.

Я ответил на Ваши вопросы?

Да, для построения второй сетки использован М5, экстремум определялся по возникновению LL. Если у Вас не получится, можете считать, что я подтасовал результат. Я не обижусь.

[Manfred]

Кстати, есть еще два вполне работоспособных и даже более правильных с точки зрения психологи торговли варианта построения сетки. Но ни один из трех не имеет отношения к Фибо. Но все они логически объяснимы. А кто попробует объяснить с точки зрения психологии торговли все отношения Фибоначчи?

[Hatamoto]

Кстати, есть еще два вполне работоспособных и даже более правильных с точки зрения психологи торговли варианта построения сетки. Но ни один из трех не имеет отношения к Фибо. Но все они логически объяснимы. А кто попробует объяснить с точки зрения психологии торговли все отношения Фибоначчи?

Инструменты Фибоначчи призваны скорее облегчать жизнь трейдера, чем усложнять. Исходим из утверждения, что торговля проста, это мы все усложняем. Тогда рынок, как и все живое в своем развитии идет по пути наименьшего сопротивления. Поскольку все живое несет в своей структуре числа Фибоначчи, а часть этого живого формирует течение рынка осуществляя на нем сделки, то и сам рынок волей неволей)) приобретает оные. в каком месте у живого фибоначчи? да хоть-бы супра-код днк. Хотя рынку свойственно скорее наличие инвариантов исходного ряда , все-же нет-нет да и основные соотношения промелькнут)). Во вселенной слишком много вещей развивается по степенным законам. Вы считаете свою психологию не связанной с окружающим миром?

[Ignat]

Если при рассмотрении данной точки зрения не вставать на позицию «я умный, а ты дурак», то можно извлечь определенную прибыль.

Как говорится, велкам в Трейдерскую. Там можно показать, как извлекается определённая прибыль по данной ТС. _coffee: