Построение моноволн

[Никита86]

Решил выложить правила построения моноволн для нилистов, как я сам это понимаю. Ведь весь анализ можно проводить ТОЛЬКО по моноволнам, а многие, применяя теорию Нили, совсем не знают, как построить эти важнейшие "строительные блоки".

Использование любых графиков никоим образом не сможет помочь в неоволновом анализе. Можно использовать ТОЛЬКО моноволны, и все. Построение волн через средние наиболее легкое, но оно не учитывает всех движений. Рассмотренная ниже инструкция позволяет построить волны, максимально точно повторяющие движения рынка.

Нили мельком сказал о построении, я только попытался применить его.

Допустим, ваш рабочий интервал составляет 2Н. Для правильного построения волны необходимо отметить хай и лоу нужной свечи. Затем переходите на 1Н и ищете для свечи на 2Н две свечки. Если хай (лоу) свечи на 2Н появляется раньше ее лоу (хая), то вы соединяете обе 1Н нисходящей (восходящей) линией. Затем переходите на следующую свечу 2Н и проводите те же манипуляции. Получившиеся две волны соединяете линией. Вот и все. В итоге точность будет составлять 2 часа (!!!), хоть и построение проводилось на часовом графике. Ниже рисунки для визуального понимания:

Сложность построения состоит в том, что даже на более низких интервалах нельзя различить, что появилось раньше: хай или лоу. Для этого приходится переходить еще ниже по фреймам. Также, если на двух соседних свечах имеется два одинаковых экстремума, то в расчет берется только последний из них.

Построение проводится вручную, хотите автоматически, пользуйтесь средними, но точность резко улетучится.

В итоге может получиться вот это:

И только построив моноволны, можно начинать считать, анализировать, искать уровни опровержения и т.д.

[Fox20]

Никита, скажи, ты размечаешь на моноволны периоды неактивной торговли, например как на первом твоем графике (с вечера пятницы до утра понедельника) или просто соединяешь тот промежуток времени линией (одной моноволной)?

[Никита86]

Fox20. На первом графике мне было просто лень отмечать все моноволны. Я строю их по всем свечам. Нили в своей книге пишет, что для форекса лучше наблюдать волновую активность только одной страны. Но как это сделать? Я без понятия. К тому же, если я буду большую часть свечей тупо убирать, получатся разрывы цены, как на фонде. А разрывы скорее ухудшают анализ, чем помогают в нем.

На мой взгляд, волны рисуются вполне нормально и без отметания свечей "не той" страны.

[ROAD]

Никита что все это тебе дает?Продолжи мысль.

[Elvin]

Нили в своей книге пишет, что для форекса лучше наблюдать волновую активность только одной страны. Но как это сделать? Я без понятия. К тому же, если я буду большую часть свечей тупо убирать, получатся разрывы цены, как на фонде.

А что тут сложного? Выделяешь нужную тебе сессию, определяешь там хайловы и строишь по ним моноволны через равные промежутки времени. И всё. И разрывов никаких не будет, зато график получится более живым, без пилообразностей.

Вот тут ещё посмотри: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=...ost&p=18329

[Fox20]

Elvin, если я правильно понял, то ты строишь график по сейсиям только для внитридневного масштаба, а для более крупного (неделя и больше) все-таки пользуешься обычним методом по хой лоу (без учета сейсий)?

[Elvin]

Elvin, если я правильно понял, то ты строишь график по сейсиям только для внитридневного масштаба, а для более крупного (неделя и больше) все-таки пользуешься обычним методом по хой лоу (без учета сейсий)?

Да, именно так. По сессиям я вычерчиваю только дневной график.

[Никита86]

Никита что все это тебе дает?Продолжи мысль.

ROAD. Моноволны помогают углядеть динамику курса, не лязя на минутки с точностью до интервала, на котором они построены. Затем, используя кучу правил их отсеивания, и не забывая, конечно, о пропавших волнах, можно с уверенностью утверждать, какая структура была тогда-то тогда-то (импульс или коррекция). А так как структура есть, то множественность вариантов отпадает мигом.

[ROAD]

ROAD. Моноволны помогают углядеть динамику курса, не лязя на минутки с точностью до интервала, на котором они построены. Затем, используя кучу правил их отсеивания, и не забывая, конечно, о пропавших волнах, можно с уверенностью утверждать, какая структура была тогда-то тогда-то (импульс или коррекция). А так как структура есть, то множественность вариантов отпадает мигом.

Покажи на примере.Особенно интересен вариант волныА и1.Или еще круче диагональника внутри котрого есть импульсы.Как ты находишь структуру.

[Никита86]

Диагональника, в котором есть импульсы, я не принимаю, так как если допускать возможность появления всяких аномалий, то никакую ТС я не построю, а буду в тряске сидеть и ожидать какую-нибудь пакость типа пересечение второй волной начала первой. Это полная чушь. Вот пример: это самый первый рост фунта 2001-го года. Размечен как импульс, но мля эта разметка мне не нравится, я в ней совершенно не уверен из-за отсутствия более ранних данных.

[Никита86]

А по поводу точности прогноза можно сказать следующее.

Если рисуются моноволны, и фигура уже вполне дорисовывается, то появляется полная уверенность в том, что если формирующаяся в данный момент свеча будет удовлетворять таким-то таким-то параметрам (хай превысит, чтобы моноволну нарисовать вверх; лоу пробьет, чтобы моноволну нарисовать вниз и т.п.), то по завершении свечи, можно будет если не входить в позицию в полной уверенности в развороте, то хотя бы ордер поставить.

Вот вам и точность: за свечку до(!!!), а не во время разворота у вас будет полный сценарий действия с лучшими ценами открытия позиции и минимальными стопами.

[ROAD]

А по поводу точности прогноза можно сказать следующее.

Если рисуются моноволны, и фигура уже вполне дорисовывается, то появляется полная уверенность в том, что если формирующаяся в данный момент свеча будет удовлетворять таким-то таким-то параметрам (хай превысит, чтобы моноволну нарисовать вверх; лоу пробьет, чтобы моноволну нарисовать вниз и т.п.), то по завершении свечи, можно будет если не входить в позицию в полной уверенности в развороте, то хотя бы ордер поставить.

Вот вам и точность: за свечку до(!!!), а не во время разворота у вас будет полный сценарий действия с лучшими ценами открытия позиции и минимальными стопами.

Ну и что что хай привысили ну и что что лоу превысили.Как на основанииэтого можно говорить о развороте.Ну поставил ты ордер.Его выбило и цена в другую сторону.Вопрос серьезный.Другими словами ты говоришь. ты можешь заранее сказать цвет свечи.За свечку до.Где лучшая цена на основании чего.На основании прошлого.Сомнительно.Понимаешь Нилисты любят поспорить.Ну давай поспорим.Ну нарисовал .Ты моно волну.Усреднил.Толку то что. :dntknw:

[Никита86]

Шеф.

Если бы я захотел что-то усреднить, я бы среднюю нашел. Ты сам пользуешься усредненными данными, обычные свечи (любые) как раз информацию и фильтруют (по интервалам). Тиковые графики наиболее подходят для анализа, вот только там информации слишком много.

Если ты посмотришь на свечку, то без лазиния на более мелкий фрейм ты не узнаешь, что появилось раньше - хай или лоу. Ведь от разных вариантов появления экстремума и твоя стратегия будет разной.

Если нарисуешь моноволну, то она ничего не усреднит, данные останутся прежними, зато будет указано направление: вверх или вниз.

А теперь про "за одну свечку ДО":

глянь на рисунке волну-1 зеленую. Там волна-5 нулевой сложности - моноволна. Представь, что больше никаких данных нет, есть только 1-2-3-4 (т.е. волны, соответствующие этим цифрам). Сразу скажу, что волна-v является лишь связкой волн (глянь на мой самый первый рисунок, там связки зеленым обозначены). Сама же моноволна строилась по беленькой и черненькой волнам. Хай был раньше лоу за эти два часа, поэтому моноволна была нарисована вниз.

Дальше. Решение может приниматься после завершения моноволны (тогда у нас есть подтверждение завершения импульсной фигуры и мы можем выйти из позиции), либо ВО ВРЕМЯ ее формирования. Объясню. После сфромировавшейся беленькой свечи у нас УЖЕ появился новый хай и вполне возможно окончание импульсной фигуры. Мы НЕ ЗНАЕМ, чего там произойдет на самом деле, и какой будет вторая свеча, но мы можем сделать некоторые предположения: вторая свеча может пойти наверх, обновив хай (моноволна будет направлена вверх), устроив нам удлинение в третьей волне, позицию лучше не закрывать; вторая свеча может пойти вниз, обновив лоу (моноволна будет направлена вниз), устроив импульс с растянутой первой волной (по Нили у таких импульсов откаты достигают ценовой зоны второй волны) и начав коррекцию или вообще разворот, кто знает.

Как лучше поступить в этом случае? С одной стороны мы можем находиться в третьей волне, с другой, возможна коррекция или разворот. Тогда можно ПОСТАВИТЬ ОРДЕР на выход под минимумом первой свечи и ждать у моря погоды.

Для реализации первого сценария вторая свеча должна сделать последним из двух экстремумом хай, даже если ее заколбасит, и она и лоу обновит, и хай новый сделает за одну свечу (на этот случай рецептов спасения у меня нет).

Для выполнения варианта с коррекцией или разворотом главное, чтобы последним был лоу. Тогда-то моноволна будет нарисована вниз и все будет указывать на то, что больше курс наверх не пойдет (ну там линия 2-4 например).

Тем самым я за одну свечку ДО имею стратегию выживания.

Это я все пишу про важность порядка появления экстремумов. С ордерами, которые выбивают, ты сам справляйся, скорее всего ты не дожидаешься, когда коррекция закончится и стопы передвигаешь. А цена будет "лучшей" в том смысле, что если бы я дождался завершения моноволны, и выходил бы после нее, то я бы упустил в данном случае пунктов 20, чем если бы закрылся по ордеру. Конечно, разницы никакой, а если бы ты работал в долгосрочку и на огромных движениях? Пара месяцев ожидания на смарку.

[ROAD]

Ну пипец накатал, надеюсь, там хоть что-то осмысленное есть...

Никита я уехал за город связь через сотик хреновая.приеду до выделенки.Подискутируем.Пока понял.только о макс .мин.Но импульс я и так отличу.логику предсказаний.на чем основана? :yu:

[Fox20]

Просматривая "вопросы-ответы" на сайте Нили нашел такой вопрос.

When you set stops/targets, are you using electronic or U.S. pit sessions?

Answer:

This week I decided to address a question on trading tactics, which was sent in by long-term customer Dennis Lithgow of Arizona. It is an important question for those interested in trading futures markets. In my book, Mastering Elliott Wave, I warned of the dangers of plotting cash prices 24-hours-a-day. The reasoning then (1989), based on observation and fact, was that each country had their own version of a particular market. For example, a Gold futures contract in the U.S. was not the same as a Gold Futures contract in London. In addition, when something new happened say in a U.S. market, you would frequently witness that same behavior when Japan opened and again when London opened (this still happens among the stock exchanges of the world). As a result, plotting cash prices around the clock created choppy looking wave structure that was difficult to decipher and did not appear to obey the rules.

Now, 16+ years later, with the advent of single-contract markets (such as the E-Mini S&P), which are traded nearly 24-hours-a-day, plus the advent of personal, real-time trading platforms (that allow anyone to trade, any time day or night), 24-hour-plots no longer experience the repetitive behavior of the past and therefore produce valid wave structure. Therefore, when possible (unless you are trading a market that only trades during a particular time zone), I recommend using electronic, 24-hour contracts for all wave counts, stop placement and price targets.

И перевод, правда, корявый - делала программа, но смысл ясен:

Когда Вы устанавливаете стоп-ордера, Вы используете электронные(круглосуточные данные) или данные американской сессии? Ответ:

На этой неделе я решил обратиться к вопросу о торговой тактике, который был задан долгосрочным клиентом Деннисом Lithgow из Аризоны. Это - важный вопрос для заинтересованных на торговых фьючерсных рынках. В моей книге, "Мастерсво анализа волн Эллиотта", я предупредил относительно опасностей использовании цен 24-часовых графиков. Рассуждения тогда (1989), основанны на наблюдениях и фактах, было то, что у каждой страны была их собственная версия специфического рынка. Например, Золотой фьючерсный контракт в США не был тем же самым как Золотым Фьючерсным контрактом в Лондоне. Кроме того, когда кое-что новое происходит на американском рынке, Вы часто видите то же самое поведение (движение цены) на откритии Японии и Лондоне (это все еще случается среди фондовых бирж мира). В результате график цен при продаже за наличные круглосуточно создавал изменчиво выглядящую структуру волн, которую было трудно расшифровать и, казалось, не повиновалась правилам.

Теперь, 16 + лет спустя, с появлением рынков мини контрактов (таких как E-Mini S&P), которые работают почти 24-hours-a-day, плюс появление личных, торговых платформ в реальном времени (которые позволяют любому торговать в любое время дня и ночи), 24 часовые графики больше не испытывают повторное поведение прошлого и поэтому производят действительную структуру волны. Поэтому, когда возможный (если Вы не торгуете рынок, который только торгует во время специфического часового пояса), я рекомендую использовать электронные, 24-часовые контракты для всего счета волны, установки стопов и целей.

Кстати, просматривая графики Нили по золоту, обнаружил, что он использует хай/лоу всего дня,а не сейсии и не Лондонские фиксинги, но график по евро строит все-таки по сейсиям...

[:s5]

Просматривая "вопросы-ответы" на сайте Нили нашел такой вопрос.

И перевод, правда, корявый - делала программа, но смысл ясен:

Кстати, просматривая графики Нили по золоту, обнаружил, что он использует хай/лоу всего дня,а не сейсии и не Лондонские фиксинги, но график по евро строит все-таки по сейсиям...

Этот его ответ мне кажется похож на обыкновенный отмаз.

Вобще с построением моноволн по его принципам спорных моментов много.

Я уже полгода в сомнениях по поводу равномерности времени.

Делал графики по экселю где за еденицу времени принимал направленное движение по его же принципам. По моему даже лучше получалось и много неясных крокозябликов фильтруется чисто хотя "прямоугольность немного смущает. Только по его же индикаторам НПЛ анализ такого графика дает минимум альтернатив и знаешь где копать если не складывается.

[Fox20]

К вопросу о времени, который многих интересует.

Question:

While plotting highs/lows, only price is used, but the time difference between them is not. Do you think it is of no use when and at what time highs/lows occurred. And if you think they are useful, please tell us how it can be used to detect the structure of monowaves?

Answer:

This question was sent in by Pradeep Mehta of India. I'm surprised this is the first time I have received this question. It brings up an issue that perplexed me the first few years of my career.

During the course of a day (or any time frame viewed on a bar chart), the high and low seen could have happened in the first minute, the last minute, the first hour, the last hour, mid day or thousands of other possibilities. In essence, Pradeep is asking why we plot the high and low of a day (or any time frame) as if they occurred exactly the same time apart.

I wrestled with this idea when I began studying wave theory and assumed plotting the high and low of a day at the exact time they occurred would work better than spacing them at equal distances apart. Keep in mind, when you use bar charts (instead of NEoWave charts) to do wave analysis, you are making a far graver mistake - you are assuming the impossible, that the high and low of a particular day occurred simultaneously!

After years of working with various forms of plotting (bar charts, average of the high and low, close-only, accurate time plotting like that mentioned above and simply plotting the high and low equally distanced apart), I found the last option far superior to the others. It is not clear to me why more accurate time-based plots do not work better, but they don't, so I gave them up 20 years ago. NEoWave rules and guidelines work best when the highest high and lowest low of any repetitive time frame are plotted in the order they occurred and spaced at equal distance from each other.

Вопрос:

При постороении графика по макс./мин. используется только цена, но не учитывается время между ними. Вы думаете, что не имеет значения где и когда(в какое время) появились максимум и минимум? Или если Вы думаете, что они полезны, пожалуйста скажите нам, как можно использовать эти данные для выявления структуры моноволн?

Ответ:

Этот вопрос был представлен Pradeep Mehta Индии. Я удивлен, что это - первый раз, когда я получил этот вопрос. Это поднимает проблему, которая озадачивала меня в первые несколько лет моей карьеры.

В течение дня (или другого периода времени, рассматриваемого на диаграмме), максимум и минимум могут появится на первой минуте, в последнюю минуту, в первом часе, в последний час, в середине дня или в тысячах других периодах (вариантах). В основном, Pradeep спрашивает, почему мы готовим максимум и минимум дня (или любой другой период времени), как будто они произошли обособленно (постоянно через одинаковый период времени).

Я боролся с этой мыслью, когда я начал изучать теорию волн и принял (считал), что график максимума и минимума точно по времени (не выровненный по времени), будет работать лучше, чем выровненный по времени график. Имейте в виду, когда Вы используете графики (бары, вместо диаграмм NEoWave), чтобы сделать волновой анализ, Вы делаете намного более серьезную ошибку (допущение, погрешность) - Вы принимаете невозможное - будто максимум и минимум из специфического дня появились одновременно!

Спустя годы работы с различными видами графиков (бары, (мин-макс)/2, графики макс/мин. выровненные по времени и невыровненные), я обнаружил, что выровненный по времени график, лучше остальных. Мне не ясно, почему невыровнный график работает хуже. Правила NEoWave и руководящие принципы работают лучше всего, когда максимум и минимум любого периода находятся на равном расстоянии друг от друга.

[Никита86]

Совсем непонятно. Что он хотел этим сказать? Ну, про невыровненность по времени.

[Fox20]

Совсем непонятно. Что он хотел этим сказать? Ну, про невыровненность по времени.

Наверное, то, что не стоит обращать внимание на несоответствие длительности моноволны NeoWave и ее "реальной" длительности на свечном графике.

[Elvin]

Совсем непонятно. Что он хотел этим сказать? Ну, про невыровненность по времени.

Ну то что если график строить по времени возникновения экстремумов (по часам или дням) то неоволновые правила работают хуже, чем если строить график без временного учета.

[maestro]

Что бы правильно выделить моноволну например на дневном фрейме, она должна быть на Н1 или Н4 законченной моделью Эллиотта. Если вдумчиво читать Нили, то поливолна в его понимании это законченная модель, так же и мультивона и макро. Значит и моноволна есть то же самое. Что бы правильно выделить моноволну на Н1, она на М5-М10 должна быть полностью сформированной моделью Эллиотта. Просто если поливолна это модель состоящая из нескольких моноволн на данном ТФ, то моноволна это та же модель, только состоящая из одной моноволны на данном ТФ.

[Elvin]

Некоторые я видел так и делают. Но это довольно субъективный метод т.к. кто то посчитает что там была такая то модель и закончилась она на таком то уровне, а другой решит что завершилась она на другом уровне, а третий так вообще скажет что там была и другая модель была и закончилась она в третьем месте. К тому же данный метод неправилен, потому как для того что бы выделить фигуру эллиота по теории нили ты должен анализировать моноволны, а этот метод предполагает анализировать фигуры для выделения моноволн. Абсурд.

А вобще так поступают, когда хотят показать целиком фигуру которая состоит из множества моноволн, но практической ценности это не несет, а так для наглядности.

[ph3onix]

Добрый день, господа.

Прочитав данную ветку возник вопрос:

Допустим при анализе 2Н свечи есть 2 свечи Н1 при этом Максимум и Минимум - у ОДНОЙ свечи. Насколько я понял алгоритм должен быть следующим:

1. Спускаюсь на фрейм ниже (М30)

2. Нахожу 4 свечи которые формируют 2Н свечу (2 Н1 свечи)

3. Определяю что появилось первым (максимум или минимум)

4. А дальше что? Т.е как соединять линией свечи Н1? Если появился Максимум ПЕРВЫМ, то я веду от ХАЯ ПЕРВОЙ Н1 свечи нисходящую линию к ЛОУ второй свечи? Но ведь при этом НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ МИНИМУМ который был ОПЯТЬ ЖЕ НА ПЕРВОЙ СВЕЧЕ Н1, однако который как выяснилось был ПОСЛЕ ХАЯ на периоде М30?

Вопрос именно о том, какова логика построения моноволны на 2х свечах Н1 (для периода 2н), если ХАЙ и ЛОУ из 2х свечей Н1 все равно принадлежат ОДНОЙ СВЕЧЕ, но при этом на периоде М30 выяснилось что появилось первым. Ведь свечи Н1 две, а хай и лоу, были все равно на одной свече. Как обрабатывать вторую свечу?

Заранее благодарен.

[Никита86]

ph3onix.

Вы линию проведете от хая первой свечи до уровня второй свечи, соответствующего лоу первой свечи. При этом окончание волны будет висеть в воздухе. Вы не должны обращать внимания на вторую свечу, так как экстремумы у вас только на первой, но волну нужно рисовать по обеим свечам.

Понятно?

[ph3onix]

ph3onix.

Вы линию проведете от хая первой свечи до уровня второй свечи, соответствующего лоу первой свечи. При этом окончание волны будет висеть в воздухе. Вы не должны обращать внимания на вторую свечу, так как экстремумы у вас только на первой, но волну нужно рисовать по обеим свечам.

Понятно?

Да, спасибо, я смотря на ваши разметки в других ветках как раз это и понял, хотел лишь уточнить Спасибо Вам за подробный и быстрый ответ

п.с. Можем мы обсудить с Вами некоторые вопросы в личке?