Кластерный анализ

[ROAD]

Давно задавался вопросом.О ведущих рынках и ведомых.Корреляция если я правильно выразился.В сети встречал разные индикаторы корреляции.В хороших книгах тоже поднимается этот вопрос.Но к сожалению так и не понял как этим пользоваться.Как отслеживал пары по отдельности так и отследиваю.Есть специалисты по этому вопросу.?

[Ignat]

На форуме ещё тема Корреляция валютных пар была. Вообще, если кто помнит, ещё года два-три назад все 4 основные пары (ну может быть за исключением usdjpy) строго коррелировали. Разметку Евро можено было с небольшими корректировками перенести на фунт или зеркально на франк. Сейчас вся синхронность разрушилась.

Вот интересное наблюдение. По NZDJPY и AUDJPY пару месяцев назад можно было лёгко прогнозировать рост. В итоге AUDJPY вырос, а NZDJPY на месте топчется. В помощь можно использоваться пару AUDNZD, т.к. по ней был восходящий тренд.

Тоже самое с EURJPY и GBPJPY, по EURGBP уже год восходящий тренд. Вот EURJPY и взлетела вверх, а GBPJPY не смогла.

[ROAD]

Ну так правильно рынок это сообщающиеся сосуды.Если гдето прибыло где-то убыло и наоборот.Вопрос где.Еще есть доллар.Получается любовный треугольник.Есть еще нефть. золото. бонды.Это вообще Санта -Барбара какая-то.Есть методы это все просчитать.?

[Ignat]

Ну так правильно рынок это сообщающиеся сосуды.Если гдето прибыло где-то убыло и наоборот.Вопрос где.Еще есть доллар.Получается любовный треугольник.Есть еще нефть. золото. бонды.Это вообще Санта -Барбара какая-то.Есть методы это все просчитать.?

Насколько помню, есть такая штука как кластерные индикаторы. Там показывается в окне индюка, какая валюта усиливается, а какая теряет силу. Может они тебе пригодятся _coffee:

[ROAD]

Насколько помню, есть такая штука как кластерные индикаторы. Там показывается в окне индюка, какая валюта усиливается, а какая теряет силу. Может они тебе пригодятся _coffee:

Я их встречал в сети но самостоятельно осилить не смог.какие-то линии что от чего зависит не понял.Еще встречал у Ларри Вильямса ведущий и ведомый рынок. но к сожалению тоже без результатно.

[jax1000]

Мы с Фаготом обсуждали свечные индикаторы, я сама ими не пользуюсь, просто когда знаешь свечные комбинации и глаз, что называется намётан, в них нет нужды.

Всё дело в том, что выучить модели это очень просто, тем более, что часто встречающихся немного.

Гораздо труднее по ним сориентироваться, особенно, когда много разнонаправленных. :girl_sigh:

вот с этим как раз проблем у меня не должно быть. Наверное вы слышали о класстерном анализе? Я пользуюсь им для определения наличия тенденции и ее направления. Но у класстерного подхода есть и минусы. Дело в том, что это грубый метод, указывающий лишь направление. Определить точные точки входа, и самое главное ВЫХОДА можно очень приближенно. Думаю свечной анализ позволит улучшить эффективность системы в целом. И, спасибо за отзыв о программах.

[Squirrel]

вот с этим как раз проблем у меня не должно быть. Наверное вы слышали о класстерном анализе? Я пользуюсь им для определения наличия тенденции и ее направления. Но у класстерного подхода есть и минусы. Дело в том, что это грубый метод, указывающий лишь направление. Определить точные точки входа, и самое главное ВЫХОДА можно очень приближенно. Думаю свечной анализ позволит улучшить эффективность системы в целом. И, спасибо за отзыв о программах.

В общем, да, я знаю о существовании кластерного анализа в социологии, медицине. Насколько я в курсе, там что-то про многомерность классификации данных, при этом формируются кластеры - однородные группы. :girl_wacko:

О кластерном методе анализа графиков я не слышала. Будем рады, если вы просветите нашу аудиторию на этот предмет. :happ:

[Michel]

вот с этим как раз проблем у меня не должно быть. Наверное вы слышали о класстерном анализе? Я пользуюсь им для определения наличия тенденции и ее направления. Но у класстерного подхода есть и минусы. Дело в том, что это грубый метод, указывающий лишь направление. Определить точные точки входа, и самое главное ВЫХОДА можно очень приближенно. Думаю свечной анализ позволит улучшить эффективность системы в целом. И, спасибо за отзыв о программах.

Добрый вечер, Белка-сан!

Мне известны как минимум три контекста употребления слова кластер применительно к рынку. На сайте 0nix-trade.net есть "уголок Семен Семеныча", он автор кластерного индикатора, речь идет о корреляции валютных пар, если не ошибаюсь. Вроде это позволяет неплохо прогнозировать, при умелом использовании. Также в программе aget (ADVANSED GET, могу ошибаться в написании, мне ближе французский) можно видеть кластеры, в смысле совокупность возможных линий фибо с точки зрения различающихся методик анализа. Еще в некоторых платформах, например вольфикс, можно увидеть кластеры объемов, причем с различными градациями и глубиной. Вообще я заметил, что слово кластер в ходу на серьезных форумах - на пауке и ониксе например. Сам я меньше года на форексе, поэтому говорю, что слышал. А Игнат, уверен, знает об этом гораздо больше.

Хотел бы задать Вам такой вопрос. В журнале увидел новую рубрику про обучение: ВВ, свечи EWA. Планируется платное обучение? Очень интересно. Я очень благодарен Игнату, что своими публикациями помог мне научиться работать с волной Вульфа (некоторые результаты на форуме кроуфр, Игнат их видел). Хотел бы углубить свои знания по ВВ, но не знаю как и где. Сейчас учусь работать с Ишимоку, и изучаю свечной анализ, слежу за Вашими публикациями и тоже хочу поблагодарить Вас.

В Вашем видео о свечах Вы рассказываете о точках входа. А при выходе как вариант можно использовать веер Фибоначчи, если нужны подробности, я готов.

С уважением

[jax1000]

В общем, да, я знаю о существовании кластерного анализа в социологии, медицине. Насколько я в курсе, там что-то про многомерность классификации данных, при этом формируются кластеры - однородные группы. :girl_wacko:

О кластерном методе анализа графиков я не слышала. Будем рады, если вы просветите нашу аудиторию на этот предмет. :happ:

Добрый вечер, Белка-сан!

Мне известны как минимум три контекста употребления слова кластер применительно к рынку. На сайте 0nix-trade.net есть "уголок Семен Семеныча", он автор кластерного индикатора, речь идет о корреляции валютных пар, если не ошибаюсь. Вроде это позволяет неплохо прогнозировать, при умелом использовании. Также в программе aget (ADVANSED GET, могу ошибаться в написании, мне ближе французский) можно видеть кластеры, в смысле совокупность возможных линий фибо с точки зрения различающихся методик анализа. Еще в некоторых платформах, например вольфикс, можно увидеть кластеры объемов, причем с различными градациями и глубиной. Вообще я заметил, что слово кластер в ходу на серьезных форумах - на пауке и ониксе например. Сам я меньше года на форексе, поэтому говорю, что слышал. А Игнат, уверен, знает об этом гораздо больше.

Хотел бы задать Вам такой вопрос. В журнале увидел новую рубрику про обучение: ВВ, свечи EWA. Планируется платное обучение? Очень интересно. Я очень благодарен Игнату, что своими публикациями помог мне научиться работать с волной Вульфа (некоторые результаты на форуме кроуфр, Игнат их видел). Хотел бы углубить свои знания по ВВ, но не знаю как и где. Сейчас учусь работать с Ишимоку, и изучаю свечной анализ, слежу за Вашими публикациями и тоже хочу поблагодарить Вас.

В Вашем видео о свечах Вы рассказываете о точках входа. А при выходе как вариант можно использовать веер Фибоначчи, если нужны подробности, я готов.

С уважением

Совершенно верные замечания! Именно на рынке Форекс, можно применить весь огромный потенциал кластерного анализа. Что же такое исключительное есть на Форексе, чего нет на других рынках? (вернее проявляется в меньшей степени). Наверное Вы прекрасно знаете почему на Форекс невозможно применить диверсификацию торгового портфеля, как на фонде? Давайте определимся почему? Все просто, и я уверен, Вы это знали и без меня, основная изюминка заключается в том, что все национальные валюты торгуются в противовес доллару. Очень глупо купить бакс по франку и продать его по евро. Что в итоге? В итоге имеем отрицательный замок по спреду, свапы которого будут по-тихому сливать ваш депозит. Думаю понятно, что хедж на Форекс недопустим! И это четкая закономерность, которую мы можем использовать себе во благо, тем более, что закономерностей так мало в хаотично меняющейся рыночной среде. Нужно рассматривать рынок целиком! Движение пар и кроссов очень зависимы. Зачастую одна валюта падает по баксу быстрее другой, а третья вообще стоит. Находить, понимать и различать эти движения нам поможет кластерный анализ! Говорить о нем можно много, поэтому, может отдельную ветку создать? Как Вы считаете?

Что касается Семена Семеныча. Честь ему и хвала! Именно его труды вдохновили меня на изучение кластерного анализа и именно его индикаторы я пока и использую. Хотя есть и свои идеи и взгляды на этот метод, но отсутствие опыта в програмировании существенно затрудняют дальнейшее их развитие.

[Michel]

Обеими руками за кластерный анализ на этом форуме. Лично меня интересует сочетание кластерного анализа - определения направления движения валют на перспективу, со свечным анализом - определением ближайшего импульса - на одну-две свечи вперед. Идея по-моему, реальная и продуктивная. А писать можно и здесь, например, а специально созданные ветки чаще затухают, я заметил.

[MoonChill]

... определением ближайшего импульса - на одну-две свечи вперед. Идея по-моему, реальная и продуктивная...

В принципе, свечки и сами по себе дают достаточно краткосрочный прогноз. Но, если свечной анализ подтверждается и при помощи другого, то результативность повысится!

Вот, только, чем сложнее метод анализа, тем хуже он работает на реальном рынке. Может, ограничиться обыкновенными ЕМА? Ж-)))

Хотя, как отдельная техника, кластерный анализ рынка, естественно, заслуживает того, чтобы обсудить!

[jax1000]

и так, начнем. в процессе нашего разговора о класстерном анализе, будем двигаться от простого, к сложному. Сначала определим понятие кластера. Дело в том, что кластеры используются в различных областях хозяйственной деятельности. Вот несколько определений, относящихся к различным отраслям:

Кластер как подмножество результатов поиска, связанных единством темы;

Кластер (статистика) — класс родственных элементов статистической совокупности;

Кластер (химия) — сложное объединение нескольких атомов или молекул;

Кластер (ядерная физика) — коррелированная группа элементарных частиц;

Кластер (лингвистика) — группа близких языков или диалектов

Кластер (экономика) — группа связанных между собой отраслей.

Кластер (музыка) - многозвучие, дающее или сплошное заполнение акустического пространства, или образование шума. На фортепиано кластеры получаются с помощью нажатия кулаком, ладонью или локтем на клавиатуру.

[jax1000]

На рынке Форекс, где корреляция валютных пар-величина не абстрактная, а математическая, кластерный анализ подходит как нельзя к стати. Давайте рассмотрим простейший кластер? Пусть это будет мультивалютный треугольник EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Любой, кто имеет хоть небольшой опыт работы на Форексе (ну и кто владеет математическими знаниями уровня 5 класса ), знает, что эта система замкнутая. Вырос евро по баксу, а фунт нет-значит евро вырастет относительно фунта. Все просто и понятно. Но, спросите, Вы-что это нам дает? Разве можем мы использовать имеющиеся данные, для прогноза? На самом деле, ценность полученных сведений-колоссальна! По движению этих трех валютных пар, мы можем расчитать и вывести ТОЧНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ валют, входящих в кластер. Наверное многие задумывались над тем-как расчитать движение евро, бакса, фунта и др валют, без участия валютных пар?

[jax1000]

конечно, вы можете возразить, что валютные индексы уже есть и не стоит изобретать велосипед. Но не стоит торопиться с выводами, и чтобы избавить вас от сомнений, приведу следующую картинку:

P.S. за картинки спасибо Кучеру (с)

[jax1000]

на приведенном примере, видно, что индекс бакса, практически полностью соответствует по форме движения паре евробакс. Конечно тому есть ряд причин-во-первых стоит разобраться как расчитывается этот индекс-это результат применения фундаментальных данных и "какой-то матери" :acute: . И конечно, зная, что объем торговли по паре евробакс самый большой, легко разобраться почему такая сильная корреляция. Во-вторых, евро создавался изначально с претензией на альтернативную мировую валюту. Как бы там нибыло, прогнозная ценность такого индекса, на мой взгляд очень слабая.

[jax1000]

Вернемся к нашим баранам (или быкам?) :justcuz_cowmoo:

Для расчета точного математического индекса валюты в кластере, нам необходимо всего три переменные-курс евробакса, фунтобакса и еврофунта в моменте. Как, зная, только лишь изменения этих переменных, решить уранения из трехнеизвестных?

Все очень просто-нам на помощь придут проценты. Ведь несложно расчитать прочентные изменения пар кластера? Несложно. Получаем следующую картину.к примеру, евробакс изменился на n%, фунтобакс изменился на k%, еврофунт изменился на d%. А дальше берем какой-нибудь коэффицент R (любое целое число. например 0 ), и делаем расчет. Евро=R+n+d; Фунт=R+k-d; Бакс=R-n-k. Не забываем, что n,d,k, могут быть отрицательны, если евробакс упал, фунтобакс упал, еврофунт упал.

[jax1000]

Самое главное, мы не сказали, относительно чего измерять процентные изменения. Это важно. Можно относительно предыдущей цены закрытия, можно относительно предыдущей цены закрытия n периодов назад. Более того скажу, можно расчитать процентные изменения относительно предыдущих значений, всех четырех цен:O,C,H,L.

[jax1000]

вот пример разложения простейшего вышерассмотренного класстера на валютные индексы. Где, R=0, а изменения рассматриваются относительно предыдущей свечки. Форма отображения-ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ!

Графики представлены в месячном масштабе и первая свечка-01.07.1999, последняя-с 01.10.2008 по 03.10.2008

как видим, на рисунке получилась некая амплитуда. Что это такое и как его рассматривать, разберемся позже,если будет интерес к дальнейшему обсуждению.

[Squirrel]

На рынке Форекс, где корреляция валютных пар-величина не абстрактная, а математическая, кластерный анализ подходит как нельзя к стати. Давайте рассмотрим простейший кластер? Пусть это будет мультивалютный треугольник EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Любой, кто имеет хоть небольшой опыт работы на Форексе (ну и кто владеет математическими знаниями уровня 5 класса ), знает, что эта система замкнутая. Вырос евро по баксу, а фунт нет-значит евро вырастет относительно фунта. Все просто и понятно. Но, спросите, Вы-что это нам дает? Разве можем мы использовать имеющиеся данные, для прогноза? На самом деле, ценность полученных сведений-колоссальна! По движению этих трех валютных пар, мы можем расчитать и вывести ТОЧНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ валют, входящих в кластер. Наверное многие задумывались над тем-как расчитать движение евро, бакса, фунта и др валют, без участия валютных пар?

Очень интересно. Т.е этот валютный треугольник ( и подобные ему) и есть кластер? И анализ назван кластерным, потому что исследуется "замкнутая система". Понятно. :happ:

А что будет отражать подобный индекс и какое его прогностическое значение? Хотя сорьки, я наверно вперёд опять забегаю.

[jax1000]

Очень интересно. Т.е этот валютный треугольник ( и подобные ему) и есть кластер? И анализ назван кластерным, потому что исследуется "замкнутая система". Понятно. :happ:

А что будет отражать подобный индекс и какое его прогностическое значение? Хотя сорьки, я наверно вперёд опять забегаю.

индекс будет показывать амплитуду изменений отдельной валюты в класстере, относительно выбранной точки отчета.

Здесь интересно было бы привести пост многоуважаемого Семена Семеныча.

"Хочу задать риторический вопрос. Вот тут часто на форумах слышу об уровнях, индикаторах и т.д. и т.п. А вот скажите, достаточно ли было всем вам не думать откуда становиться, где ставить стоп и где ставить тейкпрофит? Достаточно ли было вам знать, что сейчас пришло время продавать (без целей) просто пришло медвежье время, а вот в другой день настанет пора покупать, придет бычий рынок?

Думаю, что тем, кто не в состоянии выгребать рынок до последнего пипса (я вот, к примеру, не в состоянии), этого бы было более, чем достаточно.

Ну а теперь рассмотрим простенький пример из школьного курса природоведенья и прикрутим к нему школьную алгебру.

И так чему же «нас учит, так сказать, семья и школа»?

Первое, средняя температура воздуха ночью ниже, чем днем. Второе, в северном полушарии зимой средняя температура ниже, чем летом.

Внимание, речь идет о средней температуре.

Теперь, допустим, нам нужно торговать температуру, а не ерво с баксом или упаси бог фунт

Ну тут мы все гуру. Чё тут думать, в конце дня «продавай» температуру воздуха, а утром «покупай». Ну, если нас очень ломает это делать каждый день, можно стать долгосрочником, «покупать» ее весной, «продавать» осенью.

Но даже в таком простом деле будут и лоси, ну там циклон пришел, или наоборот ушел. Но это не суть. Суть в том, что, действуя по методике, которая основана на знании курса природоведенья, наши прибыли будут превышать размеры убытков.

Пример этот приведен неспроста, он преследует одну важную цель, показать, что существует две гармоники колебательных процессов.

Давайте посмотрим на график

Я тут в екселе набросал наложение двух гармоник температур, сезонный и суточный.

Формулу синусоиды, думаю, все понят. Ну если же кто-то вдруг позабыл, или еще не успел окончить среднюю школу, тогда напомню.

y=a*sin(2 * ПИ * f * t), где

а – амплитуда колебаний (я взял дневную 5, годовую 25).

f – частота, ну а t – (не впадайте в шок) это время

Ну а "y", в нашем случае это температура.

На график вывел два года. Ну и поскольку это синусойда, то не следует удивляться, что она начинается от нуля и идет сразу вверх, природоведенье же нас учит, что год начинается в январе и температура с этого момента пойдет вниз. Но этот нюанс легко корректируется смещением точки отсчета, думаю этот момент пояснять не нужно.

Кроме указанных гармоник на температуру воздуха, безусловно, накладываются хренова туча всяких других гармоник, начиная от низкочастотных, таких как остывание Вселенной и Солнца, и заканчивая высокочастотными процессам техногенного характера, оказывающие локальный характер воздействия на температуру воздуха, такие как взрывы пиротехники, пожар у соседей и т.д. и т.п."

[Squirrel]

индекс будет показывать амплитуду изменений отдельной валюты в класстере, относительно выбранной точки отчета.

Аха... понятно. :JC_thinking:

И по этой амплитуде изменений отдельной валюты можно будет ориентироваться относительно движения остальных? Т.е. валюта с высокой амплитудой потянет остальные в треугольнике, да?

А пост Семёныча впечатляет. Всегда восхищалась людьми, которые могут рассказать просто о сложном. :happ:

[jax1000]

Аха... понятно. :JC_thinking:

И по этой амплитуде изменений отдельной валюты можно будет ориентироваться относительно движения остальных? Т.е. валюта с высокой амплитудой потянет остальные в треугольнике, да?

А пост Семёныча впечатляет. Всегда восхищалась людьми, которые могут рассказать просто о сложном. :happ:

нет, не так. нам не важно какая валюта "потянет" остальные. Понять какая валюта является "ведущей" сложно. Скорее нам будет интересней взаиморасположение валют в класстере, и правильно это дело отторговать. Ведь это пока мы рассматриваем простейший кластер-дальше будем усложнять.

А пока, может естьу кого тоже наработки. Делитесь. Вообще, я надеюсь, что у вас на форуме найдется грамотный программист, который сможет мои идеи воплотить в индикатор?

[Squirrel]

индекс будет показывать амплитуду изменений отдельной валюты в класстере, относительно выбранной точки отчета.

Давайте рассмотрим простейший кластер? Пусть это будет мультивалютный треугольник EURUSD, GBPUSD, EURGBP.

Скорее нам будет интересней взаиморасположение валют в класстере, и правильно это дело отторговать.

Я процитировала, как мне кажется ключевые моменты.

Т.е индекс будет показывать расположение валюты в кластере по параметру - амплитуда изменений. Верно?

[Doro]

Вообще, я надеюсь, что у вас на форуме найдется грамотный программист, который сможет мои идеи воплотить в индикатор?

Тему вы затронули архиважную.

Насчет програмиста думаю смогу вам помочь _sunny: Пишите в личку,я заведу вас в скайп-чат,у нас есть не один человек который занимается програмерством

[ROAD]

нет, не так. нам не важно какая валюта "потянет" остальные. Понять какая валюта является "ведущей" сложно. Скорее нам будет интересней взаиморасположение валют в класстере, и правильно это дело отторговать. Ведь это пока мы рассматриваем простейший кластер-дальше будем усложнять.

Мне думается будут прблемы с обьемами.к примеру вся тройка падает. но мы не знаем в каких обьемах каждая .если применить просто соотношение продавцов покупателей процентное. то столкнемся с проблемой волатильности каждой отдельной пары.волатильность разная.Отчего зависит волатильность сколько не думал нечего не приходит в голову почему одна пара проходит 20пунктов .а другая 49.при одних и тех же условиях.Получается замкнутый круг .обьем волатильность и Х ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВАЛЮТЫ.как выйти из этого порочного круга ... :dntknw: