jax1000 Posted October 25, 2008 Share Posted October 25, 2008 еще, прошу заметить, что мы в качестве точки отчета взяли предыдущую дневную свечу. Это тоже можно настраивать-использовать недельные, месячные, 4-хчасовые, часовые. Далее, можно использовать как точку отчета, свечу n периодов назад. В общем непаханное поле. есть и минус-нужен хороший програмист, который сможет осуществить это програмно. Я делал расчет в экселе-выжал все что мог. Получился файл полметра размером. Мой двухядерник его еле тянет :connie_boy_cleanglasses: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted October 26, 2008 Author Share Posted October 26, 2008 jax1000 said: Я делал расчет в экселе-выжал все что мог. Получился файл полметра размером. Мой двухядерник его еле тянет :connie_boy_cleanglasses: jax1000 вопрос .Весь мир торгуется против доллара.Десятки валют.у них кроссы.это рсчеты не хилые .но где гарантия что это замкнутая система.и нет протечки в трубе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 26, 2008 Share Posted October 26, 2008 скоро продолжим обсуждение кластерного анализа. А пока лирическое отступление. Вот привожу пример своего авторского индикатора. На рисунке видно как индикатор рисует не что иное как фрактал Мандельброта. Индикатор тоже основан на процентных изменениях, поэтому мне представляется, что изучение амплитуд-это верный путь. Но еще далеко неизведанный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 26, 2008 Share Posted October 26, 2008 ROAD said: jax1000 вопрос .Весь мир торгуется против доллара.Десятки валют.у них кроссы.это рсчеты не хилые .но где гарантия что это замкнутая система.и нет протечки в трубе. это не Грааль конечно. Мало того, мы только разобрались в механизме сбора данных для статистики, мы еще не рассмотрели графические методы и области применения. Одно могу сказать точно-индикаторы основанные на кластерном анализе-на голову выше обычных, т.к. анализируют рынок целиком. А гарантия того что это замкнутая система дает нам математика :laie_14: Кроме того, если мы будем рассматривать вышеозвученный сложный мультивалютный кластер, то становится понятно, что это основные валюты, на которые приходится больший объем торгов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted October 26, 2008 Author Share Posted October 26, 2008 jax1000 said: как фрактал Мандельброта. про фрактал можно по подробнее в кратце.Я читал Петерса. но уже давно.Там была другая фигура но принцип тот же .при разных раскладах результат одинаков.Да давно читал трудно ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 26, 2008 Share Posted October 26, 2008 ROAD, фрактал-бесконечное самоподобное множество. но это тема отдельного разговора, может со временем и поговорим о ней. Подробно и понятно о фракталах пишет Алмазов в своей книге "Фрактальный анализ". Если отбросить предлагаемые им методы анализа рынка :rofl: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted October 26, 2008 Author Share Posted October 26, 2008 jax1000 said: ROAD, Подробно и понятно о фракталах пишет Алмазов в своей книге "Фрактальный анализ". Если отбросить предлагаемые им методы анализа рынка :rofl: Про Алмазова не слова.нам его анализ уже ясен...зато как красиво звучит. :scenic: Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 26, 2008 Share Posted October 26, 2008 ROAD said: Про Алмазова не слова.нам его анализ уже ясен...зато как красиво звучит. :scenic: зато про Фракталы пишет понятно(не на рынке, а вообще). плагиат конечно откуда-то.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amodeus Posted October 26, 2008 Share Posted October 26, 2008 Я в начале этого года на демо счете проделал следующие операции: купил фуетойену, и продал фунтобакс и баксойену. Получился своеобразный лок по трем валютам, типа кластер. И начал наблюдать, что будет происходить с депозитом. По логике вещей, депо должен был по-немногу проседать из-за отрицательной суммы свопов (хотя по некоторым группам пар сумма свопов бывает и положительной). Однако, при сильных трендах нереализованная прибыль/убыток депозита по этому кластеру имела амплитуду от +400 баксов до -1400. И это при 0,1 лоте каждой валюты, всего 0,3 лота. То есть четко видно, что в разные периоды времени одни валюты как-бы отстают (перепроданы), а другие наоборот бегут впереди (перекуплены). Считаю, что кластерный анализ как раз и сможет показать, какие валюты в данный наблюдаемый момент недооценены, а какие переоценены. Короче, идея очень интересная и перспективная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Amodeus said: Я в начале этого года на демо счете проделал следующие операции: купил фуетойену, и продал фунтобакс и баксойену. Получился своеобразный лок по трем валютам, типа кластер. И начал наблюдать, что будет происходить с депозитом. По логике вещей, депо должен был по-немногу проседать из-за отрицательной суммы свопов (хотя по некоторым группам пар сумма свопов бывает и положительной). Однако, при сильных трендах нереализованная прибыль/убыток депозита по этому кластеру имела амплитуду от +400 баксов до -1400. И это при 0,1 лоте каждой валюты, всего 0,3 лота. То есть четко видно, что в разные периоды времени одни валюты как-бы отстают (перепроданы), а другие наоборот бегут впереди (перекуплены).Считаю, что кластерный анализ как раз и сможет показать, какие валюты в данный наблюдаемый момент недооценены, а какие переоценены. Короче, идея очень интересная и перспективная. спасибо за подводку. Во-многом вы правы. На этой ноте мы и перейдем ко второму способу. к стати подобный эксперимент не проводил, поэтому коментировать его не буду. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Была затронута очень важная тема-недооцененные инструменты и переоцененные. Проще говоря-мы предположили, что существуют ситуации в рынке, когда есть перекупленные инструменты, а есть перепроданные. это весьма интересное наблюдение, к которму пришли не только мы с вами. Дело в том, что можно выделить 2 теории развития рынка: 1. Теория эффективного рынка-когда цена считается справедливой и уравновешенной. Рынок учитывает все, а потому цена всегда справедлива. Это классика. На этой теории построен не один метод анализа рынка. EWA и классический ТА в том числе. А раз эти методы работают, значит теория имеет право на существование. 2. Теория рефлекторного ценообразования. Впервые о ней я узнал из записок Сороса. В трех словах, автор считает, что рынок ВСЕГДА НЕПРАВ. И всегда есть инструмент недооцененный и переоцененный. Мы не будем голосовать и спорить какая из теорий верна, обсуждать их пока тоже не будем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 вернемся к нашим кластерам. Напоминаю, что мы с вами провели анализ и синтез. Т.е. разложили целое на части, диференцировали данные по индексам и получили амплитудные индексы в моменте, на текущее время. Что дальше? Дальше нужно вновь провести исследование результатов. Один из способов мы разобрали и получили амплитудные индексы в виде японских свечей, где точка отчета по времени был предыдущий период (в примере мы нашли амплитудные индексы за один день). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Способ второй имеет и плюсы и недостатки. Что нужно сделать? Во первых получить усредненные индексы. Для этого нужно сложить уже полученные нами значения индексов HLOC и разделить сумму на 4. Пример: GBPA=(-0.17-4.81-2.45+0.18)/4=-1.8125. Проделав такие преобразования со всеми индексами, мы получим значения усредненных индексов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Далее. Если мы получим средние значения индексов по кластеру за определенный период истории и представим данные графически, то при R=0, мы получим следующую картину: Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 ну а дальше все просто-импульс случится тогда, когда например GBPIA растет, а USDIA падает. Хотя конечно не все так просто. Надо сказать, что индикаторы уважаемоего Семена Семеныча, я бы отнес ко второму способу исследования кластера. О них мы и поговорим далее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 в связи со слабым интересом к теме, думаю дальше обсуждать нет смысла. Вот ссылка на подробное обсуждение индикаторов Семена Семеныча. Кто еще не знаком-welcome! http://www.спам/forum/index.php?showtopic=107 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted October 27, 2008 Admin Share Posted October 27, 2008 jax1000 said: в связи со слабым интересом к теме, думаю дальше обсуждать нет смысла. Вот ссылка на подробное обсуждение индикаторов Семена Семеныча. Кто еще не знаком-welcome! Ну вот, на самом интересном месте! :girl_impossible: Я думаю народ просто не понял. Вот имеем мы индексы, а дальше? Как их использовать? :girl_wacko: (Хотя может это только я, блондинко, не поняла) Постоянно заниматься их ручной обработкой сложно, ты же сам говоришь. :girl_to_take_umbrage2: Дай ты народу обмозговать всё :viannen_41: , рабочие дни всё-таки, торговля, текучка. Это же форум, а не чат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 27, 2008 Share Posted October 27, 2008 Всегда легко начать какую-либо тему. Но труднее ее продолжать. И самое трудное - это закончить. Но понятие "закончить", по моему скромному мнению, заключается не только в поверхностном ознакомлении с исследуемым объектом, но и хотя бы краткое описание применения и небольшое тестирование... Я видел на различных сайтах многие темы, посвященные кластерному анализу, фракталам и иным почти "инопланетным" идеям. Что бы осмыслить такие понятия, нужно немало времени. Люди прикидывают, нужно ли тратить энергию на очень замысловатые идеи с риском того, что в "конце туннеля" свет (профит) может и не появиться. Очень правильный совет дает Швагер в своей книге. Прежде чем всерьёз заняться какой-нибудь навороченной системой, проверьте ее превосходство с обыкновенной системой пробоя или системой, основанной на простой скользящей средней. Посему, видимо, читающие эту тему очень ждут, когда повествование дойдет до предмета применения описываемой подсистемы. И конечно тестирование, хотя бы на истории... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted October 29, 2008 Admin Share Posted October 29, 2008 И так, поскольку автор темы самоустранился, резюмирую. Тема очень интересная и многообещающая. Приведённые примеры и расчёты убедительны и наглядны. Для дальнейшего развития темы нужен программинг, причём по условиям - открытый (т.е. бесплатный, и для общего использования). Что, как я понимаю, и являлось целью инициирования обсуждения. Тема перенесена в раздел "Индикаторы". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadhu Posted October 30, 2008 Share Posted October 30, 2008 Да программинг то сделать можно, только че потом с ним делать. :dntknw: Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted November 20, 2008 Share Posted November 20, 2008 и так, индикаторы созданы. к сожалению не удалось проект сделать открытым. И индикаторы пока созданы не в виде японских свечей, а виде линий. Приведу несколько примеров на месячном масштабе. сводный индикатор. Интрига следующих лет заключается в том-почему не упала евро? То ли все впереди (вариант 1)-тогда мажоры жестко зафлетуют или даже двинут в рост, а евра будет падать догоняя их. То ли евро потянет мажоров на верх (вариант 2), находясь во флете. индекс бакса пробил канал долгосрочной медвежьей тенденции и движется вверх. Покупать сейчас я бы его не стал-так как отката еще не было. Ждем появления отката и там уже принимаем решение-либо откат пререрастет в разворот, либо закончится, и тогда бакс стоит прикупить. EUR Ситуация интересна-пробой долгосрочного канала вниз и тест его. Для прояснения ситуации, стоит перейти на меньший масштаб. варианта всегда 2. если это тест-то полетит евро далеко вниз, если это ложный пробой-евро вернется в канал. фунт падает, но продавать нельзя-ситуация как на баксе, только зеркальная-ждем отката и пренимаем решение. йена движется к верхней линии канала. Отката не было. Торговать на месячном цикле пока рано. Держим руку на пульсе. здесь рассмотрена только ситуация с месячными циклами. На меньших фреймах ситуацию можно уточнять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted November 20, 2008 Share Posted November 20, 2008 Белка-сан said: Ну вот, на самом интересном месте! :girl_impossible:Я думаю народ просто не понял. Вот имеем мы индексы, а дальше? Как их использовать? :girl_wacko: (Хотя может это только я, блондинко, не поняла) Постоянно заниматься их ручной обработкой сложно, ты же сам говоришь. :girl_to_take_umbrage2: Дай ты народу обмозговать всё :viannen_41: , рабочие дни всё-таки, торговля, текучка. Это же форум, а не чат. по мере свободного времени буду появляться и отписывать свои мысли. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted November 20, 2008 Author Share Posted November 20, 2008 jax1000 said: здесь рассмотрена только ситуация с месячными циклами. На меньших фреймах ситуацию можно уточнять. Месячный цикл это огромный цикл.может жизни не хватить его описать.Я торгую на часах и то поражаюсь иногда количиством вариантов и растянутости во времени.Все ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jax1000 Posted November 21, 2008 Share Posted November 21, 2008 ROAD said: Месячный цикл это огромный цикл.может жизни не хватить его описать.Я торгую на часах и то поражаюсь иногда количиством вариантов и растянутости во времени.Все ИМХО. бесспорно! Но как говорится-если взглянуть на город с высоты, то не увидишь суеты творящейся в нем-границы районов будут четкими и понятными. Я сейчас не беру на себя задачу дать сигнал куда торговать. Я лишь показал, что собой представляют кластерные индексы и что по ним можно увидеть. Ну и конечно любой анализ начинается со старшего таймфрейма-с постепенным увеличением масштаба. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted January 8, 2009 Author Share Posted January 8, 2009 Вот пример работы в треугольнике.фунт .бакс .новозеландец.прибыльность 11тысяч процентов за месяц.кто в этой каше разберется тот бог. 1592725.htmFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.