ORBIX

[Orbit]

...Думаю, сейчас такой "Глобоиндекс" (и у него видимо чуть параметры шире, чем у ORBIX)...

Я ж все иностранные индексы туда напихала, какие только на www.quote.ru есть.

А здесь еще и комоды

http://elliottwave.ru/index.php?s=&sho...ost&p=41181

Уж глобальней и не придумаешь.

А что касается разбивки по регионам - это дело тяжелое.

Надо вручную разбирать, что к какому региону отнести.

Если есть желание - то можно так сделать

Вы с quote.ru возьмете тикеры индексов и рассортируете, так как нужно.

А я по ним построю картинки.

[Orbit]

ROAD,

Не стала бы я смешивать в одно целое "реальную экономику" и индексы.

Все же биржа гораздо легче и подвижнее.

Одно дело купить/продать акцию, а совсем другое наладить производство и сбыт героина.

Кроме того я сомневаюсь в константности экономики.

Хотя бы в силу роста населения.

[ROAD]

Одно дело купить/продать акцию, а совсем другое наладить производство и сбыт героина.

Да почти одно и тоже.и там и там большой риск и там и там высокие проценты прибыли.

[ROAD]

Да почти одно и тоже.и там и там большой риск и там и там высокие проценты прибыли.

Orbit не думай что я призываю заныться наркоторговлей.Просто аналогия .Да и ты сама себя барыгой помница называла.мелкий уличный торговец героином тоже барыга в простонародье.еще одна аналогия. _coffee: блин опять флуд.

[Ignat]

Может быть индексы лучше смешивать в определённых пропорциях? Ведь если все индексы в одинаковых соотношениях заливать в ORBIX, то могут быть некоторые искажения. Например Доу и РТС совершенно разные по своим объёмам и капиталам.

Поэтому можно предложить следующее. Насколько я знаю, биржи публикуют оборот сделок за день. По тем индексам, которые входят в ORBIX, можно просуммировать эти объёмы. Потом можно высчитать процент, который каждый из этих индексов вносит в ORBIX. И затем, на основании этих процентов, перестроить график. Так же вроде и обычные индексы рассчитывают, там у акций разные проценты влияния на итоговый показатель. :popcorm1:

[Orbit]

Игнат,

Честно говоря не вижу смысла придавать веса и определять пропорции.

Скажу почему.

На мой взгляд оптимизм и пессимизм от объемов и тикеров не зависят.

Орбиксы скорее зависят от размаха (BREATH) как падения, так и подъема.

На мой взгляд именно размах и всеохватность движения и есть причина того орбиксы стали падать после 2007 года несмотря на то, что индексы лезли вверх.

То есть индексы перли вверх видимо несинхронно, а вот падали в унисон.

Посмотри на тот же МИСОХ - в отличие от MICEXа там нет проблемы в разметке участка после падения мая 2006 года да и вообще с разметкой там гораздо яснее все.

А если бы мы начали ставить веса или еще чего-то там - получили б ту же мамбу.

А зачем нам еще одна мамба?

[Orbit]

Продолжаем развивать технологию, требуется помощь тех, кто хорошо соображает в математике.

Напомню, что орбикс первого поколения считается как накопительная сумма процентных разниц между ценой закрытия текущего периода и ценой закрытия предыдущего периода.

Недостатком, или скажем так, особенностью первого поколения орбиксов является то, что они используют простые, а не сложные проценты, сейчас я занимаюсь изучением влияния этой особенности на формируемую орбиксами волновую картину (а именно она и имеет основной смысл).

Поясню на примере:

Допустим некоторая акция идет таким путем - сначала падает со 100 рублей на 90, а потом с 90 возвращается на 100.

В простых процентах это выглядит следующим образом минус 10% плюс 11.11%.

Учитывая, что орбикс считается накопительной суммой он покажет рост в 1.11% в отличие от акции, которая по итогам этих телодвижений роста не покажет, так как вернулась на прежнее место.

Реализация сложного процента в программе расчета обойдется мне в приготовление как минимум пяти уток/буженин/запеченых мяс и прочих трудоемких блюд, что в условиях нехватки времени по выходным пока малоприемлемо.

Однако наряду с выставлением такого умопомрачительного счета, мне была выдана подсказка использовать вместо процентов степени phi.

В этом случае накопительная сумма идет не по процентам а по вот такому хитрому выражению LN(С2/С1)/LN(1.618), где С2 и С1 соответственно цены закрытия текущего и предыдущего периодов.

То есть считается степень phi на которую надо умножить значение предыдущего периода, чтобы получить значение текущего периода.

Такое преобразование (как меня заверили - но я все ж прошу знатоков математики это проверить) должно отражать движение цены один в один, кроме того, доработка ПО была минимальной.

Я со своей стороны сделала простую проверку - взяла минимум закрытия мамонта 0.65 и максимум 367.4 и получила, что 0.65 надо умножить на 1.618 в степени 13.16989818.

Потом построила вот такой вот график по мамонту и увидела, что действительно, все сходится.

Так что встречайте второе поколение орбиксов, вот тестовый орбикс по мамонту.

[Orbit]

Кроме того, был добавлен простой и понятный индикатор отношения быков к медведям - накопительная сумма по выражению (Количество акций закрывшихся выше - Количество акций закрывшихся ниже).

В случае одной акции он вырождается в некое подобие моего любимого OBV.

Кроме того, вместо накопительной суммы можно строить и осциллятор от 0 до 100% по тем же данным.

Думаю, такой индикатор уже где-то есть в том или ином виде, но считаю его очень простым и полезным.

[Orbit]

Ну что ж, теперь настала пора перестроить орбиксы по последнему слову техники и сравнить с тем, что было.

Итак, начнем с индексов.

Вот старый орбикс (по простым процентам)

[Orbit]

А вот новый...

[Orbit]

Вообще, старую разметку вроде бы и менять не надо, но как-то подозрительно мала развивающаяся (по моей разметке 3 of (3))

Но вот опять показывает падеж с 2007 года.

Кстати, шикарно работает и накопительный индикатор быкомедведей, но в отличие от цены там немного другая волновая формула, может имеет смысл подправить разметку?

[Orbit]

На мамбе тоже есть незначительные изменения, мелочевка.

А введенный индикатор быкомедведей и здесь вроде неплохо подтверждает волновую картинку [1][2](1)(2)3->> (единственная проблема, в том, что он скоро уйдет в минус)

[Orbit]

В металлах также без изменений.

[Orbit]

Вобщем, думаю, что второе поколение орбиксов удалось, единственный вопрос с коротковатой третьей в индексах (возможно это связано с порогом отсечения изменений), но и в мамбе и в металлах, все то же самое.

Я еще некоторое время поэкспериментирую, а потом уже кину все то же самое с разметкой, хотя, картинки простые, можно и без разметки.

Думаю, если и возникнут серьезные изменения, то только в третьем поколении орбиксов (по плану надо добавить еще и open/high/low).

[Ignat]

Привет! _daisy:

Орбиксы мне нравятся всё больше и больше. :dance: Сейчас пошел со сложными процентами разбираться. Там везде в формулах надо использовать процентную ставку. А на акциях то её нету. Как вариат, надо к ПИФовикам сходить. Там же тоже доходность паёв расчитывает в процентах и могут быть теже погрешности, которые ты описала выше. :connie_boy_cleanglasses: Интересно как они из неё выкручиваются. :connie_radioplane:

[Lukish]

Привет! _daisy:

Орбиксы мне нравятся всё больше и больше. :dance: Сейчас пошел со сложными процентами разбираться. Там везде в формулах надо использовать процентную ставку. А на акциях то её нету. Как вариат, надо к ПИФовикам сходить. Там же тоже доходность паёв расчитывает в процентах и могут быть теже погрешности, которые ты описала выше. :connie_boy_cleanglasses: Интересно как они из неё выкручиваются. :connie_radioplane:

а мне быкомедведский индикатор понравилсо...

[Orbit]

Игнат,

Я от сложных процентов отказываюсь - за такие затраты их реализовывать я не согласна.

Поэтому перехожу на LN 1.618 так как судя по всему это однозначно соответствует движению цен.

А про ставку и пифовиков я не поняла.

(вообще - брось эти проценты, пока не стал разбираться - такой темный лес )

Ну, а так, орбиксы показывают беспросветный падеж в стадии завершения вложенной третьей.

Картинок накидаю.

[Orbit]

Lukish,

Быкомедведный индикатор сейчас (вот прям сейчас) переделывают таким образом, чтобы его можно было смотреть в полулоге.

Кроме того, есть одна интересная идейка, но пока про нее думаю.

[Orbit]

Встречайте второе поколение быкомедведного индикатора.

Насчет полулога не получится, так как каждый раз он замеряется по разному количеству акций и в полулоге выходит просто страшная картина, когда в начале истории мамбы торговались несколько акций и хором прыгали вверх и вниз.

Поэтому было принято решение просто нормировать разницу между быками и медведями на количество акций в тот или иной день - (Быки - Медведи)/(Быки + Медведи).

То есть каждый раз к индикатору прибавляется число от -1 до +1, кстати, по виду как раз и получился полулог.

Кроме того, добавлено сама по себе значение (Быки - Медведи)/(Быки + Медведи), получился неплохой осциллятор, а по осциллятору еще построена ЕМА (сейчас пока 144, но тут можно поэкспериментировать).

Оказалось, что эта ЕМА выдает неплохие диверы - это видно из картинки, на картинке сверху МИСОКС (красный), быкомедведная кривая (черная), снизу осциллятор (бледный) и ЕМА (красная).

Пик ЕМА часто бывает раньше пика МИСОКСА, а потом на досчете волны в мисоксе - хаеобновления в ЕМА уже не происходит или оно слишком неубедительное.

Кроме того, весьма интересное поведение и быкомедведного индикатора по отношению к мисоксу - на падении с 2007 года он начал выдавать более ясную картину (то есть сразу стал валиться заметно) в то время как мисокс заворачивался вниз весьма невразумительно, но зато потом начал падать обвалом, видимо, чтобыдогнать быкомедведную кривую.

[Orbit]

Ну и типа по традиции публикуем орбиксы

Энергия (нефть, газ, бензин, мазут)

[Orbit]

Индексы разные.

[Orbit]

МИСОКС

[Orbit]

Металлы разные

[Orbit]

Бакс

(ну тут я не знаю, взяла все тикеры из квоты вида USD_XXX)

Ради эксперимента, но действительно - бакс "укрепляется".

По рублю, кстати, внятных котировок все же нет.

[Orbit]

Чего-то у мне от металлов даже страшно как-то, может неверно посчитались, но вообще волны есть, значит все в норме.

Сейчас во всех орбиксах пока внизу старая быкомедведная кривая, но думаю, скоро мы этот недостаток устраним, кроме того, если уж смотреть волны - то без разницы, что по старой, что по новой.