RTS (архив)

[Orbit]

А вот мое видение перспектив РТС.

Скажу сразу, что слева (до истории торгов) там скорее всего еще одна заходная - по аналогии с эмержинами ламерики и европы).

[wipp]

wipp,

В РТС "В" (а равно и другая разнузданно-размаханная волатиль) могла начаться там, где у вас начинается диагональник.

Вся проблема в том, что сначала мало кто верил в импульсность (или подобие импульсности в пятиволновом исполнении WXYXZ) движения с лоев 2008 года, потом стали размечать импульс или WXYXZ таким образом, чтобы он побыстрее кончился.

Но глядя на глобальные графики, я вполне допускаю тупой безоткатный рост с побитием хаев мировым INDOXом, тем более, что осталось ему до этого не так уж и много.

Так вот в связи с этим, диагональник - может быть просто размаханной коррекцией на пути здоровенного тренда.

Хотя, не скрою, хотелось бы диагональник.

Кроме того, то, что в ГП метят конечным диагональником (фигура с 19.08.2009) вполне может быть _начальным_ диагональником.

Потому, что в это время РТС показывал вполне себе приличную пятиволновку.

Орбиксы по мамбе и по ртс демонстрируют вполне себе гладкие накаты, конечно, их можно разметить и как комбинацию зигзагов, но гдядя на орбикс по РТС, проще разметить импульсом.

Что касается разметки по ГП - ну тут могу сказать только, что мой график ГП не содержит ни одного элемента разметки - только уровни, аллигатор, рси и обв.

Пожалуй, единственным вопросом будет только фигура с 19.08.2009, дно которой так и не прошли (и это касается и доу и сыпи и вообще всех - я давно писала, что эта фигура мне не нравится).

Если вдруг мамонт будет действовать по этой разметке - уверяю, ее не только не забудут, но и вас будут помнить как первого человека, который правильно разметил газпром.

Орбит, что касается Вашей В...не скрою, увидев сию теоритеческую возможность, я отодвинул ее в глухой запасник, от греха. то что Вы ее заметили, прямо скажем, внушает серьезные опасения- давно понял что у Вас прямо ренген какой-то. это будет очень подлая конструкция, которая похоронит многих. относительно пробоя хаев INDOX.....ИМХО двигателя в виде ПРИРОСТА ликвидности уже нет (или нам о слишком многом не договоривают), судя по потребительским настроениям и всевозможным опережащим индикаторам работает психология. это признак конца, тем более что и в рамках сих хитрых индикаторов именно ожидания в целом ухудшились. в общем странно будет- на чем пробивать?

по LDT в ГП....давайте прикинем...Гончар недавно обсуждал с Палычем...ну там вроде альтернативы КДТ до хая 2008 нет по "классике". формально В плоскости с 2006, но это слабореально. т.е тогда откуда там бычий клин (причем в качестве вложенности...я правильно понял что от 13.07. до 19.08. заходная 1-2 у Вас?), неужели можно принять коррекцию роста с 60 коп. за полгода?! а длительность (2) при этом варианте 1-2-(1)-(2) тоже перебор. не верю (с)

лавры же "первого правильно разметившего газпром" с удовольствием уступлю Палычу- именно он кажется первым обосновал 230 с волновой точки зрения.

[Orbit]

относительно пробоя хаев INDOX.....ИМХО двигателя в виде ПРИРОСТА ликвидности уже нет (или нам о слишком многом не договоривают), судя по потребительским настроениям и всевозможным опережащим индикаторам работает психология. это признак конца, тем более что и в рамках сих хитрых индикаторов именно ожидания в целом ухудшились. в общем странно будет- на чем пробивать?

Аргентинцы свои хаи уже побили

Бразилия недалеко от этого.

Что касается возможностей В - то просто вспоминаем 2006 год и дальше.

Уж как только эту "расходящуюся формацию" не размечали - а обвал оттуда пошел вполне себе импульсный (в РТС).

Так что устроить волатиль в виде В наши быки вполне могут.

И КДТ здесь будет единственным спасением.

Кстати - хотели бовеспу?

Пожалуйста.

Один в один RTSOX если смотреть после 1998.

Причем даже понятно, куда падать будут - на хай 2000-го.

[wipp]

wipp,

Вот чего творится в РТС.

Скажу сразу - на этой картинке я только и делала, что добавляла вложенностей, да передвигала разметку в сторону обычивания.

все это конечно хорошо.

но не зря //\\ сосредоточился на фильтрах. без них все это гадание. с ними тоже, но уже с нормальной вероятностью. так вот неазмыслованый EsOs показывает, что июль и февраль одного уровня (т.е. очень вероятно что одного уровня), а у Вас зиний провал и не видно почти. что-то тут не так...ИМХО

за Бовеспу спасибо, я как-то думал что они уже пробили тоже хаи

[Orbit]

все это конечно хорошо.

но не зря //\\ сосредоточился на фильтрах. без них все это гадание. с ними тоже, но уже с нормальной вероятностью. так вот неазмыслованый EsOs показывает, что июль и февраль одного уровня (т.е. очень вероятно что одного уровня), а у Вас зиний провал и не видно почти. что-то тут не так...ИМХО

за Бовеспу спасибо, я как-то думал что они уже пробили тоже хаи

А кто и как считает EsOs?

У меня то считается все очень просто - накопительная сумма по среднему изменений за день по всем тикерам РТС, которые выгружает квота.

Может туда какие облигации затесались?

Что касается равнозначности июня-июля 2009 и февраля 2010 - то вобщем даже по графику индекса они выглядят как глубокая коррекция [2] or [X] в июле и элемент боковика 45 или 2 диагональника меньшего волнового уровня в феврале.

[Ньют]

относительно пробоя хаев INDOX.....ИМХО двигателя в виде ПРИРОСТА ликвидности уже нет (или нам о слишком многом не договоривают), судя по потребительским настроениям и всевозможным опережащим индикаторам работает психология. это признак конца, тем более что и в рамках сих хитрых индикаторов именно ожидания в целом ухудшились. в общем странно будет- на чем пробивать?

Добавлю две копейки про психологию. Не секрет, что состав инвесторов после кризиса обновился. Новые люди пока не знают как минимум двух важных вещей (по моим наблюдениям) - стоп-лосс и плечи. Про стоп лоссы они все поймут только на своей шкуре, т.е. нескоро, а вот сладость плечей на росте намного раньше :on_the_quiet:

Однако обвала без массовых маржинов не будет. А массовых плечей пока народ не изведал.

Так что рано пока обваливаться.

[wipp]

А кто и как считает EsOs?

У меня то считается все очень просто - накопительная сумма по среднему изменений за день по всем тикерам РТС, которые выгружает квота.

Может туда какие облигации затесались?

Что касается равнозначности июня-июля 2009 и февраля 2010 - то вобщем даже по графику индекса они выглядят как глубокая коррекция [2] or [X] в июле и элемент боковика 45 или 2 диагональника меньшего волнового уровня в феврале.

этот термин Т.Джозефа (Вильямс его обозвал АО под коим он и фигурирует в квике), помнишь на него Македонский часто ссылался (кстати, книга Джозефа с дектальным описанием есть по ссылке в подписи М.) считает его соответсвенно ПТАК автоматом

Чтобы проследить за логикой развития Волны Эллиота, необходим индикатор, который измеряет скорость изменения цены на одной волне относительно скорости изменения цены на другой волне. Стандартные индикаторы не в состоянии осуществить данное сравнение. Они простосравнивают цены относительно друг друга, но не сравнивают скорость движения цены. Осциллятор Эллиота был создан в результате исследования, которое длилось на протяжении нескольких лет. Далее описывается идея, которая легла в основу осциллятора.По существу, Осциллятор Эллиота вычисляется посредством нахождения разницы между двумя скользящими средними. Если применить короткую скользящую среднюю и длинную скользящую среднюю, то разница между ними покажет скорость увеличения цен.Короткая скользящая средняя представляет текущее изменение цены, тогда как большая скользящая средняя - движение цены в целом.Когда цены, двигаясь вверх, делают пробел на третьей Волне; разница между короткой и длинной скользящими средними является большой и порождаетбольшую величину осциллятора. Однако, текущие цены пятой Волны двигаются вверх с небольшойскоростью, и, следовательно, разница между короткой и длинной скользящими средними минимальна, что порождает меньшую величину осциллятора.Сравнив пики осциллятора, можно увидеть отличия между фазами третьей и пятой Волн.

Когда цены поднимаются над верхушкой первой Волны, Осциллятор Эллиота достигает новых максимумов. Обратите внимание на влияние пробелов. Текущий подъём называется «Третья Волна». В конце концов, на третьей Волне спадает покупательская активность.Трейдеры начинают снимать прибыль. Однако, большинство с нетерпением ожидает нейтрального периода, чтобы произвести на данном рынке покупку.Когда Осциллятор Эллиота возвращается к нулевому уровню или опускается ниже, на рынке начинается нейтральный период. Когда четвёртая Волна проходит, покупать начинают те трейдеры,которые пропустили весь подъём третьей Волны. Цены двигаются к новым максимальным ценам. Однако, повышение цен при подъёме происходит не так быстро, как в третьей волне. Данная разница в скорости увеличения цены улавливается осциллятором и может быть легко идентифицирована. Мораль истории такова: Осциллятор Эллиота всегда должен отслеживать расчёты по Волне Эллиота.

...

Когда Третья Волна проходит, рынок тормозит и падает из-за снятия прибыли. Во время торможения из-за снятия прибыли Осциллятор Эллиота должен вернуться к нулю (как показано на графике B).

[wipp]

Добавлю две копейки про психологию. Не секрет, что состав инвесторов после кризиса обновился. Новые люди пока не знают как минимум двух важных вещей (по моим наблюдениям) - стоп-лосс и плечи. Про стоп лоссы они все поймут только на своей шкуре, т.е. нескоро, а вот сладость плечей на росте намного раньше

Однако обвала без массовых маржинов не будет. А массовых плечей пока народ не изведал.

Так что рано пока обваливаться.

обновился состав спекулянтов, если говорить о публике. инвесторы как раз в значительной мере остались (умных то мало, поэтому спастись из бай-енд-холдеров успели немногие). касательно плечей- мне кажется Вы не правы. брокеры весьма пиарили маржиналку с лета 2009, так что те кто не изведал сие щастье весной, активно использовали их уже летом (по крайней мере об этом мне "докладывал" нач. клиентского отдела одной из средних компаний, а у него довольно обширные связи среди инвестконтор- по его словам кол-во маржинальных сделок почти достигло предкризисного).

массовые маржины быков являются либо дном волны/субволны, либо условно третьей волной.

ИМХО с февраля в лонг уже набилось прилично плечевиков под идею отсечек. кстати, в Сбере думаю уже скоро начнуться маржины.

[wipp]

вот вариант с тройкой- итог такой же как и импульсом: либо уже абзац бычкам, либо еще повыше будем и вот тогда мы зашортим!

реперные точки 1690, 1730, 1780...чуйка говорит будем таки выше. но торгуем что видим, тут авыф прав- пока вниз, но скоро вверх.

идея такая- паханам чтобы вытащить рынок и слиться по хаям и дивы забрать, надо найти покупцов, коих никто кроме Верникова не видит. очень туго рынок растет несмотря на входы "домохозяйкиных" денег. в основном за счет всякого шита.

значит, нужно покупцов создать, высадив тех кто пока в лонге. что для этого надо- пробить тренды и фракталы на продажу.

это все догадки, но график красивый получается. терпеть не могу "голову-плечи", самая разводная фигура, но эта похоже имеет хорошие шансы реализоваться.

поглумились, но фигуру всеже реализовывают. висим на волоске над пропастью.

[wipp]

по РИМ так вижу

[Orbit]

wipp,

В данной ситуации сам индекс выглядит гораздо приличнее фьюча.

Варианты:

1) Синий - плоскость

2) Красный - падеж с пятой

3) Зеленый - четвертая в диагональнике (тогда будет не импульс вниз, а авс)

4) Фиолетовый - падеж с пятой, диагональника

[Orbit]

Разумеется, есть сильное желание, чтобы РТС нарисовал правое плечо, а рынки огласились воем обманутых "инвесторов".

Но загадывать пока неохота.

[wipp]

wipp,

В данной ситуации сам индекс выглядит гораздо приличнее фьюча.

Варианты:

1) Синий - плоскость

2) Красный - падеж с пятой

3) Зеленый - четвертая в диагональнике (тогда будет не импульс вниз, а авс)

4) Фиолетовый - падеж с пятой, диагональника

1)жуть...ИМХО такой несоразмерной В сущестовать в природе не может. правда можно этот вариант скрестить с красным- т.е. красная плоскость это А синей плоскости. но тогда что она корректирует- тройку от 493 до ноябрьского хая? жестоко и сложно, но для полноты картины будет иметь в виду.

2),3),4) +1

обратите внимание- фьюч уже на 143, т.е. значительно ближе к февральскому лоу- а этот лоу ключевой бычий стоп.

с практической стороны это имеет большое значение

[Orbit]

wipp,

А если плеча слева не будет?

Тогда вариант (1).

Не хочу навязывать - просто для истории.

[wipp]

wipp,

А если плеча слева не будет?

Тогда вариант (1).

Не хочу навязывать - просто для истории.

а нафиг оно-плечо- нужно? на верхушке- голова-плечи, по неделям- 3 индейца

в моменте фьючт пробивает низы февраля, пока не смог- на планку лег (биды в 0)

похоже ПИЗДЕЦ пришел (сорри, но это именно так называется) и снова когда не ждали- перед "дивным" сезоном.

по СП глюк или палка на 1065 была?

[Sys]

а нафиг оно-плечо- нужно? на верхушке- голова-плечи, по неделям- 3 индейца

в моменте фьючт пробивает низы февраля, пока не смог- на планку лег (биды в 0)

похоже ПИЗДЕЦ пришел (сорри, но это именно так называется) и снова когда не ждали- перед "дивным" сезоном.

по СП глюк или палка на 1065 была?

Wipp, добрый вечер!

слово правильное подобрали))) по ходу все...по СП действительно волна на 1065 кольнула (-8% в моменте)

представить страшно что завтра с утра на ФР РФ будет

[Ньют]

представить страшно что завтра с утра на ФР РФ будет

Попробуют поиграть отскок от 1050 по амерам. После утренних маржинов, конечно.

Алекс, ой! :to_pick_ones_nose:

[AMG]

по СП глюк или палка на 1065 была?

Резкое падение Доу Джонса почти на 9 проц. было обусловлено техническим сбоем акциях Procter & Gamble

Инфа с блогберга...

[Orbit]

Все, я бросаю торговлю.

Это плевок в рожу жидким свинцом.

Да, я конечно поднялась на 200% - но ..... почему не 1000%!!!, когда я этого так ждала.

[Orbit]

а нафиг оно-плечо- нужно? на верхушке- голова-плечи, по неделям- 3 индейца

в моменте фьючт пробивает низы февраля, пока не смог- на планку лег (биды в 0)

похоже ПИЗДЕЦ пришел (сорри, но это именно так называется) и снова когда не ждали- перед "дивным" сезоном.

по СП глюк или палка на 1065 была?

У нас будут еще длинные выходные, чтобы все нарисовать.

(и в очередной раз ошибиться).

[Orbit]

wipp,

А знаете, что я думаю....

Надо размечать не акции и не фьючерсы и не валюты и не индексы.

Надо размечать _себя_.

Я тут уже с год как смотрю на свой депо.

И вот по волновой картинке ему не хватало выноса сегодня (ну с последующей тяжелой коррекцией, ясное дело).

Так вот, я с утра протаранила по глупости где-то минус 2-3%, и думала, что отобью часть(!) на отскоке.

И вот - придя домой и посмотрев ОБВ - я увидела - надо ж, опять все валится, и что я упустила более 60% всего движения.

Но, так как я сильно набралась в баре, мне было уже вобщем пофигу, если с коротким стопом.

Тут же пускаю сделку чуть ли не на весь депо - продать РТС.

И потом выходит, что я упустила совсем не 60%, а только 23%.

Вуаля - вынос +12% к депо за пару минут.

Как это можно объяснить?

Этот вынос ожидался - но я не знала, как он придет.

И уж совсем не ожидала таких свечей в доу.

Теперь я буду долго думать.

[Светлана Дмитриевна]

wipp,

И вот по волновой картинке ему не хватало выноса сегодня (ну с последующей тяжелой коррекцией, ясное дело).

Надо прикинуть, сколько времени должна продлиться коррекция, предполагаемую просадку снять с депозита и уйти на время коррекции в отпуск. График пойдет четко по Нили, а время и деньги будут потрачены с удовольствием

[Светлана Дмитриевна]

Если разворот в евре сейчас таки состаится, денек завтра будет восхитительным.

[wipp]

по РИМу всЁ- проколол основание февральского роста. вот интересно- это капец (5оф3 по индексам добьет лои февраля сегодня или во вторник) или у РИМ своя игра?

при этом ДАХ растет, фьюч СП растет, мы падаем.

[wipp]

по РИМу всЁ- проколол основание февральского роста. вот интересно- это капец (5оф3 по индексам добьет лои февраля сегодня или во вторник) или у РИМ своя игра?

при этом ДАХ растет, фьюч СП растет, мы падаем.

всЁ, "приехали" быки, станция "вылезайКа". и надо же- я этот момент в "лошином" лонге Сбера, попытка №2 за сегодня.

на повестке дня отскок ИМХО