RTS (архив)

[Док]

Здравствуйте!

Фрактал сложного типа - такая точка, которая однозначно без последствий для рынка не остается. Она должна формироваться при определенных условиях. Например, свечная формация, свечка сама по себе ничего не значит, важны условия, при которых она возникает. Самая простая формация сложного фрактала: свеча + линия ишимоку при параде линий Ишимоку.

Фракталы, как их сейчас применяют, не используется уже примерно 10-12 лет. Билл Вильямс переплюнул Пректера. Вильямс специалист с большой дороги, украл все, что можно было украсть. Вообще такое бывает крайне редко, когда в книге все что написано не правда и украдено все. Для более подробного знакомства с теорией сложных фракталов, необходимо ознакомиться с теорией фрактального измерения Гильберта Херста и концепцией Эрика Лонга. Или концепцией Ганса Ганнулы. Главное понять суть, условий их появления. Поскольку данная теория новая, она является структурой волн. Либо более подробно ознакомиться с применением толчковых свечей и концепцией Ишимоку. Только комбинации указанные в файлах, пригодны для применения. Остальное если имеется в наличии можете смело выбрасывать на помойку. Остальное написано журналистами.

Чем обосновано такое строгое заключение?

Знанием вопроса и собственным опытом?

[FullNull]

ощущение, что хотят *опустить*

[cuco]

ощущение, что хотят *опустить*

А смысл))?

[FullNull]

А смысл))?

У вас что, убеждённости в своих знаниях нет?

[Светлана Дмитриевна]

Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2,

где Max (High,N) - Наивысший из максимумов за период, равный N - интервалов (например, N дней)

Min(Low,N), - Наименьший минимум за период, равный N - интервалов

N - длина периода

Kijun-sen =(Max(High,M)+Min(Low,M))/2

M - длина периода

Странно. А расчитываются как МА

МА - это скользящая средняя за некий период. Суммируются все значения (или мах, или мин, или сlose, иногда с некоторым "весом") за период и сумма делится на величину периода. В инидикаторах ишимоку берутся крайние (по амплитуде) значения за период - всего два для любого периода) и находится их центр. Т.е. подходы совершенно разные. а т.к. максимумы/минимумы как правило отбивают уровни Фибо, то они будут видны на облаке.

[Светлана Дмитриевна]

Подход очень интересный.

Но меня смущает тот факт, что достаточно пару дней проторговаться на достигнутых уровнях (главное не обновлять августовский минимум) и будет сформирован бычий крест и ситуация кардинально изменится.

[Светлана Дмитриевна]

Дирк, простите мою неграмотность, что Вы называете парадом линий Ишимоку?

[Dirk]

Может быть есть ссылки на литературу?

В интернете информации немного...

Эмпирический закон Херста, например. О нем речь?

Свой эмпирический закон Хёрст открыл, занимаясь изучением Нила. Впоследствии оказалось, что многие другие природные явления хорошо описываются этим законом. Оказывается, временные последовательности измерений таких величин, как температура, сток рек, количество осадков, толщина колец деревьев или высота морских волн можно исследовать методом нормированного размаха или методом Хёрста. Такие последовательности характеризуются показателем Н, показателем Хёрста.

Временные последовательности, для которых Н больше 0.5, относятся к классу персистентных - сохраняющих имеющуюся тенденцию. Если приращения были положительными в течение некоторого времени в прошлом, то есть происходило увеличение, то и впредь в среднем будет происходить увеличение. Таким образом, для процесса с Н > 0.5 тенденция к увеличению в прошлом означает тенденцию к увеличению в будущем. И наоборот, тенденция к уменьшению в прошлом означает, в среднем, продолжение уменьшения в будущем. Чем больше Н, тем сильнее тенденция.

При Н=0.5 никакой выраженной тенденции процесса не выявлено, и нет оснований считать, что она появится в будущем.

Случай Н < 0.5 характеризуется антиперсистентностью - рост в прошлом означает уменьшение в будущем, а тенденция к уменьшению в прошлом делает вероятным увеличение в будущем. И чем меньше Н, тем больше эта вероятность. В таких процессах после возрастания переменной обычно происходит её уменьшение, а после уменьшения - возрастание.

В интернете информации практически нет.

Это один из Херстов. Есть так же другой Херст, тот который разработал теорию Циклов Херста – крайне мощную систему, альтернативную Эллиоту, как и Ганнула с его Элипсами. Оба Херста сильные специалисты. Но из всех графических систем, наиболее показательной, что ли является система Эллиота, но Эллиот только одна из таких систем. Система MACD Аппеля, тоже кстати графическая, это совсем,не один индикатор MACD, который максимум как применяют для нахождения дивергенций. Торговля совсем не простое занятие, в конечном итоге интерпретируемая непосредственно каждым отдельным трейдером индивидуально. Если чем то поможет литература, как отдельная система или дополнение к вашей системе буду рад. Но нужно готовится, и прорабатывать все внимательно с карандашом, долго и скрупулезно. Потому что опять таки книги писались авторами профессионалами, которые не всегда могут передать то, что знают. Во вложении следующие, в какой то мере уникальные книги. Фрактал сложного типа, когда к обыкновенному сигналу применить, то, что описано в данных книгах. Концептуально это изложено у Эрика Лонга, во Fractal Finance, смыл в которой в одновременном срабатывании сразу нескольких условий, измеряющих разные качества состояния рынка в отдельной точке. Если грузит, отложите это до лучшего времени. Но в целом, то, что сегодня распространяется это, безусловно, производные данных оригиналов. Некоторые формулы для метастока у меня есть. Если понадобятся, попробую скинуть.

[Dirk]

Спасибо Дирк). Чтож скоро оценим не обычный взгляд по разволновке индексов). Интересно будет посмотреть на Ваш каунт по СиПи.

Вам спасибо! Я пока не изложил свой взгляд, может быть буду, может быть не буду его описывать или лучше просто по чу-чуть буду что-то писать. В общем виде смысл в том, что не так много именно тех специалистов, которые открыли закономерности. Они были открыты при различных условиях, но при их рассмотрении возникает ощущение, что они не сильно противоречат друг другу. Как бы из серии у каждого своя дорога к богу. Проблема состоит в том, что каждый из этих трудов, в общем труд одиночки и до нас мог дойти уже в сильно растерянном или того хуже искаженном виде. В этом трудность изучения. Современные техники это вообще больше пародия, просто не понятно кто автор, друг у друга переписывают, выдают за свое и просто пишут книжки. Поэтому то, что находим, лучше внимательно прорабатывать и максимально стараться механизировать, убирать двусмысленности. Например, Фьючерс нельзя анализировать в принципе, он идет за базовым активом и имеет кредитный фактор. Вроде бы мелочь, но она тоже влияет, как ее описать…

По SP, все цели выполнены, после максимумов сделали два ровных зигзага, сейчас должны двинуться импульсом в область 1200-1000. У Dow Jones, такие же два ровных зигзага, но цели на 13300-13350, он держит SP, от падения. После Dow Jones, должен будет отправиться в район 10000.

[FullNull]

Здравствуйте!

Нет не о скользящих средних. Скользящие средние в торговле не используются. Точнее они используются в согласии с ритмом рынка (реакция объемов MFI), но лично у меня их влияние максимально снижено и более чем в виде Осциллятора Эллиота, я их не использую. Скользящие средние и фракталы Билла Вильямса, это что-то вроде попытки скопировать, то, что сами не поняли что видели. Как, например Египтяне или Мексиканцы или Греки, копируют с оригиналов статуэтки, предметы утвари, быта, не понимая их значения, так и наплодили индикаторов, скользящих средних.

Dirk, спасибо за мнение, инфу, идеи. Надо разобраться.

[wasw]

согласен. но ты забыл упомянуть об одном очень важном параметре "прорыва", без него прорыв в 9из10 случаев будет ложным- снос стопов и засадка в лонги. уверен, ты понял о чем я

вот с этим параметром у нас на рынке пока туго

А что ты так конспирологически об известном факте? ))))

[wasw]

В интернете информации практически нет.

Это один из Херстов. Есть так же другой Херст, тот который разработал теорию Циклов Херста – крайне мощную систему, альтернативную Эллиоту, как и Ганнула с его Элипсами. Оба Херста сильные специалисты. Но из всех графических систем, наиболее показательной, что ли является система Эллиота, но Эллиот только одна из таких систем. Система MACD Аппеля, тоже кстати графическая, это совсем,не один индикатор MACD, который максимум как применяют для нахождения дивергенций. Торговля совсем не простое занятие, в конечном итоге интерпретируемая непосредственно каждым отдельным трейдером индивидуально. Если чем то поможет литература, как отдельная система или дополнение к вашей системе буду рад. Но нужно готовится, и прорабатывать все внимательно с карандашом, долго и скрупулезно. Потому что опять таки книги писались авторами профессионалами, которые не всегда могут передать то, что знают. Во вложении следующие, в какой то мере уникальные книги. Фрактал сложного типа, когда к обыкновенному сигналу применить, то, что описано в данных книгах. Концептуально это изложено у Эрика Лонга, во Fractal Finance, смыл в которой в одновременном срабатывании сразу нескольких условий, измеряющих разные качества состояния рынка в отдельной точке. Если грузит, отложите это до лучшего времени. Но в целом, то, что сегодня распространяется это, безусловно, производные данных оригиналов. Некоторые формулы для метастока у меня есть. Если понадобятся, попробую скинуть.

Редко можно увидеть подобную щедрость в распространении информации...

[Dirk]

Чем обосновано такое строгое заключение?

Знанием вопроса и собственным опытом?

У Вильямса отсутствует понятие сложного фрактала. Тот вид фрактала, который у него применяется, во-первых не фильтруется как необходимо, во вторых является самым неудачным и самой мало желаемой точкой входа, поскольку изменения в моментуме начинаются раньше, до того как цена дойдет до фрактала. Я общался с Биллом Вильямсом, в большей степени с его дочерью Джастин Вильямс, они признали сей факт, но отказались добавлять в свою концепцию 3-мудрецов, дополнительные системы, так как это уже будет не Билл Вильямс. Он неплохо объясняет суть движения рынка в 3-х мудрецах, но не более того. Факт копирования чужих разработок и выдача их за свои, просто безобразие, но это такая больше личностная оценка. У него все как то запатентовано. В целом его система – торговый хаос, не его, и описана неграмотно и потому значительно опасна, потому что очень похожа на работающую.

[cuco]

У вас что, убеждённости в своих знаниях нет?

Убежденности есть). Знаний мало).

[Dirk]

Подход очень интересный.

Но меня смущает тот факт, что достаточно пару дней проторговаться на достигнутых уровнях (главное не обновлять августовский минимум) и будет сформирован бычий крест и ситуация кардинально изменится.

Не изменится,

- облако не было пробито быстро

- так же, до тех пор, пока закрытие будет происходить в облаке, все сигналы, генерируемые любой системой, будут ложными

- и главное мы идем в сторону MICEX 1330, где то там расположен правильный эллипс, который развернет цену

Я не торгую по Ишимоку, но наблюдаю за ним, как одним из самых качественных аналитических систем. Сенкоу-Спан лучше сделать невидимой и вместо него использовать Osc 5-35. Моментум в Ишимоку сделан плохо.

[FullNull]

Убежденности есть). Знаний мало).

Да. Знаний много не бывает, даже со временем процент того, о чём и не догадывался увеличивается. И неверные знания могут быть Но спасибо добрым умным людям, которые борются с этим.

[Dirk]

Дирк, простите мою неграмотность, что Вы называете парадом линий Ишимоку?

Парад линий Ишимоку – построение линий индикатора Ишимоку, строго в определенной последовательности. На бычьем рынке: 1. Тенкан-Сен, 2. Киджун-Сен, 3. Сенкоу-А (можно игнорировать), 4. Сенкоу-Б. Построение линий в данной последовательности означает развитие спирали Фибоначчи. При коррекции цены, цена падает на одну из линий Ишимоку, там нужно дать бычью толчковую свечу (см. вложения). Если цена проседает дальше, она упирается в следующую линию парада, тогда ждем там толчковую свечу. Коррекция до уровня Сенкоу-Б, происходит крайне редко, при резких коррекциях. Ждать толчковую свечу, необходимо до пересечения Тенкан-Сен и Киджун-Сен в мертвый крест, на бычьем рынке. После пересечения цены в мертвый крест и сваливания цены, ждем отскок цены уже наверх до первой линии после крест и ждем уже медвежью толчковую свечу. Стоп можно ставить под low/high толчковой свечи. Хотя размещения стопов дело индивидуальное и может зависеть от большего набора информации.

[Dirk]

Dirk, спасибо за мнение, инфу, идеи. Надо разобраться.

Вам спасибо. Только если будете изучать MFI, изучайте не Вильямса. Вильямс украл MFI, по всей видимости, у автора MFI, Тома Хартли.

[FullNull]

...По SP, все цели выполнены, после максимумов сделали два ровных зигзага, сейчас должны двинуться импульсом в область 1200-1000. У Dow Jones, такие же два ровных зигзага, но цели на 13300-13350, он держит SP, от падения. После Dow Jones, должен будет отправиться в район 10000.

...- и главное мы идем в сторону MICEX 1330, где то там расположен правильный эллипс, который развернет цену

...

Правильно ли я понял? Амеры вниз, а индекс ММВБ вверх?

[Dirk]

Правильно ли я понял? Амеры вниз, а индекс ММВБ вверх?

Дело в том, что рынки примерно ходят друг за дружкой. Из-за особенностей расчета индекса S&P, он цели свои выполнил и сейчас ходит туда – сюда, как собака, которую выводят погулять на улицу в холодную слякоть. А она в такую погоду гулять не хочет. Вот S&P, и ходит, то туда сходит, то сюда. Dow Jones, цели не выполнил, у него волна C, второго зигзага должны быть выполнены на уровне 13300 – 13350, при правильно сформированных при этом дивергенциях. Пока Dow, туда будет ползти из последних сил, мы еще можем куда-нить сходить или S&P например, сходит на 1415. Но это уже последние потуги. Как ребенок, который давится кашей и ее выплевывает и хныкает. В любом случае, то, что началось по S&P, на уровне 1270, не начало импульса, а второй зигзаг и обновлять мы его пойдем, как говорил известный персонаж “Масяня”, обновлять минимум этот пойдем по-любому мы.

[FullNull]

Дело в том, что рынки примерно ходят друг за дружкой. Из-за особенностей расчета индекса S&P, он цели свои выполнил и сейчас ходит туда – сюда, как собака, которую выводят погулять на улицу в холодную слякоть. А она в такую погоду гулять не хочет. Вот S&P, и ходит, то туда сходит, то сюда. Dow Jones, цели не выполнил, у него волна C, второго зигзага должны быть выполнены на уровне 13300 – 13350, при правильно сформированных при этом дивергенциях. Пока Dow, туда будет ползти из последних сил, мы еще можем куда-нить сходить или S&P например, сходит на 1415. Но это уже последние потуги. Как ребенок, который давится кашей и ее выплевывает и хныкает. В любом случае, то, что началось по S&P, на уровне 1270, не начало импульса, а второй зигзаг и обновлять мы его пойдем, как говорил известный персонаж “Масяня”, обновлять минимум этот пойдем по-любому мы.

Ну очень меня смутила радикальная разница разметок РТС и ММВБ, сделанных Вами.

Надеюсь Вы будете "заходить" в дальнейшем в ветки форума, раздела РФР. Вопросов будет море

Спасибо ещё раз.

[wipp]

А что ты так конспирологически об известном факте? ))))

я ващще тааакая загадащщщная ))))))))))))

нету свежих денег в лонг на рынке. пятничный рост устроили "высаженные" в четверг, увидев что поезд развернулся и уходит+ стопящиеся шортисты. а без свежих денег- это фуфлорост.

кстати, знаешь в чем прикол? если провести тренд с низов 2009 на линейном недельном графике, то отскочили ровно от него СНИЗУ.

хз как такое получается, надо проверять по разным терминалам, а лучше то метастоку (но я его давно забросил), просто открыл старый разлинованный график и ...сильно удивился. о тренд с 2001г. все равно давит крышкой.

[wipp]

- 3 нельзя ставить левее, потому что там заход на территорию волны 1. По ликвидным индексам и акциям, данных заходов быть не может. Заходы могут быть на фьючерсах и форексе, что анализировать нам не надо, потому что мы люди грамотные и бычки в томатах не тушим.

- Не знаю, похоже или нет. Я разобрался в формулах, согласно которым строятся индексы. RTSI, вообще не использует цены закрытия. Да, дорогие товарищи, первый раз об этом многие услышат, но это так. MICEX, рассчитывается как DOW JONES. Поэтому надо наблюдать за обоими индексами, торгуя фьючерсом, ошибки будут сведены к минимуму.

- Пректер, на мой взгляд, внес наибольший вред в волновую теорию. В первоисточниках Эллиота, никаких x,y,z, нет и быть не может. Смотрим предыдущую структуру волны, в зависимости от того, какой она была, строим текущую – только так и никак иначе. Это чтобы правильно торговать. Предыдущей волной был зигзаг. Куда он входит и откуда выходит, не имеет вообще никакого значения. Факт что после зигзага стоит ждать импульс, а после импульса зигзаг, + подстраховывая волновой счет 5-35 и 5-17 (фильтруя ложные дивергенции), ловя дивергенции между пиками. Он (импульс) и был начат по правильно считаемому индексу MICEX.

Развитие волны происходит, когда в когерент между собой входит три волны одновременно. Текущего, низшего и высшего уровня. Низший уровень видит 5-17, текущий (им фильтруем возможные расширения); 5-35 текущий, высший 10-70. Высший уровень волны важен, он определяет конец текущей структуры. В момент формирования 3 или C подволны, волны 1, на MICEX уровень 1458,33, Osc (10-70) был ниже 0 и ниже своей сигнальной линии. Поэтому коррекция будет иметь затяжную структуру (а не простой зигзаг как сейчас), окончание которой, будет примерно в области 1330 по MICEX, а там мы еще не были.

На бычьем рынке, если формируется не законченная структура, имеется в виду 1 или а, надо соблюдать следующее. Если в момент ее формирования (окончания) Osc (10-70):

>0 и > signal line (верх) и > signal line (нижн) – далее коррекция обычная.

>0 и < signal line (верх) и > signal line (нижн) – далее коррекция маленькая

Аномалия:

Если формируется законченная структура, имеется ввиду 3 или С, а Osc (10-70):

<0 и < signal line (верх) и > signal line (нижн) – далее коррекция длинная и сложная. Движение было настолько сильным, что даже осциллятор высшего уровня, за ним не успел, как результат, после таких движений, наблюдаются длинные гиморройные коррекции. В которых лучше вообще не участвовать, находясь в позиции открытой вначале волны 1. И так же не выходить, по скольку данное неуспевание осцилляторы уровня выше, все же заканчивается его успеванием, когда начинается следующая волна, после данного геморроя. А пока все же MICEX идет, в район 1330 быстро или боком на текущих ценах дольше.

После 5 подволны волны 1, стандартно резко вниз, а далее волна 3 или C, выше текущих максимумов намного.

заход подволны 4 в 1ю подволну не только допускается в 1х волнах и волнах А (про 5е и С не говорим пока), но и ныне является одним из самых распространных паттернов построения этих самых 1х и А. примеров тому на любых рынках миллион. называется это начальный диагональный тр-к (это действительно ввел Пректор, но он лишь формализовал реальное положение дел) и по классике имеет формулу 5-3-5-3-5, но на самом деле некотрые 5ки вполне могут быть заменены на тройки (это общее мнение всех известных мне практиков EWA выше 10 лет...на самом деле поскольку имеется вполне резонное мнение что практически любой импульс можно представить тройкой, и многие тройки импульсом этот иоиент вообще не принципиален). что касается wxy, Пректор всего лишь перемаркировал эллиоттовские abc-X-abc

[Светлана Дмитриевна]

Парад линий Ишимоку – построение линий индикатора Ишимоку, строго в определенной последовательности. На бычьем рынке: 1. Тенкан-Сен, 2. Киджун-Сен, 3. Сенкоу-А (можно игнорировать), 4. Сенкоу-Б. Построение линий в данной последовательности означает развитие спирали Фибоначчи. При коррекции цены, цена падает на одну из линий Ишимоку, там нужно дать бычью толчковую свечу (см. вложения). Если цена проседает дальше, она упирается в следующую линию парада, тогда ждем там толчковую свечу. Коррекция до уровня Сенкоу-Б, происходит крайне редко, при резких коррекциях. Ждать толчковую свечу, необходимо до пересечения Тенкан-Сен и Киджун-Сен в мертвый крест, на бычьем рынке. После пересечения цены в мертвый крест и сваливания цены, ждем отскок цены уже наверх до первой линии после крест и ждем уже медвежью толчковую свечу. Стоп можно ставить под low/high толчковой свечи. Хотя размещения стопов дело индивидуальное и может зависеть от большего набора информации.

Всвязи с вышеизложенным, прокомментируйте, пожалуйста, графики Доу. Верхний - дневной, нижний - месячный. Синяя линия - Close, желтая - Tenkan-Sen.

[Dirk]

Ну очень меня смутила радикальная разница разметок РТС и ММВБ, сделанных Вами.

Надеюсь Вы будете "заходить" в дальнейшем в ветки форума, раздела РФР. Вопросов будет море

Спасибо ещё раз.

Самое главное чтобы была польза. Каждый месяц примерно необходимо снимать прибыль с депозита. Для этого входим по однозначно распознаваемым моделям, ничего кроме индекса RTSI и MICEX, на нашем рынке не анализируем, в этом нет необходимости и не превращаемся в секту, в клуб любителей той или иной стратегии или того или иного авторитета. Я написал свой взгляд, в нем абсолютно уверен, если я по нему ошибусь, ошибка составит не более 4-5%. 2-3% - на рынке это допустимый уровень дневной волотильности.