RTS (архив)

[ULISS]

Улисс, извините если чем обидел. чесное слово- не имел не малейшего желания, и к Вашему мнению отношусь с большим уважением.

в общем мысль моя следующая- не может подволна коррекции продвигать цену больше чем корректируемая движущая волна.

Я не в обиде, Я, наверное, слишком эмоционально ответил. Прошу извинить.

Как правило, ДА, я согласен с Вами, иначе какой смысл в подразделении волн на движущие и корректирующие.

В общем, сейчас пока трудно прийти к определенному мнению, подождем, время все расставит по своим местам.

Тем более, что, как я уже говорил, даже эти неопознаваемые волны несут внутри себя довольно много краткосрочных торговых возможностей, открывающиеся трейдеру благодаря все тому же EWA. Хоть и критикуем мы его в отдельных моментах.

[wipp]

Wipp, знаете, Вы коснулись философского аспекта, над которым я часто задумывался, с тех пор как взял EWA на вооружение.

Безусловно, EWA самый мощный инструмент технического анализа из тех которые мне известны.

Но....понимаете какое дело, всему есть свои пределы.

Представьте ситуацию, что на рынок пришел дядя с большим мешком денег в намерении ( И С ВОЗМОЖНОСТЯМИ!!!) скупить ВСЕ.

А на рынке рост на издыхании в фазе 5of5of5of5......of5. Или разгар падения с удлинением 1of3of3....of3.

И ЧТО? Роста не будет только потому, что это ПРОТИВОРЕЧИТ ДУХУ ВОЛНОВОГО ЗАКОНА?

Разрешение этого противоречия, с моей точки зрения, в понимании того, что EWA (как и весь ТА) отражает ДЕЙСТВУЮЩУЮ ТЕНДЕНЦИЮ.

И все его прогнозы построены в предположении, что эта самая тенденция останется в силе.

Но если появляется новая мощная тенденция, которой плевать на дух волнового закона?

Я сейчас говорю даже не об этой БЕГУЩЕЙ, а в более широком смысле.

Задача трейдера - ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ. Иначе не выжить.

PS: EWA настолько гибок и совершенен, что практически для любой немыслимой ситуации позволяет найти волновую модель, адекватно ее отражающую. Пусть даже ортодоксальную. На рынке может быть все.

Я не настаиваю жестко на своем варианте БЕГУЩЕЙ. Это всего лишь вариант.

да, тема глубокая для раскапывания.

если коротко- поскольку ЕВА отражает психологию, а та в свою очередь экономические реалии (сейчас все конечно сложнее, т.к. рынки далеко оторвались от этих реалий), то подобные ситуации с денежным мешком именно в описанной ситуации невероятны крайне маловероятны. в реалии такие ситуации происходят и порождают расширенные плоскости, удлинения и пр.

т.е. роста не будет не потому что он противоречит ВА (дух всеже несколько другое в моем понимании- нпр, то что третья, если не растянутая, то не может быть самой пологой, т.е. слабой, волной), а потому что один против общего сентимента не победит. если же речь идет о неком всемогущем для данного рынка ФРС или ВЭБе, то разметка просто "перетечет" в альтернативный раслад, который имеет место в любой точке.

[Orbit]

Ну и наконец, чтобы окончательно запудрить всем мозги, предлагаю посмотреть сводную картинку, на которой ясно видно, что из себя представляет фррф в лице фьюча на РТС (F_RTS) и орбикса РТС (RTSOX).

Это мерзкое, изворотливое, лживое и кукловодимое создание - индексы и производные инструменты которого пытаются прикидываться развивающимися эмержинами, дабы спрятать под этой бодрой маской загнивающую суть массовых настроений.

И действительно - ни фьюч ни индекс не обновили лоев в начале июля 01.07.2010, как это сделали загнивающие развитые рынки (X_Developed), но при этом RTSOX( который считается по всей базе тикеров РТС) их как раз обновил, да MICOX (то же, что и RTSOX, только по тикерам мамбы), если брать цены закрытия, тоже обновил.

Вот.

:rolleyes:

[wipp]

Тут надо учесть тот момент, что ФРС и США - не одно целое. На определенном моменте их интересы могут расходиться.

Почитайте историю создания ФРС. В нее вписаны убийства 3 президентов США и организация 2 Мировых войн.

размеется. и то что творит ФРС уже давно расходится с интересами американского общества. речь идет о том, что ситуация провоцируемая QE- ослабление бакса и в конечном итоге бегство капитала и сложности с обслуживаем госдолга- не выгодна ни администрации, ни могранам-голдманам. просто сейчас это компенсируется тем что последние берут под 0.25 и вкладывают под 2.5, однако так будет не всегда. и не думаю что такая картина усраивает крупнейших азиатских кредиторов США.

ну собственно Гейтнер не устает сейчас об этом говорить при каждом удобном случае. конечно, все это игра в доброго (Бен) и злого (Тим), но позиция то у него четкая в отличие от ФРС, где зреет раскол.

[ULISS]

Ну и наконец, чтобы окончательно запудрить всем мозги, предлагаю посмотреть сводную картинку, на которой ясно видно, что из себя представляет фррф в лице фьюча на РТС (F_RTS) и орбикса РТС (RTSOX).

:rolleyes:

Интересная картинка получается.

[Orbit]

так может (3) уже финишировала, вот индикатор и не растет- пила в (4)

Собственно, у меня мысль именно такая, но тут есть одна тонкость.

Давно наблюдаю за осцилляторами и замечаю любовь этих осцилляторов к группам по 3 пика - в данном случае привожу быкомедведный осциллятор мамбы = средняя 14 по процентному соотношению закрывшихся вверх к закрывшимся вниз, но похожие картинки можно видеть и по RSI, кстати, Демарк в свое время указывал на то, что экстремальная перекупленность в RSI еще не повод продавать, и что осциллятор должен еще несколько раз потрепыхаться в зоне перекупленности, прежде, чем бумага упадет.

Так вот - по рисунку видно, что с 20.05.2010 осциллятор сделал 3 пика и уже пробил тренд поддержки, но также видно и то, что после аналогичной ситуации в 2009 было сделано еще два пика, но уже большего "волнового" уровня.

[ULISS]

To Wipp.

А Вы знаете, я посмотрел сводные картинки у Orbit, Вашу разметку моей волны В в БЕГУЩЕЙ, и готов согласиться с тем, что эта В, особенно на фьюче РТС, вполне тянет на ИМПУЛЬС. После того, как окончание БЕГУЩЕЙ перенесется на 1.07, она вполне примет приличные размеры.

Другой вариант, с учетом исследований Orbit - 1.07 "неудачный минимум". Но мне такие варианты не нравятся, слишком много степеней свободы они добавляют.........

[Orbit]

Конечно, обсуждение осцилляторов отдельная тема, но раз уж мы про фррф, не считаю это глубоким оффтопом.

Тем не менее, можно заметить, что вверх осцилляторы ползут гораздо охотнее, чем падают вниз...

[ULISS]

Накопал только что....из еженедельного обзора Сергея Егишянца. Это та инфа, которая помогает снять извечную неопределенность EWA -ВВЕРХ - ВНИЗ.

"....В Штатах продолжали выступать управляющие ФРС - в начале недели отметились голуби Эванс и Локхарт; позже подтянулись ястребы Плоссер и Лэкер - в итоге птичий баланс соблюдён. Исход заседания 3 ноября по-прежнему неясен, но ещё один член правления, Буллард, дал понять, что, видимо, Фед всё же запустит новую волну эмиссии - и для начала будет скупать казначеек на сумму в 100 млрд. долларов ежемесячно: “а дальше будет видно”."

http://www.itinvest.ru/analytics_new/reviews/world-markets/4641/

[wipp]

To Wipp.

А Вы знаете, я посмотрел сводные картинки у Orbit, Вашу разметку моей волны В в БЕГУЩЕЙ, и готов согласиться с тем, что эта В, особенно на фьюче РТС, вполне тянет на ИМПУЛЬС. После того, как окончание БЕГУЩЕЙ перенесется на 1.07, она вполне примет приличные размеры.

Другой вариант, с учетом исследований Orbit - 1.07 "неудачный минимум". Но мне такие варианты не нравятся, слишком много степеней свободы они добавляют.........

согласен что такой вариант есть. хотя максимумы по индикаторам, достигнутые 16.06-22.06. не поддерживают его.

неудача здесь выглядит тут дисгармоничной исходя из структуры импульса, слишком большой большой недоход и,кроме того, нет удобоваримой разметки самой неудачи (падеж июня) импульсом или КДТ.

ФРС решил(т) вместо того чтобы отдать сразу пряник подвесить перед рынками морковку? воистину ослиный рынок

вот ВА подсказывает что рынкам это не слищком понравится.

Новый подход к QE-2: теперь порционный, реакция не ясна, - Павел Пикулев, Газпромбанк

"Вчера журналисты FT высказали предположение, что ожидаемая программа QE, которую FOMC может принять на заседании 2–3 ноября, не получит заранее установленного объема, а будет обставлена различными условиями, в зависимости от выполнения которых ФРС станет от заседания к заседанию корректировать объемы покупки госбумаг. В схожем ключе вчера высказался и президент ФРБ Сент-Луис Джеймс Буллард, который сказал, что поддержит принятие программы QE, подразумевающую покупку Treasuries порциями по 100 млрд долл. От заседания FOMC к заседанию.

На наш взгляд, такой подход к программе QE-2 представляется самым разумным и, более того, на наш взгляд, самым вероятным исходом следующего заседания FOMC, так как он позволяет ФРС не раскрывать всех своих карт, подыгрывая спекулянтам, при этом оставляя за собой максимальное пространство для маневра.

Реакция рынков на такой подход представляется сейчас малопредсказуемой. С одной стороны, инвесторы поначалу будут явно разочарованы, так как уже явно настроились на "оглашение всего списка". С другой стороны, те 100 млрд долл. между заседаниями, о которых говорил Буллард – это порядка 900 млрд долл. в год. Объем более чем солидный и должен удовлетворить даже привередливых "быков". Так что итоговое влияние на рынки, скорее всего, будет позитивным".

[Rustrans]

RTS Daily

Все необходимые условия для завершения ралли полностью выполнены. Достигнута идеальная симметрия волн, в росте с 20 сентября четко насчитывается 5 волн (с классическим чередованием), в росте с 20 октябре насчитывается 9 волн. Конечно, не исключено установление нового локального максимума (но не выше апрельского), однако это совсем не обязательно. По-моему на российском рынке медвежье ралли все же закончилось.

wipp

если коротко- поскольку ЕВА отражает психологию, а та в свою очередь экономические реалии

Согласно теории, волны отражают настроение социума, которое в свою очередь ВЛИЯЕТ на экономические процессы. Если превалирует оптимизм, то наблюдается экономический рост и наоборот. В противном случае (если бы экономика влияла на настроение) теория волн не имела бы никакого смысла.

[Orbit]

Вот тоска, на ночь глядя опять вверх полезли.

И ни конца ни края этому пока не видно.

[itop]

отредактировано

[Orbit]

Сдается мне, что эта вялая динамика будет до длинных выходных.

Если вдруг сюрприза не случиться сегодня.

[Sandor]

Хелп!

Я рассчитал, что на уровне 1620 - 1650 мы должны развернуться. Это и произошло, на уровне 1634,66 мы развернулись.

Но волна с тех пор мало похожа на импульс, скорее это коррекция.

Кто-то пытается ее разметить? Почему так? Что я не учел?

[Sandor]

RTS Daily

Все необходимые условия для завершения ралли полностью выполнены. Достигнута идеальная симметрия волн, в росте с 20 сентября четко насчитывается 5 волн (с классическим чередованием), в росте с 20 октябре насчитывается 9 волн. Конечно, не исключено установление нового локального максимума (но не выше апрельского), однако это совсем не обязательно. По-моему на российском рынке медвежье ралли все же закончилось.

Рустик, может бычье? Или я чего-то не понимаю?

То, что я чего-то не понимаю, это факт. Вчера заработал 130 рублей - каждый раз шорт закрывали по стопу. Где же истина?

[Sandor]

Как вариант - согласен, волна, представленная на графике закончилась.

Ближайший вариант - не хватает небольшой волны в район 1640 - 1650.

Сомнение вызывает возможность начала резкого обвала на 1163 в ближайшее время.

Внешних предпосылок для него(кроме как возможное завершение рассматриваемой волны) на данный момент я не вижу.

5 + !!!

Эта "небольшая" состоялась! Про обвал речи нет. Поход. Я вообще где-то на trading-world.ru прописал, что мы упадем до 950, но падать мы будем весь 2011 год, т.к. он год предвыборный (раньше всегда у нас бывало именно так).

[ULISS]

5 + !!!

Эта "небольшая" состоялась! Про обвал речи нет. Поход. Я вообще где-то на trading-world.ru прописал, что мы упадем до 950, но падать мы будем весь 2011 год, т.к. он год предвыборный (раньше всегда у нас бывало именно так).

Я когда писал про "небольшую", то имел ввиду, при схожести наших с Вами разметок, вероятность присутствия в 5 - ой (которая от 1545), еще одной первой субволны (как вариант). Как следствие - вероятность еще одной 5 - ой субволны для комплекта. Кроме того, РТС = 1640 как уровень завершения импульса просчитывался по формуле Р.Балана. ( 5 = 4 + 0.62* (3 - 0)).

Еще один признак - 22 - 25 октября - дни пересечения временных фиб в РТС - вероятная разворотная точка.

Относительно падения весь 2011 год - пока я сомневаюсь. Все зависит от ФРС. Если будут вдувать по 100 ярдов в месяц, как они пообещали, до лета будем расти.

Не без коррекций конечно. Уровни ближайшей коррекции - 1550, 1500, 1350.

Но.....если намеки ФРС - всего лишь предвыборная лапша на уши - тогда одномоментно будет учтено ВСЕ....и предыдуший 2 - месячный рост, и игнорирование негатива и много чего другого иррационального и субъективного.....

Что касается текущей волны вниз после 25.10 - у меня тоже не получается ИМПУЛЬСА.

Волна коррективная - признак бычьего рынка. Все ждут что скажет ФРС. И надеются на счастье.

[wipp]

RTS Daily

Все необходимые условия для завершения ралли полностью выполнены. Достигнута идеальная симметрия волн, в росте с 20 сентября четко насчитывается 5 волн (с классическим чередованием), в росте с 20 октябре насчитывается 9 волн. Конечно, не исключено установление нового локального максимума (но не выше апрельского), однако это совсем не обязательно. По-моему на российском рынке медвежье ралли все же закончилось.

wipp

Согласно теории, волны отражают настроение социума, которое в свою очередь ВЛИЯЕТ на экономические процессы. Если превалирует оптимизм, то наблюдается экономический рост и наоборот. В противном случае (если бы экономика влияла на настроение) теория волн не имела бы никакого смысла.

согласен, поставил телегу перед лошадью. однако ИМХО сейчас появился новый аспект- по мнению большинства экспертов механическая торговля составляет много больше 50% оборота на рынках, а она завязана на реакцию на экономические данные.

т.о. ЕВА отражает настроения, но сами волновые формации невысокого порядка оказываются зависимы от а)ликвидности; б)сентимента, определяющего реакцию на публикуемые данные.

[wipp]

<br /><font size="5">Хелп!<br />Я рассчитал, что на уровне 1620 - 1650 мы должны развернуться. Это и произошло, на уровне 1634,66 мы развернулись.<br />Но волна с тех пор мало похожа на импульс, скорее это коррекция.<br />Кто-то пытается ее разметить? Почему так? Что я не учел?</font><br />

я заметил, что волны малых порядков при развороте плохо поддаются разметке, там перманентно вылезают тройки в неподходящих местах и перекрытия.

нпр, сейчас смотря по 1Н я вижу по РТС 5офС или 5оф5 вниз. но если я опускаю ниже тайм-фрейм все рассыпается.

второй фактор- технический. после того, как ввели идиотский период 10.00-23.50, у разных брокеров все пошло в разнобой. например, у меня смарт показывает период по минуткам с 10.15 по 19.50, а квик показывает весь период, но оупен минуток в 10.00 не совпадает с оупеном первой часовой свечи. даже дневные свечи различаются в итоге.

по этому поводу логично подождать формирования четко прорисованной волны. пока это выглядит как коррекция (тем более судя по объемам), но в мае 2008 было кстати аналогично, тогда целый месяц все происходящее напоминало коррекцию (при одном отличии- были объемы на росте, сейчас же за исключением пары дней объемов нет ни росте, ни на падении).

анекдот в тему:

выходит из тюрьмы бандитский авторитет, останавливает таз, выкидывает водилу и отправляется по своим делам. по дороге его последовательно обгоняют коллеги на Фольце(1 месяц на свободе), БМВ (2 месяца) и Бентли(3 месяце), естественно удивляясь зрелищу и насмехаясь над его машиной. доведенный до ярости, авторитет орет: "достали, дайте хоть от тюрьмы отъехать!

[Sandor]

Я волну мечу по индексу РТС, не по фьючерсу; данные качаю в Метасток через Финам. Так что проблем с данными не вижу.

Если с 25 октября развивается коррекция ( очень похоже на А-В-и сейчас рисуем С ), то с другой стороны волны (в начале) должна быть заходная. Где? Я не вижу.

[Rustrans]

Камч

Ралли на рынке, который находиться в медвежьем тренде в волне на одну степень выше (да и вообще, любое ралли на падающем рынке) есть медвежье ралли.

wipp

Да, согласен, на малых таймфреймах (менее часа, примерно)присутствует значительное кол-во шума и бывает трудно считать волны.

[wipp]

<br />Я волну мечу по индексу РТС, не по фьючерсу; данные качаю в Метасток через Финам. Так что проблем с данными не вижу.<br /><br />Если с 25 октября развивается коррекция ( очень похоже на А-В-и сейчас рисуем С ), то с другой стороны волны (в начале) должна быть заходная. Где? Я не вижу.<br />

я и говорю про индекс, во фьюче как раз все довольно ясно прослеживается: сейчас идет вниз 3оф3 (или 3офС), 1оф1 была НДТ, 5оф1(вчера)=КДТ. вся 1 или А тоже НДТ. с утра сегодня пошла 3 или С.

если сравните данные Финама с rts.ru тоже, уверен, найдете отличия. впрочем, как я сказал, на РТС сейчас не за что зацепится для разметки, это правда.

[Orbit]

Хы-хы.

Называется "зашла глянуть разметки".

[wipp]

ну вот - возможно скрытая подоплека коррекции

Резкий рост доходности UST – явных причин не видно, - Павел Пикулев, Газпромбанк

"Наверное, наиболее заслуживающим внимание событием из происходившего вчера на мировых рынках можно назвать резкий и малопонятный рост доходности американских казначейских нот. В частности, ставка UST10 выросла на 8 б. п. до 2,64%, доходность UST30 прибавила сразу 10 б. п. и превысила отметку в 4,0%. И даже ставка по двухлетним казначейским нотам, которая традиционно слабо реагирует на всевозможные ожидания, вчера показала рост на 4 б. п.

В новостных лентах можно найти объяснения, связывающие рост доходности с грядущим первичным предложением, однако это объяснение не кажется нам убедительным. Во-первых, размещение новых Treasuries идет регулярно, и с чего вдруг нынешнее, ничем не выдающееся по объему /109 млрд купонных бумаг за эту неделю/ первичное предложение спровоцировало такую реакцию, непонятно. Во-вторых, сами аукционы идут довольно успешно, в частности, вчера при размещении UST2 спрос превысил предложение в 3,43 раза.

Мы не исключаем, что рост доходности связан с переформатированием ожиданий относительно исхода заседания ФРС 2–3 ноября. Ранее рынки ожидали, что будет принята программа от 500 млрд долл. до 1 трлн долл., однако теперь становится понятно, что ФРС, скорее всего, изберет более осторожный подход и будет выкупать бумаги порциями, скажем, по 100 млрд между заседаниями, привязывая объем своих будущих покупок к экономическим показателям. Об этом мы уже писали ранее. Возможно, вчера рынок обратил более пристальное внимание на новую концепцию QE.

Тем не менее мы не думаем, что потенциал роста доходности UST сейчас велик. Очевидно, что в ближайшее время ФРС сосредоточится на удержании долгосрочных ставок на текущем уровне, а, возможно, даже и на их снижении. Однако поможет ли это экономике, непонятно.

Например, вчера появился прогноз американской ассоциации ипотечных банкиров, в котором прогнозируется, что объем выданных ипотечных кредитов в 2011 году упадет до 996 млрд долл. с 1,4 трлн., которые прогнозируются на этот год".