Анализ волн по Нили! помогите разобраться

[Гарик]

Добрый день!

Недавно начал изучать труд Г. Нили "Мастерство анализа Волн Эллиотта", и сразу столкнулся с проблемой разметки моновол. В книге приводится способ разметки основанный на средней со значением (H+L)/2, а есть еще один способ как я понял в одной из тем этого форума "NEoWave", который основан на соединения хаев и лоу двух соседних свечей, которые образовывают (на ТФ в два раза большем) единственную свечу.

С первым способам все ясно, со вторым не понятны следующие моменты:

1) как быть, если одна из свеч находится в ценовой зоне ("внутри") предыдущей (или последующей)?

2) если хаи (лоу) у этих свечей одинаковы?

3) играет ли какую роль цвет свечей?

Вопросы:

1. Какие приимущества и недостатки обоих способов?

2. Можно ли применять эту теорию к фондовому рынку, в котором крупные гепы не редкость?

Может быть ответы на эти вопросы находятся в книге Нили дальше, но хочется с ними сразу разобраться!

Заранее благодарен!

[Elvin]

Построения моноволн только по двум свечам это способ Никиты86. Сам же Нили для этого дела рекомендует использовать от 20 до 50 свечек. При таком кол-ве свечек обычно не возникает вопросов типа, что первое появилось - хай or лоу. А также вопросы вроде "если одна из свеч находится в ценовой зоне ("внутри") предыдущей" т.к. соединяются не свечки, а промежутки в периоде.

1. Какие приимущества и недостатки обоих способов?

Это описано в книге.

2. Можно ли применять эту теорию к фондовому рынку, в котором крупные гепы не редкость?

Смотря что торгуешь потому, что если верить Нили, то на индексах теория работает гораздо лучше, чем на акциях.

[Гарик]

Т. е я понял так, что...

Например:

1) берем дневной график, находим на нем точку важного минимума (максимума), после чего выделяем хаи и лоу двух соседних свечей (вот тут я что то путаюсь);

2) потом уменьшаем ТФ до часа (например), и смотрим, что появилось раньше хай или лоу этих свечей;

3) Если лоу раньше хая, то соединяем екстремумы восходящей линией, если наоборот, то нисходящей.

Помогите разобраться пожалуйста, что не так? Просто это самая основа теории, если в ней не разобраться сразу то можно потратить много времени на дальнейшее изучение...

Может есть какой алгоритм действий! В книги как-то кратко об этом описывается в главе 2! сейчас я остановился в начале 3 главы и просто не могу её начать, не поняв предыдущую! Буду очень благодарен!

[Elvin]

Ок. Например тебе нужно построить дневной график. Для этого сразу выбираешь в терминале период 1 час или 30 мин.. Далее выделяешь в этом периоде сутки, т.е. 24 свечки (или 48, если период 30 мин). Если пользуешся метатрейдером то для удобства можно в настройках поставить галку у пункта "показывать разделители периодов".

Теперь смотришь, что появилось раньше хай или лоу. Если лоу раньше хая, то ставиш значение этого лоу на середину периода (в данном случае на 12-ый час) и проводишь туда линию от начала периода. А оттуда чертишь линию в конец периода к значению хая. Всё!

[Гарик]

Спасибо Elvin!

Только какие-то корявые моноволны у меня получились!

Я повторю, алгоритм который ты написал:

1) Дневной график. Выбираем в терминале часовой;

2) Смотрим, что появилось раньше лоу или хай, если раньше появилось лоу, то :

а) Ставим значение лоу на середину периода и соединяем эту точку с началом периода ( т. е. с первой часовой свечкой, с её хаем ??? или с чем?).

б) Из этой же средней точки чертим линию к концу периода (к последней свечи, к хаю или лоу???).

3) если раньше появилось хай, то :

а) Ставим значение хая на середину периода и соединяем её с началом периода ( т. е. с первой часовой свечкой, с её лоу ??? или с хаем?).

б) Из этой же точки чертишь линию к концу периода (к последней свечке, к хаю или лоу???).

У меня получилось следующее: График моноволн как бы смещается, в периодах, отмеченных на графике смайлом?

Что здесь не так???

[EVadim]

Гарик, ты не первый и, пожалуй, не последний, кто столкнулся с этой проблемой.

В главе "Как наносить данные на график" сказано как НЕ надо наносить, а как надо непонятно.

Тем не менее там есть способ как это делать, но кажется он несколько расходится со способом, предложенным Elvin, или я его не так понял.

Я делаю следующим образом, при построении дневного графика выделяю H и L и наношу на график 2 точки, в зависимости от того что появилось первым. То есть на каждый день получается 2 точки. Может и Elvin говорил об этом, я просто не понял что значит "ставить на середину периода".

То, что график может получится корявым - нормально, в дальнейшем некоторые точки соединятся в одну линию.

И ещё, тут в соседних ветках речь шла об авторазметке НПЛ. Я написал такую программу и ph3onix(независимо друг от друга). Но вот пользоваться ей сложновато. А ph3onix так и вообще оставил это занятие.

[Гарик]

EVadim как говарится сколько людей, столько и мнений! Это уже четвертый способ нанесения моноволн, который я слышал, чем-то они все похожи, но вот результат у всех разный!

Это вовсе не трудно, но хочется все сразу делать правильно, потому что это основа теории NEoWave, а в основе никаких других альтернатив быть не должно!

Вообщем я в сомнении. Где же истина??? :laie_14:

[Elvin]

Я делаю следующим образом, при построении дневного графика выделяю H и L и наношу на график 2 точки, в зависимости от того что появилось первым. То есть на каждый день получается 2 точки. Может и Elvin говорил об этом, я просто не понял что значит "ставить на середину периода".

Ну да, две точки через равные промежутки времени, это я и имел ввиду - одну точку на середину, другую на конец периода. Можно и наоборот - одну точку на начало периода, а вторую на середину. Суть та же.

to Гарик

...если раньше появилось лоу, то :

Ставим значение лоу на середину периода и соединяем эту точку с началом периода ( т. е. с первой часовой свечкой, с её хаем ??? или с чем?).

Соединяешь с предыдущей точкой если она есть. Если её нет то просто с началом периода (получится просто паралельная временной шкале линия) или вообще первую линию можно не чертить.

Из этой же средней точки чертим линию к концу периода (к последней свечи, к хаю или лоу???).

у тебя на графике начало периода это 10-й час, а конец периода - 10-й час следующего дня. Вертикальные линии на графике обозначают границы дня. Поэтому в данном случае точка хая дня будет стоять на конце периода, т.е. на линии десятого часа.

[Гарик]

Elvin и EVadim спасибо Вам, что помогли!

Изменил представление о разметки моноволн, что-то начинает проясняться!

Вот, как я понял, должен выглядеть алгоритм:

1) Разбиваем дневной период на часовой, находим max и min внутридневного периода и соединяем их синей линией.

2) Т. е. в каждом периоде должно получится по одной моноволне, после чего соединяем эти моноволны красной линией. В дальнейшем применяем правило пропорциональности и нейтральности.

Вот, что у меня получилось, если что не так напишите. Очень Вам благодарен!

[Elvin]

Сейчас я нагляжно покажу, что тот способ который я предложил практически не отличается от того что написано в книге.

Во первых, вот как это прелагает делать Нили:

У него период делится на две равные части и в каждой такой части посередине ставится котировка.

Теперь как это по шагам реализуется на евре (мастер-класс ):

Делай раз.

Черные вертикальные пунктирные линии на графике это границы периодов (в данном случае период "день"). Две такие линии образуют промежуток называемыq у Нили "One Time Unit".

Зеленые вертикальные линии разделяют период на две одинаковые части.

Делай два.

В каждую такую часть равно посередине наносится котировка в виде точки. Котировка тут это хай и лоу этого периода в зависимоти от времени их появления. Теперь остается только соединить все точки линиями.

Делай три как говорится.

Теперь, графическое предстваление того как я предлагал делать (способ описан в постах выше). График тот же.

Собственно:

Для наглядности изображу оба способа на графике - мой (если так можно сказать) и Нили:

Как видно разницы почти никакой нет. Ну кроме той что по моему график будет сдвинут на расстояние половины части периода.

[Гарик]

Elvin теперь стало понятно насчет "половина периода". Вообщем как я понял ты используешь свой способ, где моноволны как бы сдвинуты на шаг. А почему не способ Нили?

[Гарик]

Ну наконец-то благодаря "мастер-классу" Elvin _sunny: я все понял. У нили очень мало об этом написано, а главное нет примера на реальном графике. _coffee: Урааааа....

[Elvin]

Вообщем как я понял ты используешь свой способ, где моноволны как бы сдвинуты на шаг. А почему не способ Нили?

Потому, что когда начинал, я тоже не сразу врубился как строить эти моноволны. И спросить было некого. Потому что тоже никто не знал и все их чертили как попало. Это потом уже все вдруг разом узнали, как их надо рисовать . Так вот по началу, чтоб не запутаться в этих располовинненых половинах периода, я начал ставить котировки на разделители периодов и на середину. Так мне было проще. А сейчас уже просто привык.

[EVadim]

Ну наконец-то благодаря "мастер-классу" Elvin _sunny: я все понял. У нили очень мало об этом написано, а главное нет примера на реальном графике. _coffee: Урааааа....

Да, этот способ я не разглядел у Нили, тоже выражаю благодарность Elvin! :yu:

Только вот непонятно происхождение четвёртой точки на графике в примере. Там ведь high появляется раньше, а Elvin отметил минимум. Непонятно.... :dntknw:

Гарик разобрался наконец, запутать его что ли опять? :scenic:

Вот описание того способа, который описал я.

То есть по этому способу получается 2 точк за период.

Получается, Нили описал несколько способов, и как же быть, какой способ использовать?

[Elvin]

Только вот непонятно происхождение четвёртой точки на графике в примере. Там ведь high появляется раньше, а Elvin отметил минимум. Непонятно....

Усё правильно там. Хай это третья точка...

То есть по этому способу получается 2 точк за период. Получается, Нили описал несколько способов, и как же быть, какой способ использовать?

Тот который лучше.

[Гарик]

Правило пропорциональности и нейтральности.

Добрый день!

Для того, чтобы применить правило пропорциональности нужно определиться с активностью моноволн, т. е. разделить их на направленную активность и ненаправленную активность.

В книге Г. Нили четко сформулированы определения и методы применения правила пропорциональности. Но во время применения этой теории на реальном графике я столкнулся со следующими проблемами:

1) В книге написано: "В общем случаи длина второй моноволны направленной активности не превышает 61,8 % длины первой". В этом случаи к какой активности следует отностить группу этих волн? вдобавок этот случай является разворотным моментом на графике ( 1 элипс на рисунке)

2) В случаи, если последующая волна превышает начальный уровень предыдущей волны, а сама при этом не является стогнацией других моноволн и больше напоминает напрвленную активность ( 3 элипс на графике). Как в этом случаи применять правило пропорциональности? ( заключать в квадрат всю большую активность или какждую по отдельности)

Я много написан, может Вы меня и не поняли. Очень бы хотелось узнать как вы пользуетесь правилами пропорц. и нейтральности, может есть еще какой нибудь альтернативный способ?

Заранее благодарен!!!

[ROAD]

Я много написан, может Вы меня и не поняли. Очень бы хотелось узнать как вы пользуетесь правилами пропорц. и нейтральности, может есть еще какой нибудь альтернативный способ?

извините что вмешиваюсь на вскитку тут два варианта первый черный с разделительной х волной .второй красный с иррегуляром на месте или двойки или В.У Нили нет понятия иррегуляр его вводит Балан.у Нили просто неправильная плоская.Я в свое время тоже намучился с иррегулярными коррекциями. т.к. тоже начинал изучать с Нили.иррегуляры очень распространены на рынках.

[Гарик]

По Нили, чтобы применить правило пропорциональности к направленной активности нужно эту активность заключить в квадрат так, чтобы начальные и конечные точки лежали в диаметрально противополжных углах квадрата. Направленной активность автор называет савокупность моноволн, которые в среднем и в целом создают повышение или понижение курсовой стоимости, а также указывает единственное свойство, что в общем случаи длина второй моноволны направленного периода не превышает 61,8 % длины первой.

Вопрос: Если уровень в 61,8 % превышен, то к какому типу активности относить этот участок волн?

[Никита86]

Гарик. Если вторая моноволна откатывается более чем на 62% от первоначального движения, то это будет автоматом ненаправленная активность.

В данном случае активность направленная. Попробуй от точки 0 до 14 нарисовать прямоугольник. Затем проведи линию из одного угла в противоположный. Для графика этот маневр будет аналогичен предложенному Нили методу рисования 45-ти градусных линий. Далее проверь все движения на правило нейтральности - вдруг вторая моноволна на самом деле заканчивается в точке 4, т.е. как раз на 62%.

Если все проканывает, то движение вниз направленное.

Я думаю, что 0-14 - направленная активность, по меткам являющаяся тройным зигзагом как В-волна плоской коррекции. Движение 14-16 - волна-С данной коррекции.

ЗЫ: Ты точки неправильно ставишь. Они ставятся не на каждой линии, а при каждой смене направления.

[Гарик]

Вообщем вот как у меня получилось! Я только не пойму стоит применять правило пропорциональности к движениям, отмеченными на графике стрелками (особенно движение в волне 1, такой случай у Нили даже не рассматривается).

Если применить оба правила к движению (-3)-0, то правила нейтральности сработают, что будет противоречить общей картине!

Никита86 я не приверженец методу построения моновол, просто я больше никакого другого метода не понял, да и Нили изучаю не так давно, остановился на Главе 3. Очень благодарен тебе за критику, теперь немного все проясняется.

[Гарик]

Вообщем вот как у меня получилось! Я только не пойму стоит применять правило пропорциональности к движениям, отмеченными на графике стрелками (особенно движение в волне 1, такой случай у Нили даже не рассматривается).

Если применить оба правила к движению (-3)-0, то правила нейтральности сработают, что будет противоречить общей картине!

Никита86 я не приверженец методу построения моновол, просто я больше никакого другого метода не понял, да и Нили изучаю не так давно, остановился на Главе 3. Очень благодарен тебе за критику, теперь немного все проясняется.

[Никита86]

Гарик. Нужно провести анализ нейтральности для первых двух выделенных волн, так как они начинают новое движение. Третья волна его заканчивает и никуда не разворачивается.

Может я неправильно выразился в прошлом посте. Хочешь делать по Нили - моноволны тебе сильно помогут, так как все модели, представленные в книге, сделаны моноволнами. Очень помогают. К тому же модель истории, построенная по моноволнам, будет намного дольше жить, в отличие от тупого вглядывания в цену вплоть до тиков.

Моноволны - сложный инструмент. Ты лучше сразу прочитай в конце книги материал по пропавшим волнам. Удивишься увеличению сложности анализа, зато не будешь удивляться потом, когда начнешь разметки делать.

На предыдущем рисунке у тебя пропавших волн нету, все красиво в разметку вписывается.

[Гарик]

Гарик. Нужно провести анализ нейтральности для первых двух выделенных волн, так как они начинают новое движение. Третья волна его заканчивает и никуда не разворачивается.

Может я неправильно выразился в прошлом посте. Хочешь делать по Нили - моноволны тебе сильно помогут, так как все модели, представленные в книге, сделаны моноволнами. Очень помогают. К тому же модель истории, построенная по моноволнам, будет намного дольше жить, в отличие от тупого вглядывания в цену вплоть до тиков.

Моноволны - сложный инструмент. Ты лучше сразу прочитай в конце книги материал по пропавшим волнам. Удивишься увеличению сложности анализа, зато не будешь удивляться потом, когда начнешь разметки делать.

На предыдущем рисунке у тебя пропавших волн нету, все красиво в разметку вписывается.

Да наверное ты прав, лучше прочитать все до конца.

Я прмиенение теории NEoWave встречал только для форекса. А к нашему фондовому рынку её можно применить?

[Elvin]

А к нашему фондовому рынку её можно применить?

Вобще лучше тебе этот вопрос задать тому кто хотя бы индекс ртс размечает по нили, такие есть в рунете. А то мало ли, если уж россию умом не понять, то может и теория работать не будет...

[J_S]

период делится на две равные части и в каждой такой части посередине ставится котировка.

to Elvin, тоже запуталась с этим вопросом. То что посередине периода понятно, не понятно какая берется котировка....

В каждую такую часть равно посередине наносится котировка в виде точки. Котировка тут это хай и лоу этого периода в зависимоти от времени их появления. Теперь остается только соединить все точки линиями.

Вопрос хай или лоу какого периода, суток или полсуток т.е. с 00-00 до 12-00 и с 12-00 до 00-00 (на примере евры).

Если суток то, как я понимаю по середине периода с 00-00 до 12-00 ставим котировку хая или лоя всего торгового дня в зависимости от того что появилось раньше, а посередине периода с 12-00 до 00-00 соответственно оставшийся хай или лой тоже всего торгового дня. Правильно?

Или, мы вычисляем хай и лой в каждом полпериоде (наприсмер с 00-00 до12-00) отдельно? Т.е. смотрим что с 00-00 до 12-00 появилось ранише хай или лой и ставим помередине этого периода котировку, а с 12-00 до 00-00 смотрим что там появилось раньше хай или лой.

Вот собственно и весь вопрос, откуда берем значения для котировок! Спасибо. :curtsey: