jaja1 Posted October 12, 2008 Share Posted October 12, 2008 В данной ветке выкладываю сделки по валютной паре GBP/USD. Сигналами к открытию позиций будут пересечения ценой ключевых уровней динамически расширяющихся диапазонов. В этом мне помогут три подсистемы: 1. Подсистема пробоя; 2. Противотрендовая подсистема; 3. Подсистема управления позициями. На Изображении 1 видно, что за месяц ценовой активностью было сформировано девять диапазонов (L1…L9). Подсистема пробоя совершает десять сделок: 1. S1 -223 2. B2 +75 3. B3 +385 4. S4 -326 5. B5 +105 6. S6 +693 7. S7 +627 8. S8 +132 9. S9 ? 10. S10 ? Всего : +1544 пункта. Противотрендовая подсистема имеет в своем активе такой результат: 1. А1 +186 2. А2 +245 3. А3 -50 4. А4 -187 Всего: +194 пункта. Итого за месяц две подсистемы заработали +1738 пунктов без учета спрэдов и свопов. Очень неплохой результат, учитывая такие простейшие подсистемы! Однако, все что изображено на картинке с точки зрения торговли имеет ценность не более чем несколько «бумажных» сделок. Поэтому постараюсь совершать сделки в режиме реального времени с учетом следующих правил подсистемы управления позициями : 1. Изначальный стоп-сигнал установить в ближайшем относительном максимуме или минимуме с параметром m = 3, при этом таковые экстремумы должны находиться за пределами диапазона, определяемого ключевыми уровнями; 2. При возникновении новых относительных максимумов или минимумов перенести в них защитную остановку. 3. Допускается наличие не более одной противотрендовой позиции. 4. От одного диапазона допускается наличие не более одной открытой позиции покупки или продажи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 12, 2008 Author Share Posted October 12, 2008 Итак, на сегодняшний день действующим диапазоном является диапазон L9 (обозначен красным). Начну нумерацию с единицы. Действующие ключевые уровни: 1. 1,7659; 2. 1,7315. В режиме реального времени будет выкладываться следующая информация: 1. Появление новых ключевых уровней. Так, следующие ключевые уровни будут носит имя «Ключевые уровни 2» и т.д. 2. Изменение текущих ключевых уровней динамически расширяющегося диапазона. Пробой любого уровня прекращает изменение уровней, но не отменяет их существования до появления следующих ключевых уровней. 3. Открытие сделок. 4. Перенос защитных установок в новые относительные максимумы или минимумы. От диапазонов L8 и L9 открыты две сделки (остальные совершены от подсистем, не рассматриваемых в этой теме): 1. S9 – sell 1,7595; 2. S10 – sell 1,7307. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 13, 2008 Author Share Posted October 13, 2008 GBP/USD. 10.00 МСК. Сформировались новые ключевые уровни. Ключевые уровни 2: 1,7179 1,6861. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 13, 2008 Author Share Posted October 13, 2008 GBP/USD. 14.00 МСК. Пробой верхнего ключевого уровня 2. Покупай. buy 1,7214. Стоп-сигнал 1,6786. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 13, 2008 Author Share Posted October 13, 2008 Итак, сегодня была совершена первая сделка в режиме реального времени. Фунт был куплен по цене 1, 7214. Стоп-сигнал установлен в ближайшем относительном минимуме: 1,6786. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 13, 2008 Author Share Posted October 13, 2008 Ну а что же случилось с двумя открытыми ранее сделками? Вспоминаем, что ранее от подсистемы пробоя было открыто две сделки. Сегодня в 10. 00 стоп-сигналы от этих продаж должны были быть перенесены в относительный максимум m3 (1,7179). Однако в это время я писал сообщение в другую ветку, а потом, по словам сисадмина наступил некий тайм-аут. Далее пришлось отлучиться по службе. В конце концов сделки были закрыты по цене на 60 пунктов в убыток прибыли... Это явление я называю "истинным проскальзыванием". Итак... sell1 1,7596 close 1,7241 +395 swap -4,11 sell2 1,7307 close 1,7240 +67 swap -2,71 Итого: +462 при 120 пунктах истинного проскальзывания... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Сформированы новые ключевые уровни (Изображение 3). Ключевые уровни 3: 1,7630 1,7381. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Образован новый относительный минимум с параметром m=3. Стоп-сигнал перенесен в 1,7381. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Пробой ключевого уровня 3 вниз. Продавай. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Итак... sell 4 1,7341. Стоп-сигнал - 1,7659. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Одновременно с пробоем диапазона 3 сработала защитная остановка позиции на покупку, совершенная 13.10.08. Результат сделки: buy 1,7214 stop 1,7381 +167 swap +0,38. На этот момент результативность теста следующая. Совершены 5 сделок(начиная с 10.10.08). Плюс 629 пунктов. Своп минус 6,44. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 16, 2008 Author Share Posted October 16, 2008 Сформирован относительный максимум с параметром m=3. Стоп-сигнал от сделки sell 4 перенесен в уровень 1,7602. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 16, 2008 Author Share Posted October 16, 2008 18.00 МСК. Сформирован новый дапазон. Ключевые уровни 4: 1,7393 1,7136. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 16, 2008 Author Share Posted October 16, 2008 Вот как выглядит ситуация на этот момент. Сформирован новый динамически расширяющийся диапазон. На графике - новые ключевые уровни 4. Жду сигнала на открытие позиции. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 18, 2008 Author Share Posted October 18, 2008 На конец недели ситуация такова... Фунт мечется внутри очередного динамически расширяющегося диапазона L4. На графике возникла редкая ситуация. Новый диапазон пересекается с предыдущим (голубая полоска на Изображении 8). Уникальность момента в том, что если цена не пробьёт ключевые уровни 4, а один из баров закроется в области, определяемой нижним ключевым уровнем 3 и верхним ключевым уровнем 4, то возникнет сигнал от противотрендовой подсистемы на покупку. Таким образом, диапазон, который практически ушел в "историю", может значительно повлиять на будущий расклад сделок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 20, 2008 Author Share Posted October 20, 2008 11.00 МСК. Новый верхний ключевой уровень 4. 1,7395. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 20, 2008 Author Share Posted October 20, 2008 GBP/USD. 14.00 МСК. Пробой верхнего ключевого уровня 4. Покупай. buy 1,7498. stop 1,6786. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 20, 2008 Author Share Posted October 20, 2008 GBP/USD. 18.00 МСК. Обратный пробой верхнего ключевого уровня 4. Сигнал от противотрендовой подсистемы. Продавай. sell 1,7254, stop 1, 7602. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 20, 2008 Author Share Posted October 20, 2008 GBP/USD. 22.00 МСК. Пробой нижнего ключевого уровня 4. Продавай. sell 1,7131; stop 1,7602. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 20, 2008 Author Share Posted October 20, 2008 Ну и денек выдался! Три сделки от идущих подряд трех баров. Покупка В5. Антитрендовая продажа А6. Продажа при пробое уровня S7. Однако, это еще не все... В период формирования динамически расширяющегося диапазона, определяемого ключевыми уровнями 4, возникло два технически обоснованных уровня для стоп-сигналов: RH и RL (Изображение 9). Если бы защитные остановки от ранее открытых позиций были перенесены в эти точки, то две сделки (S4 и В5) уже были бы закрыты с убытком в 341 пункт. Но сейчас по этим сделкам имеется отрицательный замок в 157 пунктов. При этом сохраняется возможность закрытия данных позиций с прибылью... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 21, 2008 Author Share Posted October 21, 2008 Стоп-сигналы от четырех позиций перенесены в новые относительные максимум и минимум: от трех позиций на продажу - в уровень 1,7517; от покупки - в уровень 1,7104. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 21, 2008 Author Share Posted October 21, 2008 Итак, перенесенный в RL стоп-сигнал позиции buy5 сработал и принес следующий результат: buy5 1,7498 stop 1,7104 -394 пункта swap +0,99 Общий результат: +235 пунктов; swap -5,45. Остаются незакрытыми 3 позиции (Изображение 10): S4; A6; S7. Цена падала стремительно, не дав ни одного технически обоснованного уровня для стоп-сигналов. Защитные остановки открытых сделок находятся в относительном максимуме RH. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 23, 2008 Author Share Posted October 23, 2008 7.00 МСК. Сформированы новые ключевые уровни. Ключевые уровни 5: 1,6564;1,6136. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 23, 2008 Author Share Posted October 23, 2008 18.00 МСК. Пробой нижнего ключевого уровня 5. Продавай. sell 1,6108; stop 1,7517. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 24, 2008 Author Share Posted October 24, 2008 Наконец-то образован относительный максимум в безубыточной области, куда можно перенести защитные остановки от трех ранее открытых позиций: sell 4; sell 6; sell 7. Стоп-сигнал перенесен с уровня 1,7517 в уровень 1,6344 (плюс 3519 пунктов!). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.