jaja1 Posted October 19, 2008 Share Posted October 19, 2008 В этой ветке я хочу поразмышлять на тему прогнозирования возникновения «волновых точек». Тех самых вершин, что впоследствии получают гордые метки: 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c, w, x, y, d и е. Конечно, любой прогноз имеет некоторую вероятность исполнения. Рассмотрим Схему 1. Предположим изображенную на схеме ценовую активность. В зависимости от применяемых инструментов, ожидается появление очередных вершин: Т5 и Т6. Важно ли для торговли, какую из меток получат точки Т5 и Т6? Ответ очевиден… Степень такой важности нулевая! Предполагая появление Т5 иТ6, единственное, что нужно предпринять, это: 1. Продать в точке Т5; 2. Закрыть продажу от точки Т5 в точке Т6; 3. Открыть покупку в точке Т6. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 19, 2008 Author Share Posted October 19, 2008 Одна загвоздка, как предвосхитить появление точек Т5 иТ6? В августе этого года, гуляя по полоске прибоя Имеретинской долины, я размышлял на тему одного довольно эклектичного индикатора. По возвращению в Стольный град мной была начата разметка такового индикатора. Поначалу такая разметка была применена для прогнозирования движения цены последующего бара. Если индикатор положительный, то вероятно движение цены вверх. При отрицательных значениях прогноз был противоположным. Однако, некоторые значения индикатора вызывали недоумение: 1. При положительном движении цены текущего бара значение индикатора было отрицательным. Налицо – дивергенция. 2. Если фиксировалось экстремальное значение индикатора, то вопреки вероятности цена шла в другую сторону. 3. Нулевые значения зачастую являлись сильными разворотными сигналами… Недавно я сопоставил спорные показания индикатора с волновыми разметками и вот что получилось. Многие разворотные точки (волновые точки) соответствовали наборам «странных» значений индикатора. При этом я предполагал, что текущая волновая разметка должна соответствовать относительным максимумам и минимумам с параметрами m не менее 3 (относительный максимум с параметром m=3 – максимум, который выше трех предыдущих и трех последующих максимумов). За относительным максимумом должен обязательно последовать относительный минимум. Это означает, что если за относительным минимумом до появления относительного максимума появится относительный минимум, то последний либо не рассматривается, либо становится конкурентом предыдущему минимуму. Итак, рассмотрим картинки. На Изображениях 1 и 2 некоторые бары отмечены цифрами разного цвета: 1. Черный цвет – некоторые относительные максимумы и минимумы, где индикатор не распознал появление волновых точек (за исключением соседства с цветными барами). 2. Красный цвет – волновые точки с нулевым значением индикатора. 3. Синий цвет – бары с дивергенцией. 4. Зеленый цвет – бары с экстремальным значением индикатора (>= +3 или <= -3). 5. Серый цвет – некоторые максимумы и минимумы, которые претендовали на звание волновых точек, но таковыми не стали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 19, 2008 Author Share Posted October 19, 2008 Анализ сочетания значений соседних баров привела пока к такой формализации индикаторного прогноза… Волновые точки ожидаются в следующих максимумах или минимумах (отмечены на графиках точками Т1…Т9): 1. Точка Т1. Бар с дивергенцией предшествует бару с нулевым значением. 2. Точка Т2. Бару с нормальным значением предшествует бар с дивергенцией. 3. Точка Т3. Бар с нулевым значением, после которого следует бар с экстремальным значением. 4. Точка Т4. Бар с нулевым значением. 5. Точка Т5. Бару с нулевым значением предшествует бар с экстремальным значением. 6. Точка Т6. Бар с дивергенцией. 7. Точка Т7. Бар с экстремальным значением, за которым следует «бар-экстремал». 8. Точка Т8. Бар с нормальным значение с последующим экстремальным баром. 9. Точка Т9. Бару с нормальным значением предшествует бар с экстремальным значением. Отдельно показана Зона 1, где какая-либо волновая разметка не имела никакого смысла: продай и держи… И наконец, точка Т10 указывает на последнюю выявленную волновую точку. Такой же волновой точкой будет бар с дивергенцией (обозначен рядом серым цветом), если станет относительным минимумом с параметром m=3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 19, 2008 Author Share Posted October 19, 2008 В дальнейшем, по мере возникновения новых волновых точек, буду выкладывать сообщения или картинки. Данные действия постараюсь выполнять в режиме реального времени. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted October 19, 2008 Share Posted October 19, 2008 Хорошо бы знать формулу вашего индикатора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 20, 2008 Author Share Posted October 20, 2008 GBP/USD. 22.00 МСК. Сформирован бар с нулевым значением индикатора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 20, 2008 Author Share Posted October 20, 2008 Хорошо бы знать формулу вашего индикатора. Как я рассказал выше, суть индикатора довольно эклектична. Однако "нарисовать" формулу будет непросто и, даже боюсь, невозможно... Приведу начало 13-ой главы книги Томаса ДеМарка. «Вальдо – персонаж из мультфильма – стал особенно популярен в последние годы. Его можно видеть повсюду: в книгах, на плакатах, в головоломках. Появилась даже игра под названием «Найди Вальдо». Её создатель, Мартин Ханфорд, придумал непростую задачу: отыскать Вальдо среди сотен других персонажей из мультфильмов. Найти его непросто, поскольку он притаился в самом укромном уголке картинки. Но уж если вы его отыскали, то местонахождение Вальдо становится очевидным. Эта игра напомнила мне то, чем я занимался всю жизнь: отыскивал на графиках скрытые от глаз, затенённые хаотичным движением цен ценовые модели. Как только я понимал, что именно надо искать, задача существенно упрощалась. По аналогии, я назвал подобные ценовые модели моделями Вальдо. Не вдаваясь в подробные объяснения, как именно возникают модели Вальдо, я кратко опишу их и расскажу о некоторых особенностях их интерпретации. Я предлагаю читателю самостоятельно изучить модели Вальдо и определить, какую роль они могут сыграть в его торговой программе…» Вот краткое описание индикатора: Волатильность каждого нового 4-х часового бара сравнивается с волатильностью предыдущих баров (с одним, двумя, а иногда и с двадцатью). Иногда бар рассматривается сам по себе и не сравнивается ни с одним баром. При этом важное значение имеет соотношение направлений баров и последовательность их появления. По сути индикатор - постоянное наблюдение за образованием моделей Вальдо (пока 12-ти типов). Например, Ларри Уильямс утверждает, что в его арсенале подобных паттернов около ста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 20, 2008 Author Share Posted October 20, 2008 Предыдущие две спорные точки стали волновыми точками. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted October 20, 2008 Share Posted October 20, 2008 Не вдаваясь в подробные объяснения, как именно возникают модели Вальдо, я кратко опишу их и расскажу о некоторых особенностях их интерпретации. Я предлагаю читателю самостоятельно изучить модели Вальдо и определить, какую роль они могут сыграть в его торговой программе…» Вот краткое описание индикатора: Волатильность каждого нового 4-х часового бара сравнивается с волатильностью предыдущих баров (с одним, двумя, а иногда и с двадцатью). Иногда бар рассматривается сам по себе и не сравнивается ни с одним баром. При этом важное значение имеет соотношение направлений баров и последовательность их появления. По сути индикатор - постоянное наблюдение за образованием моделей Вальдо (пока 12-ти типов). Например, Ларри Уильямс утверждает, что в его арсенале подобных паттернов около ста. И дея про Вильдо интересная .но как ты сравниваешь волатильность .ЯВНО НЕ ДОГОВАРИВАЕШЬ.бум на ты мы на форуме.Бары бывают разные .есть сжатие .есть расширение.и.т.д.Если разбирать то каждый пример досканально.и лучше использовать дневный бары.Ты упускаешь еще один момент .Количество продавцов покупателей в каждом баре.Потом это нужно связать как то с волатильностью и только после этого строить модель. Это модель колебаний .Ларри Вильямса.он эту идею наметил..но доконца не расказал сам голову ломаю.Как связать продавцов покупателей с волатильностью. Понимаешь jaja если что то обсуждать то открыто.а то твои циферки для меня лично не чего не значат.Почему ты поставил ту или иную цифру.что от чего зависит.А ты про модель Вильдо.да рынок весь модель Вильдо.попробуй найди называется.Так что или с самого начала . или извини откланиваюсь.нет сил разгадывать головоломки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 21, 2008 Author Share Posted October 21, 2008 И дея про Вильдо интересная .но как ты сравниваешь волатильность .ЯВНО НЕ ДОГОВАРИВАЕШЬ.бум на ты мы на форуме.Бары бывают разные .есть сжатие .есть расширение.и.т.д.Если разбирать то каждый пример досканально.и лучше использовать дневный бары.Ты упускаешь еще один момент .Количество продавцов покупателей в каждом баре.Потом это нужно связать как то с волатильностью и только после этого строить модель.Это модель колебаний .Ларри Вильямса.он эту идею наметил..но доконца не расказал сам голову ломаю.Как связать продавцов покупателей с волатильностью. Понимаешь jaja если что то обсуждать то открыто.а то твои циферки для меня лично не чего не значат.Почему ты поставил ту или иную цифру.что от чего зависит.А ты про модель Вильдо.да рынок весь модель Вильдо.попробуй найди называется.Так что или с самого начала . или извини откланиваюсь.нет сил разгадывать головоломки. Обязательно приведу в ближайшее время примеры расчета индикаторов на примере некоторых моделей Вальдо. На сегодня два кандидата не прошли тест на волновую точку. Конечно эти два экстремума являются волновыми точками, но, скорее всего, их значимость важна для более низкого временного и волнового уровня... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted October 21, 2008 Share Posted October 21, 2008 Обязательно приведу в ближайшее время примеры расчета индикаторов на примере некоторых моделей Вальдо. Жду. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 23, 2008 Author Share Posted October 23, 2008 Возвращаясь к вопросу расчета значения индикатора... Как уже говорилось выше для расчета индикатора на сегодняшний день используются двенадцать подсистем. Некоторые из подсистем разработаны более года назад. Некоторым не более двух месяцев от роду. Сейчас привожу пример расчета значений индикатора некоторых баров на основе четырех подсистем: 1. Четырехбаровой разворотной модели "Реверс"; 2. Подсистемы баров с широким внутренним диапазонным коэффициентом; 3. Подсистемы пробоя вершин с параметром m=3; 4. Подсистемы пробоя трендовой линии. На Изображении 5 показаны некоторые разворотные модели, обозначенные символами R1. Маленькими синими цифрами обозначены по порядку бары, которые составляют модели "Реверс". Нас интересуют бары с цифрами 4, потому как именно на этом баре заканчивается формирование очередного "Реверса", а значит такому бару в зависимости от направления модели прибавляется, либо от значения индикатора такого бара отнимается единица. На картинке квадратами посередине некоторых баров обозначены бары, чей внутренний диапазонный коэффициент превышает значение 0,8. Разбираем примеры расчета значений индикатора по порядку.. Бар А. Этим баром заканчивается формирование "Реверса". Посему значение индикатора равно +1. Бар В. Заканчивается модель "Реверс". +1. Сам бар является баром с широким внутренним диапазонным коэффициентом. Бар направлен вниз. -1. Значение индикатора бара В: +1-1=0. Бар С. Бар пробивает трендовую линию. +1. Пробой максимума. +1. Бар с широким внутренним диапазонным коэффициентом. +1 Значение индикатора бара С: +1+1+1=+3. Бар D. Заканчивает реверс вниз. -1. Бар Е. А вот и ложная дивергенция! Бар заканчивает "Реверс" вверх, но сам направлен вниз. Значение индикатора расходится с направление бара, но не подтверждается дальнейшей ценовой активностью. Бар F. Снова дивергенция, но бар правильно указал дальнейшее движение цены (при стоп-сигнале на минимуме дожа, что находится между барами 2 и 3). Вот вкратце те медоды, при помощи которых ведется расчет значения индикатора. Стоит отметить, что из показанных подсистем лишь две исползьуются для расчетов... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 23, 2008 Author Share Posted October 23, 2008 Если текущий и следующий бар не превысят своими максимумами 1,6344, то возникнет новая волновая точка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted October 24, 2008 Share Posted October 24, 2008 Для анализа это может и хорошо.но для торговли есть сомнения .могут возникнуть довольно большие погрешности.По сути ты пытаешься отледить образование фрактала.Но какую роль играет этот фрактал во всей картине рынка это большой вопрос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 24, 2008 Author Share Posted October 24, 2008 Сформирована новая волновая точка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 25, 2008 Author Share Posted October 25, 2008 Итак, предыдущая дивергенция предвосхитила образование волновой точки (обозначена на графике wp) и последующее движение вниз на более чем 1000 пунктов. Предпоследний бар также показал дивергенцию. Однако, различие в ситуациях следующее (см. Изображение 8): 1. Ранее после бара с дивергенцией шел бар с отрицательным значением индикатора. 2. Последний рассматриваемый бар (в эллипсе) не может стать волновой точкой, так как не является относительным максимумом с параметром m = 3 (его максимум выше только двух предыдущих максимумов). 3. Данная картина произошла накануне выходных и, судя по значениям волатильности за последние дни, разрыва вверх или вниз не миновать. Логично предположить образование волновой точки на максимуме следующего бара... Изображение 8. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 27, 2008 Author Share Posted October 27, 2008 Возможно, что появилась новая волновая точка (Изображение 9). Но вот что примечательно. Минимум бара с нулевым значением индикатора выше, чем предыдущий минимум (-2, в эллипсе). Волновики называют такое явление усечением, хотя я склонен все же интерпретировать волновые точки по Майеру. Спишем шероховатости на небывалое искажение всего рынка в последние дни, которое получило в журнале Игнат-пост название "Хеллоуин на бирже..." Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 31, 2008 Author Share Posted October 31, 2008 Предыдущий прогноз волновой точки подтвердился. Цена промчалась вверх без видимой сегментации, образовала верхнюю волновую точку и откатила вниз. Вероятно формирование новой волновой точки (в эллипсе). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted October 31, 2008 Author Share Posted October 31, 2008 Предыдущий минимум лишился права назваться волновой точкой и теперь новый кандидат ждет своей судьбы (Изображение 11). Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted October 31, 2008 Share Posted October 31, 2008 jaja1 интересно читатать твой анализ ты идешь по следу волны своим методом я своим .результаты одинаковы.я еще там пытаюсь бабала порубить.Ты тоже.прикольно так. _coffee: мне вот интересно ты ведешь классификацию волновых точек.т.е минимумов .максимумов .т.е фракталов.Какие могут быть краткосрочные .среднесрочные .долгосрочные.пора вводить еще одну подсистему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted November 1, 2008 Author Share Posted November 1, 2008 jaja1 интересно читатать твой анализ ты идешь по следу волны своим методом я своим .результаты одинаковы.я еще там пытаюсь бабала порубить.Ты тоже.прикольно так. _coffee:мне вот интересно ты ведешь классификацию волновых точек.т.е минимумов .максимумов .т.е фракталов.Какие могут быть краткосрочные .среднесрочные .долгосрочные.пора вводить еще одну подсистему. Насчет анализа разных временных уровней существуют сложности... Индикатору от роду 2 месяца и накопить данные по дневным интервалам пока не удается. Об этом можно будет говорить месяца через два, три... Рассматривать временные интервалы ниже 4-х часовых не вижу смысла. Есть задумка кластерной подсистеме по трегольнику GBP/USD/JPY. В данное время как раз заканчиваю индикаторную разметку этих пар. В ближайшее время планирую открыть тему, только не знаю пока в каком разделе... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted November 1, 2008 Share Posted November 1, 2008 Насчет анализа разных временных уровней существуют сложности... По моему нет не каких сложностей.Если ты нашел волновую точку тере фрактал тере максимум .минимум.просто его нужно разместить в таблицу в график или еще как .и найти ему место .как краткоссрочный среднесрочный и долгосрочный. вот примерно так.А у тебя 6000пунктов плюса .а ты не знаешь что делать.а надо знать нужно управлять позициями.Вот такие мысли ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted November 3, 2008 Author Share Posted November 3, 2008 Совсем немного осталось до того момента, чтобы появилась новая волновая точка (обозначена wp). Тогда и предполагаемая ранее волновая точка (в эллипсе) тоже сформируется, став окончанием зигзага (так называется у волновиков трехволновое коррекционное движение). Это будет означать, что сейчас цена находится в третьей волне коррекционной фигуры. Как раз вовремя... Потому как окончиться на момент выхода данных по выбора в США, понижения процентной ставки Банком Англии и Нон-фарма, будет самое время! Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted November 4, 2008 Author Share Posted November 4, 2008 Появление эксремального значения индикатора на предыдущем баре (обведено в эллипсе) позволяет прогнозировать формирование двух волновых точек (помечены wp). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted November 4, 2008 Author Share Posted November 4, 2008 А вот и дивергенция (в эллипсе) - сильный сигнал к движению цены вниз и образованию новой волновой точки. Пока коррекционность формирующегося вниз ценового движения оправдывается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.