Фрактальные формации

[alabama]

2. Можно ли выкладывать результаты в форме Омеги? То есть логика ТС в исходниках Изи (разумеется, с внятным описанием основной идеи на русском) + результаты в форме отчета Омеговского тестера.

В исходниках изи вы вряд ли чего дождетесь, вся ТС завязана на ЕВА.

[BQQ]

В исходниках изи вы вряд ли чего дождетесь, вся ТС завязана на ЕВА.

Извините, я идиот.

Я спрашивал, разумно ли мне выкладывать свои результаты в формате Омеги.

Я немного ковырял ТС, основанные на взаимном расположении фракталов. То есть - на них, родимых, на ФФ.

[alabama]

Извините, я идиот.

Я спрашивал, разумно ли мне выкладывать свои результаты в формате Омеги.

Я немного ковырял ТС, основанные на взаимном расположении фракталов. То есть - на них, родимых, на ФФ.

Конечно выкладывайте, только с описанием своих наработок.

[BOUBI]

Извините, я идиот.

Я спрашивал, разумно ли мне выкладывать свои результаты в формате Омеги.

Я немного ковырял ТС, основанные на взаимном расположении фракталов. То есть - на них, родимых, на ФФ.

Я Вас помню по ветке Маиса. Вы такой умный. Я очень-очень-очень сильно прошу выкладывать пожалуйста просим. :clapping: В любом формате. Картинки с пояснениями.

[BQQ]

Я Вас помню по ветке Маиса. Вы такой умный. Я очень-очень-очень сильно прошу выкладывать пожалуйста просим. :clapping: В любом формате. Картинки с пояснениями.

За комплимент спасибо.

За выходные попробую сформировать "отчёт по НИР" и выложить.

[BQQ]

Первый пост получится несколько болтологическим, так как буду излагать не только конкретные результаты, а и предысторию процесса.

Методы анализа рынка делятся на два больших класса.

1. Анализируются в основном экстремумы цены, т.е. хай/лоу свеч и "существенные" экстремумы, причем существенность понимается различными способами, включая глазомерный. Яркий представитель этого подхода - EWA, в котором границы волн ставятся по хайло, а значения цен между экстремумами, определяющими границы волн, вообще игнорируются.

2. Анализируется вся совокупность значений цены. Часто при этом ограничиваются только значениями Close. При этом наличие компьютера неудержимо тянет (особенно людей с техническим образованием) к анализу малого таймфрейма, что приводит иногда к "подмене таймфрейма" (это когда вместо торговли по ЕМА40 на дневках торгуют по ЕМА960 на часовках). Характерный представитель этого подхода на данном форуме - Маис.

Я в силу особенностей биографии отягощен университетским математическим образованием и многолетней работой в области обработки сигналов разного происхождения (радионавигация, гидроакустика, в последние годы - компьютерная обработка речи).

Поэтому весьма любил индикаторную торговлю, благо образование позволяет лепить индикаторы самому (на помершем форуме Маиса я вёл раздел об адаптивных фильтрах и их практическом применении в торговле).

Однако пару лет назад я столкнулся по работе с очень интересной задачей оценки мощности шума в смеси с существенно нестационарным сигналом, которую никак не удавалось решить с помощью традиционных методов цифровой обработки сигнала. Однако удалось решить (я этим результатом "скромно горжусь") при помощи анализа локальных экстремумов сигнала. Дело в том, что локальный экстремум - характеристика именно локальная, она не запаздывает (в отличие от разного рода сглаживающих фильтров). Что при анализе существенно нестационарного сигнала здорово помогает.

Это привлекло моё внимание к анализу экстремумов ценового потока.

Начал я, естественно, с обнюхивания глухой классики - концепции Доу.

Доу считал определением аптренда наличие пары растущих локальных максимумов и минимумов. Если два последних максимума растут и два последних минимума тоже растут - аптренд. Даунтренд - аналогично.

Неопределенная ситуация (расширяющаяся формация) - когда максимумы растут, а минимумы убывают.

Неопределенная ситуация (сужающаяся формация) - когда максимумы убывают, а минимумы растут.

Концепция Доу на первый взгляд выглядит просто, однако содержит два малоприятных момента.

1. Мы знаем, что на рынке бывают флэт и тренд, а по Доу почти всегда - тренд. Это настораживает, торговля по Доу в стадии флэта должна неминемо вести к убыткам.

2. Доу рассматривал только "существенные" экстремумы, определяя их глазомерно. Нам же нужна формализация, даже если мы не хотим создать МТС.

Только формализованную ТС можно проверить на истории компьютером. А проверка вручную чревата самообманом.

Первым опытом построения ТС на экстремумах была проверка концепции Доу.

Дабы не мучиться, я стал считать существенным экстремум, который с лёгкой руки Вильямса стали называть "фракталом" (что для меня весьма мучительно, ибо не только знаю определение, но и понимаю смысл этого термина в математике). На самом деле "трейдерский фрактал" есть экстремум ранга 1 силы 2. "Сила 2" означает, что экстремум является экстремальным на 2 бара вправо и влево. Понятие ранга экстремума сейчас излагать не буду, оно пока не понадобится.

ТС была "быренько" запрограммирована в Омеге и проверена. Результат меня слегка изумил.

1. даже при реализации такой простой на вид логики есть подводные камни при программировании.

2. даже в таком простом виде идея кое-как дееспособна на старших таймфреймах.

=================

В Омеге ТС собирается из отдельных сигналов, не надо всю логику впихивать в один файл (как в МТ).

Поэтому я для себя установил примерно такой порядок разработки ТС: есть один сигнал, реализующий основную идею ТС. Этот сигнал предназначен для извлечения прибыли. Быстренько лепится "макет", т.е. ТС из одного этого сигнала. Если результаты по прибыльности вдохновляют, тогда можно приступать к усовершенствованиям с целью сглаживания эквити. Но прибыль должен давать даже основной (и, по возможности, просто устроенный) сигнал.

В соответствии с этим принципом я собрал макетную ТС на двух сигналах: Доу и стоплосс, причем стоплосс фактически не использовал, задрав его значение до безумия.

На таймфреймах ниже дня - сплошной слив, там нечего изучать.

Отчеты тестера Омеги для дневок и недель евродоллара прицеплены в формате Эксела (Омега позволяет так делать). Графики можно легко построить самому в том же Экселе.

Однако я выложу тут графики в виде рисунков, чтобы было вам на что смотреть при обсуждении.

Это эквити на дневках.

Это Underwater equity на дневках

Это эквити на неделях.

Это Underwater equity на неделях.

Обсуждение результатов.

1. Профит-фактор смотрится удовлетворительно для дневок (около 1.5) и хорошо для недель (около 3).

2. Просадка от начала сделки (не просадка эквити!) на периоде несколько лет примерно равна полторы среднегодовые прибыли - и это нехорошо.

Дело в том, что практически любая простейшая индикаторная ТС на дневках (хоть на пересечении цены и SMA) даёт на интервале в несколько лет примерное равенство среднегодовой прибыли и максимальной просадки.

3. Совершенно кошмарно смотрится график Underwater equity. Это вообще очень отрезвляющий график, хотя он и строится в Омеге несколько по-дурацки - по просадке эквити, а не по просадке от начала сделки.

Для дотошных и любопытных кладу исходник сигнала на EasyLanguage. За стиль программирования прошу ногами не бить, там не вычищены "годичные кольца" итераций разработки.

=======================

Первично вдохновившись результатом торговли по пробою фрактала, я взялся на изучение возможности торговли по взаимному расположению фракталов - т.е. по предмету этой ветки, по ФФ.

Слов "фрактальная формация" я тогда не знал и подходил к делу со стороны упомянутого мной первым недостатка концепци Доу: Доу видит очень мало флэта.

Вообще, на рынке по большому счёту нет ничего, кроме распознавания тренд/флэт. Если бы мы располагали "инсайдом от Господа" о том, флэт сейчас или тренд, то дальнейшая торговля была бы крайне проста: в тренде стой по тренду до его окончания, во флэте торгуй от границ канала внутрь. Каким понятием канала при этом пользоваться - практически не имеет значения.

О результатах первого этапа этих изысканий - в следующем посте.

OmegaReport.rar

Dow.txt

[BQQ]

Вдогонку к предыдущему посту.

Макетная ТС по Доу дееспособна только на трендовой паре. Евродоллар - годится, еврофунт -нет.

Да вообще, кроме евродоллара почти никто и не пригоден к такой ТС. Золото - пригодно.

Йена была пригодна до 2009 года.

Канадец был почти пригоден до 2009 года.

[BQQ]

Двигателями следующего этапа изысканий были два желания: попробовать определить наличие тренда с помощью анализа экстремумов так, чтобы "оставить больше места" для флэта и найти с помощью анализа экстремумов места для доливки на откате в тренде.

На этом этапе я ограничил себя исключительно анализом экстремумов, отказавшись начисто от всякого рода "формульных" индикаторов. Хотя пропагандист торговли на пробое фрактала Вильямс не гнушался пользоваться аллигатором, составленным из хитросдвинутых МА.

Исходным состоянием было определение тренда по Доу, хотелось усилить (сделать более строгим) критерий определения начала тренда.

Доу обнаруживает аптренд, наблюдая пробой максимума (фрактала наверх) и требуя, чтобы при этом правый минимум был больше предыдущего (левого) минимума.

Естественное усиление этого критерия - потребовать, чтобы последний минимум был больше не только предыдущего минимума, но и предыдущего максимума.

На рисунке слева показано определение Доу, тренд обнаруживается при пробое максимума в точке 2 (точка 3 выше точки 1), при этом будущий максимум окажется выше максимума в точке 2.

На рисунке справа показан усиленный критерий. Тренд обнаруживается не сразу после пробоя максимума 2, а после ретеста его уровня. Требуем, чтобы следующий минимум в точке 5 был выше максимума в точке 2.

Этот критерий кажется слишком уж сильным - надо долго ждать после зарождения тренда. Поэтому я породил кроме этого "усиленного Доу" еще и сигнал "ослабленного Доу".

Ослабленный Доу зафиксирует тренд (левая половина рисунка), не дожидаясь пробоя максимума точки 2, а сразу после того, как выяснится, что минимум в точке 3 выше минимума в точке 1.

То есть исходный Доу требует возрастания пары минимумов и пары максимумов, а ослабленный - только возрастания пары минимумов.

Для обследования содеянного я собрал ТС из трёх содержательных сигналов: вход по усиленному Доу, вход по ослабленному Доу, выход по обычному Доу. В качестве бессодержательных сигналов использованы стоплосс и выход на правом краю графика (чтобы последняя позиция закрылась и попала в отчёт). Манипулируя параметрами можно фактически отключить тот или иной сигнал. На рисунке изображен эксперимент с отключенным выходом по Доу, с отключенным стоплоссом, с разрешением доливок

Результат не вдохновляет: вполне дееспособная "в мирное время" ТС начисто перестает работать в 2009 году.

С началом кризиса поведение валют явно изменилось (глянем на недельные или месячные графиик и всё увидим), причем дело не ограничилось просто возрастанием волатильности (например, ATR). Закрадывается вообще нехорошее подозрение, что поведение валют на старших таймфреймах, определявшееся раньше всё-таки процессами в реальном секторе экономики (разумеется, с соответствующим запаздыванием) теперь определяется вообще внеэкономическими причинами.

Кладу полный комплект для Омеги (стратегия, сигналы) в одном архиве с отчетом тестера. Омеговладельцы могут повозиться, манипулируя параметрами сигналов (разумно ограничиваться двумя значениями: около нуля и аномально большим), но мне эти результаты не нравятся.

=========================

После этого я плюнул и пошел по стопам Вильямса: стал фильтровать сигналы пробоя фрактала индикатором.

Плохизна этого подхода в том, что всегда тянет пооптимизировать параметры того индикатора. А это чревато впаданием в ересь Curve fitting.

О результатах этих изысканий - в следующем посте.

В качестве рекламы могу сказать, что при наличии фильтрующего индикатора ТС начинает терпеть убытки только весной 2011 года - с началом в мае этой совершенно монструозной коррекции, в которой глазом просматриваются уже семь (!) волн.

Испытываю чистую радость души, глядя на то, как эллиотчики натягивают эту коррекцию на глобус.

RetestReport.rar

[BQQ]

Стал оформлять этот пост и засомневался - нужен ли он?

Дело в том, что в этой теме он - почти оффтопик, ибо торговля ведется по пробою фрактала с фильтрацией индикатором - почти Вильямс по структуре ТС.

Но раз обещал - выложу. Если не по теме материал, то кто-то из облеченных властью и следящих за порядком его снесёт куда-нибудь (как частный случай - в никуда).

=========================

Основная идея торговли на пробой фрактала - ловля входом в сделку начала тренда. При этом предполагается, что пробиваемый фрактал обозначал значимый уровень сопротивления/поддержки, ограничивающий либо предшествующий флэт, либо откат предшествующего противоположного тренда.

Однако все мы знаем, что во флэте присутствует много фракталов, и отнюдь не каждый имеет такое важное значение.

Поэтому нужно каким-то образом поделить фракталы на "значимые" и "незначимые". Вильямс делает это при помощи своего ручного аллигатора (как - не буду описывать, это достаточно запутано и достаточно общеизвестно).

Я поступил тупо и просто (мой любимый стиль в начале любого научного или околонаучного исследования).

У меня был ранее изготовленный самодельный индюк для торговли во флэте и для контртрендовой торговли, он показывает во флэте зону флэта, а в тренде - динамическую границу зоны коррекции (все мы неоднократно наблюдали такое явление как горизонтальная коррекция - тренд не откатывается, а делает паузу в продвижении).

Сам индюк описывать пока не буду. Не потому, что жалко (я его уже выкладывал в Сети как для Омеги, так и для МТ4), а потому что в этой ветке он - явный оффтопик. Будут вопросы - всё расскажу (основная идея, способ реализации, исходник).

Индикатор рисует некий канал, который время от времени пробивается ценой.

Я стал считать существенными только фракталы, образующиеся снаружи канала. Фракталы и экстремумы силы 1 внутри канала считаю соответствующими колебаниям младшего уровня. Не субволнам в смысле Эллиотта (я EWA настолько не знаю), а просто - младшего уровня.

На рисунке ниже нарисован этот канал и фракталы.

Красный (верхний) фрактал, обведенный синим эллипсом - существенный, ближайший слева от него красный фрактал - несущественный, так как находится внутри канала.

==================

Логика обнаружения тренда.

1. Тренд заканчивается при касании ценой противоположной границы канала.

2. Тренд начинается после пробития существенного фрактала.

==================

Логика ТС.

А вот на этом алгоритме обнаружения тренда возможны различные логики ТС.

Трендовый блок однозначен - при обнаружении тренда открываемся в сторону тренда (иные разумные варианты поведения не просматриваются).

А вот при обнаружении конца тренда возможны различные варианты действий:

1. Не делать ничего. Открытая в прошлом тренде сделка остается открытой в надежде на то, что выход из флэта произойдет в ту же сторону.

2. Закрыть трендовую сделку.

3. Закрыть трендовую сделку и открыть флэтовую. То есть при первом касании ценой границы канала не делать ничего, а при последующих - переворачиваться на границе канала то начала следующего тренда.

==================

Обсуждение результатов.

Результаты здесь ветвятся на шесть веток. Три способа поведения во флэте и два способа доливки (запрещена и разрешена только по разным сигналам). Доливку в тренде по пробитию каждого фрактала в стиле Вильямса я не программировал - я не такой джигит, поэтому установка при тестировании в Омеге способа доливки "разрешена даже для одноименных сигналов" обрабатывается неадекватно.

В запрограмимрованной ТС поведение во флэте управляется параметром FlatMode (0=ничего, 1=закрытие трендовой, 2=открытие флэтовой).

************* Конец первой серии *************

Обнаружил, что пора бежать на работу. Поэтому выкладываю комплект для Омеги. А отчёты тестера (те самые 6 штук и комментарии к ним) выложу вечером поздно после работы или уже в начале недели.

TREND2.rar

[BQQ]

Кладу шесть отчетов тестера Омеги одним архивом в формате Эксела.

Имя файла отчета содержит указание на разрешение доливок (наличие _Add в имени файла) и указание на режим отработки флэта (цифра _0, _1 или _2 в имени файла). Значение параметров видно в отчете на листе "Settings".

Несмотря на формальное наличие многих параметров, ТС реально содержит только параметры индикатора. Два параметра с TrEn в имени - малые зазоры для определения пробития уровня (для установки стоп-ордера на пробитие) и для допустимого расстояния при ретесте уровня.

Параметры индикатора (три штуки pro, contra, gam) не оптимизировались.

Я как-то к ним уже привык и не трогаю (напоминаю, индикатор канала изначально для другого предназначался).

Значения 1/6 и 0.05 близки к "физически осмысленным", это почти обратные величины для 5 и 22, для числа дней в неделе и для числа дней в месяце.

Уменьшение параметра contra помогло бы, начиная с этой весны (канал стал бы шире), но повредило бы "в мирное время".

Графики и комментарии к результатам

1. FlatMode=0, во флэте ничего не делаем. Доливки запрещены.

Здесь не надо обольщаться тем, что кривая эквити поднимается почти до конца. Здесь с весны происходит пересиживание, так как идут размашистые колебания, открывшие Sell, а столь же размашистые колебания вверх эту сделку не закрывают, так как являются однократными (фрактал выше канала формируется, но не пробивается).

Поскольку в реальной торговле должны стоять хоть какие-то стопы "на случай атомной войны", хоть в несколько фигур, такое пересиживание - не есть хорошо.

2. FlatMode=0, во флэте ничего не делаем. Доливки разрешены.

Остальные картинки аналогичны и лежат в приложенном архиве картинок. В пост выложу только картинку с отработкой флэта (FlatMode=2) и разрешенными доливками.

Я вижу достоинство этого режима в том, что в Underwater период после резкого срыва эквити вниз практически сразу же возобновляется её подъем. Это бережет нервные клетки и оставляет шанс на применение какого-либо хитровымудренного управления объемом сделки (я этот вопрос не исследовал).

Ниже - сводная таблица основных характеристик Эквити

Комментарии к сводной таблице.

1. Половинчатое решение закрывать трендовую сделку в конце тренда без торговли во флэте очевидно проигрывает двум другим вариантам поведения во флэте.

2. "Терпеливый" вариант пересиживания флэта с открытой сделкой (FlatMode=0) как по прибыльности, так и по отношению прибыли к просадке - наилучший из трёх способов поведения во флэте. Разрешение/запрещение доливок практически не меняет отношения прибыли к просадке при увеличении их обоих. Это показывает, что на интервале тестирования (9 лет) евродоллар чаще после флэта продолжал движение, чем разворачивался.

Количество сделок при этом варианте, естественно, невелико (9 сделок в год в среднем).

3. вариант с торговлей во флэте лишь несколько менее прибыльный, чем вариант пересиживания флэта, но вдвое проигрывает по ему просадке. Однако я уже упоминал некоторое качественное достоинство этого варианта: быстрое восстановление текущей прибыльности и более гладкая эквити в целом.

Является ли самостоятельным достоинством большое количество сделок (310 сделок против 81) - не знаю. Разве что добавляет смысла вычислению статистики сделок.

=================================== Направление дальнейшего продвижения ============

На неделе я сойду с твёрдой почвы изложения результатов проделанных исследований и изложу содержательно идею анализа экстремумов, которую упоминал в первом посте. Это не совсем "фрактальные формации", так как там в анализе участвует не только сила экстремума, но и его ранг, но всё же, думаю, соответствует этой ветке по содержанию.

ШестьОтчетовТестера.rar

Картинки.rar

[alabama]

Давайте разбираться. Тест отраженный в таблице проводился на истории в 9 лет. И прибыль за 9 лет составила 1-2%. Или я неправильно интерпретирую результаты?

Не могли бы вы подробнее пояснить принципы входа-выхода. А то я опять же смотрю в таблицу и не понимаю. То есть кол-во прибыльных сделок около 50%. Например в моей торговле по Эллиотту тоже кол-во прибыльных сделок около 50%, но за счет жесткого ММ и распирамидования (по сути доливок) прибыльной позиции, прибыль на порядок-два выше. В эту ветку я зашел, чтобы увеличить кол-во прибыльных сделок, а получается, что не получается.

По сути же я хочу понять, что отражает ваше исследование. Вход и пересиживание убытков, если они есть? Если так то, что делать с остальным капиталом, незадействованным в трейде? Или он не трогается, ибо просадка может быть и 90-100%? И как выбирается объем трейда? Может я че-то пропустил, просто в голове не укладывается возможность торговать без стопа. Если стопа нет, то риск - 100% депозита.

[BQQ]

Давайте разбираться. Тест отраженный в таблице проводился на истории в 9 лет. И прибыль за 9 лет составила 1-2%. Или я неправильно интерпретирую результаты?

Не могли бы вы подробнее пояснить принципы входа-выхода. А то я опять же смотрю в таблицу и не понимаю. То есть кол-во прибыльных сделок около 50%. Например в моей торговле по Эллиотту тоже кол-во прибыльных сделок около 50%, но за счет жесткого ММ и распирамидования (по сути доливок) прибыльной позиции, прибыль на порядок-два выше. В эту ветку я зашел, чтобы увеличить кол-во прибыльных сделок, а получается, что не получается.

По сути же я хочу понять, что отражает ваше исследование. Вход и пересиживание убытков, если они есть? Если так то, что делать с остальным капиталом, незадействованным в трейде? Или он не трогается, ибо просадка может быть и 90-100%? И как выбирается объем трейда? Может я че-то пропустил, просто в голове не укладывается возможность торговать без стопа. Если стопа нет, то риск - 100% депозита.

1. Про "прибыль за 9 лет составила 1-2%" - вы действительно неправильно интерпретируете результаты. "Один-два процента" - от чего? В тестере был установлен начальный капитал в $100000. Установки Глобал сервера таковы, что $1 равен одному пункту (четырехразрядному). И если считать прибыль относительно этого установленного начального капитала - она будет эти 1-2 процента.

А если бы начальный капитал был установлен в 1000000 пунктов - прибыль была бы не 1%, а 0,1%.

А если бы начальный капитал был установлен в 10000 пунктов - прибыль была бы не 1%, а 10%.

Прибыль надо сравнивать с просадкой. А начальный капитал - мало чем интересен.

2. Принципы входа-выхода описаны в посте №284

==================

Логика обнаружения тренда.

1. Тренд заканчивается при касании ценой противоположной границы канала.

2. Тренд начинается после пробития существенного фрактала.

==================

Логика ТС.

А вот на этом алгоритме обнаружения тренда возможны различные логики ТС.

Трендовый блок однозначен - при обнаружении тренда открываемся в сторону тренда (иные разумные варианты поведения не просматриваются).

А вот при обнаружении конца тренда возможны различные варианты действий:

1. Не делать ничего. Открытая в прошлом тренде сделка остается открытой в надежде на то, что выход из флэта произойдет в ту же сторону.

2. Закрыть трендовую сделку.

3. Закрыть трендовую сделку и открыть флэтовую. То есть при первом касании ценой границы канала не делать ничего, а при последующих - переворачиваться на границе канала то начала следующего тренда.

==================

То есть есть три варианта действий во флэте.

3. О доливках.

Вопросы пирамидостроения я не рассматривал.

В варианте с разрешенными доливками доливка происходила однократно на откате. Доливка по сигналу, который был описан в посте №283 как "ослабленный Доу", а в исходниках Омеги именуется Retest. Вход в трендовую сделку происходит после пробоя фрактала, находящегося за границей канала (в исходниках сигнал Mode2). Все исходники экспортированы из редактора и прицеплены к соответствующим постам.

=====================================

Самый интересный из ваших вопросов - что же отражает моё исследование?

Легко сказать, чего оно не отражает.

Пересиживание убытков - никак не является основной идеей ТС. Пересиживание (кстати, только в одном из вариантов - где во флэте просто сидим) возникло этой весной в результате резкого изменения поведения евродоллара этой весной (резкое увеличение размаха колебаний на дневном масштабе).

Целью исследования была попытка отделить тренд от флэта по возможности с меньшим запаздыванием.

Примененный инструмент - пробой фрактала, ограничивающего предшествующий флэт.

Вторичная задача - разделение фракталов на "существенные" и "несущественные".

Инструмент для решения вторичной задачи - самопальный индикатор, имеющий смысл канала.

============

О стопах.

Вижу, что отсутствие в ТС стопов (формально сигнал в ТС включен, но размер стоплосса задран до нереальности, и фактически выход по стопу не участвует в тестировании) вызвало у вас обострённую реакцию.

Могу процитировать себя же (пост №281).

Поэтому я для себя установил примерно такой порядок разработки ТС: есть один сигнал, реализующий основную идею ТС. Этот сигнал предназначен для извлечения прибыли. Быстренько лепится "макет", т.е. ТС из одного этого сигнала. Если результаты по прибыльности вдохновляют, тогда можно приступать к усовершенствованиям с целью сглаживания эквити. Но прибыль должен давать даже основной (и, по возможности, просто устроенный) сигнал.

Бывают ТС, в которых именно правильно подобранный размер стопа обеспечивает прибыльность. Я стараюсь их избегать, так как в практической торговле трудно подобрать размер такого стопа. Легко можно скатиться к переоптимизации, которую наши англоязычные братья именуют Curve fitting.

Я стараюсь конструировать ТС с "сигнальным" стопом, в которых выход из сделки происходит при формировании сигнала на выход. Разумеется, в реальной торговле надо иметь установленный стоп-ордер и просто по значению цены. На случай, если Франция объявит войну Германии...

Однако при конструировании и исследовании ТС я занимаюсь стопом в последнюю очередь, используя для этого такой элемент отчёта тестера как график Maximum Adverse Excursion, оценивая его в основном глазомерно.

Замечу, что даже при "пересиживании" (в варианте FlatMode=0) пересиживание возникло только в последней сделке, и размер текущей просадки последней сделки был меньше, чем просадка эквити в неблагоприятный период до этого.

===============

Если ответил недостаточно понятно - извините, поторапливаюсь на работу.

Переспросите, я постараюсь ответить подробнее вечером.

[alabama]

1. Про "прибыль за 9 лет составила 1-2%" - вы действительно неправильно интерпретируете результаты. "Один-два процента" - от чего?

От начального депозита. Но я действительно ошибся, не 1-2%, а 10-20%, однако, и 20% от начального депо - неприемлимо в реальной торговле. Ну для меня, во всяком случае.

Прибыль надо сравнивать с просадкой. А начальный капитал - мало чем интересен.

Опять же, в случае реальной работы непримелимо сравнивать просадку с прибылью, если при входе в рынок получается просадка, то ее еще надо пересидеть, чтобы потом сравнить с прибылью. Если такая просадка составит 100% от моего депо, то сравнивать будет не с чем.

2. Принципы входа-выхода описаны в посте №284

Да-да, это я понял. Я имел в виду выход еще и по стопу. Невозможно же реально воспринимать ТС, в которой по сути нет стопа. Если я чего-то не то говорю, вы меня поправьте. Вот имеем ситуацию в евробаксе с мая по сегодня, я смотрю на ваш индюк, фрактал, то есть на вашу ТС. На продажу нарисовалось 6 входов. Чего делать в случае каждого сигнала? Например первый сигнал на продажу, цена пробивает фрактал, который за каналом - продаем. Каким объемом продаем? Куда пихаем стоп? Следующая ситуация - и опять те же вопросы про стоп и объем трейда. Это важно потому, что от этого зависит и величина просадки, буде такая образуется.

3. О доливках.

О доливках (о пирамидостроении), действительно, говорить пока рано, и это, видимо, совсем другое исследование.

Самый интересный из ваших вопросов - что же отражает моё исследование?

Целью исследования была попытка отделить тренд от флэта по возможности с меньшим запаздыванием.

Примененный инструмент - пробой фрактала, ограничивающего предшествующий флэт.

Вторичная задача - разделение фракталов на "существенные" и "несущественные".

Инструмент для решения вторичной задачи - самопальный индикатор, имеющий смысл канала.

Чтобы отделить тренд от флета достаточно статистически обработать все сигналы, которые дает ТС. Вы же даете графики эквити, вот я и придираюсь, то к стопу, то еще к чему. И пока не еще не разобрался удалось ли отделить тренд от флета. Глядя на евробакс и принципы ТС, вроде бы определили по ТС тренд, а на деле оказалось - флет. Это как интерпретировать? Или я забегаю вперед?

Я стараюсь конструировать ТС с "сигнальным" стопом, в которых выход из сделки происходит при формировании сигнала на выход.

Можно ли говорить о том, что фиксация убытков происходит тогда, когда сформирован противоположный выполненному входу сигнал? Если так, то ооооооочень большие стопы получаются. Объясните как быть в неочевидных ситуациях и до коле можно терпеть просадку.

[greenya]

BQQ, скажите ваши разработки в сторону значимых фракталов значительно улучшили показатели ТС? я не математик и правила для значимости фракталов пришлось эмпирически выписывать, в том числе и используя волновой анализ.

Интересно было бы узнать на какой стадии исследований вы сейчас находитесь, есть ли задумки ТС или пока просто исследования?

[alabama]

правила для значимости фракталов пришлось эмпирически выписывать, в том числе и используя волновой анализ.

Устал предлагать вам выложить свою ТС, или хотя бы ваши эмпирически выписанные фракталы. А потому поставлю вопрос ребром - ВЫ ОСЧАСТЛИВИТЕ МЕНЯ СВОИМИ ЭМПИРИЧЕСКИ ВЫПИСАННЫМИ ФРАКТАЛАМИ? Вроде вы писали, что там 3-4 фф.

[greenya]

Устал предлагать вам выложить свою ТС, или хотя бы ваши эмпирически выписанные фракталы. А потому поставлю вопрос ребром - ВЫ ОСЧАСТЛИВИТЕ МЕНЯ СВОИМИ ЭМПИРИЧЕСКИ ВЫПИСАННЫМИ ФРАКТАЛАМИ? Вроде вы писали, что там 3-4 фф.

конечно я вас не осчастливлю, больше не утруждайтесь предложениями

[BQQ]

От начального депозита. Но я действительно ошибся, не 1-2%, а 10-20%, однако, и 20% от начального депо - неприемлимо в реальной торговле. Ну для меня, во всяком случае.

Опять же, в случае реальной работы непримелимо сравнивать просадку с прибылью, если при входе в рынок получается просадка, то ее еще надо пересидеть, чтобы потом сравнить с прибылью. Если такая просадка составит 100% от моего депо, то сравнивать будет не с чем.

Да-да, это я понял. Я имел в виду выход еще и по стопу. Невозможно же реально воспринимать ТС, в которой по сути нет стопа. Если я чего-то не то говорю, вы меня поправьте. Вот имеем ситуацию в евробаксе с мая по сегодня, я смотрю на ваш индюк, фрактал, то есть на вашу ТС. На продажу нарисовалось 6 входов. Чего делать в случае каждого сигнала? Например первый сигнал на продажу, цена пробивает фрактал, который за каналом - продаем. Каким объемом продаем? Куда пихаем стоп? Следующая ситуация - и опять те же вопросы про стоп и объем трейда. Это важно потому, что от этого зависит и величина просадки, буде такая образуется.

О доливках (о пирамидостроении), действительно, говорить пока рано, и это, видимо, совсем другое исследование.

Чтобы отделить тренд от флета достаточно статистически обработать все сигналы, которые дает ТС. Вы же даете графики эквити, вот я и придираюсь, то к стопу, то еще к чему. И пока не еще не разобрался удалось ли отделить тренд от флета. Глядя на евробакс и принципы ТС, вроде бы определили по ТС тренд, а на деле оказалось - флет. Это как интерпретировать? Или я забегаю вперед?

Можно ли говорить о том, что фиксация убытков происходит тогда, когда сформирован противоположный выполненному входу сигнал? Если так, то ооооооочень большие стопы получаются. Объясните как быть в неочевидных ситуациях и до коле можно терпеть просадку.

Вопросы ваши выдают опытного торговца и вводят меня в печаль...

1. Начальный капитал должен быть в пару раз больше исторической просадки, это понятно. А если это условие соблюдено - имеет значение только отношение прибыли к просадке, так как отношение их обоих к начальному капиталу регулируется объемом (даже при бесхитростной торговле постоянным размером лота).

2. Доливок, если честно, не люблю. Рассматриваю доливку как самостоятельную сделку, именно поэтому ограничил в исследовании число доливок одной - на первом откате.

3. В реальной торговле стопы, конечно, есть. Но очень большие, "на случай атомной войны". Выход по сигналу. И до кризиса всё было вообще хорошо - каналы имели ширину не более двух фигур.

Более того, я на реале примерно так и торгую. Сразу за ответом вам буду отвечать Грине, там постараюсь описать то, как торгую в реале - ясно же, что не буквально так, как в этом макете ТС, есть некоторые ухищрения.

Более того - открыв продажу в начале мая и словив большого лося в конце мая, я временно остановил торговлю по евродоллару - слишком велики политические риски пары. Жду, пока разрешится это безобразие - с 5 по 16 августа ужас что делалось, почти каждый день цена касалась противоположных границ канала. Чистый Chopper market, никакой не флэт.

[BQQ]

BQQ, скажите ваши разработки в сторону значимых фракталов значительно улучшили показатели ТС? я не математик и правила для значимости фракталов пришлось эмпирически выписывать, в том числе и используя волновой анализ.

Интересно было бы узнать на какой стадии исследований вы сейчас находитесь, есть ли задумки ТС или пока просто исследования?

1. Стадия исследований - я примерно так и торговал на реале евродоллар до лося в конце мая. Сейчас временно не торгую пару, так как там есть политические риски на обеих сторонах.

2. Об улучшении от фракталов - значительное.

Раньше я тоже торговал по этому канальному индикатору (он создан давно). Во флэте - всё было хорошо, но начало тренда приходилось определять по срабатыванию стопа флэтовой сделки. Этакое "разминирование телами".

Попытки определить начало тренда разного рода формулами приводили к большому количеству настраиваемых параметров и практической непригодности.

3. О реальной торговле. Я торгую именно примерно так.

Есть некоторые ухищрения, которые либо недостаточно хорошо формализуются (таких немного, я их сознательно избегаю) либо очень сложно программируются - и мне влом.

Опишу три из них (к сожалению, почти очевидные).

Первое

Я смотрю на аналогичный канал на недельном графике. Вот сегодня - формально был пробой внешнего фрактала по цене 1.4499 (в моем терминале). Однако буквально чуть-чуть выше торчат два фрактала, видимые на недельном графике (1.4535 и 1.4577), причем на недельном графике эти фракталы - внутренние, граница недельного канала - сверху и близко.

В таких условиях я держу сейчас ордер бай-стоп 1.4590.

Я решил, что безобразие это близко к завершению, и торговлю по евродоллару пора возобновлять.

Для вас, эллиотчиков, пробой 1.4577 означает отмену сценария, который Алабама ведёт в ветке волновых прогнозов как основной. Я еще пропаразитировал на Алабаме при принятии решения о возобновлении торговли евродолларом, попросив его выложить сценарий, который вылезет после пробоя этого уровня.

Второе

Если сидишь у терминала в момент касания ценой канала в состоянии флэта, то можно наблюдать процесс и не пользоваться в таком случае выставленным переворотным ордером (как в компьютерном тестировании на истории), а ждать фактического разворота цены (например, на часовках). Если на малых таймфреймах цена летит быстро, снаружи канала того малого таймфрейма, то она может улететь довольно далеко за линию канала на дневках.

Третье

При работе на дневках с оглядкой на недели - полезно учитывать фундамент. Не новостной фон, а именно фундаментальные свойства экономического положения, вырисовывающиея из новостей.

Фундамент для меня не является сигналом, и ни по какому экономическому отчету США или ЕС я в сделку не войду. Но могу отказаться от входа в сделку, которая явно "поперек" фундамента.

Однако интерпретация экономических данных - дело интимное и совершенно неформализуемое. "Сколько интеллигентов, столько и мнений".

[alabama]

С нетерпением ждем следующей серии.

[BQQ]

С нетерпением ждем следующей серии.

Следующая серия ожидается в середине недели (по мере оформления материала).

Но, как и писал, будет состоять не в изложении готовых результатов в виде ТС, а в изложении метода анализа экстремумов, который помог мне в технической задаче оценки мощности шума на фоне нестационарного сигнала.

Есть смутная надежда на то, что этот же метод поможет (будучи "вывернутым наизнанку") определить точки переключения квазистационарных участков - а нам именно это и нужно.

[BQQ]

Начинаю излагать идею незаконченного исследования по анализу экстремумов.

=========

Как я уже писал, толчком было неожиданное решение чисто технической задачи - оценить мощность стационарного шума в аддитивной смеси со сравнительно низкочастотным существенно нестационарным сигналом.

Решение состояло в приблизительном разделении сигнала и шума анализом локальных экстремумов.

Как повёрнутый головой в сторону рынка человек, я начал попытки приспособить этот подход к мучительной задаче выделения в ценовом потоке колебаний разных масштабов.

Эллиотчики знают, сколь мучительное это дело - прыгать по таймфреймам. Давно известно несколько альтернативных традиционному методов построения свеч - по накопленному объему, по накопленному движению и т.п.

Есть целый пласт дискуссий по поводу определения так называемого "натуральной" или "естественной" шкалы времени для ценового потока.

=========================

Идеальным в некотором смысле является метод анализа рынка, не содержащий настраиваемых параметров.

Эллиотизм - одна из попыток решить именно эту задачу (причем - чисто описательным путем, вроде биологии времен Гумбольдта).

Одно из основных свойств рынка (то есть ценового потока как сигнала) есть то, что в нем присутствуют не просто одновременные колебания различных амплитуд и частот, но и более-менее ярко выраженная фрактальность этих колебаний. То есть - колебания разных частот происходят с одной стороны почти независимо друг от друга (именно поэтому возможна такая разновидность диверсификации торговли как торговля одним инструментом и одной ТС, но на существенно разных таймфреймах), а с другой стороны - время от времени наблюдаются явления влияния одного масштаба на другой. Самосинхронизация, как говорят физики, изучающие турбулентные процессы.

Попытку вычленения колебаний определенного масштаба представляют многочисленные вариации индикатора Зигзаг, однако все (известные мне) версии этого индикатора для определения того момента, когда пора фиксировать разворот, используют настраиваемый пользователем параметр. Обычно это величина отката от предыдущего движения, абсолютная или относительная. Однако рынок о выставленном нами значении параметра не знает...

Ниже будет представлена попытка расщепления движения рынка на колебания разных масштабов, принципиально не использующая настраиваемых параметров. Интересным побочным продуктом был бы индикатор Зигзаг без параметров... если бы его кто-то (быть может, я) запрограммировал.

[BQQ]

Пусть мы рассматриваем цены на одном таймфрейме, например на Н1.

У отдельно взятого экстремума есть два свойства, обычно называемые силой (или мощностью) и глубиной (англичане пишут power и depth).

Сила экстремума - это количество баров, среди которых он экстремальный. Тут есть два толкования: одно толкование заранее назначает значение силы и рассматривает только экстремумы указанной или большей силы (например, "фрактал" по Вильямсу - экстремум силы два). Второе толкование менее распространено, оно состоит в пометке каждого экстремума двумя числами - его силой в прошлое и в будущее.

Сила максимума зависит только от расположения соседних максимумов, минимумы не влияют на силу максимума. Сила экстремума довольно сильно связана с таймфреймом. Экстремум большой силы виден и на старшем таймфрейме.

Глубина экстремума - это расстояние в пространстве цены от экстремума до ближайшего противоположного экстремума. Глубина в прошлое видна сразу же после формирования экстремума, глубина в будущее - только после формирования противоположного экстремума. Отбором существенных экстремумов по глубине (иногда ещё и по силе) пользуются индикаторы типа Зигзаг (многочисленные версии).

Есть и ещё одно свойство экстремума, которое вполне тянет на то, чтобы с его помощью пытаться построить "естественное время" рынка, то есть создать удобное графическое представление поведения цены.

Это свойство обычно называют рангом (или порядком) экстремума.

Описать его без картинки довольно трудно.

На картинке отмечены максимумы первого порядка (надписью High1) и максимумы второго порядка (надписью жирным High2). Аналогично - минимумы первого и второго порядка. Отмечены не все (слева от правого High2 могут быть ещё слабо выраженные Low1, я поленился проверять значения пипсов).

Максимум первого порядка - это хай, который больше своих соседей (одного справа и одного слева), это обычный максимум силы один. Минимум - аналогично.

А вот построение максимума второго порядка посложнее.

1. Строим максимумы первого порядка и минимумы первого порядка.

2. проводим поглощение несущественных максимумов и минимумов первого порядка. Если между двумя High1 есть более одного Low1, то оставляем только самый низкий Low1. На моей картинке должны быть поглощены High1, расположенный слева от правого High2, и Low1, расположенный справа от левого Low2.

3. Объявляем максимумом второго порядка тот максимум первого порядка, который больше своих соседних максимумов первого порядка. На картинке отмечены жирным.

========

Набор экстремумов одного порядка хорошо представляет движение цены, а порядок экстремума регулирует уровень детализации подобно традиционному таймфрейму, но - в зависимости от поведения цены.

Появление максимума второго порядка означает, что сформировалась фигура "голова-плечи" (максимумы первого порядка, формирующие максимум второго порядка, суть плечи, а минимумы первого порядка между ними - линия шеи).

Появление максимума третьего порядка означает, что цена многократно пыталась пробить вверх уровень этого максимума и откатывалась.

[BQQ]

В противоположность привычному нам порядку анализа графиков здесь присвоение экстремумам ранга происходит снизу вверх.

Идеализируем рассмотрение: пусть у нас есть тиковый график. Естественно, на нем есть только цена, никаких Хай/Лоу нету.

На этом графике возможна разметка экстремумов по рангам в соответствии с описанной мной процедурой. При этом ранг 1 - это самый младший ранг, экстремум, сформированный тремя соседними ценами в потоке котировок.

Далее ранги растут, причем рост рангов ограничен только размером рассматриваемого отрезка, вверх они могут расти, пока данные не кончатся.

Теперь сделаем их этого размеченного экстремумами тикового графика график OHLC некоторого таймфрейма. Ясно, что экстремумы малых рангов будут не видны - они попадут в одну свечу.

Но основная идея нумерации рангов снизу вверх сохраняется: при увеличении таймфрейма экстремумы малых рангов пропадают, но видимость экстремумов старших рангов зависит от объема разглядываемой истории.

Замечание: если пренебречь случаями свеч-марибозу, то каждый Хай и Лоу свечи есть экстремумы некоторого ранга (первичная разметка проведена, как говорилось ранее, на тиковом графике).

Нанесем на свечной график выбранного таймфрейма ранги ХайЛоу, размеченные на тиковом графике.

Так вот, ранг экстремума свечи есть показатель хода торгов в течение свечи. Чем этот ранг выше - тем чаще менялось направление хода цены, тем упорнее были быки/медведи. И тут дело не только в числе тиков, попавших в свечу, дело именно в числе разворотов. И даже точнее - в числе разворотов разных рангов, "разворотов из разворотов".

Ранг экстремума показывает количество уровней вложенности тренда.

Классический тренд Доу (ряд повышающихся максимумов и повышающихся минимумов) формирует столько разворотов, сколько было в пределах этого тренда откатов. А ранг самого большого максимума всего на единицу больше ранга максимумов отдельных волн этого тренда.

============

Необязательно начинать с тикового графика.

Начнем с произвольно выбранного таймфрейма (но поклянемся в меньшие никогда не заглядывать!).

Присвоим видимым на рассматриваемом таймфрейме максимумам ранг 1 (тогда хай каждой свечи имеет ранг 0, что естественно).

Тогда если глобальный максимум тренда имеет по разметке на этом таймфрейме ранг 5, то это значит, что на этом таймфрейме вы можете увидеть три уровня вложенности тренда.

===============

Важное замечание.

На фондовом рынке важность свечи часто оценивают по проторгованному во время этой свечи объему.

На форексе нам объем недоступен. Тиковый объем часто велик просто на длинных свечах - много тиков случилось. А вот ранг Хайло этой свечи - весьма интересен, большой ранг выделяет свечи с ярко выраженной борьбой быков и медведей.

Так как тиковый график нам в МТ недоступен, было бы интересно поглядеть на ранги Хайло свеч от часовок и выше, изготовленные из минутных свеч.

Вот только софтить лень...

Если я сам себя напинаю, то попробую сделать разметку рангов свеч некоторого таймфрейма.

Это даст фундамент для двух интересных индикаторов.

1. Зигзаг без параметров вычисления. Параметр будет задавать ранг, меньше которого не надо отображать (вряд ли нам интересны экстремумы ранга 1).

2. Индикатор, проставляющий на свечном графике ранги Хайло свеч, присвоенные на минутном таймфрейме.

[palvir]

В противоположность привычному нам порядку анализа графиков...

В некотором виде Вашу идею человек попытался реализовать, нет?

Larry_2.0.zip

[wordsword]

......................

Так как тиковый график нам в МТ недоступен, было бы интересно поглядеть на ранги Хайло свеч от часовок и выше, изготовленные из минутных свеч.

...................

Доступен,ищите.Вам бы писателем быть. :comando: :declare: