Фрактальные формации

[BQQ]

В некотором виде Вашу идею человек попытался реализовать, нет?

Исходник индикатора Ларри я ещё не изучал, но судя по текстовому описанию - у него реализована другая идея.

Идея ДеМарка , изложенная в книге Ларри Вильямса.

Судя по текстовому описанию индикатора

Голубой кружок - краткосрочный экстремум. Это бар у которого High (или Low) больше, чем у баров слева и справа (или Low меньше, соответственно).

Синий - среднесрочный экстремум - для него слева и справа должны быть два более низких краткосрочных максимума или два более высоких краткосрочных минимума, соответственно.

Ну и долгосрочные экстремумы формируются по такому же принципу.

В общем, индикатор даёт представление о направлении движения цены в самом общем виде.

"Голубой" и "синий" экстремумы, найденные этим индикатором, отличаются по силе.

Я же излагал идею маркировки экстремумов, основываясь на их рангах.

[BQQ]

Доступен,ищите.Вам бы писателем быть. :comando: :declare:

1. Может и доступен, но "нештатным способом" - историю же тиков нельзя скачать с сервера (если я правильно понимаю). Можно её собрать самому - если держать комп включенным всю неделю.

2. Как известно, "бог создал все нужные вещи простыми, а все сложные - ненужными". Поэтому я обойдусь историей минутного графика. Т.е. не последую вашему совету "Ищите" - ибо влом.

3. Про писателя - не знаю. Не пробовал никогда написать что-либо более художественное, чем отчет по НИР, научную статью или документацию к софту.

Хотя, надо признаться, элемент художественного вымысла иногда присутствовал...

[palvir]

Исходник индикатора Ларри я ещё не изучал, но судя по текстовому описанию - у него реализована другая идея.

Идея ДеМарка , изложенная в книге Ларри Вильямса.

Судя по текстовому описанию индикатора "Голубой" и "синий" экстремумы, найденные этим индикатором, отличаются по силе.

Я же излагал идею маркировки экстремумов, основываясь на их рангах.

Индюк выложил к Вашему посту №297(с картинкой). А вообще, если задача трудно решается напрямую, то может её решать "от противного".

[BQQ]

Индюк выложил к Вашему посту №297(с картинкой). А вообще, если задача трудно решается напрямую, то может её решать "от противного".

1. С тезисом

если задача трудно решается напрямую, то может её решать "от противного"

согласен.

2. А текст

Индюк выложил к Вашему посту №297(с картинкой).

просто не понял.

Вы написали индикатор, автоматизирующий разметку, которую я описывал в посте №297?

Тогда это очень здорово, но - куда же вы его выложили? К вашему посту, на который я отвечаю, ничего не прицеплено.

[palvir]

1. С тезисом согласен.

2. А текст просто не понял.

Вы написали индикатор, автоматизирующий разметку, которую я описывал в посте №297?

Тогда это очень здорово, но - куда же вы его выложили? К вашему посту, на который я отвечаю, ничего не прицеплено.

Индюк не мой, нашел в сети, для МТ4.(пост299).

[alabama]

Для восприятия это новое ранжирование фракталов оказалось непросто, однако, я разобрался.

Но появились вопросы, возможно я забегаю вперед, тогда вы меня поправите. Первое и самое главное - что дает разделение фракталов по силе, а что по рангу? Возможно я просто не до конца въехал в теорию, но существование старших рангов фракталов ничего не гарантирует ни в случае пробоя такого старшего фрактала, ни в случае отбоя от него. И второе - что практически дает повышение фрактального ранга? Может непонятно сформулировал, но смотри на золото и видим фракталы постоянно повышающегося ранга. Вот и хочется спросить - и чо? Применение на флете более менее понятно, но вот в таких трендах как у золота чего делать-то с этими рангами?

Расскажите про индикатор, который канал рисует. И самого индюка выкладывайте для омеги, если не жалко, конечно, а то в архиве к посту #284 омегина стратегия, а такого индюка нет.

[palvir]

... Может непонятно сформулировал, но смотри на золото и видим фракталы постоянно повышающегося ранга. Вот и хочется спросить - и чо? Применение на флете более менее понятно, но вот в таких трендах как у золота чего делать-то с этими рангами?

Всё просто- сила- это выше/ниже скольких баров будет наш хай/лоу. Ранг- по такому же принципу отбираются уже фракталы(не бары) между собой. Если справа и слева от какого-то фрактала есть по одному более низкому/высокому фракталу, то этому фракталу присваивается ранг два- по сути получаем фигуру ГП/корону(кому как нравится). И т.д для третьего- он выбирается уже из фракталов второго ранга. При движении мы будем иметь только первый ранг, появление второго ранга- минимум рэнж или коррекция.

[alabama]

Всё просто- сила- это выше/ниже скольких баров будет наш хай/лоу. Ранг- по такому же принципу отбираются уже фракталы(не бары) между собой. Если справа и слева от какого-то фрактала есть по одному более низкому/высокому фракталу, то этому фракталу присваивается ранг два- по сути получаем фигуру ГП/корону(кому как нравится). И т.д для третьего- он выбирается уже из фракталов второго ранга. При движении мы будем иметь только первый ранг, появление второго ранга- минимум рэнж или коррекция.

Видимо, я непонятно выразился. Мне понятно как образуются фракталы по рангам и силе. Мне непонятно как это ПРИМЕНЯТЬ в торговле. Чем старше ранг, тем говоря грубо, круче фрактал. Но на золоте фракталы имеют бешеный ранг. Однако, я так понимаю, В ТОРГОВЛЕ В ТРЕНДЕ преимущества фракталы по РАНГУ не дают. Полдня сегодня рассматривал разные тренды, пришел к выводу, что на трендах от ранга фрактала ничего не зависит, если и зависит, то от силы (в терминологии автора), хотя тоже сомнительно. Возможно сюда надо прилеплять какой-то дополнительный идикатор, например, тот канальный, возможно еще что-нибудь. Вот собственно об этом у автора и спрашиваю.

З.Ы. Кстати, на канал Кельтнера визуально похож индюк.

[BQQ]

Для восприятия это новое ранжирование фракталов оказалось непросто, однако, я разобрался.

Но появились вопросы, возможно я забегаю вперед, тогда вы меня поправите. Первое и самое главное - что дает разделение фракталов по силе, а что по рангу? Возможно я просто не до конца въехал в теорию, но существование старших рангов фракталов ничего не гарантирует ни в случае пробоя такого старшего фрактала, ни в случае отбоя от него. И второе - что практически дает повышение фрактального ранга? Может непонятно сформулировал, но смотри на золото и видим фракталы постоянно повышающегося ранга. Вот и хочется спросить - и чо? Применение на флете более менее понятно, но вот в таких трендах как у золота чего делать-то с этими рангами?

Расскажите про индикатор, который канал рисует. И самого индюка выкладывайте для омеги, если не жалко, конечно, а то в архиве к посту #284 омегина стратегия, а такого индюка нет.

С индюком канала - виноват. Омега, как вы помните, сама экспортирует всё необходимое.Я экспортировал стратегию, она при экспорте автоматом подцепила соответствующую функцию, а индюк-то стратегии не нужен.

Цепляю исходник для Омеги, исходник для МТ4 и Вордовский файл с историей создания и основной идеей индикатора.

Что визуально на Кельтнера похож - я не виноват. После прочтения текстового описания индикатора - будет видно, что механизм его от Кельтнера довольно сильно отличается.

Но вы правы в том, что на конверты или Боллинджера канал совсем уж не похож - слишком разные внутренние механизмы построения.

AHL.rar

[BQQ]

Об использовании рангов экстремумов при торговле.

Как раз возрастание ранга экстремума - признак консолидации.

В тренде - ранг вершины больше ранга промежуточного максимума всего на единицу, скольок откатов ни делай тренд.

Соответственно, пробой экстремума большего ранга - сильнее сигнал.

Обращаю внимание на то, что соотношение с длительностью консолидации в барах тут одностороннее.

Для формирования экстремума большого ранга необходима длительная консолидация, но длительная консолидация не гарантирует формирования экстремума большого ранга.

Появление большого ранга говорит нам о том, что движение в этом флэте было не просто длительным, а сложно устроенным, т.е. - на пальцах по-монтёрски - торговля велась нерешительно.

А это может означать, что велики шансы на проявление самосинхронизации при прорыве, т.е. на мощное направленное движение.

===========

Для тех, кто "выражений не боится" скажу, что мне кажется (и я не буду пытаться строго это доказать), что через ранжирование локальных экстремумов можно получить ещё один путь к оценке фрактальной размерности сигнала. Как известно, у понятия фрактальной размерности есть несколько определений (обычно через значение некоторого предела). И существуют несколько теорем, доказывающие в весьма общих предположениях их эквивалентность. Можно было бы попытаться доказать очередную , но мне з/п платят не за это.

Прелесть же здесь в том, что мы можем (если угаданная теорема верна!) получать оценки фрактальной размерности локально, на выборке из нескольких десятков точек, а не брать выборку порядка пятисот точек, как требуется в классическом методе Box counting.

[alabama]

Наверное я неправильно понял как ранжируются экстремумы (то есть фракталы). Для появления экстремума второго порядка необходимо наличие двух экстремумов первого порядка слева и справа соответственно. Таким же образом определяются экстремумы третьего порядка, то есть необходимо наличие справа и слева экстремумов второго порядка. И так далее. Таким образом глядя на график золота я вижу постоянный рост порядка экстремумов. На картинке золота я отобразил повышающийся ранг фракталов цветом, от желтого к фиолетовому, самый высокий ранг имеет красный экстремум. Объясните че я не так понял?

[BQQ]

Алабаме.

Скорее всего, поняли неправильно.

Картинка у вас сжата, поэтому деталей не видно. Но если рассматривать "в крупных брёвнах" (или определять ранги экстремумов большой силы - экстремальных на несколько баров справа и слева), то внизу слева у вас пара максимумов первого (жёлтого) ранга, между ними - максимум второго ранга (зеленый).

Так вот синий справа (между двумя зелеными) - тоже должен быть покрашен зеленым, а окружающие его зелёные - жёлтым.

Почему?

Потому, что для присвоения второго ранга (окраски в зеленый цвет), максимум должен быть иметь справа и слева максимумы первого ранга, меньшие его по значению.

Вот ваши зелёные вокруг синего - почему они зелёные? Где те жёлтые, которые рядом с ними?

В просто устроенном аптренде (с картинки Доу) все промежуточные максимумы - одного ранга. Только вершина тренда имеет ранг на единицу больше.

============

Кстати, для разметки максимумов старших рангов надо обязательно размечать и минимумы тоже - это связанные процессы из-за наличия операции "поглощения".

[palvir]

Единственно, что мне в таком определении экстремумов не нравится- это учёт только лоу или хаёв. На мой взгляд, лучше использовать структуру(MSH & MSL).

[BQQ]

Единственно, что мне в таком определении экстремумов не нравится- это учёт только лоу или хаёв. На мой взгляд, лучше использовать структуру(MSH & MSL).

Вы как-то странно поняли...

Я же явно писал, что требуется одновременно размечать минимумы и максимумы (это нужно для правильного поглощения).

После правильно проделанного поглощения промежуточных экстремумов вы получаете строго чередующиеся максимумы и минимумы

[palvir]

Вы как-то странно поняли...

Я же явно писал, что требуется одновременно размечать минимумы и максимумы (это нужно для правильного поглощения).

После правильно проделанного поглощения промежуточных экстремумов вы получаете строго чередующиеся максимумы и минимумы

Да я не о том. Обычно для определения экстремумов пользуются только либо хаями, либо низами. А в Вашем подходе первый ранг игнорируется? А ведь именно он первый предупреждает об остановке в движении.

[alabama]

Потому, что для присвоения второго ранга (окраски в зеленый цвет), максимум должен быть иметь справа и слева максимумы первого ранга, меньшие его по значению.

Вот ваши зелёные вокруг синего - почему они зелёные? Где те жёлтые, которые рядом с ними?

Везде в выделенных мною фракталах есть фракталы меньшего ранга, просто отрисовывать меньший тф было лень. Но моя ошибка, вероятно, в том, что я не отрисовал еще и минимумы, возможно картина и поменяется. Однако, поменяется она не принципиально, то есть на этом куске графика максимальным будет не шестой ранг экстремума, а, например, третий или четвертый. Вот и непонятно, что же показывает нарастающий ранг экстремума в тренде. Во флете нарастающий ранг экстремума показывает ВОЗМОЖНЫЙ, но далеко не обязательный, разворот. Может быть есть какой-то фильтр, который говорит, что вот тут нарастание ранга существенно, а вот тут ни о чем?

В качестве фильтра, например, можно использовать ваш канальный индикатор. Примерная логика - фрактал выходит за канал и имеет ранг 3, силу 3, следовательно разворот тенденции происходит в таких случаях с 63%-й вероятностью.

Это я так, сегодня посчитал ранги в трендах, флетах и возникли вопросы.

[palvir]

Везде в выделенных мною фракталах есть фракталы меньшего ранга, просто отрисовывать меньший тф было лень. Но моя ошибка, вероятно, в том, что я не отрисовал еще и минимумы, возможно картина и поменяется. Однако, поменяется она не принципиально, то есть на этом куске графика максимальным будет не шестой ранг экстремума, а, например, третий или четвертый. Вот и непонятно, что же показывает нарастающий ранг экстремума в тренде. Во флете нарастающий ранг экстремума показывает ВОЗМОЖНЫЙ, но далеко не обязательный, разворот. Может быть есть какой-то фильтр, который говорит, что вот тут нарастание ранга существенно, а вот тут ни о чем?

Ранги не идут по нарастающей. Немного поправил Вашу картинку, чтоб было понятней.

[alabama]

Ранги не идут по нарастающей. Немного поправил Вашу картинку, чтоб было понятней.

Это график фьючерса на золото, тф 240 минут. Возьмите младшие тф, сами увидите о чем я говорю. На тф 240 минут фракталы первого ранга НЕ ВИДНО.

[palvir]

Это график фьючерса на золото, тф 240 минут. Возьмите младшие тф, сами увидите о чем я говорю. На тф 240 минут фракталы первого ранга НЕ ВИДНО.

Экстремумы принадлежат тому ТФ, который рассматривается, так как определяются по барам. Мультифрейм только всё запутает.

[alabama]

Экстремумы принадлежат тому ТФ, который рассматривается, так как определяются по барам. Мультифрейм только всё запутает.

Я рассмотрел тф 240 минут для того, чтобы мне было меньше рисовать, если я тот же самый отрезок по золоту возьму в тф 120 (или еще лучше 60), то ВСЕ ранги фракталов будут видны. И рассматривать я буду тот тф, котором мне комфортнее работать, для меня это 120, на нем видно повышение ранга фрактала. До какого уровня ранг повышается по сути не так важно, куда важнее понимать, ЧТО ЭТО ДАЕТ В ТОРГОВЛЕ. Об этом я и спрашиваю. Таким образом, мой вопрос выглядит так: что дает последовательное повышение ранга фрактала на трендовом рынке? Как ранг фрактала помогает при определении флета?

Я вижу, что своими вопросами я увожу обсуждение в сторону, поэтому давайте вернемся к этим вопросам после того, как идея автора будет изложена полностью.

[palvir]

Я рассмотрел тф 240 минут для того, чтобы мне было меньше рисовать, если я тот же самый отрезок по золоту возьму в тф 120 (или еще лучше 60), то ВСЕ ранги фракталов будут видны. И рассматривать я буду тот тф, котором мне комфортнее работать, для меня это 120, на нем видно повышение ранга фрактала. До какого уровня ранг повышается по сути не так важно, куда важнее понимать, ЧТО ЭТО ДАЕТ В ТОРГОВЛЕ. Об этом я и спрашиваю. Таким образом, мой вопрос выглядит так: что дает последовательное повышение ранга фрактала на трендовом рынке? Как ранг фрактала помогает при определении флета?

Я вижу, что своими вопросами я увожу обсуждение в сторону, поэтому давайте вернемся к этим вопросам после того, как идея автора будет изложена полностью.

Согласен. Но в качестве примера вот то, о чём я писал. Золото от Броко, Ваш ТФ и индюк по Ларри(Вильямсу), по рангам, самый младший- голубой.

[Opium]

Диалоги умные и интересные, сам долго въезжал ради любопытства в эту попытку с очередной математической точки зрения расписать цену. Это исключительно моя точка зрения, но увы, все ваши умозаключения (это я к BQQ) рассыпаются в пух и прах, если, например, цена упорно продолжает движение в одном направлении, практически не делая откатов, делая кучу фракталов и одному Всевышнему только известно, где эта цена остановится, по золоту приведен очень показательный пример (и это только один из тысяч возможных вариантов поведения цены). Математически высчитать алгоритм поведения цены можно только на определенном участке (некоторым и, как правило, ненадолго, это удается), где он (возможно) будет работать (возможно, даже долго) и перестанет работать внезапно и сразу после изменения рыночной динамики (со всеми вытекающими последствиями), изменение которого высчитать просто невозможно по причине сил нематематического характера.

[Opium]

Не принимайте на свой счет, где-то я читал тут на форуме, отзывы начальника форекс-компании, как он вообще смотрит на своих клиентов - насколько помню, одна категория, самая ненадежная, нестабильная, сливается быстро и, как правило, безвозвратно, аргументы к этому - на форе нельзя заработать, второй - одно кидалово, спреды... Вторая категория - вечные искатели истины (на форекс-языке это называется граалем), это физики и математики, строящие по привычке свои конструкции там, где работают совершенно другие алгоритмы, но неутомимо, сливая второй-четвертый депозит, ищущие... назову обще - ученые искатели, третья группа - это просто искатели, не обладают математическим даром, поэтому вынуждены искать там, где им видится, способы безграничны, начиная от астрологии и заканчивая волнами Эллиотта... Это все лирика, интересен вывод начальника - сливаются все или почти все, без разбора к регалиям, ученым степеням и прочим значкам, просто сливаются, как правило, в ближайшие три года, у кого-то дольше получается выжить... как кому повезет ))). Интересно, не правда ли?

[Opium]

Я это все к чему... уже одиннадцатый год читаю различные математические модели и каждый раз убеждаюсь, что все это чушь. Изучаю их и прихожу опять к такому выводу. Математика не работает на форекс. Посмотрите на своего предшественника Маиса, по началу у него все было пучком, как только сменилась тенденция, слился бедолага и громко и позорно и не раз... но это не его позор - это его заблуждение во всесильности математики.

[сер]

Не принимайте на свой счет, где-то я читал тут на форуме, отзывы начальника форекс-компании, как он вообще смотрит на своих клиентов - насколько помню, одна категория, самая ненадежная, нестабильная, сливается быстро и, как правило, безвозвратно, аргументы к этому - на форе нельзя заработать, второй - одно кидалово, спреды... Вторая категория - вечные искатели истины (на форекс-языке это называется граалем), это физики и математики, строящие по привычке свои конструкции там, где работают совершенно другие алгоритмы, но неутомимо, сливая второй-четвертый депозит, ищущие... назову обще - ученые искатели, третья группа - это просто искатели, не обладают математическим даром, поэтому вынуждены искать там, где им видится, способы безграничны, начиная от астрологии и заканчивая волнами Эллиотта... Это все лирика, интересен вывод начальника - сливаются все или почти все, без разбора к регалиям, ученым степеням и прочим значкам, просто сливаются, как правило, в ближайшие три года, у кого-то дольше получается выжить... как кому повезет ))). Интересно, не правда ли?

А я, к примеру, знаком лично с человеком, который не только выжил на форексе, но и 11 год уже торгует успешно.