Фрактальные формации

[BQQ]

Опиуму.

Ваша ссылка на Маиса показывает, что вы меня не вполне правильно поняли.

Маис был одержим желанием предсказать цену. На своем форуме он вообще долго упирался в разработке незапаздывющего сглаживающего фильтра. А я постоянно ли на его горячую голову холодную воду.

Я же, как тёртый прикладной математ, поработавший в жизни с очень сложными сигналами, понимаю, что предсказать поведение цены - невозможно. Грамотно поставленная задача формулируется как задача разладки. То есть нам надо не предсказать тренд иди его окончание, а по возможности с меньшим запаздыванием диагностировать состояние рынка (тренд или флэт).

=============

Математика на рынке работает, только не надо требовать от неё невозможного. Надо твёрдо понимать свойства цены как сигнала и её кардинальное отличие от сигналов, с которыми мы встречаемся в технике.

[BQQ]

  On 9/2/2011 at 8:42 AM, alabama said:

...

куда важнее понимать, ЧТО ЭТО ДАЕТ В ТОРГОВЛЕ. Об этом я и спрашиваю. Таким образом, мой вопрос выглядит так: что дает последовательное повышение ранга фрактала на трендовом рынке? Как ранг фрактала помогает при определении флета?

Я вижу, что своими вопросами я увожу обсуждение в сторону, поэтому давайте вернемся к этим вопросам после того, как идея автора будет изложена полностью.

Повышение ранга экстремума в тренде - признак того, что в тренде случилась заминка, голова-плечи сформировались. То есть - предупреждение о возможном развороте или начале флэта.

=============

А идея автора как бы уже и изложена полностью.

Я же предупреждал, что до ТС мы тут не доберемся.

Идея состояла в предложении некоего способа структуризации описания движения цены.

Если угодно - построение "натурального" индикатора Зигзаг, в котором параметр, задающий размер отката, отсутствует.

Далее возможен сбор разной интересной статистики (например, величина хода после пробоя экстремума в зависимости от его ранга. И прочая интересная и бесприбыльная деятельность.

Вот, например, на картинке в посте palvir (пост №321) в период от 15 июля по конец июля сформировался не просто "флэт вверх". Появились две пары экстремумов третьего ранга с аномально малой глубиной. Пробой этого участка был мощным и безоткатным.

===========

Могу пояснить ещё раз. откуда у меня вообще взялся интерес к этому делу.

Есть такое направление - статистический трейдинг. Адепты этого направления выворачивают ситуацию наизнанку.

Обычно трейдер ищет умом и глазами некие признаки в поведении цены (индикаторы, паттерны,...). А потом программирует ТС и проверяет её на истории.

То есть сначала - признаки, а потом - результаты торговли на истории.

А "статисты" поступают наоборот. Они исследуют, какими признаками предварялись мощные движения.

Поэтому они отчаянно нуждаются в "сжатии данных", в более экономном описании поведения цены. Нейросетеплёты, кстати, тоже. Один из естественных вариантов - описывать поведение цены отрезками направленного безоткатного движения, т.е. каким-либо из индикаторов семейства Зигзаг. Но всё дело портит наличие произвола в том, какой откат считать достойным описания.

Я не являюсь адептом статистического трейдинга. Но задача интересная.

[palvir]

  On 9/3/2011 at 2:28 PM, BQQ said:

...Идея состояла в предложении некоего способа структуризации описания движения цены.

Если угодно - построение "натурального" индикатора Зигзаг, в котором параметр, задающий размер отката, отсутствует.

Вообще-то существует фрактальный ЗЗ и вот "черновик" от Nena(так он его сам назвал). За основы взяты не фракталы, а MSH/MSL. Выбирается нижняя/верхняя точка после образования структуры. Она не обязательно совпадает со структурой.

zzMS.rarFetching info...

[BQQ]

Спасибо palvir за фрактальный зигзаг.

А есть у него тестовое описание, или придется смысл из исходника выковыривать?

[Незнакомец]

  On 9/2/2011 at 6:44 PM, Opium said:

Я это все к чему... уже одиннадцатый год читаю различные математические модели и каждый раз убеждаюсь, что все это чушь. Изучаю их и прихожу опять к такому выводу. Математика не работает на форекс. Посмотрите на своего предшественника Маиса, по началу у него все было пучком, как только сменилась тенденция, слился бедолага и громко и позорно и не раз... но это не его позор - это его заблуждение во всесильности математики.

Это точно. Меня всегда умиляли всякие кулибины стремящиеся на коленках разработать работающую математическую торговую систему )))

[palvir]

  On 9/3/2011 at 6:13 PM, BQQ said:

Спасибо palvir за фрактальный зигзаг.

А есть у него тестовое описание, или придется смысл из исходника выковыривать?

Вот что есть, это практически полная ветка, но подчёркиваю,это не фрактальный. Фрактальный мне не понравился, но приложу.(ЗЫ всё программирование не моё, я слаб).

ZigZagTF.mq4Fetching info...

MSH.docFetching info...

[Opium]

  On 9/3/2011 at 6:11 AM, сер said:

А я, к примеру, знаком лично с человеком, который не только выжил на форексе, но и 11 год уже торгует успешно.

Я тоже таких знаю и сам уже много лет сижу чисто на форексе (не люблю эту дурацкую абревиатуру), лучше сказать, валютном рынке. В моем посте просто приводится в общем-то справедливая статистика, показывающая, образно, жизнеспособность основной массы трейдеров, так оно и есть, в принципе.

[Opium]

  On 9/3/2011 at 2:13 PM, BQQ said:

Опиуму.

Ваша ссылка на Маиса показывает, что вы меня не вполне правильно поняли.

Маис был одержим желанием предсказать цену. На своем форуме он вообще долго упирался в разработке незапаздывющего сглаживающего фильтра. А я постоянно ли на его горячую голову холодную воду.

Я же, как тёртый прикладной математ, поработавший в жизни с очень сложными сигналами, понимаю, что предсказать поведение цены - невозможно. Грамотно поставленная задача формулируется как задача разладки. То есть нам надо не предсказать тренд иди его окончание, а по возможности с меньшим запаздыванием диагностировать состояние рынка (тренд или флэт).

=============

Математика на рынке работает, только не надо требовать от неё невозможного. Надо твёрдо понимать свойства цены как сигнала и её кардинальное отличие от сигналов, с которыми мы встречаемся в технике.

Про Маиса было все понятно изначально, когда он начал свои модели выдавать за непреложную истину и с ним все уже понятно. Я его привел в качестве примера, не очень удачного, может быть, но показательного в плане математических моделей. Я не буду с вами спорить по поводу важности математики, глупо было бы отрицать ее возможности. Хотел обратить ваше внимание на то, что на цену (ее поведение), хоть в тренде, хоть во флете, влияют в подавляющем большинстве не математические факторы. А раз так, то диагностировать состояние рынка матспособом равнозначно подбрасыванию монетки, повезет-неповезет. Попробуйте оспорить это, я с удовольствием понаблюдаю. Если докажете обратное, возьму свои слова назад.

[BQQ]

Мне не хотелось бы заводить на ветке с весьма конкретным названием мировоззренческие дискуссии.

Люди все взрослые, взгляд на мир сформировался...

Однако - если вам очень хочется -то прошу хотя бы придерживаться общепринятого значения слов.

Как сказал некий великий "Многие беседы ученых мужей кончаются спорами о значении слов".

Конфуций говорил что-то подобное. Цитату из него я не помню, а смысл такой: путаница в именах рождает путаницу в размышлениях.

====================

  Quote

Хотел обратить ваше внимание на то, что на цену (ее поведение), хоть в тренде, хоть во флете, влияют в подавляющем большинстве не математические факторы. А раз так, то диагностировать состояние рынка матспособом равнозначно подбрасыванию монетки, повезет-неповезет. Попробуйте оспорить это, я с удовольствием понаблюдаю. Если докажете обратное, возьму свои слова назад.

Математика - наука о моделях, не о реальном мире.

Поэтому математические факторы не могут влиять ни на что, в том числе - и на цену.

На цену влияют факторы, относящиеся к реальному миру. Математика всего лишь предоставляет нам язык для описания поведения цены, для построения модели рынка. Бывают и другие языки, например Эллиот.

Моделями же рынка при торговле пользуются абсолютно все - хотя бы в соответствии с тривиальным тезисом, что любой человек может принимать решения, опираясь только на своё представление о реальном мире, поскольку во всей своей полноте сам реальный мир человеческому восприятию недоступен.

=================

Про подбрасывание монетки - весьма напоминает разговор с блондинкой о вероятности встретить на улице динозавра.

===================

  Quote

Попробуйте оспорить это, я с удовольствием понаблюдаю. Если докажете обратное, возьму свои слова назад.

разумеется, ничего я оспаривать не буду. Потому что спор, в который вы меня втягиваете, носит - если придерживаться именно вашей формулировки вопроса - несколько шулерский характер.

Оспаривать можно только внятно сформулированный тезис.

Между прочим, это один из критериев, отличающих научное положение от реплики в бытовом разговоре: научное положение обязательно включает в себя (иногда - неявно) способ его проверить.

[Opium]

  On 9/4/2011 at 1:27 PM, BQQ said:

Мне не хотелось бы заводить на ветке с весьма конкретным названием мировоззренческие дискуссии.

Люди все взрослые, взгляд на мир сформировался...

Однако - если вам очень хочется -то прошу хотя бы придерживаться общепринятого значения слов.

Как сказал некий великий "Многие беседы ученых мужей кончаются спорами о значении слов".

Конфуций говорил что-то подобное. Цитату из него я не помню, а смысл такой: путаница в именах рождает путаницу в размышлениях.

====================

Математика - наука о моделях, не о реальном мире.

Поэтому математические факторы не могут влиять ни на что, в том числе - и на цену.

На цену влияют факторы, относящиеся к реальному миру. Математика всего лишь предоставляет нам язык для описания поведения цены, для построения модели рынка. Бывают и другие языки, например Эллиот.

Моделями же рынка при торговле пользуются абсолютно все - хотя бы в соответствии с тривиальным тезисом, что любой человек может принимать решения, опираясь только на своё представление о реальном мире, поскольку во всей своей полноте сам реальный мир человеческому восприятию недоступен.

=================

Про подбрасывание монетки - весьма напоминает разговор с блондинкой о вероятности встретить на улице динозавра.

===================

разумеется, ничего я оспаривать не буду. Потому что спор, в который вы меня втягиваете, носит - если придерживаться именно вашей формулировки вопроса - несколько шулерский характер.

Оспаривать можно только внятно сформулированный тезис.

Между прочим, это один из критериев, отличающих научное положение от реплики в бытовом разговоре: научное положение обязательно включает в себя (иногда - неявно) способ его проверить.

Спорить не буду, смысла не вижу, я вам про соленое, вы мне про зеленое. Доказывать, в принципе, ничего и не надо, это как бы риторическое предложение было. Интересно будет посмотреть на практические результаты ваших теоретических изысканий, что из этого всего получится, лично я уверен - то же самое, что и у десятков тысяч других математиков.

[BQQ]

  On 9/3/2011 at 7:17 PM, Незнакомец said:

Это точно. Меня всегда умиляли всякие кулибины стремящиеся на коленках разработать работающую математическую торговую систему )))

А как вы для себя различаете "математические" торговые системы от "нематематических"?

[uriy999]

  On 9/3/2011 at 6:11 AM, сер said:

А я, к примеру, знаком лично с человеком, который не только выжил на форексе, но и 11 год уже торгует успешно.

Я тоже прихожу к выводу, что не математикой единой... Тут всё более эмпирическое, завязанное на тренировке себя и наборе опыта. А уж внутри себя расставить по-полочкам.

Пирамидыч например, дал методику. Одно из того, что добавил бы, - что модели характеризуются не только формой и местом, но и другими факторами (признаками ), которые каждый видит для себя сам (как ему видится). Только постоянная тренировка покажет и отточит взгляд (ни раз у каждого было наверное, что пришёл, увидел классную ситуацию, открылся с мизерным стопом, закрылся и победил), это и нужно развивать, по-ходу анализируя и набирая арсенал (всё уже дано, только отсеять и воспользоваться мало кто может, найти своё внутреннее чувство). Кто программист, тот знает это, т.е. то что мастерство приходит с опытом. Конечно формализовать стоит многое, сколько книжек написано о программировании, но как ни крути, программирование (как создание программ а не кодирование по заданию) - это не точная наука! Остальное - чувство (как художник видит красоту), опыт (как и что делать надо и не надо).

Ну а основные правила трейдера (всем известные) просто не дадут слиться врасплох, а дадут время подумать. Кстати и они математически нигде не доказаны.

Последнее, математические модели - это как опора, но далеко не жёсткая.

И это я, заядлый математ и программист, дошёл до этого за 7 лет.

Но я думаю, что вы идёте в правильном направлении. Главное не загоняться.

Можно вопрос, как этот человек (тот что 11 лет выжил) успешно торгует, чем пользуется, одной ли математикой?

Можно и не отвечать.

А фрактальные формации придётся привязывать к стратегии основаной на другом.

[alabama]

  On 9/3/2011 at 2:28 PM, BQQ said:

Повышение ранга экстремума в тренде - признак того, что в тренде случилась заминка, голова-плечи сформировались. То есть - предупреждение о возможном развороте или начале флэта.

=============

А идея автора как бы уже и изложена полностью.

Я же предупреждал, что до ТС мы тут не доберемся.

Идея состояла в предложении некоего способа структуризации описания движения цены.

Раз идея полностью изложена, то давайте разбираться дальше. Хочется понять смысл понятия "ранг экстремума", то есть физический смысл. Посмотрите сами на тренды, не обязательно на золото, любые тренды сгодятся, когда в тренде повышается ранг экстремума, то я бы сказал это ни о чем не говорит (но взгляд мой, конечно, поверхностный). Да и опять же, вот вы пишите, что повышение ранга фрактала - предупреждение о возможном развороте или начале флэта. То есть по сути в такой момент включается угадайка че щас произойдет: разворот, флет или тренд продолжится. Хоть убейте меня не вижу здесь преимущества.

Ну про структуризацию я не понял. Как вы структурируете движение цены?

А в целом спасибо, что поделились своим исследованием, для меня лично оно оказалось очень полезным. Уже применяю в торговле ваши идеи.

[сер]

  On 9/7/2011 at 7:32 PM, uriy999 said:

Я тоже прихожу к выводу, что не математикой единой... Тут всё более эмпирическое, завязанное на тренировке себя и наборе опыта. А уж внутри себя расставить по-полочкам.

Пирамидыч например, дал методику. Одно из того, что добавил бы, - что модели характеризуются не только формой и местом, но и другими факторами (признаками ), которые каждый видит для себя сам (как ему видится). Только постоянная тренировка покажет и отточит взгляд (ни раз у каждого было наверное, что пришёл, увидел классную ситуацию, открылся с мизерным стопом, закрылся и победил), это и нужно развивать, по-ходу анализируя и набирая арсенал (всё уже дано, только отсеять и воспользоваться мало кто может, найти своё внутреннее чувство). Кто программист, тот знает это, т.е. то что мастерство приходит с опытом. Конечно формализовать стоит многое, сколько книжек написано о программировании, но как ни крути, программирование (как создание программ а не кодирование по заданию) - это не точная наука! Остальное - чувство (как художник видит красоту), опыт (как и что делать надо и не надо).

Ну а основные правила трейдера (всем известные) просто не дадут слиться врасплох, а дадут время подумать. Кстати и они математически нигде не доказаны.

Последнее, математические модели - это как опора, но далеко не жёсткая.

И это я, заядлый математ и программист, дошёл до этого за 7 лет.

Но я думаю, что вы идёте в правильном направлении. Главное не загоняться.

Можно вопрос, как этот человек (тот что 11 лет выжил) успешно торгует, чем пользуется, одной ли математикой?

Можно и не отвечать.

А фрактальные формации придётся привязывать к стратегии основаной на другом.

Здравствуйте.

Т.е у нас получается что, надо искать модели с расположением одинаковых фракталов, и что рисуют МАКДы?

Но при поиске на истории находил всего 1-2 пфф на одной паре (за 10лет), которые одинаково нарисовали вплоть до бара.

И у меня сомнения по их поводу, ведь пятерка состоит 1,2,3,4,5 волн и где 1,3,5 пятёрки.

Но есть исключения 1,5 могут быть и тройками.

Но возьмем 1,3,5 пятерки. Они состоят тоже 1,2,3,4,5. Так мне показалось, что очень редко они повторяются.

А если можно вопрос, ко всем кто разобрался с пфф.

Как отличить играбельную пфф от неиграбельной?

Или как проверить ПФФ?

Ведь ПИРАМИДЫЧ писал, что пфф работают до бара.

[wordsword]

  On 9/9/2011 at 5:20 PM, сер said:

.............

Ведь ПИРАМИДЫЧ писал, что пфф работают до бара.

Смотря что понимать под баром. Где-то натыкался на утверждение,что //\\ работал с XO. :BRINDIS:

[greenya]

играбельную пфф в первую очередь определяет место ее расположения и ТФ самой пфф относительно предыдущего движения, 1 + АВС + пфф(на том же ТФ что АВС или смежном) и можно входить. И во вторую очередь сам вид пфф, действительно самая простая 3х фрактальная пфф может выглядеть по разному, но их можно сгрупировать по разным признакам.

[greenya]

причем распознать 1+авс или а+авс не очень сложно, я например графики не размечаю, потому что торгую только определенные модели, которые уже сто раз видел и которые всегда практически одинаковые.

[сер]

  On 9/10/2011 at 9:27 AM, greenya said:

причем распознать 1+авс или а+авс не очень сложно, я например графики не размечаю, потому что торгую только определенные модели, которые уже сто раз видел и которые всегда практически одинаковые.

А эти модели встречались на одной паре?

[сер]

  On 9/10/2011 at 9:23 AM, greenya said:

играбельную пфф в первую очередь определяет место ее расположения и ТФ самой пфф относительно предыдущего движения, 1 + АВС + пфф(на том же ТФ что АВС или смежном) и можно входить. И во вторую очередь сам вид пфф, действительно самая простая 3х фрактальная пфф может выглядеть по разному, но их можно сгрупировать по разным признакам.

Большое спасибо, я понял, где искать надо.

[BQQ]

  On 9/9/2011 at 4:12 PM, alabama said:

Раз идея полностью изложена, то давайте разбираться дальше. Хочется понять смысл понятия "ранг экстремума", то есть физический смысл. Посмотрите сами на тренды, не обязательно на золото, любые тренды сгодятся, когда в тренде повышается ранг экстремума, то я бы сказал это ни о чем не говорит (но взгляд мой, конечно, поверхностный). Да и опять же, вот вы пишите, что повышение ранга фрактала - предупреждение о возможном развороте или начале флэта. То есть по сути в такой момент включается угадайка че щас произойдет: разворот, флет или тренд продолжится. Хоть убейте меня не вижу здесь преимущества.

Ну про структуризацию я не понял. Как вы структурируете движение цены?

А в целом спасибо, что поделились своим исследованием, для меня лично оно оказалось очень полезным. Уже применяю в торговле ваши идеи.

Извините за задержку с ответом, был сильно занят.

1. О физическом смысле ранга экстремума (кстати, я лично отслеживаю ранги не "трейдерских фракталов", т.е. экстремумов силы 2, а ранги простых экстремумов силы 1). В собственно тренде ранги не растут - с этим вроде бы уже разобрадись. Сам по себе цикл "движение-откат" ранг не повышает. Повышение ранга показывает усложнение траектории цены. Повышение ранга показывает, что в цикле "движение-откат" появился ещё один вложенный масштаб. Это значит, что раньше торговцы были примерно единодушны в оценке размаха движения, а сейчас наметился разнобой в поведении торговцев. Расслоились они. Торговцы в совокупности стали менее единогласны, менее решительны. Это - признак смены настроения рынка.

2. Как я этим пользуюсь в торговле. Чем выше ранг пробиваемого экстремума, тем дальше проходит безоткатный импульс после пробоя, тем больше смысла торговать пробой. особенно привлекательно состояние, когда формируются максимум и минимум старшего ранга, которые по цене ближе, чем обычно бывают экстремумы этого ранга. Это - ещё один из признаков "сжатой пружины". Обычно считают, что перспективен пробой долгой по времени консолидации. Однако долгая по времени консолидация может формироваться и без наращивания рангов, обычной пилой (так сказать, "тренд вбок", а в тренде ранги не растут - это мы уже знаем).

Можно сказать, что ранг - это фильтр для пробойного сигнала, но это надо аккуратно проверить на истории.

3. О структуризации движения цены.

Я рассматриваю глазами несколько зигзагов, построенных по экстремумам разного ранга. Скоро допишу софтину для сбора статистики размера движений определенного ранга. Почти уверен, что это даст возможность аккуратно проверить на истории торговлю пробоя для случая близких разнонаправленных экстремумов старшего ранга.

[vlk1701]

  On 9/13/2011 at 5:09 AM, BQQ said:

3. О структуризации движения цены.

Я рассматриваю глазами несколько зигзагов, построенных по экстремумам разного ранга. Скоро допишу софтину для сбора статистики размера движений определенного ранга. Почти уверен, что это даст возможность аккуратно проверить на истории торговлю пробоя для случая близких разнонаправленных экстремумов старшего ранга.

Как успехи в исследованиях, что с софтиной? Внимательно ждемс продолжения.

[BQQ]

  On 10/8/2011 at 6:35 PM, vlk1701 said:

Как успехи в исследованиях, что с софтиной? Внимательно ждемс продолжения.

Софтина завязла.

Поменялась чуточку идея. Раньше я хотел собрать статистику длин ходов между экстремумами по рангам (от третьего до третьего, от пятого до пятого,...).

Но потом понял, что ранговая классификация всё-таки очень близка к таймфрейму (хоть и не совпадает полностью!). Поэтому отступил на идею сбора статистики ходов фрактального зигзага.

Тем более, что есть хороший прототип для МТ4, который аж пишет разворотные точки в файл.

Собственно говоря, именно сбор статистики прототип неявно делает, так как он пишет в csv-файл, на который можно далее пялиться в Экселе.

Но я понимаю, какой именно хочу в конце концов индикатор сделать из этой статистики, поэтому стал программировать сам. И запутался. Впервые в жизни я столкнулся с тем, что что-то оказалось удобнее сделать в MQL, чем в Изи. А я-то в Изи хотел сделать.

Так что пока - пробуксовка.

==============

Могу изложить свою идею/догадку.

Известно, что распределение приращений цены - почти нормальное, но с чуть утолщенными хвостами. Эти хвосты весьма портят жизнь любителям торговли "по статистике" и, тем более, по индикаторам, написанным в предположении нормальности чего-либо. Сами видели: цена живет за пределами Боллинджера куда дольше, чем было бы в случае нормальности соответствующих отклонений.

Статистика ходов между значимыми (в том или ином смысле) экстремумами должна иметь это свойство ещё более выраженным, что существенно облегчит торговлю статистических моделей. Будет проще применять концепцию загрязненной выборки, что выразится в торговле в пробойный сигнал в соответствии с принципом "если цена пошла, то она попёрла".

Потому что когда ваша выборка из нормального распределения с СКО=1 загрязнена выборкой из нормального же распределения с СКО=3, то их труднее разделить, чем в случае, когда загрязняющая выборка имеет СКО=10 или вообще является ХИП. А мне интуиция и глазомерный просмотр фрактального зигзага подсказывают, что там именно ХИП или весьма близкое к нему загрязняющее распределение.

[сер]

Здравствуйте.

Я, за год, рычаг отработал как мог. Так и не чего и не нашёл. За исключением, как работает фрактал на пробой. Но это описывал Вильямс.

Где-то, что-то упустил. Понять не могу.

[BOUBI]

ПФФ " флет "

 

 

[BOUBI]

  On 10/27/2008 at 12:16 PM, kailex said:

Пока единственное, что я нашел - это пример разворотной фрактальной формации "Дракон" у Чекулаева:

dragon1.JPG

dragon2.JPG

Но Пирамидыч в своих постах писал, что он обнаружил огромное количеств различных фрактальных формаций, и много подвидов в каждой из них.

Можно попробовать написать скрипт который бы прошелся по котировкам и статистически выявил бы все возможные разворотные формации. Но к сожалению в привязке к волновому анализу это сделать не получиться. Разве что потом вручную обработать на уже готовой разметке волн.

Дяденьку Чекулаева надо выкинуть - что бы не морочил голову детишкам. никто не отменял двойной зигзаг и расширенную плоскость после которых продолжается движение. которое у него обозначено как " нежизнеспособный фрактал "