natalia Posted December 1, 2008 Share Posted December 1, 2008 ТС может быть и не построить (хотя наверное можно), зато отличное дополнение к ТС - это точно! :good2: Игнат, с твоей подачи решила попробовать создать ТС на этой идее. Результат тестирования прилагаю. Сейчас запустила демонстрашку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 1, 2008 Author Share Posted December 1, 2008 Это советник работает. Дело в том, что советник дает возможность быстро протестировать на истории, чтобы понять перспективность ТС. А после того, как я освоила метаквесшен написать программу нетрудно. Самое трудное составить алгоритм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sinoptik Posted December 1, 2008 Share Posted December 1, 2008 Игнат, с твоей подачи решила попробовать создать ТС на этой идее. Результат тестирования прилагаю. Сейчас запустила демонстрашку. График очень интересный и информативный, спасибо. Жаль нет данных о датах сделок. Возникло несколько вопросов..: Если я правильно понял, то Вы торговали от конца предполлагаемой второй волны в направлении предполагаемой третьей? Что было сигналом входа?: Разворот волны ндостигшей экстремума? МА? Фиба? Канал? Свечная фигура? Их Комбинация? Что-то другое? Когда случилась 35 сделка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted December 1, 2008 Share Posted December 1, 2008 Интересный советник у тебя, Натали :good: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 1, 2008 Share Posted December 1, 2008 Самое трудное составить алгоритм. хорошо сказала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 2, 2008 Author Share Posted December 2, 2008 Сразу хочу предупредить, что система составлена не на EWA (пока я не тяну этого, слишком сложно), а, можно так сказать, по мотивам EWA. Алгоритм простой, как "му", и вполне может поместиться на почтовой марке. Возможно, с вашей помощью, он усложнится в дальнейшем. Если будет интерес, могу скинуть логин и пароль на демо Альпари для наблюдения в реальном времени. По ходу веду отладку советника, на истории пока работает без ошибок. Алгоритм: с текущего бара просматриваю предыдущие и нахожу движение, замыкающееся верхним и нижним фракталом, длина котрого не менее первого параметра "dlina_fractala". Если в последующем движение корректировка составляет не менее 61,2%, выставляется отложка в направлении этого движения по цене вершины(нижней/верхней) + 1пипс+спрэд,стоп пока 20% от движения и тейк 38,2%. Если пробита противоположная вершина, отложка удаляется. Если движение в ту же сторону продолжается,не достигнув требуемой корректировки, отложка удаляется, данные обнуляются, начинается новый поиск условий для захода. Это все. Требуется всего один технический индикатор - фракталы. Параметры: dlina_fractala, по идее должен зависеть от волатильности торгового инструмента. Стоп и профит просто оттестированы на истории. Т.е. три параметра. Как и обещала, прилагаю результат тестировки вместе со сделками. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladimir123 Posted December 12, 2008 Share Posted December 12, 2008 Зравствуйте Натали! Вы могли бы сделать подробное описание вашей Торговой Системы! Вы молодец, если Вам удалось скомпоновать такую прибыльную систему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 13, 2008 Author Share Posted December 13, 2008 Зравствуйте Натали!Вы могли бы сделать подробное описание вашей Торговой Системы! Вы молодец, если Вам удалось скомпоновать такую прибыльную систему. Собственно ТС пока основана на простой идее: если прошло более-менее приличное движение, потом его корректировка не менее 61,8%, после корректировки движение в эту же сторону продолжилось, то это сигнализирует о силе этого движения. Предполагаю, что последующее движение будет не менее 38,2%. Так сказать, по мотивам движения первой,второй и третьей волн или А и С. На текущем примере EURUSD: приемлимым движением на данный момент считаю движение минимум 150 пунктов, фракталы рассматриваю на 15-минутном графике. На последний момент таким движением является рост 12.12.2008 с 12:00 1,3262 по 14:45 1,3414 (152п). Необходимый уровень корректировки пройден. Значит условия соблюдены. Выставляем отложенный ордер с профитом 38,2% от движения и стопом пока на уровне нижнего фрактала. Если график развернулся вниз, отложка удаляется. Если отложка сработала подтягиваем стоп. Сначала до уровня максимальной корректировки 1,3312 (в 17:30), затем по ходу. Есть возможность для маневра, например при приближении к профитной черте установить трейлинг и т.д. Система очень простая. Советник хорош тем, что можно оттестировать её на истории. А вообще можно работать ручками на любой торговой платформе, не обязательно в МТ и не только по EURUSD. Кстати, скачала историю с 1999 года, оттестировала на этих же постоянных параметрах (без текущего подбора), результат естественно хуже, ДЕПО за 10 лет увеличилось всего в 13 раз при средней марже 12-16%, Прибыльность 1.58 . Максимальная просадка за все эти годы на тиках чуть больше 50%. Я сама удивилась, что слива не произошло. Как получается сигнал нарисовала на графике. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silem Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Nataliaб как показала себя ваша система в последних движах? Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 19, 2008 Author Share Posted December 19, 2008 Nataliaб как показала себя ваша система в последних движах? Практически также, как и на статистике. По ходу тестирую и добавляю инструменты. Пока к EURUSD добавила GBPUSD и USDCHF. 1233246 natali01 Alpari-Demo Link to comment Share on other sites More sharing options...
trianon Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Как и обещала, прилагаю результат тестировки вместе со сделками. Баров в истории 15464 Ошибки рассогласования графиков 8273 это более 50% отсюда следует Качество моделирования n/a так что говорить о прибыльности ПО ТЕСТЕРУ рановато... Загрузите историю котировок правильно и протестируйте ещё раз. Когда "Качество моделирования" будет 90% тогда, вот тогда тестирование правильное. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 19, 2008 Author Share Posted December 19, 2008 Баров в истории 15464Ошибки рассогласования графиков 8273 это более 50% отсюда следует Качество моделирования n/a так что говорить о прибыльности ПО ТЕСТЕРУ рановато... Загрузите историю котировок правильно и протестируйте ещё раз. Когда "Качество моделирования" будет 90% тогда, вот тогда тестирование правильное. Добрый день! Вы слегка не в теме. Это не пипсовочная ТС, где эти рассогласования принципиальны. Рассогласование, это не что иное, как несоответствие цен открытия например минуток и часа и пр. В этой ТС вся работа ведется отложками минимум за 90 пунктов. А если уровень открытия ордера по отложке пробит, то остальное уже не важно. Успехов! Link to comment Share on other sites More sharing options...
trianon Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Добрый день!Вы слегка не в теме. Это не пипсовочная ТС, где эти рассогласования принципиальны. Рассогласование, это не что иное, как несоответствие цен открытия например минуток и часа и пр. В этой ТС вся работа ведется отложками минимум за 90 пунктов. А если уровень открытия ордера по отложке пробит, то остальное уже не важно. Успехов! Я про пипсовку и не писал... Уж если Вы используете ТРЕЙЛИНГ (в статье упоминался), то тестирование должно быть точным. Если выходы только по ТР и SL - тогда Вы правы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 19, 2008 Author Share Posted December 19, 2008 Я про пипсовку и не писал... Уж если Вы используете ТРЕЙЛИНГ (в статье упоминался), то тестирование должно быть точным.Если выходы только по ТР и SL - тогда Вы правы. Да, вариант тестировки это жесткие ТР и SL. А до трейлинга к сожалению у меня так руки и не доходят. Это пока только в пожеланиях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
J_S Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 На текущем примере EURUSD: приемлимым движением на данный момент считаю движение минимум 150 пунктов, фракталы рассматриваю на 15-минутном графике. Natalia, не очень разбираюсь во фракталах, не могу понять в этой ТС их назначение? А вообще ТС очень даже, жаль что я не сильна в программировании. Спасибо за труд. :curtsey: Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted December 22, 2008 Share Posted December 22, 2008 Natalia, а попробуй если откат на 50% - цель 127,2% Фибо расширения (Fibo expansion), если до 61,8% - цель 161,8, если 78,6% - то 200%. Правда там еще надо локальные минимумы-максимумы выбирать. - Я тестил на минутках на кенгуру вручную - временами неплохо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 22, 2008 Author Share Posted December 22, 2008 Natalia, а попробуй если откат на 50% - цель 127,2% Фибо расширения (Fibo expansion), если до 61,8% - цель 161,8, если 78,6% - то 200%.Правда там еще надо локальные минимумы-максимумы выбирать. - Я тестил на минутках на кенгуру вручную - временами неплохо. А что это такое - кенгуру? Link to comment Share on other sites More sharing options...
M42 Posted December 22, 2008 Share Posted December 22, 2008 AUD|USD Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 22, 2008 Author Share Posted December 22, 2008 AUD|USD Cпасибо, и вправду кенгуру. Я по этой паре не работала. В ближайшее время оттестирую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 22, 2008 Author Share Posted December 22, 2008 Что-то неудачно загрузился файл в предыдущем посте, а скорректировать пост не удается, говорят что нет возможности, странно. Вроде мой собственный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
M42 Posted December 22, 2008 Share Posted December 22, 2008 Хороший у Вас советник Наталья, мне кажется очень перспективный. :connie_gotfish: Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted December 22, 2008 Share Posted December 22, 2008 Спасиб Наталья . В общем - слив. - Там важно заходить от хая или лоу. На каждом откате не работает. Чаще захожу против тренда, или в конце оного. - Успехов _sunny: Link to comment Share on other sites More sharing options...
M42 Posted January 3, 2009 Share Posted January 3, 2009 Наталья понравилась ваша система, тоже написал по ней советника, при тестировании обнаружил что он совершает меньше сделок чем ваш, стал анализировать сделки на выложенной демке. И наткнулся на эту сделку. Как она получилась? Вручную? Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted January 4, 2009 Author Share Posted January 4, 2009 Наталья понравилась ваша система, тоже написал по ней советника, при тестировании обнаружил что он совершает меньше сделок чем ваш, стал анализировать сделки на выложенной демке. И наткнулся на эту сделку. Как она получилась? Вручную? Да, я пыталась немного экспериментировать вручную. Жалко, что при возвращении к неотработанным уровням они теряются. Но после месяца работы на демонстрашке я оттестировала этот период советником. Оказалось, что если бы я не вмешивалась, то сделок было бы меньше, а результат лучше. Я рада, что идея Вам понравилась. Мне тоже она нравится все больше и больше. Успехов!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей2008 Posted January 4, 2009 Share Posted January 4, 2009 В отчете тестора стратегий у вас "Ошибки рассогласования графиков 8273", такого не должно быть,должно быть 0 ошибок,и качество моделирования должно быть не ниже 90 %, иначе ваши результаты не верны Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.