M42 Posted January 4, 2009 Share Posted January 4, 2009 В отчете тестора стратегий у вас "Ошибки рассогласования графиков 8273", такого не должно быть,должно быть 0 ошибок,и качество моделирования должно быть не ниже90 %, иначе ваши результаты не верны Как вы могли заметить этот вопрос обсуждался... на предыдущей странице. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted January 4, 2009 Author Share Posted January 4, 2009 В отчете тестора стратегий у вас "Ошибки рассогласования графиков 8273", такого не должно быть,должно быть 0 ошибок,и качество моделирования должно быть не ниже90 %, иначе ваши результаты не верны Это мы уже проходили. Почитайте первую страницу (посты 11-14). Можете проверить вручную, всё совпадает :yes3: Если бы это было принципиально, я бы уже нашла где-нибудь историю и получше, чем в метаквесшен. А так не хочется зря заморачиваться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FixSP Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 Что-то неудачно загрузился файл в предыдущем посте, а скорректировать пост не удается, говорят что нет возможности, странно. Вроде мой собственный. Хорошая система. Natalia, если Вам будет интересно, то подобная система обсуждалась на сайте "Кроуфор" (Стратегия торговли по 1-2-3 формации + немного price action). Почитайте. Думаю, Вам понравиться. http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,6578.0.html Не на правах рекламы Удачи! Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted January 9, 2009 Author Share Posted January 9, 2009 Хорошая система. Natalia, если Вам будет интересно, то подобная система обсуждалась на сайте "Кроуфор" (Стратегия торговли по 1-2-3 формации + немного price action). Почитайте. Думаю, Вам понравиться. http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,6578.0.html Не на правах рекламы Удачи! Спасибо огромное. Вроде мотив тот же, только более детально разработанная. Буду изучать. Удачи!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сибиряк62 Posted January 9, 2009 Share Posted January 9, 2009 Сейчас такая ситуация по евробаксу. А можно использовать SwingZZ :connie_yoyo: Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted January 11, 2009 Author Share Posted January 11, 2009 Сейчас такая ситуация по евробаксу. А можно использовать SwingZZ :connie_yoyo: Да, ты прав. Я как раз об этом думала. Сейчас на ониксе его изучаю. Буду шаманить советника с учетом зигзага. Посмотрю какой будет результат. Удачи!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сибиряк62 Posted January 11, 2009 Share Posted January 11, 2009 Зайдите сюда http://www.kroufr.ru/forum/index.php?PHPSE...mp;topic=8563.0 Если получится - поделитесь :laie_14: ? Успехов! Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted January 11, 2009 Author Share Posted January 11, 2009 Зайдите сюда http://www.kroufr.ru/forum/index.php?PHPSE...mp;topic=8563.0 Если получится - поделитесь :laie_14: ? Успехов! Не увидела там четкой идеи, одни размытые пожелания поработать на доливках при откатах в тренде. А если флет? Может что-то не поняла? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сибиряк62 Posted January 11, 2009 Share Posted January 11, 2009 Там есть ещё это http://forum.alpari.ru/thread42365.html :connie_yoyo: Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted January 11, 2009 Author Share Posted January 11, 2009 Там есть ещё это http://forum.alpari.ru/thread42365.html :connie_yoyo: Спасибо, просмотрела. Принцип похож. Буду доделывать сою версию. Свое собственное оно завсегда лучше. Всегда можно подогнать к конкретным условиям. Приятно, что паттерну 1-2-3 уже много лет. Жаль только, что пришлось доходить самой, терять зря время. С другой стороны, может и результат будет. Всем удачи!!! И спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted March 21, 2009 Author Share Posted March 21, 2009 Торговая система протестирована и отлажена. Большое спасибо FixSP и Сибиряк62 за полезные ссылки. Все внимательно прочитала, изучила. Окончательная ТС включила в себя базовые идеи использования паттерна 1-2-3. По паре EUR/USD тестирование на истории за 10 последних лет дало впечатляющий результат. Считаю, что метод работает. Для увеличения прибыльности в настоящий момент укомплектовываю портфель дополнительными финансовыми инструментами. В связи с этим, естественно, появляются новые проблемы. Так как ордера выставляются исключительно отложенные, то открыться или удалиться они могут в любой момент при выполнении соответствующих условий. И их может быть несколько по нескольким финансовым инструментам. Я контролирую риск. Т.е. ограничиваю процент потерь и/или процент использования депо по каждой сделке. Но невозможно предположить сколько ордеров из отложенных откроется одновременно. Может один и будет в работе несколько дней, а может несколько и по несколько часов каждый. Пока иду по самому простому пути: на основе статистики устанавливаю приоритет по финансовому инструменту на данный момент и закрываю часть уже открытых позиций. Буду благодарна за любой совет или ссылку. Всем удачи!! P.S. Что-то графичек не присоединился. Прилагаю дополнительно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amodeus Posted March 23, 2009 Share Posted March 23, 2009 Красиво, только просадка в 299 130 баксов - это как-то многовато. Зачем такие лоты используете? Скажите, откат должен быть не менее 61? Если он будет 38, то отложка не выставляется? Я тоже пишу советник по похожей системе, только еще использую RSI для подтверждения силы волны, а вот условия по откату не применяю. Интересно Ваше мнение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted March 24, 2009 Author Share Posted March 24, 2009 Красиво, только просадка в 299 130 баксов - это как-то многовато. Зачем такие лоты используете? Скажите, откат должен быть не менее 61? Если он будет 38, то отложка не выставляется? Я тоже пишу советник по похожей системе, только еще использую RSI для подтверждения силы волны, а вот условия по откату не применяю. Интересно Ваше мнение. Привет! Так эта просадка на миллионное депо. Количество лотов пропорционально депо. А процент в сделках от депо не более 20. И при этом за все 10 лет не было слива, более того просадка не превысила 30%. Этот тест исключительно для подтверждения того, что метод работает. А конкретные условия можно подбирать по своему настроению. Процент отката можно подбирать индивидуально для каждого торгового инструмента. Я сейчас тестирую CFD на акции. Там там около 50% дает лучший результат. И на них я тоже использую MACD для силы тенденции. Ведь согласитесь, что акции и валютные парочки ведут себя немного по-другому. Вы пишите, что не применяете условия по откату. Это тоже использование паттерна 1-2-3,но не на разворот, а на продолжение тенденции. И у Вас должно быть больше сделок, на мой взгляд. Я думаю, что на разворот и на продолжение тенденции должны быть разные критерии. Ведь при развороте и RSI и MACD меняют направление. Я это использую. Сейчас запустила на реале советник и буду работать с продолжением для увеличения количества сделок за промежуток времени. Успехов!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amodeus Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Привет!Так эта просадка на миллионное депо. Количество лотов пропорционально депо. А процент в сделках от депо не более 20. И при этом за все 10 лет не было слива, более того просадка не превысила 30%. Этот тест исключительно для подтверждения того, что метод работает. А конкретные условия можно подбирать по своему настроению. Процент отката можно подбирать индивидуально для каждого торгового инструмента. Я сейчас тестирую CFD на акции. Там там около 50% дает лучший результат. И на них я тоже использую MACD для силы тенденции. Ведь согласитесь, что акции и валютные парочки ведут себя немного по-другому. Вы пишите, что не применяете условия по откату. Это тоже использование паттерна 1-2-3,но не на разворот, а на продолжение тенденции. И у Вас должно быть больше сделок, на мой взгляд. Я думаю, что на разворот и на продолжение тенденции должны быть разные критерии. Ведь при развороте и RSI и MACD меняют направление. Я это использую. Сейчас запустила на реале советник и буду работать с продолжением для увеличения количества сделок за промежуток времени. Успехов!! Я использую паттерн на продолжение тенденции. Из Вашего поста №8 я так понял, что и Вы тоже используете его на продолжение. Или Вы изменили критерии? Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted March 24, 2009 Author Share Posted March 24, 2009 Я использую паттерн на продолжение тенденции. Из Вашего поста №8 я так понял, что и Вы тоже используете его на продолжение. Или Вы изменили критерии? В конечном итоге у меня два варианта МТС: на разворот и на продолжение с немного разными критериями. Лучший результат получился на разворот, это отражено в тестере. Но там ордера открываются редко. Поэтому и пытаюсь использовать побольше финансовых инструментов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сибиряк62 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Я очень рад, natalia, что у вас получилось! _sunny: Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted March 24, 2009 Author Share Posted March 24, 2009 Я очень рад, natalia, что у вас получилось! _sunny: Спасибо! И я рада. Правда сейчас хочется улучшать, оптимизировать. Но это как обычно. Успехов!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amodeus Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 В конечном итоге у меня два варианта МТС: на разворот и на продолжение с немного разными критериями. Лучший результат получился на разворот, это отражено в тестере. Но там ордера открываются редко. Поэтому и пытаюсь использовать побольше финансовых инструментов. А можно поподробнее про разворотную систему, если конечно не секрет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted March 24, 2009 Author Share Posted March 24, 2009 А можно поподробнее про разворотную систему, если конечно не секрет. Без проблем. Сама много читала, искала как лучше использовать идею. Прочитайте по ссылке. Лечше я не расскажу. http://www.fxmail.ru/lib/566/ Самое сложное для меня было - как формально определить наличие предыдущего движения,т.е. тенденции. Я решила плясать от минимума(максимума) за определенное количество баров. А этот интервал определяю оптимицацией тестирования. В свое время интенсивно занималась циклами, это что-то похожее. Может у Вас будут другие идеи, поделитесь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amodeus Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Без проблем. Сама много читала, искала как лучше использовать идею.Прочитайте по ссылке. Лечше я не расскажу. http://www.fxmail.ru/lib/566/ Самое сложное для меня было - как формально определить наличие предыдущего движения,т.е. тенденции. Я решила плясать от минимума(максимума) за определенное количество баров. А этот интервал определяю оптимицацией тестирования. В свое время интенсивно занималась циклами, это что-то похожее. Может у Вас будут другие идеи, поделитесь. Я, похоже не так Вас понял. Я имел ввиду, что продолжение - это пробитие точки 2. Если Ваша система основана на том же принципе, то мы движемся в одном направлении. Идей много, вот что реализовано. Я вынес во внешнюю переменную уровень стоп-ордера. У Вас, я так понял этот уровень один и тот же - +1 пункт от пика с учетом спреда (для впадины наоборот). Но бывают и ложные пробои и недобросовестные брокеры, поэтому и была сделана внешняя переменная по этому параметру. Оптимизация показывает, что для фунтойены лучший показать - это 25-30 пунктов выше/ниже пика/впадины. По RSI я уже говорил, повторюсь. Если образование пика/впадины сопровождается заходом RSI выше 65/ ниже 35, соответственно, то это подтверждается силу волны и мы выставляем стоп-ордер, если нет, то скорее всего это флет и возможны ложные пробои, поэтому стоп-ордер не выставляется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted March 24, 2009 Author Share Posted March 24, 2009 Я, похоже не так Вас понял. Я имел ввиду, что продолжение - это пробитие точки 2. Если Ваша система основана на том же принципе, то мы движемся в одном направлении.Идей много, вот что реализовано. Я вынес во внешнюю переменную уровень стоп-ордера. У Вас, я так понял этот уровень один и тот же - +1 пункт от пика с учетом спреда (для впадины наоборот). Но бывают и ложные пробои и недобросовестные брокеры, поэтому и была сделана внешняя переменная по этому параметру. Оптимизация показывает, что для фунтойены лучший показать - это 25-30 пунктов выше/ниже пика/впадины. По RSI я уже говорил, повторюсь. Если образование пика/впадины сопровождается заходом RSI выше 65/ ниже 35, соответственно, то это подтверждается силу волны и мы выставляем стоп-ордер, если нет, то скорее всего это флет и возможны ложные пробои, поэтому стоп-ордер не выставляется. А как Вы определяете точку 1? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сибиряк62 Posted March 25, 2009 Share Posted March 25, 2009 М30 Может получиться паттерн 1-2-3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сибиряк62 Posted March 25, 2009 Share Posted March 25, 2009 Обратите на 1.3635/79 там тоже был паттерн 1-2-3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted March 25, 2009 Author Share Posted March 25, 2009 М30Может получиться паттерн 1-2-3 Совершенно верно. Но цена предпочла другое направление и обновила минимум. Поэтому отложка удалилась. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amodeus Posted March 25, 2009 Share Posted March 25, 2009 А как Вы определяете точку 1? Использую индюк WATi. Плюс в том, что он не перерисовывается, как зигзаг. На этом форуме есть ветка, посвященная этому индюку, там же и о методах его использования можно прочитать. Если нужно, выложу здесь индик. Направление показывает красный семафор (он же точка 1), уровень выставления отложенника показывает желтый противоположный красному семафор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.