Фрактально - волновой анализ

[kailex]

В рамках данной темы предлагаю рассматривать поэтапно суть и результаты фрактально - волнового анализа.

Не смотря на то, что многие со мной не согласятся, но я считаю целесообразным начать данное исследование с фрактального анализа в отрыве от волнового. К волновому мы перейдем позднее.

[kailex]

Итак приступим.

Первый этап исследований я предполагаю следующий:

Входные данные:

1) Котировки определенного набора валютных пар (в начале можно ограничиться 2-3 парами).

2) Различные таймфреймы. Пока до конца не ясно. какие именно таймфремые следует брать в расчет. Пирамидыч предложил свои таймфреймы, на которых наиболее точно работали его ФФ, но не факт, что это единственно возможнные и полезные варианты. Но в любом случае, в начале можно ограничиться лишь таймфремами. которым Пирамидыч придавал особо значение. Для получения и обработки всевозможных вариантов воспользумеся конвертером периодов.

Результаты исследования:

1) Выяснить, не придавая значения пропорциям фракталов, есть ли какая-либо статистическая значимость фрактальных формаций, определенных только внутренней структурой (набор и вид фракталов - последовательность из определенного количества фракталов, направленных в определенную сторону согласно внутренней структуре ФФ). Пример такого определения фрактала (U - фрактал вверх, D - фрактал вниз, B - двухсторонний фрактал):

ранее упоминавшаяся ФФ "Трезубец" : UBU.

2) В случае, если пункт 1) исследований подтвердится выявить и составить каталог таких ФФ, а также выявить и описать их типовое влияние на рынок. На данном этапе, возможно, удасться выявить наиболее мощные и типовые ФФ, которые срабатывают с высокой вероятностью и их действие мало зависит от их внутренних пропорций.

3) В случае, если пункт 1) не подтвердиться у нас по крайней мере будет материал для дальнейшего изучения найденных ФФ, которые при определенном изучении структуры могут быть выделены в подвиды и обыграны различным образом в зависимости от внутренней структуры и пропорций составляющих фракталов.

Описанное выше исследование будет являться первым шагом во фрактально - волновом анализе.

[maestro]

Итак приступим.

Первый этап исследований я предполагаю следующий:

...

Таймфреймы выбираются от того, волны какой степени вы собираетесь обыгрывать и какие стопы готовы выдержать вместе с вашим депозитом.

[kailex]

Привожу первые результаты полученные для GBPUSD, H3:

fractals_GBPUSD_H3.zip

В данном файле приведена статистика по ФФ с приведением структуры и количества повторений даной ФФ.

Данные отсортированы по убыванию согласно количеству повторений.

Котировки с января 1999 года.

В данном файле пока приведена лишь статистика без учета влияния на рынок тех или иных ФФ.

[kailex]

Если кому интересно - делал я это в данный момент при помощи элементарного MT4 скрипта:

FractalsExporter.zip

Для получения нужного таймфрейма воспользовался конвертером периодов:

http://codebase.mql4.com/277

Дальше обработка велась при помощи MS Access (туда импортировал из CSV) и простейшего запроса на выборку с группировкой:

SELECT fractals.fractal, Count(*) AS cnt

FROM fractals

GROUP BY fractals.fractal

ORDER BY Count(*) DESC;

Над программой пока работаем, так что делал пока старым дедовским способом, чтобы тема двигалась вперед.

[kailex]

Итак, следующим этапом я предполагаю провести небольшую обработку полученной выше статистики.

Я её делал для фунта, поскольку между собой мы договорились начать фрактально-волновой анализ именно с него.

По полученным формациям необходимо определить статистически наиболее вероятное поведение цены после появления каждой конкретной ФФ, а заодно определить является ли конкретная ФФ кандидатом в ПФФ.