Michel Posted December 3, 2008 Share Posted December 3, 2008 Добрый день! Сегодня Международный день инвалидов. Это важный день для меня. Многие инвалиды по настоящему валидны, у них настоящее сердце, душа и разум. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни было больше настоящего. В этот день я хотел бы начать тестирование торговой системы по Демарку. Том ДеМарк - это парень, который однажды провел линию прямо по цене, в направлении тренда, и обратил внимание, как цена делает виражи, возвращаясь к трендовой и пересекая ее. То есть его заинтересовало нарушение рыночного равновесия и его восстановление. Как говорил И.Бродский, "жизнь, качнувшись вправо, качнулась влево". Для реализации этой идеи ДеМарк придумал специальные трендовые линии, научился делать проекции, т.е. прогнозы движения цены и многое другое. Материалы по Демарку выложу здесь чуть позже. А сейчас кратко о системе. 1. Если цена движется вниз, то трендовая будет выше цены и направлена вниз или горизонтально. Это трендовая предложения. 2. Если цена движется вверх, то трендовая будет ниже цены и направлена вверх или горизонтально. Это трендовая спроса. Трендовая строится по экстремумам от последних данных цены в обратном направлении. Экстремум - это свеча, имеющая максимум (минимум) больше, чем две свечи (или три, четыре и т.д.) , находящиеся справа и две свечи (или больше) слева от нее. Это будет экстремум второго порядка (если по две свечи справа и слева). Пример на картинке. Построили трендовую предложения, по свече, имеющей самый низкий минимум, провели вертикальную линию от трендовой до этого минимума. Затем эту вертикальную линию перенесли вправо, в точку пробоя трендовой ценой. Затем построили уровни фибо в длину вертикальной линии, сверху вниз. Стрелкой обозначена цель, 61,8 фибо. Стопы я взял пока такие: 1) если цель меньше 90 пунктов, то стоп-лосс составляет 50% расстояния от точки пробоя до цели. 2) если цель больше 90 пунктов, то стоп-лосс составляет 33% расстояния от точки пробоя до цели. Вход - максимум (минимум) пробойной свечи плюс 3 пункта. Фильтр: свеча должна именно пробить трендовую, а не перешагнуть, т.е. не входим, если свеча закрылась ниже трендовой, а следующая открылась выше нее. Можно еще применять правило: если достигнут профит 40 пунктов. перенести стоп в плюс 10 пунктов. Но возможно не смогу соблюдать это правило, т.к. не буду постоянно следить за сделкой. Торговать буду на разных таймфреймах, от h1 до d1. Бытует мнение, что на бОльших таймфреймах всегда прибыльнее и стабильнее торговать. Это неправда, точнее не вся правда, диверсификация усиливает стабильность системы. Система Демарка замечательна тем, что позволяет торговать на разных таймфреймах и рынках, что я и буду делать. Вот картинка: Демарк.doc Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 3, 2008 Share Posted December 3, 2008 Добрый день! ... Трендовая строится по экстремумам от последних данных цены в обратном направлении. Экстремум - это свеча, имеющая максимум (минимум) больше, чем две свечи (или три, четыре и т.д.) , находящиеся справа и две свечи (или больше) слева от нее. Это будет экстремум второго порядка (если по две свечи справа и слева). Пример на картинке. Построили трендовую предложения, по свече, имеющей самый низкий минимум, провели вертикальную линию от трендовой до этого минимума. Затем эту вертикальную линию перенесли вправо, в точку пробоя трендовой ценой. Затем построили уровни фибо в длину вертикальной линии, сверху вниз. Стрелкой обозначена цель, 61,8 фибо. ... Привет, Michel! Удачи тебе в твоей ТС!!! У меня вопросы: - может же так случиться на низковалотильном периоде, что эта самая вертикальная линия совсем невысокая (10-20 пипсов), т.е. ловить особо нечего. Как-то ты фильтруешь эти шумы? - на истории ты тестировал сделки? - по-моему алгоритм вполне конструктивен и можно написать по нему советник, ты не пытался? Еще раз удачи!!! Не могу прочитать 2-й файл. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 3, 2008 Author Share Posted December 3, 2008 Привет, Natalia! файл я обычно скачиваю с этого сайта через браузер, а например, через download Master не скачивается. Может, в этом причина. Кстати, оказывается, я усеченный вариант статьи выложил, позже выложу другие материалы, если нужно. Может ошибаюсь, я не вижу смысла в тестировании на истории. Эти трендовые Демарка можно провести на каждом шагу, выбирает трейдер. Не думаю, что советник может конкурировать с оценкой ситуации трейдером. Это селективный подход, во многом работа по паттернам, по каким, будем выяснять в процессе тестирования, хотя кое-что уже понятно. Поэтому я отбрасываю сделки в 20 пипсов, как и многое другое. Сам я работать по Демарку не пробовал и не тестировал, программировать и создавать советников не умею. Априори ясно, что это прибыльная система, а тестирование на истории, даже профессиональное, обычно не вполне объективно, здесь масса трудностей. Не проще ли протестировать он-лайн? Если Вы заметили по картинке, это волна Вульфа наоборот. Если хотите, давайте вместе учиться, выкладывайте здесь сделки, важна общая оценка ситуации, можно применять другие методы дополнительно, предпочитаю графические - вилы, нелинейную (линейную тоже) регрессию, может leveltrading и т.д. А на низковолатильном периоде по Демарку лучше не играть. Большая волна перед паттерном - это единственный важный момент, который мне сейчас понятен (по аналогии с ВВ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 3, 2008 Share Posted December 3, 2008 На любом графике легкл заметны ложные пробои... Будут ли учтены какие-либо фильтры и условия подтверждения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 7, 2008 Author Share Posted December 7, 2008 На любом графике легкл заметны ложные пробои...Будут ли учтены какие-либо фильтры и условия подтверждения? jaja1, и ты и я знаем, что без фильтров данная тс будет иметь 50% успешных трейдов, даже немного меньше, зависит еще, какая цель будет. Для фильтрации входов неплохо использовать возврат цены после пробоя к... может, не к трендовой Демарка, которую иногда цена может, извините, не заметить, а к уровню. Например, к первой точке Демарка, от которой строится трендовая. Вот пример на картинке. Это будет лучше работать, если трендовая будет близка к горизонтальному положению. Почему бы не входить только с такой трендовой, учитывая, что именно при таком положении трендовой наибольшее количество профитных сделок. Вообще я хотел бы найти ценовой паттерн, который бы хорошо отрабатывал, это и был бы основной фильтр. Паттернов может быть несколько. Один из кандидатов - на картинке. Я называю его "лесенка". Плавно спускающиеся , обозначенные цифрами 1,2 и 3 экстремумы. Со второго начинается "волна Вульфа наоборот". Экстремумы 2 и 3 показывают, во-первых, что цена хочет вверх, и во-вторых, что с большой вероятностью она пойдет вверх, ну и подтверждение у уровня. Паттерны демарковские работают примерно в тех же ситуациях, что и вульфовские, то есть в коррекциях, при переходе из тренда в коррекцию или при окончании коррекции. Именно здесь идет наиболее естественно игра на равновесии, а равновесие и его нарушения- это единственное, что интересует меня на рынке с момента, как я с ним познакомился. Эти моменты у меня в центре внимания. Возможно позже введу доп. фильтры. Но вначале фильтры по минимуму: вход на 2 пункта выше максимума пробойной свечи, свеча перед пробойной свечой не должна прокалывать тенью трендовую, цена должна именно пробить трендовую, а не перешагнуть. Попробую еще применить Мюррея, ибо важен уровень, от которого цена пойдет. Вообще Демарка надо применять в комплексе, в будущем изучу коэффициенты Демарка, секвенту. Один трейдер говорил, что он их применяет вместе с пробоем трендовой, лучше получается. Но нужно время, чтобы разобраться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 Согласен, в чистом виде пробои могут не давать желаемого. Пробой трендовой - это подсистема следования за трендом. Мой опыт показывает, что такие подсистемы обязательно нужно сочетать с противотрендовыми, где главное - управление позициями... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 8, 2008 Author Share Posted December 8, 2008 Если не будет возражений, чтобы не плодить ветки, в этой ветке буду выкладывать сделки по трем паттернам: по Демарку, ВВ и еще один весьма интересный паттерн немного позже. Все сделки он-лайн, в основном вечером, т.к. днем я на работе. Вошел в сделку по волне Вульфа EURUSD на H4 по цене 1,2848, TP 1,2680, SL 1,2960 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сапёр Posted December 8, 2008 Share Posted December 8, 2008 Вошел в сделку по волне Вульфа EURUSD на H4 по цене 1,2848, TP 1,2680, SL 1,2960 Не задумывался о том, что планируемый ТР должен быть хотя бы в 3 раза длиннее СЛ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
-=LP=- Posted December 8, 2008 Share Posted December 8, 2008 Не задумывался о том, что планируемый ТР должен быть хотя бы в 3 раза длиннее СЛ? А это кто такое сказал? :rolleyes: Соотношение TP/SL больше единицы, эт точно... а во сколько раз, это уже индивидуально... ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 9, 2008 Author Share Posted December 9, 2008 Вошел в сделку по волне Вульфа EURUSD на H4 по цене 1,2848, TP 1,2680, SL 1,2960 Сделка закрыта по SL , УБЫТОК 112 пунктов. Вечером объясню, в чем моя ошибка, сейчас некогда. А вообще эта волна мне не очень нравится, может не отработать. Сапер, у меня немного другой подход к ВВ. вечером тоже объясню. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 9, 2008 Share Posted December 9, 2008 А это кто такое сказал? :rolleyes: Соотношение TP/SL больше единицы, эт точно... а во сколько раз, это уже индивидуально... ИМХО. Абсолютно согласна. Достаточным условием для нарастания депозита являются, во-первых, процент прибыльных сделок больше, чем убыточных и, во-вторых, средняя прибыльная сделка больше, чем средняя убыточная. И даже если на совсем чуть-чуть. Просто скорость нарастания будет разная. А это уже на любителя. Кто-то любит экстрим, а кому и поспокойнее уютнее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 9, 2008 Author Share Posted December 9, 2008 Хотел бы рассмотреть сделку на картинке: Цель пятой волны по 1-2 и 5-4 1,2439. Цель по линии 1-4 совпадает с ней. Но я обычно беру более близкую цель, когда цена немного не доходит до точки 4, на картинке это 1,2690. Для любителей геометрии - если провести медиану треугольника (красные линии) из точки 1, там и будет цель, но может это случайно. Теперь прикинем правильный вход, еще картинка: Можно войти при первом касании ценой трендовой, где кружочек. Или войти под уровнем Мюррея (я начал его использовать с ВВ) 1, 2934. Или при пробое трендовой вниз, чтобы свеча открылась и закрылась под ней, это уровень 1,2913. Теперь определим стоп, достаточно 70 пунктов, пусть будет 80. Тогда стоп-лосс ставим на 1,3014, за следующим уровнем Мюррея. Цель 1,2690. Кстати, посмотрел сейчас, оказывается, там уровень Мюррея на 1,2695, тогда поставим цель на 1, 2697. Таким образом, соотношение убытка и профита немного меньше 1:3, а если стоп взять 70 пунктов, то как раз 1:3. Что касается моего входа, включил комп, когда цена уже была ниже, и сразу вошел, это неправильно, боялся опоздать. В сделках на H1 я некоторое время использовал стоп-лосс 29-32 пункта, обычно этого хватало, ну а если этот стоп сбивала цена, то чаще всего продолжался тренд, то есть любой стоп не помог бы. Соотношение стоп-профит поменьше, конечно. Идея использовать соотношение 1:3 и больше реальна при полной отработке волны, это бывает далеко не всегда. И потом, надо в безубыток стоп переносить, а я работаю по принципу вошел в сделку, поставил стоп-профит и забыл. Еще можно добавляться и играть на дневках, для надежности. Один так и делал, он сосчитал, что прибыль может быть в 10 раз выше риска в одной сделке. Только потом его инвесторы ругали на форумах и требовали вернуть деньги. Сапер, может, покажешь, как на ВВ играть с твоим 1:3 и больше? А просто словесно обсуждать неинтересно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 9, 2008 Author Share Posted December 9, 2008 По Демарку, евро достигла цели 1,300. При снижении ниже 1,2847 цель 1,2438 Это будет реализацией цели ВВ. Пробитие уровня 1,3080 (88.2 фибо) может свидетельствовать об абсолютном убегании цены, вариант маловероятный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 9, 2008 Share Posted December 9, 2008 По уровням установки стоп-сигналов у ДеМарка тоже прописано... Я обычно ставлю защитные остановки в технически обоснованных уровнях, например предыдущий относительный максимум или минимум с параметром 3. Когда-то ставил на фунте стоп 61 пункт... Очень быстро десять тысяч у.е. уменьшились до семи... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 10, 2008 Author Share Posted December 10, 2008 По уровням установки стоп-сигналов у ДеМарка тоже прописано... Я обычно ставлю защитные остановки в технически обоснованных уровнях, например предыдущий относительный максимум или минимум с параметром 3. Когда-то ставил на фунте стоп 61 пункт... Очень быстро десять тысяч у.е. уменьшились до семи... Для определения технически обоснованных уровней Мюррея можно использовать? Он как раз на фракталах основан, насколько я понимаю. Удивительно коррелирует с Демарком. Вот например, уровни на последней картинке, 1300 и 1,2847 - посмотрел потом, это уровни Мюррея (только у Мюррея 1,2848). А про стопы у Демарка почитаю... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 11, 2008 Author Share Posted December 11, 2008 Вошел в сделку по волне Вульфа eurusd 1,3242 sl 1,3550 tp 1,2730 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 15, 2008 Author Share Posted December 15, 2008 Вошел в сделку по волне Вульфа eurusd 1,3242 sl 1,3550 tp 1,2730 Закрыл по стоп-лоссу 1,3550. Убыток -308 пунктов. Вход был немного авантюрным, хотя ясно, что это лишь коррекция, (кому это надо перед праздниками) но не думал, что сумасшедшая получится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 18, 2008 Author Share Posted December 18, 2008 Поставил ордер бай стоп, фьючерс на индекс SnP500 909.50, SL906, TP 927.0 Вход по объемам, цель по Демарку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 18, 2008 Author Share Posted December 18, 2008 На график МТ4, линии обозначают уровни: 1) белая - уровень контракта 2) желтая 909 - уровень этой недели 3) 903 - уровень 17 декабря. Сейчас цена в диапазоне, вход от уровня 909 вверх. Нет возможности следить постоянно, ставлю отложенник. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 18, 2008 Author Share Posted December 18, 2008 На график МТ4, линии обозначают уровни:1) белая - уровень контракта 2) желтая 909 - уровень этой недели 3) 903 - уровень 17 декабря. Сейчас цена в диапазоне, вход от уровня 909 вверх. Нет возможности следить постоянно, ставлю отложенник. Сработал стоп-лосс. Сделаем по-другому, ордер бай стоп 910, SL 904.50, TP 927.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 23, 2008 Author Share Posted December 23, 2008 Вошел по рынку двумя ордерами по SnP500 -mini пробой трендовой вошел ниже уровня текущей недели 868.50 1) по цене 867.25 SL 870 TP 859.75 сейчас стоп перенес в 865.75 2) по цене 867.75 SL 870 TP 854 сейчас стоп перенес в 866 Очень точно отработала первая цель по Демарку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 23, 2008 Share Posted December 23, 2008 Неплохие продажи... Смотрю, цель выставлена на магнитной цене. Я выскажу мнение, что есть более важная цель. Посмотрите на Н1 и Д1... Зачастую движения оканчиваются там... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 24, 2008 Author Share Posted December 24, 2008 Неплохие продажи... Смотрю, цель выставлена на магнитной цене. Я выскажу мнение, что есть более важная цель. Посмотрите на Н1 и Д1...Зачастую движения оканчиваются там... По ДеМарку получаются цели на 850 ( 61,8 фибо) и на 830. еще 836.50, это 88.2 фибо. Закрыл 1-ю сделку по TP 859.75 прибыль 30 пунктов 2-ю закрыл по стопу 865 прибыль 11 п. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Да, неплохо... А Вы исполбзуете какие-либо критерии для определения ложности или истинности пробоя? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted December 24, 2008 Author Share Posted December 24, 2008 Да, неплохо...А Вы исполбзуете какие-либо критерии для определения ложности или истинности пробоя? По объемной теории входить надо, когда цена вернется к уровню и снова от него отскочет, это показывают программы - вольфикс, маркетдельта, ninjatrader, на которой есть индик от маркет дельта. Они также позволяют фильтровать вход, показывая скопления объемов на момент входа. Лично я собираюсь поработать с ninjatrader c индикатором VolumeFootprint от маркет дельта, который показывает кластеры объемов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.