Sadhu Posted December 25, 2008 Share Posted December 25, 2008 т.к. у Мюррея смещения нет и быть не может - он просто берет последние N баров (и поэтому, кстати, перерисовывается, чем мне и не нравится) Мюррея можно тож "зафиксировать", примеры уже приводились на форуме. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted December 26, 2008 Author Share Posted December 26, 2008 Мюррея можно тож "зафиксировать", примеры уже приводились на форуме. Вполне может быть, я не изучал этот вопрос достаточно серьезно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted December 26, 2008 Author Share Posted December 26, 2008 Индикатор еще не рисовал себе но по виду очень близок к HPFZA ( http://elliottwave.ru/index.php?s=&sho...ost&p=48294 ) это KRAUTZ(а) статья про анализ высоко вероятностных зон фибоначчи, я ими постоянно пользуюсь так сказать изо дня в день, и он дает вероятности и статистику по отражениям от уровней, только там построение идет от нормализованной цены закрытия, этот алгоритм используется как инструмент в Фибоначчитрейдере.Ассоциативно очень близко это все, на выходные быть может нарисую себе Камарилью и посмотрю как она сочитается с Краусом, тогда смогу продолжить эту мысль. Я не смог найти по ссылке этот индикатор. :dntknw: Но вообще, в трейдинге вряд ли можно что-то придумать принципиально новое. Да, уровни Camarilla как правило очень точно совпадают с фибо-уровнями, сверял неоднократно, хотя строятся по другим принципам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted December 26, 2008 Share Posted December 26, 2008 Я не смог найти по ссылке этот индикатор. :dntknw: Но вообще, в трейдинге вряд ли можно что-то придумать принципиально новое. Да, уровни Camarilla как правило очень точно совпадают с фибо-уровнями, сверял неоднократно, хотя строятся по другим принципам. Там по ссылке есть адрес статей из ФибоТрейдерЖурнала наш выпуск № 14 Вообще алгоритмом HPFZA давно пользуюсь, больше года уже, но и давно посматриваю на Мюррея т.к тоже интересует все что есть в уровнях а тут еще и камарилья. Интересно будет посмотреть как это все коррелируется Кстати у фибо трейдера этатема развивается дальше и строятся динамические каналы, это в теме про ганна обсуждалось Link to comment Share on other sites More sharing options...
Monah Posted December 28, 2008 Share Posted December 28, 2008 Предлагаемый индикатор camarilladt7v1.mq4 - лучшее из того, что я видел на тему пивотов. А что в версии camarilladt8_1 не так? Чем более новая восьмая версия хуже старой семерки?camarilladt8_1.mq4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted December 29, 2008 Author Share Posted December 29, 2008 А что в версии camarilladt8_1 не так? Чем более новая восьмая версия хуже старой семерки? Уверен, что ничем не хуже, а только лучше Просто семерка - это последняя версия, которую я смог найти. Спасибо за восьмую, изучу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted December 29, 2008 Author Share Posted December 29, 2008 А что в версии camarilladt8_1 не так? Чем более новая восьмая версия хуже старой семерки? Первые непонятки по восьмерке. А где задается смещение после выходных? В семерке было отдельное поле - GMTSunShift. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Monah Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 А это кому вопрос? Если мне, так я вообще не в курсе, поэтому и задавал вопрос о разнице между версиями. :connie_boy_cleanglasses: Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 5, 2009 Author Share Posted January 5, 2009 А это кому вопрос? Если мне, так я вообще не в курсе, поэтому и задавал вопрос о разнице между версиями. :connie_boy_cleanglasses: Эээ.... Тогда, плучается, вопрос самому себе Вообще, приниципиальной разницы в индикаторах не нашел, разве что отсутствие "понедельничного" смещения, вместо которого добавлена возможность регулировать смещение текстовых подписей. Так что, можно юзать любой вариант, хотя с понедельником надо бы разбираться отдельно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 12, 2009 Author Share Posted January 12, 2009 Подоспела вторая статья: http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=873 Рекомендую! Link to comment Share on other sites More sharing options...
misbahov Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Привет DrShumiloff, спасибо за прошлый ответ. Только мне интересно, какое значение смещения выставлять. Заранее благодарю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 12, 2009 Admin Share Posted January 12, 2009 DrShumiloff, мне поравилась статья, очень интересная на мой взгляд. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 12, 2009 Author Share Posted January 12, 2009 Привет DrShumiloff, спасибо за прошлый ответ. Только мне интересно, какое значение смещения выставлять. Заранее благодарю. У меня на Альпари 3 часа зимой и 4 - летом. В Вашем случае - не знаю, зависит от ДЦ. Лучше всего уточнить у брокера, или просто попробовать разные варианты смещения у себя, от нуля до 5, например. В большинстве случаев, уровни отрабатываются так красиво, что не ошибетесь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 12, 2009 Author Share Posted January 12, 2009 DrShumiloff, мне поравилась статья, очень интересная на мой взгляд. Спасибо на добром слове Еще как минимум на пару статей материала у меня наберется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 12, 2009 Author Share Posted January 12, 2009 Индикатор Fibo Tenkan, подробнее напишу о нем в следующей статье, а пока просто выкладываю. Fibo_tenkan.mq4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MoonChill Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Отличная статья, DrShumiloff! Разреши поинтересоваться: что навело на мысль именно такого скрещивания индикаторов? Почему именно Ишимоку? Почему именно ССА или ССБ, а не Киджун или Тенкан выступают в качестве дополнительных уровней? Или можно и те и эти линии использовать? Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 13, 2009 Author Share Posted January 13, 2009 Разреши поинтересоваться: что навело на мысль именно такого скрещивания индикаторов? Практика, практика и еще раз практика Я просто пробовал все, что можно. Изучал все торговые системы, которые только смог найти в свободном доступе. Анализировал варианты кластеризации. Именно такой вариант скрещивания показался мне наиболее перспективным. Почему именно Ишимоку? Строго говоря, необязательно именно Ишимоку Подойдет любая трендследящая система. Хоть тот же аллигатор. Если строго следовать правилам работы с аллигатором (открываться только за областью "губ" по направлению тренда, когда "пасть" открыта), то результаты также будут неплохими. Просто Ишимоку, кроме отображения направления тренда, дает дополнительные уровни поддержки/сопротивления, что увеличивает надежность. Впрочем, и это дело вкуса - средняя красная линия аллигатора обычно также замечательно справляется с этой ролью Почему именно ССА или ССБ, а не Киджун или Тенкан выступают в качестве дополнительных уровней? Или можно и те и эти линии использовать? Поскольку я использую небольшие значения параметров для Ишимоку, то Тенкан является очень слабым уровнем. Киджун в этом плане сильнее и может претендовать на такой уровень. Но ССА или ССБ являются наиболее сильными уровнями, т.к. используют бОльшую размерность. Известно, что чем с бОльшего ТФ взят уровень, тем он сильнее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 13, 2009 Author Share Posted January 13, 2009 Блин, и опять - к вопросу о пробоях. Ложный пробой L4 на евробаксе: Причем, зактрытие целых 2-х пятнадцатиминутных свечек было за уровнем: Может, он, конечно, еще и вырулит до L5, но какие же стопы это выдержат? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 13, 2009 Author Share Posted January 13, 2009 Ложный пробой L4 на евробаксе Вот по этой причине я евробакс недолюбливаю. И стараюсь на нем не торговать. Другой подобный не всегда адекватный инструмент - фунт. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fortuna Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Здравствуйте, misbahov,речь, как я понял, про уровни Camarilla, т.к. у Мюррея смещения нет и быть не может - он просто берет последние N баров (и поэтому, кстати, перерисовывается, чем мне и не нравится). А у Camarilla это настраивается так: Кстати, сегодня отослал вторую статью цикла. Думаю, всем "пивотчикам" (уровни Мюррея, как и Camarilla, суть разновидности пивотов) будет интересно. Выходит, правда, уже после праздников, но в праздники все равно торговли не будет. Здравствуйте, прочитал статью, спасиба. Скажите, вот смешение часового пояса относительно чего,времени сервера брокера? И что нужно проставить в графе смещение после выходных GMTSunShift, какие значения. Вы испльзуете только на форексе данную методику работы, на других рынках пробывали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DrShumiloff Posted January 14, 2009 Author Share Posted January 14, 2009 Здравствуйте, Скажите, вот смешение часового пояса относительно чего,времени сервера брокера? Нет, относительно GMT. Один из способов узнать свое смещение - узнать время выхода сильной новости (по GMT) и посмотреть, сколько будет времени, когда она "выстрелит" на Вашем графике. Посчитать разницу во времени. Хотя проще уточнить у своего брокера. И что нужно проставить в графе смещение после выходных GMTSunShift, какие значения. Пробуйте, сравнивайте. В моем случае лучше всего подходит ноль. Может, и Вам подойдет. Вы испльзуете только на форексе данную методику работы, на других рынках пробывали? На других не пробовал. Пока. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 DrShumiloff, очень интересно пишете об Ишимоку и уровнях. С нетерпением буду ждать Вашей статьи о продвинутом Ишимоку. Я пробую работать с уровнями, образуемыми объемами на фьючерсах. Но чего-то не хватает, пожалуй диапазонов, а не просто уровней. Вот как раз камарилья дает дополнительный диапазон, который просто на объемах не увидишь. В то же время основные уровни камарильи и объемные совпадают. Например, на картинке фьючерса SnP ESH9, таймфрейм H1, уровень контракта 866 показывает и камарилья, также уровень 836. Не хотите попробовать Ваш подход на индексе? (настройки Ишимоку у меня 12 60 120) Link to comment Share on other sites More sharing options...
snaiperstars Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 У кого проблемы? :rolleyes: Понимаешь, я тоже долго и нудно пытался понять критерии истинности/ложности пробоя и все коту под хвост... их просто нет! Но потом один умный человек, не буду говорить, ты и сам знаешь кто , подсказал хорошую штуку... не нужно гадать, от любого СИЛЬНОГО уровня должен быть отбой, хоть небольшой! Входи и все! Почти всегда можно успеть поставить б/у... а там где не получиться, можно усредниться от другого уровня... Вопрос тут теперь в другом... насколько сильны эти уровни Камарилья? Мюррей эт дело понятное, по ним цена ходит как часы... :rolleyes: Уважаемый =LP=! если вы знаете, что все уровни пробиваются, то зачем на уровнях зацикливатся? Или это мазохическая традиция ловить лось на ложном пробитии или ложном отскоке от уровня сопротивления (поддержки) ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 Попробуем совместить Демарка, объемные уровни, камарилью и Ишимоку. Для удобства разделил на две картинки По Демарку консервативная цель 868 (61,8), на уровне 869 2-я рейтинговая цена контракта. (кстати, цель 161,8 фибо по Демарку совпадает с уровнем контракта 904). H4 камарильи - 865,77, это близко к 866, 3-й рейтинговой цене контракта. Внизу уровень 838 и диапазон 836-839. На камарилье уровень 835.92. Максимум пятницы по объемам - на уровне 848. Выводы. Вероятно, цена еще раз протестирует диапазон 836-839, затем движение до 866-869. Не исключено и сразу движение от 848 к 869, если цена удержится выше максимума пятницы. Покупки от 848, продажи от 836. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 Прочитал о камарилье. Тогда можно предложить другую интерпретацию ситуации. Диапазон на объемах 836-869. Выше покупки, ниже продажи. Это соответствует и уровням камарильи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.