Владимир109 Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 А что за паттерн 4 бара? Я выкладывал уже картинку... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Картинка к паттерну Л. Вильямса, описание было несколько постов выше Ну вот у Вас на картинке и показана отработка этих самых "4 баров" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Вот моя сделка по "4 барам", они выделены пунктирными линиями. Стоп уже в ноль передвинут, но несмотря на это, можно считать, что вход выполнен. Если простою до конца дня - переведу сделку на дни... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сапёр Posted June 5, 2009 Author Share Posted June 5, 2009 Вот моя сделка по "4 барам", они выделены пунктирными линиями. Стоп уже в ноль передвинут, но несмотря на это, можно считать, что вход выполнен. Если простою до конца дня - переведу сделку на дни... Любопытно, когда входишь по этим 4 барам рассматриваешь еще какие то дополнительные сигналы? Я вижу отрицательные: чем дальше цена от последней коррекции, тем выше шанс нарваться на следующую коррекцию. И не факт, что уровень стоплосса выдержит, хотя направление в целом будет угадано. Среди положительных может быть то, что в момент возникновения этих 4-х баров на одном, по другому кореллирующему инструменту будет более ясный вход в этом же направлении. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Любопытно, когда входишь по этим 4 барам рассматриваешь еще какие то дополнительные сигналы? Да, в принципе, те же, что и при входе по любому другому паттерну... В данном случае был отскок от ППЗ... Я вижу отрицательные: чем дальше цена от последней коррекции, тем выше шанс нарваться на следующую коррекцию. И не факт, что уровень стоплосса выдержит, хотя направление в целом будет угадано. Среди положительных может быть то, что в момент возникновения этих 4-х баров на одном, по другому кореллирующему инструменту будет более ясный вход в этом же направлении. Как правило, или в течение этих 4 баров происходит коррекция, или сразу после четвёртого бара. Про стоп-лосс ничего не могу сказать - имхо, это уже зависит от того, как управлять сделкой, а у каждого свои приёмы.... Корреляцию иногда использую, принцип тот же, что ты привёл . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manfred Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Общепринятой практикой является не простой перебор взаимного сочетания баров, а поиск, или разработка торговых установок: точка входа, уровень первичной защитной остановки, модель продолжения или разворота и т.д. Тогда есть польза для торговых операций и обогащения опыта. Например сделку, выложенную Владимиром 109 по ЕФ на Н4 с этой точки зрения можно рассматривать как торговлю внутренним баром, правила торговли которого однозначны в случае модели продолжения: вход 0.8805, первичная защитная остановка 0.8724 ( по котировкам Акмоса). Начальный риск 81 пункт. Минимальный профит 0.8884 – 79 пп., оптимальный 0.9039 – 234 пп. без учета спреда. Кстати, данная торговая установка (с точки зрения торговли IB), является установкой, схожей с той, которую Лари Вильямс практикует на своих семинарах в режиме реального времени. (17.04.2001 S&P с начала торговли S&P эта модель появлялась 27 раз, и в каждом случае краткосрочные трейдеры могли получить прибыль. Именно так, 27 сделок, 27 выигрышей цит. автора). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Ну, вопрос про план торговли не задавался... В данном, конкретном случае вход и в самом деле можно рассматривать с точки зрения входа по внутреннему бару.... Метод входа я уже, вроде, описывал - не помню, но если надо, то могу еще раз расписать. Он не только под этот сетап подходит, а вообще под любой... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ННН Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Вот моя сделка по "4 барам", они выделены пунктирными линиями. Стоп уже в ноль передвинут, но несмотря на это, можно считать, что вход выполнен. Если простою до конца дня - переведу сделку на дни... На сколько я поняла вы берёте просто 4 бара с закрытием вверх? тогда вход на 5 баре?т Тогда как на картинке и внутренний бар может быть в модели и внешний что усиливает модель.... Вот в той модели что обсуждалась Ларри Вильямса, у него доп критерии всё же есть.... и статистика показывает что это работает.... А какие доп условия по Вашим 4 барам? и как статистика ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 На сколько я поняла вы берёте просто 4 бара с закрытием вверх? Примерно так... Берем 4 бара, идущих подряд, причём, три последних обязательно должны идти в одном направлении. Эти 4 бара должны иметь (по степени надёжности паттерна): повышающиеся минимумы и максимумы, повышающиеся максимумы, повышающиеся минимумы (для восходящего тренда). Вход на пробое самого высокого максимума. тогда вход на 5 баре? Плюс фильтр. А какие доп условия по Вашим 4 барам? Те же, что и по остальным паттернам (кстати, они не мои). "Location is the key" Можно и Ларрины добавить, почему нет? и как статистика ? :dntknw: (теперь точно тапочками закидают... ) я как-то никогда не заморачивался такими вещами.... Работает ничуть не хуже других шаблонов - мне достаточно.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ННН Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Общепринятой практикой является не простой перебор взаимного сочетания баров, а поиск, или разработка торговых установок: точка входа, уровень первичной защитной остановки, модель продолжения или разворота и т.д. Тогда есть польза для торговых операций и обогащения опыта. Например сделку, выложенную Владимиром 109 по ЕФ на Н4 с этой точки зрения можно рассматривать как торговлю внутренним баром, правила торговли которого однозначны в случае модели продолжения: вход 0.8805, первичная защитная остановка 0.8724 ( по котировкам Акмоса). Начальный риск 81 пункт. Минимальный профит 0.8884 – 79 пп., оптимальный 0.9039 – 234 пп. без учета спреда. Кстати, данная торговая установка (с точки зрения торговли IB), является установкой, схожей с той, которую Лари Вильямс практикует на своих семинарах в режиме реального времени. (17.04.2001 S&P с начала торговли S&P эта модель появлялась 27 раз, и в каждом случае краткосрочные трейдеры могли получить прибыль. Именно так, 27 сделок, 27 выигрышей цит. автора). [/quoteОчень интересно, А вот про торговую установку схожую с становкой Ларри Вильямса можно поподробнее пожалуйста? /Что имеется ввиду? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manfred Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Владимир 109, sorry, пост не к Вам. Хотелось как лучше – получилось как всегда (это я про тапочки). ННН, Здесь статья с установкой. Классические_торговые_модели_Ларри_Вильямса.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexthelight Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Входы по ВЕОВ и BUOB входил двумя лотами, первые лоты закрыл, вторые перевел в бу Link to comment Share on other sites More sharing options...
ННН Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Владимир 109, sorry, пост не к Вам. Хотелось как лучше – получилось как всегда (это я про тапочки).ННН, Здесь статья с установкой. Спасибо, есть у мня эта статья, я как то пыталась поискать модель, патерн встречается достатачно редко, но теперь , наверное, снова посмотрю, поверчу другим взглядом, потому как инструментов очень много, и поэтому верятность появления модели по разным инструментам увеличивает шансы. евротфунт 4 часа - красивый пин отражение от 200 Эма - только образуется Link to comment Share on other sites More sharing options...
ННН Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Примерно так...Берем 4 бара, идущих подряд, причём, три последних обязательно должны идти в одном направлении. Эти 4 бара должны иметь (по степени надёжности паттерна): повышающиеся минимумы и максимумы, повышающиеся максимумы, повышающиеся минимумы (для восходящего тренда). Вход на пробое самого высокого максимума. Теперь вопрос на засыпку, если три бара должно быть одном направлении, зачем нам тогда четвёртый - который является первым в модели, если не важно куда он смотрит? а на счёт статистики почему такой вопрос возник, потому как в модели Ларри, несмотря на запутанность изложения, есть определённый фильтр, вот последняя свечка, например у него на графике показана, думаю, специально с закрытием вниз но выше максимума предыдущего дня - наверное таким образом частично снимается перекупленность и такая модель начинает соответствовать его концепции ударных баров. возможно перекупленность может быть снята а на ранних барах, если они не закрываются с голым закрытием вверх. Тем не менее после такой модели мы или имеем прбой вверх, или след бар просто разворачивается вниз не цепляя хай с поставленной заявкой. Я когда высматривала на истории эту модель то попадались и другие комбинации , которые не точно соответсвовали всем параметрам модели и действительно - пробития вверх возникает очень редко, чаще откат вниз. Поэтому вопрос про статистику напрашивается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Теперь вопрос на засыпку, если три бара должно быть одном направлении, зачем нам тогда четвёртый - который является первым в модели, если не важно куда он смотрит? Точка отсчёта. Называется "4 бара" исключительно потому, что сетап полный состоит из 4 баров. Назовите "3 бара", как у Ларри, суть от этого не изменится... а на счёт статистики почему такой вопрос возник, потому как в модели Ларри, несмотря на запутанность изложения, есть определённый фильтр, вот последняя свечка, например у него на графике показана, думаю, специально с закрытием вниз но выше максимума предыдущего дня - наверное таким образом частично снимается перекупленность и такая модель начинает соответствовать его концепции ударных баров. возможно перекупленность может быть снята а на ранних барах, если они не закрываются с голым закрытием вверх. Тем не менее после такой модели мы или имеем прбой вверх, или след бар просто разворачивается вниз не цепляя хай с поставленной заявкой. Я когда высматривала на истории эту модель то попадались и другие комбинации , которые не точно соответсвовали всем параметрам модели и действительно - пробития вверх возникает очень редко, чаще откат вниз. Поэтому вопрос про статистику напрашивается. Термин "перекупленность" в данном контексте не совсем понятен.... Про скрытый откат я чуть позже мыслишки изложу, щас занят.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ННН Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Точка отсчёта. Называется "4 бара" исключительно потому, что сетап полный состоит из 4 баров. Назовите "3 бара", как у Ларри, суть от этого не изменится...Термин "перекупленность" в данном контексте не совсем понятен.... Про скрытый откат я чуть позже мыслишки изложу, щас занят.... Употребила термин перекупленность по аналогии с объяснением Де Марка. У него есть раздел в книжке, где он объясняет как понять будет пробой истинный или ложный и выдвигает несколько критериев. Наверное потому что для пробоя нужно много сил - результат на пробое будет свечка расширения диапазона, поэтому перед этим, пишет Де Марк, нужна свечка откат, которая снимет временную перекупленность, созданную сильным предыдущим движением. У нас ветка не особо признаёт классические индюки , в том числе перекупленности перепроданности, если предыдущее движение - в наших моделях три или четыре бара в одну сторону, то индикаторы перекупленности показывали бы определённое нарпяжение, и откат для следующего рывка был бы вполне логичен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wictoriya Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 :blush: Де Марка не читал... Так вот, про "скрытый откат" - это мой термин и моя разработка (ещё не законченная), так что приветствуется конструктивная критика . Хотя, возможно, более образованные трейдеры и встречали что-то подобное в литературе... Изложу основные моменты... Часто, при быстром движении цена проходит десятки, а может и сотни пипсов почти без отката, или же откат выливается в форму сдвигающейся тройки (кажется так в волновом анализе). Это на том ТФ, на который смотрим. Результат - неуверенность трейдера в моменте входа, особенно тех, кто входит на откатах. Манфред выше заметил, что чем дальше от предыдущего отката, тем выше вероятность нового. Отчасти правильно. Но откат может быть и на один или два уровня ниже, пральна? На нашем ТФ мы увидим, примерно вот что: Вот... Т.е. откат был. Что это нам даёт? Ну, я пока додумался только до уровня сопротивления . Но, обращать внимание на такие вещи я стал недавно, поэтому.... работа ведётся, информация собирается... Link to comment Share on other sites More sharing options...
h0r0n Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Оно? Хотел поробовать войти - да перед выходными неохота уже париться Link to comment Share on other sites More sharing options...
h0r0n Posted June 5, 2009 Share Posted June 5, 2009 Красавцы отработали сегодня: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 6, 2009 Share Posted June 6, 2009 Вот тут выложил перевод первой части инструкции по пин-барам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 6, 2009 Share Posted June 6, 2009 Кстати, обратите внимание на дневной график фунта... Там как раз сетап Вильямса образовался.... Предлагаю назвать его "3 бара". Link to comment Share on other sites More sharing options...
yanjan Posted June 6, 2009 Share Posted June 6, 2009 Ну и пусть себе ползает, может у неё нора там? Если б она отбилась от него, образовала минимум, который выше предыдущего, и вошла бы в зеленый прямоугольник - тогда можно было бы прдположить, что тренд сломался.... А пока... пока все Бернанку ждут, имхо... Владимир как сделал линии индюка тоньше. У меня не получилось Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted June 7, 2009 Share Posted June 7, 2009 А это просто другой индюк у него :popcorm1: Точно так... В прицепе, если нужен... sr_KG_Support_and_Resistance.mq4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeneLux Posted June 7, 2009 Share Posted June 7, 2009 Володя, вот мои мысли по прошлому евро: слияние отката от хая на 38,2 фибо и пивота на уровне 1,3811, да еще там сформировался пин-бар и на Д1 цена уперлась в 365МАшку. Стрелкой я указал точку входа в бай. Вопрос такой: правильно ли я обосновал покупку, достаточны ли условия? Можно назвать это сделкой А++? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.