Владимир109 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Ну и ладно .медленен так медленен.За то как медленен.Это как в том анекдоте про бычков.Про молодого и про старого.Все имхо.Посмотрим что дальше.медленность Кауфмана, это не минус, это плюс если хорошо подумать. :connie_boy_cleanglasses: На больших ТФ - да, это скорее плюс, чем минус. Она очень хорошо фильтрует флет. А вот на часе и ниже.... фиг знат... можно поспорить о целесообразности её применения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 На больших ТФ - да, это скорее плюс, чем минус. Она очень хорошо фильтрует флет. А вот на часе и ниже.... фиг знат... можно поспорить о целесообразности её применения. Все зависит от трейдера, торговых взглядов и уровня подготовки.Вот еще одна интересная картинка на 15минутах.я сразу говорю это не основной инструмент и сомневаюсь, что его можно использовать как основной .Но как дополнительный очень интересен ИМХО Здесь четкие поцелуи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Все зависит от трейдера, торговых взглядов и уровня подготовки.Вот еще одна интересная картинка на 15минутах.я сразу говорю это не основной инструмент и сомневаюсь, что его можно использовать как основной .Но как дополнительный очень интересен ИМХО Здесь четкие поцелуи. Рисковано, блин.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
palvir Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Вставлю свои пять копеек по Машкам. Их главное предназначение в базе- уровни поддержки/сопротивления. Какие машки работают лучше всего? Те, которые используют большинство трейдеров. Следовательно наша задача использовать наиболее распространенные МА. (ИМХО) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Вставлю свои пять копеек по Машкам. Их главное предназначение в базе- уровни поддержки/сопротивления. Какие машки работают лучше всего? Те, которые используют большинство трейдеров. Следовательно наша задача использовать наиболее распространенные МА. (ИМХО) Я думаю это заблуждение.Кто сможет сделать такое иследование?и кто сказал что трейдеры работают по машкам?Машка это средняя.просто средняя и все.Все эти поцелуи это теория относительности.Трейдеры не работают по машкам.Машка показывает где цена .Теория относительности говорит о том что в этом месте возможен поцелуй и какая-то реакция ,но не на машку, а на предыдущее движение.У Кауфмана более сложная формула.Связанная с диапазонами, среднестатичным отклонением.Отсюда и более точный результат.ИМХО. И когда аналитики говорят вот машка и будет пробой или отбой ,мне это напоминает гадание на кофейной гуще.ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Касаемо Базы способ сглаживания МАшек, как и их период могут быть любыми, имхо. Это не МАшки определённого типа поддерживают цену или сопротивляются ей - это мы наделяем их такими функциями. Я, допустим, в Базе еще и 200 МАшку юзаю - весьма неплохо работает. Где-то встречал упоминание о 89-й.... Здесь, имхо, имеет смысл говорить о целесообразности применения той или иной МАшки в общем комплексе или на конкретном ТФ (допустим, 500 МАшку на часовом ТФ применять бессмысленно - один чёрт видно не будет). Всё вышесказанное - моя имха... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сапёр Posted July 7, 2009 Author Share Posted July 7, 2009 Я думаю это заблуждение.Кто сможет сделать такое иследование?и кто сказал что трейдеры работают по машкам?Машка это средняя.просто средняя и все.Все эти поцелуи это теория относительности.Трейдеры не работают по машкам.Машка показывает где цена .Теория относительности говорит о том что в этом месте возможен поцелуй и какая-то реакция ,но не на машку, а на предыдущее движение.У Кауфмана более сложная формула.Связанная с диапазонами, среднестатичным отклонением.Отсюда и более точный результат.ИМХО.И когда аналитики говорят вот машка и будет пробой или отбой ,мне это напоминает гадание на кофейной гуще.ИМХО. В последнее время, наблюдая за МАшками на графиках фьючерсов и акциях, прихожу к выводу, что средние с периодом не менее 50, служат очень хорошими линиями поддержки (сопротивления) в трендах. Довольно много веб сервисов приводят свои анализы с графиками, на которых есть средние. Эти анализы смотрят люди и принимают во внимание участки графиков, где цены соприкасаются с МА. В общем, в тренде это хорошо работает, особенно, если цена не ходит "дико" в течение дня. Лично для меня отбой цены от пивотного уровня подкрепленный Машкой - хороший сигнал. На скользящих средних, думаю, нельзя строить МТС, а для ручной торговли это может быть хорошим инструментом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
trader_s Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Прошу прощения что влезаю в диалог...вот, вчера была возможность встать в шорт...соотн.риск.прибыль приемлемое....но я влезать не стал ...на часовке тоже был пин... Link to comment Share on other sites More sharing options...
palvir Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Я думаю это заблуждение.Кто сможет сделать такое иследование?и кто сказал что трейдеры работают по машкам?Машка это средняя.просто средняя и все.Все эти поцелуи это теория относительности.Трейдеры не работают по машкам.Машка показывает где цена .Теория относительности говорит о том что в этом месте возможен поцелуй и какая-то реакция ,но не на машку, а на предыдущее движение.У Кауфмана более сложная формула.Связанная с диапазонами, среднестатичным отклонением.Отсюда и более точный результат.ИМХО.И когда аналитики говорят вот машка и будет пробой или отбой ,мне это напоминает гадание на кофейной гуще.ИМХО. Машки- самый распространенный, простой и удобный инструмент, поэтому его широко используют и трейдеры и аналитики. И вообще трейдинг- самоусиливающийся процесс и психология процентов на 80-90. Не надо сюда привлекать заумь- народ видит, что цена подошла сверху к 200 среднему и начинает покупать, тем самым останавливая падение. В этом же месте у продавцов стоят тейки. Вот и образовалась поддержка. Мы же имеем дело с людьми, а не с генератором случайных чисел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parabellum Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Поддержу palvira! Рынок не движется сам по себе, его двигают люди, поэтому нужно пользоваться тем, что использует большинство и что может повлиять на принятие им (большинством) решений о торговле. Вместе с тем, нельзя не согласиться, что трейдинг - это отслеживание закономерностей, существующих на рынке. И если какие-либо навороченные индикаторы позволяют трейдеру выявить эти закономерности - что ж, в добрый путь!! К примеру, взять те же пивоты, поддержки, сопротивления,трендовые, да и уровни объемов - почему так происходит, что цена реагирует на них? Что это - закон природы, или все же человеческая психология и память, что в прошлый раз на этом уровне цена вела себя определенным образом? Мне кажется, второе. Ведь даже т.н. маркетмейкеры, "папы" - это тоже люди со своей психологией. Поэтому мне кажется, что использование преград - тяжелых средних, различных уровней, трендовых, оправданно только тогда, когда эти уровни очевидны и для других людей. Не для всех, конечно, но для многих - ведь если я покупаю от уровня - кто-то должен в этот уровень продать, ведь форекс - это игра с отрицательной суммой - ничего не поделаешь.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Поэтому мне кажется, что использование преград - тяжелых средних, различных уровней, трендовых, оправданно только тогда, когда эти уровни очевидны и для других людей. Не для всех, конечно, но для многих - ведь если я покупаю от уровня - кто-то должен в этот уровень продать, Совершенно не согласен.Просто это борьба вероятностей.При подходе к средней вероятность усиливается.Не более. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parabellum Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Совершенно не согласен.Просто это борьба вероятностей.При подходе к средней вероятность усиливается.Не более. ROAD, а почему вероятность усиливается при подходе к средней? Мне просто интересен другой подход к этому вопросу _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 ROAD, а почему вероятность усиливается при подходе к средней? На каждое действие есть противодействие.Средняя по сути настоящая цена товара на своих параметрах.А что ты можешь ожидать при достижении настоящей цены?Когда цена под действием действия доходит до настоящей цены товара,ВЕРОЯТНОСТЬ появления противодействия усиливается. Если мы правильно определим действие ,то мы сможем более точно определить вероятность противодействия.А это опять возврат к тигриному хвосту тренда.ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parabellum Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 На каждое действие есть противодействие.Средняя по сути настоящая цена товара на своих параметрах.А что ты можешь ожидать при достижении настоящей цены?Когда цена под действием действия доходит до настоящей цены товара,ВЕРОЯТНОСТЬ появления противодействия усиливается.Если мы правильно определим действие ,то мы сможем более точно определить вероятность противодействия.А это опять возврат к тигриному хвосту тренда.ИМХО. Позиция понятна в целом. То есть ты рынок рассматриваешь как какую-то систему, к которой в целом применимы законы физики и механики - точка равновесие и проч. Ясено. Ну я спорить не буду - это к реальной торговле не относится все равно - главное монеты получать. :connie_yoyo: Да и мнение свое менять не буду - каждому свое :yu: Link to comment Share on other sites More sharing options...
palvir Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Сегодня по ауди отрабатывается двойное дно по К. Линн. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gram Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 .... хотелось бы узнать у народа , хта как применяет РА ,ну ежли не секрет канешна , то бишь просто вот реально смотрю на графики и вижу там всякие машки и уровни мюрея , там еще что , ну интересно в самом деле , если все входят по РА , то по идее должны и выходить по РА , ан нет , смотрю все по разному выходят , хта по машкам ,хта по мюрею , хта ( КАК Я НАПРИМЕР ) ваще не поймешь как , можно будет услышать хта как применяет РА в нелехком нашем ремесле , я ж не че , просто интересно для эрудиции и общей любознательности :connie_yoyo: .... кстати на вапрос о выхаде лично я не могу дать атвет адназначный ,т.к. выхад у меня па разнаму выходить , на импульсе под экстремумом бара , на слабо текущем движе по хай лоу , ежли подустал наблюдать за извращениями цены ,могу и ручками закрыть , по стопу , по тейку , ежли ясно вижу цель ( шо редко0) НУ КАНЕШНА ПО ЛОСЮ :Koshechka_08: ...отвлекся , не пра тейки вобщем речь . выще о РА Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parabellum Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 .... хотелось бы узнать у народа , хта как применяет РА ...... Я так и не сформировал четкую тактику входа - смотрю общую картинку. А в последнее время на торговлю времени совсем нет, почти не торгую, только отложки иногда поставлю.... Так как торгую интрадэй, смотрю на дневках и Н4 паттерны, иногда игнорируя их положение, так как торгую с другого ТФ, затем ищу повод для входа на Н1, М15 - там мне нужен либо красивый затор, либо 1-2-3. То есть, к примеру, пин в нехорошем месте на Н4 недостаточен для входа на этом тф, это не сделка на 5+, однако на низших тф можно найти более выгодные условия для входа в направлении пина, поставить стоп ближе и немного скальпануть рынок, так как почти наверняка рынок немного да и пойдет в направлении пина, а нам много и не надо. :yu: Но это уж мои эксперименты, может я и не прав, статистики пока нет :dntknw: Выходы тоже бывают разные, я выхожу: 1) по лосю 2) по прибыльному лосю - двигаю стоп либо по хай-лоу тренда, либо по хайлоу свечек, в зависимости от того сколько рынок проскакал и где мой стоп в данный момент 3) по тэйку - тэйк ставлю либо на тяжелых МАшках (150, 200, 365), либо ориентируюсь на экстремумы предыдущего дня или движения внутри дня 4) могу выйти когда образовался затор Вот в принципе и все. Буду рад услышать и другой народ, кто как юзает РА. :Laie_55: Link to comment Share on other sites More sharing options...
gram Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 .... ну машки при выхаде тож не всегда гут , их могет проскочить на раз , тяжелые они или легкие , а так гут , все понятно ... хатя я и сам от машек долго отказаться не мог , привык к ним больно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 У меня тоже каких-то строгих критериёв пока нэма. Работаем в этом направлении. Вот те, которыми сейчас пользуюсь: 1. СЛ, канэшна, куды без нёго... 2. Прибыльный лось. 3. Уровень впередистоящего более раннего затора или ППЗ. Здесь или с рынка беру прибыль (это, если уже карашо накапало), или же подтягиваю стоп максимально близко (как правило срабатывает). 4. Если цена застопорилась - выхожу с рынка. 5. Если образовались две подряд свечи против позиции - выхожу с рынка. Вот, собсно, это все методы взятия прибыли пока... По поводу уровней и МАшек. Ну, в той тактике, которую я сейчас сипользую, уровни Мюррея точно не прокатят. МАшки... ну, если только как доп. подтверждение уровней, а так на них практически и не гляжу... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gram Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 У меня тоже каких-то строгих критериёв пока нэма. Работаем в этом направлении. Вот те, которыми сейчас пользуюсь: 1. СЛ, канэшна, куды без нёго... 2. Прибыльный лось. 3. Уровень впередистоящего более раннего затора или ППЗ. Здесь или с рынка беру прибыль (это, если уже карашо накапало), или же подтягиваю стоп максимально близко (как правило срабатывает). 4. Если цена застопорилась - выхожу с рынка. 5. Если образовались две подряд свечи против позиции - выхожу с рынка. Вот, собсно, это все методы взятия прибыли пока... По поводу уровней и МАшек. Ну, в той тактике, которую я сейчас сипользую, уровни Мюррея точно не прокатят. МАшки... ну, если только как доп. подтверждение уровней, а так на них практически и не гляжу... ... тады вапрос по 3 пункту - как со статистикой у тебя по поводу заторов , сколько раз из 10 ( допустим ) затор сдерживает цену ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 ... тады вапрос по 3 пункту - как со статистикой у тебя по поводу заторов , сколько раз из 10 ( допустим ) затор сдерживает цену ? Точно не скажу, т.к. применять этот метод стал недавно, неделю всего. Но из тех сделок, что провел по этому методу... я бы сказал, что в 10 случаях из 10 цена на этом уровне тормозит, в 5 случаях из 10 следует разворот, в 6-7 случаях из 10 можем смело расчитывать на откат, и, как следствие, на возможность войти по лучшей цене. НО! Следует иметь в виду, что я рассматриваю в качестве таких мест далеко не все заторы. Т.е. в качестве наиболее вероятного разворота рассматриваются одни, в качестве мест, где начнется откат - другие... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted July 28, 2009 Share Posted July 28, 2009 Владимир109 - По поводу графика в соседней теме... Володь, фигня ети тиковые объемы ( имхаю ) Можешь смотреть реальные ( фьючи на СМЕ ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted July 28, 2009 Share Posted July 28, 2009 Владимир109 - По поводу графика в соседней теме... Володь, фигня ети тиковые объемы ( имхаю ) Можешь смотреть реальные ( фьючи на СМЕ ) Дык я так и делаю . Кстати говоря, очень часто разницы практически никакой... Вот интересно, на фьючерсные контракты, которые ДЦ даёт объёмы какие даются? Тоже тиковые, или всё-таки реальные? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted July 29, 2009 Share Posted July 29, 2009 В мтехе не бывает реальных объемов. Тока количество тиков на бар. - Сагласный, часто совпадают. - Просто для меня важно знать - хде профессиональные деньги. А ето, чаще всего,большой разовый объем. Или (еще лучше ) скопления ордеров. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир109 Posted July 29, 2009 Share Posted July 29, 2009 А ето, чаще всего,большой разовый объем. Или (еще лучше ) скопления ордеров. Вот со скоплениями ордеров - это сложнее. У меня три источника. В двух из них эти значения хоть и близко друг от друга находятся, но совпадают редко. Ты где берёшь, если не секрет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.