Kaktus Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 А на форексе рельно систему мартингейл использовать? Ну как на рулетке в казино? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shlosser Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 А на форексе рельно систему мартингейл использовать? Ну как на рулетке в казино? one way ticket Link to comment Share on other sites More sharing options...
-=LP=- Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 one way ticket one way ticket to the кооооляя! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amodeus Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 В чистом виде, полюбому слив. Если вкупе с системой, возможно и то слабый или фибо-мартингейл. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted February 13, 2009 Share Posted February 13, 2009 Я думаю вместе с замками можно .Но нужно иметь железную задницу.И не малый опыт . Link to comment Share on other sites More sharing options...
speculant Posted February 19, 2009 Share Posted February 19, 2009 Наверное это и реально, но ММ нужен жоский и только самые минимальные лоты. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Д Д Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 Наверное это и реально, но ММ нужен жоский и только самые минимальные лоты. Я бы сказал минимальные лоты и желательно бесконечного размера депо.Что не рентабельно.Иногда для того чтобы заработать не ахти какую сумму приходится иметь виртуальную просадку в более чем 50% от депозита.Это мягко говоря не комфортно.Системный (индикаторный) мартингейл безусловно имеет преимущество перед методично удваивающейся системой,НО это так же не панацея от сильного трендового движения!!! Предлагаемый вариант с локами так же опасен.только представьте что вы уже имеете солидный навес из 5-7 последовательно взятых с удвоением поз,и тут вы понимаете что риск родолжения движения очень вероятен.Ваши действия? Естесственно открыться противоходом в обьёме как минимум суммарном к уже имеющемуся.Итут котиры разворачиваются и мы имеем жирный минус.....ну и так до бесконечности.Есть огромный опыт по написанию подобных систем.На тестере стратегий даже самыми минимальными лотами более года ТСки не живут.Ато и менее(((((....Удалось написать мартина долгожителя.Но малоэффективный он и работает только на двух парах. На этой теме потеряны огромные денги.Пишу из добрых побуждений.И малоли кто возьмётся поспорить и предложить альтернативу?))Всем удачи Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 Тут ещё смотря какой мартингейл... Вероятность того, что сработает стоп +5 пунктов на порядок выше, чем стопа в +500 пунктов. Из этого и следует исходить. И конечно, мартингейл-мартингейлом, но риски просчитывать нужно. Можно ещё использовать трендовые фильтры, чтобы против ветра не... _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted March 18, 2009 Share Posted March 18, 2009 Сколько торгую понимаю что без Мартина не возможно,но нужно знать где и как. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDunleavy Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 Приветствую, господа! Мартингейл нужно рассматривать как принцип, при этом не всеобщий т.е. подходящий под абсолютно все валютные пары. Я использую мартингейл, но для валютных пакетов. Имею проблему с русским языком, поэтому напишу как получится. Сначала определяемся с валютным пакетом составляя графики суммерного движения валютных пар. Некое подобие индекса. Вот суммарный график для EURCAD, USDCAD и JPYCAD (обратная котировка) т.е. все против CAD. Привлекательность в данном случае средняя...Но с августа пакет идёт горизонтально, что и нужно. Перебирая пары,а также комбинации buy\sell (график отражает buy EURCAD и USDCAD; sell CADJPY или наоборот sell EURCAD и USDCAD buy CADJPY) находим подходящий пакет. Брокер подходит не всякий, а там где нет лотов, т.е. можно поставить любую сумму от одного доллара скажем даже...Такие брокеры есть. Далее собственно начинается мартингейл, входим в позиции, например по времени, можно использовать временную таблицу внизу графика. Более трёх пар я как правло не использую тяжело отслеживать. У моего брокера робот не поставить, а там где можно поставить робот, условия брокера как правило не подходят. :on_the_quiet: Если очень сумрачно написал, буду уточнять при проявлении интереса. Cadindex.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDunleavy Posted January 10, 2010 Share Posted January 10, 2010 Ещё раз хотелось бы остановиться на валютных пакетах. В зависимости от стратегии можно использовать "умножающий" валютный пакет, скажем по всем валютным парам пакета открыться против доллара. А можно применить "хеджирующий" пакет. В любом случае применение "пакетной" стратегии в частности и при использовании мартигнейла даёт более гарантированный результат. Однако "пакеты" чаще всего требуют некоторой механизации торговли. Графики представлены в долларовых пунктах и отражают размер позиции с учётом её открытия 2009-05-06 16~00~00 (GMT+01:00) Paris. Это сделано для того, чтобы складывать или вычитать графики и получать график суммарного движения. AEGN20100110.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег34 Posted February 6, 2010 Share Posted February 6, 2010 А на форексе рельно систему мартингейл использовать? Реально. Но только, если входить минимальным объёмом. И не от балды, а только по сигналам системы. Как Сперандео. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MDunleavy Posted May 24, 2010 Share Posted May 24, 2010 Перспективным оказался при тестировании на первый взгляд странный ассиметричный пакет из следующих пар EURJPY;EURGBP;EURCHF buy а EURAUD;EURCAD Sell .Движение суммы открытых одновременно позиций отражено на графике. Синусоиды о которой можно только мечтать, конечно нет, но прогнозируемость довольно высокая. Эксперимент проводился на депозите размером &60 настоящих реальных:to_pick_ones_nose: первичная позиция 10 долларов по каждой паре, последующее увеличение 20 , затем 60 потом 180 позиции открывались только в сторону суммарного положительного спреда. Подробности на графике. 2010-May-24_20~39~58Mix.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Март Posted September 9, 2010 Share Posted September 9, 2010 А на форексе рельно систему мартингейл использовать? Ну как на рулетке в казино? Использовать реально. Использовать со сколько нибудь стабильным выигрышем - нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сойко Posted October 17, 2010 Share Posted October 17, 2010 Про мартингейл известно всен вроде. Не бывает системного профита в нем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MVikont Posted January 22, 2012 Share Posted January 22, 2012 Про мартингейл известно всен вроде. Не бывает системного профита в нем. мартингейл вполне имеет право на существование, кстати, применение этой системы на рынке может быть более выгодным, чем в казино...математическое обоснование http://dyatling.ru/2012/01/20/martingejl/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Latinos Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 тоже не пойму почему его все хаят,мартин очень хорош при выводе позиций в ноль... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Довольно интересный подход к торговле по мартингейлу используется в ТС "Мартингейл и свопы". Так как ссылки на другие ресурсы не приветствуются, выкладываю здесь: Здесь я хотел бы представить Вам довольно простую для понимания и работы торговую стратегию, построенную исключительно на математических расчетах и почти не использующую ни технический, ни фундаментальный анализ. "Почти" говорю потому, что мы все-таки будем использовать в работе один индикатор - простую скользящую среднюю, но, думаю, ее можно заменить абсолютно любым трендовым индикатором. Суть стратегии совсем не в этом… Как можно понять из названия стратегии, она основана на использовании двух подходов к торговле: управление ставками по системе Мартингейл и использовании положительного Свопа. Многие трейдеры, услышав о Мартингейле, сразу махнут рукой - мол, подход не оправдан, риски слишком велики, а прибыль мала. Действительно, для успешной работы по системе Мартингейла на протяжении длительного времени депозит должен быть огромным - ведь после каждой неудачной сделки ставка удваивается, а рано или поздно наступит ряд убыточных сделок который может уничножить депозит. Просадка эквити постоянно будет в разы превышать получаемую прибыль, что тяжело психологически. Такая торговля крайне опасна, т.к. рано или поздно трейдеру может просто не хватить маржи для открытия очередной сделки с удвоением. Поэтому в стратегии "Мартингейл и Свопы" мы будем использовать не классический (простой) Мартингейл, а Растянутый Мартингейл. Подробности - ниже. А пока поговорим о другой важной части тактики - о Свопах. Как известно, 99% ДЦ традиционно начисляют Свопы (Swap, так же называемые Rollover или Overnight) на открытые позиции за перенос их на следующий день. Свопы зависят от разницы процентных ставок государств и могут быть как положительными, так и отрицательными и начисляются в 00:00 по времени сервера брокера. Нас, конечно же, интересуют исключительно положительные Свопы. На первый взгляд, прибыли и убытки от Свопов слишком малы, чтобы брать их в расчет. Но трейдеры со стажем хорошо знают, что при постоянной работе на протяжении длительного времени в сторону положительных Свопов они способны приносить очень неплохой дополнительный процент прибыли. Кроме того, мне известно несколько вполне разумных подходов к получению прибыли только за счет начисления положительных Свопов по открытым позициям, однако все эти подходы приносят довольно скромную прибыль и, как правило, связаны с необходимостью "пересиживать" убыточные сделки (что, как правило, не приводит ни к чему хорошему) или держать счета в разных ДЦ, что представляет определенные неудобства. Тактика "Мартингейл и Свопы" лишена этих недостатков. Она совмещает преимущества Мартингейла и торговли в сторону положительного Свопа и позволяет, работая только на одном счету, получать прибыль от 50 до 100% годовых. Возможно, новичкам, все еще мечтающим об удвоении каждый месяц , эта прибыль покажется маленькой, но для серьезного инвестора, оперирующего крупными суммами, это, как правило, приемлемый (50%) или отличный (100%) годовой доход. Посчитаем, какую прибыль могут принести Свопы на примере пары GBPJPY в ДЦ "Альпари". Допустим, 3 года назад, 1 сентября 2004 мы открыли одну длинную позицию GBPJPY объемом 0.1 лота и держали ее до 1 сентября 2007г. - ровно 3 года. Своп на длинную позицию GBPJPY в ДЦ "Альпари" в настоящее время равен 2.860 (Время от времени размеры свопов меняются, но в данном случае мы ведем приблизительные вычисления, поэтому не будем брать этот факт в расчет.) Каждую неделю мы будем зарабатывать на свопе: 2.86 + 2.86 + 8.58 + 2.86 +2.86 = $20.02 (за перенос со среды на четверг начисляется тройной Своп) Умножаем недельную прибыль на количество недель в году и затем на 3 года: $20.02 * 52 * 3 = $3123.12 Не правда ли, неплохо для 0.1. лота? А что если открываться большим объемом? Открывать 0.2, 0.3, 0.5, или даже больше? Прибыль возрастет в разы. Но возникает следующий вопрос - где взять необходимый депозит, чтобы спокойно держать 0.5 лота. Ведь за это время цена может уйти на десятки фигур, это несколько тысяч пунктов, и свободная маржа на счете может закончиться. Стратегия "Мартингейл и Свопы" решает эту проблему, выставляя фиксированные стоп-лоссы, предохраняющие трейдера от потери депозита и использующая фиксированные тейк-профиты, превышающие стопы в несколько раз. Я предлагаю использовать тейк-профит, втрое превышающий стоп-лосс. Таким образом , стратегия так же будет соблюдать еще одно из важнейших правил успешной торговли - давать прибыли расти и минимизировать убытки. Тактика нацелена на получение как можно большего количества начислений Свопа, за счет открытия сделок за несколько минут до открытия нового дня - около 23:55. Используя стоп-лоссы, мы конечно же будем получать убыточные сделки, но использование в несколько раз большего тейк-профита отчасти позволит депозиту держаться на плаву. Кроме того, тут в работу включится Растянутый Мартингейл. Остановимся на этом понятии поподробнее. Растянутый Мартингейл - это система увеличения ставок при проигрыше, где размер ставки не удваивается после каждого убытка, а увеличивается на один шаг. При этом увеличение ведется до тех пор, пока сделка не закроется с прибылью. Если при простом Мартингейле рост ставок выглядел бы как 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 и так далее до победы или полного краха, то при нашей разновидности Растянутого Мартингейла он будет выглядеть так: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Такой подход позволит нам выдержать намного большее количество убыточных сделок и сводит риск потери депозита к нулю (при соблюдении разумных рисков). Благодаря Растянутому Мартингейлу мы получаем отличный фактор восстановления после убытков, позволяющий одной прибыльной сделке полностью компенсировать, а чаще с прибылью перекрыть потери предыдущих убыточных сделок! Не будем забывать о том, что мы используем втрое больший тейк-профит, что втрое увеличивает эффект восстановления! При использовании соотношения стоп-лосс к тейк-профит 1:3, одна прибыльная сделка способна компенсировать семь предыдущих убыточных сделок и, как правило, выйти в плюс. Кроме этого, на открытые позиции будут постоянно начисляться положительные Свопы, что обычно позволит перекрыть убыток от 8 или 9 убыточных сделок подряд! И если для позиции объемом 0.1 лота Своп составляет $20 в неделю, то когда в действие вступает система Мартингейла, объем начисляемого Свопа растет с каждой новой сделкой! Поучается, что убыточные сделки в некотором смысле выгодны для нас, ведь они позволяют получать бОльшую прибыль от Свопов! В то же время Растянутый Мартингейл позволяет в 99% случаев восстановить все убытки одной сделкой! Таким образом, система очень жизнеспособна. Теперь давайте посмотрим, как это будет работать на практике - Как конкретно использовать все то, что я описал Выше. Работать будем на паре GBPJPY - как правило, Своп long-позиции по этой паре высок во всех ДЦ. Начальный депозит должен быть не менее 10000 для работы 0.1 лотом, 1000 для работы микролотом 0.01. Это минимум. Если Вы работаете с серьезными депозитом - а работать с большими деньгами всегда сложнее - лучше подстраховаться и еще более увеличить соотношение размера маржи на счету к объему открываемой позиции во избежание нарушений сна и возникновения неврозов Для работы по стратегии нам нужно открыть график GBPJPY H1 (часовик) и поместить на него простую скользящую среднюю с периодом 55 (Simple MA 55). Можно поставить и другой период МА или даже другой индикатор - но мне показалось, что период 55 достаточно хорош - видимо мы наблюдаем закономерности Фибоначчи в действии… Если SMA 55 направлена вверх - в 23:58 по времени брокера открываем длинную позицию объемом 0.1 лота. SL=100, TP=300. Позицию держим до закрытия по стоп-лоссу или профиту. Трейлинг не используем, в безубыток не ставим. Нам нужен только полный профит или лосс. Далее 2 варианта: 1-й вариант: Некоторое время держим позицию, накапливаем положительные Свопы и затем позиция закрывается по TP - немного радуемся профиту и далее начинаем с 0.1 лота. 2-й вариант: Позиция закрывается по стопу. В таком случае ждем до 23:58 и снова открываем лонг, но уже 0.2 лота. Если снова убыток - открываемся 0.3, далее 0.4 и так до момента, пока не закроемся с профитом. После профита снова начинаем с 0.1 лота. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 тоже не пойму почему его все хаят,мартин очень хорош при выводе позиций в ноль... Когда поторгуете подольше, поймете почему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Довольно интересный подход к торговле по мартингейлу используется в ТС "Мартингейл и свопы". Так как ссылки на другие ресурсы не приветствуются, выкладываю здесь: Кто-нибудь прогонял эту стратегию по истории? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Кто-нибудь прогонял эту стратегию по истории? Мне показался интересным сам подход: хорошее соотношение риск-профит, получение дополнительной прибыли за счет свопов; да и умный мартингейл на порядок выше по надежности, чем обычный. Про результаты тестирования ничего сказать не могу. Но по-моему принципы открытия позиции просто взяты от балды. Я так думаю, даже если во время тренда тупо открываться на откате к машке (при этом еще учитывая угол ее наклона) результаты будут лучше и серий убыточных сделок намного меньше... Похожий математический подход встречал в ТС Инфовируса, - он выбирает инструмент с положительным свопом и выставляет сетку ордеров в направлении тренда. Тренд определяет по Ма14 и показаниям Рси на недельном графике. Стоп за историческим минимумом. Если цена идет против него использует усреднение по умному мартину, частичное локирование ... сильно там у него все это заморочено. Но похоже что система работает стабильно, в его блоге вроде бы и мониторинг счета есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Мне показался интересным сам подход: хорошее соотношение риск-профит, получение дополнительной прибыли за счет свопов; да и умный мартингейл на порядок выше по надежности, чем обычный. Про результаты тестирования ничего сказать не могу. Но по-моему принципы открытия позиции просто взяты от балды. Я так думаю, даже если во время тренда тупо открываться на откате к машке (при этом еще учитывая угол ее наклона) результаты будут лучше и серий убыточных сделок намного меньше... Ясно. Только почему поверили про соотношение риск/профит,что оно хорошее.Оно может быть очень плохое. :dntknw: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Ясно. Только почему поверили про соотношение риск/профит,что оно хорошее.Оно может быть очень плохое. :dntknw: Может Но я говорю про соотношение риск-профит заложенные в сделки по системе, а не про возможные результаты реальной торговли. Ради интереса протестировал историю: с 1 июля, если по правилам системы - небольшой убыток, но серии убытков просто ужасающие. А вот при торговле на отбой от машки 55 результаты поинтереснее. Начальные условия: депозит 10000, таймфрейм Н1, начальная ставка 100, к ставке каждой последующей убыточной сделки добавляется 100; при откате к машке если она направлена вверх -покупка, вниз -продажа, если машка горизонтальна или имеет очень слабый наклон - сделки не открываются. Стоп 50, профит 100 (минус спред) при +40 позиция переводится в б/у. результат получился +5300, максимальная серия убытков -4, прибыльных сделок -4. В принципе если еще добавить фильтры, можно что-то замутить на основе етого умного мартингейла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted February 13, 2012 Share Posted February 13, 2012 Может Но я говорю про соотношение риск-профит заложенные в сделки по системе, а не про возможные результаты реальной торговли. Не понял,думал ,что про хорошее соотношение риск/профит говоришь после серий сделок.Так как в системе автор указал риск/профит 1/3, и при каждой сделки используешь риск/профит 1/3.Соотношение 1 к з назвать хорошим,по моему,неправильно,оно просто нормально. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted February 13, 2012 Share Posted February 13, 2012 Не понял,думал ,что про хорошее соотношение риск/профит говоришь после серий сделок.Так как в системе автор указал риск/профит 1/3, и при каждой сделки используешь риск/профит 1/3.Соотношение 1 к 3 назвать хорошим,по моему,неправильно,оно просто нормально. У него сказано, что в каждой сделке выставляем стоп-100, профит-300; после каждого убытка ставка увеличивается на 100. А так как соотношение риск профит 1 к 3, то последняя сделка перекрывает убытки и выводит в прибыль. У меня по результатам теста за 7 мес. получился убыток 500$ если учесть положительный своп, то наверное получится ноль или небольшой плюс. Здравая мысль в системе есть, но принцип открытия сделок и управления ими неэффективен. У меня при тестировании например сделка выходившая в +250п закрылась по стопу. Такое управление позициями в реальной торговле недопустимо. По поводу соотношения риск-профит 1 к 3. По мне так для форекс это хорошее соотношение, если при этом процент прибыльных сделок больше 50. Во многие ТС которые я изучал было заложено соотношение 1:1 или меньше, редко 1:2. Хотя для трейдеров торгующих в традициях кросстрейдинга понятия хорошего соотношения риск-профит несколько другое Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.