Адверз on-line

[Ignat]

Моя первая модель по Тактике Адверза )))) Достигли линии тренда. Будем или рвать её, или отбиваться... :connie_duckywalk: Если с волнами корреляцию искать, то надо до уровня точки 6 идти

[Ignat]

По евре линию 1-3 пробили уже...

А вот ещё моделька по фую нашлась _coffee:

[Tovaroved]

Если с волнами корреляцию искать, то надо до уровня точки 6 идти

очень, конечно, хотелось бы верить, но не верится, что это получится так вот, напрямую, с ЭВА соотнести...

думаю, это обернется "натягиванием" и того и другого.

наш разум не безграничен, в том смысле, что не всегда есть зависимости того уровня, который мы способны понять.

к тому же, мы ни когда не владеем полной информацией.

[AVP]

Моя первая модель по Тактике Адверза )))) Достигли линии тренда. Будем или рвать её, или отбиваться... :connie_duckywalk: Если с волнами корреляцию искать, то надо до уровня точки 6 идти

Я бы не стал относить это построение к модели ТАдв. Т.к. это построение не на первых экстремумах

[Е.М.]

А у меня по евро вот так.

http://i014.radikal.ru/0903/34/ea6d53561b4e.jpg

и вот так ещё

http://i023.radikal.ru/0903/ec/a4909c19b39b.png

[Е.М.]

Всем, добрый день. _sunny:

http://s54.radikal.ru/i144/0903/2f/7d3c8fbf4a37.png

Сократил лонг.

http://s60.radikal.ru/i169/0903/68/afdd964cf857.png

сократил лонг.

1,2750 переворот.

P.s. Все действия ордерами.

http://s49.radikal.ru/i124/0903/b8/65abd0bbf169.png

P.P.s. Критика приветствуется.

[Е.М.]

Добрый день. :connie_boy_cleanglasses:

Вот ТММ.

http://i043.radikal.ru/0903/a6/1f820026ec67.png

[Е.М.]

Здравствуйте! Что-то не густо желающих поделиться. :connie_boy_cleanglasses:

http://s43.radikal.ru/i100/0903/57/096a154539c3.png :laie_14:

ТММ. :connie_yoyo:

ИТД.

[ask]

большое спасибо Игнату за ветку и за посты в журнале. Интересно! Отдельная благодарность Е.М. за траффарет.

Посмотрел на истории. Цена, пробив трендовую линию, не всегда доходит до первой цели (растояние от точки 6 до точки пробоя отложенное в сторону пробоя). А вот фибо 1,62 практически всегда отыгрывается.

[AVP]

большое спасибо Игнату за ветку и за посты в журнале. Интересно! Отдельная благодарность Е.М. за траффарет.

Посмотрел на истории. Цена, пробив трендовую линию, не всегда доходит до первой цели (растояние от точки 6 до точки пробоя отложенное в сторону пробоя). А вот фибо 1,62 практически всегда отыгрывается.

т4,т5 и т6 должны быть левее.

% достижения первой цели примерно 60%

в журнале очень неаккуратные построения. у Е.М. намного лучше _coffee:

[Ignat]

Здравствуйте! Что-то не густо желающих поделиться. :connie_boy_cleanglasses:

Вот ещё моделька _coffee:

[kidd]

Д.Д.

Очень рад, что появилась эта ветка.

На изучение Тактики Адверза натолкнула невозможность с помощью ЕВА понять текущее движение индекса ММВБ.

По ТА получилось так: (ММВБ дни)

[Е.М.]

т4,т5 и т6 должны быть левее.

% достижения первой цели примерно 60%

в журнале очень неаккуратные построения. у Е.М. намного лучше _coffee:

Нимогу не сказать, что это благодоря тебе.

СПАСИБО!!! :Koshechka_08:

[Tovaroved]

т4,т5 и т6 должны быть левее.

% достижения первой цели примерно 60%

т6 левее? ))

по поводу 4 и 5 согласен, но спорить бы не решился..

правила по-разниму можно повернуть

в журнале очень неаккуратные построения.

прям так уж очень?

[AVP]

т6 левее? ))

Имел ввиду т6расч по МПМР. Сорри :-(

по поводу 4 и 5 согласен, но спорить бы не решился..

правила по-разниму можно повернуть

прям так уж очень?

http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=1050

Первая картинка - проблемы в районе т1 и т3. Скорее всего модель более крупного плана перенесена на мелкий. Надо ли основы описывать на таком уровне?

[Tovaroved]

Первая картинка - проблемы в районе т1 и т3. Скорее всего модель более крупного плана перенесена на мелкий.

понятно. да, согласен.

[vlk1701]

Да! приличный набор забавных способов расчета 5 волны, особенно в коррекциях. Надо проверить на статистике. Результаты выложу позже.

Ну и как всегда не обшлось без курьезов - как можно назвать линию целей "пеленгом" = словом, обозначающим отсечение сектора от магнитного направления на север.

Это даже круче, чем Вильямс со своей интерпретацией фрактала.

[Е.М.]

Да! приличный набор забавных способов расчета 5 волны, особенно в коррекциях. Надо проверить на статистике. Результаты выложу позже.

Ну и как всегда не обшлось без курьезов - как можно назвать линию целей "пеленгом" = словом, обозначающим отсечение сектора от магнитного направления на север.

Это даже круче, чем Вильямс со своей интерпретацией фрактала.

http://www.adwers.ru/index.htm

Евро:

http://s43.radikal.ru/i101/0903/2e/d1f58d60d562.png

http://i071.radikal.ru/0903/ba/836a690e19fc.png

[vlk1701]

Вот первые результаты моей проверки на данных.

1.Прогноз времени МР.

Проверка проводилась на EURUSD 1H от 01.01.2007 до 01.03.2009.

Методика – линейный корреляционный анализ для подтверждения гипотезы и вычисление среднего значения коэффициента отношения расстояний.

a. Всего импульсов 40 из них те, у которых СТ находится раньше начала импульса – всего 32. т.е. каждый пятый импульс сразу отпадает. Это происходит в импульсах с короткими 2-ми волнами(20%).

b. При определении зависимости расстояния от СТ до конца 3-ей волны коэффициент корреляции составил 0.092, т.е. в 9 случае из 100, что не является сколь-нибудь значимым. Надо отметить, что такой результат предсказуем по теории EVA.

Однако если измерять расстояние от СТ до конца второй волны ( точка 3 ), то в это случае коэффициент корреляции резко повышается и составляет 0.43, что конечно значительно выше, но по прежнему не достаточно, чтобы пытаться получить приемлемый результат. Хотя ради прикола можно сказать, что среднее значение самого коэффициента отношения временных отрезков равен 2.35. Так что можно взять отрезок времени от СТ до конца второй волны, умножить его на 2.35 и в 4 случаях из десяти(или из 12, если учитывать пункт а) можно рассчитать время окончания пятой волны.

c. С коррекциями дело обстоит еще хуже. Там совсем никаких зависимостей ни при каких сочетаниях не обнаружено, да и сами по себе коррекции 5 волновые , да еще расширяющиеся чрезвычайно редки(таких всего 8, правда из 16, что есть 50% пятерок).

d. Не понятна сама суть задачи- для чего рассчитывать это время. На ум приходит только одно – установить Expiration для отложенного лимитника, чтобы открыться в обратку?

Пока первые результаты такие. На выходных будет поболее времени и объект благодатный, так что продолжение следует. Да! Тут конечно все ИМХО

[Е.М.]

Вот первые результаты моей проверки на данных.

1.Прогноз времени МР.

Проверка проводилась на EURUSD 1H от 01.01.2007 до 01.03.2009.

Методика – линейный корреляционный анализ для подтверждения гипотезы и вычисление среднего значения коэффициента отношения расстояний.

a. Всего импульсов 40 из них те, у которых СТ находится раньше начала импульса – всего 32. т.е. каждый пятый импульс сразу отпадает. Это происходит в импульсах с короткими 2-ми волнами(20%).

b. При определении зависимости расстояния от СТ до конца 3-ей волны коэффициент корреляции составил 0.092, т.е. в 9 случае из 100, что не является сколь-нибудь значимым. Надо отметить, что такой результат предсказуем по теории EVA.

Однако если измерять расстояние от СТ до конца второй волны ( точка 3 ), то в это случае коэффициент корреляции резко повышается и составляет 0.43, что конечно значительно выше, но по прежнему не достаточно, чтобы пытаться получить приемлемый результат. Хотя ради прикола можно сказать, что среднее значение самого коэффициента отношения временных отрезков равен 2.35. Так что можно взять отрезок времени от СТ до конца второй волны, умножить его на 2.35 и в 4 случаях из десяти(или из 12, если учитывать пункт а) можно рассчитать время окончания пятой волны.

c. С коррекциями дело обстоит еще хуже. Там совсем никаких зависимостей ни при каких сочетаниях не обнаружено, да и сами по себе коррекции 5 волновые , да еще расширяющиеся чрезвычайно редки(таких всего 8, правда из 16, что есть 50% пятерок).

d. Не понятна сама суть задачи- для чего рассчитывать это время. На ум приходит только одно – установить Expiration для отложенного лимитника, чтобы открыться в обратку?

Пока первые результаты такие. На выходных будет поболее времени и объект благодатный, так что продолжение следует. Да! Тут конечно все ИМХО

:dntknw:

[vlk1701]

Продвигаемся далее. Чем дальше в лес...

2. Определение силы тренда.

a. С самого начала возникает вопрос – как измерить расстояние между СТ и 1:

i. По оси времени

ii. По ценам

iii. Рассчитать Векторную длину.

Как обычно придется проверять все варианты. Очень мне «нравятся» подобные описания систем. Как хочешь, так и понимай и туда идинах со своими вопросаминах.

b. Далее придется уточнить задачу. В пункте «Для МР. подпункт а.» похоже сразу 2 разных задачи:

i. «линия тренда сильная – подход цены к линии тренда при отсутствии точки 6». В переводе на русский это означает пробивает ли четвертая волна линию тренда. Ну что- ж не с ходу, но проверить можно, вот только смысл не очень понятен.

ii. «если 6 показана за время меньшее … приведет к отражению». Тут видимо можно сослаться на то, что у них точка 4(конец 3 волны) совсем не совпадает с моей разметкой, т.к. моя сделана по EWA и не всегда предусматривает первое касание линии целей концом 3 волны.

Имеется ввиду что есть в EWA удлинения, в которых касания линии целей будет неоднократно, и одни будут считать линией по первому касанию, а вторые по последнему. А разработчики утверждают что через время(определенный отрезок) можно предсказать началось удлинение или будет пробой(так я для себя перевел на русский эту фразу). В целом здесь возникает неоднозначность, хотя результат определенно предсказуем и исследован в первом пункте по схожей технологии, а значит и результат будет схожий. Ну так нечего и время попусту на это тратить.

c. В пункте «Для МР. подпункт б.» просто аналитическое противоречие EWA. Неужели при вялом тренде не может быть крутой пятой волны, да она в импульсе просто обязана появиться. Хотя это тоже надо проверить, но не первостепенно. Здесь видимо придется сравнивать отношения расстояний СТ-1 у троек и импульсов.

Вот такой промежуток пока. Попозже продолжение.

[Е.М.]

Ненадо продолжения.

[vlk1701]

Прошу извинить, просто для себя решил проверить, насколько лично мне подходит для использования такой набор правил. Моя ошибка видимо в том, что решил поделиться своими выводами или опрометчиво решил, что может быть кому то будет полезно сначала предварительно примерить под свой стиль работы эту тактику, а уж потом пытаться ее использовать или хотя бы обдумать все детали написанного текста применительно к существующему рынку. А в прочем, я ничего не навязываю, могу спокойно перестать постить, это ведь не в напряг, только мороки меньше, да время на дальнейшее исследование сохраниться. Хотя дальше все гораздо интересней.Вот как-то так думаю.

[AVP]

Прошу извинить, просто для себя решил проверить, насколько лично мне подходит для использования такой набор правил. Моя ошибка видимо в том, что решил поделиться своими выводами или опрометчиво решил, что может быть кому то будет полезно сначала предварительно примерить под свой стиль работы эту тактику, а уж потом пытаться ее использовать или хотя бы обдумать все детали написанного текста применительно к существующему рынку. А в прочем, я ничего не навязываю, могу спокойно перестать постить, это ведь не в напряг, только мороки меньше, да время на дальнейшее исследование сохраниться. Хотя дальше все гораздо интересней.Вот как-то так думаю.

Проблема в том, что Вы, сделав разметку по EWA применяете к ней правила Адверсы. Это не корректно, но результаты интересны, но напрямую неприменимы, ни к EWA, ни к Адверсе.

[Е.М.]

Прошу извинить, просто для себя решил проверить, насколько лично мне подходит для использования такой набор правил. Моя ошибка видимо в том, что решил поделиться своими выводами или опрометчиво решил, что может быть кому то будет полезно сначала предварительно примерить под свой стиль работы эту тактику, а уж потом пытаться ее использовать или хотя бы обдумать все детали написанного текста применительно к существующему рынку. А в прочем, я ничего не навязываю, могу спокойно перестать постить, это ведь не в напряг, только мороки меньше, да время на дальнейшее исследование сохраниться. Хотя дальше все гораздо интересней.Вот как-то так думаю.

Лихо Вы выражаетесь. :yu:

Беда Ваша в том что элементарного то и не заметили в ТА нет волн, ни коррекционных ни импульсных, ни усечённых и так далее. Есть точки, по ним строится модель которая описывает тренд. Всё.

Так шта не стоит пыжиться; описывая нестройно, волнами, абстрактные точки.

Вот ТММ.