greenya Posted April 1, 2009 Share Posted April 1, 2009 Ознакомившись с книгой Ральфа Винса " Математика управления капиталом" узнал о такой вещи как - оптимальная f. До этого о таком даже не задумывался, ММ строил исходя из психологического комфорта, скорости возврата возможных потерь и желаемого прироста капитала. Теперь понимаю что все это в некотором роде детский сад. Расчитал для определенного вида сделок данный коэффициент, был удивлен, большим минусом является то, что для его использования нужны как минимум стальные яйца. Вопрос к уважаемым коллегам, кто-то использует в торговле оптимальную f? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 2, 2009 Share Posted April 2, 2009 Ознакомившись с книгой Ральфа Винса " Математика управления капиталом" узнал о такой вещи как - оптимальная f. До этого о таком даже не задумывался, ММ строил исходя из психологического комфорта, скорости возврата возможных потерь и желаемого прироста капитала. Теперь понимаю что все это в некотором роде детский сад. Расчитал для определенного вида сделок данный коэффициент, был удивлен, большим минусом является то, что для его использования нужны как минимум стальные яйца. Вопрос к уважаемым коллегам, кто-то использует в торговле оптимальную f? я пытаюсь идти ступеньками описанными в этой книге,но все больше понимаю что идеи Винса противоречат идеям торговли в волнах.Здесь нужно искать свой вариант тоговли .Довольно трудная задача. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted April 2, 2009 Share Posted April 2, 2009 Ознакомившись с книгой Ральфа Винса " Математика управления капиталом" узнал о такой вещи как - оптимальная f. До этого о таком даже не задумывался, ММ строил исходя из психологического комфорта, скорости возврата возможных потерь и желаемого прироста капитала. Теперь понимаю что все это в некотором роде детский сад. Расчитал для определенного вида сделок данный коэффициент, был удивлен, большим минусом является то, что для его использования нужны как минимум стальные яйца. Вопрос к уважаемым коллегам, кто-то использует в торговле оптимальную f? Тоже прочитала эту книгу. Я поняла для того, чтобы использовать оптимальное f, нужна хорошая предварительная статистика. И постоянно следить за отклонениями к ней на реальной работе, иначе можно вылететь. Не использую по причине того, что работаю с несколькими инструментами, и у каждого своя статистика. А на форуме Альпари в разделе ПАММов был такой Трефолев Антон. У него осталась ветка. Так там он утверждал, что использует оптимальное f. За месяц он умудрялся сделать 10 депо. Поищи, может сможешь с ним связаться. Удачи! Link to comment Share on other sites More sharing options...
greenya Posted April 2, 2009 Author Share Posted April 2, 2009 Да, ветку Трефолева я читал, его статистика и побудила меня к прочтению книги. Думаю в рамках ЕВА оптимальная f должна базироваться по некоторым устоявшимся паттернам, которые использует трейдер. У меня есть статистика по некоторым таким торговым паттернам, и проблема в том, что нельзя выделить отдельный счет для тестирования, т.к. специфика входа такова что нужно сидеть у терминала и буквально за минуту принимать решение об открытии позиции, перенесении стопов. Т.е. несколько терминалов я врятли потяну, ну и соответственно автоматизировать нельзя, потому что завязано на разметке. Поэтому думаю использовать этот коэффециент в бою, либо остановить торговлю по основному счету и заниматься только счетом опт f. К сожалению в математике я не силен, поэтому хотелось выяснить некоторые моменты, от чего конкретно зависит изменнение f в реальном времени? Правильно ли я понимаю что от соотношения лос/тейк? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 2, 2009 Share Posted April 2, 2009 К сожалению в математике я не силен, поэтому хотелось выяснить некоторые моменты, от чего конкретно зависит изменнение f в реальном времени? Правильно ли я понимаю что от соотношения лос/тейк? Понимаешь greenya оптимальная f .это наибольшая просадка.Это как защита .Т.Е если просадка случилась ,то после этого можно грузить счет по полной.Вторая подряд просадка по теории вероятности маловероятна. Но чувствуешь в чем подвох .Система должна быть очень ,очень,очень стабильная.Когда Наталья говорит про статистику она это имеет ввиду.Получается что сначало нужно создать такую систему.А потом возможно что даже нужно ждать просадку чтобы грузить счет по полной.Это как по минному полю ходить.Только настоящий Сапер пройдет .Каламбур получился. Link to comment Share on other sites More sharing options...
greenya Posted April 2, 2009 Author Share Posted April 2, 2009 Разумеется нужна статистика и именно поэтому я сейчас в ускоренном режиме собираю паттерны по всем мажорам за последние пять лет, это и будет моя статистика, посколько хорошие сетапы появляются нечасто (раз-два в месяц) то на реальном рынке я не успел еще собрать нужное для статистики количество сделок. Однако уже сейчас в процессе поисков вижу что эта самая f, это очень крутая штука, и именно с ней нужно работать. Я Ларри не читал, но как я понимаю он работал с данным коэффициентом или какой то его модификацией, так ведь? иначе бы с обычным ММ было бы тяжело 11000 процентов нащелкать Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 2, 2009 Share Posted April 2, 2009 Я Ларри не читал, но как я понимаю он работал с данным коэффициентом или какой то его модификацией, так ведь? иначе бы с обычным ММ было бы тяжело 11000 процентов нащелкать Так я и описал как он работал.Просадку использовал как сигнал к сильной атаке.Но представь какую нужно иметь систему чтобы не обнулиться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maestro Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 Разумеется нужна статистика и именно поэтому я сейчас в ускоренном режиме собираю паттерны по всем мажорам за последние пять лет, это и будет моя статистика, посколько хорошие сетапы появляются нечасто (раз-два в месяц)... Судя по твоим постам, опять какого то дерьма начитался. По ММ-у на маржинальных рынках стоит почитать Райана Джонса "Сделай миллионы играя числами". Не смотря на название, разговор про серьезный ММ. Хоть поймешь что это такое и с чем его едят. И самое главное нет привязки к торговой системе. Не надо никакой статистики, чистая математика. Даже при 70/30 в пользу убыточных сделок вытягивает в плюс. Ваще то эту книгу ты должен был прочитать еще позавчера:-))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
greenya Posted April 10, 2009 Author Share Posted April 10, 2009 Судя по твоим постам, опять какого то дерьма начитался. По ММ-у на маржинальных рынках стоит почитать Райана Джонса "Сделай миллионы играя числами". Не смотря на название, разговор про серьезный ММ. Хоть поймешь что это такое и с чем его едят. И самое главное нет привязки к торговой системе. Не надо никакой статистики, чистая математика. Даже при 70/30 в пользу убыточных сделок вытягивает в плюс. Ваще то эту книгу ты должен был прочитать еще позавчера:-))) =) прочту обязательно, как раз сейчас закончил описание системы с фракталами и формациями в ЕВА, повсплывало куча интересностей. Взял на заметку твою тему про моментум еще в тот раз когда говорили про пирамидинг, обязательно проработаю этот вопрос. А насчет оптимального f, всетаки советую тебе ознакомиться. Книга называется Математика управления капиталом - Ральф Винс, прикрепляю к сообщению capital_12.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 Судя по твоим постам, опять какого то дерьма начитался. По ММ-у на маржинальных рынках стоит почитать Райана Джонса "Сделай миллионы играя числами". Не смотря на название, разговор про серьезный ММ. Хоть поймешь что это такое и с чем его едят. И самое главное нет привязки к торговой системе. Не надо никакой статистики, чистая математика. Даже при 70/30 в пользу убыточных сделок вытягивает в плюс. Ваще то эту книгу ты должен был прочитать еще позавчера:-))) Тык Джонс и развил мысль про оптимальную F.Доказал что она не нужна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlk1701 Posted April 14, 2009 Share Posted April 14, 2009 Дело безусловно нужное и без него использовать систему торговли на полную катушку не получится. Конечно если системы нет, то это будет лишним напрягом, а если есть с хорошим положительным профитным коэффициентом, то это очень мощный инструмент наращивания капитала. На эту тему мы очень много общались на форуме ФКлуба, правда это было еще в 2003 или 4 году. А в прикреплениях посмотрите программку для вычисления этого самого F. Может прояснится что к чему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kailex Posted April 15, 2009 Share Posted April 15, 2009 Судя по твоим постам, опять какого то дерьма начитался. По ММ-у на маржинальных рынках стоит почитать Райана Джонса "Сделай миллионы играя числами". Не смотря на название, разговор про серьезный ММ. Хоть поймешь что это такое и с чем его едят. И самое главное нет привязки к торговой системе. Не надо никакой статистики, чистая математика. Даже при 70/30 в пользу убыточных сделок вытягивает в плюс. Ваще то эту книгу ты должен был прочитать еще позавчера:-))) Прочитал книгу. Спасибо за наводку. Очень толковая книга. Теперь я понял, что классические подходы с процентом риска и т.д. не годятся (включая упомянутый оптимальный или безопасный F). Работа по оптимальному F может (и скорее всего так и будет) рано или поздно привести к сливу депо. Так что просьба тем, кто заинтересовался методом оптимального F прочитать эту книгу и у Вас пропадет иллюзия работоспособности этого метода ММ :connie_boy_cleanglasses: . Рассмотренный же Джонсом фиксированно-пропорциональный метод весьма интересный и дает более активный рост депозита при меньших просадках. Суть метода достаточная проста, но эффективность его велика :laie_14: . Еще раз спасибо Маэстро за рекомендацию прочесть эту книгу :good: . Link to comment Share on other sites More sharing options...
greenya Posted April 15, 2009 Author Share Posted April 15, 2009 Имхо, доводы приведенные Райном Джонсом против оптимально f малоубедительны. Единственным недостатком данного метода является то, что оптимальная f вычисляется для уже совершенных сделок, и каждая новая сделка меняет этот показатель. И тут все зависит от устойчивости системы, а как известно ЕВА это самая устойчивая методика =). Утверждение что оптимальная f в конце концов приведет к сливу, в корне неправильно. К сливу может привести в том случае если статистика ТС изменилась, а мы этого не учли и торгуем с прежней f. Хотя и в этом случае если коэффициент риска на 20-30% превысит оптимальный, то система не уйдет в ноль, а замедлится наращивание капитала, потому что график зависимости роста капитала от оптимальной ф это перевернутая парабола. Я для себя решил использовать опт f c небольшим запасом т.е. расчетная f минус 10%. Однако сказать честно даже снизя опт f на 30% ссыкатно торговать =) но думаю со временем это пройдет. В рамках ЕВА использование этой самой f должно быть паттернизировано. Т.е. жестко определяем каждый торговый паттерн, собираем статистику на истории по таким паттернам, расчитываем опт f. И так для каждого паттерна, хотя их не так уж и много, торговых. Я не читал Ларри Вильямса, может Роад в двух словах опишет как он решает вопрос с управлением капиталом. Мне было бы интересно, как я понял система Ларри тоже на оптимальной f завязана. вобщем бетонируем очко и копим на новый camaro =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kailex Posted April 15, 2009 Share Posted April 15, 2009 Имхо, доводы приведенные Райном Джонсом против оптимально f малоубедительны.Единственным недостатком данного метода является то, что оптимальная f вычисляется для уже совершенных сделок, и каждая новая сделка меняет этот показатель. Это не единственный недостаток. Есть еще один - метод оптимальной f является лишь частным случаем метода фиксированного % со всеми вытекающими (см. книгу Райана Джонса по поводу критики методов фиксированного %). И тут все зависит от устойчивости системы, а как известно ЕВА это самая устойчивая методика =). Методика устойчивая, тут я согласен, но будет ли устойчивым и стационарным твой процесс торговли? Думаю нет. Дело в том, что расчеты показали, что величина оптимального f сильно зависит и от последовательности сделок и от стационарности торговли и торговой системы. Словом, оптимальное значение f будет постоянно плавать в очень широких пределах. Какой тогда резон в нем? А пересчитывать на ходу этот оптимальный f может быть весьма плачевно. Утверждение что оптимальная f в конце концов приведет к сливу, в корне неправильно. К сливу может привести в том случае если статистика ТС изменилась, а мы этого не учли и торгуем с прежней f. Хотя и в этом случае если коэффициент риска на 20-30% превысит оптимальный, то система не уйдет в ноль, а замедлится наращивание капитала, потому что график зависимости роста капитала от оптимальной ф это перевернутая парабола. На счет того, что будет с системой при не очень удачных обстоятельствах можно почитать у Джонса, там у него все это подробно расписано. Понятное дело, если мы будем брать значение f значительно левее статистически расчитанного значение это позволит снизить влияние ассиметричного рычага и улучшить прибыльность системы в целом, но это не избавляет от проблем, присущих всем фиксированно-фракционным методам, частным случаем которых и является метод оптимальной f. Я для себя решил использовать опт f c небольшим запасом т.е. расчетная f минус 10%. Однако сказать честно даже снизя опт f на 30% ссыкатно торговать =) но думаю со временем это пройдет.В рамках ЕВА использование этой самой f должно быть паттернизировано. Т.е. жестко определяем каждый торговый паттерн, собираем статистику на истории по таким паттернам, расчитываем опт f. И так для каждого паттерна, хотя их не так уж и много, торговых. Конечно ссыкатно. Как правило оптимальный f достаточно высок и риск на сделку соответственно. Так что в классическом применении оптимальной f - слив всего лишь дело времени. EWA - методика достаточно стабильная, но она не поддается формализации и у тебя не будет возможности прогнать её на истории за большой период. В любом случае, ИМХО, тут будет слишком много факторов, которые будут определять значение этой оптимальной f, чтобы качественно пользоваться таким видом ММ. Паттернизация же тебе не даст вероятность выигрышных и проигрышных сделок, ведь ты не сможешь определить на истории каков был бы твой анализ и результат обыгрывания конкретной волновой картины в прошлом. Можно пытаться анализировать это в ходе реальной торговли, собирая статистику и пересчитывая для каждого паттерна оптимальную f, но сколько тебе придется торговать, чтобы получить какую-то статистически-значимую выборку? Вообщем суть такова что данный метод очень сильно зависит от используемой стратегии, а фиксированно-пропорциональный метод, как отмечал Маэстро, не привязан к какой-то торговой стратегии, его не надо оптимизировать и пересчитывать и он поддается сухой математике. При этом он дает несколько небольшие просадки при достаточно активном росте капитала. вобщем бетонируем очко и копим на новый camaro =) Да, забетонировать точно надо... :yes3: Только не для того, чтобы терпеть высокорискованные сделки, а для того, чтобы докопаться до истины. Так что будем копать дальше. И копить на новый camaro =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 Я не читал Ларри Вильямса, может Роад в двух словах опишет как он решает вопрос с управлением капиталом. Мне было бы интересно, как я понял система Ларри тоже на оптимальной f завязана. Я конечно не могу несколько глав пересказывать.Но суть такова.Оптимальная ф дает взрыв счета.Но если вовремя не выскочить все сольешь и свои отдашь. Он пишет .В любой формуле.даже при фиксированно=фракционном подходе.именно самый большой проигрыш вас прикончит.Нам нужны сбалансированные риски.но не настолько высокие .чтобы одно или два очень предсказуемых события причинили слишком большой ущерб.САМЫЕ БОЛЬШИЕ УБЫТКИ ПРЕДСКАЗУЕМЫ. его формула управлением капитала ОСТАТОК ПО СЧЕТУ УМНОЖИТЬ НА ПРОЦЕНТ РИСКА ВСЕ ДЕЛИТЬ НА САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ, РАВНО ЧИСЛО ТОРГУЕМЫХ КОНТРАКТОВ. как видим все показатели плавающие. Если вы Томи Робкий используйте5 процентов. Если вы Норма Норма используйте 10-12. Если вы Левередж Ларри используйте15-18 процентов Если Сэм хулиган или Даниэль Опасный используйте 20 процентов.....и регулярно ходите в церковь. Сам он использует до 40 процентов. Все просто если Вы можете отфильтровать возможный проигрыш от точного выигрыша то флаг вам в руки. Но это очень опасный путь ИМХО. Расчитывается это примерно так вот у вас на счету 1000 бакарей.берем 15процентов риска.это 150 баксов.мы готовы понести убыток 100пунктов .Значит 150делим на 100 входим 1.5 бакса вход.Формула Ларри . Можно играть рисками. Считаем дальше. Первый выигрыш приносит100пунктов. получаем 1150.ВХОД 1.7 И Т.Д если мы рискуем 100пунктами и получаем 100пунктов то топчемся на месте.Значит риск 100пунктов должен приносить прибыль 300 тогда сдвинемся. На форексе риск можем просчитать ,а прибыль вопрос.Поэтому даже эта формула в чистом виде не принесет денег.ИМХО. вообще мне кажется что на форексе мартин более прогрессивен.Последний крупный выигрыш в Форекс клубе это косвенно подтверждает.Чел потерял кучу депозитов около10штук баксов и в оконцове сделал миллион.Крутился во флетах пока не вырвалось на простор.ИМХО.поэтому и сделано такое дикое плечо.Чтобы очко даже бетонное невыдерживало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
greenya Posted April 16, 2009 Author Share Posted April 16, 2009 Я конечно не могу несколько глав пересказывать.Но суть такова.Оптимальная ф дает взрыв счета.Но если вовремя не выскочить все сольешь и свои отдашь.Он пишет .В любой формуле.даже при фиксированно=фракционном подходе.именно самый большой проигрыш вас прикончит.Нам нужны сбалансированные риски.но не настолько высокие .чтобы одно или два очень предсказуемых события причинили слишком большой ущерб.САМЫЕ БОЛЬШИЕ УБЫТКИ ПРЕДСКАЗУЕМЫ. его формула управлением капитала ОСТАТОК ПО СЧЕТУ УМНОЖИТЬ НА ПРОЦЕНТ РИСКА ВСЕ ДЕЛИТЬ НА САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ, РАВНО ЧИСЛО ТОРГУЕМЫХ КОНТРАКТОВ. как видим все показатели плавающие. Если вы Томи Робкий используйте5 процентов. Если вы Норма Норма используйте 10-12. Если вы Левередж Ларри используйте15-18 процентов Если Сэм хулиган или Даниэль Опасный используйте 20 процентов.....и регулярно ходите в церковь. Сам он использует до 40 процентов. Все просто если Вы можете отфильтровать возможный проигрыш от точного выигрыша то флаг вам в руки. Но это очень опасный путь ИМХО. Расчитывается это примерно так вот у вас на счету 1000 бакарей.берем 15процентов риска.это 150 баксов.мы готовы понести убыток 100пунктов .Значит 150делим на 100 входим 1.5 бакса вход.Формула Ларри . Можно играть рисками. Считаем дальше. Первый выигрыш приносит100пунктов. получаем 1150.ВХОД 1.7 И Т.Д если мы рискуем 100пунктами и получаем 100пунктов то топчемся на месте.Значит риск 100пунктов должен приносить прибыль 300 тогда сдвинемся. На форексе риск можем просчитать ,а прибыль вопрос.Поэтому даже эта формула в чистом виде не принесет денег.ИМХО. вообще мне кажется что на форексе мартин более прогрессивен.Последний крупный выигрыш в Форекс клубе это косвенно подтверждает.Чел потерял кучу депозитов около10штук баксов и в оконцове сделал миллион.Крутился во флетах пока не вырвалось на простор.ИМХО.поэтому и сделано такое дикое плечо.Чтобы очко даже бетонное невыдерживало. В этом ЕВА и хорош, при последовательной просадке можно дождаться сетапа с 90% вероятностью и восстановить потери, а такие сетапы есть Link to comment Share on other sites More sharing options...
greenya Posted April 16, 2009 Author Share Posted April 16, 2009 Методика устойчивая, тут я согласен, но будет ли устойчивым и стационарным твой процесс торговли? Думаю нет. Дело в том, что расчеты показали, что величина оптимального f сильно зависит и от последовательности сделок и от стационарности торговли и торговой системы. Словом, оптимальное значение f будет постоянно плавать в очень широких пределах. Какой тогда резон в нем? А пересчитывать на ходу этот оптимальный f может быть весьма плачевно. Я взял статистику, расчитал опт f, затем искусственно ухудшил ее увеличив просадки в 2-3 раза!, при этом комбинировал так, чтобы просадки не рассеивать а чтобы они шли последовательно, и при этом оптимальная f изменилась всего на 30%. Вобще оптимальная f это единственный математически обоснованный метод максимально эффективного управления капиталом, с другой стороны я согласен, что можно его несколько модифицировать, чтобы снизить риски (хотя по сути любое снижение рисков снизит и эффект прироста капитала). Но думаю тут уже работает психология, если очко терпит просадки на уровне опт f, то быстрее нарастить депозит любым другим способом невозможно. Разумеется речь об этом может идти если есть проверенная работающая система с положительным МО. А насчет формулизации волновых паттернов, тут ты немного неправ. МОжно формулизировать достаточно для сбора необходимой статистики, главное правильно поставить вопросы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 В этом ЕВА и хорош, при последовательной просадке можно дождаться сетапа с 90% вероятностью и восстановить потери, а такие сетапы есть вот вот восстановить потери .А не заработать.Ты плохо читал мой пост.Сними розовые очки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kailex Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 вот вот восстановить потери .А не заработать.Ты плохо читал мой пост.Сними розовые очки. Ага, тут ты прав, Роад. С таким подходом на camaro не заработаешь =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 Ага, тут ты прав, Роад. С таким подходом на camaro не заработаешь =) kailex c фиксировано пропорциональным не все так хорошо тоже.Когда читаешь книгу первая реакция восторг.Так вот как все просто,но потом понимаешь что ДЖОНС математик ,а не трейдер.По идеи по его методе 20 пунктов в день если делать то через год миллионер.Проблема в том что рынок не дает возможность делать эти сраные 20пунктов в день.Он как хамелеон извивается.Я сейчас плотно на мартина сажусь.Тоже головняк не хилый.Но что-то других путей не вижу.Вообще у меня подозрение все что хают ДЦ ВСЕ РАБОТАЕТ.ВСЕ ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kailex Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 kailex c фиксировано пропорциональным не все так хорошо тоже.Когда читаешь книгу первая реакция восторг.Так вот как все просто,но потом понимаешь что ДЖОНС математик ,а не трейдер.По идеи по его методе 20 пунктов в день если делать то через год миллионер.Проблема в том что рынок не дает возможность делать эти сраные 20пунктов в день.Он как хамелеон извивается.Я сейчас плотно на мартина сажусь.Тоже головняк не хилый.Но что-то других путей не вижу.Вообще у меня подозрение все что хают ДЦ ВСЕ РАБОТАЕТ.ВСЕ ИМХО. Основная идея метода в том, что рост размера лота происходит медленнее, чем рост депозита. При обычном фиксированном % рост депо и лота происходит в геометрической прогрессии. Соответственно и просадки растут в геометрической прогрессии, что увеличивает вероятность слива при ряде последовательных убыточных сделок за счет эффекта ассиметричного рычага. В случае фиксированно - пропорционального, рост размера контракта происходит медленнее, соответственно просадки уменьшаются и уменьшаются общие риски, что способствует хорошему росту капитала (хоть и не такому быстрому как при оптимальной f). При этом вероятность слива существенно снижается. И чтобы это посчитать - достаточно сухой математики. А про 20 пунктов в день это по моему не совсем в тему, это скорее определяется мат ожиданием системы, которое не связано с управлением капитала в нашем случае. Просто в случае фиксированно-пропорционального метода снижается зависимость состояния депо от количества и последовательности прибыльных и убыточных сделок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 Основная идея метода в том, что рост размера лота происходит медленнее, чем рост депозита. При обычном фиксированном % рост депо и лота происходит в геометрической прогрессии. Соответственно и просадки растут в геометрической прогрессии, что увеличивает вероятность слива при ряде последовательных убыточных сделок. В случае фиксированно - пропорционального, рост размера контракта происходит медленнее, соответственно просадки уменьшаются и уменьшаются общие риски, что способствует хорошему росту капитала (хоть и не такому быстрому как при оптимальной f). При этом вероятность слива существенно снижается. И чтобы это посчитать - достаточно сухой математики. я пробовал так торговать .топталка на месте.Опять же ИМХО.форекс не дает создать игрового преимущества.Если оно появляется .следующая сделка его забирает.Вот и топчешься на месте .хотя может у кого получается ,но не факт что он не подорвется ,Нужно сделать так чтобы подрыв тебя не торкал.Все опять ИМХО. Удачи в исследованиях. Я могу не сливаться.Мне интересно заработать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kailex Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 я пробовал так торговать .топталка на месте.Опять же ИМХО.форекс не дает создать игрового преимущества.Если оно появляется .следующая сделка его забирает.Вот и топчешься на месте .хотя может у кого получается ,но не факт что он не подорвется ,Нужно сделать так чтобы подрыв тебя не торкал.Все опять ИМХО. Удачи в исследованиях. Да, в этом смысле наверное ты прав. Если у системы низкое мат ожидание и она не дает тебе брать относительно стабильно прибыль, то с таким относительно консервативным подходом можно наверное долго топтаться на месте в районе безубытка. Такой подход будет себя оправдывать для торговой системы с высоким мат ожиданием, прибыль при этом ты свою и так возьмешь, а убытки существенно снижаются, в итоге получится более стабильная и менее напряжная в плане рисков система. В любом случае, пока эта система ММ мне нравится больше всего из того, что я видел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 Я пришел к выводу Форекс научился вышибать игроков.Особенно краткосрочных. Вышибает практически все что бы мы не придумали,я поражаюсь его изобритательности.Вот посмотрите на систему JAJA он кувыркается во флете .но когда выйдет из флета то система даст денег.Но из флета нужно выйти с сильной ставкой.и тогда только все окупится.Отсюда вывод что пирамида не нужна.Всю прибыль делает одна две первых сделки остальные только риск.Сам Пирамидыч с этим согласен.Опять все имхо.Удачи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
greenya Posted April 16, 2009 Author Share Posted April 16, 2009 И все же ни Вильямс ни Джонс, не дают ответа с какой ставки начинать торговлю, риск на сделку должен определятся не игроком, а системой. И величина этого риска это параметр системы. В этом плане f дает ответ на что способна твоя система, дальше можно крутить под себя, либо снижать риски посредством ввода различных снижающих ставок, либо диверсифицировать портфель систем. А так от балды брать и рисковать 0,01-0,9 депо это имхо неправильно, риск должен быть определен системой в превую очередь, а уже затем игроком. Именно здесь и становится очевидно преимущество f перед всеми другими способами управления капитала, хотя бы как фундамент от чего отталкиваться. Вцелом, как я писал, с недавнего времени я использую эту самую f сдвинутую немного влево, к чему это приведет посмотрим Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.