ММ на основе оптимальной f в EWA

[kailex]

И все же ни Вильямс ни Джонс, не дают ответа с какой ставки начинать торговлю, риск на сделку должен определятся не игроком, а системой. И величина этого риска это параметр системы. В этом плане f дает ответ на что способна твоя система, дальше можно крутить под себя, либо снижать риски посредством ввода различных снижающих ставок, либо диверсифицировать портфель систем.

А так от балды брать и рисковать 0,01-0,9 депо это имхо неправильно, риск должен быть определен системой в превую очередь, а уже затем игроком. Именно здесь и становится очевидно преимущество f перед всеми другими способами управления капитала, хотя бы как фундамент от чего отталкиваться.

Вцелом, как я писал, с недавнего времени я использую эту самую f сдвинутую немного влево, к чему это приведет посмотрим

ИМХО риск не может быть определен системой и не должен. Риск определяешь ты сам, именно поэтому ММ это отдельная песня, как правило отвязанная от торговой системы и нацеленная на управления твоего счета в целом. Система определяет мат. ожидание прибыли, максимальную просадку и т.д. Но не риск. Риск ты должен определить сам. Именно поэтому мы и ищем каждый по себя свой метод ММ.

Джонс дает формулу вычисления размера счета - просадка системы/процент риска получаешь размер счета для торговли одним контрактом. Собственно и начинаешь с одного условного контракта (это может быть и 0.1 и 0.01 на микросчете). Далее увеличиваешь лот согласно увеличению депозита, но не от фиксированного % депо в геометрической прогрессии, а более постепенно. ИМХО достаточно качественный ММ без какой-либо привязки к торговой стратегии.

[ROAD]

И все же ни Вильямс ни Джонс, не дают ответа с какой ставки начинать торговлю, риск на сделку должен определятся не игроком, а системой. И величина этого риска это параметр системы. В этом плане f дает ответ на что способна твоя система, дальше можно крутить под себя, либо снижать риски посредством ввода различных снижающих ставок, либо диверсифицировать портфель систем.

Если ты надеешься на патерны,то любой патерн на Форексе ,это начальная просадка.А волновой патерн это вообще просадка в чистом виде.Однерку от а не когда не отличишь.и так любой патерн волновой.Хотя ты и так все знаешь.Попробуй поторгуй может прорвет?Вообще волны это оболочка ,как Виндоус в компе.А уж как мы эту оболочку будем использовать большой вопрос.Все имхо.

[greenya]

ИМХО риск не может быть определен системой и не должен. Риск определяешь ты сам, именно поэтому ММ это отдельная песня, как правило отвязанная от торговой системы и нацеленная на управления твоего счета в целом. Система определяет мат. ожидание прибыли, максимальную просадку и т.д. Но не риск. Риск ты должен определить сам. Именно поэтому мы и ищем каждый по себя свой метод ММ.

объясни с какой стати трейдер по твоему должен выбрать процент риска? ну вот ты допустим решил для себя 5% от депо, кто-то 10%, откуда вы берете эти цифры (даже с учетом фракционно-пропорционального метода)? естесно от балды, так мол мне "кофортно". Обоснуй мне процент риска который ты выбираешь, и возможно я соглашусь с тобой, но ты это обосновать кроме как "психологическим комфортом" и возможно какими то эмпирическими измышлениями не сможешь.

и почему мм это отдельная песня? мм это часть торговой стратегии трейдера, и эффективный мм должен определятся именно системой, иначе средства на счете будут использоваться неэффективно.

[kailex]

объясни с какой стати трейдер по твоему должен выбрать процент риска? ну вот ты допустим решил для себя 5% от депо, кто-то 10%, откуда вы берете эти цифры (даже с учетом фракционно-пропорционального метода)? естесно от балды, так мол мне "кофортно". Обоснуй мне процент риска который ты выбираешь, и возможно я соглашусь с тобой, но ты это обосновать кроме как "психологическим комфортом" и возможно какими то эмпирическими измышлениями не сможешь.

и почему мм это отдельная песня? мм это часть торговой стратегии трейдера, и эффективный мм должен определятся именно системой, иначе средства на счете будут использоваться неэффективно.

Да потому, что система тебе не ответит какой оптимальный риск. Для этого тебе надо, во-первых прогнать её на огромном количестве данных и получить все параметры её работы (максимальная просадка на сделку, максимальная просадка последовательных убыточных сделок, мат. ожидание, количество подряд идущих убыточных и прибыльных сделок и т.д.). Знаю это, потому что занимался в свое время очень плотно разработкой торговых экспертов, параметры сделок приходилось очень долго и нудно оптимизировать и далеко не факт что эти же параметры остануться такими же в будущем. EWA более стабильная методика, как ты уже писал, но она не позволит тебе получить полноценную характеристику твоей торговой системы на истории и в будущем. Тебе останется лишь ограничиться какой-то тупой подгонкой или пересчетом параметров типа оптимальной f на истории твоих сделок. Во-первых возрастает риск, во-вторых постоянно надо что-то пересчитывать-оптимизировать, а что это за ММ, если его параметры сами непредсказуемы и не прогнозируемы. Согласен пример Джонса с подбрасыванием монет подходит идеально под ММ с оптимальной f, но в жизни так не бывает и никогда не будет. Вот поэтому лучше взять за основу фиксированный (фиксированно-фракционный метод) или изменяемый (фиксированно-пропорциональный метод) процент риска, вычисляемый по конкретной формуле, который не противоречит твоей ТС, дает тебе психологический комфорт,снижает абсолютную просадку твоей системы и обеспечивает приемлимый для тебя рост капитала. При этом это будет четкий и жесткий ММ не зависящий от торговой системы и без всяких непонятных параметров вычисляемых и оптимизируемых в процессе торговли. ИМХО.

[greenya]

я немного подустал бодаться на этут тему =), главное что оптимальное f это единственный математически обоснованый метод максимально эффективного управления капиталом, с этой формулировкой спорить глупо. Насчет того что нужно прогнать на истории и т. д. и т.п. в этом и заключается исследовательская работа трейдера, причем, это исследование если оно правильно построено не такое уж и трудоемкое, а результат потрясающий. Все о чем ты говоришь о постоянной подгонке оптимальной f это лишь твои эмпирические измышления. На практике изменение этой самой f не превышает 5% (а в случае когда искусственно все просадки учащаются и увеличиваются в два-три раза, оптимальная f меняется на 20-30% - что учитывая нереальность условий тоже несерьезно)!!! ТАк что эти изменения можно не учитывать если в торговле и так используешь не оптимальную f а величину со смещением влево. НАсчет того что история это еще не будущее. Здесь я согласен, есть риск что в будущем твоя система будет убыточной, но этот риск настолько мал что им можно пренебречь именно потому что системы построенные на EWA самые стабильные (и как я писал выше изменение f некритичны).

За сим думаю надо тормозить обсуждение за и против оптимально f, т.к. позиция оппонентов ясна, главное чтобы перед использованием трейдер четко понимал все минусы и плюсы того или иного подхода к управлению капиталом.

[ROAD]

(и как я писал выше изменение f некритичны).

Главное чтобы ты в это верил.Возможно у тебя получится.

[kailex]

я немного подустал бодаться на этут тему =), главное что оптимальное f это единственный математически обоснованый метод максимально эффективного управления капиталом, с этой формулировкой спорить глупо. Насчет того что нужно прогнать на истории и т. д. и т.п. в этом и заключается исследовательская работа трейдера, причем, это исследование если оно правильно построено не такое уж и трудоемкое, а результат потрясающий. Все о чем ты говоришь о постоянной подгонке оптимальной f это лишь твои эмпирические измышления. На практике изменение этой самой f не превышает 5% (а в случае когда искусственно все просадки учащаются и увеличиваются в два-три раза, оптимальная f меняется на 20-30% - что учитывая нереальность условий тоже несерьезно)!!! ТАк что эти изменения можно не учитывать если в торговле и так используешь не оптимальную f а величину со смещением влево. НАсчет того что история это еще не будущее. Здесь я согласен, есть риск что в будущем твоя система будет убыточной, но этот риск настолько мал что им можно пренебречь именно потому что системы построенные на EWA самые стабильные (и как я писал выше изменение f некритичны).

За сим думаю надо тормозить обсуждение за и против оптимально f, т.к. позиция оппонентов ясна, главное чтобы перед использованием трейдер четко понимал все минусы и плюсы того или иного подхода к управлению капиталом.

Удачи и профитов

[kailex]

Мне вот только интересно мнение Маэстро по этому поводу. Он всегда говорит очень граммотно и по делу. Хотелось бы его выслушать. Маэстро, что скажешь?

[maestro]

Главное верить в то что применяешь в торговле. У форекса очень много общего в этом плане с покером, кто знает как там принимаются решения на основе вероятностей. Если рассматривать торговлю отвлеченно от всех торговых систем, изначально открывая позицию, мы всегда имеем 50/50. Устанавливая стоп эта вероятность изменяется в худшую для нас сторону до 33%. Что далее делать с этими 33%-ми? Вот в чем вопрос.

[vlk1701]

Вот так и приехали. Осталось начать блефовать против рынка и идти all_in без всякого паттерна на экране и без стопа(напугать рынок размером своего стека) - это споспоб ММ покруче никеле-титановой жести. Ну это так, шутка, а если всерьез, то хотелось бы поддержать greenya - человек мыслит и создает систему - это очень редко бывает чтоб получилась система, а не набор правил. Из собственного опыта могу предложить маленький совет. Анализ собственной системы конечно хорошо, но не определяющий для создания рабочей торговли. В свое время была очень популярна книга Коннорса и Рашки "Биржевые секреты"(если память не изменяет), там куча паттернов на многие случаи жизни - на тренд, отскок, прорыв и т.д. Многие из них будут с отрицательной корреляцией(даже из названий понятно). Вот эти паттерны можно прогнать через совертников(по каким параметрам вести оптимизацию у Винса написано очень определенно), получить и оценить параметры тестовых подсистем и сваять-таки пригодную к работе, с небольшим оптимальным f и очень приличным ср.геометрическим настоящую систему. Можно предложить и другие рабочие паттерны, но это уже детали, а суть создания именно системы примерно такая .

[maestro]

Вот так и приехали...

При сравнении покера с форексом, я имел в виду его подводную часть айсберга. Когда, например, игрок ждет красную масть, он моментально в голове просчитывает сколько красных вышло, далее из оставшихся считается вероятность прихода нужной, сопоставляется с велчиной ставки и принимается решение. Т.е. сравнивалась математика, а не то что Вы высмеиваете. Впрочем это просто, уточнение, для тех кто не понял про что речь.

[ROAD]

При сравнении покера с форексом, я имел в виду его подводную часть айсберга. Когда, например, игрок ждет красную масть, он моментально в голове просчитывает сколько красных вышло, далее из оставшихся считается вероятность прихода нужной, сопоставляется с велчиной ставки и принимается решение. Т.е. сравнивалась математика, а не то что

Читал тут недавно книгу.Не буду говорить какую ,а то опять накинутся на меня.В книге нечего интересного,кроме одной фразы.На рынке форекс существует парадокс.Количество технических трейдеров превышает количество фундаментальных.А суть в том что при обратном превышении рынок лучше подвержен волновому анализу.Т.е эти технические трейдеры своими действиями искажают волновую картину рынка.Т.е сбивают масть и тусуют колоду.

Я уже тоже давно пришел к выводу что челу который использует волновой анализ в торговле,покерные технологии более близки.А основные покерные технологии блеф и мартин.Причем блеф и относительно тебя.Т.Е ЧАСТО РЫНОК БЛЕФУЕТ с помощью технических трейдеров.Законы природы изменить нельзя но можно искривить,подкоректировать,удлинить,укоротить.ускорить и.т.д.Поэтому стандартные подходы не помогут.

[Elvin]

Когда, например, игрок ждет красную масть, он моментально в голове просчитывает сколько красных вышло, далее из оставшихся считается вероятность прихода нужной, сопоставляется с велчиной ставки и принимается решение.

Я конечно не супер покер игрок, но всё же как можно просчитать сколько красных вышло, если ты видишь только свои карты? Ну получил ты допустим 3 красных тогда в колоде их осталось ещё 23 штуки потому как сколько досталось другим игрокам тебе не известно. Ну и как тут считать вероятность?

[ROAD]

Я конечно не супер покер игрок, но всё же как можно просчитать сколько красных вышло, если ты видишь только свои карты? Ну получил ты допустим 3 красных тогда в колоде их осталось ещё 23 штуки потому как сколько досталось другим игрокам тебе не известно. Ну и как тут считать вероятность?

В покере вероятности считаются от того что на столе и что на руках у конкретного игрока.Кто-то сразу блефовать начинает вышибая других.Но опытные знают вероятности и могут принять блеф .могут сразу скинуть чтобы не нести риски.На рынке тоже самое.Как здесь оптимальную Ф прикрутить.Только на какой-то патернн.Но рынок не дурак в нутри патерна начинает блефовать.И игрок или карту сбрасывает или лося ловит .Как вариант действия Игната.Профитный лось.Но может ли он Ф прикрутить это нужно у него спросить.

[Ignat]

Как вариант действия Игната.Профитный лось.Но может ли он Ф прикрутить это нужно у него спросить.

Да я, если честно, особых каких-то преимуществ оптимальной f не увидел, поэтому в торговле её не использую пока, т.к. считаю в трейдинге всё должно быть максимально просто и без лишних усложнений. _coffee:

[natalia]

Да я, если честно, особых каких-то преимуществ оптимальной f не увидел, поэтому в торговле её не использую пока, т.к. считаю в трейдинге всё должно быть максимально просто и без лишних усложнений. _coffee:

Перечитала Р.Винса и Р.джонса. Эмоционально. Вот что проверено на своей ТС.

1). Мой начальный вариант: открываю позицию на фиксированный процент депо. Например, цена евро 1,25 доллара. Моя допустимая маржа 20% от 10000 долларов, это 2000 дол.т.е. размер лота равен 1,6. При цене 1,3333 размер лота будет равен 1,5 и тд.

2). В случае увеличения депо за счет выигрышных сделок увеличиваю процент маржи по супенькам,например от 10000 до 20000 - 2000, от 20000-30000 - 4000 и т.д. В случае уменьшения депо за счет проигрышей ступеньки другие, независимые,например при уменьшении с 10000 до 9500 это все те же 2000, а при уменьшении с 9500 до 9000 это 1800. Ступеньки проверяю непрерывно при каждом изменении депозита. Если депо растет и превысило следующую ступень, то меняю размер ступеньки, и наоборот, если депо уменьшилось после возрастания, уменьшаю размер ступеньки согласно расчета. Тестирую, подбираю оптимальный расклад ступенек.

3). За 10 лет депо увеличивается на пару порядков, результат от сделки превышает саму ступеньку. Поэтому ступеньки сделала плавающими, в % от депо, например от 10000 до 20000 это 2000, а от 100000 до 200000 это уже 20000. Тестирую, оптимизирую.

В общем погоняла в сласть. И вот результат:

самый лучший подбор оптимизацией вариантов 2) и 3) дает улучшение за 10 лет тестирования всего на 10% процентов больше первоначального 1). Если учесть, что нарастание идет по гиперболе, то такое улучшение лично для меня мизерное. Так что осталась при своем интересе, чем проще система, тем она надежнее.

Кстати, Р.Джонс пишет, что управление капиталом это совершенно независимая математика от самой ТС, лишь бы у этой самой ТС было бы положительное математическое ожидание. Поэтому, можно опробовать его оптимальное "фи" просто на балванке. Так сказать, чтобы проверить эффективность самой идеи.

Всем удачи!!!

[Rom]

Перечитала Р.Винса и Р.джонса. Эмоционально. Вот что проверено на своей ТС.

1). Мой начальный вариант: открываю позицию на фиксированный процент депо. Например, цена евро 1,25 доллара. Моя допустимая маржа 20% от 10000 долларов, это 2000 дол.т.е. размер лота равен 1,6. При цене 1,3333 размер лота будет равен 1,5 и тд.

Наверное, правильнее было бы рассчитывать риски по стопам, а не по марже. Например, в моих сделках по е-mini S&P риски по стопу составляют обычно от 1000 до 2000 долларов на контракт, а маржинальные требования естественно, не меняются и составляют 2800 на контракт. Т.е. риски могут отличаться в 2 раза. Не знаю, какие у Вас стопы, но открытие 1.5 лотов на евро при 10000 счете очень рискованно, т.к. реальные риски на лот составляют при нынешней волатильности около 1000-1500 долларов (это если Вы играете на интервале Н1-Н4), соответственно, на 1.5 лота это порядка 20% депо на сделку. Таким образом, несколько подряд стопов(вероятность такого случая достаточно велика, если, конечно, Ваша система не дает 75-80 % выигрышных сделок) не только катастрофически снизят Ваш счет, но еще оставят руины от Вашей уверенности в своей системе.

[natalia]

Наверное, правильнее было бы рассчитывать риски по стопам, а не по марже. Например, в моих сделках по е-mini S&P риски по стопу составляют обычно от 1000 до 2000 долларов на контракт, а маржинальные требования естественно, не меняются и составляют 2800 на контракт. Т.е. риски могут отличаться в 2 раза. Не знаю, какие у Вас стопы, но открытие 1.5 лотов на евро при 10000 счете очень рискованно, т.к. реальные риски на лот составляют при нынешней волатильности около 1000-1500 долларов (это если Вы играете на интервале Н1-Н4), соответственно, на 1.5 лота это порядка 20% депо на сделку. Таким образом, несколько подряд стопов(вероятность такого случая достаточно велика, если, конечно, Ваша система не дает 75-80 % выигрышных сделок) не только катастрофически снизят Ваш счет, но еще оставят руины от Вашей уверенности в своей системе.

Все эти цифры я привела исключительно для примера. Как правило я использую гораздо меньше 20-ти процентов.

Насчет рисков, это Вы правильно заметили. Но это уже относится к конкретной торговой системе. В ТС, где я точно знаю при открытии позиции где поставлю стоп, я так и делаю. Причем при прогоне за солидный период времени я выясняю, сколько максимально подряд у меня было убыточных сделок, уточняю максимально допустимую просадку и из расета этих показателей определяю размер лота. Психологически я могу перенести 25% просадки. 30% я уже закрываю ТС и выясняю причины отклонений от среднестатистических. Это в случае если на счете один торговых инструмент, а вот когда их несколько, то тут сложнее. Самый простой вариант распределить между инструментами. Кстати Р.Джонс вкратце об этом пишет. Но похоже ничего более существенного и нельзя придумать. Как считаете?

Успехов!!!

[Rom]

Все эти цифры я привела исключительно для примера. Как правило я использую гораздо меньше 20-ти процентов.

Насчет рисков, это Вы правильно заметили. Но это уже относится к конкретной торговой системе. В ТС, где я точно знаю при открытии позиции где поставлю стоп, я так и делаю. Причем при прогоне за солидный период времени я выясняю, сколько максимально подряд у меня было убыточных сделок, уточняю максимально допустимую просадку и из расета этих показателей определяю размер лота. Психологически я могу перенести 25% просадки. 30% я уже закрываю ТС и выясняю причины отклонений от среднестатистических. Это в случае если на счете один торговых инструмент, а вот когда их несколько, то тут сложнее. Самый простой вариант распределить между инструментами. Кстати Р.Джонс вкратце об этом пишет. Но похоже ничего более существенного и нельзя придумать. Как считаете?

Успехов!!!

У меня, к сожалению, нет большого опыта торговли на форексе, где можно плавно изменять размер позиции. В основном, я торгую фьючерсами. Стараюсь учитывать корреляцию между инструментами, но никакой определенной системы учета корреляции нет. Например, если у меня открыта позиция по евро и поступает сигнал на открытие позиции по франку, то скорее всего я его проигнорирую, так как лимит 3-5% риска на сделку уже скорее всего выбрал. А вот 23-24 апреля открыл позиции по канадцу, доу и фунту достаточно спокойно, хотя и понимал, что существует корреляция между ростом фондового рынка и ослаблением доллара, но на мой взгляд она не так близка к 1, как у евры и франка (это субъективное суждение, т.к. ничего не высчитывал)

[vlk1701]

В общем погоняла в сласть. И вот результат:

самый лучший подбор оптимизацией вариантов 2) и 3) дает улучшение за 10 лет тестирования всего на 10% процентов больше первоначального 1).

А можно подробнее как оптимизировали варианты 2 и 3?

Если учесть, что нарастание идет по гиперболе, то такое улучшение лично для меня мизерное.

Как может идти нарастание по гиперболе, если уравнение линейное (если речь про Джонса в вариантах 2 и 3)?

Так что осталась при своем интересе, чем проще система, тем она надежнее.

Ну а если компьютер это ведь тоже система. В этом случае данное правило не работает, да и в торговле не всегда все простое надежно, если считать надежность параметром сохранения или постоянного преумножения депозита.

Не могли бы пояснить на чем основан интерес.

Кстати, Р.Джонс пишет, что управление капиталом это совершенно независимая математика от самой ТС, лишь бы у этой самой ТС было бы положительное математическое ожидание. Поэтому, можно опробовать его оптимальное "фи" просто на балванке. Так сказать, чтобы проверить эффективность самой идеи.

Всем удачи!!!

Да нет у Джонса никакой математики кроме одного линейного уравнения, да подсчета процентов. Это больше относится к разделу арифметики, густо приправленной методами лингвистического программирования пациента и демонстрацией не нужных таблиц.

Тут больше возникает вопрос а как сравнивать разные ТС между собой, как оптимизировать ТС, как их распортфеливать? Они же независимы от всего, да и коэффициенты можно выбирать от балды.

На самом деле ничего обидного я в вопросах не затевал, а просто гложут сомнения, может что упустил. Если не сильно затруднит, разъясните Вашу позицию плиз.

[natalia]

А можно подробнее как оптимизировали варианты 2 и 3?

Очень просто, перебирала разные уровни ступенек для получения максимального баланса. В МТ4 использовала при тестировании параметр "оптимизация"и задавала изменение шага.

Как может идти нарастание по гиперболе, если уравнение линейное (если речь про Джонса в вариантах 2 и 3)?

В этом то и вся фишка, что нарастание не линейное. Именно за счет пропорционального увеличения суммы сделки и наращивается депо быстрее, чем постоянный лот.

Ну а если компьютер это ведь тоже система. В этом случае данное правило не работает, да и в торговле не всегда все простое надежно, если считать надежность параметром сохранения или постоянного преумножения депозита.

Не могли бы пояснить на чем основан интерес.

Да интерес у нас у всех один и тот же: побольше профита и поменьше риска. Разве не так? А если система дает хороший результат, но может не стоит её нагромождать прибамбасами для несущественного улучшения? Ведь чем больше у ТС параметров, тем она менее надежна в эксплуатации. Как говорится "лучшее - враг хорошего".

Да нет у Джонса никакой математики кроме одного линейного уравнения, да подсчета процентов. Это больше относится к разделу арифметики, густо приправленной методами лингвистического программирования пациента и демонстрацией не нужных таблиц.

Тут больше возникает вопрос а как сравнивать разные ТС между собой, как оптимизировать ТС, как их распортфеливать? Они же независимы от всего, да и коэффициенты можно выбирать от балды.

На самом деле ничего обидного я в вопросах не затевал, а просто гложут сомнения, может что упустил. Если не сильно затруднит, разъясните Вашу позицию плиз.

Именно об этом он и сам говорит, что использует чисто математику. А если что-то упустили, то просто перечитайте его. Лично я это делала несколько раз. Лучше чем он я вряд ли Вам смогу что-то рассказать.

А чтобы оптимизировать ТС, надо прежде всего иметь что оптимизировать. Для начала это просто ТС с положительным математическим ожиданием. И вряд ли коэффициенты от балды её улучшат.

Успехов!!!

[vlk1701]

Ну все, фкурил. Просто ветка начиналась с того что появились вопросы по книге Винса, а обсуждение идет всего что около, но только не этого.

program_exel.rar

[vlk1701]

Ну все, фкурил. Просто ветка начиналась с того что появились вопросы по книге Винса, а обсуждение идет всего что около, но только не этого.

В догонку.Становится понятно, что до конца никто Винса так и не дочитал или не захотели разбираться с динамическим дробным f, тогда бы и вопросов не возникало по поводу Джонса.

И на последок: На эту тему есть еще более полезна книга - Ральф Винс «Новый подход к управлению капиталом» перевод 2003 г - это третья его книга из этой серии. У меня к сожалению эта книга только в печатном виде(досталась по случаю еще в 2004), но если поискать, то в netе наверняка можно найти, уж очень была популярная и полезная книжечка, вот там есть где покумекать. Особенно полезна она будет для greenya в качестве книги рецептов для бетонирования очка(очень прикольное выражение, с разрешения буду использовать). Думал как обычно плавно в обсуждении дойдем и до нее, но видно не судьба на этот раз.

Вот еще файл пристал, не отодрать и откуда берется, его уже и на компьютере то нет.

Ну все.Всем удачи!!!