Влияние распространенной ТС на рынок

[DrShumiloff]

Часто доводилось слышать мнение, что чем популярнее система, тем большее влияние она оказывает на рынок и тем хуже она начинает работать.

Рынок, дескать, подстраивается под ТС таким образом, чтобы большинство трейдеров по-прежнему сливало.

Непонятны 3 момента в этой связи.

Первое.

Трендовые линии известны уже более 100 лет, их использует большинство трейдеров, однако, они по-прежнему работают.

Второе.

Как именно рынок приспосабливается к системе? Что происходит?

Третье.

Мне всегда казалось верным обратное: чем популярнее система, тем НАДЕЖНЕЕ она должна быть.

Если большая часть трейдеров знает, что некое состояние рынка есть сигнал для открытия позиции, то чем больше людей последует этому сигналу, тем лучше он сработает. Разве нет?

Скажем, пересечение трендовой линии снизу вверх есть сигнал для трейдеров на покупку. Маркетмейкеры вынуждены удовлетворить этот спрос, повышая при этом цену. Как следствие, цена растет и сигнал оказывается истинным.

[Сапёр]

Если большая часть трейдеров знает, что некое состояние рынка есть сигнал для открытия позиции, то чем больше людей последует этому сигналу, тем лучше он сработает. Разве нет?

Многие используют пробойные или отбойные системы. Вот если на пробое зашли все в покупку, а продавать никто не желает, то это будет ложным пробоем и цена будет опускаться.

Есть даже такая система торговли: берешь данные о том, каков конкреный short interest в акции. Чем больше, тем лучше. Процентная величина это показателя интересная для торговли определяется опытным путем. И если по этой акции выходят положительные новости, то цена хорошо поднимается за счет того, что щелкают стопы тех, кто открыл короткие сделки.

Т.е. что я хотел сказать.... тренды без стопов других трейдеров не развиваются.

[maestro]

...Вот если на пробое зашли все в покупку, а продавать никто не желает, то это будет ложным пробоем и цена будет опускаться...

Думаю в этой части поста у Вас ошибочка вышла. Если все покупатели и нет продавцов, то уж цене никак не опуститься. Из элементарных понятий спроса и предложения цена так и должна расти. И думаю, что оно так и будет. А вот падать она будет когда продавцов больше чем покупателей. Если все продают и съедают встречные ордера на покупку, то маркетмейкеры опускают цену до следующего скопления buy-ордеров. А про стопы согласен, они только подстегивают цену идти дальше. Если знать где приличное их скопление, то почти без риска можно урвать свой кусочек.

[DrShumiloff]

Многие используют пробойные или отбойные системы. Вот если на пробое зашли все в покупку, а продавать никто не желает, то это будет ложным пробоем и цена будет опускаться.

А не может быть такой ситуации на валютном рынке. Маркетмейкер обязан исполнить заявку, насколько я понимаю.

[Сапёр]

Думаю в этой части поста у Вас ошибочка вышла.

Да, прошу прощения. Перечитал пост повторно, понял что не то что-то написал. :connie_boy_cleanglasses:

[Камбоджиец]

Часто доводилось слышать мнение, что чем популярнее система, тем большее влияние она оказывает на рынок и тем хуже она начинает работать.

Рынок, дескать, подстраивается под ТС таким образом, чтобы большинство трейдеров по-прежнему сливало.

Второе.

Как именно рынок приспосабливается к системе? Что происходит?

Это мо-моему глубоко философский вопрос, а-ля "В чём смысл жизни". Ответ аксиоматичен, просто "рынок учитывает всё". и никаких доказательств :dntknw: Можно предположить, что не рынок подстравивается, а трейдеры в глобальном виде формируют сначала рынок под свою ТС, а потом самые шаристые начинают играть против этой ТС, потом включаются менее шаристые. И вот рынок уже начинает работать против ТС. Просто самые шаристые, с самыми большими деньгами начинают формировать новый рынок, играющий против этой ТС. А массы незнающие продолжают использовать эту стратегию и сливаются. ИМХо :acute:

[VladMih]

Часто доводилось слышать мнение, что чем популярнее система, тем большее влияние она оказывает на рынок и тем хуже она начинает работать.

Рынок, дескать, подстраивается под ТС таким образом, чтобы большинство трейдеров по-прежнему сливало.

Ерунда это, а скорей даже наоборот.

Отдельно взятая ТС не может влиять на рынок, но если рассмотреть идеальную ситуацию - когда бы действительно очень много народу взяло на вооружение одну ТС и начали бы все дружно и правильно её в нужные моменты использовать, то в эти моменты их суммарное влияние на рынок было бы таким, что эта ТС сама бы двигала рынок в сторону своих сигналов, т.к. это был бы одномоментный вброс больших сумм в одно направление - в сторону сигнала.

Нечто подобное мы наблюдаем на истинных пробоях серьёзных уровней, т.к. там хоть и разные ТС используются (в смысле подтверждений, тейков и стопов), но открываются ордера и/или срабатывают стопы у многих.