Теория Price Action

[Владимир109]

Доброго времени суток!

Price Action (далее PA) - суть торговля по ценовым паттернам, схожая с торговлей по японским свечам. Элементы РА вы наверняка встречали в книгах различных авторов, поэтому многое из изложенного в этой ветке покажется вам знакомым.

Для начала давайте определимся с основными понятиями.

Паттерн (англ. pattern)— английское слово, значение которого передается по-русски словами «шаблон», «система», «структура», «принцип», «модель», также это слово имеет значение «узор». Из-за применения его в различных западных дисциплинах и технологиях в русскоязычную среду оно проникло как специфический термин сразу в нескольких сферах деятельности.

Таким образом, можно сказать, что РА - это торговля по шаблонам.

[Владимир109]

Что-то связь у меня пропадает....

Продолжим... Условно шаблоны можно разделить на сложные и простые.

Простые - шаблоны состоящие из 1-3 баров (внутренний/внешний бар, пин и т.д.).

Сложные - шаблоны, состоящие из 4 и более баров ("выступ", 1-2-3 и т.д.).

Начнем с рассмотрения простых шаблонов.

1. Пин бар (пиноккио, хвост).

Трехбаровая формация, центральный бар которой имеет очень маленькое тело (расстояние между ценой закрытия и ценой открытия). Тело должно располагаться в нижней (для даун-тренда) или верхней (для ап-тренда) трети бара. Бары, находящиеся по бокам от центрального бара называются "глаза". Правый глаз всегда больше левого.Вход осуществляется на пробое ценой минимума (для даун-тренда) или максимума (для ап-тренда) правого глаза. Стоп ставим на вершину центрального бара. Пробой должен обязательно происходить максимум на втором - третьем баре от центрального. В противном случае ордер снимается. Характер шаблона контртрендовый.

На рисунке показана схема шаблона для ап-тренда (рис.1) и даун-тренда (рис.2).

[Владимир109]

Продолжим рассмотрение пин бара.

Для удобства будем называть его "пиноккио" или пин. Да, забыл указать.... центральный бар называют "нос".

В предыдущем посте была описана консервативная методика входа в рынок на этом паттерне. Существуют еще два варианта входов, более рискованные. Рассмотрим их ниже (для простоты рассмотрим паттерн для даун-тренда).

а) Не дожидаясь образования правого глаза, ордер помещаем сразу после образования носа на уровне минимума+фильтр (5-10 пунктов). Стоп размещаем на макс. носа. См. рис. 1

б) Опять же, не дожидаясь образования правого глаза, ордер на вход помещаем на уровне 50% величины носа, в расчете на то, что цена, образуя правый глаз, зацепит наш ордер. Стоп размещаем на максимум носа. См.рис.2.

Продолжение следует...

[Владимир109]

Продолжаем....

Существуют определенные правила, регулирующие использование пин бара, как сигнала на вход.

а) При даун-тренде мы используем для входа сигнал от пин бара, расположенного на свинг-хай (рис.1).

б) При ап-тренде мы используем для входа сигнал от пин бара, расположенного на свинг-лоу (рис.2).

в) При ап-тренде мы игнорируем сигнал от пина, расположенного на свинг-хай (рис.3)

г) При даун-тренде мы игнорируем сигнал от пина, расположенного на свинг-лоу (рис.4).

[Parabellum]

Владимир109, спасибо за качественно изложенный материал! :good: Очень информативно, кратко и по делу -приятно прочитать (хоть и второй раз читаю ) Жду продолжения - аж перебивать не хочется :rolleyes:

[Владимир109]

Продолжаем....

Следующий шаблон в буржуйских источниках называется CPR (Closing Price Reversal). По-русски это будет, примерно, как "разворот на закрытии". Как видно из названия данный шаблон сигнализирует нам о развороте тренда.

Сильный разворотный паттерн, особенно, если возникает после быстрого движения.

Сигнальный бар открывается с разрывом от цены закрытия предыдущего бара, причем цена отрытия находится рядом с максимальной ценой бара. Закрытие происходит ниже закрытия предыдущего бара, причем цена закрытия находится рядом с минимальной ценой бара. См. рис. 1 и 2.

[Владимир109]

Продолжим по разворотным формациям...

Разворот на внутреннем баре (Hook Reversal, HR).

Как и предыдущий, возникает в конце сильного тренда, отличие состоит в том, что сигнальный бар не выходит за рамки предыдущего бара.

Условия:

а) для ап-тренда

1. цена открытия должна быть рядом с максимумом бара

2. цена закрытия должна быть рядом с минимумом бара

3. бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум, чем предыдущий бар

б) для даун-тренда

1. цена открытия должна быть рядом с минимумом бара

2. цена закрытия должна быть рядом с максимумом бара

3. бар должен иметь более высокий минимум и более низкий максимум, чем предыдущий бар

Ну и помним, что наиболее сильные сигналы возникают после сильного тренда. Если тренд вялый, то и сигнал соответствующий.

[Владимир109]

Давайте отвлечемся пока от разворотных моделей....

Собсно, многие, если не все, из приведенных паттернов могут быть вам знакомы. Ничего удивительного нет, ибо я собираю их по всему интернету.

Продолжим...

Внешний вертикальный бар

1. Бычий внешний вертикальный бар (Bullish Outside Vertical Bar, BUOVB).

Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое максимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). Рис.1.

2. Медвежий внешний вертикальный бар (Bearish Outside Vertical Bar, BEOVB).

Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое минимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). Рис.2.

[Владимир109]

Следующий паттерн.

1. Бычий сетап (DBLHC) бары с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием (вот как-то так.... ).

Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных беров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.

2. Медвежий сетап (DBHLC) бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием.

Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.

[Владимир109]

Следующий сетап...

Бары с одинаковыми вершинами (TBH) или основаниями (TBL).

1. TBH - два (три и более) последовательных бара с одинаковым максимумом. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа - двусторонний с преобладанием контртрендовой составляющей. Пробой максимума является сильным сигналом продолжения тренда.

2. TBL - два (три и более) последовательных бара с одинаковым минимумом. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа - двусторонний с преобладанием контртрендовой составляющей. Пробой минимума является сильным сигналом продолжения тренда.

[Владимир109]

Собсно, по простым паттернам все. Теперь про сложные.

1-2-3 паттерн

На рисунках схематическое изображение (так сказать идеальное). В реале может отличаться.

1. Бычий паттерн.

т.1 - наименьшая точка предыдущего тренда.

т.2 - коррекция.

т.3 - продолжение предыдущего движения, не доходящее до уровня т.1 (см. рис.)

2. Медвежий паттерн.

т.1 - наивысшая точка предыдущего тренда.

т.2 - коррекция.

т.3 - продолжение предыдущего движения, не доходящее до уровня т.1 (см. рис.)

[Владимир109]

Следующий паттерн...

"Выступ" (Ledge). Он же "полка".

1. Идентификация.

Должен состоять не менее, чем из 4 баров. Должен иметь два (минимум) выступающих максимума и два (минимум) высткпающих минимума. Максимумы и минимумы не должны отличаться по цене более чем на 3 пункта. Максимумы должны разделяться хотя бы одним баром. Минимумы должны разделяться хотя бы одним баром. "Выступ" не должен содержать более 10 баров. "Выступ" возникает только во время тренда.

2. Торговля.

Ордер на вход выставляется на уровне: граница выступа+фильтр (5-10 пунктов). Стоп выставляется на противоположную границу паттерна.

3. Примечание.

Возможен вариант, когда образуется два "этажа" выступающих экстремумов. В этом случае границами паттерна считаются те, которые образованы по наибольшей и наименьшей цене.

[jaja1]

Я как-то развивал тему одной графической формации "Реверс" http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=981

Потом мельком видел подобные формации на одном "забугорном" сайте.

Все что Вы рассказывете - очень интересно и замечательно!

Буду следить за Вашей "веточкой"

[Manfred]

Статья с буржуйского форума

Pin bar

Введение

Джим (a.k.a James16 на форуме Forexfactory) показал многим участникам forexfactory, как разыграть pin-бар. Эти правила были рассеяны по более чем множеству постов. Это затрудняет быстрый поиск ключевых понятий и терминологии. Этот тьюториал о том, как разыграть pin-бар, представляет собой хороший первый урок и введение в торговлю булавочным баром. Он дает объяснение pin-бара и знакомит читателя с терминами, используемыми James16 в примерах (типа "глаза" для pin-бара). Продвинутый тьюториал включает некоторые установки более высокого риска, которые могут быть применены некоторыми трейдерами. Для большей информации, пожалуйста, смотрите совокупность статей James16 на Forexfactory.com или James16 частном форуме (www.james16group.com).

Темы, включенные в этот тьюториал:

Введение в pin bar - о том, как выглядит pin-бар.

Игра булавочным баром - как войти в сделку, основанную на pin-баре.

Торговля булавочным баром и управление риском - благоразумная торговля pin-баром.

Обнаружение pin-бара - выявление pin-баров (и баров, которые не являются булавочными) за месячный период времени.

Некоторые заключительные мысли - некоторые заключительные замечания.

Термины, используемые в этом тьюториале:

Глаза - экстремальные значения, которых цена достигает на баре до и после pin-бара. См. рисунок 1 для визуального пояснения.

Фибо-уровень - уровень восстановления Fibonacci предыдущего движения. Большинство графических приложений имеет возможность легко рисовать их автоматически.

MA - скользящая средняя.

Нос - длинный шип цены в pin-баре. См. рисунок 1 для визуального объяснения.

Pin-bar - аббревиатура Pinocchio bar, введенная Мартином Прингом (pring.com). Они также известны как 'булавки'.

Внутренний бар - бар, который имеет более низкий максимум и более высокий минимум чем предыдущий бар (этот бар “сидит” в диапазоне предыдущего бара).

Введение в Pin-бары

Этот раздел объясняет, что такое pin-бар. Следующие разделы объясняют, как им можно торговать. В основном примеры показывают только pin-бары продолжения движения. Те же самые концепции могут быть применены к pin-барам обозначающим противоположное движение (концепция разворотов).

Торговля - игра вероятностей. Всегда есть риск потери и движения сделки по ‘неправильному пути’ после того, как пин бар сформировался. Все, что мы можем ожидать - это дополнительный шанс в нашу пользу. Когда хорошие пин-бары торгуются, тогда торговец может получить шансы в свою пользу. Некоторые сделки закончатся убытками; такие потери происходят с любым трейдером время от времени. (Даже хорошая установка пин-бара может закончиться убытком!)

На рисунке 1, можно видеть как выглядит полностью сформированный пин-бар. Видите, этот Пиноккио-бар (сокращенно пин-бар), тычет свой длинный нос наружу и говорит Вам это неправда, что цена идет туда(куда направлен нос). Название этого бара основано на старой европейской сказке о деревянном мальчике, Пиноккио, нос которого становился каждый раз длиннее, когда он говорил неправду. Больше ложь - больше нос! Для нас это означает, что мы хотим хороший длинный нос, когда мы видим пин-бар. Мы торгуем в направлении противоположном тому, куда указывает нос (так пин-бар на рисунке 1 указывает, что трейдеры должны брать короткие позиции при торговле EURUSD). Максимум баров с обеих сторон булавки - это "глаза" для пин-бара. Обратите внимание, что открытие и закрытие булавки должно быть в пределах левого глаза. Для носа, на рисунке выше, это означает, что, если максимум глаза - приблизительно на уровне 1.2175 (как показано на рисунке 1), то открытие и закрытие пин-бара должно быть ниже этого уровня 1.2175 (как имеет место в данном случае). Если открытие/закрытие находится за пределами этого уровня, тогда это - не настоящий пин-бар (см. Продвинутый тьютериал относительно некоторых идей о том, как трейдер мог бы иметь дело с баром, который напоминает пин-бар, но не в состоянии выполнить его требования).

Пин бар подразумевает, что цена собирается двигаться в направлении, противоположном тому, куда направлен нос. На рисунке 1 нос указывает, что трейдер должен ожидать движения цены вниз.

Пин-бар должен:

• открыться/закрыться в пределах первого глаза,

• высовываться из окружающих цен ('торчать' из окружения цен);

• он не может быть внутренним баром.

Хороший пин-бар имеет:

• длинный нос (и длинный нос относительно открытия/закрытия/минимума),

• нос, высовывающийся далеко из окружающих его цен (нос 'выскакивает наружу'),

• открытие / закрытие оба около одного конца бара.

Пин-бары могут играть между собой, как это случается на графиках. Один участник forexfactory.com провел некоторое автоматизированное обратное тестирование и нашел, что простая игра пин-баром не дает захватывающих результатов. Вы должны тщательно выбирать пин-бары, которыми Вы хотите играть. Лучшие пин-бары играются, когда они также отпрыгивают прочь от:

1) уровней Fibonacci (восстановления предыдущего движения)

2) Важных уровней разворота

3) Скользящих средних

4) Слияний (несколько MA или Фибо-уровней в некой общей области)

5) Максимума свинга/минимума свинга

6) Восстановления текущего движения (должно быть восстановление минимум 23%-ого фибо-восстановления текущего движения), что является игрой более низкой вероятности.

Для ЛУЧШИХ результатов трейдер может играть пин-баром на максимуме свинга (или минимуме свинга) или пин-баром, который отражается от слияния (MA и Фибо-уровней). Пин-бар при этих обстоятельствах - очень надежная установка , показывающая, что есть высокая степень вероятности того, что цена изменит направление - это является установкой с очень большим торговым потенциалом!

Показана группа уровней Fibonacci-восстановления от больших движений вниз в течение 2005. Обратите внимание, что пин-бар отражается прямо от них. Это означает, что пин-бар отразился от области слияния!

Рисунок 2. Посмотрите на пин-бар и фибо-восстановления предыдущих движений

Показанный на рисунке 2 пин-бар это завершенный пин-бар, который сформировался на недельном графике пары EURUSD . Обратите внимание, что есть слияние уровней фибо-восстановления от последнего и предыдущего движений вниз. Этот пин-бар пробился через них, после того, как три предыдущих бара отразились от этой области. Это был бы хороший пин-бар для добычи. Три предыдущих бара были не в состоянии пройти через эту область, показывая, что здесь есть существенное сопротивление. Пин-бар прошел длинный путь через это сопротивление, прежде чем развернуться снова вниз. Максимум, сформированный пин-баром - вероятно является самой высокой ценой, которая будет достигнута в течение многих недель (или месяцев).

Это - хорошее строение пин-бара? Нос пин-бара высовывается далеко за пределы предыдущих цен. Он формирует некоторое сопротивления в зоне слияния фибо-уровней и отражается от долгосрочных фибо-уровней (рисунок 2). Открытие и закрытие находятся ниже максимума предыдущего бара (глаз). Да - это - хороший пин-бар.

Разыгрывание пин-бара

Этот раздел детализирует как может быть разыгран пин-бар. Продвинутый тьюториал обеспечивает больше деталей того, как более опытный трейдер мог бы подойти к пин-бару.

Трейдеры, которые плохо знают пин-бары, могут разместить стоп/лимитный ордер под основанием пин-бара. Он размещается на 10 пунктов под основанием чтобы избежать ложного прорыва (вряд ли он будет 10 пунктов). Когда этот ордер будет запущен, тогда тенденция будет вероятно двигаться в направлении, противоположном направлению носа. Этот подход также подразумевает, что сделка не нуждается в тщательном мониторировании.

Один вопрос, который торговцы могут спросить себя, когда они рассматривают возможность входа в сделку: “Когда я узнаю, пошла ли сделка против меня, и эта установка не работает? ” Когда Вы знаете, как сказать, потерпит ли ваша торговая установка неудачу и не начали работать, Вы можете вычислить, какой риск Вы можете принять. Эти вычисления выполняются перед размещением ордеров так, чтобы приемлемый уровень риска (на основе размера счета), определил, какой размер позиции может быть задействован.

Консервативный подход к размещению стопов состоит в том, чтобы разместить стопы на 10 пунктов от границы шума пин-бара (точка, которой цена не достигнет, далеко от глаз). Этот уровень действует теперь как сопротивление. Первичная защитная остановка и ордер входа размещают на 10 пунктов от максимумов и минимумов, потому что иногда цены будут ползать немного дальше от этих максимумов и минимумов, что может иметь отрицательное воздействие на торговую установку.

Трейдеры должны найти свое собственное предпочтение остановкам и рискам, основанным на пин-баре. Продвинутый тьюториал дает еще некоторые идеи относительно того, как войти и где установить защитную остановку.

Торговля булавкой и управление риском

Этот раздел рассматривает что делать, когда сделка инициирована и как управлять риском в ходе сделки.

Итак, Вы в сделке - поздравляю! К сожалению, вход в сделку проще, чем правильный выход из нее. Очень часто несколько трейдеров на форуме войдут в сделку, основанную на пин-барах, и при этом один трейдер будет делать вдвое больше прибыли, чем другой трейдер из-за различий в методе, в соответствии с которым они вышли из сделки. Рекомендации в этом разделе базируются на следующих четырех предпосылках:

1) Очень немного хороших пин-баров (максимумы/минимумы свингов или отскок от слияния) будут двигаться прямо, чтобы достичь начальных консервативных стопов, которые трейдер разместил, без первого предоставления трейдеру шанса взять некоторую прибыль (это может случиться примерно 10 % случаев или меньше),

2) Трейдер должны взять прибыль, которую ему предлагает рынок,

3) Трейдеры не должны позволять победителю превращаться в побежденного (этот пункт повторялся несколькими опытными трейдерами на форумах forexfactory.com ). Черт, Вы заработали эту прибыль; так не позволяйте рынку забирать ее, и,

4) Есть МНОЖЕСТВО возможностей торговать пин-барами, надо быть терпеливым и брать только лучшие установки пин-бара!

В сущности - важно рано закрывать часть позиции и учиться перемещать защитную остановку к точке прорыва весьма быстро.

Первое, что трейдер должен делать при разыгрывании пин-бара, это исключить торговлю с приращением. Это означает, что торговец закрывает часть своей позиции рано, при маленькой прибыли. Выгоды от выполнения этого условия состоит в том, что это сохранение некоторой прибыли (последовательными победителями является те кто сохраняет прибыль); дополнительно к этому уменьшается количество лотов, которые могут быть потеряны при срабатывании защитной остановки (так что это уменьшает остающийся риск для сделки). Трейдер может достигнуть этой цели, разделяя полную позицию на несколько лотов. (Помните, что независимо от того, как позиция разделена, общий размер риска не должен превысить ваш порог.) Предпочтение того, как дробить сделку и где фиксировать прибыль - зависит от конкретного трейдера. Лучше первоначально брать некоторую прибыль на 20-30 пунктах (в зависимости от ожидаемого диапазона цен валютной пары, которой Вы торгуете и временного периода, в котором Вы торгуете), затем берете больше прибыли немного дальше.

Всегда есть сомнение, как далеко будет идти сделка. Сделки, от торговли пин-барами могут идти один бар прежде, чем цена будет возвращаются, или они могут двигаться в течении многих баров. Зафиксируйте некоторую прибыль, и оставьте часть (1/2, 1/3 или 1/4) вашей позиции до завершения сделки. Когда Вы фиксируете часть вашей прибыли, закрывая часть своей позиции рано, Вы имеете сохраненную прибыль (реализованная прибыль в противоположность нереализованной прибыли открытой позиции), и ваш общий размер открытой позиции уменьшается, означая что, если случится внезапное закрытие по вашей начальной защитной остановке, тогда потеря будет меньше на уменьшенный размер позиции, и уже есть некоторая сохраненная прибыль. (Если Вы не понимаете эту концепцию, тогда пожалуйста возьмите ручку и бумагу и потратьте время на работу с некоторыми числами, и докажите это себе непосредственно.)

После того, как трейдер имеет первоначально сохраненную часть своей прибыли, он должен рассматривать перемещение своей защитной остановки. Как точно это будет выполнено - дело трейдера и зависит от его собственного стиля торговли. Это - важная часть игры булавками, однако успешные трейдеры не хотят, чтобы их прибыльные сделки превратились в убыточные!

“Так, когда я вхожу [естественно в выгодную позицию] в сделке, включается “золотое правило”: никогда не позволять победителю становиться проигравшим, по любой причине, независимо от сценария … ”

- Вегас.

Как только трейдер взял некоторую прибыль и переместил защитную остановку к точке прорыва, он находится в “свободной сделке”. Теперь отсутствует любое давление на трейдера, независимо от того, что случится, он имеют некоторую сохраненную прибыль от этой сделки и заработанное небольшое количество денег. Сделка теперь может бежать за большой прибылью без трейдера, волнующегося о потери на сделке.

“Торговля - это “свободная сделка”. Тот, кто не понимает этого понятия, должен прекратить торговлю, пока не осознает его. Не имеет значения, какой метод Вы используете”.

- Вегас.

Поскольку мы не можем знать то, что случится с ценой в будущем, необходимо рано брать некоторую прибыль. Выбор ЛУЧШИХ пин-баров и выработанное терпение будут подразумевать, что трейдер может выбрать лучшие пин-бары с самым высоким шансом на успех. Приблизительно 70 % из них будут весьма выгодны. Если только 10 % развернуться, чтобы пробить начальную защитную остановку, то эти потери более чем восполнимы прибылью, рано зафиксированной на многих других сделках. Приблизительно 20 % хороших сделок с пин-барами будут хорошо прибыльными в которых ценовые пробеги и конечная часть сделки дадут много пунктов и большую прибыль.

В состоянии ли трейдер предотвратить потери, которые могут произойти когда, Вы торгуете булавками? Нет. Вот, почему мудро использовать начальные защитные остановки в начале сделки. Это означает, что у трейдера есть понимание того, что их торговая установка может оказаться неудачной, и они не хотят потерять больше денег. Выполнение этого показывает, что трейдер признал существующий риск неудачной сделки. Эти потери - стоимость ведения торговли на рынке forex - трейдеру необходимо принять их.

Обнаружение пин-баров

Цель этого раздела состоит в том, чтобы дать некоторые примеры того, как выглядит пин-бар. Смотрите на рисунок 5 и пронумерованные бары (номер ниже или выше рассматриваемого бара). На рисунке представлен дневной график валютной пары GBPUSD за период с 20-ого января 2006 до 23-ьего февраля 2006. Посмотрите на рисунок и решите, является ли пронумерованный бар хорошими пин-баром для торговли, в зависимости от того как он выглядит и где располагается. Решите, каким из этих баров, если таковые вообще имеются, Вы бы торговали . Посмотрите, соответствуют ли ваши комментарии сделанным ниже.

Рисунок 3. Идентификация булавки

1. Этот бар имеет хорошую форму. Цены открытия и закрытия почти равны, и они расположены очень близко к одной стороне бара (в данном случае - к основанию) и они ниже чем предыдущий глаз. Но нос не очень длинен, и он не очень высовывается из цен предыдущего глаза и бара перед ним.

2. Цены открытия и закрытия почти равны и весьма близко к одной стороне бара (в данном случае -максимуму) и также выше чем предыдущий глаз. Нос не очень длинный, и он не очень высовывается от уровня предыдущего глаза.

3. Цены открытия и закрытия этого бара почти одинаковые, но они находятся весьма близко к середине бара - это - почти нейтральный бар. Хорошо, что цены открытия и закрытия находятся выше предыдущего глаза. Вследествии этого нос не очень длинный . (Обратите внимание, что, если бы Вы играли эту булавку на прорыве пин-бара (взяли бы длинную позицию) не было бы никакой сделки, поскольку цена пошла вниз на следующем баре).

4. Цены открытия и закрытия почти одинаковые, но они также расположены прямо в середине бара. Это - также внутренний бар (или очень близко к нему), потому что бар формирует более низкий максимум и более высокий минимум чем предыдущий бар - так что цены не высовываются.

5. Цены открытия и закрытия - около одного и того же уровня и прямо около одного из концов бара и ниже чем предыдущий глаз. Нос хороший и длинный, что очень хорошо, и приятно высовывается из предыдущих цен. Он был бы хорошей булавкой, чтобы играть на прорыве, и мы можем видеть, что из следующих двух баров, если бы мы взяли короткую позицию, была бы хорошая возможность получить прибыль от установки.

6. У этого бара цены открытия и закрытия - около одного конца бара и выше чем глаз. Обратите внимание, что нос не сильно прокалывают минимум бара под номером 4, так что цена не очень выступает наружу. Если мы посмотрим на следующий бар, то увидим, что цена идет только на 5 пунктов выше максимума бара номер 6, поэтому так или иначе мы не вступили бы в длинную сделку.

7. Цены открытия и закрытия - не на одном и том же уровне, и закрытие почти в нижней половине бара и не выше минимума предыдущего глаза! Нос действительно высовывается из цен, но из-за положения цены закрытия это - не пин-бар!

8. Напротив, закрытие этого бара - в пределах предыдущего глаза, но это - все еще верхняя половина бара! Нос также не очень высовывается из предыдущих цен. В целом, это не хороший бар, для игры.

9. Цены открытия и закрытия - около одного конца и закрыты предыдущим глазом. Нос хороший и длинный, но не в состоянии далеко высунуться из окружающих цен, так что этот бар не был бы хорошим пин-баром.

10. Цены открытия и закрытия - у одного конца бара. Однако, нос не прорвался наружу. Это не пин-бар.

11. Этот бар выглядит многообещающим с ценами открытия и закрытия у одного конца бара. Они хорошо расположены по отношению к первому глазу слева. Нос немного выступает. Этот бар - не является максимумом свинга или минимумом свинга или хотя бы точкой слияния.

Какими из этих пин-баров должен играть новичок?

Бары под номерами 1, и 5, кажется, имеют лучшую форму и имеют лучшие длинные носы, которые выступают из окружающих цен. Если Вы были бы терпеливы за этот однмесячный период игрались бы два пин-бара. Оба они работали бы хорошо с большим потенциалом прибыли. ДА это легко сказать оглядываясь назад, но ИСКАТЬ хорошо сформированные пин-бара когда Вы торгуете это испытание. (При торговле GBPUSD за этот период я лично взял только пин-бар под номером 5, и это было единственный пин-бар, которым я торговал на GBPUSD в течение этого периода.)

Некоторые заключительные мысли

Помните, что лучше торговать реже, чем чаще. Если 90 % forex-трейдеров будут терпеть неудачу, это - потому что у многих из них есть ‘зуд’, чтобы торговать и чувствовать, что они должны делать много сделок, чтобы делать хорошие деньги. Не походите на них. Выберите лучшие булавки и стремитесь к более длинным временным структурам, если Вы хотите получить деньги. Когда Джим приводит примеры сделок, он объясняет, что хорошие трейдеры должны охотиться с винтовкой из кустов - они ждут лучшей установки (использующей пин-бар в данном случае) затем забивают гвоздь в сделку. За один месяц Вы можете найти только одну хорошую установку пин-бара для каждой валютной пары . Если бы Вы смотрите на шесть валют, то вместе, это было бы шесть хороших пин-баров в месяц. Это могли бы быть все ваши сделки месяца, но торговцы могут делать хорошие деньги, только терпеливо двигаясь этим путем.

Джим рекомендует, чтобы трейдеры плохо знакомыми с использованием пин-баров, использовали 4-часовой таймфрейм как минимальный временной период и пробовали торговать в меньших таймфреймах только когда приобретут опыт. Дневные и недельные булавки лучше и более надежны. Также обратите внимание, что, если Вы торгуете в более длинном временном периоде, Вы будете иметь намного большие первичные защитные остановки; диапазон ценового движения за 1 неделю значительно больше чем диапазона ценового движения за 4-х часовой период . Может быть будет необходимо тщательно выбрать брокера, который позволит Вам иметь микролоты (лоты в размере 1000 $), потому что Вы должны брать позиции такой величины, которая удовлетворяет ваш риск. (Некоторые брокеры типа Oanda.com, позволяют Вам открыть позицию любого долларового размера! Это - не рекомендация, относительно того, какого брокера Вам использовать, а подсказка, как трейдер с маленьким размером счета может эффективно управлять риском даже при больших первичных защитных остановках.) Игра дневных или недельных булавках также подразумевает, что Вы не связаны со своим компьютером. Вы можете проверять несколько раз в день свою сделку и перемещать свою защитную остановку соответственно.

Для более продвинутых методов использования пин-баров, пожалуйста см. Advanced Tutorial <http://tradinglib.com/trading-strategies/pin-bars-advanced-material>, и читайте статьи James16 (на forexfactory.com).

Сначало торгуйте пин-барами на демосчете. Когда Вы сможете торговать ими прибыльно в течение 3 месяцев, тогда открывайте маленький счет (с брокером типа Oanda.com, который обеспечивает большую гибкость в размерах позиции, или другим брокером, который позволяет торговать микролотами). Торгуйте этими деньгами на микросчете, пока Вы не сможете торговать прибыльно в течение трех месяцев. Удостоверьтесь, что Вы используете маленькие размеры позиции, когда Вы начнете торговать реальными деньгами. Затем начинайте торговать со своим полноразмерным счетом или с большими размерами позиции.

FijiTrader на форумах forexfactory (и другой инструктор группы James16 ) рекомендовал некоторым новым торговцам, что бы они начинают торговать рискуя маленьким количеством своего торгового капитала в каждой сделке. Приемлемым уровнем для начала может быть 0.5 % (да, половина процента) торгового капитала . Это позволяет новичкам привыкать к эмоциональным и психологическим аспектам торговли реальными деньгами. Каждую неделю размер риска может повышаться на 0.1 %, пока трейдер не достигнет комфортного уровня риска в каждой сделка (вероятно 2-3 %).

Этот тьюториал сосредотачивается на более продвинутых установках пин-бара. Его необходимо читать только после вводного тьюториала, поскольку он продолжает те же самые темы и требует некоторого знания пин-баров. Источником этого материала являются многочисленные посты James16 (www.james16group.com) на форуме forexfactory.com и некоторых других участников этого форума, которые экспериментировали с пин-барами.

Этот тьюториал раскрывает следующие темы:

• Установка начальной начальной защитной остановки - более агрессивная стратегия

• Ранний Вход в сделку - более агрессивный метод входа в сделку основанную на пин-баре

• Что сделать, если у Вас есть ‘почти пин-бар’ - иногда, у Вас будет бар, который как Вы думаете является пин-баром, и этот раздел показывает, как Вы могли бы играть на этой установке

• Какую булавку торговать? - короткое обсуждение типов булавок которыми Вы должны торговать

• Трейдинг с использованием множественных временных структур - как Вы можете использовать более долгосрочный пин-бар для сценария нескольких сделок на более коротких временных структурах.

• Заключительные замечания - некоторые заключительные мысли по торговле пин-барами.

•

Установка начальной защитной остановки

Этот раздел говорит об установке более агрессивной первичной защитной остановки. Это означает, что первичная защитная остановка будет ближе к уровню входу, указывают и обеспечит лучшее возвращение к успешной сделке, но будет более вероятным, что Вы будете выбиты из сделки.

Есть три метода установить первичную защитную остановку более агрессивно основанных на:

1) использовании глаза

2) фибо-восстановлении

3) слиянии

Немного более агрессивные или опытные трейдеры могут решиться разместить свою первичную защитную остановку выше уровня первого глаза. Иногда первичная защитная остановка может быть размещена выше уровня глаза. На рисунке 1 первичная защитная остановка была бы размещена на 10 пунктов выше максимума образованного глазом.

Рисунок 2. Успех после установки первичной защитной остановки!

На рисунке 2 остановка была установлена только за пределами глаза. Это - для дневного графика GBPUSD на 25 января 2006. После пин-бара цена, приятно упала и не смогла достичь защитной остановки!

В качестве альтернативы трейдер может разместить свою остановку только за пределами фибо-восстановления на 61.8 % бара. Если цена действительно пройдет эту точку, тогда есть большая вероятность, что она продолжит свое движение далее. Рисунок 3 показывает, как установить эту защитную остановку. Рисунок 2 также показывает, как шла сделка после этой точки. Мы видим, что цены восстанавливают булавку туда, где они могут выбить первичную защитную остановку.

Альтернативный агрессивный подход состоит в том, чтобы поместить защитную остановку только за пределами фибо-уровня или скользящего среднего (или слияние их), если они проходит через нос пин-бара (это не было иллюстрировано). Это даст более тесную защитную остановку, чем размещение защитной остановки за пределами пин-бара; однако существует более высокая вероятность быть выбитым из сделки. При этих обстоятельствах трейдер надеется, что слияние факторов окажет достаточное сопротивление ценам, чтобы препятствовать достижению своей защитной остановки.

Ранний вход в сделку

Есть несколько агрессивных способов войти в сделку вместо того, чтобы ждать прорыва пин-бара. Это дает Вам лучшую цену, но есть большая вероятность , что сделка будет неудачной. Два ключевых метода:

1. вход на закрытии булавки, и,

2. ожидание восстановления пин-бара.

Если торговец решается войти в сделку на закрытии пин-бара, он получит лучшую цену чем в ожидание прорыва булавки. Однако это более высокий риск, поскольку сделка с более высокой вероятностью может потерпеть неудачу. Единственной выгодой является то, что получит трейдер в сделке. Входа на восстановлении может не быть. (Цены могут не восстановить пин-бар вообще - они могут только выстрелить в правильном направлении!)

Когда трейдер решается, войти на восстановлении пин-бара, они может получить очень хорошую цену. Здесь риск выше, чем при ожидании прорыва булавки. Есть также опасность, что цены могут не дойти к выбранному уровню восстановления, тогда трейдер пропустит хорошую сделку!

Положение закрытия пин-бара будет определять, какой из этих методов был бы более выгоден. Если они объединяются вместе с более агрессивной установкой первичной защитной, возможно получить некоторые хорошие торговые установки, даже если они более опасны.

Наконец некоторые трейдеры могут решиться войти в множественных точках. Они могут решить войти в половину сделки на закрытии булавки, затем в другую половина сделки на 50%-ом восстановлении, если цены достигают этого уровня. Этим путем они конечно получат половину позиции в точке (на закрытии булавки), но если цены восстанавливают 50 %, тогда они получат вторую половину сделки по более лучшей цене.

Также можно разместить продающий стоп ниже основания пин-бара, как если бы пин-бар планируется играться консервативно. Это подразумевает, что сделка будет инициирована, и трейдер не пропустит ее. Однако, цены могут сначала восстановить часть пин-бара, давая возможность для трейдер войти по цене лучшей, чем при консервативном подходе. В этом случае трейдер может регулировать продающие стопы так, чтобы их полный риск управлялся эффективно.

Что делать, если у Вас есть ‘почти пин-бар’

Этот раздел детализирует, что делать, если пин-бар ‘не выглядит правильным’.

Рисунок 4. Как торговать установку если она похожа на пин-бар.

Показаная на рисунке 4 установка, не определяется как пин-бар. Это недельный график USDCAD с октября 2005 до февраля 2006. Обратите внимание, что закрытие ‘почти пин-бара’ находится ниже глаза, сформированного предыдущим баром.

Рисунок 5. Обнаружение и создание 'заместителя' глаза для пин-бара

Итак, что теперь? Это - не истинный пин-бар. Однако на рисунке 5 мы видим, что раньше был бар (соответствующий определению пин-бара), он имеет достаточно низкий минимум, что делало бы из него хороший глаз (минимум этого бара ниже цен открытия/закрытия нашего ‘почти пин-бара’). Этот бар может использоваться как ‘заместитель глаза’ вместо глаза, который обычно образуется баром, предшествующим пин-бару. Обратите внимание, как ‘заместитель глаза’ является теперь уровнем текущего нового глаза (обратите внимание, что в этом случае бар, образующий новый глаз еще не закончился - он может еще закрыться ниже).

Рисунок 6. Наблюдение этой установки пин-бара

На рисунке 6 мы можем видеть, что установка пин-бара использует ‘заместителя глаза’. Изображение имело бары между новым ‘заместителем глаза, и текущей булавкой которые вырезали так, чтобы установка пин-бара могла быть ясно видна. Этот пин-бар может теперь торговаться как 'правильный' пин-бар. Торговцы могут рассматривать эту установку с осторожностью и принять к сведению, что она имеет более высокий риск чем идеальная установка пин-бара. (Если Вы вернетесь назад и проверите эту сделку, Вы увидите, что она была хорошей для получения довольно большого количества пунктов, но не была фантастически хорошей.)

Какими булавками торговать?

Этот раздел дает некоторые примеры булавок, которые являются 'хорошими' и были бы хороши для торговли а так же как булавки, которых следовало было бы избегать. Трейдеры могут комбинировать пин-бары с другими методологиями, в частности с техническим анализом. Пин-бары от поддержки/сопротивления или каналов могут быть особенно эффективны.

Трейдеры могут решить не брать сделку в области поддержки или сопротивления. Лучшие возможности будут найдены, торгуя от областей сопротивления / поддержка. Помните, что это пин-бар с более высокой вероятностью успеха будет отскакивать от этих областей! Иногда соблазнительно, играть пин-бар на 4H графике, пока Вы не начинаете понимать, что на дневном графике может быть более серьезное сопротивление, которое должно было бы быть преодолено пин-баром, чтобы быть успешным.

Если есть недельная булавка, которая предлагает, что длинные сделки могут быть взяты, трейдеры должны быть осторожны с взятием коротких сделок , предпринятых на основании на дневного или 4H пин-бара вскоре после этого. Помните, что пин-бары в более высоких временных структурах дают более сильные и долговременные признаки ценового движения.

Вы можете быть терпеливы и брать только лучшие сделки пин-бара. Берите их на минимумах свинга / максимумах свинга и когда булавка отскакивает от слияния фибо-уровней и скользящих средних или других областей поддержки / сопротивление. Это - лучшие установки. Будьте привередливы и удостовертесь, что пин-бар выглядит правильно’. По мере того как трейдеры играют больше пин-баров, они получат опыт и понимание того, как цена взаимодействует с пин-барами. Через какое-то время этот опыт поможет трейдеру торговать пин-барами более успешно в будущем при сходных обстоятельствах.

При изучении установок пин-бара Вы можете быть в сомнении по поводу определенной установки пин-бара. Торговцы могут принять решение не брать сомнительные булавки, относительно которых у них есть сомнения. Вы могли бы думать, что Вы торгуете в сильном сопротивлении, но пин-бар выглядит хорошим. Не торгуйте им. Будьте привередливы и берите лучшее.

Торговля с использованием множественных временных структур

Как предложено в предыдущем разделе, часто выгодно торговать, используя множественные временные структуры. Используйте пин-бары в более высоких временных структурах, для установления вероятного направления тенденции, в направлении которой сделки могут быть взяты. Затем переходите к меньшей временной структуре для точного размещения вашего вход и защитной остановки. Этим Вы можете достигнуть намного более напряженных защитных остановок, которые могут позволить более значительную прибыль. Торговля в меньших временных структурах может использовать ценовое действие и пин-бары, или другие методы. Трейдеры могут использовать долгосрочную установку пин-бара, чтобы определить движения цены ближайшего времени и сделки, использующие различные методы в более низких временных структурах в этом новом направлении тенденции. Некоторые трейдеры на forexfactory.com использовали пин-бары на дневных графиках, чтобы идентифицировать разворотные точки перед входом в сделки, использующие Вегас 4H Туннель.

Когда рисунок 6 исследован и дневной график USDCAD, тянется вверх есть пин-бар, сформировавшийся на дневном графике, с носом, указывающим в направлении противоположном недельному пин-бару! В этом случае может быть разумнее уделить больше внимания недельному пин-бару, потому что они имеют свойство быть более надежными, так как цены, вероятно продолжат движение вверх некоторое время, несмотря на то что дневный пин-бар, предполагает, что цены могут направиться вниз.

Заключительные замечания

В заключении я хотел бы напомнить читателям, что важно практиковаться хорошим управлением денег при торговле. Торгуйте реже и берите только лучшие установки. Торговля - игра вероятностей. Результат каждой сделки является случайным, и Вы не можете знать результат заранее, но через какое-то время Вы можете получить последовательную прибыль, если Вы сможете склонить шансы в свою пользу. Вы можете сделать это используя пин-бары.

Я хотел бы поблагодарить Джима (иначе James16 на forexfactory.com и ведущего инструктора на www.james16group.com) за обучение многих участников форума forexfactory.com торговле пин-барами. Я надеюсь, что некоторые читатели найдут эти файлы полезными и что они будут учиться торговать пин-барами и наслаждаться этим.

Весьма рекомендуется, чтобы графические посты James16 (на forexfactory.com) были прочитаны, поскольку они содержат многочисленные примеры торговли пин-барами. Трейдеры могут также поинтересоваться James16 Group (www.james16group.com), где они могут получить более быструю обратную связь от Джима так же как и многочисленные примеры торговых установок по мере того как они случаются на рынках. Джим также имеет несколько других систем, которыми он торгует. Есть два других трейдера, которые обеспечивают инструкции и помощь. FijiTrader специализируется в области управлении денег / психологии. Diallist преподает Нож, более механическую торговую модель, адаптированную из модели Вегаса 4H Туннель .

[Manfred]

Что-то с рисунками не получилось. Поясняю: рисунки с белым фоном - это из статьи, красочные - примеры из обсуждения.

[Manfred]

Вот адрес: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=6721

И здесь эти две статьи на англ. в Pdf формате.

Pin_bars_advanced.pdf

Pin_bars_introduction.pdf

[Владимир109]

О, классно! Спасибо огромное!

[Владимир109]

Торговый диапазон (Trading Range).

Подобен "выступу", но состоит болле чем из 10 баров. Наибольшее значение имеют бары 21-29. Обычно в этом промежутке происходит пробой максимума или минимума, установленных предыдущими барами.

На рисунке-схема диапазона.

[Владимир109]

У меня сейчас серьезные проблемы с интернетом, поэтому не могу часто бывать.... По выходу чуть позже напишу....

Продолжим....

При нахождении паттерна 1-2-3 стоит применять правило "10-20-50". Оно гласит, что наилучшие возможности для торговли предоставляет формация, в которую входит от 10 до 20 баров, а расстояние от точки 2 до точки три равно не менее 50% расстояния от точки 1 до точки2.

[Владимир109]

Приветствую вас, дрУги.

Просматривая графики, натолкнулся мой взор на сей росчерк цены, предлагаемый ниже вашему вниманию...

Я узрел в нем дивную формацию, называемую нашими зарубежными товарищами 123-Price Action. :yu:

Побудило меня открыть продажу то, что цена отскочила от хорошего уровня сопротивления, сформировав точку "3". Консервативно необходимо входить при пробое точки "2". Я зашел несколько раньше в ожидании хорошего движения вниз. Стоп небольшой - 50 с небольшим пунктов. Если цена протестирует этот уровень еще раз, зайду позже повторно, но уже наберусь терпения, т.е. после точки "2".

Хороший вход!

Теперь по выходам....

Вобсчем Парабеллум уже описал практически все варианты. Трохи добавлю.

При торговле по 1-2-3 можно пользоваться следующей штукой: расстояние т.1-т.2 откладываем от т.3 (возможно через коэффициент Фибо) и на этом уровне выставляем ТП.

Вот...

Ну и кроме того, я заметил, что применение паттернов самих по себе малоэффективно. Гораздо больший эффект они дают при сочетании их с другими методами (мне, допустим, очень импонируют уровни Мюррея). И уже исходя из этого можно подбирать уровни ТП.

[Владимир109]

Еще один паттерн (по нему мне очень ндравится входить, ибо позволяет ставить короткий стоп) - это "город - призрак" (кажется так...).

Идентификация:

Несколько последовательных баров, имеющих средний диапазон гораздо меньше, чем предыдущие свечи. Фактически такой очень узкий, практически горизонтальный флет. Щас наблюдаю его на часовом графике E-Mini S&P 500 (см. рис.).

Характер:

Двусторонний с преимущественной трендовой составляющей.

[Владимир109]

Есть еще один неплохой способ планирования выходов - уровни Фибо. Применяется при торговле по 1-2-3 паттерну. Итак, суть его вот в чем. Измеряем коррекцию от точки 2 до точки 3. Если она меньше 50% - ТП выставляем на уровне 61,8 % расширения Фибо; если коррекция равна 50% - ТП ставим на уровне 161,8% Фибо-расширения; если коррекция равна 76,8% - ТП ставим на уровень 200% Фибо-расширения.

[Владимир109]

Вот индюшок, показывающий паттерны...

VM_Price_Action_1_1_.2.mq4

[gram]

вот еще пару индюков попробуй может что подойдет

Price_Action_1.1.mq4

Pattern_Recognition.mq4

Pattern_PIN.mq4

[Parabellum]

Стратегия обсуждалась на кроуфре (сейчас сайт почему-то лежит), разрабатывалась на форексфактори учеником Джеймса, Гарольдом. Первоначально стратегия была трендовой и имела следующий вид:

1. Валютная пара любая, СЛ и ТП не привязаны к конкретной паре, в оптимизации не нуждаются, ТФ – дневной, для определения главного тренда, торговля ведется на 15М ТФ.

2. Основным сигналом является 123 паттерн на 15М ТФ, индикаторы играют вспомогательную роль и подтверждают сигнал.

3. Главный тренд определяется следующим образом: на дневной ТФ наносится 5 и 8 ЕМА + RSI 13. Восходящий тренд – 5 ЕМА находится над 8 ЕМА, RSI 13 > 50. Наоборот для нисходящего. Так, если главный тренд нисходящий, соответственно на 15М ТФ мы ищем возможность только для продажи.

4. На 15М в данном случае нам необходима формация 123, где присутствует 3 точки – Higher High (1) +Lower Low (2) +Lower High (3). При пробитии точки 2 происходит вход в рынок, если присутствует подтверждение индикаторов, а именно для короткой позиции в данном случае – 5ЕМА находится под 8 ЕМА, RSI <50 ( можно использовать дополнительные индикаторы - CCI < 0, Стох направленый вниз). СЛ выставляется на 3-5 пип выше точки 3. ТП следующий – если откат к точке 3 на 50% - цель 127,2% Фибо расширения (Fibo expansion), если до 61,8% - цель 161,8, если 78,6% - то 200%.

Потом по каким-то причинам стратегия была изменена Гарольдом:

1) Для определения главного тренда на дневке наносим - 5 ЕМА (закрытие) + 8 ЕМА (открытие), RSI (13). Тренд вверх - 5ЕМА пересекла 8 ЕМА вверх, RSI > 50. Наоборот для нисходящего тренда.

2) Переходим на 15М, торгуем только в направлении дневного тренда. Скажем на дневке нисходящий тренд, ищем 123 хай для входа в короткую позицию. Теперь очень важно понимать, что продать нам нужно максимально высоко на графике, по наибольшей цене, то есть для входа в короткую позицию мы ждем когда на 15М цена ползет вверх, формируя HH, HL, HH, HL, потом цена не может сформировать новый HH - получается LH, формируется разворотный 123 и при пробитии точки 2 (при этом 5 и 8 ЕМА должны пересечься, RSI >50 для лонг, RSI <50 для короткой, Стох 8 3 3 - пересечься в нужном направлении) мы входим в короткую позицию. 123 паттерны наибольший успех имеют как разворотные фигуры, в конце тренда на том ТФ на котором ведется торговля. Продать подороже, купить подешевле - таков смысл спекуляций.

4) СЛ выставляется на пару пунктов выше/ниже точки 2, ТП равен величине СЛ. (The Thing с кроуфра советует закрывать половину позиции и переносить СЛ в б.у при ТП1, потом трейлерить СЛ по свинг хай/лоу).

То есть цель стратегии - войти по тренду на окончании коррекции. Сам по этим стратегиям не работал, но мне кажется,достаточно интересный подход, особенно определение тренда - используются не тяжелые машки на рабочем ТФ, а легкие на старшем. Но все равно, всех проблем тренда по МА это не решит. :dntknw: