ROAD Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Все просто... По основной гипотезе диапазоны являются фигурами продолжения, некими "передышками" в движении котировок. Торговая система основана на этой гипотезе.Гипотеза это не аксиома.Значит следует из этого, что идет тестирование некой гипотезы,которая должна дать некое математическое смещение в пользу игрока.Опять же размер смещения не известен.Причем он не может быть постоянен. У меня складывается впечатление что это бег по кругу,причем маршрут бега всегда будет разным ,и не имеет математического прогнозирования. Значит нужно искать что изменяет маршрут .У меня есть предположение что маршрут изменяет сам диапазон,точнее нахождение этого диапазона на маршруте.Так ка мы торгуем на одном временном горизонте значит по сути мы близоруки.В чем близорукость?в том что мы не знаем положения относительно других игроков,игроков других временных горизонтах.Но нам не чего не даст и отслеживание всех временных горизонтов потому, что мы скатимся на отыскание самого последнего из всех паттернов,а это тупик и психбольнитца. На что Ларри Вильямс указывает и говорит ,что определить какой цикл победит заранее не возможно. Но есть еще один путь,предположить ,что роль диапазона может меняться.Так называемый эффект Вильдо ,как то упомянутый вами.Остается найти место где диапазон может переродится в Вильдо.А это я думаю возможно.Вот такие мысли . Мало того сам диапазон Вильдо не играется ,он некая черная дыра ,но выход из диапазона играется ,но опять нужно разрабатывать правила игры. _coffee: ну вообщем нужно двигаться дальше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Торговая система основана на этой гипотезе.Гипотеза это не аксиома.Значит следует из этого, что идет тестирование некой гипотезы,которая должна дать некое математическое смещение в пользу игрока.Опять же размер смещения не известен.Причем он не может быть постоянен. У меня складывается впечатление что это бег по кругу,причем маршрут бега всегда будет разным ,и не имеет математического прогнозирования. Значит нужно искать что изменяет маршрут .У меня есть предположение что маршрут изменяет сам диапазон,точнее нахождение этого диапазона на маршруте.Так ка мы торгуем на одном временном горизонте значит по сути мы близоруки.В чем близорукость?в том что мы не знаем положения относительно других игроков,игроков других временных горизонтах.Но нам не чего не даст и отслеживание всех временных горизонтов потому, что мы скатимся на отыскание самого последнего из всех паттернов,а это тупик и психбольнитца. На что Ларри Вильямс указывает и говорит ,что определить какой цикл победит заранее не возможно. Но есть еще один путь,предположить ,что роль диапазона может меняться.Так называемый эффект Вильдо ,как то упомянутый вами.Остается найти место где диапазон может переродится в Вильдо.А это я думаю возможно.Вот такие мысли . Мало того сам диапазон Вильдо не играется ,он некая черная дыра ,но выход из диапазона играется ,но опять нужно разрабатывать правила игры. _coffee: ну вообщем нужно двигаться дальше. Гипотеза пока не стала частью ТС. Этот шаг я намерен сделать в ближайшие выходные... Мысль об отслеживании всех доступных временных периодов я пока воплощаю в наблюдении и анализе... "Тупик" присутствует, согласен. Но есть вероятность того, что тупиковых моделей будем меньше, чем определимых... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 "Тупик" присутствует, согласен. Но есть вероятность того, что тупиковых моделей будем меньше, чем определимых... Не будет.Потому, что на каждый паттерн, есть противо паттерн.Это нужно принять как данность. Как определить какой цикл читаете паттерн главней ,определить не представляется возможным.Значит опять весь упор на место. Нужно из тупика сделать преимущество. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Не будет.Потому, что на каждый паттерн, есть противо паттерн.Это нужно принять как данность. Как определить какой цикл читаете паттерн главней ,определить не представляется возможным.Значит опять весь упор на место. Нужно из тупика сделать преимущество. Будет, будет... И еще потому, что после паттерна не всегда возникает противопаттерн, то есть паттерн, направленный в ту же сторону, что и начальный паттерн. Часто возникает встречная модель, начинающая новое движение в другую сторону. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 5, 2009 Author Share Posted December 5, 2009 Вот какие события произошли на прошедшей неделе... A12 -88 (-1) A13 -39 (-1) Z24 +15 (+1) Состояния фильтров на сегодня: Ф1: +1080 (12:5); Ф2: +505 (6:10); Ф3: -177 (4:8). Итак, я, как обещал, внесу завтра изменения в правила ТС "Ключевые уровни" ( http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=3567&st=0 ). Изменения будут включать в себя Фильтр 1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 Гипотеза 1. Если я определю направление тренда, то открытие позиций загодя обеспечит более лучшую цену сделок и меньшие потери по убыточным позициям. Если я правильно понял.Позиция открывается на откате при формировании первичного паттерна. В РА это называется хитрость трейдера.Но возникает вопрос.Я определяю тренд.По моему ваша система не определяет тренд. А ищет его.Если Вы определяете тренд,то какой, и какими действиями? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 7, 2009 Author Share Posted December 7, 2009 Если я правильно понял.Позиция открывается на откате при формировании первичного паттерна. В РА это называется хитрость трейдера.Но возникает вопрос.Я определяю тренд.По моему ваша система не определяет тренд. А ищет его.Если Вы определяете тренд,то какой, и какими действиями? Пока я смотрю на 4...6 баров до диапазона. Есди от открытия первого до закрытия последнего цена увеличилась, то считаю, что цена шла вверх. Для определения движения вниз меняю правило наоборот... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 Пока я смотрю на 4...6 баров до диапазона. Есди от открытия первого до закрытия последнего цена увеличилась, то считаю, что цена шла вверх. Для определения движения вниз меняю правило наоборот... Ну это уже другая система. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 8, 2009 Author Share Posted December 8, 2009 Ну это уже другая система. Конечно. Если в какую-то систему мы добавим новые правила, то она превратиться в совершенно новую... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Конечно. Если в какую-то систему мы добавим новые правила, то она превратиться в совершенно новую... Ну тогда всплывает новый вопрос.Сколько раз можно применять хитрость трейдера в нутри тренда? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 8, 2009 Author Share Posted December 8, 2009 Ну тогда всплывает новый вопрос.Сколько раз можно применять хитрость трейдера в нутри тренда? Ка только "диверсионная группа" под названием "текущая хитрость" будет обнаружена и уничтожена рынком, нужно будет начинать подготовку новых "спецназовцев"... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Ка только "диверсионная группа" под названием "текущая хитрость" будет обнаружена и уничтожена рынком, нужно будет начинать подготовку новых "спецназовцев"... это один вариант.Второй без крови тоже возможен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 12, 2009 Author Share Posted December 12, 2009 Согласно Фильтру 1 ожидаю дальнейшее снижение фунта... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 25, 2009 Author Share Posted December 25, 2009 В хитросплетениях двух одноуровневых диапазонов трудно не ошибиться! Но, постараюсь... Сделаю так: укажу на графике и в тексте в скобках буквами те бары, на которых фильтр разрешал открываться. Ф1: z25 (x) +96 Ф2: A14 (y) +8 A15 (s) +27 Ф3: z26 (z) +23 z27 (g) -61. Состояния фильтров: Фильтр 1: +1176 (13:5); Фильтр 2: +540 (8:10); Фильтр 3: -215 (5:9). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 25, 2009 Author Share Posted December 25, 2009 В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: Z28 (y) (+81). Ф2: 0 Ф3: Z29 (g) (+3). Состояние фильтров: Фильтр 1: +1257 (14:5); Фильтр 2: +540 (8:10); Фильтр 3: -212 (6:9). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted December 26, 2009 Author Share Posted December 26, 2009 Эта тема посвящена диапазонам. В следующем году желаю Вам, чтобы диапазоны счастья в Вашей жизни длились как можно дольше, а диапазоны унылой "серости" просто не возникали... Наступают самые долгожданные праздники, окутанные легендами: Новый год и Рождество! Я поздравляю всех с таковыми! Желаю всем много белого пушистого снега и подарка под ёлочку, о котором мечтали! Счастья, здоровья, любви! Удачи не только в торговле... jaja P.S. Сам я отбываю в снега недели на две. Планирую возвращение к Рождеству... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 6, 2010 Author Share Posted January 6, 2010 В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: А16 (х) (-3); Z30 (z) (+72). Ф2: A17 (h) (-25). Ф3: Z31 (g) (-4); Z32 (t) ?. Состояние фильтров: Фильтр 1: +1326 (15:6); Фильтр 2: +515 (8:11); Фильтр 3: -216 (6:10). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 9, 2010 Author Share Posted January 9, 2010 В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: Z33 (х) (+86). Ф3: Z34 (у) (-15); Состояние фильтров: Фильтр 1: +1412 (16:6); Фильтр 2: +515 (8:11); Фильтр 3: -231 (6:11). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 17, 2010 Author Share Posted January 17, 2010 В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: Z35 (х) (+62); z36 (y) (+46). Ф2: A18 (z) (-27). Ф3: Z37 (v) ?; Состояние фильтров: Фильтр 1: +1520 (18:6); Фильтр 2: +488 (9:12); Фильтр 3: -231 (6:11). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 24, 2010 Author Share Posted January 24, 2010 За прошедшую неделю свершенные события просто блистали свей исключительной красотой! Фильтры раз за разом улучшали свои показатели, подтверждая мудрость поговорки: "Поспешишь - людей насмешишь!" И действительно, условия фильтра противотрендовых пробоев и ложных пробоев требуют открывать позицию после подтверждения действия цены либо после повторного пробоя... ***** В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: z38 (x) +71; z39 -; z40 (w) +117; z41 (m) +145. Ф2: A19 (y) -6; A20 (v) -1; A21 (m) +0. Ф3: z39 (z) +5. Состояние фильтров: Фильтр 1: +1853 (21:7). Фильтр 2: +487 (11:13). Фильтр 3: -232 (7:11). ***** Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 30, 2010 Author Share Posted January 30, 2010 Неделя принесла превосходный результат! Особенно порадовал фильтр противотрендовой сделки, который не позволил открыть сделку А22 на покупку на самом верху резкого рывка фунта на север... ***** В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: z43 (z) +95; Ф2: A22 (x) +0; Ф3: z39 (y) +4. Состояние фильтров: Фильтр 1: +1948 (22:7). Фильтр 2: +487 (12:13). Фильтр 3: -228 (8:11). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 14, 2010 Author Share Posted February 14, 2010 Вот как "расправились с единственным диапазоном фильтры на предыдущей неделе... ***** В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: z43 -; Ф2: 0; Ф3: z43 (y) -12. Состояния фильтров: Ф1: 1948 (22:8); Ф2: +4787 (12:13); Ф3: -240 (8:12). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 21, 2010 Author Share Posted February 21, 2010 Фильтр пробоя Ф1 продолжает радовать и уже имеет вероятность положительного исхода 74%! ***** В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: z44 (х) +107; Ф2: A24 (y) +0; Ф3: z45 (z) -127. Состояния фильтров: Ф1: 2055 (23:8); Ф2: +487 (13:13); Ф3: -367 (8:13). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted February 28, 2010 Author Share Posted February 28, 2010 Иногда меня даже переполняет гордость за небольшие открытия! Удивительное - рядом! Посмотрите, как положительно показали себя фильтры на прошлой неделе! ***** В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: z46 (х) +70; z47 (н) +97; z48 (48) +84. Ф2: *** Ф3: A25 (y) +0; A26 (w) +?. Последний противотрендовый пробой может не принести плюса только, если завтра утром появится гэп вверх более 8 пунктов. Состояния фильтров: Ф1: +2306 (26:8); Ф2: +487 (13:13); Ф3: -367 (89:13). Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted March 7, 2010 Author Share Posted March 7, 2010 В скобках поименованный бар, на котором фильтры разрешили открыть сделку. Ф1: z49 (х) +62; Ф2: *** Ф3: A26 (у) +89. Состояния фильтров: Ф1: +2306 (27:8); Ф2: +487 (13:13); Ф3: -278 (10:13). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.