mais_ Posted December 12, 2009 Author Share Posted December 12, 2009 REVZ, зацените: Изучение вида распределений цен (приращения цен) при уменьшении временного масштаба демонстрирует, во-первых, значительное увеличение дисперсии распределения, во-вторых, «толстые», или «длинные», хвосты распределений. Иными словами, наблюдается чрезвычайно высокая (по сравнению с нормальным распределением) вероятность очень больших и очень малых значений приращений. Что все это значит в более привычных для инвестора терминах? Дисперсия распределения приращений эквивалентна риску, с которым имеет дело инвестор на рынке. Известно, что нормальное распределение является единственным случаем так называемых устойчивых распределений с конечной дисперсией. Все остальные устойчивые распределения имеют бесконечную дисперсию. Значит, вполне возможно, что риск, с которым сталкивается инвестор на рынке (причем не только спекулянт, но и самый консервативный портфельный инвестор, строго придерживающийся модели оценки финансовых активов), много больше того, что утверждает классическая теория инвестиций. P.S. Ссылки не даю, любой желающий скопировав любое предложение в поисковую машину гугла найдет первоисточник. А вот в доказательство случай 21 января 2009 года, который лишил меня всего депозита... и никакими волнами Эллиотта Вы бы не спаслись _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted December 12, 2009 Admin Share Posted December 12, 2009 Господа дуэлянты, для освещения поединка завожу отдельную тему в этом же разделе, а эту тему предлагаю оставить, как лабораторию ТС mais_. Тему для поединка предлагаю назвать (учитывая, что участников двое) "Дуэль трейдеров", победитель по итогам торгов на конец декабря от нас получит приз (например книгу по трейдингу на выбор из Интернет-магазина), а также специальный трейдерский календарь, который выпустит в январе компания Броко, на котором будут лучшие красочные обложки нашего журнала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 12, 2009 Author Share Posted December 12, 2009 Господа дуэлянты, для освещения поединка завожу отдельную тему в этом же разделе, а эту тему предлагаю оставить, как лабораторию ТС mais_. Тему для поединка предлагаю назвать (учитывая, что участников двое) "Дуэль трейдеров", победитель по итогам торгов на конец декабря от нас получит приз (например книгу по трейдингу на выбор из Интернет-магазина), а также специальный трейдерский календарь, который выпустит в январе компания Броко, на котором будут лучшие красочные обложки нашего журнала. wow _coffee: лучше назвать конкретнее. mais_ facing REVZ _coffee: P.S. это хорошее слово. вот даже в новостях пишут "Obama Facing Debt" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted December 12, 2009 Admin Share Posted December 12, 2009 Тема "Дуэль трейдеров" :on_the_quiet: :Koshechka_08: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=5695&st=0#entry85508 В пилотном посте указаны счета и пароли. Успехов! Link to comment Share on other sites More sharing options...
wordsword Posted December 12, 2009 Share Posted December 12, 2009 REVZ, зацените: А вот в доказательство случай 21 января 2009 года, который лишил меня всего депозита... и никакими волнами Эллиотта Вы бы не спаслись _coffee: [att_achment=38991:pizdec21.01.2009.GIF] Вот Ваш 3,1415926535897932384626433832795…zdec21.01.2009.GIF быстрый трехфигурный импульс в пятой. Можно было ожидать, если не по размеру, то хотя бы по направлению Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 12, 2009 Author Share Posted December 12, 2009 Вот Ваш 3,1415926535897932384626433832795…zdec21.01.2009.GIF быстрый трехфигурный импульс в пятой. Можно было ожидать, если не по размеру, то хотя бы по направлению в какой момент Вы начали бы что-то ожидать? После цифры 4? Или после 3? Или после 2? А до цифры 1 смогли бы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 12, 2009 Author Share Posted December 12, 2009 http://forum.mql4.com/ru/13377/page3 первый раз вижу как некто тоже рисует картинки в mathcad'e обсуждая форекс _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 12, 2009 Author Share Posted December 12, 2009 Изучаю вот это: http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=725&st=0 люди чувствовали, но не смогли... _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
wordsword Posted December 12, 2009 Share Posted December 12, 2009 в какой момент Вы начали бы что-то ожидать? После цифры 4? Или после 3? Или после 2? А до цифры 1 смогли бы? Тяжело в реалтайме, но возможно. 88,90 был MIN ожидаемого падения. Соотношение 1 к 0.618 обычное для зигзага. После усеченной С зигзага следует хорошее движение в противоположную сторону. В Вашем случае уникален только быстрый пробег в 3 фигуры и все. :popcorm1: :girl_cray2: :WhiteVoid_2: Если Вас утешит: Если б было все так просто с Эллиотом, мы бы тут не околачивались :connie_duckywalk: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opium Posted December 12, 2009 Share Posted December 12, 2009 Идея торговли на корреляции сходных по движению пар интересна и не нова. Кажется, что отсутствуют риски, потому что идет хеджирование при открытии позиции по евро/доллару, например, на покупку и по фунт/доллару на продажу. Но это не так. Динамика пар изменчива и даже в целом сходные по поведению пары в разные рыночные моменты имеют свойство раскоррелироваться на определенный, в том числе продолжительный период времени, разлетаясь довольно существенно. Вот здесь и лежит подводный камень. Никакой супериндикатор не сможет заранее об этом предупредить потому, что производный от цены и пляшет за ее изменением. Результатом этого будет солидная просадка, которая не скоро может выправиться в безубыток, а может и маржин-колл, если завышается плечо. Поэтому, риск есть и немалый, следовало бы обратить на это внимание. Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 Идея торговли на корреляции сходных по движению пар интересна и не нова. Кажется, что отсутствуют риски, потому что идет хеджирование при открытии позиции по евро/доллару, например, на покупку и по фунт/доллару на продажу. Но это не так. Динамика пар изменчива и даже в целом сходные по поведению пары в разные рыночные моменты имеют свойство раскоррелироваться на определенный, в том числе продолжительный период времени, разлетаясь довольно существенно. Вот здесь и лежит подводный камень. Никакой супериндикатор не сможет заранее об этом предупредить потому, что производный от цены и пляшет за ее изменением. Результатом этого будет солидная просадка, которая не скоро может выправиться в безубыток, а может и маржин-колл, если завышается плечо. Поэтому, риск есть и немалый, следовало бы обратить на это внимание. это я и пытаюсь ему сказать... ну что ж поглядим как на следующей неделе попугаев от -6 будет всё меньше и меньше(в худшем сценарии) :WhiteVoid_2: p.s. любое движение можно распознать как ту или иную волну,ЛЮБОЕ Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 wow _coffee: лучше назвать конкретнее. mais_ facing REVZ _coffee: P.S. это хорошее слово. вот даже в новостях пишут "Obama Facing Debt" тогда уж в конце недели REVZ fuced mais Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 я буду судить по совокупности параметров, прежде всего по надежности. так сказать, по гладкости кривой на стейтменте. устроить экспоненциальный рост до первого столба дело нехитрое. а вот поторговать так месяц уже вряд ли. _coffee: ну и, конечно, рост много превышающий воображение рядовых трейдеров, само собой. и как вы будете определять надёжность? по тому скока у меня лосей и профитов? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karter333 Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 Есть где-нибудь возможность посмотреть котировки выходного дня? Искал щас и не нашел. Даже от дойчбанка скачал терминал и что же: я в шоке. Поток котировок не идёт. То, что gap будет значительным, наверное так и будет. Но хотелось бы уже сейчас посмотреть из любопытства как дела обстоят на настоящий момент. Наталия, Вы, случаем, не знаете, где бы посмотреть текущие котировки в субботу-воскресенье? По-моему сейчас нету котировок выходного дня в бесплатном доступе. Раньше в терминале North West Broker и на сайте tenfore.com показывались котировки в выходные. Но и они перестали это делать. Кстати на сайте http://quotespeed.com.ua/ можно получить бесплатный тестовый доступ на три дня. Их терминал показывает котировки в выходные. Там надо заполнить регистрационную форму, чтобы получить пароль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 13, 2009 Author Share Posted December 13, 2009 Никакой супериндикатор не сможет заранее об этом предупредить Мой может. Вы безусловно правы в целом. Но в данном случае будете сильно удивлены. В моих прогнозах ошибок не возникнет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 13, 2009 Author Share Posted December 13, 2009 p.s. любое движение можно распознать как ту или иную волну,ЛЮБОЕ распознать как волну можно что угодно, не спорю. а вот будет ли это на самом деле волной? _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 13, 2009 Author Share Posted December 13, 2009 Идея торговли на корреляции сходных по движению пар интересна и не нова. Согласен. Кажется, что отсутствуют риски, потому что идет хеджирование при открытии позиции по евро/доллару, например, на покупку и по фунт/доллару на продажу. Но это не так. Конечно, не так. Риск огромный. При входе в рынок в произвольный момент он ничем не меньше, чем при одиночном входе по евродоллару или по фунтодоллару. Динамика пар изменчива и даже в целом сходные по поведению пары в разные рыночные моменты имеют свойство раскоррелироваться на определенный, в том числе продолжительный период времени, разлетаясь довольно существенно. Вот здесь и лежит подводный камень. Это не подводный камень. Это основа возможности торговать. Ловить те самые 20-30-50 пипс, которые я ловлю. Никакой супериндикатор не сможет заранее об этом предупредить мой может потому, что производный от цены и пляшет за ее изменением мой не является производным от цены. он является производным от хитроумной математической конструкции из двух графиков цен одновременно. Результатом этого будет солидная просадка, которая не скоро может выправиться в безубыток, а может и маржин-колл, если завышается плечо. Поэтому, риск есть и немалый, следовало бы обратить на это внимание. риск минимален. точнее, пока что ни на истории ни на реале не было ни одного случая ошибки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 распознать как волну можно что угодно, не спорю. а вот будет ли это на самом деле волной? _coffee: будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 wow _coffee: лучше назвать конкретнее. mais_ facing REVZ _coffee: P.S. это хорошее слово. вот даже в новостях пишут "Obama Facing Debt" а вы mais вообще знаете английский? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 Всем привет!Вот котировки выходного дня,всё показывает. forex-markets.com/quotes.htm - Котировки реал-тайм валют включая выходные www.tenfore.com/markets.asp - Котировки реал-тайм валют включая выходные Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 REVZ, зацените: Изучение вида распределений цен (приращения цен) при уменьшении временного масштаба демонстрирует, во-первых, значительное увеличение дисперсии распределения, во-вторых, «толстые», или «длинные», хвосты распределений. Иными словами, наблюдается чрезвычайно высокая (по сравнению с нормальным распределением) вероятность очень больших и очень малых значений приращений. Что все это значит в более привычных для инвестора терминах? Дисперсия распределения приращений эквивалентна риску, с которым имеет дело инвестор на рынке. Известно, что нормальное распределение является единственным случаем так называемых устойчивых распределений с конечной дисперсией. Все остальные устойчивые распределения имеют бесконечную дисперсию. Значит, вполне возможно, что риск, с которым сталкивается инвестор на рынке (причем не только спекулянт, но и самый консервативный портфельный инвестор, строго придерживающийся модели оценки финансовых активов), много больше того, что утверждает классическая теория инвестиций. P.S. Ссылки не даю, любой желающий скопировав любое предложение в поисковую машину гугла найдет первоисточник. А вот в доказательство случай 21 января 2009 года, который лишил меня всего депозита... и никакими волнами Эллиотта Вы бы не спаслись _coffee: что то я в терминале не могу такого найти... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Просто Дед Posted December 13, 2009 Share Posted December 13, 2009 mais_ Маленькое пожелание - освой мультицитирование, :dance4: это не сложно, но понимать тебя всем будет легче. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted December 13, 2009 Admin Share Posted December 13, 2009 mais_ Маленькое пожелание - освой мультицитирование, :dance4: это не сложно, но понимать тебя всем будет легче. Техническпий пост Да, это можно сделать так: А выглядеть будет так: Идея торговли на корреляции сходных по движению пар интересна и не нова. Согласен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 14, 2009 Author Share Posted December 14, 2009 Добрейшего утречка! Что тут у нас. Уже крохотный плюс, основная в минус 10 пипс, из которых половина спред, долитая в плюс 12 пипс. Закрываем. И начинаем дуэль в соседней ветке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 14, 2009 Author Share Posted December 14, 2009 Котировки выходного дня я искал не в волнении, как кто-то сказал, а в любопытстве, как поведет себя теория в случае разрыва данных. Значение индикатора в точке определяется не только значением курсов в точке, но и некоей предысторией. Сейчас он -2. А сделка еще в -10 была. Наталия оказалась как бы права. Но на самом деле прав я. Ибо в выходные был момент, когда можно было бы закрыть всё в плюсе, и индикатор ещё был в нуле. В этом я уверен. В общем анализ данных за эти выходные и анализ значения разрыва данных я ещё проведу. Пока кончаем это. Закрыли в плюсе и хорошо. Я на дуэль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.