mais_ Posted January 19, 2010 Author Share Posted January 19, 2010 _coffee: темп роста как минимум (бывает и больше) 7-8 % в день стабильно выдерживается на реале Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 19, 2010 Author Share Posted January 19, 2010 Ладно, я закрылся. Опускание до 1,4746 вероятно, но недостаточно математически-обоснованно. Ибо рассогласование нулевое. _coffee: взято 580 долларов, что составляет +5,8% от депо до этой сделки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 19, 2010 Author Share Posted January 19, 2010 Ревз, хотите я спрогнозирую текущую ситуацию по фунт-йене из своих теорий? Конечно, корреляция между фунт-долларом и йеной-долларом, прямо сказать, невелика, в сравнении с корреляцией между евро-долларом и франк-долларом, но все же есть, и, следовательно, можно делать некий, пусть и не такой хороший как по паре евро-франк, но заслуживающий внимания прогноз. Ибо другие методы еще хуже _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 20, 2010 Share Posted January 20, 2010 Ревз, хотите я спрогнозирую текущую ситуацию по фунт-йене из своих теорий? пожалуйста хотя это на моё решение не повлияет Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Вот-с, Ревз. Корреляция фунт-доллара и йены-доллара на этих 12 часах всего 0,58, но ведь положительная, и больше 0,5. Получается вот такой сигнал рассогласования: разумно ожидать поднятия с текущего 148,43 до 148,90, до уровня равновесия, и даже выше, до 149,00, просто потому что 149,00 это психологически важный уровень прилипания. А дальше рассогласование нулевое и возможно как ход вверх, так и вниз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 20, 2010 Share Posted January 20, 2010 в ближайшей перспективе и я так думаю, а после этого как минимум 30 часов вниз иначе предыдущая неделя просто не будет иметь смысла Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 я сейчас применю свой алгоритм к графику M5, и посмотрим что будет происходить в бОльшем масштабе времени. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Вот-с. Обращаю внимание, что корреляция фунт-доллара и йены-доллара на последних 60 часах всего 0,33. Надежность прогноза кросса невелика. Даже не потому, что конкретно на этом интервале корреляция этих двух графиков низка, а потому, что она вообще может опускаться так низко и, наоборот, редко поднимается до выше 0,9. Напротив, между евро и франком она почти всегда выше 0,9. Так вот. Сигнал, построенный по графикам M5, выглядит так: то есть мы практически в равновесии. Разумно предположить, что после 30 с лишним часов в плюсе, мы таки уйдем в минус, как Ревз говорит, но эта мысль не является сколько-нибудь математически-обоснованной. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 кстати говоря, тот факт, что при низких корреляциях исходных двух графиков (а общая идеология моих теорий состоит в том, что из одного графика предсказать его эволюцию нельзя, а из двух графиков предсказать эволюцию кросса можно) сигнал рассогласования и кросс все равно высококоррелированны, вот аж 0,99 на 60 часах, дает повод задуматься... возможно, мое требование о необходимости высокой корреляции исходных графиков слишком жесткое. и не является необходимым для того, чтобы сигнал рассогласования имел высокую корреляцию с кроссом... но, все же, мне представляется, является необходимым для уменьшения вероятности словить убыток в произвольно заданный момент времени в будущем... _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Другими словами, условие высокой корреляции исходных графиков накладывает ограничения на максимально возможные рассогласования. Вот на примере поведения фунт-йены сейчас это видно. Уровень равновесия 148,90, как мы определили. Рассогласование довольно значительное уже было. Вроде бы пора подниматься. Однако же, оно опустилось до 148,10... то есть рассогласование еще увеличилось... и в принципе может еще увеличиться на сколько угодно, хоть на 200-300 пипс - в силу отсутствия высокой корреляции между исходными графиками фунт-доллар и йена-доллар. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Так-с. Что тут у нас. Еврофранк в флете на уровне нуля. А вот фунт-йена я по-прежнему настаиваю на возвращении к уровню 148.90. P.S. нормировку на пипсы я провел просто домножением на константу путем сравнения с графиком кросса в правой части рисунка, так что там плюс-минус лапоть. Но в общем видно, что к уровню 149 должны вернуться. Самое время прикупить. С учетом что рассогласование может и увеличиться, ибо корреляция фунта и йены невелика. Но в общем-то 100 пипс это немало и для этой пары. Пора наверх. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Еврофранк резко вырос. Продаем. Цель: 15-20 пипс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Я продал еврофранк такде и на доступном для просмотра форумчанам демосчете _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 О как фунт-йена рванула к восстановлению равновесия... _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Фунт-йена достигла уровня 148.90. Ревз, Вы где? 149.00 - максимум, который сколько-нибудь математически-обоснован. Дальше я не отвечаю ни за что. Может в любую сторону из нуля пойти. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 вот-с, Ревз, видите? Даже психологически важный уровень прилипания, достижения которого можно было бы ожидать именно из-за того, что он "ровный", что он "психологически прилипающий", достигнут не был. Был достигнут только уровень равновесия 148,90. А дальше пошло черте куда с вероятностью 50/50. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Ну че, может закрыться на демо-то? А то на реале закрылся давно, а на демо проспал. Закрываюсь. Плюс 6% депо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 20, 2010 Share Posted January 20, 2010 похоже шас началось движение вниз которое я с понедельника жду... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 похоже шас началось движение вниз которое я с понедельника жду... напоминаю Вам, что по анализу графика M5 в сущности мы практически в нуле. Так что оно вероятно, потому что мы некоторое время были выше нуля, но такое ожидание не обоснованно, ибо из нуля мы можем пойти куда угодно. Можем и наверх. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Вот как, Ревз, выглядит текущая ситуация по графику M5. На цифры на левом графике не смотрите, мысленно отнормируйте его сами, по масштабу на правом, где кросс. Важно что мы щас тупо в нуле. И ждать снижения несколько самонадеянно. Расогласования-то нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Господа, пора купить еврофранк. Цель пипс так 15. До 1,4750 как всегда последние дни. Я на демо купил также. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Ага. И еще прикупим ефрофрантик. Многоточечный вход рулит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Закупаемся, не стесняемся! _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 Тейк 20 пипс, еврофранк налетай покупай _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 20, 2010 Author Share Posted January 20, 2010 чего-то никто не постит тут, никому не интересно чтоли. а между прочим не было еще ни одного несбывшегося прогноза с моей стороны. _coffee: оно и неудивительно при корреляции кросса и сигнала рассогласования 0,998 как сейчас _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.